Большинство из нас привыкли слышать об успешных мужчинах трейдерах. Однако в числе тех, кто добился успеха на валютном рынке, есть и женщины. Одна из них Линда Рашке является создателем нескольких прибыльных торговых стратегий.
В этой статье мы поговорим о её «детище» - стратегии Momentum Pinball . На сегодняшний день её опробовали уже десятки тысяч трейдеров по всему миру. Одной из привлекательных особенностей Momentum Pinball является её простота. Однако, обо всём по порядку.
Стратегия Momentum Pinball относится к разряду индикаторных стратегий, однако индикатор для неё следует устанавливать отдельно, он не встроен в торговую платформу. Называется индикатор, так же как и сама торговая система, скачать и установить его не составляет труда.
На экране индикатор располагается под графиком цены. Сам он представляет собой кривую линию, которая рисуется в определённом диапазоне. Для нас важными являются уровни 30 и 70, обозначенные прерывистыми линиями.
Когда линия индикатора расположена ниже отметки 30, рынок находится в зоне перепроданности, а если выше уровня 70 - перекупленности. В первом случае стоит ждать роста цены, а во втором её падения. Линда Рашке рекомендует использовать данные сигналы на дневном таймфрейме, чтобы они были максимально точными.
Скачать Momentum Pinball можно прямо здесь:
Система Momentum Pinball является краткосрочной системой, несмотря на то, что сигналы индикатора рассматриваются в контексте графика D1. Для торговли используется также график Н1. Таким образом, после получения сигнала со старшего таймфрейма, трейдер выставляет ордера уже на младшем графике. По словам разработчика стратегии, это позволяет «взять от рынка максимум» и в то же время подстраховаться от неожиданных разворотов цены, которые часто происходят на младших таймфреймах.
Для открытия SELL сделки:
Для открытия BUY сделки:
Нужно сказать, что на практике цена редко возвращается к уровню установленного защитного ордера, однако, если такое всё же происходит, рекомендуется снова установить Buy Stop или Sell Stop на том же уровне.
Когда фиксировать прибыль?
Для фиксации прибыли по Momentum Pinball рекомендуется использовать один из следующих способов. Отслеживание прибыльности сделки следует производить в конце второго торгового дня.
Открытой держать сделку следует не более 3 дней. В конце третьего дня её нужно закрыть, вне зависимости от размера прибыли.
Плюсы и минусы
Как и любая другая, стратегия Momentum Pinball не лишена как плюсов, так и минусов. К числу достоинств данной методики можно отнести:
Что же касается недостатков системы, то самым главным из них является небольшое число сделок, поскольку для входа в рынок оценивается дневной график. Тем не менее, это не мешает получать хорошую прибыль при соблюдении всех вышеперечисленных условий.
Чтобы определиться с уровнем выставления стоп-лосс, следует протестировать стратегию на демо-счёте, поскольку для разных валютных пар этот показатель может несколько различаться. Впрочем, следует тестировать на демо до применения их на реальных депозитах.
Стратегия Momentum Pinball предполагает применение тайм-фрейма D1, по ней вы не сможете создавать более двух-трех сделок ежемесячно. Этот способ ведения торгов отличается простотой и не требует от трейдера наличия специфический знаний. Благодаря этой особенности, она прекрасно подходит для начинающих трейдеров, обладающих минимальным опытом ведения торгов на .
Стратегия Momentum Pinball является мультивалютной, то есть ее можно применять практически на любой валютной паре. Благодаря этой особенности, данная стратегия пользуется популярностью как среди начинающих, так и среди .
Ведение торгов при помощи стратегии Momentum Pinball основывается на показаниях, выдаваемых одноименным индикатором. Алгоритм данного индикатора заключается в делении данных, выдаваемых индикатором ROC, обладающим периодом один, на показания индикатора RSI, обладающим периодом три. В данном алгоритме индикатор ROC применяется для отображения скорости колебаний ценового уровня, а используется для определения господствующего на данный момент тренда.
Практика показывает, что индикатор Momentum Pinball в состоянии с довольно высокой точностью определять подходящие моменты для вхождения на рынок.
Индикатор Momentum Pinball скачать вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Настройки индикатора по умолчанию следует оставить такими же, они должны соответствовать тем, которые указаны на расположенной выше картинке. В противном случае индикатор может выдавать большое количество ложных сигналов.
Для того, чтобы открыть сделку на приобретение валюты, должны быть выполнены следующие условия:
Для того, чтобы определить оптимальное место для установки Стоп-Лосс, необходимо отнять от минимального значения дневной свечи расстояние между максимумом свечи и точкой открытия сделки.
Более наглядно условия для открытия сделок представлены на расположенной ниже картинке.
Для открытия сделок на реализацию валюты должны быть выполнены следующие условия:
Уровень Stop-Loss рассчитывается по следующей формуле: отступ + максимум часовой свечи. При срабатывании уровня Стоп-Лосс, новый стоп устанавливается в месте открытия убыточной сделки.
При ведении торгов при помощи стратегии Momentum Pinball существует несколько вариантов окончания сессии. Каждый трейдер может выбрать метод окончания торгов в зависимости от собственных предпочтений:
Также рекомендуется протестировать эту стратегию на различных валютных парах для того, чтобы выбрать для себя наиболее подходящую. Лучше всего отдавать предпочтение тем валютам, которые отличаются склонностью к цикличным изменениям.
Для получения прибыли при торговле на рынке Форекс трейдеры используют идентификацию на нем различных состояний, которые влекут за собой определенные ценовые движения. Такими состояниями являются перекупленность и перепроданность. Первое характеризуется неоправданно высокой ценой актива, а второе – ее чрезмерно низкой величиной. Поэтому при перекупленности актива его цена вероятнее всего будет падать, а при перепроданности – расти. Чтобы идентифицировать эти состояния и заработать на них, можно скачать индикатор M omentum P inball и применить его к ценовому графику на торговой платформе MetaTrader.
Одним из стандартных индикаторов, которым можно определить перекуплен или перепродан в данный момент рынок, является RSI. Именно он и является одним из компонентов индикатора Momentum Pinball. Другим его компонентом является индикатор ROC. Оба эти индикатора последовательно применяются к цене анализируемого финансового инструмента – сначала вычисляется ROC с периодом 1 (определяется разница между ценами текущего и предыдущего дня), а затем к нему применяется RSI с периодом 3 и уровнями 30 и 70 (рис. 1).
В архиве с индикатором Momentum Pinball, скачать который можно с сайта сайт, находится и шаблон торговой стратегии. Этот шаблон должен быть перемещен в папку Template, а индикатор – в папку Indicators торговой платформы. После активации этого шаблона на требуемом графике индикатор автоматически установится на него.
Установка шаблона производится на график с таймфреймом D1. Сигнал на открытие позиции представляет собой заход линии индикатора в зону перекупленности (над уровнем 70) или перепроданности (под уровень 30). В этой зоне линия должна находиться и при закрытии текущей дневной свечи. Это условие обусловлено такой особенностью индикатора Momentum Pinball, как перерисовка – если в течение дня линия зашла в зону перекупленности или перепроданности, а затем вышла, то после закрытия дневной свечи сигнал индикатора будет отсутствовать.
Дальше необходимо сменить таймфрейм анализируемого инструмента с D1 на H1. Сразу после закрытия первой часовой свечи новых суток после формирования сигнала на открытие позиции производится установка отложенного ордера. Если сигнал заключался в заходе линии индикатора в зону перепроданности, то устанавливается отложенный buy-ордер на уровне, превышающем максимум закрывшейся H1-свечи на 15 пипсов (рис. 2). Если же Momentum Pinball подал сигнал в виде захода его линии в зону перекупленности, то производится установка отложенного sell-ордера на 15 пипсов ниже уровня минимума закрывшейся H1-свечи (рис.3).
Также необходимо устанавливать стоп-лоссы. Их уровни находятся для отложенных ордеров на покупку (продажу) под минимумом (над максимумом) сформировавшейся H1-свечи на 15 пипсов.
Если в течение торгового дня, в пределах которого были установлены отложенные ордера, они не сработали, то их следует удалить. А при активации стоп-лосса, но не с открытой позицией, вновь производится установка аналогичного отложенного ордера.
Уровень тейк-профита устанавливается на расстоянии 30 пипсов (удвоенно значение количества пипсов до уровня стоп-лосса) от уровня открытия позиции. В любом случае, позиция не должна удерживаться более 3-х торговых дней.
Наиболее же оптимальным моментом фиксации прибыли является переход Momentum Pinball в противоположную зону от той, в которой совершилось открытие позиции.
Достоинством стратегии с применением Momentum Pinball является отсутствие необходимости постоянного мониторинга рынка – достаточно по завершению торгового дня произвести анализ сигналов индикатора и при необходимости установки отложенных ордеров. Затем требуется лишь периодический контроль состояния ордера и сделки, передвигая стоп-лосс в область безубыточности.
Недостаток же заключается во времени проведения анализа – для территории евразийского континента это поздний вечер или ночь. Это создает определенные неудобства и дискомфорт для большинства трейдеров, провоцируя у них чрезмерную усталость, вследствие чего возрастает вероятность совершения ошибок.
Недостаток этого аналитического инструмента заключается в его бесполезности на периодах долгого трендового движения. В этом случае количество ложных генерируемых сигналов (направленных против тренда) в разы превышает количество достоверных сигналов, что ведет к убыточности торговли по ним. Этот недостаток обусловлен малым периодом расчета вспомогательных индикаторов ROC и RSI.
В таком случае целесообразно дополнительно с Momentum Pinball скачать индикатор , указывающий текущий тренд. Применять его следует к таймфрейму, старшему по отношению к таймфрейму рабочего графика (W1 или MN). После идентификации текущего тренда следует открывать позиции по сигналам индикатора Momentum Pinball лишь в том же направлении:
Доброго времени суток, уважаемые посетители сайт!
Тема сегодняшнего поста будет посвящена интересной форекс стратегии, для осуществления торговли по которой используется известный всему миру показатель перекупленности / перепроданности — это индикатор Моментум. Я уже описывал основной принцип его работы в статьи про прибыльную , тут же подробнее поговорим как еще можно использовать данный технический инструмент на примере достаточно эффективной торговой стратегии.
Данная система требует от трейдера один раз за сутки заглянуть в терминал всего на 5-10 минут, для того чтобы проанализировать ситуацию на рынке и выставить нужные ордера. Интересно? Тогда двигаемся дальше:-).
Автор этой стратегии с индикатором Моментум является американский женщина-трейдер Линда Б. Рашке. В оригинале данная система получила название Momentum Pinball, хотя в окне индикатора он имеет такое же название.
Замечание! Прошу не путать данный индикатор Моментум со стандартным, который уже присутствует в . Momentum Pinball это уже модернизированный инструмент технического анализа и он не является инструментом по-умолчанию.
Готовый шаблон и индикатор для стратегии Моментум можно скачать по ссылке
Напомню, что после того как вы распакуйте архив, шаблон «strategy_pinball.tpl» нужно переместить в папку «templates», которая находится в корневом каталоге торгового терминала. А сам индикатор Моментум скопировать в папку «experts / indicators». После этого перезапустить МетаТрейдер и открыть график с любой валютной парой (на ваш выбор) с временным периодом — D1.
Напомним себе основной принцип индикатора Momentum Pinball — он определяет, в каком из двух состояний находится сейчас рынок, т.е. является он перекуплен или перепродан.
Индикатор Моментум для данной форекс системы должен иметь следующие параметры:
Кроме этого на вкладке «Уровни» должны еще быть добавлены два уровня:
Итак, каковы же особенности и правила для входа в позицию по стратегии Momentum Pinball?
Для торговли по системе нужно использовать два ценовых графика. Первый из таймфреймом D1 — это основной график, который предназначен для анализа текущей ситуации и отслеживания сигналов перекупленности / перепроданности на рынке. Для этого графика мы собственно загружаем готовый шаблон. Второй (таймфрейм H1) — нужен для установки нужных ордеров для открытия, на основе полученной информации от дневного таймфрейма.
Рассмотрим конкретную ситуацию и алгоритм открытия позиции по стратегии Моментум.
При открытии терминала анализируем первый график. Если видим, что показатель индикатора Momentum Pinboll находится выше линии 70 (как показано на рисунке ниже), это значит что на рынке присутствует перекупленность. После этого, ждем закрытия торгового дня и переходим на второй (часовой) график.
На открытии нового дня (то есть на следующий день после обнаружения перекупленности), ждем закрытия первого часа (первой на 2-м графике) и устанавливаем на ее минимуме Sell Stop, а на максимуме защитный ордер стоп лосс.
Замечание! Если величина первой закрытой свечи, на которой мы ставим ордера, не превышает как минимум 20 пунктов, позицию открываем сразу (без установки отложенного ордера).
После выполнения этих действий, закрываем торговый терминал. Проверка нашей открытой позиции и новый анализ рынка проводим на следующий день (или в конце текущего дня в котором выставляли ордера) и повторяем алгоритм вышеуказанных действий.
Если после проверки, на следующий день, видим, что сделка находится в плюсе (в прибыле), обязательно применяем тактику ручного . Т. е. переносим или в безубыток или на максимум первой свечи следующего дня (если открыта сделка на продажу). Таким образом мы «вытягиваем» с текущего тренда все до последнего и тем самым подстраховываем нашу сделку от возможного убытка.
Аналогичные правила торговли для стратегии Моментум нужно применять и для ситуации с перепроданностю на рынке. В этом случае, нужно открывать позиции на покупку (Buy Stop ) на закрытии первой свечи следующего торгового дня.
Рекомендация! Для данной стратегии с индикатором Momentum Pinball, обязательно проводить диверсификацию трейдинга одновременно на разных валютных парах. Поскольку если по одной валютной паре данная тактика принесет убыток, то по другой она его восстановит или даже перекроет его, тем самым это может значительно улучшить результат и уменьшить риск в совокупности по всем сделкам.
Друзья, на этом пока все, попрактикуйте систему Momentum Pinball на демо-счете, жду Ваших замечаний и предложений в комментариях;-). Также следите за обновлениями , в следующей статье Вас ждет подробная информация о тактике мартингейл, а именно стоит ли вообще использовать эту тактику при торговле на Форекс.
Всем удачи и до встречи на страницах форекс блога!
С уважением, Александр Сивер
— очередная стратегия Линды Рашке (напомню, что раньше мы рассматривали ее стратегии: , ), эта торговая системадостаточна простая и не является долгосрочной, но тем не менее позволяет при правильном ее использовании, получать прибыль на рынке Forex. Хотя сразу хочу предупредить, что сделки бывают не так часто (т.к. сигналы мы получаем на дневном интервале).
Стратегия Momentum Pinball — мультивалютная (т.е. подходит для любой валютной пары), сделки заключаются по сигналам 2-х интервалов: D1 и H1
Для торговли по ней, нам необходимо будет установить на график выбранной валютной пары всего один индикатор форекс:
1) Индикатор Momentum Pinboll (MomPinboll.mq4) с параметрами: PeriodRSI -3, PeriodROC — 1, так же добавляем уровни 70 и 30
Этот индикатор находится в свободном доступе в интернет и предназначен именно для торговли по описываемой системы.
Его формула выглядит приблизительно так: MomPinboll = однопериодный ROC / трёхпериодный RSI , или другими словами: индикатор форекс MomPinboll основан на моментуме рынка (разность между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия) — используется индикатор Rate of Change (ROC) с периодом 1, деленном на RSI (с периодом 3)
Для удобства установки индикатора MomPinboll, рекомендую скачать шаблон Metatrader 4 в конце описания стратегии Momentum Pinball
Теперь давайте рассмотрим при каких условиях мы будем заключать сделки.
1. Индикатор MomPinboll оказался в момент закрытия дневной свечи ниже уровня перепроданности 30 .
2. На следующий день ждем закрытия первой ЧАСОВОЙ свечи
3. Устанавливаем ордер Buy Stop выше максимума закрытой часовой свечи с отступом как минимум 10-15, максимум — 20 пунктов (не забывайте что торговля ведется по итогам закрытия дневной свечи). Расстояние зависит от волатильности валютной пары, чем она выше, тем соответственно и больше отступ для выставления отложенного ордера.
Обычно цена на рынке не должна возвращаться к стоп-лоссу, но если вас выбивает по стоп-лоссу, то необходимо установить отложенный ордер на покупку по цене первого ордера повторно. В большинстве случаев второй ордер закрывается с прибылью и с хорошей прибылью, если ордер конечно открывается повторно.
5. Если на закрытие второго торгового дня (дня открытия сделки) мы имеет прибыль по открытой позиции, то есть несколько вариантов закрытия сделки:
а) закрываем сделку полностью
б) закрываем часть сделки, а остальную переставляем в уровень безубыточности
в) сделку оставляем открытой и на следующий день на ночь и выходить из нее будем немного выше максимума 2-го дня.
г) открытую сделку необходимо закрывать обязательно максимум в конце третьего дня!
6. При желании, вы можете просто использовать Трейлинг-Стоп для сопровождения торговой позиции (стандартный МТ4 или ) на расстоянии 30-50-70 пунктов.
Пример с сигналом на дневном графике: