показывает скорость изменения цен, или другим словами, темп изменения цен, являясь при этом одним из самым простых и эффективных инструментов технического анализа.
Формула Momentum.
Momentum Simple = C - C-n
Где C- цена закрытия текущего периода.
Примечание: в современных учебниках существует разногласие относительно формул Momentum
. Вышеуказанная формула взята из Мерфи "Технический анализ рынков" и скорее всего именно она является правильной.
Существует еще одна вариация расчета индикатора
по книге Акелис. от А до Я, в которой совпадает с и используется формула:
Где С - цена закрытия текущего периода
Где С-n - цена закрытия N периодов назад.
К сожалению, эта формула в свое время перекочевала во многие программы технического анализа.
Существует также отдельная формула, которая называется Chande Oscillator
(CMO)
Chande Oscillator рассчитывается следующим образом:
MomentumSimple= C - C-1Где С - цена закрытия текущего периода
Где С-1 - цена закрытия предыдущего периода.
Если MomentumSimple >0, то
M1= MomentumSimple, а M2=0;
Если MomentumSimple <0, то
M2= -MomentumSimple, а M1=0;
Где i - периоды расчета.
Описание:
Моментум
представляет собой самый простой трендовый индикатор
. Его формула настолько проста и интуитивно понятна, что не требует описания. Превышение текущих цен закрытия над прошлыми, показывает восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, это означает нисходящий тренд.
Иногда используется сглаженный моментум, чтобы уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие средние.
Индикатор в большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению. Перед вершиной индикатор разворачивается (цены при этом обычно продолжают расти) и начинает падать, только после этого обычно разворачивается вниз. Перед минимумом рынка наоборот, индикатор замедляет свое падение (цены при этом обычно продолжают падать, но более медленными темпами), разворачивается и начинает расти, после чего разворачивается вверх.
Использование Momentum:
Недостатки:
Недостатки у индикатора моментум, такие же как и у многих других индикаторов: он быстро меняется при входе в расчет новых сильно отличающихся от основного русла цен и при их выходе из расчета. Такое поведение дает большую нестабильность результатов.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
В отличие от других инструментов, Momentum представляет собой опережающий робот, он перестает расти или снижаться, когда на рынке продолжается тренд, и изменяет собственное направление, когда тренд ослабевает.
В связи с тем, что перед тем как совершить разворот, тренд, как правило, ослабевает, развороты кривой индикатора можно воспринимать в роли сигнала о скорой смене тренда.
Кривая инструмента располагается в плюсовой зоне тогда, когда текущий ценовой уровень выше предыдущего, и в отрицательной зоне, если текущий ценовой уровень ниже стоимости несколько дней назад. По наклону кривой можно судить, растет ли индикатор или снижается.
В случае если кривая индикатора обновляет свои максимальные значения, безопаснее создавать сделки на приобретение валюты, а если минимальные – на продажу. Если кривая образует новую высоту, это говорит о том, что на рынке сильный тренд, который в дальнейшем еще будет некоторое время продолжаться.
Если же кривая инструмента устремилась вниз при восходящем тренде, это свидетельствует о том, что тренд ослабевает и скоро возможна смена направления тренда. То же самое можно сказать и о нисходящем тренде. В случае если цены начали расти, а кривая инструмента образовала новое минимальное значение, то это говорит о том, что пора закрывать открытые ордера и готовиться к открытию новых сделок, но уже в другую сторону.
Индикатор можно также применять для выявления дивергенций. В случае если цена дает новое максимальное значение, а кривая инструмента стала ниже прошлого максимума, то это говорит о скорой смене тренда. То же самое относится и к нисходящему тренду. В некоторых случаях индикатор движется синхронно с ценовым уровнем, и резко снижается вместе с ним. Это, как правило, случается в момент выхода плохих новостей. Тогда кривая индикатора вместе с ценой резко падает вниз.
Данный инструмент часто выдает опережающие сигналы. Скорый прорыв трендовой линии индикатор часто показывает за 1-2 дня. В случае если кривая инструмента пробита, можно готовиться к тому, что скоро и цена пробьет линию тренда.
Данный инструмент можно использовать как для торговли по тренду, так и против него. Все зависит от положения, сложившегося на рынке. Для ведения торгов по тренду рекомендуется применять пересечения кривой инструмента уровня 100. В ситуациях, когда линия Momentum пробивает уровень 100 снизу вверх, следует покупать, а если сверху вниз – продавать.
Опытные специалисты не советуют создавать сделки против движения кривой индикатора. Для того чтобы инструмент выдавал точные сигналы, его нужно правильно настроить. Если указать чрезмерно короткий интервал, кривая индикатора будет часто пересекать уровень 100.
Рекомендуется применять данный алгоритм тогда, когда он ускоряется одновременно с ценовым уровнем. Самым эффективным считается эксплуатация инструмента тогда, когда наклон кривой соответствует имеющейся тенденции на рынке. В случае если кривая движется к уровню 100, это говорит о том, что тенденция ослабевает.
Этот инструмент можно применять и для ведения торгов против имеющейся тенденции. Для этого следуют выявить области перепроданности/перекупленности и самостоятельно отметить их при помощи параллельных линий(также это можно сделать в настойках инструмента).
После проведения описанной выше операции, можно применять данный инструмент как обычный осциллятор. В момент, когда линия Momentum покинет область перекуленности, рекомендуется создавать ордер на реализацию валюты. Сделку на приобретение валюты необходимо открывать в момент, когда линия Momentum покинет область перепроданности.
Практика показывает, что эта методика применения инструмента является максимально прибыльной в ситуациях, когда наблюдается боковое движение ценового уровня. Если вы будете применять эту методику ведения торгов в момент сильных скачков ценового уровня, существенно увеличивается вероятность открытия убыточных позиций.
Для того чтобы сделать ведение торгов более безопасным, рекомендуется открывать ордера в момент, когда на рынке наблюдается продолжительный тренд. В этом случае рекомендуется открывать ордера только в сторону тенденции. Сделки в подобной ситуации лучше всего открывать на длительный срок.
Если вы решили вести торги на недельном временном интервале, рекомендуется применять инструмент с периодом 25. В качестве дополнительного инструмента для подтверждения возникающих сигналов можно применять .
Комбинировать Momentum с иными инструментами необходимо таким образом, чтобы они компенсировали недостатки основного алгоритма и позволяли более точно выбирать места для открытия ордеров.
Для того чтобы научиться грамотно использовать и настраивать этот индикатор, обязательно опробуйте его на демо-счете. Только после того, как вы получите достаточно опыта, можно будет начинать ведение торгов на реальные денежные средства.
Индикатор моментум был создан для измерения величины цены финансового актива за определенный период. Входит в стандартный набор терминала metatrader. Найти его можно в категории «осцилляторы». Momentum индикатор очень популярен, прежде всего, благодаря своей простоте и универсальности. Его считают редким «опережающим индикатором». Помимо того, что моментум быстро реагирует на направление движения цены, он еще обладает одним важным свойством – способен изменять направление еще до того, как это сделают цены.
Индикатор моментум: описание
Моментум с натяжкой можно отнести к «следующим за трендом» или контртрендовым видам индикаторов. Его используют для того, чтобы он демонстрировал направление движения. Momentum также может информировать о наступлении времени перекупленности или перепроданности актива. Несмотря на кажущуюся простоту, этот индикатор содержит больше информации, чем которая становится очевидной в данный момент времени. Данные, скрытые в вычислениях, открывают множество способов использования моментум индикатора.
Momentum предоставляет трейдерам точную меру скорости рынка, а также показывает предел, до которого тренд будет двигаться достаточно «сильно». В индикатор заложена одна формула с простым вычислением: цена закрытия за энное (n) количество дней назад, просто вычитается из сегодняшней цены закрытия. В результате получается положительное или отрицательное число, колеблющееся возле нулевой точки либо линии (100). Вот сама формула:
M– моментум
Pt– цена закрытия сегодня
Pt-n– цена закрытия за выбранное пользователем число периодов (если дневные графики, то n– количество дней).
Стоит отметить, чаще всего трейдеры выбирают период равный 10. Существуют программные пакеты, которые открывают дополнительные настройки для индикатора моментум, такие как: цена открытия, пик, впадина, цена закрытия и др.
Вот так выглядит индикатор моментум на графике.
Результат вычисления – техническое исследование, колеблющееся возле нулевой линии (100). Эта особенность и делает momentumосциллятором. Когда рынок движется вверх, а линия индикатора пересекает нулевую отметку (100) снизу-вверх, то, скорее всего, тренд продолжит движение. Когда же рынок движется вниз, а осциллятор пересекает нулевую отметку сверху-вниз, то тренд, с большей вероятностью, будет двигаться с уклоном вниз.
Все просто, однако у momentumесть еще и другие, более сложные свойства. К примеру, чем дальше будут отстаивать в цене Pt и Pt-n, тем больше будет расстояние между значениями момента. Если рынок движется быстро вверх, то также будет вести себя и осциллятор. Когда рынок приблизится к своему пику, а цены закрытия станут ближе друг к другу, то моментум индикатор замедлится, а его линия станет горизонтальной либо наклонится вниз, хотя цены в этот момент могут продолжать рост. Если же рынок достигнет своего пика и значения Рt и Рt-n станут отрицательными, то линия осциллятора «нырнет» за нулевую отметку (уровень 100). Моментум индикатор ясно сигнализирует о скорости замедления рынка.
Индикатор моментум: настройки
Для того, чтобы изменить значение периода, необходимо открыть окошко с настройками индикатора.
Здесь во вкладке параметры в поле «период» изменить число на то, что по мнению трейдера более всего подойдет под его торговую систему. Важно знать, изменение настройки периода в меньшую сторону приведет к повышению чувствительности линии осциллятора, и наоборот.
Период «5» на часовом графике
Период 30 на том же участке
Выше упоминалось о нулевой линии осциллятора. Как видно на изображениях, этот уровень отмечен цифрой 100. Если установить momentum на график, то нулевая (100) линия будет отсутствовать. Чтобы ее добавить, следует в «настройках», перейти во вкладку «уровни», нажать справа на «добавить», вписать значение 100 и кликнуть на «ок».
Индикатор моментум форекс: сигналы и следование за трендом
Если принято решение использовать осциллятор по стратегии следование за трендом, то важные сигналы будут появляться там, где линия пересечет нулевой (100) уровень. Когда она снизу-вверх пересекает линию, то можно сказать, что момент бычий. И наоборот, когда сверху-вниз, то – медвежий.
Число пересечений зависит от выбранного таймфрейма. Более короткие временные интервалы при одинаковых значениях периода приведут к тому, что momentum станет быстрее реагировать и лучше пересекаться с нулевой отметкой. Соответственно, более длинные значения замедлят реагирование моментума, что приведет к уменьшению частоты пересечений.
Эффект сглаживания на продолжительных периодах не будет являться результатом усреднения большого количества данных, потому как в формуле не заложено усреднение цен закрытия. Отсюда следует, что если будет тренд, то времени на возврат к цене за 40 дней уйдет больше, нежели к возврату к 10-дневной давности. Часть трейдеров, работающих с циклами, пытаются увязать между собой период момента и длину цикла.
Удлинение периода моментума делает индикатор менее отзывчивым, но и менее «дерганным». Укорачивание же приводит к более частым дерганьям. Решение этой проблемы нашлось – использование коротких значений и установка границ под и над нулевым уровнем. Пересечение добавленных линий в окне индикатора momentum используется в качестве сигналов для входа или выхода из позиции.
Если линия осциллятора пересекает линию 98 снизу-вверх, то это сигнализирует, что можно открывать длинные позиции. И наоборот, если момент пересекает уровень 102 сверху-вниз, то можно заключать сделки на продажу или использовать доливки. Решение всегда остается за трейдером.
Индикатор моментум является стоящим приложением. Эту разработку можно отнести к группе наиболее полезных и доступных. Обладающий богатым воображением трейдер сможет найти множество применений для осциллятора, который имеет особенность опережать цены, а не следовать за ними.
Индикатор Моментум имеет и второе название – индикатор темпа, этот алгоритм показывает, как изменяется цена на определенном временном промежутке. Он менее популярен, чем тот же RSI или Стохастик, но алгоритм безусловно полезный, включен в большинство современных торговых терминалов. В обзоре разберемся не только в том, как Моментум работает, но и рассмотрим варианты его применения в торговле.
В сети есть несколько вариантов этого алгоритма, отличается только расчетная формула, принцип использования остается тем же. Для начала рассмотрим вариант индикатора Форекс , доступный по умолчанию в МетаТрейдере4.
В МТ4 используется вариант Моментума, в котором сравнивается текущая цена закрытия и цена Close n японских свечей назад, где n – период, задается в настройках. На 100 полученное отношение умножается для удобства работы с индикатором.
На скриншоте показано, как рассчитывается индикатор Momentum.
Есть и более сложная формула для расчета Моментума Чанди, используется она очень редко. Относительно того, какая из перечисленных зависимостей считается единственно правильной единого мнения нет.
Отдельно устанавливать его не нужно, он входит в состав стандартного набора индикаторов МТ4. Доступен Моментум в разделе с осцилляторами .
Индикатор в МТ4 относится к категории осцилляторов.
Отображается он в «подвале», т.е. в отдельном окне под ценовым графиком . Что касается настроек, то трейдер может изменить такие параметры как:
Настройки осциллятора.
Значение периода можно оставить равным 12, это значение неплохо работает на всех временных интервалах. Чаще всего в расчетах используются цены закрытия.
Если стандартное значение периода не устраивает, можно поэкспериментировать с настройками. Учтите только, что при снижении периода до значений ниже 8-9 индикатор начинает слишком сильно реагировать на движение графика! Завышенное значение периода сильно увеличивает задержку в получении сигнала. В большинстве случаев настройки индикатора Моментум оставляют без изменений.
На графике нет зон перепроданности и перекупленности , поэтому в работу рекомендуется брать простые развороты линии в области экстремумов. Практика показывает, что происходит это либо перед началом коррекции , либо перед разворотом, в любом случае у трейдера будет шанс как минимум выйти из рынка с нулевыми потерями.
Рекомендуем самостоятельно нанести на Momentum уровни перепроданности/перекупленности. Для этого уменьшите масштаб и прямо в окне индикатора Моментум проведите горизонтальные линии так, чтобы они отсекали большую часть максимумов и минимумов. За уровнями должна остаться только пики индикатора, соответствующие пикам на графике. После возврата линии осциллятора в диапазон между уровнями вероятность разворота рынка повышается.
Пример построения уровней перепроданности/перекупленности.
Сигнал о возможной смене направления движения – пересечение линией верхнего уровня сверху-вниз и пересечение нижнего уровня снизу-вверх . Конечно, дополнительные фильтры нужны, индикатор Momentum без них не используется.
Примеры сигналов с использованием зон вручную очерченных зон перепроданности/перекупленности.
На скриншоте выше видно, что Моментум очень часто выдает ложные сигналы. В лучшем случае их распределение будет на уровне 50 на 50.
Этот тип сигналов используется и на других осцилляторах:
Примеры дивергенций и конвергенций на индикаторе Моментум.
Этот тип сигналов рекомендуем использовать как вспомогательный в торговой стратегии . Желательно брать в работу те дивергенции/конвергенции, которые сформировались на пике сильного движения графика.
Похожий метод работы используется на индикаторе RSI . Такие построения как горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии могут использоваться и на индикаторе Momentum. Работа ведется на ее пробой линией осциллятора, это указывает на вероятность неплохого движения на графике.
Пример получения сигнала в виде пробоя поддержки на Моментуме.
Преимущество такого использования индикатора в том, что сигнал с осциллятора может поступить раньше, чем с графика . Цена для заключения сделки будет более выгодной, на скриншоте выше показан именно такой пример.
На индикаторе Momentum можно искать и графические паттерны Price Action – прямоугольники, головы и плечи, треугольники . Формируются они не особо часто, так что использовать этот подход как отдельную торговую стратегию не стоит. Просто держите в уме этот метод и прикидывайте, не сформировался ли на Моментуме какой-нибудь паттерн.
Пример отработки прямоугольника на Momentum.
Чаще всего индикатор Моментум все же используют как один из фильтров в ТС, ограничиваясь его разворотом в области экстремумов. Прочие перечисленные методы менее распространены.
Это неплохой индикатор (не зря его включают в большинство торговых терминалов), но не особо популярный среди трейдеров. Связано это скорее с тем, что не все знают приемы работы с ним, да и привыкли трейдеры к тому же индикатору Стохастик или RSI и дополнять свой арсенал еще одним осциллятором они не считают нужным. Тем не менее, описание индикатора Моментум и методов его использования дает понять, что его сигналы могут повысить качество торговли.
Доброго времени суток, уважаемые господа трейдеры! Сегодня мы рассмотрим удобный и полезный в нашей работе индикатор Momentum. Основное его преимущество – это способность заранее предсказать последующее движение рынка. А простота трактовки его сигналов даже для новичка делает его особенно ценным. Эффективнее всего использовать его на среднесрочных и более высоких таймфреймах, так как в этой ситуации он наиболее точен. Но и на малых временных промежутках индикатор Моментум будет работать. Часто его относят к группе , но это не совсем верно. Создатель этого торгового инструмента широкой общественности неизвестен, но один канадский финансист и аналитик Мартин Принг уделяет ему много внимания, и даже в 1993 году написал о нем книгу «Martin Pring on Momentum» (Мартин Принг о Моментуме).
Форекс индикатор Моментум выглядит на графике как кривая, расположенная под основным графиком цены. Движения линии Momentum следуют за рыночной ценой, немного опережая ее колебания. Это позволяет трейдеру предвидеть смену тренда и своевременно среагировать на разворот рынка, получив свою выгоду. Более точной такая реакция будет, если комбинировать использование Моментума с индикатором EMA (скользящей средней). Расчет индикатора Momentum, по Джону Мерфи, производится по разнице цены закрытия предыдущего и текущего периода, установленного в определенное количество свечей. Обычно, это количество равно 14, но может устанавливаться больше или меньше, в зависимости от таймфрейма, с которым мы работаем. Впрочем, нам не обязательно задумываться о формуле его расчета, так как он производится автоматически. Нам же остается только установить его параметры и использовать с профитом.
Индикатор Momentum встроен почти во все торговые терминалы, но если в вашем терминале его почему-то нет, его легко скачать и установить. Обычно он находится в списке «Индикаторы», категория «Осцилляторы». Главные параметры для его настройки такие:
Также в настройках индикатора Моментум можно изменить цвет линии и добавить дополнительные уровни, обычно это +100 и -100.
Индикатор Momentum может использоваться в режиме осциллятора. Тогда мы работаем следующим образом:
(кликните по скриншоту для увеличения)
Уровень величины, разворот от которой покажет нам начало нового тренда, определяем, прежде всего, исходя из собственного опыта, особенностей торгуемой пары и рыночной интуиции. Четких рекомендаций здесь нет.
Если же индикатор Momentum работает для нас в качестве трендового индикатора, торговые сигналы мы определяем так:
(кликните по скриншоту для увеличения)
Также индикатор Momentum показывает нам – расхождения в поведении графиков. Этим он может помочь нам избежать фатальных ошибок в торговле. Как только появилось несоответствие графика индикатора графику цены, необходимо усилить бдительность. В этом случае, дополнительным торговым сигналом будет следующая картина:
(кликните по скриншоту для увеличения)
Индикатор Momentum удобно использовать в паре со – индикатором Moving Average. Обязательно нужно настроить индикаторы так, чтобы период Moving Average был равным периоду Momentum. В этом случае наша тактика будет следующей:
(кликните по скриншоту для увеличения)
Стратегия сочетания индикаторов Momentum и скользящей средней хорошо работает на любых таймфреймах. Но, как и в любой торговой стоит быть осмотрительными, и отслеживать поведение обоих индикаторов на старших таймфреймах. Чем меньше ставится период обоих индикаторов, тем больше возникает ложных торговых сигналов.
Таким образом, Форекс индикатор Моментум является удобным, но вспомогательным инструментом работы трейдера. Его несомненный плюс – это простота и понятность в использовании, моментальная реакция на изменения рынка, а также возможность предугадать движения цены, давая нам время среагировать на нее заранее. Недостаток же его – это способность давать ошибочные сигналы, увеличивающиеся с уменьшением его периода ниже стандартного, и необходимость использования вместе с ним дополнительных инструментов.
Скачать индикатор
