Сегодня рассмотрим простенькую, но довольно прибыльную пробойную стратегию Форекс, без индикаторов.
Кстати, на основе её есть очень хорошая стратегия и для бинарных опционов. Она так и называется — « ».
И ещё одна разновидность для Форекс, стратегия « ». Рекомендую рассмотреть все три...
Сразу скажу – стратегию придумал не я. Похожая стратегия есть в курсе Влада Гилки « », а так же в сети. Благодаря этому курсу я стал трейдером, поэтому всегда рекомендую его.
Пользуясь ей и вы можете зарабатывать в день от 30 до n-количества пунктов! Почему я говорю о пунктах? Потому что заработок в валюте будет зависеть от объема вашего лота!
Я, например, торгую лотом 10! На центовом счете это означает – 1 пункт = 1$.
Объем лота зависит от вашего депозита! Например, для 100$, можно использовать лот 1. Один пункт будет равен 10 центам… Но, каким лотом торговать, вы должны решить сами!
Ваша задача быть возле компьютера за 15 минут до открытия Лондонской биржи! Это самые важные минуты, так как именно они определяют, какую прибыль вы сегодня получите на рынке Форекс!
За эти 15 минут нам нужно успеть определить минимум и максимум колебаний цены за последние два часа!
Для работы лучше всего подходят — EUR/USD, GBP/USD.
Я предпочитаю EUR/USD. Так как мы торгуем на открытии биржи в Лондоне, то в это время пара евро/американский доллар имеет наибольшую Но, с другой стороны, парой фунт/доллар можно (снижать риски), торговлю -)
На графике нужно поставить две вертикальные линии, первую – на 6 00 GMT, вторую на 8 00 GMT. В вашем терминале время может отличаться , поэтому тоже отнеситесь к этому внимательно!
И две горизонтальные трендовые линии, определяющие ценовой минимум и максимум по теням свечей.
Если вы не можете определить время в своем терминале , то изучите
Почти всегда открытие биржи сопровождается резким движением цены. На этом и основана стратегия — на пробое ценовых уровней , которые мы выставили.
Естественно срабатывают наши отложенные ордера. Вам даже не обязательно при этом присутствовать! В большинстве случаев, если вы все выставили правильно, то отработает, как по часам!
Хотя бывает, что даже после открытия европейского рынка цена продолжает оставаться во флете! Так, например, было в пятницу. Но потом все равно все отлично сработало.
Есть еще один нюанс, который нужно учитывать!
Понедельник – не лучший день для торговли на рынке Форекс!
Поэтому вам желательно к 16 00 МСК находиться возле вашего терминала… Если к этому времени ордера не отработали, то лучше закройте их вручную!
Кстати, если рынок за этот промежуток времени не развернулся, а продолжает идти в какую-либо сторону, то отложенные ордера, которые у вас не сработали, нужно удалить.
По сути, этот момент нужно контролировать не только в понедельник! Но не будет лишним, если вы будете это делать каждый день -)
По этой пробойной стратегии ордера, зачастую, отрабатывают, как в одну сторону, так и в другую! Это вы увидите в видео. А так же проанализировав свои графики...
Скажу честно, зачастую нужна огромная выдержка, чтобы зарабатывать на рынке Форекс! Но, поверьте мне – оно того стоит -)))
Как работать с пробойной стратегией без индикаторов, смотрите в видео -
Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке игроков с явным предпочтением в сторону покупки или продажи. В такие моменты пробойные стратегии генерируют торговый сигнал и помогают войти в рынок в направлении крупных объемов. И тогда часть прибыли нового тренда – обязательно ваша.
Это классические торговые стратегии , протестированные десятками лет торгов на любых инструментах. Главная мысль – если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.
Торговые системы на пробой считаются самыми простыми, но их успешность обычно не превышает стандартной статистики. Для них особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация так называемых «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно - на нескольких таймфремах. Именно поэтому пробойные стратегии особенно выгодны для работы на средневолатильных инструментах и на периодах выше 1 часа, а скальперы могут использовать сигналы на пробой только как индикатор возможного разворота тренда.
Принцип работы и основные требования
Если цена приближается к уровням support/resistance, то возможны два варианта ее поведения:
Частота «теста» ценового уровня показывает его силу или надежность: чем чаще цена подходила и откатывала назад от этого уровня (или создавала «ложный» пробой), тем он более устойчив и тем большее усилие нужно для его преодоления. Открываться на пробое можно тогда, когда торговый уровень протестирован 2-3 раза. И чем больше откатов, тем большее движение возможно после пробоя.
Пробойные стратегии предлагают два базовых варианта входа в рынок:
и два способа открытия позиции:
Основные типы стратегий на пробой
Пробойная стратегия без индикаторов
Самые популярные пробойные стратегии – без индикаторов. Очень нравится новичкам, но отсутствие опыта в идентификации истинных пробоев приводит к многочисленным ошибкам.
Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторго уровня или диапазона, но и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации. Как правило, перед настоящим пробоем торговые объемы падают, тогда как пробой на фоне стабильного объема – обычная коррекция. В таких стратегиях стопы ставятся на последнем уровне max/min перед пробоем, а профит – в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.
Стратегия на пробой трендовых линий
Пожалуй, сама старая из всех известных стратегий. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) - пробой линии вверх.
Проблема в том, что не всегда торговый инструмент находится в тренде, и даже если есть направленное движение, то приходится корректировать построения трендовых линий. Методика хорошо работает на периодах от Н1 и выше.
Стратегия на пробой ценовых уровней
Классика биржевой торговли. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах.
Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.
Стратегия на пробой скользящих средних
Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами (20,50,200) – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.
Стратегия новые MAX(покупка)/новые MIN(продажа)
Комбинация стратегий пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Новый max показывает верхнюю границу или цену возможного сопротивления. Новый min - нижнюю границу или возможный уровень поддержки.
Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз.
Стратегия на пробой max и min предыдущего дня
Обычно такие пробойные стратегии торгуются на Н1 двумя отложенными ордерами: BuyStop выше max прошлой дневной свечи (+10) пунктов и SellStop ниже min прошлой дневной свечи (-10) пунктов. Стопы – 20-30% диапазона.
Стратегия на пробой ценовых каналов
Такие модели пробоя основаны на силовых линиях, рассчитанных по прошлым max/min (каналы Дончиана) и по средним значениям (Полосы Боллинджера). Покупаем – за верхней границей канала, продаем – при пробое нижней границы.
Стратегия на пробой волатильности
Построена на использовании индикатора ATR. Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.
Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).
Если индикатор CCI пересекает уровень (+100) снизу вверх – подразумевается вход в сильный бычий тренд – покупка. Закрытие – после получения обратного сигнала (падение ниже +100). Если имеется факт пересечения (-100) сверху вниз – сильный медвежий тренд – продажа. Закрытие – после обратного пересечения уровня (-100).
Практические примеры пробойных стратегий
Стратегия BigDog (большой пес)
Ставим BuyStop на максимуме диапазона со стопом на минимуме, SellStop – по обратной схеме. Можно включить трейлинг 10-15 пунктов
Если диапазон меньше 20 пунктов - сделка может быть весьма прибыльной. Если канал больше 50-60 пипсов, то пробой много прибыли не даст – лучше работать в диапазоне. Сигналы работают только внутри текущего дня, если ордера не сработали - удаляем.
Стратегия Линды Рашке «80-20 s »
При некоторых условиях пробой max и min канала может быть ложным с достаточно высокой вероятностью. Тогда цена не просто возвращается в канал, но и проходит некоторое расстояние против движения предыдущего дня. Сигналом можно считать бар, тени которого не более 20% от полной длины. Итак:
И в качестве заключения…
Наиболее выгодно применять описанные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Однако, как и все трендовые методики, пробойные стратегии могут давать сигналы с запаздыванием., то есть сделка может быть открыта на остаточном движении цены. Кроме того, стратегии на пробой очень страдают от возможного проскальзывания и нестандартных рыночных движений.
Несмотря на это, если ваша пробойная стратегия используется в комплексе с другими методиками, хорошо отлажена, настроена на конкретный инструмент и учитывает принципы управления капиталом, то она (рано или поздно) поймает сильное ценовое движение, которое может перекрыть мелкие убыточные сделки.
Среди торговых стратегий, направленных на пробой уровня, можно выделить следующие:
Существует достаточно много различных стратегий на пробой уровня, при этом их успех применения на практике во многом зависит от грамотного управления торговыми позициями. Предлагаем вашему вниманию интересную стратегию на пробой уровня дневного максимума или минимума, которая отличается высокой прибыльностью и легкостью в применении. В данной стратегии применяются , которые необходимо модифицировать следующим образом:
Для этого нужно зайти в настройки этого графического инструмента, выбрать вкладку «Уровни» и добавить уровни, как показано на скриншоте ниже.
Затем необходимо натянуть сетку Фибоначчи, соединив между собой максимум и минимум предыдущего дня. В результате вы должны увидеть приблизительно следующее.
Теперь вы можете видеть непосредственно на графике подсказки, где вам следует входить в сделки, в каком месте выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, а также когда переводить открытые позиции в . Для входа мы будем использовать четыре отложенных ордера: два из них на покупку и два – на продажу. На пробой минимума предыдущего дня необходимо установить два ордера Sell Stop, при этом первый тейк-профит следует разместить на уровне -0.25 (Безубыток), второй тейк-профит – на уровне -0.5 (TP), а стоп-лоссы установить на уровне 0.236 (SL). После срабатывания первого тейк-профита необходимо переместить стоп-лосс второго ордера на уровень входа в сделку, то есть в безубыток.
Для покупок все аналогично. Чуть выше максимума предыдущего дня необходимо установить два ордера Buy Stop, при этом первый тейк-профит следует разместить на уровне 1.25 (Безубыток), второй тейк-профит – на уровне 1.5 (TP), а стоп-лоссы установить на уровне 0.764 (SL).
После срабатывания первого тейк-профита и перевода второго ордера в безубыток нужно удалить все оставшиеся ордера и больше в этот день ничего не предпринимать.
Трейдеры, предпочитающие агрессивную торговлю, могут при срабатывании отложенных ордеров выставлять два противоположных отложенных ордера на уровне стоп-лосса предыдущих ордеров. При этом стопы новых ордеров следует установить на уровне входа, а тейк-профиты: на уровне 0.5 (Безубыток) и 0.236 (SL) – для продаж или на уровне 0.5 (Безубыток) и 0.764 (SL) – для покупок. Данные действия позволят вам компенсировать убытки, если первые ордера будут закрыты по стопу.
Стратегия пробой уровня показывает хорошие результаты на трендовых USDJPY, GBPUSD и EURUSD. Вы можете сами убедиться в этом, протестировав данную стратегию на истории.
В конце обзора хотим вам напомнить, что стратегия пробой уровня эффективна только в том случае, если вы торгуете исключительно по тренду. Торговля против тренда несет в себе повышенные риски, поэтому всегда открывайте позиции только в направлении основного тренда, тогда вам удастся повысить эффективность вашей стратегии. Профитных вам сделок!
Любой человек, более или менее связанный с биржей, хорошо знает, что такое ценовые уровни. Еще в самом начале становления теории рынка было замечено, что цена, приближаясь к определенным уровням, начинает изменять свое поведение. Причем эти уровни могут подчиняться определенным законам.
В качестве примера здесь можно упомянуть уровни поддержки и сопротивления или линии Фибоначчи . Как правило, консолидация в районе таких уровней приводит либо к их пробою, либо к образованию точки разворота, что может говорить о появлении на рынке серьезных игроков, склоняющихся к покупке или продаже. Уловив этот момент и войдя в рынок, можно получить существенную прибыль. Именно на это рассчитаны пробойные торговые стратегии.
Общей концепцией таких стратегий является мысль о том, что цена, длительное время находящаяся в канале, рано или поздно совершит его прорыв в определенном направлении. Десятилетия тестирования этих стратегий показали их несложность и достаточную прибыльность, не выходящую за рамки стандартной статистики.
Особенностью пробойных стратегий является необходимость как можно более точного определения значимых ценовых уровней и хорошие инструменты фильтрации ложных пробоев. Ведь для видения действительного пробоя надо четко знать границы действующего тренда, причем на нескольких таймфреймах. Этим условиям хорошо соответствуют таймфреймы Н1 и выше и плохо подходят высоковолатильные торговые инструменты.
Приближающаяся к значимым ценовым уровням цена может иметь два варианта поведения – создать точку разворота и уйти в обратную сторону или совершить пробой уровня, закрепиться за ним и идти дальше по тренду, используя уровень уже не как сопротивление, а как поддержку. Значимость ценового уровня можно определить по частоте «тестирования» его ценой – чем чаще уровень «тестировался», чем чаще цена подходила к нему или делала «ложный» пробой, тем устойчивее уровень и тем значимее он при прогнозировании дальнейшего поведения цены. Поэтому действительный пробой должен подтвердиться рядом «тестирований» пробитого уровня и, чем больше тестирований испытал уровень, тем больший диапазон движения цены возможен, когда цена продолжит свое движение от этого уровня.
Открытие позиции производится в направлении пробоя уровня. Если пробой был уверенным, сделка открывается сразу. Лучшим вариантом является вход в позицию на втором откате, когда цена пробила уровень и откатилась к образовавшемуся уровню, и снова пошла в направлении пробоя. В этом случае можно открыть как рыночный ордер, когда цена уже закрепилась за пробитым уровнем, или отложенный, расположив его выше ценового уровня и выше первого максимума, образовавшегося при тестировании пробитого уровня.
Множество существующих пробойных стратегий не позволяет ознакомиться с ними в рамках статьи, поэтому рассмотрим самые популярные из них.
Очень популярной, особенно среди начинающих трейдеров, считается безиндикаторная торговая стратегия . Алгоритм работы заключается в определении ценовых уровней и вход в рынок при их пробое. При этом необходимо отслеживать не только поведение цены вблизи уровня, но и показатели рыночного объема.
Настоящий пробой должен предваряться падением торговых объемов, в то время как ложный пробой происходит при стабильном торговом объеме. Для установки StopLoss и TakeProfit используются предыдущие уровни максимума или минимума и диапазон канала, который пробила цена (см. Индивидуальный расчет уровней ордеров Take Profit к Stop Loss). Несмотря на свою популярность, эта стратегия не очень хорошо подходит начинающим трейдерам, в силу недостаточности опыта в правильном определении значимых ценовых уровней.
Более известной стратегией является стратегия пробоя линии тренда .
Для работы по восходящим или нисходящим экстремумам строятся линии тренда, и при их пробое открывается позиция. Пробой обязательно должен подтвердиться тестированием линии тренда. Недостаток стратегии заключается в сложности построения линий тренда и необходимости их периодической корректировки, в результате чего возникают проблемы с определением действительности или ложности пробоя.
Стратегия на пробой ценовых уровней , которые существуют на любом торговом инструменте – одна из классических методик извлечения прибыли.
Как правило, после консолидации вблизи значимого уровня, цена получает значительный импульс, позволяющий взять хорошую прибыль.
Скользящие средние так же являются значимыми ценовыми уровнями, пробой которых может говорить о предстоящем изменении тенденции. Для использования в стратегии пробоя скользящих средних хорошо подходит стандартный набор экспоненциальных скользящих средних с периодами 20. 50 и 200.
Пробойная стратегия может представлять собой комбинацию из нескольких стратегий. Например, стратегия «Новые Max и новые Min» основана на пробое силовых уровней и пробое ценового канала. В стратегии учитываются каждый новый максимум и минимум, образующие границы канала движения цены.
И если границы канала нарушаются, считается, что после пробоя очередного, например, минимума, на рынке не остается покупателей, способных оказать значительное давление на рынок, и в такой ситуации следует открывать сделки на продажу.
На таймфрейме Н1 популярны стратегии, основанные на пробое экстремумов предыдущего торгового дня . Обычной практикой является установка двух отложенных ордеров - на 10 пунктов выше предыдущего дневного максимума и на 10 пунктов предыдущего дневного минимума. StopLoss устанавливается на расстоянии 20-30% от размера предыдущего дневного канала. При срабатывании одного из ордеров, второй удаляется.
Стратегии на пробой ценовых каналов могут быть основаны на линиях Дончиана (см. Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel). Практика применения в торговле), рассчитанных по прошлым экстремумам, или на полосах Боллинджера (см. Инструмент технического анализа - Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) , рассчитанных по средним значениям цены. Позиции открываются за границами этих каналов с учетом требований тестирования, описанных выше.
Стратегия на пробой волатильности основана на индикаторе Average True Range (ATR) (см. Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок), определяющем волатильность торгуемого актива. При торговле используется то соображение, что если цена ушла от какого-то уровня индикатора на определенное расстояние, это означает, что с большей вероятностью она продолжит это движение.
Экстремальные значения индикатора ATR можно сравнить с зонами перепроданности и перекупленности. Поэтому, при движении цены выше максимальной волатильности по индикатору следует открывать сделки по покупке, ниже – по продаже.
Пробойные стратегии на индикаторе CCI - Commodity Channel Index, определяющем силу рынка, основаны на сигналах, получаемых от пересечения линией индикатора уровней +100 и -100. Пересечение линией индикатора уровня -100 снизу вверх говорит о сильном повышающемся тренде и является сигналом на покупку.
Соответственно, пересечение линией индикатора уровня +100 сверху вниз является сигналом на продажу. Точкой взятия прибыли является точка пересечения линией индикатора уровня, противоположного уровню открытия.
Практический алгоритм пробойной стратегии рассмотрим на примере пробойной стратегии BigDog . Данная стратегия хорошо работает на валютных парах EUR/USDи GBP/USD, временном периоде 15 минут. Для установки стоп-ордеров временной диапазон ограничивается 7:00 и 9:00 по Гринвичу, по горизонтали диапазон ограничивается экстремумами, полученными внутри временного диапазона. Стоп-ордеры на покупку и продажу устанавливаются на максимумах полученного диапазона. Стоп-лосс для каждого ордера устанавливается на противоположном уровне. Можно использовать трейлинг-стоп.
Как правило, прибыль по этой стратегии варьируется в диапазоне 30-50 пунктов от одной-двух сделок в сутки. При этом, чем меньше стартовый диапазон движения цены, тем выше прибыльность предполагаемой сделки. Для следующего торгового дня стартовые действия повторяются, а предыдущие не сработавшие ордера удаляются.
Пробойная торговая стратегия Форекс – это стратегия, которая основана на получении прибыли трейдером при пробое ценового уровня.
Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» это одна из простейших и прибыльных стратегий в торговле на валютной бирже. Из названия стратегии легко догадаться, что ожидаемая прибыль в каждой сделке – 20 пипсов.
У вас есть возможность испытать данную пробойную стратегию на разных рынках. Игра на бирже с дневными таймфреймами отлично подойдут для тестирования и заработка при помощи прогнозирования пробоя ценового уровня трейдером.
20-пипсовая свечная пробойная стратегия Форекс основывается на методе поведения цены – Price Action. В данной стратегии вы должны использовать 1 дневную свечу с целью получить прибыль в 20 пунктов.
Смысл 20-пипсовой пробойной стратегии состоит в ежедневном прохождении цены в районе около 100 пунктов. Почему бы трейдеру не с части движения валютной котировки?! Иначе говоря: мы должны поймать 1/5 дневного движения цены. В день мы можем заключить только одну сделку.
Данную стратегию можно использовать на любой валютной паре в любую торговую сессию, кроме азиатской. Единственным важным параметром является таймфрейм. В нашей торговой стратегии обязателен к техническому анализу исключительно дневной таймфрейм. Также запрещено использовать какие-либо индикаторы – они только собьют с толку вас.
Рекомендуется не входить в сделку, если пробой дневной свечи произошёл в азиатскую торговую сессию. Это связано с тем, что, в азиатскую сессию, объём слишком мал и отсутствует сильный импульс цены. Данные параметры крайне важны для сильного движения цены вверх или вниз.
Если дневной свечной пробой состоялся в Лондонскую торговую сессию – это хорошая возможность заработать, потому что независимо от направления пробоя цены, вектор движения котировки получит сильную поддержку.
Правила на покупку или условия для бычьей позиции:
Правила на продажу или условия для медвежьей позиции:
Давайте рассмотрим пробойную торговую систему Форекс «20 пипсов» на примере валютной пары USD/JPY. Разумеется, график дневного таймфрейма.
Предлагаем рассмотреть все преимущества торговой стратегии Forex «20 пипсов».
К сожалению, пробойная торговая стратегия Форекс «20 пипсов» не лишена недостатков. Эти недостатки можно уменьшить опытным путём торговлей с данной системой, но окончательно избавиться от них будет сложно.
Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» – это не торговый грааль. Данная стратегия не принесёт вам золотые горы и из $100 вы не сделаете $10 000. Но, при грамотном подходе, вы сможете стабильно зарабатывать себе на жизнь и покинуть лавры наёмных работников, бедных студентов или пенсионеров, ожидающих дату выдачи пенсии.
«20 пипсов» довольно привлекательная торговая система тем, что она не требует проводить много времени за графиками в торгах и не требует правильной интерпретации фундаментальных макроэкономических факторов, которые влияют на котировки валютных пар.
Резюме. Недостатки есть у каждой торговой стратегии и «20 пипсов» не исключение из правил. Преимущество данной пробойной торговой системы Форекс заключается в возможности откорректировать параметры под себя. Да, во время тестирования того или иного параметра, вы можете терять какие-то средства на торговом счёте, но сконфигурировав «20 пипсов» под себя, на выходе вы получите достаточно простую (а значит и надёжную) торговую систему, которая будет обладать всеми вышеперечисленными преимуществами, ну а минусы… с данными минусами можно смириться, особенно, если вы начинающий трейдер.
