Форекс индикатор Envelopes – технический инструмент для торговли. Применяется многими трейдерами. Представляет собой гибкий канал, внутри которого цены изменяются. Границами данного коридора являются две огибающие линии. Большинство торговцев считают, что данный инструмент представляет собой одну из версий . Присутствует много сходств, хотя имеются и серьезные отличия. Индикатор Envelopes скачать бесплатно можно в конце нашей статьи.
Принцип работы индикатора относительно прост. Но перед использованием нужно внимательно ознакомиться с тонкостями применения. Описание индикатора Envelopes включает в себя рассмотрение принципа его работы. Он не очень сложный: вне зависимости от силы колебаний цена вернется к прежнему тренду. Причина подобного поведения рынка очень проста.
Рисунок 1. Использование индикатора Envelopes
Кроется она в психологии трейдера. Чем больше колеблется цена – тем больше торгующих закрывают свои ордера. Тем самым происходит фиксация доходности. Причем чем больше закрытий, тем короче промежуток до стабилизации стоимости. Отдельно нужно остановиться на конверте. Образуется он только при наличии пары Moving Average. Они могут быть 3 видов:
Смещение происходит на определенную величину – коэффициент, маркируемый как Envelopes. Он измеряется в процентах. Изменение происходит вниз и вверх – все зависит от Moving Average. Причем она может быть размещена в центре на специальном графике. Практикуется подобное для наглядности, это упрощает трейдинг и мониторинг цен.
Причем обычный расчет, применяемый в большинстве случаев, не учитывает волатильность. Хорошим решением является использование усредненного промежутка цен. Обозначается он английской аббревиатурой ATR. В таком случае границы будут подвижными, что позволяет оптимизировать использование конверта в торговле.
Процесс настройки индикатора Envelopes несложный, но требует определенного навыка и грамотного подхода. Вне зависимости от торговой программы параметры идентичны. Например, при использовании терминала MetaTrader следует воспользоваться меню во вкладке «вставка». Далее выбираем раздел «индикатор», «осцилляторы». Основные параметры настройка которых требуется:
Рисунок 2. Настройка параметров в программе MetaTrader
Особое внимание уделить нужно параметру настройки Deviation. Он представляет собой коэффициент отличия рассматриваемой величины от Moving Averange. Именно данный показатель оказывает прямое влияние на то, какой величины будет канал. Лучше всего не ставить параметр более, чем 2%. Иначе представление о волатильности существенно исказится.
При необходимости можно легко настроить толщину, а также цвет линий. Важно при установке параметров внимательно ознакомиться с волатильностью. Многие трейдеры формируют собственную тактику, нужно не забывать определять величину таймфрейм.
Разобраться, как пользоваться индикатором Envelopes, просто. В первую очередь перед использованием нужно определиться с тактикой. Многие пользователи разрабатывают свою собственную. Два наиболее распространенных способа:
Рисунок 3. Установка сигнала на продажу
Причем подобная работа в рамках двух линий подразумевает следующее:
Рисунок 4. Установка сигнала на покупку
Стандартная тактика очень проста и не составит труда самостоятельно её освоить. Необходимо продавать валюту в момент, когда она находится рядом с верхней границей. И приобретать – когда стоимость валюты минимальна. Существует много аналогов инструмента, но использование Envelopes более удобно по причине возможности определить боковое движение.
Горизонтальные линии дают возможность установить, когда именно возникнет сдвиг рыночной цены в одну из сторон. Если наступает флэт, то трейдеры в пределах установленных позиций могут смело торговать. Вероятность потерпеть неудачу минимальна. Но важно внимательно следить за колебаниями. Если коридор начинает изменять свое положение – нужно подготовиться к колебанию цен, смене тенденции.
Использование индикатора Конверт в случае тактики с пробитием канала очень простое. При преодолении ценой MA нижней границы коридора открывается позиция на приобретение. В случае касания в нижней части – оформляется продажа. Стратегия индикатора Envelopes заключается в достижении границы. После этого сделка должна быть закрыта. Но существует серьезный минус подобной стратегии – сигналы могут запаздывать. Что приводит к невозможности присоединиться к движению в начале.
При пробое сразу же закрываться не всегда выгодно. Так как стоимость может продолжить изменяться в прежнем направлении. Существует два варианта:
Работу c индикатором Envelopes нужно совместить с каким-либо другим индикатором, наример, осциллятором . Если ряд торговых сигналов будет идентичен – то вероятность успешной сделки повышается. Так можно повысить КПД торговли.
Ознакомиться с использованием инструмента лучше на практике. Лучшее решение – это закрытие сделки не сразу после касания одной из границ. Но только при обратном пробое, когда цена уже возвратилась в канал. Ещё одно решение – использование индикатора в качестве обычного фильтра либо для определения направления изменения стоимости.
Рисунок 5. Сигналы на покупку и продажу
Существует аналог с обычной скользящей. Всегда возникает вопрос выбора – не участвовать в трендовом движении или стараться отсекать сигналы, не влияющие на изменение цен. Первый метод применим лишь в случае среднесрочных и долгосрочных сделок. Второй же метод уместен лишь в случае скальпинга.
Рисунок 6. Алгоритм продажи и покупки
Использовать инструмент необходимо с осторожностью. Так как он не лишен недостатков. Самый серьезный – постоянное запаздывание. Так как не всегда возможно перестроиться на изменение волатильности сигналов достаточно быстро. Это существенно понижает точность представляемой информации.
Индикатор Envelopes, название которого переводится на русский язык как «Конверты», относится к группе трендовых технических индикаторов. В определенной степени он является интерпретацией полос Боллинджера и построен в виде двух скользящих средних. Поэтому, Envelopes сочетает в себе идеи скользящих средних и канальных индикаторов.
Идея индикатора базируется на принципе возврата цены к основному тренду после очередного сильного импульса, вызванного усиленным давлением одной из сторон участников рынка – быков или медведей – на почве значимых новостей фундаментального характера.
В эти моменты котировки достигают экстремальных значений, тогда как основную часть времени ценовые показатели носят сбалансированный характер. Согласно этой логике, действия продавцов и покупателей представляют собой импульсы, временно выводящие цены из равновесно-сбалансированного состояния.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Внешний вид и окно параметров индикатора Envelopes в торговой платформе МТ4.
Скачивать этот индикатор не нужно, он подключается в МТ4. Визуально Envelopes выглядит как лента, охватывающая ценовой график. Цена при этом движется в границах диапазона, пробивая его в моменты сильных движений и возвращаясь обратно по окончании очередного импульса. В этом плане и прослеживается аналогия с Bollinger Bands.
В техническом смысле Envelopes состоит из двух мувингов, образующих полосу, или, иными словами, конверт, ширина границ которого зависит от уровня рыночной волатильности. Период обоих простых скользящих средних равен 14, но для них задано стандартное отклонение порядка 0,1%. Такие характеристики обуславливают параллельное расположение мувингов по отношению друг к другу на некотором расстоянии.
Если рассматривать движение цены по отношению к скользящим средним индикатора, то становится заметной одна любопытная особенность. На мелких таймфреймах от пятнадцати минут до часа цена действительно, то пробивает границы мувингов, то возвращается в канал, но, начиная с четырехчасового интервала, она большую часть времени проводит вне его границ на значительном удалении.
Если понимать вышеописанную идею индикатора буквально, то торговать на его основе следует на коротких таймфреймах, не старше одного часа. Но такой трейдинг отличается высоким риском и чреват сливом капитала.
Обычно для трейдинга непосредственно по сигналам индикатора в его описаниях в сети интернет предлагается незамысловатая стратегия, суть которой заключается в том, чтобы покупать на пробое нижнего мувинга снизу вверх и закрываться внутри канала или выше, либо продавать и выходить из позиции при обратных условиях.
Выход при этом предлагается осуществить или при достижении очередного локального экстремума, либо уже после его пробоя последующего возврата в канал. Все это, несомненно, связано с запаздыванием сигналов и отсутствием понимания характера существующей тенденции.
Стало быть, возникает необходимость фильтрации сигналов индикатора. Полезным подспорьем здесь может система трех экранов, предложенная известным трейдером и популяризатором биржевой торговли Александром Элдером в 1986 году. Три экрана, которые легли в основу стратегии Элдера, представляют собой рассмотрение поведения цены с трендовыми индикаторами и на трех временных интервалах.
Если отказаться от идеи скальпинга и принять за основу среднесрочный трейдинг, то актуальными временными интервалами становятся периоды D1, H4, H1, или H4, H1и H30.
В качестве фильтра для индикатора Envelopes это означает оценку положения цены относительно мувингов индикатора на этих таймфреймах. Так, например, для валютной пары EUR USD на дневном промежутке наблюдается восходящее движение над мувингами индикатора, начавшееся в июне этого года.
В настоящее время на дневном графике валютной пары EUR USD образовалась разворотная свеча «дожи надгробие», подтвержденная последующей красной свечой, но сам канал все еще направлен вверх.
На четырехчасовом таймфрейме происходит отбой вниз от нижней границы Envelopes. Об этом же говорит и разворот вниз мувингов индикатора.
На Н1 цена периодически пробивает нижнюю границу канала, время от времени возвращаясь в него, но обе скользящих индикатора направлены вниз.
Если взять за основу общее направление скользящих средних индикатора и угол их наклона, то по нему можно сделать вывод о том, что на дневном интервале наметился разворот бычьего тренда, подтвердившийся на четырехчасовом и окончательно закрепившийся на часовом временном промежутке.
Такой анализ базируется, по сути, на одном скользящем среднем с периодом 14 и представляет собой некое подобие стратегии с одним МА. Однако, такой метод несет в себе немалую долю субъективизма. Обычно полноценная стратегия такого рода предполагает использование одного или более осцилляторов, подтверждающих показания трендовой МА.
Сам Элдер для своих трех экранов рекомендовал мувинг с периодом 21, с подтверждающими осцилляторами в виде Стохастика и MACD. Коль скоро речь идет об Envelopes, то этот индикатор мы будем рассматривать в качестве трендового СС, а в качестве осцилляторов применим два вышеназванных, как у Элдера.
Итак, добавим на график EUR USD, кроме Envelopes, MACD со Стохастиком и проанализируем его на трех экранах, начиная с недельного периода. На недельном графике цена пребывает в районе уровня 1,1900 на максимальном удалении от кривых Envelopes.
Недельный график EUR USD.
Недельная свеча выглядит как «дожи-волчок», стохастик в зоне перекупленности в максимальном удалении от уровня 80, MACD также демонстрирует самый верхний на данный момент столбец. В совокупности все это очень похоже на вершину бычьего тренда. Однако неясно, является ли это началом истощения действующей тенденции, или у быков есть еще потенциал для продолжения.
Дневной график EUR USD.
На дневном графике на вершине образовался «дожи надгробие», подтвержденный последующей красной свечой, который вполне может стать пин-баром в случае дальнейшего развития событий в медвежьем ключе. Кривые стохастика собираются пробить уровень 80, а на MACD-гистограмме появились два понижающихся пика. Кривые Envelopes пока не отреагировали на эти события.
А вот четырех-часовик внушает гораздо больше медвежьего оптимизма. Здесь налицо пробой нижней границы конверта и разворот вниз кривых индикатора, а также кривых стохастика, которые направились к отметке 20. Гистограмма MACD находится на нулевом уровне.
Параметры сделки на продажу на дневном график EUR USD.
Все эти данные позволяют сделать вывод о возможном завершении восходящего тренда, но только при наличии еще хотя бы одной подтверждающей дневной медвежьей свечи, движением гистограммы к нулевому уровню с его пробитием и пробоем линии перекупленности стохастиком. В этом случае следует открывать шорт ниже мувингов Envelopes в районе 1,1830 со стопом на 1,1960 и первой целью для тейк-профита в области 50% по Фибоначчи по 1,1590.
Последовательность Фибоначчи и шестидесятипериодное МА на дневном график EUR USD.
Примеры возврата цены к скользящему среднему.
В практике торговли на маржинальных рынках широко используется понятие возврата к скользящему среднему. Это МА является серединой ценового диапазона и цена всегда возвращается к нему от верхней или нижней границы этого диапазона. Для такого усредненного ценового показателя берется пятидесяти- или шестидесятипериодный мувинг.
На графике он делит ценовой размах пополам, а его значение соответствует пятидесятипроцентному уровню последовательности Фибоначчи. При этом нулевой и 100%-ный уровни Фибоначчи служат границами ценового диапазона, а шестидесятипериодный мувинг в точности совпадает с 50% по Фибоначчи и равен 1,1590 – 1, 1580.
Последнее в этой стратегии служит дополнительным ориентиром для определения последующего движения цены от границ ценового диапазона и уровней профита.
Индикатор Envelopes вряд ли сможет приносить прибыль «в конверте» сам по себе по ряду причин, уже изложенных в этой статье. Сигналы индикатора в чистом виде слишком двусмысленны и расплывчаты, а пресловутое движение цены от границ канала и внутри его можно увидеть на временных интервалах не старше одного часа. На Н15, Н30 самостоятельно его можно использовать для скальпинга со всеми вытекающими для этой тактики последствиями в плане риска. Зато в качестве трендового скользящего в совокупности с осцилляторами он может дать вполне ощутимый результат.
Впрочем, любой технический индикатор всегда запаздывает за ценой, а особенно этим страдают мувинги и все их клоны, хотя разработчики абсолютно всех инструментов на базе МА и создают их для сведения этого недостатка к минимуму. Поэтому любой индикатор может приносить прибыль только в совокупности с другими инструментами теханализа.
Классические индикаторы в трейдинге нередко дорабатываются профессиональными трейдерами, чтобы приспособить их под реалии современного рынка. Индикатор Envelopes – это пример модификации инструмента (Moving Average), поэтому он также отличается простотой восприятия. Применять Envelopes может даже новичок, для которого будет особенно полезно начать изучение рынка именно с этого инструмента.
Скачать бесплатно индикатор Envelopes для Форекс можно в сети, однако, для терминала МТ4 это не понадобится: инструмент уже есть в программе. Чтобы его установить, нужно открыть ее и пройти следующий путь: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы. В результате появится окно с параметрами инструмента.
Суть параметров следующая:
Важно! Обычно настройка индикаторов на Форекс не предполагает изменения ключевых характеристик. Однако в некоторых случаях лучше приспособить значения под свою стратегию. Решение следует принимать исходя из собственного опыта.
Таким образом, можно скачать индикатор Envelopes или использовать готовый инструмент в терминале МТ4. Для мобильных устройств можно установить его аналог – индикатор Trend Envelopes для Андроид, который обладает тем же самыми параметрами.
Любой работающий индикатор Форекс перестает быть таковым, если трейдер не учитывает всех правил входа. В случае с Envelopes их достаточно мало – по сути, нужно входить на продажу, если цена близка к верхней границе канала, и на покупку, если цена приблизилась к нижнему краю. Также важно учесть, что на рынке должен сложиться тренд, поскольку в ситуации флэта многие сигналы станут ложными.
Стоп-лосс следует ставить по ближайшему минимуму/максимуму, а тейк-профит по достижению прибыли в 30 пунктов или при формировании явно противоположного сигнала.
Дополнительными сигналами можно признать те случаи, когда во время ярко выраженного тренда актив продолжает движение по нему, отталкиваясь от средней линии канала как от поддержки или сопротивления.
Важно! Когда границы канала становятся практически горизонтальными, сужаются и идут параллельно друг другу, на рынке наблюдается флэт – в это время лучше не входить.
На практике рассматриваемый инструмент лучше применять не только сам по себе, но и в сочетании с другими признаками:
Важно! Во время выхода важных экономических новостей цена, как правило, совершает сильные, импульсные движения. Поэтому любые трендовые индикаторы в этот момент могут дать ложные сигналы – следует переждать и не совершать сделок.
Индикатор Envelopes может пополнить набор инструментов опытных трейдеров. А для начинающих он удобен не только благодаря своей простоте, но и в качестве методики изучения рынка, поскольку позволяет увидеть логику движения цены разных активов.
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!
Сегодня в рубрике «форекс индикаторы» мы детально разберем еще один стандартный технический инструмент, который предоставляет трейдеру работу в канале, и называется он – индикатор Envelopes. Вот пункты, которые будут высветлены в данном посте ниже:
Итак, индикатор Envelopes (с англ. означает «конверты») представляет собой две линии образующие канал, которые дублируют своей формой базовый график . Линии индикатора смещены от базовой линии в разные стороны на заданное в настройках отклонение.
Инструмент разрабатывался исходя из того, что больший период времени цена находится в стабильном состоянии рядом с некими, экономически обоснованными значениями. Задача этого инструмента состоит в создании гибких границ канала, между которыми, большую часть времени, и должна находиться цена определенной .
Линии Envelopes играют роль границ диапазона. Иногда добавляют линию базовой скользящей средней, которая играет роль дополнительного контрольного параметра индикатора.
Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель , на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.
Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом ).
Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.
Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:
Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.
После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:
Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.
Границы канала Envelopes могут служить . Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о .
Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:
Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.
Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный , а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.
Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой ). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.
Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.
Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:
К его преимуществам следует отнести:
Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для не рекомендуется!
Итак, друзья трейдеры, переходим к реальной практике использования нашего инструмента, и для этого проведем описание интересной и весьма прибыльной торговой стратегии под названием River Wild.
Торговля по данной системе проводиться на 4-х часовом таймфрейме, и предназначена для высоко волатильных валютных пар, таких как: EUR\JPY или GBP\JPY.
Стратегия River Wild состоит из следующих технических инструментов:
Индикатор Envelopes с периодом скользящей средней – 240, метод построения – простая, применять к закрытию, и отклонением – 0,06%.
Дополнительная скользящая средняя с периодом 240 (параметры такие же как для Envelopes).
Плюс к ней нужно добавить (+/- : 144, 288, 432, 576, 720 и последний 864), это можно сделать на вкладке «Уровни» во входных параметрах этого инструмента.
Еще одна сигнальная скользящая средняя с периодом 50, метод построение – линейно-взвешенный, применять также к закрытию.
Когда нанесете эти инструменты на ценовой график у Вас должен быть вот такой рабочий шаблон для системы River Wild:
Скачать готовый шаблон для стратегии River Wild можете по ссылке
С индикаторами стратегии River Wild разобрались, теперь переходим к описанию правил трейдинга по ней.
Для открытия сделки на покупку нужно чтобы на рынке выполнялись следующие условия:
Для открытой позиции устанавливаем ниже нижней границы индикатора (5-10 пунктов). в этой стратегии не используется! Выход или частичное закрытие позиции мы проводим по следующему принципу (для примера смотрите рисунок выше):
Для реализации сделки на продажу действуют идентичные условия только наоборот:
Защитный стоп ставим выше верхней границы канала. Тактика сопровождения и выхода с такой позиции используем как для позиции на покупку.
Итак, рассмотренный индикатор Envelopes, используя ценовую перепроданность или перекупленность валютной пары, определяет в рынок и выхода из него (в дополнении с другими инструментами). Эффективен в ситуациях коррекции цены, а также при развороте главного тренда.
Являясь, с математической точки зрения, вариантом известных , Envelopes способен значительно точнее отслеживать ценовой канал, в чем и состоит его главная ценность.
Ну что же друзья, теперь вы знакомы с еще одним интересным и проверенным техническим инструментом для торговли, надеюсь этот инструмент Envelopes поможет вам в модификации Вашей торговой стратегии.
В следующей статье, мы рассмотрим классный торговый советник (с возможностью его скачивания для всех читателей), который именуют как взломщик движения цены для реализации прибыльной торговли на рынке Форекс. Если Вам интересно и хотите получить этого эксперта бесплатно, тогда не забывайте следить на обновлениями , чтобы не пропустить публикацию этого материала на блоге.
С уважением, Александр Сивер
Всем привет!
В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как . Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно . Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков. Они включены в огромное количество и принесли не один десяток процентов прибыли. А что, если объединить идеи данных индикаторов? На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних.
Технический индикатор Конверты Скользящих Средних, или просто Конверты для краткости (Envelopes), образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы трейдер определяет исходя из средней рынка: чем она выше — тем больше смещение.
Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен инструмента. Самая простая интерпретация — сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке при достижении ею нижней границы. Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (то есть верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такая логика породила целое семейство торговых систем, которые называются системами возврата к среднему значению, или Reversal Systems, дословно - разворотные системы. Такой же принцип используют и для интерпретации такого индикатора, как , о котором в блоге уже была статья.
Как известно, к торговле на финансовых рынках существует несколько различных подходов. Это и различные виды арбитража, и современные типы систем, основанные на анализе Big Data и Data Mining, это анализ макроэкономических показателей и прочее. Но есть три универсальных простых подхода, которые доказали свою в течение многих лет. Это трендовые системы (Trend trading), когда трейдер определяет наличие тренда, выжидает откат от основного движения и входит в сделку с расчетом на продолжение тренда:
Трендовая торговля хороша, когда есть эти самые тренды. Когда на рынке затяжной флэт, trend trading приносит затяжные просадки.
Это система возврата к среднему значению (Mean Reversal trading), когда трейдер определяет среднее (справедливое) значение цены инструмента и выжидает отклонения от этого значения, чтобы войти в сделку в расчете на возврат цены к своему среднему значению:
Чтобы понять, когда следует входить в сделку, когда цена уже достаточно ушла от справедливой цены, как правило, используются различные методы построения каналов вокруг средней и различные фильтры, вроде того или иного осциллятора. Такая торговля в свою очередь хороша, когда на рынке все спокойно. При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте. построен по этому принципу (он использует полосы Боллинджера), при этом он использует особенность рынка форекс - спокойный рынок на Азиатской . Если попробовать торговать по такой стратегии на любом рынке, в том числе в Европейскую сессию, вы потерпите убытки. В зависимости от текущей волатильности цена может очень далеко уйти от , к тому же такие системы работают хорошо, когда эта самая справедливая цена не сильно изменяется во времени (находится примерно на одном уровне). В случае рынка справедливая цена всегда идет за трендом, что не всегда просто учесть в торговле.
Есть еще одна простая концепция, которая нам понадобится сегодня. Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Оно подходящее всегда - есть импульс, значит торгуем его.
То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону в расчете на продолжение движения. Такая торговля очень похожа на трендовую, но она носит более краткосрочный характер. Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов. Вход в сделки в основном происходит стоповыми ордерами. Самый известный пример, который приходит на ум - торговля по методу Ричарда Денниса.
Такова была изначальная логика применения индикатора. Но ничего не стоит на месте, и трейдеры обнаружили, что Конверты можно с успехом использовать и в Mean Reversal трейдинге. Кроме того, индикатор используется и для трендовой торговли - по нахождению цены у границы индикатора судят о завершении отката от основного тренда. Так что, как вы видите, сфера применения Конвертов очень широка.
Прежде чем приступать к исследованию, нужно узнать, с чем же мы имеем все-таки дело. Как устроен данный индикатор, какова формула его расчета. Тут на самом деле все просто:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) *
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * Где:
UPPER BAND
— верхняя линия индикатора;
LOWER BAND
— нижняя линия индикатора;
SMA
— простое скользящее среднее;
CLOSE
— цена закрытия;
N
— период усреднения;
K / 1000
— величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).
Индикатор включает в себя три скользящие средние, но средняя из них (та самая справедливая цена) во многих платформах почему-то не наносится. Как видите, формула довольно проста.
Период индикатора
— изменение количества периодов n усреднения МА, по умолчанию = 20. Периоды устанавливаются так же, как и для скользящих средних.
Сдвиг
- аналогично скользящим средним, можно сдвинуть Конверты относительно текущего бара вглубь истории (отрицательное число), либо вправо в будущее (положительное число).
Метод MA
- метод расчета скользящей средней;
Применить к
- цена для расчета Конвертов. Так же аналогично параметру скользящего среднего рекомендуется строить индикатор по цене закрытия (Close);
Отклонения
— величина сдвига k, по умолчанию равно 0,1. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига. Параметр нужно подбирать визуально под конкретный рынок и таймфрейм, но обычно применяют от 0,05 до 0,5.
Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних - запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко. Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему. К слову о последнем варианте - для определения точки разворота все же лучше подходят более сложные канальные индикаторы, в формуле которых заложена адаптация ширины канала к текущей рыночной волатильности.
Простой сигнал покупки возникает, когда цена закрывается выше Скользящей средней, а сигнал продажи возникает, когда цена опускается ниже Скользящей средней.
Мы уже обсуждали, какие проблемы возникают с торговлей на основе Скользящей средней. Чтобы ограничивать число убыточных сделок, некоторые технические аналитики предлагают добавлять фильтр к скользящим. Они добавляют линии, которые находятся на определенном расстоянии выше и ниже её, формируя конверты. Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга. При пробое одной из линий Конверта можно более уверенно судить о наличии новой тенденции.
На рисунке выше зелеными кружками обозначены пробои, которые продолжились, и с которых можно было взять хотя бы небольшой профит. Красным обозначены . Как видно, и тех и других примерно одинаковое количество, поэтому на первый план выходит правильное соотношение к профиту, которое и будет генерировать прибыль трейдера. Как мы видим, если цена пробила канал и не вернулась обратно в ближайшие несколько свечей, довольно часто можно рассчитывать на продолжительный тренд. Поэтому важно пользоваться , ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать по позиции. Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный по теням свечей вслед за ценой. Ну и использование перевода стопа в избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев.
Среди первых сторонников этой стратегии был Честер Кельтнер. Еще в 1960 году он в своей «Как делать деньги на товарных рынках» описал идею , используя немного более сложные вычисления. Вместо того, чтобы использовать закрытие для вычисления Скользящей средней, он использовал типичную цену, которая определяется как среднее значение максимума, минимума и закрытия. И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум).
Конверты определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен. При достижении верхней границы - сигнал к продаже, нижней - к покупке. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Применение конвертов основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.
Позже, Джон Боллинджер, взяв за основу идею конвертов Скользящей средней и Полос Кельтнера, разработал свои полосы, которые окружают простую Скользящую среднюю и расположены на два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней.
На рисунке выше обозначены пробои, после которых цена возвращалась обратно в канал и шла как минимум до его середины. Нетрудно заметить, что раз торговля идет внутрь канала, потенциальная прибыль в этом случае ограничена. А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом. Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита. Поэтому выезжают при такой торговле именно на точности входа, на проценте прибыльных сделок. Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%. Если вы посмотрите на любого инструмента, то легко убедитесь, что истинные прорывы сопровождает, как правило, повышенная волатильность, тогда как ложные случаются в спокойное время - из этого и нужно исходить при построении своей системы. Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок. Яркий пример - подавляющее большинство ночных скальперов. Они используют ложные пробои каналов в ночное время, когда волатильность на рынках мала в сочетании с широкими стопами и небольшими целями по прибыли. Неприятным моментом при торговле по такому принципу в случае не совсем удачной конструкции торговой системы может быть слишком широкий стоп лосс, который в случае форс-мажорной ситуации (а на рынках такое не редкость) съедает всю прибыль, накопленную за месяц. Чтобы такого не случилось, все должно быть разумно. Система со средним профитом в 6 пунктов и средним убытком с 40 пунктами довольно сложна для работы в плане и в перспективе может принести много убытков при незначительном изменении характера рынка. Конечно, желательно стремиться к соотношению 1 к 1, но чаще всего в таком типе систем это недостижимо. Что еще стоит иметь ввиду, так это максимальный убыток по системе. Если он больше, чем в три раза превышает средний, то стоит задуматься перед торговлей такой системой.
Конверты Скользящей средней являются полезным инструментом для определения тренда, когда он сформируется. Кроме того, конверты могут пригодиться для распознования с высокой вероятностью разворотных моментов в краткосрочных трендах. Трейдеры на любом финансовом рынке могут выгодно применять этот технический инструмент при должной сноровке и опыте.
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
