Данная сигнальная система состоит из нескольких разных методов и торговых сетапов, основанных на индикаторах и сигналах, которые мы идентифицируем на дневном базисе с целью заработать большую прибыль. Однако мы также торгуем на основании рыночной структуры и направления (вверх, вниз, боковое), а не только на основании сигналов. Таким образом, идентификация моментов, когда ценовое движение приближается к зонам, которые могут оказать влияние на ценовое движение является очень важным для нашего торгового плана.
Каждое утро перед торговлей, мы оцениваем рыночную структуру, чтобы определить аспекты различных методов. Мы анализируем как большие, так и маленькие временные диапазоны, чтобы оценить перспективу, которая нам необходима, прежде чем мы начнем анализировать рынок на предмет заключения сделок. Если рынок дает нам возможность для торговли, то мы используем график меньшего временного диапазона для поиска наших торговых сигналов. Одна из сделок, которую мы регулярно используем на наших маленьких временных диапазонах это сделка F4 . Ее легко использовать, она дает большую прибыль и основана на пробоях зон на графиках рендж-баров .
Чтобы понять, что такое сделка F4 , вы должны иметь представление о рендж-барах . Рендж-бары впервые были введены в 1995 году Винцентом М.Николеллисом, когда он пытался решить проблему волатильности на Бразильском фондовом рынке. Он предложил отказаться от использования при построении графиков фактора времени, и предложил сконцентрироваться на вертикальной, а не на горизонтальной оси, которая применяется на временных и тиковых графиках. Исключив время, он смог сконцентрироваться только на чистом движение цены.
Каждый рендж-бар представляет собой особый ценовой диапазон по вертикальной оси, новый бар не отображается на графике, пока этот диапазон не покрыт по вертикальной оси. Использование рендж-баров позволяет удалить рыночный шум во время ценовых консолидаций и идентифицировать паттерны с большей четкостью, чем это позволяют тиковые и временные графики. Паттерн, который отображает рендж-бар является уникальным, поскольку цена закрытия одного бара всегда будет ценой открытия следующего бара, за исключением некоторых периодов на рынке, когда он закрыт или во время новостей, вызывающих сильные движения на рынках.
Использование рендж-баров с несколькими временными диапазонами дает нам четкую картинку поведения рынка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Мы используем три графика, чтобы получить картину всех временных диапазонов на нашем избранном графике. Мы используем график с ренджем 5, который дает нам краткосрочную картину для идентификации торговых сигналов, наряду с графиком с ренджем 45, который позволяет нам оценить более долгосрочную перспективу и дает нам и сопротивления. Нам график с ренджем 15 позволяет оценить среднесрочную перспективу и показывает сильные тренды и рыночные вибрации. Мы используем четкие паттерны графика с ренджем 15, чтобы открывать позиции в направлении сильного тренда или в зонах разворотов.
Торговый сигнал F4 предназначен для рынков с сильным трендом. Когда мы определяем сильный тренд на бОльшем временном диапазоне, мы начинаем искать сигналы ценовых движений. Паттерн F4 начинается с разворотного бара против сильного тренда, продолжается в течение четырех баров против тренда и заканчивается разворотным баром в направлении сильного тренда. Очень часто сделка F4 представляет собой паттерн, состоящих из двух шагов. Он содержит в себе два отката подряд, состоящих из трех баров каждый. Мы устанавливаем начальный стоп на два тика выше (для короткой позиции) и на два тика ниже (для длинной позиции) бара, на котором мы входим. С закрытием бара, на котором был осуществлен вход, либо, когда мы получили прибыль 9 тиков, стоп-лосс переносится на уровень безубыточности. После этого мы перетаскиваем стоп при помощи .
Управлять сделкой F4 также просто, как и идентифицировать ее. Мы входим несколькими контрактами и управляем сделкой, фиксируя прибыль постепенно на уровнях, которые основаны на рыночной структуре и анализе более высоких временных диапазонов. Мы добавляем контракты, когда сделка F4 пробивает технические зоны, либо когда происходит откат и формируется еще один паттерн F4. Результатом этой сделки является комбинация маленьких стопов и большой прибыли при больших ценовых движениях.
На графике 1 мы видим стандартный откат из 4 баров. Тренд должен быть подтвержден на графике с бОльшим временным диапазоном. Вход F4 осуществляется на основании отката длиной минимум 4 бара. Последний четвертый бар должен иметь длинный хвост, предшествующий развороту бара в направлении тренда – такой откат позволяет идентифицировать предыдущие три бара как откат против тренда.
На рисунке 2 представлена модификация паттерна, который называется 2-шаговым паттерном М4. Сетап состоит из трех баров или двух откатов по три разворотных бара, разворачиваясь в паттерн из 4 и более баров.
Сделка F4 в случае правильного использования предоставляет нам возможность для получения гигантской прибыли. Сигнал на вход по сделке всегда должен иметь подтверждение на графике с большим временным диапазоном. Паттерн основан на чистом поведении цены, в нем не используются индикаторы, за исключением на основе ATR. Применение в работе чистого поведения цены позволяем нам не загромождать графики ненужными индикаторами. Тестируя этот паттерн, мы пришли к выводу, что он замечательно работает без каких-либо фильтров. Единственный фильтр, который целесообразно использовать это фильтр времени суток. Лучшего всего паттерн работает во время пиковых часов Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Лучшее время для торговли по паттерну 4-7 EST, а также 9:30-12:00 EST.
И т.д. создают большие сложности в анализе рыночной ситуации. Новый подход к фильтрации шумов осуществил бразильский трейдер Винсент М. Николелис. В 1995 году он решил исключить из характеристик ценового движения временную составляющую и сосредоточить внимание только на приросте цены.
В результате ценовое движение на его графиках отображается барами, имеющими одинаковый прирост, не зависящий от времени, то есть, время попросту игнорируется. Такие бары стали называться Рэндж-барами (Range Bar), а сам график - Range Bar Chart .
Для построения графика трейдер задает величину бара в пунктах, после прохождения которых, открывается и начинает формироваться каждый новый bar. До тех пор, пока цена колеблется в заданных пределах High-Low , продолжается формирование текущего бара.
Как только цена выходит из заданного диапазона, текущий бар закрывается, и открывается новый, который будет либо выше High, либо ниже Low, в зависимости от того, какое пороговое значение превышено (верхнее или нижнее).
Range Bar Chart строится на основе тиковых данных . Возможность работы с графиком Range Bar Chart реализуется в торговой платформе MetaTrader4 при помощи одноименного индикатора. Так как тиковые данные на сервере отсутствуют, алгоритм осуществляет их моделирование на основе минутного таймфрейма рабочего графика.
Индикатор поставляется в виде архива с папками expert и sounds, которые необходимо скопировать в папку с терминалом, разрешив слияние одноименных папок. После перезагрузки платформы MetaTrader 4 индикатор становится доступным в меню «Вставка?Индикаторы?Пользовательский», откуда его можно установить на график.
Подробно установка показана в видео: https://youtu.be/YDG1Fpub9LI
Индикатор имеет стандартное окно настроек, имеющее следующие параметры:
Стратегия торговли «Сделка F4» основана на входе в позицию на малых диапазонах Range Bar. Для анализа рыночной ситуации используются три графика:
Новая методика отображения рынка имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Сегодня я решила рассказать вам о том, что такое Range Bars, а также, в чем его преимущества.
Наверняка вы уже знаете, что большую часть времени цена пребывает во флетовом состоянии. В наше время есть масса различных стратегий как для торговли во время флета, так и во время сильного тренда. В случае если вы предпочитаете последний вид стратегий, вам стоит научиться различать трендовые движения от рыночных шумов. Отличным помощником в этом является индикатор Range Bars, о котором мы и поговорим сегодня.
Впервые индикатор Range Bars появился в 1995 году, его создателем является бразилец-трейдер – Винсент Николесис. Вначале трейдер заметил, что график цены сильно зависит от такого фактора, как время, и ему это не понравилось. Далеко не всегда на графике наблюдается движение, и большую часть времени цена просто «топчется» на месте.
Обратите внимание на рисунок, представленный выше. Как вы могли заметить, цена долгое время пребывала в состоянии флета. Если в это время мы бы использовали трендовые индикаторы, мы бы создали большое количество убыточных ордеров, что негативно бы отразилось на нашем капитале.
Для избавления от фактора времени трейдеры придумали и , о которых я уже рассказывала ранее. С помощью данных инструментов людям удалось избавиться от большого количества ложных сигналов, которые возникают во время .
Индикатор Range Bars также избавляет трейдера от фактора времени. Данный инструмент строит свой собственный график, на котором свечи образуются вне зависимости от времени, а в зависимости от расстояния, пройденного ценой. Пока цена не пройдет определенное расстояние, на графике Range Bars не появится новый бар.
Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример.
Предположим, мы открыли тайм-фрейм M15. На таком графике свечи будут появляться каждые 15 минут вне зависимости от того, сдвинулась ли цена с места или нет. На графике вы можете увидеть, что в одно время на графике было сильное движение, а в другое цена просто колебалась на месте. Для каждой валютной пары вы можете найти зоны, где цена просто колебалась на месте, то есть, пребывала в состоянии консолидации.
Не зная этой особенности, новичок на рынке запускает индикатор и начинает создавать сделки в соответствии с его сигналами, которые из-за флета на рынке оказываются ложными. В результате этого трейдер создает убыточные ордера и постепенно сливает свой депозит.
Многие современные индикаторы просто не предназначены для использования во время флета. А как можно избавиться от флета? Для этого есть специальные графики, ярким примером среди которых является Range Bars. Такой график, точно так же как и графики Ренко, не учитывает временного фактора. На нем каждый новый бар говорит о том, что цена совершила движение.
Установив один и тот же инструмент на обычный график и на Range Bars, вы сможете заметить, как расходятся его показания. На втором графике сигналы будут появляться реже, но они будут гораздо более достоверными.
Для того чтобы построить график, который не зависит от временного фактора, вам нужно скачать индикатор Range Bars. Сделать это вы можете при помощи ссылки, расположенной ниже.
Если вы все сделаете правильно, тогда в верхней правой части графика появиться надпись о том, что установка прошла успешно.
На этом установка не заканчивается. Далее нам нужно перейти по адресу: «Файл/Открыть автономно», в появившемся окне нам нужно найти нашу валютную пару с тайм-фреймом M2. Выделяем и нажимаем открыть. После этого уже мы получаем полноценный график, с которым можно работать.
При желании во вкладке «Входные параметры» вы можете внести изменения в стандартные параметры инструмента.
Важно: Следует уделять внимание тому, что реальный график строит свечи на основе тиков, а Range Bars на основе показаний на тайм-фрейме М1. В этой связи самый точный график, который не будет учитывать временной фактор, вы сможете заполучить лишь открыв его без активации функции построение графиков на основе тиков реального времени.
Индикатор Range Bars представляет собой достаточно удобный инструмент, который можно успешно применять для создания собственной стратегии ведения торгов. При этом, не стоит воспринимать этот инструмент в качестве Грааля, так как он не может избавить вас от сложностей, связанных с ведением торговли.
Этот инструмент оптимально подходит для применения в разнообразных трендовых стратегиях, так как он дает возможность оперативно выявлять возникновение на рынке мощных тенденций.
Индикатор Range Bars, предназначен для исключения временных элементов из графиков ценового движения, что позволяет трейдерам видеть более «чистые » картинки, исключающие ненужные колебания. Ведь все мы не раз сталкивались с такими ситуациями, когда цены в течение продолжительного времени колеблются в каких-то небольших диапазонах, искажая при этом индикаторные показания и создавая на графиках «шумы».
Чтобы отфильтровать такие шумы, для MT4 и 5 и применяется индикатор Range Bars, скачать который в свободном доступе можно в сети Интернет.
Как же появился такой полезный алгоритм, как индикатор Range Bars для MT4 и 5? Брокер и трейдер из Бразилии Висент М. Николелис младший, работая с нестабильными рынками, все больше убеждался, что ему просто необходимо найти способ понимания непредсказуемой рыночной сущности, в том числе и ее консолидированных действий или говоря проще – длительных боковых движений.
Таким образом, он пришел к выводу, что поможет ему решить проблему исключение из уравнения временного фактора и концентрация внимания исключительно на цене.
Винсентом были разработаны бары цены, полностью игнорирующие такой элемент, как время и учитывающие исключительно ценовое движение. Так в 1995 году свет увидела фундаментально новая система изображения на графиках ценовых баров, разработанная Винсентом. Впоследствии такие бары цены стали называть «Рендж барами ». Каждый из рендж баров, обладает одинаковым ценовым приростом и закрывается в каждом из низших либо высших значениях цен, вне зависимости от места их открытия.
Теперь трейдеру нет нужды полагаться на временные показатели, то есть на графиках часы больше им не нужны.
Рендж бары не обуславливаются временными параметрами – для их формирования может понадобиться и несколько секунд, а возможно и час, в течение которых будет осуществляться ценовой прирост.
В целом индикатор Range Bars для MT4 и 5, создает с новыми барами, основанными на заранее заданных колебаниях цены. Данные колебания устанавливают пользователи для вычисления разницы между низшей и высшей ценой для каждого из баров. Бары будут продолжать строиться до тех пор, пока разница между их низшими и высшими ценами остаются меньше либо равными разнице , которую установил пользователь.
Как только тенденция покинет пределы данной разницы, будет формироваться новый бар, устанавливаться новое вычисление и продолжение нового формирования. При этом формирование баров не ограничено временными диапазонами, периоды времени, на протяжении которых строятся бары, будут для каждого из них различаться.
Сразу отметим, что данный вид графика выстраивается на основании тиковых данных, поэтому при любом укрупнении источников для построения (помимо тиков) может в их построение внести некоторые искажения.
Также следует сказать, что для рендж баров доступен любой вид анализа, построение МТС и , как и для любых других графиков с фиксированными временными масштабами. Некоторые терминалы для торговли на Форекс, уже имеют в своей базе функцию Range Bars, но они, как правило, платные.
Мы же хотим рассказать о том, что собой представляет индикатор Range Bars для MT4 и 5 и затронуть его параметры и настройки.
Как известно, цены провоцируют индикаторы выдавать не совсем правильные сигналы. Дело здесь в том, что появление свечей происходит в определенном временном промежутке, а не когда цена пройдет установленный трейдером либо какой-нибудь значимый промежуток, выраженный в пунктах.
Индикатор Range Bars отличается как раз тем, что на его графике время отсутствует. Здесь ценовое движение обозначается каждой свечой, а не каким-либо временным промежутком. Другими словами, новый бар не будет сформирован до тех пор, пока цена не будет двигаться.
Рассмотрим на примере с . Откроем график с Range Bars с промежутком в 13 пунктов. Такой же индикатор установим на обычный график и посмотрим, что будет происходить.
Теперь обратите внимание, как на графиках ведет себя CCI. Разница очевидна – на обычном графике мы видим мечущуюся индикаторную линию, не знающую, куда ей следует двигаться, а на range bars линия плавная и ровная.
Разворот линии происходит только тогда, когда наблюдается разворот цены, а не по причине непонятных рыночных «трясучек», как на обычных графиках.
То же самое будет наблюдаться и с любым другим индикатором, хотя их показания могут отличаться, так как range bars не имеет зависимости от времени, и формирующаяся свечка появится, когда цена пройдет то количество пунктов, которое задано в настройках.
Давайте теперь рассмотрим, как индикатор Range Bars для MT4 или 5 устанавливается на график. Итак, первым делом необходимо скачать архив с индикатором к себе на ПК. Далее этот архив открываем и копируем в терминал (следуя инструкции) файлы индикатора и библиотеки.
Для установки range bars, необходимо сразу определиться с торговым инструментом , поэтому далее открываете торговый терминал, выбираете пару валют, с которой собираетесь работать и переносите из окна «Навигатор» на ее график индикатор. Должны появиться приблизительно такие окна графика:
При правильном выполнении всех действий, в правой верхней части графика, Вы увидите надпись, где говориться, что установка произведена успешно.
Но, это еще не все. Далее необходимо войти в Файл выбирайте – «Открыть автономно», а в данном окне найти необходимую пару валют с нужным временным интервалом. Ее следует выделить и нажать «Открыть». Все, после этого Вы получаете полноценный торговый график, с которым можете работать.
Если Вы желаете изменить стандартные настройки индикатора range bars для MT4 и 5, то сделать это можно зайдя во «Входные параметры».
Переменная «PipRange» отвечает за количество пунктов, которые трейдер желает видеть в range bars. По умолчанию стоит 13 пунктов.
Следующая переменная «TimeFrame». Если трейдер будет работать лишь с одним графиком по своей паре валют, то TimeFrame ему будет не важен, так как в построении графика время не принимает участия.
Эту переменную используют для того, чтобы иметь возможность открывать несколько графиков по одной паре валют с отличающимися настройками переменной «PipRange».
Например, трейдер желает по паре EUR/USD открыть два графика с разными настройками «PipRange» (один 10 пунктов, второй 15 пунктов). В таком случае для открытия одного графика выставляется значение, например, 2, а для второго – 3. Эту настройку используют для того, чтобы графики можно было отличить в системе. Но если будет применяться один всего график, то можете ничего не менять.
Настройка переменной «Refresh Chart …» активирует учет цены «Ask», так как по умолчанию учитывается только «Bid».
Переменная «Render Using I Mhistory Bars» отвечает за количество минутных баров, используемых во время расчетов. Если поставить нулевое значение, то при проведении расчетов будет использована вся доступная информация, касающаяся минутного временного отрезка.
Также в настройках, Вы можете включить или отключить звуковые оповещения и строку комментариев, отображающуюся на графике в верхнем углу. Заканчиваем настройки range bars для MT4 и 5 нажатием кнопки «ОК». После чего на графике появится информация о заданных Вами значениях.
Активируем «Файл», выбрав «Открыть автономно». Выбираем пару (в нашем примере GBP/USD с тайм фреймом М2):
Щелкаем по ней мышкой для открытия графика. Далее при необходимости меняем отображение в барах на свечи.
В заключение отметим, что индикатор range bars для MT4 и 5 является оптимальным вариантом для использования в самых , так как именно он позволяет оперативно определить возникновение мощных тенденций возникающих на рынке.
Графики рендж баров с индикатором Range Bars
Классическое представление графиков котировок заключается в отображении изменения цены за заданный временной промежуток, называемый таймфреймом. Однако такое представление делает затруднительным анализ ценовой динамики без привязки ко времени, что востребовано в отдельных эффективных торговых стратегиях. Данного недостатка лишена визуализация котировочного графика, называемая «Рендж бары » и реализуемая при помощи одноименного индикатора.
Основное назначение рендж баров заключается в демонстрации исключительно ценовых изменений без учета времени, за которое они были произведены. Для этого каждый бар отображает фиксированную величину ценового изменения (например, на 10 или 50 пунктов). В результате амплитуда свечи от ее Low-цены до High-цены является постоянной. При этом сформироваться такой рендж бар может как за считанные секунды (при высокой рыночной волатильности), так и в течение нескольких часов (при флете). Соответственно, одно из применений рендж баров – фильтрация шумов и прочих мешающих при анализе ценовых колебаний.
Отсутствие привязки ко времени показано на рис. 1. На нем вертикальными белыми пунктирами обозначены границы торговых дней. Видно, что количество рендж баров в разные временные периоды одинаковой длительности может различаться более чем в 2 раза.
Сначала потребуется скачать Range Bars для MT4 . В скачанный файл представляет собой архив, внутрь которого помещены папки scripts, indicators и libraries. Находящиеся в них файлы перемещаются в папки, расположенные в папке MQL4 каталога данных терминала (он открывается из меню «Файл») и имеющие такие же названия. После этого следует перезапустить MetaTrader 4.
Затем открывается график актива, который необходимо трансформировать в рендж бары, и переводится в минутный таймфрейм (этим достигается максимальная точность трансформации). После этого из окна «Навигатор» индикатор, называющийся RangeBarChart_v203e_edu, перетаскивается на открытый график. В результате открывается настроечное окно, в котором трейдер может изменять следующие входные параметры (описаны наиболее важные):
Также на вкладке «Общие» необходимо отметить пункт «Разрешить импорт DLL».
Задав требуемые значения параметрам, в меню «Файл» выбирается пункт «Открыть автономно» и в открывшемся списке находится строка, содержащая наименование текущего актива, а через запятую букву M и число, заданное в параметре OfflineTimeFrame. Выбор этой строки и нажатие кнопки «Открыть» приводит к открытию графика из рендж баров.
К сформированному графику из Рендж баров можно применять любые существующие инструменты технического анализа. В первую очередь, конечно же, целесообразно устанавливать на него трендовые индикаторы. Например, на рис. 2 приведен фрагмент графика с выделенными 7-ю участками, состоящими более чем из 4-х свечей и на которых столбцы индикатора MACD Color имеют одинаковую окраску. На всех этих участках трейдер получил бы прибыль.
Целесообразно было бы предположить и о возможности использования в качестве торговых сигналов расхождений между ценовыми и индикаторными экстремумами. Например, на рис. 3 показана медвежья дивергенция (обозначена синими расходящимися прямыми) на MACD, которая указывает на вероятную смену роста котировок их падением (что впоследствии и произошло).
Неплохую доходность показывает и торговля на Range Bar Chart по сигналам индикатора Kwan_NRP (рис 4). Зелеными вертикалями обозначены моменты формирования состояний перепроданности, в которые можно было покупать актив. А красными вертикалями маркированы моменты формирования состояний перекупленности, в которые можно было продавать актив. При этом хорошо видно, что генерируемые Kwan_NRP торговые сигналы запаздывают в среднем на 2 свечи. Отыскав способ компенсации этого запаздывания можно существенно повысить эффективность торговли.
И еще один пример применения индикаторов на рендж барах показан на рис. 5. Практически все сигналы, сгенерированные индикатором PZ SwingTrading (как по тренду, так и контртрендовые), принесли бы прибыль.
В качестве общей торговой стратегии на основе рендж баров можно порекомендовать вести одновременный анализ и на классическом графике и на Range Bar Chart. При этом можно даже устанавливать на них одинаковый комплекс индикаторов и открывать позиции при совпадении сигналов каждом из них.
Стоит отметить, что совершать любые торговые операции можно непосредственно при открытом графике рендж бары, в том числе, через панель торговли в 1 клик.
Пятая версия МетаТрейдера постепенно вытесняет популярного предшественника четвертой версии и когда-нибудь этот процесс полностью завершится. Главным препятствием на этом пути является несовместимость языка программирования MQL, использующегося для написания индикаторов, скриптов и прочих внешних приложений, для разных версий терминала МТ. При этом перевод алгоритма из одной версии MQL в другую также чрезвычайно затруднен (гораздо проще создавать его заново). В этом заключается еще одно препятствие для перехода на MetaTrader 5 – большинство создаваемых под него инструментов технического анализа являются платными (при бесплатности аналогов для MT4).
