Индикатор силы – число, представляющее наглядным образом силу трейдеров (тренд ), которые играют на повышении (так называемых быков) при повышениях курса и играющих на понижение курса трейдеров (иными словами медведей) при его понижении.
Сила каждого восходящего тренда характеризуется объемом, направлением и расстоянием. Если настоящая стоимость закрытия больше предыдущего, то сила является положительной. Если наблюдается противоположная ситуация, тогда сила отрицательна. При этом есть такая тенденция, что чем выше величина изменения стоимости, тем выше сила.
Индикаторы силы тренда равны разнице текущей стоимости закрытия и предыдущей стоимости закрытия умноженной на текущий объем . На основании индикатора силы тренда можно построить гистограмму, которая расположена вокруг линии нулевого уровня. Если валютный рынок закрывается на достаточно высоком уровне, то сам индикатор положительный и размещается над линией. А если рынок закрывается на низком уровне, то индикатор силы отрицательный и размещается под линией. Кроме того индикатор может быть равен нулю в том случае когда цена осталась неизменной.
Индикатор силы тренда претерпевает изменения в диапазоне от -100 до +100, все зависит от того ниже или выше находиться стоимость по отношению к скользящим средним. Как было уже сказано выше, индикатор силы тренда может принимать значение равное нулю и это означает, что цена расположена посередине скользящих средних восходящего тренда. И подводя итог под ранее сказанным можно отметить, что основной идеей расчета данного индикатора является сравнение текущей стоимости актива с различными скользящими средними, срок вычислений меняется на определенный шаг.
Индикатор силы тренда для анализа применяет данные трех видов, таких как направление изменения стоимости, объем операций и величину изменений.
Индикаторы силы
тренда применяются как отдельно, так и с индикатором, сглаженным скользящими средними, что является более предпочтительным. При этом сглаживание скользящей средней за небольшой период применяется для конкретизации момента открытия и закрытия позиций. При длительном периоде данный индикатор используется для контроля основных изменений в силе медведей и быков.
Поскольку тренды состоят из серии ценовых колебаний, импульс играет ключевую роль в оценке силы тренда. Также, важно знать, когда тренд замедляется. Уменьшение импульса не всегда ведет к развороту, но это дает предупреждающий сигнал, что что-то изменилось, и тренд может консолидироваться или развернуться.
Ценовой импульс соотносится с направлением и значением цены. Сравнение ценовых колебаний помогает трейдерам лучше понять ценовой импульс .
Индикатор силы в большей части нужен для того, чтобы можно было предсказывать, как долго будет тянуться какая-либо отдельная тенденция (и вообще, по сути, будет ли она продолжаться).
Прибыль на рынке форекс формируется из разности между ценами открытия и закрытия позиции. Чтобы образовалась такая разница, цена должна изменить значение, т. е. совершить движение в определенном направлении. Такое направление ценового движения, определение которого и является основной задачей трейдера, называется трендом и одной из его важных характеристик является сила. В этой статье будут рассмотрены индикаторы силы тренда без перерисовки , позволяющие точно и достоверно определять этот параметр.
В физике под силой понимается мера воздействия на тело со стороны других тел. Соответственно, силу тренда можно определить как меру воздействия на цену со стороны всех действующих внешних факторов. Такими факторами могут быть:
Эти, а также ряд других факторов определяют, не только в какую сторону цена будет двигаться, но и продолжительность и интенсивность этого движения. Поэтому, зная количественные характеристики всех ценообразующих факторов и особенность их влияния на ценовую динамику, можно точно определить, как будет вести себя цена в ближайший временной период. При этом изменение всего лишь одного фактора может существенно повлиять на динамику цены.
На ценовом графике тренд представляет собой перемещение цены в вертикальном направлении. Если это перемещение направлено вверх (цена возрастает), то тренд восходящий, а если вниз (цена падает) – то тренд нисходящий. Если же цена продолжительное время находится в узком диапазоне, перемещаясь от одной его границе к другой, то тренд отсутствует, а такое состояние рынка называется флет или боковик.
Стоит отметить, что тренд сильно зависит от таймфрейма. Например, на старшем таймфрейме может наблюдаться стабильное движение цены в одну сторону, а на младших таймфреймах это движение будет разбито на несколько участков с чередующимися трендами. При этом тренды, сонаправленные с глобальным трендом будут продолжительнее и интенсивнее, чем противонаправленные ему.
Поскольку сила ценовой тенденции очень важна для трейдера, то и для ее определения были разработаны специальные методики и инструменты. Все они рассчитываются на основе различных количественных параметров. Это может быть, например, угол, лежащий справа от линии тренда и сверху от горизонтали (рис. 1), относящийся к геометрическим параметрам.
Чем больше этот угол, тем сильнее тренд.
При этом на величину угла влияет масштаб ценового графика:
Поэтому угол наклона трендовой линии можно лишь сравнивать с углами наклона других трендовых линий, построенных в таком же масштабе и для которых известна сила. Из-за этого такой графический метод определения силы тренда часто приводит к ошибкам.
Большей точностью и меньшей субъективностью обладает методика, в которой ответ на вопрос, как узнать силу тренда, формируется на основе построений ключевых уровней. Для этого на ценовом графике отмечаются наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления. Их можно строить как самостоятельно вручную, так и использовать соответствующие индикаторы (например, ).
В этом случае сильным трендом считается такое ценовое движение, которое, достигнув ключевого уровня, пробивает его и продолжает первоначальное движение. При этом цена может несколько раз протестировать поддержку или сопротивление, но, в конце концов, пробивает его. Сила тренда обратно пропорциональна количеству тестирований ценой уровня – т. е. чем больше раз цена отскочила от уровня, тем слабее тренд.
Например, на рис. 3 видно, что верхняя более широкая зона поддержки была протестирована 3 раза, что указывает на слишком малую силу нисходящего тренда. И действительно, после третьего тестирования цена развернулась вверх и достигла ближайшей зоны сопротивления.
Лучшим методом, как узнать силу тренда, является анализ количественных рыночных характеристик, который можно запрограммировать на автоматическое выполнение. В результате получаются эффективные технические инструменты, обеспечивающие объективное определение этой важной трендовой характеристики. Ниже будут описаны три таких индикатора – ADX, iVAR и CPM 3 Current Pair.
Является стандартным техническим инструментом торговой платформы MetaTrader. При установке на ценовой график он формирует подвальное окно, в котором рисуются три кривые, перемещающиеся по вертикали в интервале 0÷100. Две из этих кривых (на рис. 5 синего и красного цвета) указывают на количественное соотношение между, соответственно, спросом и предложением. А третья кривая, рисующаяся голубым цветом, и показывает, какая в данный момент у финансового инструмента форекс сила тренда.
Если кривая ADX располагается в зоне ниже 20, то считается, что в текущий момент тренд слабый. О сильном тренде свидетельствует нахождение кривой ADX в зоне выше 40. При этом направление тренда она не указывает (но его можно определить по взаимному расположению кривых спроса и предложения).
Является индикатором силы тренда в процентах. Рисуется в подвальном окне в виде кривой, перемещающейся по вертикали в диапазоне 0÷1 (рис. 6). Середина этого диапазон, равная 0,5, соответствует 50%.
Особенность показаний iVAR заключается в том, что более сильному тренду соответствует меньший процент, и наоборот. Нахождение линии в области 45÷55% указывает на неопределенное состояние рынка, после которого цена может двинуться в любую сторону. Так же как и ADX, индикатор iVAR не дает трейдеру информации о направлении тренда.
Одна из полос узкая – она отображает результаты анализа младших таймфреймов. Широкая полоса отображает результаты анализа тренда на старших таймфреймах. Над каждой полоской выводится число в интервале 0÷10. Таким образом, число 9.0 соответствует 90% и указывает на очень большую силу текущего тренда. Кроме того, CPM 3 Current Pair указывает и направление текущего тренда.
Торговля по стратегиям прорыва волатильности – это достаточно сложная задача и основная сложность заключается в поиске сигнала продолжения тренда. Одним из инструментов технического анализа, позволяющим решить эту задачу является , измеряющий силу тренда. Это уникальный индикатор, который способен определять силу тренда до момента начала движения цены, то есть работать как опережающий индикатор.
Главная линия индикатора ADX (Average Directional Movement Index) совмещена с двумя другими линиями: +DMI и -DMI. Комплексное использование всех трёх линий помогает трейдеру в выявлении сильных трендов. Главная линия индикатора может находиться в диапазоне от 0 до 100, при этом чем сильнее тренд, тем значение главной линии выше. Чаще всего, ее показатель колеблется в диапазоне 10 – 50. Если индикатор ниже 20, это показатель отсутствия на рынке выраженного тренда, то есть рынок в стадии консолидации.
Показатели ADX выше 40 свидетельствуют о наличии сильного тренда на рынке или о прорыве каких-либо важных уровней, а также говорят о возможном продолжение тренда. Однако, следует помнить, что ADX определяет точнее и скорее силу тренда, чем его направление, поэтому линия индикатора может расти как в ходе восходящего движения цены, так и нисходящего.
Пересечение линий DMI (+DMI и –DMI) особого значения не имеет. Значительно более важно поведение этих линий во время пробоя уровня 40 вверх главной линией ADX (график 1).
Мы видим на графике 1 мощный пробой уровня максимума, что соответствует выходу показателей индикатора ADX за уровень 40. Наиболее оптимальным является использование его как опережающего индикатора для поиска потенциальных точек входа в тренд, если его показатели находится выше 40.
Оптимальные точки входа и выхода из рынка
Одним из преимуществ ADX является возможность его применения на любых временных интервалах, от торговли внутри дня до свинг-трейдинга (от одного дня, до нескольких недель). При использовании его для поиска свинг-трейдинговых входов следует особо обращать внимание на последние две торговых сессии, когда показатели выше уровня 40.
После пробоя ADХ уровня 40, на графике 2 последовал прорыв сформировавшейся модели «Бычья чашка с ручкой» и росту цены на 20%. Однако необходимо избегать входа в торговую позицию до пробоя главной линии индикатора уровня 40, поскольку в большинстве случаев, пока ADX этого значения не достигнет, тренд не получает ускорения.
ADX можно также использовать и для выхода из сделок как отдельные сигналы, так и в комплексе с другими сигналами (графические модели, свечной анализ). Когдаиндикатор ADX разворачивается и начинает возвращаться ниже отметки 40, можно закрывать позицию или использовать близкий трейлинг-стоп.
На графике 2 тренд практически сразу остановился, и произошла коррекция после того, как ADX оказался ниже 40.
На графике 3 приведен пример нескольких прорывов зон скопления в направлении тренда, которые произошли после того, как индикатор ADX пробил уровень 40. Так же видны сигналы на выход из позиции, когда ADX опустился ниже отметки 40.
Если рынок находится в трендовом движении при свинг-трейдинговой торговле, рекомендуется для минимизации риска использовать защитные ордера размером не более 150 пунктов, которые удерживают в течение нескольких дней.
Следует помнить о необходимости избегать входа в рынок, если индикатор ADX имеет тенденцию к снижению, поскольку это является сигналом снижения силы тренда и перехода к консолидации.
Несколько примеров с рынка Форекс (график 4,5,6)
Для использования ADX на рынке форекс , необходимы незначительные корректировки его применения. Для торговли на валютных парах внутри дня лучше использовать часовой график с периодом 7. Вход в позицию небольшим лотом (дробным) возможен, когда индикатор ADX преодолевает уровень 30, а затем, после пробития уровня 40, позицию можно увеличить.
Валютная пара USD/JPY на графике 4 после пробоя уровня 30 продолжила свой рост. Рынок после пробоя уровня 40 вырывается из торгового диапазона на свободу, и движение цены продолжается несколько дней.
Еще раз напоминаю, что ADX – это индикатор волатильности (силы тренда), а не направления движения цены. Поэтому для определения направления тренда необходимо использовать другие дополнительные сигналы.
Управление рисками
При использовании трендовых стратегий торговли целесообразно применение показателя ADX в качестве фильтра, что может помочь избежать входов в позицию при ложных прорывах зон консолидации, а также дает возможность находить рынки с сильными трендами.
Избегайте входов в торговую позицию, когда индикатор ADX имеет нисходящую тенденцию.
При торговле внутри торгового диапазона (при отбоях от границ канала), показатели ADX используются наоборот. То есть, пробой уровня 40 при достижении верхней границы канала является сигналом на закрытие позиции, поскольку свидетельствует об окончании периода консолидации и возможном начале трендового движения.
При проведении технического анализа очень важно определить уровень силы тренда, плюс то, как долго он будет продолжаться. Часто возникает ситуация, при которой изначально видно очень сильное движение, однако после входа в рынок, оно вдруг затухает и более того — разворачивается в обратную сторону.
Такое явление крайне негативно, так как хорошую прибыль можно получить только, если тренд поймать именно в момент, когда он только начинается. Индикаторы силы тренда Форекс помогают определиться, когда входить в рынок и когда выходить оттуда, учитывая силу тренда, тем самым избегая неправильного вхождения в рынок. Рассмотрим лучшие трендовые индикаторы Форекс.
Чтобы определить силу тренда, можно воспользоваться индикатором Ivar, который очень простой в понимании и очень хорошо выполняет необходимые функции. При работе этот индикатор переносится вниз на график, где происходит открытие окна одного уровня (0,5). Приводим пример графика на рисунке:
Рассмотрим сигналы индикатора силы тренда Форекс Ivar. Работать с сигналами очень просто. Явно выраженным трендом является все, что находится ниже, чем уровень 0,5. Значит на рынке есть присутствие сильного движения. Из этого следует, что если у вас есть свои трендовые стратегии, то пора начать поиск точек для входа. Когда кривая у индикатора слишком низко опускается к нижнему краю в окне, то подобное явление можно воспринимать как затухание у тренда и часть ордеров стоит прикрыть.
Другой вариант — значения выше уровня 0,5 являются флетом, и их называют боковым движением. В этом случае о работе трендовых стратегий говорить не приходится. Лучше переключиться на скальпинг или пипсовку.
Лучшие трендовые индикаторы Форекс для определения его направления и силы, причем в процентном соотношении или баллах, представляет CPM 3 Current Pair. Выполнен он как табло с полосками индикаторов — узкой и широкой.
По широкой полоске мы узнаем силу и направление старших таймфреймов, по узкой полоске эти же значения младших таймфреймов. Из одного окна можно получать все необходимую информацию.
В параметрах настройки можно выбрать и настроить размеры и цвет индикатора.
В терминале торговли МТ4 есть стандартные индикаторы Bulls Power и Bears Power (Бычья сила и Медвежья сила). Их назначение показывать силу у тренда и его направление. Эти индикаторы работают довольно неплохо.
Сигналы у индикаторов Bulls Power и Bears Power очень простые в понимании и для работы. Уровни, которые находятся выше линии нуля, являются восходящим трендом, значения ниже линии нуля — нисходящим трендом. Большая высота столбиков гистограммы говорит о сильном тренде.
Присмотревшись к гистограммам, становится понятно, что у индикатора Bears Power более быстрая реакция на изменение движения рынка. Вообще, их лучше всего применять, конечно, попарно.
Итак, какие же индикаторы тренда вообще существуют в торговом терминале MetaTrader ? Если вы нажмете на вкладку платформы "Вставка" - "Индикаторы", то увидите графу - "трендовые", именно в ней содержатся основные инструменты анализа, которые вы можете использовать в своей работе. Они достаточно полезны, если использовать их с умом и пониманием того, что они отражают изменение цены по отношению к истории и не имеют никакого отношения к ценообразующим факторам рынка ().
То есть, их применение должно быть качественно подготовлено. Здесь я имею в виду то, что мало найти при помощи индикатора тренд, обязательно определите его силу и направленность. Причем направленность намного важнее силы, так как тренд может быть краткосрочным, рожденным коррекцией от основного и в таком случае даже верное определение тренда на форекс не даст вам прибыли. Поэтому начнем вы с того, как правильно определить направление.
Для того, чтобы определить направление на форекс при помощи классических индикаторов потребуется более старший таймфрейм , относительно того на котором работаете вы. То есть, если ваша работа производится на 15 или 30-минутных графиках, то обязательно определяйте тренд на периодах в Н1 или Н4 при помощи следующих инструментов анализа:
Индикатор направления Bollinger Bands: даже трейдеры, которые давно ушли от использования в торговле индикаторов, до сих пор применяют полосы боллинджера для определения направленности валютного рынка. Выглядит индикатор следующим образом:
Индикатор направления ADX: на деле, это мой самый не любимый индикатор из классического набора метатрейдера. Его главная проблема заключается в том, что он просто не способен не перерисовывать свои результаты. Поэтому на истории он может показаться граалем . Еще один его минус состоит в том, что даже использование на более высоком таймфрейме вы получите еще более худшие результаты. Такой уж у него алгоритм расчета, вдаваться в который я не буду, ничего интересного и необычного там нет:). Используется таким образом: если зеленая линия выше красной - направление бычье, если красная выше зеленой - направление медвежье. Но повторяю - рисует во всех известных стилях художественного искусства.
Единственное, как я его использовал в свое время - это убирал с графика зеленую и красную линию, оставляя только линию момента (индекс направленного движения). Она четко указывает при максимальных своих значениях на моменты затухания тренда , начало флета (можно было закрыть сделку или использовать усреднение). Если вы ищите индикаторы определения флета , то возьмите на заметку: при достижении максимальных значений черной линии (на моем графике ниже) тренд на некоторое время обязательно переходит во флет. На этом участке можно вполне успешно применить любые советники на мартингейле . Теперь давайте взглянем на индикатор ADX :
Вообще я бы рекомендовал его использовать только частично, то есть без использования его сигналов на открытие сделки. Отличной особенностью (и полезной!) этого индикатора является именно способность показать трейдеру на затухание тренда (максимальные значения) и на его направленность. Но в случае с определением направленности будет несколько сложнее: определите направленность при помощи одного индикатора, а при помощи ADX отфильтруйте ее. Если ADX еще не достиг своего пика, то тенденция продолжится, если же достиг, то лучше не рисковать.
Индикатор направления Parabolic Sar: очень простой, но действенный индикатор . Достаточно посмотреть на его отображение и все становится понятным: если точки расположены ниже графика - направление бычье, если наоборот - медвежье.
Выше я рассмотрел основные индикаторы направления (или тренда) на форекс. Отличия между определением тренда и направления только в используемом возрасте таймфреймов . То есть, если вы определили на рабочем графике М30 бычий тренд, то убедитесь, что на Н4 он также бычий. Это будет означать, что направление на М30 соответствует вашему решению открывать сделки на покупку. Под индикаторами силы большинство трейдеров сегодня подразумевает уверенное или неуверенное движение котировок к своей цели.
Так например для большинства торговых стратегий на форекс справедливо правило 5 свечей, то есть если после открытия позиции в течении 5 барок сделка так и не получила уверенную направленность, то лучше ее закрыть. И на мой взгляд лучшего способа определять силу на форекс не придумано. Если рассматривать ее касательно недавно открытой позиции, то большинство трейдеров смотрят на индикаторы силы рынка, как на анализаторы, позволяющие находить наилучшую точку входа в соответствии с рассмотренным выше направлением рынка. Наиболее популярный индикатор в плане определения силы тренда, это без всякого сомнения индикатор индекса относительной силы - RSI . Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик посвященный этому инструменту анализа.
Если вы планируете успешно применять на рынке форекс комбинацию поиска направления рынка и анализировать индикаторы силы тренда для своевременного входа в позицию, то на мой взгляд вы будете частенько запрыгивать в уходящий поезд. Так как, в тот момент, когда индикаторы силы тренда указывают на ее появление - часто она уже на исходе, поэтому здесь очень важно никогда не ошибаться с индикаторами направления. Я выделяю на рынке форекс из классического инструментария только два работающих индикатора - это все тот же RSI и CCI . С последним я несколько лет назад вполне успешно торговал около полугода и даже пытался разрабатывать на нем различные паттерны. Моя первая авторская стратегия , опубликованная на этом сайте как раз была основана именно на CCI. Поэтому если индикатор RSI особенно не требует представления, то по CCI поговорим в заключении этой темы чуть более подробно.
Индикатор силы тренда RSI. Имеет в своем окне анализа в стандарте только одну голубую линию индекса, которая показывает нам на перекупленность и перепроданность . За счет того, что достигает значений 30 или 70 (уровни разметки окна). Считается, что при достижении максимального значения силы тренда RSI достигает либо значения 30 (для продаж) или 70 (для покупок). Но большинство трейдеров добавляют в стандартное окно линию 50, и работают уже от нее. То есть, при нахождении линии RSI выше 50 - рассматриваем, что сила тренда бычья, при нахождении ниже 50 - сила тренда медвежья.
Индикатор силы тренда CCI: данный индикатор рассчитывает
