Торговля с учетом тренда осуществляется потоком. Когда на рынке преобладает определенная тенденция, некоторые трейдеры продолжают открывать и закрывать длинные позиции, несмотря на невыгодность этого действия. Когда тренд длится на протяжении нескольких месяцев, эти игроки рынка не могут прекратить попытки предсказать развороты. Хотя они могли бы получить гораздо большую прибыль, просто присоединившись к нему. Поэтому каждому начинающему игроку рынка будет полезным тщательно изучить индекс тренда и его расчеты.
Чтобы иметь возможность правильно определять тенденции, воздействие цены и направление, необходимо изучить наиболее действительные методы анализа по диаграммам. Торговля трендами широко использует технический анализ, включая графики и технические индикаторы.
Прежде чем научиться, как определить тенденцию, вы должны понять, что именно вы ищете. Трейдинг для начинающих может показаться излишне сложным. Рынки имеют возможность меняться тремя способами: подниматься, опускаться или двигаться боком. Как правило, эти фазы чередуются между собой. Самое сложное - это определить, какой процесс происходит именно на данный момент.
Как понятно из вышеуказанного, трендовые трейдеры пытаются извлечь прибыль из трендов. Имеется несколько методов выполнить это. Ни один индикатор не будет давать вам 100 % результат на рынке, так как торговля включает в себя и иные факторы, например, управление рисками и психологию рыночного поведения. Однако некоторые из них прошли все возможные тесты и остались популярными в среде трендовых трейдеров.
Ниже приведены общие рекомендации, и для каждого инструмента предлагаются перспективные стратегии. Вы можете использовать их в готовом виде или настраивать так, чтобы создать свою личную тактику на рынке. Итак, лучшие индикаторы «Форекс» для измерения направления рынка выглядят следующим образом.
Большинство трейдеров применяют только линии и свечи, когда торговый процесс доходит до изучения диаграмм, и при этом внимание не уделяется весьма эффективному и легкому инструменту. Это линейный график, посредством которого возможно просматривать все тенденции. Целью указанных выше элементов выступает отображение подробных данных о том, что можно увидеть на диаграммах. Но на самом ли деле это необходимо, если вам надо просмотреть только общую тенденцию?
Трейдер должен совершать все возможные действия, чтобы периодически завершать сделки и переключаться на линейный график, и получать более правильное представление о событиях, происходящих на данный момент. Так как в этом случае единственная цель - выяснить направление рынка и условия покупки выбранной валютной пары, этот инструмент является наиболее подходящей исходной точкой, особенно когда вы используете более высокие временные рамки и просто хотите увидеть общий тренд.
Обычный технический анализ указывает, что в период восходящего тренда у вас на графике наблюдаются более высокие максимумы, поскольку покупатели представляют собой большинство и увеличивают цену, а также минимумы, так как покупатели аналогично продолжают активно приобретать по сниженной цене. Это работает похожим образом во время нисходящего тренда: минимумы ниже, когда излишек предложений от продавцов снижает спрос. Цены в этом случае также меньше, потому что по всем сделкам продажа происходит раньше, а покупатели уже не так заинтересованы. Чтобы распознать эти движения как можно быстрее, используются трендовые индикаторы.
В большинстве случаев вы должны быть в состоянии определить относительно быстро, находитесь вы в восходящем, нисходящем потоке или в диапазоне. Основное правило трейдинга для начинающих звучит так: если вы не можете быстро увидеть, что наблюдается на диаграммах, лучше воздержаться от совершения любых сделок, пока не будет внесена ясность.
Скользящие средние (MA), без всяких сомнений, выступают одними из наиболее популярных инструментов торговли, и они превосходно применяются для вычисления направлений рынка. Вместе с тем, имеется несколько обстоятельств. Их непременно нужно учитывать, когда действия направлены на анализ направления тренда посредством этого инструмента.
Длительность вышеуказанной скользящей средней существенно влияет на то, когда вы получаете сигнал, и когда рынки разворачиваются.
Небольшая (быстрая) MA может дать значительное количество неверных и преждевременных сигналов. Поскольку она реагирует на незначительные ценовые колебания слишком быстро. С другой стороны, быстрое ее значение может сигнализировать о том, что тренд скоро изменится.
Длительная либо медленная скользящая средняя иногда выдает результаты слишком поздно. В некоторых случаях она может указать на длительную тенденцию.
На трендовых индикаторах скользящие средние передают «плавные» данные о ценах. При этом они создают единую потоковую линию. Она выглядит как средняя стоимость за определенный временной период. Какая именно скользящая средняя используется трейдером, определяется временными рамками, на которых он торгует. Для инвесторов и долгосрочных игроков рынка популярным выбором является 200-, 100- и 50-дневная простая MA.
Распространены несколько способов использования подобного инструмента. Первый - посмотреть на угол скользящей средней. Если он в основном перемещается горизонтально в течение длительного времени, тогда цена не является трендом, она варьируется. Если она находится под углом - продолжается восходящее движение. Скользящие средние не прогнозируют ситуацию. Они просто показывают, как меняется цена в среднем за определенный временной период.
Кроссоверы - это еще один способ использовать скользящие. При составлении графика с использованием на диаграмме 200- и 50-дневной линии сигнал покупки появляется, когда второе значение превышает первое. Но это еще не все. Сигнал продажи происходит, когда 50-дневный показатель опускается ниже 200-дневного. Временные рамки могут быть изменены в соответствии с индивидуальными настройками валютного трейдера.
Когда цена поднимается выше скользящей средней, ее также можно использовать в качестве сигнала покупки, а когда она пересекается с ней ниже, можно применить ее как сигнал продажи. Стоит учесть недостатки. Так как стоимость более волатильна, чем MA, этот метод подвержен ложным сигналам. Скользящие средние также могут оказывать поддержку или сопротивление цены.
MACD - это осциллирующий индикатор тренда, колеблющийся выше и ниже нуля. Это одновременно инструмент для определения движения и импульсов.
Одна из основных стратегий MACD заключается в том, чтобы отслеживать, на какой стороне нуля располагаются линии средней скользящей. Положительное значение на протяжении продолжительного временного периода указывает на вероятную восходящую тенденцию, отрицательное - нисходящую. Потенциальные сигналы покупки возникают в случаях, когда MACD перемещается выше нуля, и наоборот.
Скрещивание сигнальных линий обеспечивают дополнительные сигналы покупки и продажи. MACD обладает двумя линиями - медленной и быстрой. Какие функции они выполняют? Сигнал покупки появляется, если быстрая линия пересекается с медленной и опережает ее, продажи - когда она пересекает и располагается под медленной.
Другими словами, MACD - это популярный технический индикатор скользящей средней, который может стать еще более мощным при использовании в сочетании с другими инструментами.
Линии и каналы тренда выступают еще одним методом выявления направления рынка, и подобные инструменты также содействуют пониманию диапазонов цен. Для этого используются индикаторы LRC.
Как видно из сказанного выше, скользящие средние и оценка минимумов и максимумов могут применяться на ранних стадиях тренда. Линии наиболее хорошо подходят на дальнейших его этапах, потому что вам нужно определить как минимум 2 чувствительных пункта, чтобы нарисовать линию потока.
Профессионалы советуют использовать индикаторы тренда LRC для определения изменений уже установленных движений. Когда наблюдается сильная тенденция, и внезапно трендовая линия ломается, она может давать сигнал о переходе в новую. Во время таких диапазонов линии идеально подходят, когда осуществляется поиск сценариев прорыва, и стоимость обратно возвращается в трендовый режим. Стоит также отметить, что их можно сочетать со скользящими средними, что выгодно из-за дополнительных характеристик.
ADX - это инструмент-индикатор тренда, использовать который вы сможете для вычисления направления рынка и его силы.
Инструмент оснащен тремя строками:
ADX обозначает восходящий тренд, если зеленая линия располагается над красной, и нисходящий тренд, когда показатели выстраиваются наоборот. Когда стоимость колеблется, обе линии DI становятся рядом друг к другу и располагаются вокруг середины.
Инструмент ADX возможно сочетать со скользящими средними, благодаря чему вы можете видеть, что, когда наблюдается пересечение линий DI, стоимость также проходит через скользящую среднюю.
RSI - это также осциллятор, но поскольку его область на графике находится между нулем и 100, он отображает другую информацию, чем MACD. В большей степени, это индикатор разворота тренда.
Одним из способов интерпретации RSI является просмотр цены как «перекупленности», когда показатель поднимается выше 70, так и «перепроданности», когда он опускается ниже 30 (в этом случае должен быть отскок). Во время сильного восходящего тренда стоимость будет часто достигать 70 и более в течение продолжительных периодов времени, а нисходящие направления могут оставаться на уровне 30 или ниже. Несмотря на то, что общие уровни перепроданности и перекупленности могут быть точными, они не всегда предоставляют своевременные сигналы трейдерам.
Какая стратегия трейдинга может быть применена в таком случае? Хорошим вариантом является покупка при показателях возле условий перепроданности, когда тенденция возрастает, и совершение коротких сделок вблизи условий перекупленности в нисходящем потоке.
Например, долгосрочный тренд валютной пары вырос. Сигнал покупки появляется, когда RSI перемещается ниже 50, а затем поднимается обратно. На практике это значит, что наблюдается откат в цене, и участник рынка покупает валюту именно в этот момент, когда предположительно тренд возобновляется. Показатель 50 используется чаще всего, поскольку RSI обычно не достигает 30 в восходящем направлении, если не происходит потенциального разворота.
Сигнал для короткой торговли возникает, когда тренд понижается, а RSI перемещается выше 50, а затем возвращается обратно. Здесь хорошо подойдет стратегия трейдинга, основанная на использовании нескольких инструментов одновременно. Линии тренда либо скользящая средняя в сочетании с этим индикатором могут помочь выяснить направление движения и подсказать наиболее актуальные торговые сигналы.
Лучшие индикаторы «Форекс» могут быть основаны на различных измерениях. Рассмотрим некоторые из них. Измерение объема является ценным функционалом. OBV собирает много информации именно о нем и компилирует его в сигнальный однолинейный индикатор. Инструмент измеряет кумулятивное давление покупки/продажи, включая объем в прибыльные дни и вычитая в проигрышные.
В идеале объем должен подтвердить тенденции. Рост цены должен включать в себя возрастание OBV, а падающая стоимость должна сопровождаться его падением.
Если OBV увеличивается, а стоимость - нет, она, вероятно, последует за объемом в ближайшее время и начнет расти. Если же она возрастает, а показатель OBV остается средним или снижается, стоимость может двигаться к максимальной. Если цена падает, а объем не изменяется или растет, она может приближаться к минимуму.
Как можно увидеть из вышеуказанного, каждый инструмент и каждая тактика обладает собственными как преимуществами, так и ограничениями. Ни один элемент не будет функционировать непрерывно. Тем не менее, на практике не существует способа достичь 100 % победы и выигрышности. Основная цель индикаторов тренда и иных средств - это снизить количество потерь.
На самом деле успех на рынке «Форекс» обеспечивается тем, насколько правильно вы подбираете торговые инструменты и понимаете их, применяя на практике в условиях реального рынка.
Индикаторы могут упрощать информацию о ценах, а также предоставлять сигналы тренда или предупреждать об аннулировании сделок. Эти инструменты могут использоваться во всех временных рамках и иметь переменные, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями каждого трейдера. Объедините несколько индикаторов тренда для выгодной стратегии или придумайте свои собственные рекомендации, чтобы параметры входа и выхода были однозначно определены для торгов. Каждый инструмент может использоваться по-разному. Если вам нравится исследование новых индикаторов, непременно лично проверяйте его, прежде чем вы будете использовать его для совершения прямых сделок.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!
– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.
Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.
Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.
С помощью поддержки/сопротивления.
С помощью индикаторов силы тренда.
Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,
оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.
Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.
Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.
Математика и функции
В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.
Исходные данные индикаторов
Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).
Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:
метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.
Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.
Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.
Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.
Средний DX (ADX): предсказывает будущее!
Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.
В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.
Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.
Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.
CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!
Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.
Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.
Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.
Bears Power и Bulls Power: надежная классика!
Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.
На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!
Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.
Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.
Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.
Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;
Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.
Aroon – ранний свет зари без перерисовки!
Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.
У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».
Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».
Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.
Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.
Возможные варианты расположения красной линии:
между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;
между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация.
Возможные варианты для синей:
между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;
между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация цены.
Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.
SMA: все гениальное просто!
Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».
SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.
Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.
SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.
Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».
После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).
Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.
IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!
Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.
Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.
IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).
ivar индикатор
График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.
Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.
Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!
Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.
Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.
Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:
Быструю линию (Tenkan-sen).
Медленную линию (Kijun-sen).
Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).
Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).
А теперь обо всем по порядку!
Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.
Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.
Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.
Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.
Тренд – это один из параметров любого финансового инструмента, которым торгует трейдер. Любой финансовый инструмент может находиться в одном из трех состояний: восходящем тренде, нисходящем тренде, флэте. И в зависимости от того, в каком трендовом состоянии находится финансовый инструмент, трейдер выбирает наиболее эффективную стратегию торговли, приносящую максимальную прибыль. Поэтому индикатор направления тренда должен быть в арсенале любой прибыльной торговой стратегии.
Как правило, базовым компонентом всех индикаторов направления цены является скользящая средняя. Различаются они количеством этих скользящих средних, их параметрами и использованием в индикаторе других инструментов технического анализа. В результате получается аналитический инструмент, обладающий уникальным способом отображения вычисленных параметров.
Главным недостатком индикатора направления тренда является запаздывание генерируемых им сигналов от реальных тенденций на рынке (рис. 1). Для компенсации такого отставания используются различные решения, например, определение текущей трендовой тенденции одного финансового инструмента на нескольких таймфреймах.
Примером такого индикатора является Trend All Period (скачать его можно отсюда ). Помимо обычных скользящих средних (периоды 5,13 и 34), в нем используются сигналы индикатора MACD (набор параметров – 5/34/5). Результаты анализа этим инструментом отображаются в текстовой форме – сначала указывается таймфрейм, а затем текущая тенденция каждого из инструментов (рис. 2):
Периоды используемых при вычислении Trend All Period индикаторов пользователь изменять не может. Настройка предусмотрена для:
Если сигналы тенденций на всех периодах совпадают, то это сильный сигнал на открытие соответствующей позиции. Если же тренды на старших таймфреймах отличаются от трендов младших таймфреймов, то следует воздержаться от открытия позиций и применить дополнительные технические аналитические инструмента.
Другой индикатор направления тренда на всех таймфреймах – TRO Multi Meter, скачать который можно отсюда . Его результаты представляют собой девять прямоугольников (рис. 3), цвет которых соответствует типу свечи на конкретном таймфрейме (M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1/W1/MN1):
Сильный тренд характеризуется одним цветом всех прямоугольников (рис. 4а, 4б), но такое случается очень редко и продолжается непродолжительное время. Чаще всего наблюдается некая комбинация из красных, зеленых и желтых прямоугольников. Однако и в этих случаях можно извлечь полезную информацию из таких сигналов. Например, восходящий тренд на старших таймфреймах и нисходящий на младших – это сигнал коррекции, за которой вероятнее всего последует возобновление роста (рис. 4в).
Запаздывание и перерисовка являются недостатками отдельных индикаторов Форекс. Запаздывание выражается в генерации сигналов конкретного события спустя некоторое время после их совершения, что делает их в ряде случаев неактуальными и может привести к убыточным сделкам. Перерисовка заключается в зависимости сигналов индикатора не только от прошлых, но и от будущих ценовых движений, что приводит к возможности пропадания появившегося сигнала спустя несколько свечей на рабочем таймфрейме. Поэтому как запаздывание сигнала, так и перерисовка сигналов способны сделать любую стратегию убыточной.
Одним из индикаторов направления тренда без перерисовки и запаздывания является PerfectTrend_Lines, скачать который можно по этой ссылке . После его запуска появляется окно с четырьмя настраиваемыми параметрами, из которых изменять следует лишь переменную Z, значение которой определяет количество свечей, подлежащих анализу при вычислении текущего значения индикатора.
Индикатор PerfectTrend_Lines рисует красную линию, которая может располагаться выше или ниже ценового графика, что указывает, соответственно, на нисходящий или восходящий тренд на данном таймфрейме (рис. 5). Изменение тренда происходит при пробитии ценой свечи Close линии индикатора.
Очень похожим на PerfectTrend_Lines является индикатор направления тренда без перерисовки и запаздывания XCODE (его можно скачать ). Он также рисует линию, которая может располагаться выше или ниже ценового графика, сигнализируя, соответственно, о нисходящем или восходящем тренде (рис. 6). Его отличие от PerfectTrend_Lines заключается в генерации звукового сигнала, текстовых и стрелочных подсказок при смене тренда.
Контртрендовая торговля – рискованный, но перспективный вид трейдинга, при грамотном анализе опытные форекс трейдеры способны получают профит «всего» нового движения. Использование индикаторов для определения разворота тренда позволяет повысить точность прогноза, а значит и вероятность успеха. KDJ несмотря на внешнюю простоту – уникальный инструмент для прогнозирования смены устоявшейся тенденции, использоваться может как в техническом анализе, так и для построения автоматизированной торговой стратегии.
KDJ относится к трендовой группе индикаторов, но среди стандартных инструментов MT4 его нет. Файл с расширением.mq4 можно скачать бесплатно в конце статьи и установить на торговую платформу.
В терминале этот индикатор разворота тренда отображается в отдельном окне под графиком . Сам алгоритм основан на инструменте, входящем в стандартный набор MetaTrader4 – . Используется 3 Moving Averages с разными периодами, именно эти линии наблюдают в отдельном окне под ценовым графиком. В зависимости от расположения МА друг относительно друга участники рынка идентифицирует состояние графика.
Простой индикатор разворота тренда выдает 3 типа сигналов в зависимости от положения разноцветных маркеров:
В сети можно найти модификации этого индикатора разворота текущего тренда. Дополнения незначительны, например, добавлены стрелки, появляющиеся на графике при выполнении условий на покупку или продажу, но такие сигнализаторы чаще сбивают с толку показывая ложные сигналы разворота тенденции.
В настройках есть всего 3 параметра:
Без дополнительных фильтров количество ложных сигналов при флетовом движении будет зашкаливать. Проблема в том, что KDJ позволяет довольно точно определять точки разворота тренда, но во время неопределенности на рынке генерирует ложные сигналы. По этому во время штиля на графике рабочего актива ловить развороты трендов по KDJ не рекомендовано .
Рассмотрим пару примеров:
Следующий пример – скользящие средние по KDJ выстроились в обратном порядке и прогнозируют участникам рынка перелом , т.е. выгодную позицию для открытия ордеров на продажу. Если бы выход из рынка производился по обратному сигналу индикатора разворота, то прибыль составила бы 37 пунктов.
На скриншоте ниже показан участок на котором, KDJ предостерегает трейдера от торговли, это тоже можно считать своего рода сигналом. Видим, что цена находится в узком коридоре, а индикаторные линии при этом переплетены и находятся в узких горизонтальных границах.
Отсюда и главный недостаток – разворот тренда KDJ определить может, но никакой защиты от флета в нем не предусмотрено. Так что при работе участки с сниженной волатильностью придется фильтровать самостоятельно.
Что касается рекомендованного таймфрейма, то этот индикатор определения разворота тренда ограничений не имеет , подойдет и для 5-минутного графика, и для часового или Н4. Следует только поработать с настройками – подобрать период вручную. Для периодов m5-H1 рекомендуем попробовать параметры скользящих в диапазоне 13 – 20, это дает большее сглаживание случайных колебаний, но и запаздывание остается на приемлемом уровне.
Заключение
Индикатор KDJ – достаточно точный инструмент, который помогает определять точки разворота тенденции. Что важно – сигналы поступают с задержкой всего лишь в 1-2 свечи, это дает малый уровень StopLoss и возможность взять большую часть ожидаемого движения. Проблемы возникают только на участках с невысокой , но это общая проблема трендовых индикаторов.
Трендовые индикаторы – индикаторы Форекс, отражающие тенденции в динамике цен на валютном рынке. Существует основные три тенденции в динамике цен: восходящее движение, нисходящее движение и боковое движение цены. Они помогают определять превалирующее направление движения цены – тренд , – сглаживая ценовые данные в течение определенного периода времени. Говоря простыми словами, позволяют визуализировать тенденции, присутствующие на рынке.
Одно из старейших высказываний в торговле: «Тренд – ваш друг». Оно подразумевает, что вы всегда должны торговать в направлении тренда. Но существует множество систем для торговли по тренду, которые полагаются на знание направления текущего тренда. Важная вещь заключается в том, что, если вы собираетесь торговать на валютном рынке, вы должны быть в состоянии идентифицировать тренды на рынке Форекс. Для этого многие трейдеры используют трендовые индикаторы. Однако в трендовых индикаторах можно потеряться. Если вы зайдете в торговую платформу MetaTrader 4 и взглянете на вкладку индикаторы, то увидите, что, например, индикатора MACD нет в списке под заголовком трендовых индикаторов, поскольку он относится к осцилляторам. Тем не менее, некоторые трейдеры считают, что это трендовый индикатор. Дело в том, для отслеживания трендов на Форекс, можно использовать великое множество индикаторов. Например, другой осциллятор, индикатор Стохастик можно использовать для указания изменения направления тренда при взаимном пересечении основной и сигнальной линий. Ценность индикатора в любой трендовой системе Forex заключается в том, насколько хорошо он работает, будь то официально признанная тенденция или нет.
Основными признанными трендовыми индикаторами являются: скользящие средние , средний индекс направленного движения (ADMI), Bollinger Bands, Индекс товарного канала (CCI), и стандартное отклонение. Самый распространенный трендовый индикатор - ЕМА с периодом 20. Малоизвестный факт состоит в том, что многие из банковских трейдеров и профессионалов торгуют в течение всего дня с использованием EMA с периодом 20 (в сочетании с другими сигналами). Вторым наилучшим и наиболее широко используемым трендовым индикатором на Форекс является EMA с периодом 200. В торговой стратегии «бегущая по лезвию бритвы» эффективно использовать EMA с периодом 20, а на графиках с большим таймфреймом иногда применяется EMA с периодом 200, чтобы получить визуальное представление о текущем тренде. Преимущество их в том, что они относятся к графическим индикаторам, легко интерпретируемым вместе с графиком цены.
Индикатор EMA с периодом 20
Рассматривая индикатор, можно определить динамику цен, следующим образом:
Действительно, нет ничего проще. На следующем рисунке показано EMA с периодом 20 на графике. В нем можно увидеть, как хорошо видны оба способа оценки трендов.
Если цена находится над EMA с периодом 20, вполне вероятно, что она будет там оставаться и, возможно, двигаться еще выше. Если же цена движется ниже 20 EMA с периодом 20, она, вероятно, будет дальше оставаться ниже нее, и, возможно, будет продолжать двигаться еще ниже. То же наблюдение можно сделать и по отношению к максимумам и минимумам. На рисунке имеются очевидные последовательные более низкие минимумы, формирующиеся по мере смещения графика вправо. Это явный признак присутствия нисходящего тренда.
Очень трудно установить точную границу между разными типами индикаторов. В разных классификациях существуют свои группировки и деления. Рассмотрим одну из них.
