Основная идея форекс стратегии «Отбой от уровня» не уникальна и не нова: она базируется на отбое от – главном принципе торговли на валютном рынке. Преимущество этой в том, что , о которых мы поговорим чуть позже, будут сами искать и отображать эти уровни, а вам останется только следовать предложенной схемы торговли. Однако торговый индикатор не всегда четко рисует параллель уровней, но даже и в этом случае, если вы решитесь торговать именно по этой стратегии форекс, придерживайтесь его рекомендаций. Приятный бонус данной стратегии, который обеспечит вам достаточное количество времени, – нечастые сигналы.
По данным, полученным с марта по ноябрь 2015 года, прибыльность стратегии форекс «Отбой от уровня» составляет (для 4-х значных котировок) примерно плюс 120 пунктов. В силу индивидуальных особенностей торгового индикатора «S_R_lines» подвергнуть анализу больший, чем 8 месяцев, промежуток времени не представляется возможным. Всего за проанализированные 8 месяцев торговли от индикатора поступило примерно 30 сигналов купли/продажи, причем убыточные сделки быстро покрывались прибыльными.
Поскольку эта стратегия форекс мультивалютная, то выбираем любую валютную пару, а интервал по времени ставим на четыре часа (Н4).
Используем следующие торговые индикаторы:
На фондовом рынке, да и собственно на любом финансовом рынке трейдеры пользуются огромным количеством торговых стратегий, однако многие из них достаточно сложны в понимании и требуют определённого уровня знаний, чтоб успешно применять данные тактики в своей торговле. Даже более того, многие из этих тактик со временем перестают работать как только общая динамика рынка начинает меняться, поэтому приходится каждый раз “подкручивать” свою систему торговли чтоб торговля продолжала идти в плюс. Но как быть новичку в трейдинге? Ведь не имея опыта в торговле ему будет тяжело осваивать данную нишу для заработка. Поэтому стоит обратить внимание на такой стиль торговли как торговля от уровней. На финансовом рынке новичкам обязательно стоит обратить свое внимание на такой простой и, в то же время, достаточно эффективный стиль торговли как торговля от уровней. Торговля от уровней широко применяет не только новичками, но также и трейдерами крупных компаний, инвестиции в которые составляют многие миллионы долларов США. Этот стиль торговли не требует каких-то особых интеллектуальных способностей. По этой причине он доступен практически каждому.
В основе технического анализа лежат уровни поддержки и сопротивления. Понимать эти уровни и отмечать их на графике должен каждый уважающий себя . Уровни поддержки и сопротивления – это такие ключевые точки, после которых которых продавцы или покупатели останавливают или разворачивают движение цены торгуемого инструмента. Эти уровни цен применяются участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в – покупатели или продавцы. Обычно такие уровни обозначают с помощью горизонтальных линий. Давайте рассмотрим пример:
На этом примере наглядно видно уровни поддержки и сопротивления. Почему они были нанесены именно так? Ответ прост: точки, которые были взяты за основу при построении уровней поддержки/сопротивления являются критическими точками, после которых цена изменила свое направление, т.е. в этих точках произошел значительный перевес покупателя на продавцом или продавца над покупателем. Сначала цена двигалась медвежьим трендом, но на ценовом уровне в 35$ произошло преобладание покупателя над продавцом и цена помчалась вверх до уровня в 50$. Здесь снова произошел перевес сил и цена пошла вниз, где примерно на уровне в 44$ вновь покупатель показал свою силу. Что происходило далее вы и так видите. Далее представилась замечательная возможность для торговли от уровней. Торговать от уровней можно как по тренду, так и когда цена находится в боковом диапазоне, т.е. во флете или в рендже.
Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия, в основе которой лежит неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только там преобладают покупатели. Перед тем как торговать от уровней важно определиться с методом торговли, т.е. вы больше отдаете предпочтение торговли «на отскок» или же «на пробой» от уровня. - «на отскок» от уровня. Производятся покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод удобно применять когда цена заперта в некотором коридоре, что позволяет заходить в сделку при минимальных рисках. - «на пробой» уровня. Производятся продажи, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупки, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. Т.е. когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон консолидации, что обычно сопровождается побитием очередного уровня сопротивления или поддержки.
Возьмем к примеру такой метод как «отскок» от уровня. Когда мы торгуем «отскоки», мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, т.е. что уровень не будет пробит ценой. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, сначала следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Ведь как гласит рыночная мудрость? – Ловить падающий нож штука опасная:)
В данном примере торговли от уровней мы видим что в начале дня образовался уровень 37.55, позже цена выросла и потихоньку спустилась обратно к этому же уровню. Сделала ложный пробой и не смогла закрепиться ниже уровня. Это сигнализирует нам о силе покупателя, что влечет за собой открытия длинной позиции. Но к великому сожалению, не всегда уровни поддержки и сопротивления становятся непреодолимой преградой для цены. Очень часто происходит пробой этих уровней. принципы торговли «на пробой» уровня аналогичны тем, что и «на отскок», только в этом случае мы ждем, когда сигнальная свеча закроется ниже/выше уровня поддержки/ сопротивления.
Подводя итоги можно добавить следующие важные замечания при торговле от уровней: при торговле от уровней входы в рынок осуществляются только лимитными ордерами; торговля от уровней имеет несколько важных преимуществ, которые состоят в минимальном риске, конечно же если соблюдаются все правила мани менеджмента, и максимальной простоте торговли, благодаря чему, этот стиль торговли становится доступном практически каждому.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Все привет!
Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.
Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.
Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)
Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)
Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.
Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.
Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:
Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.
Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.
Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.
Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.
Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.
При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.
Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.
Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.
Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).
Зеркальный уровень (пример).
Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.
Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.
Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.
Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.
Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.
Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.
Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.
На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.
С уважением, Станислав Станишевский.
Уровни играют важную роль на валютном рынке, поэтому в рамках сегодняшнего обзора речь пойдёт про торговлю на отбой . Напомню, под этим общим термином понимаются стратегии, в рамках которых сделки открываются после отскока цены от поддержки или сопротивления.
Начнём, как обычно, с базовой теории и ответим на вопрос, почему уровни пользуются такой популярностью.
Прежде чем торговать на отбой, необходимо построить сами уровни. Это можно сделать как при помощи индикаторов, так и «руками». Новичкам лучше использовать первый способ, так как самостоятельная разметка требует навыков и опыта. С некоторыми интересными алгоритмами Вы можете познакомиться .
На графике выше представлен пример . Они рассчитываются математическими формулами, при этом по качеству не уступают классическим поддержкам/сопротивлениям, которые проводятся вручную. Для всех последующих примеров мы будем использовать именно эту сетку.
Справедливости ради заметим, что торговать на отбой гораздо сложнее, чем на пробой, поскольку в последнем случае сигнал появляется сразу после закрепления тела очередной свечи за уровнем (такая ситуация однозначна и не вызывает противоречий), а отскок может оказаться ложным.
Иначе говоря, всё искусство спекуляции в данном случае сводится к тщательной фильтрации паттернов с высокой вероятностью отработки или неплохим соотношением прибыль/риск.
И первый сигнал, который можно использовать для подтверждения точки входа на отбой от уровня, связан с появлением так называемого ложного пробоя. На графике он выглядит следующим образом.
В данном случае продавцы перекрыли весь аномальный спрос, чем подтвердили серьёзность своих намерений, поэтому в рамках этой формации лучше торговать на отбой.
Что касается природы ложных пробоев, то они, как правило, являются следствием серии сработавших стоп-лоссов, размещённых слабыми игроками (толпой). Крупные участники рынка, напротив, используют поток заявок «аутсайдеров» для набора собственных позиций.
Второй сигнал чем-то похож на первый, так как он тоже опирается на ложные пробои, просто они выглядят немного иначе.
Как можно заметить, роль полноценных свечей теперь играют тени. На сленге такие ситуации называются «проколами», а трактуются они точно так же, как и предыдущий паттерн.
Единственное, что я могу здесь посоветовать - при торговле на отбой в отработку желательно брать паттерны с длинными тенями. Идеально, чтобы появилась модель «Пиноккио».
Если уровень тестируется короткими тенями (в пределах погрешности), а сами свечи расположены в хаотичном порядке, отбой может не состояться, т.е. не исключено, что вся эта консолидация используются крупными игроками для «доливки» по тренду.
Это что касалось свечных паттернов, но ведь торговать на отбой можно и при помощи индикаторных моделей, в частности, идентифицировать силу уровня очень помогает стандартное отклонение.
При работе с этим индикатором необходимо придерживаться следующего алгоритма:
Если при подходе к поддержке или сопротивлению StdDev находится выше своей экстремальной величины, шансы на отбой от уровня значительно увеличиваются.
В обратном случае, когда цена тестирует ключевую отметку, а индикатор Standard Deviation колеблется около нуля, торговать на отбой рискованно, поскольку на рынке не было глубокой коррекции.
Главные преимущества данного подхода - простота и однозначность, так как трейдеру не нужно строить никаких собственных предположений, вместо этого он сразу видит, удовлетворяет текущая ситуация конкретным правилам или нет.
И последний сигнал, подтверждающий/опровергающий готовность рынка к отбою от уровня, это в самом широком её понимании. В частности, для отбора надёжных формаций можно использовать расхождения на MACD, RSI, OsMA и других осцилляторах.
Не менее интересен в этом плане и индикатор OBV, показывающий балансовый тиковый объём. Если на падающем рынке его новый минимум не совпадает с очередным ценовым Low, при этом котировки находятся рядом с важной поддержкой, можно торговать на отбой.
Сигналы на продажу идентифицируются по аналогичной схеме, просто в этом случае точка входа будет подтверждаться медвежьей дивергенцией.
И последнее, на что нужно обратить внимание при торговле на отбой, так это на соотношение потенциальной прибыли от сделки к риску. Ордер можно открывать лишь в том случае, если ориентировочный тейк-профит превышает стоп-лосс в 3 раза.
Отдельно отмечу, что многие трейдеры пытаются выйти в плюс на соотношении 1 к 1, и теоретически это даже возможно, но проблема заключается в следующем - при таком риск-менеджменте верных сигналов должно быть больше 50%. Для новичков столь высокие показатели недостижимы.
Финансовые рынки привлекают очень многих людей, поскольку здесь имеется возможность хорошо заработать.
Однако чтобы получать доход от торговли, следует иметь проверенную стратегию. Сегодня благодаря развитию высоких технологий существует огромное разнообразие различных способов торговли. В одних используются различные индикаторы, которые позволяют более четко определять рыночную ситуацию. В других применяются ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также система прайс экшен. В этом случае трейдер изучает ситуацию на рынке, опираясь на поведение цены, объемы и так далее.
Для начала изучим вебинар Александра Герчика «Уровни как основа торговой стратегии», который даст нам полное понимание того, какие правила торговли от уровней поддержки и сопротивления использует один из самых успешных трейдеров на NYSE Александр Герчик:
Важный ценовой уровень – это участок на графике, где ведется активная борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, кто окажется сильнее, будет либо пробой уровня, либо отскок от него. Таким образом, трейдеры важными ключевыми уровнями считают точки, где цена сделала разворот, а также места, где финансовый инструмент торговался в узком ценовом диапазоне. Поскольку данные места на графике очень бросаются в глаза, многие трейдеры там размещают отложенные ордера и стоп ордера. В результате, если происходит пробой уровня, цена за счет стоп ордеров резко улетает в сторону пробоя.
Существует большое количество различных таймфреймов. Найти точек разворота или остановки цены можно очень много. Чтобы определить действительно значимые уровни поддержки и сопротивления (которые также называют уровнями Герчика), лучше использовать дневные графики. Это обусловлено несколькими факторами:
Новичкам зачастую бывает очень сложно определять важные места на графике. Чтобы им помочь в этом, профессионалы рекомендуют переключаться на линейный график, который более наглядно отображает места разворота цены или ее остановку.
Когда будут найдены значимые уровни, следует переключиться на более мелкий таймфрейм и смотреть, как цена себя ведет возле них. В этом случае трейдер может ожидать либо отбой, либо пробой. В первом случае цена не может его взять, в результате чего начинает рисоваться проторговка, а впоследствии цена и вовсе меняет свое направление на противоположное.
Такие правила торговли от уровней поддержки и сопротивления являются весьма консервативными, поскольку трейдер явно видит начало разворота тренда.
В случае пробоя цена пробивает важный уровень и дальше за счет отложенных ордеров и стоп ордеров многих трейдеров резко улетает в сторону пробоя. В дальнейшем она может вернуться назад и оттестировать данный уровень.
Таким образом, мы получаем два варианта торговли пробоя. В первом случае мы получаем более агрессивную стратегию торговли. В этом случае входить в позицию нужно, когда только произошел пробой, и бар или свеча закрылись выше уровня.
При тестировании мы получаем более консервативную стратегию, которая очень похожа на отбой.
Независимо от того, как мы открыли позицию, стоп лосс необходимо выставить за уровень, под ближайший откат цены. При торговле по данной стратегии тейк профит размещается под следующую ближайшую значимую зону на графике. При такой торговле размер тейк профита зачастую составляет минимум 3 уровня стопа. Это позволяет получать порядка 10% в месяц от размера депозита, даже если у вас всего 35% положительных сделок за месяц.
У лучшает результаты торговли – “Конструктор торгового алгоритма” - создай торговый алгоритм бесплатно
Торговля от поддержки и сопротивления сегодня пользуется огромной популярностью у многих профессиональных трейдеров. Это обусловлено рядом положительных моментов, которыми обладает данная стратегия:
Благодаря своим положительным моментам данная стратегия пользуется большой популярностью не только у профессиональных трейдеров, но также и у новичков. Основным вопросом является правильно определить ближайшую поддержку и сопротивление на графике, а дальше следует ждать либо пробоя, либо отбоя от них. Чтобы существенно снизить риски, рекомендуется для торговли использовать графики с таймфреймом от 1 часа — H1.
