На рынке Форекс индикатор CCI (расшифровывается C ommodity C hannel I ndex) используется многими трейдерами, он является одним из наиболее популярных. Тем не менее, для его грамотного применения необходимо понимать особенности данного индикатора и сферу применения. Для этого следует внимательно изучить индикатор CCI, описание основных принципов его использования приведено ниже.
CCI индикатор используется для выявления трендовых движений и определения моментов входа в рынок и выхода из него. В его окне представлены три уровня: +100, 0 и -100. Автор индикатора Дональд Ламберт советовал открывать длинные позиции, когда линия индикатора пробивает отметку +100 снизу. Закрытие ордера производится в тот момент, когда линия индикатора снова пересекает эту линию сверху вниз.
Открытие сделки на продажу выполняется аналогично, но относительно уровня -100. Когда линия индикатора идет вниз и пробивает уровень -100, это является сигналом к открытию короткой позиции. Когда линия начинает идти вверх и вновь пересекает отметку -100, но уже снизу вверх, ордер закрывается.
Данный индикатор очень полезен для выявления длительных тенденций. Анализ производится на недельных и месячных таймфреймах. Если на W1, например, уровень +100 пробит снизу вверх, можно ожидать длительного продолжения восходящего тренда. При этом торговля ведется на меньших ТФ только в направлении господствующего тренда.
При использовании индикатора CCI следует обращать внимание на то, с какой динамикой он преодолевает расстояние от 0 до +100 при восходящем тренде и от 0 до -100 при нисходящем. Чем выше эта динамика (линия более крутая), тем более сильный рост можно предполагать. Если линия пологая и с трудом преодолевает уровень, трендовое движение идет на спад.
Если линия индикатора длительное время находится между линиями +100 и -100, это говорит о флете. В этой ситуации уместно пользоваться для торговли показаниями осцилляторов.
Еще одним вариантом использования индикатора является открытие сделок на покупку после того, как линия пересечет отметку -100 снизу вверх. Сделки на продажу открываются при пересечении линией индикатора отметки +100 сверху вниз. Такой вариант является более рискованным, но позволяет, при успешном входе, получать большую прибыль. При его использовании необходимы подтверждающие сигналы других индикаторов.
Если вас заинтересовал CCI индикатор, скачать его можно совершенно бесплатно (прикреплен к данной статье), но в этом нет необходимости, так как он входит в число штатных инструментов технического анализа терминалов MT 4 и MT 5 и находится в разделе трендовых индикаторов.
Индикатор CCI это индекс товарного канала (Commodity Channel Index ), которым активно пользуются при работе на финансовых рынках. Очень удобно, что данная программа входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4 , так что не нужно ничего скачивать и устанавливать.
К созданию данного индикатора свою руку приложил Дональд Ламбер . Задачи у CCI просты и актуальны - выявление сильных рыночных тенденций и поиск точек входа в рынок.
Следует заметить, что не зря индикатор CCI используется трейдерами несколько десятков лет, это действительно удачный способ оценки силы рыночного движения и поиска разворотов цены. Выглядит на графике этот алгоритм следующим образом:
Заданные границы 200 и -200 нам очень пригодятся для поиска точек входа. Кривая линия индикатора колеблется в широком диапазоне, демонстрируя сильные размахи, когда на рынке проявляется повышенная активность участников. Тренд не может продолжаться бесконечно долго, о чем предлагают нам помнить создатели данной программы.
Суть торговли по CCI сводится к нахождению разворотов рыночной цены после сильного трендового движения. На показания индикатора следует смотреть при том ТФ, который хотите использовать в своей работе. Мы для примера берем М15, что бы демонстрировать возможности алгоритма.
Выход линии индикатора за границы (-200; 200) будет являться сигналом для трейдера, чтобы он приготовился к заключению сделки. Сам момент открытия сделки - обратное пересечение границы, как изображено ниже:
Второй вариант заключения сделок на Forex при помощи индикатора CCI - использование дивергенции, когда данные индикатора расходятся с ситуацией на рынке:
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Индекс товарного канала CCI (Commodity Channel Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Commodity Channel Index индикатор (CCI индекс товарного канала) инвесторами широко примеряется для торговли цифровыми опционами и на форексе. Он изначально был разработал для анализа графика стоимости на разные товары (серебро, золото, нефть и др.), но на практике показал отличные итоги при работе с иными торговыми инструментами - фьючерсами на промышленные индексы, акциями, валютными парами. Принцип действия CCI индикатора базируется на том, что стоимость изменяется циклично, существуют определенные периоды.
Зная для каждого цикла среднюю продолжительность, можно заранее предсказывать смену рыночных тенденций и разворотные точки. Получается, что индикатор CCI является контртрендовым инструментом. Основанные на нем стратегии рассчитаны для покупки опционов в противотрендовом направлении.
Увеличить
Тактики торговли, которые основаны на использовании границ диапазона стоимости индикатора CCI, являются очень прибыльными и эффективными. Их суть предельно простая. Если мувинг индикатора входит в область перекупленности (более +100 уровня в поле CCI), а потом ее пересекает сверху вниз, то это будет сигналом к реализации цифровых опционов Пут. Если наоборот, индикатор дает сигналы про перепроданность актива (мувинг опускается менее -100 уровня, а затем его снизу-вверх пересекает), целесообразно заключать сделки на приобретение цифровых опционов по направлению выше.
Пример торгового процесса по данной тактике показан на скриншоте ниже. Там синими стрелками показаны семь оптимальных вариантов входа в рынок, а эллипсами желтого цвета показаны точки, где осуществляется . Оттуда видно, что во всех семи случаях ордера стали прибыльными, так как после приобретения КОЛЛ происходил кратковременный рост стоимости, а после продажи Пут наблюдалось снижение котировок.
Для успеха в торговле важным условием по данной тактике является правильный расчет экспирационного времени. Оно должно быть равным 3 - 5 временным интервалам. Другими словами, если CCI индикатор наносится на одноминутный график, то экспирационное время цифровых опционов должно составлять три или пять минут.
Увеличить
Описать торговую тактику, которая основана на данных сигналах, очень просто: если CCI индикатор формирует 2 или более минимумов, а мувинг, который их соединяет, направлен вверх, это говорит про предстоящий рост (при условии, что сформировалось на графике стоимости столько же минимумов, а мувинг, соединяющий их, направлен вниз). Данный сигнал означает медвежью дивергенцию.
Непосредственно перед тем, как началось снижение, появляется бычья дивергенция. Если на котировочном графике образовалось 2 или более максимумов (мувинг, соединяющий их, направлен вверх), а в индикаторном поле появилось такое же число экстремумов (причем все последующие ниже предыдущих), то в ближайшее время произойдет смена тенденции и будет виден нисходящий тренд.
Для более отчетливого понимания данной тактики, посмотрите на скриншот ниже. В области, которая обозначена цифрой 1, образовалась бычья дивергенция. После формирования данного сигнала целесообразно приобретать опционы ниже.
Как видно, данный опцион принес бы прибыль инвестору, так как котировки действительно снижались после появления дивергенции. В области 2 и 3 демонстрируется зеркально противоположная картина. Когда на графике появилась медвежья дивергенция, осуществился рост котировок.
Увеличить
Оптимальное экспирационное время во время торговли по данной тактике соответствует приблизительно 5 - 10 временным интервалам (на таймфрейме М1 5 - 10 мин).
К достоинствам данного индикатора можно отнести его эффективность в поиске областей перепроданностей и перекупленности, в отличие от иных инструментариев. Это способно существенно увеличить ценность сигналов.
В целом, данный индикатор относится к универсальным, он позволяет не только найти тенденцию, но и возможность разворота. Применять данный индикатор можно на любом таймфрейме, что позволит еще больше повысить его эффективность.
Основой CCI индикатора стала его теория цикличности перемещения. Этот индикатор пригодится скорее для торговли индексами и акциями, даже невзирая на то, что он первоначально был разработан для анализа сырьевого рынка.
Перемещение стоимости данных активов имеет более цикличный вид, чем в сравнении с товарами и валютными парами. При торговле этим индикатором акциями, самым подходящим показателем индикатора будет 14 отметка.
После добавления на график CCI валютного актива, строиться индикатор будет в нижней части экрана в отдельном окне. Оранжевый мувинг демонстрирует на каждом баре товарный индекс. Одним из важнейших принципов формирования осциллятора является наличие стопроцентного иммунитета к перерисовке на истории стоимости.
Увеличить
Какие в индикаторе заложены настройки:
Увеличить
Существуют настройки, которые не затрагивают алгоритм расчета инструмента CCI. Можно задать тип мувинга, изменять ее толщину, цвет и выбрать таймфреймы, на которых осциллятор отобразится. Данные показатели влияют только на удобство использования и визуальную составляющую.
Значение таймфрейма не должно быть меньше 30 мин. При меньших таймфреймах будет много ложных сигналов торговли.
Время цифрового опциона зависит от показателя таймфрейма. Зачастую опцион приобретают на 3 - 5 периодов от значения таймфрейма.
Условия для приобретения опциона Колл:
Увеличить
При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Колл.
Условия для приобретения опциона Пут:
Увеличить
При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Пут.
Для торговли по этой тактике самыми популярными будут высоволатильные базовые активы, к которым относится серебро, золото и такие валютные пары: AUD/NZD, AUD/USD, GBP/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY.
Давайте изучение правил использования индикатора начнем с азов. Сразу можно сделать первый вывод - инструмент будет работать лучше во флете, а в тренде - хуже.
Наиболее простой способ для применения CCI индикатора - это торговый процесс по направлению пробоя. Здесь нужно заключать сделку на понижение, когда мувинг пересекает значение вниз -100 или +100. Сделку на повышение необходимо открывать, когда мувинг пересекает вверх -100 или +100. На практике это имеет следующий вид, как ниже на скриншоте.
Увеличить
Достоинство - инвестор идет за рынком и не пытается найти скорые откаты. Недостаток заключается в том, что не каждый выход CCI будет таким продолжительным.
Иногда можно увидеть ситуацию, когда индикатор CCI опционов буквально на 1-у свечу покидает свою область и возвращается назад. Чтобы избежать подобные ложные входы можно использовать этот принцип только при выходе стоимости из флета.
Увеличить
Если торговлю применять по пробою по каждой возможности, то можно найти много лосей. В этой ситуации торговля ведется не в соответствии с базовым принципом инструмента. Здесь не ищется «усталость» рынка, а когда он просыпается определяется его «бодрость».
Если требуется вернуться к базовым принципам, необходимо подбирать ситуации, когда стоимость развивается последовательно и поступательно, без явных впадений в боковое движение. В данном случае выполняется следующее:
Увеличить
Этот принцип базовый для индикатора, но имеется ряд нюансов. Главный связан с особенностью, чем сильнее мувинг отклоняется от «нормального» показателя, тем точка входа будет точнее и тем выраженно сможет рынок отреагировать на данное событие.
Еще нужно отметить, что данную тактику чаще всего используют спекулянты, которые предпочитают краткосрочную торговлю. В виде адаптации и улучшения индекса канала стоимости к определенному активу, необходимо руками поднимать уровни. В данной ситуации заметно выше будет точность.
Увеличить
Индекс товарного канала в трендовом рынке может привести к потере средств. Имеется ряд возможностей, которые могут использовать инвесторы для недопущения этого. В частности, есть система торговли по CCI, которая довольно простая и дает неплохие показатели, как трендовый механизм.
Нужно нанести трендовую модель - средние скользящие, имеющие большой период (например, 200). В данной ситуации:
В данном случае торговый канал является определителем точки входа. Когда во время нисходящего тренда его значения поднимаются более +100, значит на рынке наблюдается сильное отклонение стоимости от тенденции. Это хорошая возможность для входа в сделку.
Увеличить
Для каждого актива на истории следует выбирать правильные уровни. Проблема в применении заключается в том, что необходим сильный тренд. В конечной его области (во время перехода к флету или новой тенденции) заметно снижается результативность подобной торговли. Метод применим для бинарных опционов и для форекса.
Рассмотрим еще один способ использования CCI индикатора - пересечение 0-вой линии. Эта тактика часто описывается в виде базовой и очень прибыльных при использовании данного индикатора.
В реальности пересечение нулевого мувинга может привести к большому числу ложных сигналов. Обратим внимание на скриншот ниже.
Увеличить
Видно очень много точек входа, но они не все отрабатывают хорошо. Поэтому данный способ рыночного анализа и торговли можно использовать в виде дополнительного инструментария, но не основного.
Важно помнить, что CCI может довольно часто образовывать много ложных сигналов. Он может 3 дня не давать ни одного входа, а потом за день не будет ни одного прибыльного опциона и депозит сольется.
Ключевые моменты инструмента:
Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Индикатор CCI в переводе с английского звучит, как индекс товарного канала. Это один из представителей осцилляторов, как и стохастик , который анализируя ценовую динамику (импульс) дает трейдеру информацию о возможной смене текущей тенденции еще до появления на графике акции вершины или впадины. Именно поэтому он относится к опережающим индикаторам со всеми их преимуществами (работают на опережение) и недостатками (плохо работают во время тренда). На этой странице мы рассмотрим основные принципы работы, а также торговые сигналы, которые создает индикатор CCI.
Индекс товарного канала измеряет скорость изменения цены (импульс). Изначально он был разработан Дональдом Ламбертом для товарных рынков, но со временем его применение нашлось и на других рынках, включая фондовый.
Как работает индикатор CCI ? Я не хочу вдаваться в формулу исчисления, поскольку, учитывая ее сложность, не вижу в этом смысла. Хочу только сказать, что она напоминает измерение среднего отклонения в статистике. Индикатор CCI в своей основе использует скользящую среднюю за определенный период. Колебания цены акции в большинстве своем происходят вокруг ее скользящей средней и отвечают диапазону индикатора CCI от +100% до -100%. Когда значения превышают +100 (перекупленность) или опускаются ниже -100 (перепроданность), то это говорит о том, что цена ушла слишком далеко от своих средних значений и возможен ее возврат.
Какие параметры индикатора CCI ? Он располагается ниже графика и состоит из: двух горизонтальных уровней на отметках +100 и -100, а также кривой линии, которая отображает показатели самого осциллятора. Все значения, которые ниже -100 относятся к зоне перепроданности, а выше +100 – перекупленности.
Стандартные настройки индикатора CCI . Основное значение – это период, который составляет 14 свечей. Это значит, что текущая цена сравнивается со средней ценовой динамикой за последние 14 свечей. Если вы уменьшите данный параметр, скажем до 3, то индикатор CCI станет более чувствительным (кривая чаще будет пересекать уровни +/-100), но также увеличится количество ложных сигналов.
Также можно изменять значения горизонтальных уровней перекупленности и перепроданности. Результат будет аналогичен изменению периода.
Их есть два типа: стандартные и альтернативные. Первый: открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения CCI поднимаются выше +100 и закрываем, когда опускаются ниже +100. Короткая позиция открывается, следуя уровню -100. Пример:
На графике выше отмечены не все сигналы. Но, вы можете видеть алгоритм такой торговли. Значения индикатора CCI выше +100 соответствуют пробою ценой акции предыдущей вершины, а ниже -100 – впадины. То есть мы получаем стандартную торговлю пробоев. Если верить результатам тестирования Роберта Колби, то такая стратегия дает прибыль на 136% большую, чем стратегия «купил и держи».
Мне больше нравятся альтернативные сигналы, которые базируются на уровнях перекупленности и перепроданости CCI. Открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения осциллятора пересекают вверх уровень -100, а закрываем, когда пересекают вниз +100. Для коротких позиций все наоборот. Смотрите пример на том же графике, что и для стандартных сигналов и сравните их.
Альтернативные сигналы мы получаем возле вершин и впадин, что соответствует стратегии торговли откатов. Мне больше по душе такой метод трейдинга, и как вы сами можете видеть, он дает лучшее результаты, чем стандартный.
Это самые лучшие сигналы, на мой взгляд, которые могут предоставить вам всевозможные индикаторы и осцилляторы. Причем работают они безотказно. Если вы видите на графике акции несколько, следующих подряд, понижающихся впадин, а индикатор CCI показывает наоборот повышающиеся впадины, то это мы называем конвергенцией. После такого сигнала, цена разворачивается верх.
Дивергенция появляется аналогичным образом, только здесь мы смотрим на вершины. Больше информации по этой теме вы найдете на странице «Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов ». А ниже посмотрите пример:
Индикатор CCI – это популярный осциллятор среди активных трейдеров, который можно использовать на любом таймфрейме от внутридневного до недельного. Его сигналы дают достаточно неплохую прибыль по сравнению со стратегией «купил и держи». В разных источниках вы сможете найти много систем, в которых он применяется. Например, стратегия Zero CCI подразумевает, что трейдер покупает или продает, когда показатели индикатора пересекают вверх или вниз нулевой уровень. Но не забывайте, что ЦЕНА – это основа ваших торговых решений. Основывайте свои торговые решения на ценовой динамике по графику, а индикатор CCI используйте для индикации возможных разворотных моментов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
CCI – осциллятор, который позволяет выявить зоны перекупленности/перепроданности, а также ослабление и усиление тренда.
Форекс индикатор CCI используется зачастую для выявления пиков цены, а также точек поворота господствующей тенденции. Строго следуя его сигналам, вы сможете войти в рынок в момент зарождения сильного тренда и выйти в момент смены направления ценового уровня.
Как именно выглядит индикатор CCI на торговом графике, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.
Индикатор представлен в виде сглаженной скользящей средней, которая движется в диапазоне -100/+100. В ситуациях когда линия инструмента располагается над отметкой +100, это означает, что на рынке перекупленность, а если под отметкой -100 – перепроданность. В первом случае опытные трейдеры стараются открывать сделки на реализацию валюты, а во втором – на приобретение валюты.
Авторы инструмента советуют создавать ордера на реализацию валюты в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перекупленности, после чего пересекла отметку +100 сверху вниз. Ордера на покупку рекомендуется открывать в том случае, если линия индикатора определенное время пребывала в области перепроданности, после чего пересекла уровень -100 снизу вверх.
Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть пример. Следует обратить внимание на то, что в точке 1 цена пересекла уровень +100, в результате чего оказалась в зоне перекупленности. В этот момент открывать сделки на продажу рано, нужно дождаться тех пор, когда линия индикатора вновь пересечет уровень +100 и направится вниз. Оптимальным отрезком для создания сделки на продажу является интервал, отмеченный цифрой 2.
Для того чтобы индикатор работал корректно, его нужно правильно настроить. В стандартных настройках указано значение 14, которое обозначает количество предыдущих периодов, на основе которых осуществляется расчет. Это число можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.
Важно: если число 14 в стандартных настройках изменить на более маленькое значение, то линия индикатора будет меньше времени пребывать в зонах перекупленности/перепроданности, а если на более большое, то кривая инструмента будет реже заходить за уровни.
Сокращение числа периодов делает инструмент более чувствительным. То есть индикатор будет чаще колебаться между уровнями и не будет долгое время задерживаться возле одного из них.
Увеличивая период, вы делаете индикатор менее чувствительным. То есть линия индикатора будет меньше выходить в области перепроданности/перекупленности, но более длительное время задерживаться возле них.
На следующей картинке вы можете заметить колебания кривой инструмента с периодом 4.
Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых и .
