Советник Moving Average – это популярнейший советник, отличающийся своей простотой в работе, благодаря чему, собственно говоря, он и прославился.
Нельзя сказать, что простота торгового робота является неким недостатком, коим может казаться. Зачастую, как бы не казалось странным, именно простые роботы на протяжении многих лет помогают трейдеру зарабатывать и не сливать депозит, в отличие от иных, более сложных алгоритмов. И, как Вы уже поняли, советник Moving Average не является исключением из правил.
Рисунок 3. Тест советника за 10 месяцев 2016.
Если рассматривать 2015, то изначально был прирост порядка 40%, но после упал до слива в 50%. Тем не менее, стоит помнить, что необходимо постоянно выводить деньги со счета , чем, соответственно, не занимался тестер.
Мы можем собой гордиться, так как наша работа удалась: советник Moving Average не сливает депозит с нашими параметрами, а сам доход имеет визуализацию лесенки на графике.
Но важным фактором является, что сам советник работает где-то в ноль, после чего происходит просадка депозита , но затем резкий «толчок», с которого и начинается заработок.
Но на реальном рынке, как правило, данный торговый робот не обладает «привычкой» частого открытия сделок, как, например, это происходит с советниками на стратегии Мартингейла . И редкое пересечение ценой скользящей средней означает изменение линии тренда , а количество сделок за неделю будет крутиться около 5-6.
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Узнаем, какой вид из многочисленных скользящих средних лучше всего использовать при торгах, какой период выбрать.
Индикатор скользящая средняя считают, пожалуй, самым распространенным на рынках, потому как многие трейдеры оперируют MA в своих стратегиях торговли. Moving Average предусмотрена по умолчанию в торговой платформе MT4, и принадлежит к классу стандартных индикаторов.
Несмотря на внешнюю простоту рассматриваемого индикатора, далеко не все дебютанты рынка могут понять, как оперировать индикатором Moving Average , какой промежуток подходит для проведения торгов внутри дня, как этот период правильно выставить, используя Moving Average индикатор. Тем, кто не особо знает индикатор Moving Average, описание его настроек, будет довольно сложно и при выборе периода на дневном временном интервале для торгов.
Moving Average индикатор, создан для отображения усредненных ценовых значений, которые происходят на определенном временном интервале. К примеру, Вы выставили скользящую среднюю с периодом времени, который равен 12, в результате Вы получаете среднее ценовое значение, принадлежащее последним 12 барам (свечам). При формировании новой свечи, при вычислении убирается ценовое значение первого бара. Само вычисление теперь будет происходить, начиная со второй свечи, и заканчивая по тринадцатую.
Благодаря этой методике, Moving Average дает возможность улавливать намного более сглаженные ценовые процессы, если сравнивать их с обычным графиком. Есть правило, что при пребывании цены ниже MA, наблюдается нисходящий тренд, если цена пребывает выше MA, наблюдается восходящий тренд. В отношении периодов все точно так же. Чем значение периода выше, тем продолжительнее тренд. И, точно такая же механика, наоборот: чем меньше значение периода, тем непродолжительнее тренд. Как пользоваться индикатором Moving Average? Разберем пример: Вы выставили период, значение которого равно 200. Это будет очень мощный инструмент для торгов, ведь такой период сможет учитывать ценовые процессы за целый год.
Насчитывает 4 вида:
Самые востребованные из всех видов скользящих средних, будут простая и экспоненциальная (SMA и EMA). Разберем, как эти средние работают, как выглядят основные отличия скользящих.
Самая популярная – это простая скользящая средняя. Тем, кто ведет торги на более высоких временных интервалах, этот вид средней просто необходим. Перед работой с данным видом скользящей, нужно понять, как она высчитывается. Представьте себе дневной график с установленным периодом на значении 5. Согласно этому периоду, для вычисления будет браться та сумма, которая равна ценовым эквивалентам последних пяти баров, которые поделены на 5. По итогу вычислений Вы получаете средний ценовой эквивалент, который относится к последним пяти барам. Исходя из того, какой период Вы установите на простую Moving Average, будет зависеть ее реакция на ценовое отклонение. Чем период будет больше, тем медлительнее будет реакция простой Moving Average на ценовое отклонение.
Торги внутри дня применяют так же экспоненциальную Moving Average, которая для своих вычислений особое внимание придает именно последним барам, что делает Moving Average индикатор более восприимчивым к ценовым отклонениям. Экспоненциальную скользящую среднюю часто приравнивают к взвешенной. Все потому, что EMA аналогично придает важность каждому ценовому отклонению бара, однако ее вычисление протекает с некоторыми отличиями. Относительно взвешенной скользящей средней EMA выглядит более сглаженной. Получается так, что экспоненциальная скользящая средняя более быстрая и восприимчивая к последним рыночным тенденциям и свой упор делает на последние бары.
Какой вид скользящей средней лучше других подойдет Вам для проведения торгов? Все зависит от того, какой метод торговых манипуляций Вы выбрали. При частых торгах внутри дня, лучше оперировать экспоненциальной скользящей средней, поскольку она быстрее остальных уловит последние отклонения на рынке. Это даст Вам весомое преимущество: большую вероятность вхождения в сделку еще в начале зарождения тренда. Однако экспоненциальная средняя выдает множество ложных сигналов, когда на рынке наблюдается консолидация.
Когда Вы привыкли торговать на дневных графиках, оперируйте в своих расчетах простой скользящей, чтобы находить долгосрочный тренд. Но для графиков внутри дня SMA будет очень медлительной и запоздалой.
Менее популярные скользящие довольно редко используют трейдеры при своих расчетах, но с их функциями ознакомиться все же стоит. Может быть, когда Вы разработаете свою собственную торговую систему, именно скользящие с меньшей популярностью помогут вам.
Это далеко не все описание возможностей Moving Average индикатора. Каждый принцип торговли берет в расчет отдельный вид скользящей средней. На основе Moving Average создано большое количество всевозможных торговых индикаторов, стратегий, осцилляторов и т.д. как только Вы найдете тот торговый механизм, который подходит именно Вам, то поймете. Какой из вариантов скользящей лучше всего использовать.
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня я хочу познакомить Вас с одним из самых популярных технических индикаторов – скользящие средние (Moving Average, МА). Он относится к трендовым, и на его основе строится огромное количество других не менее полезных индикаторов.
Принцип построения скользящей средней предельно прост – индикатор рассчитывает среднюю цену за какой-то определенный прошедший отрезок времени и строит линию. Отрезок времени исчисляется в барах (свечах), который вы сами задаете в настройках.
Давайте посмотрим индикатор Moving Average на графике.
Открываем терминал mt4, нажимаем в главном верхнем меню «Вставка», затем «Индикаторы», выбираем «Трендовые» и находим Moving Average:
По умолчанию в настройках период равен 14, значит, он показывает среднее значение цены за последние 14 (1……14) баров. При образовании нового бара первый исключается, и так скользящая средняя двигается дальше.
Как сказано выше, он относится к трендовым индикаторам, значит его задачей определить будущий тренд. Как он это делает? Если цена находится выше скользящей средней – тренд вверх, если ниже – тренд вниз. Чем больше заданный период, тем больше баров учитывается при построении скользящей средней, соответственно получаем более значимый тренд, которому стоит уделять большее внимание.
Давайте добавим еще одну скользящую среднюю с периодом 200, пусть она отображается синим цветом:
Что мы видим, цена находиться ниже скользящая средней с периодом 200, идет продолжающий тренд вниз. Хотя скользящая средняя с периодом 14 часто сигнализирует краткосрочный тренд вверх, так как она рассчитывает всего 14 баров, и быстрее реагирует на движение цены.
С периодом все ясно, теперь что такое «Метод МА» – это каким методом будет рассчитана скользящая средняя.
Я примерно нарисовал, как рассчитывается разными методами скользящая средняя (с периодом 14):
Simple – простая скользящая средняя придает одинаковую значимость для всех баров с первого по последний.
Exponential – экспоненциальная скользящая, равномерно уменьшает значимость баров начиная с последнего. Большую значимость придает последним барам, задает им больше вес. Иными словами, более чувствительна к текущей цене, реакция на изменение цены происходит быстрее.
Smoothed – сглаженная, больший вес имеет среднее значение цены. Самая низкая чувствительность к цене оправдывает себя на больших периодах.
Linear Weighted – линейно-взвешенная, большую значимость придает, также как экспоненциальная, последним барам, но в отличии от неё, она делает это более выражено, остро, так как присуждает барам разные весы, поэтому менее популярна среди трейдеров.
Теперь отобразим все скользящие средние с одинаковым периодом 50 на одном графике:
Сопоставим все скользящие с простой .
Сглаженная скользящая менее поворотлива, как бы отстранена от цены, даже при краткосрочных трендах практически не меняет свое движение, ввиду своей низкой чувствительности к цене, тем не менее, она показывает долгосрочный тренд вниз.
Экспоненциальная более чувствительна, приближена к текущей цене, видно как она хорошо двигается за ней.
Линейно-взвешенная резче реагирует на цену, она проходит ниже, чем экспоненциальная, как бы прилипшая к цене, но хорошо себя отрабатывает на данном графике как динамический уровень, не знаю, почему её трейдеры так недолюбливают.
Из всех представленных скользящих, наиболее популярная – экспоненциальная, так сказать любимчик трейдеров.
Следующие настройки «Применить к»:
Здесь все просто, при построение скользящей, она будет принимать в расчет среднюю цену свечей (баров) по:
Close – закрытию свечи;
Open – открытию свечи;
Nigh – наивысшей точки свечи;
Low – наинизшей точки свечи;
Median Pr ice (HL/2) – средняя, между максимумом и минимум свечи;
Typical Price (HLC/3) – средняя, между максимумом, минимум и закрытию свечи;
Weighted Close (HLCC/4) – взвешенная средняя;
Previous Indicator’ s Data – применить расчет средней к данным предыдущего индикатора (если у вас допустим установлены другой индикатор в одном окне с Moving Average);
First Indicator’ s Data – применить расчет средней к первому индикатору (если у вас установлено 2 и более индикаторов, помимо Moving Average, а хотите применить его только к первому).
Со всеми параметрами вроде понятно, кроме двух последних, им я посвящу отдельную статью, не пропустите.
В основном используют применение к «Close», но это не значит, что вы должны действовать по принципу «как все», анализируйте, сравнивайте, разрабатывайте свой подход.
Периоды, пользующиеся большей популярности у трейдеров – 8, 21, 50, 100, 200. Если сопоставить их к свечам дневного графика, то получаем 8 чуть более неделя, 21-месяц, 50 почти квартал, 100 полгода, 200 год. Но вы можете сами подобрать свой период опытным путем в зависимости от валютной пары.
Важно: не забывайте, что скользящие средние это индикатор, и он запаздывает (отстает от цены) чем больше период, тем сильнее будет отставание, в тоже время на малых периодах будет давать часто ложные сигналы. Как-то так, ищите золотую середину. Да и 100% полагаться на него не стоит.
Я не стал приводить формулы расчета скользящих средних, думаю это лишнее. Многие из вас все равно в них ни что не поймут, главное суть! Дотошные могут легко найти их в коде индикатора.
А как торговать с помощью скользящих, вы можете узнать из моей статьи «».
На этом у меня всё. Хотите узнать больше – подписывайтесь на блог. До свидания!
С уважением, Евгений Бохач
Статьи на похожую тему:
Moving Average (скользящая средняя) – один из самых популярных, полезных и незаменимых индикаторов в арсенале трейдера. Индикатор Moving Average имел своё применение во все времена существования фондовых бирж и в настоящее время он не только не потерял значимости своего применения, но и является главным «ключом» формирования , новых индикаторов и автоматизированных торговых систем ().
По своей структуре Moving Average является трендовым индикатором и состоит из простой скользящей линии, которая идёт вдоль графика цены. Ценовое значение скользящей линии зависит от среднеарифметического уровня, задаваемого в настройках индикатора. Как правило, большинство трейдеров используют цены закрытия Close (уровень цены сформированной свечи).
Для того чтобы рассчитать необходимый уровень построения индикатора, необходимо задать число более двух (задаётся в параметрах настройки в «Период»). К примеру, если задать период 18 по ценам закрытия, индикатор Moving Average проведёт скользящую линию на основе среднестатистического значения 18-ти последних свечей. Так же по направлению движения Moving Average трейдер может определять направление текущего тренда: если скользящая средняя смотрит вверх – тренд восходящий (бычий), если вниз — тренд нисходящий (медвежий), а если смотрит вбок – тренд боковой ().
Период – задаётся трейдером для расчёта среднего значения за последние n свечей, где n-число периода. На картинке период индикатора равен 13, следовательно, скользящая средняя будет учитывать последние 13 свечей, беря за отсчёт текущую свечу на используемом торговом инструменте.
Сдвиг – сдвиг скользящей линии индикатора относительно графика цены. Так, допустим, если поставить, к примеру, в поле «Сдвиг» число 5. То на графике вы увидите, как скользящая средняя сдвинулась вбок на 5 свечей.
Метод MA – задаёт свойство сглаживания скользящей средней. Наиболее оптимальное свойство для Moving Average – Exponential, так же многие трейлеры используют Simple.
Применить к : — задаётся формула, по которой будет рассчитываться среднестатистический показатель скользящей средней. Наиболее оптимальное значение – Close (цены закрытия).
Стиль – позволяет выбрать цвет, свойство и толщину линии.
Чем больше задан период скользящей средней, тем медленнее и плавне она будет двигаться, и тем меньше будет торговых сигналов. Однако в этом случае будет появляться больший потенциал прибыльных сигналов, фильтрующих рыночные шумы.
Очень часто трейдеры используют скользящую среднюю в качестве линий/уровней поддержек и сопротивлений, прорыв или отскок от которых подает сильные сигналы для открытия торговой позиции.
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.
Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.
Стереотип
«Мувинги запаздывают»
Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?
Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.
Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.
Основные постулаты
1. основная задача мувингов при анализе рынка - это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции
2. мувинги не являются завершенной торговой системой , в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)
3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит» . До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно
4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологией т.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:
Конкретный актив
Конкретный таймфрейм
5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены , а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться
6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)
Настройка
sEMA
sEMA (short Exponential Moving Average) - короткий/трендовый
Период 4 – 7
Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением - в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.
В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.
Сигналы, генерирууемые sEMA
Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.
LEMA
LEMA (long Exponential Moving Average) - длинный мувинг основной тенденции
Период 45 – 70
Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.
При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».
Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.
Сигналы, генерирууемые LEMA
Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.
sWMA
sWMA (signal Weighted Moving Average) - cигнальный мувинг мелкой коррекции
Период 17 –25
Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.
Пересечение signal WMA&short EMA - формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.
cWMA
cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) - коррекционный мувинг основной коррекции
Период 25 –35
Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.
Пересечение signal WMA&correction WMA - формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.
Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).
Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.
Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
Проведем эксперимент?
Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).
Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?
Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.
Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.
Согласитесь, яснее все стало:)
Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?
Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой - он администрируется старшим ТФ.
Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.
Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции . Консервативные точки входа уже определены - экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!
Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент - вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).
Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.
Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.
Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») - это уже другая история… продолжение следует.
Ну вот и все, дамы и господа.
Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.
Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА - Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером - Tisha ТМ.
Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится .
