Выделение тренда и фильтрация шумов с помощью метода Сингулярного Спектрального Анализа. Управление параметрами индикатора позволяет управлять гладкостью выделяемого тренда и порогом фильтрации шума.
Оптимальная декомпозиция данных на трендовую, низкочастотные и высокочастотные аддитивные составляющие с последующей реконструкцией сигнала определяется временным горизонтом торговой стратегии. Индикатор (сглаженный тренд) не имеет фазовых запаздываний в отличие от методов обычной фильтрации и сглаженного среднего.
Индикатор тренда на основе метода "Гусеница" предполагает разложение ряда цен на аддитивные составляющие. При этом не требуется стационарности ряда, знания модели тренда, сведений о наличии периодических составляющих и их периодах .
Возможности реализованного индикатора позволяют сглаживать ряд, выделять тренд и, выбирая параметры подстройки модели под исходный ряд цен, учитывать или подавлять вклад от слагаемых осциллирующих на меньшем масштабе времени - фильтровать"шумовые" колебания.
Основными параметрами являются:
Варианты целого параметра EigNoiseFlag :
Типичный выбор и влияние параметров:
Класс CCaterpillar, реализованный в файле CCaterpillar.mqh, включает все необходимое для расчетов тренда, кроме процедур линейной алгебры (для сингулярного разложения траекторной матрицы используется библиотека ALGLIB). Представленный в файле код включает описания для членов и процедур класса.
Для работы индикатора требуются файлы:
Не стоит задавать фрагмент данных более 300 значений из-за большой вычислительной нагрузки. Оптимально 150-200. Всегда можно перейти на другой период отсчетов графика для охвата большей истории.
Окно "гусеницы" разумно менять в интервале 1/3-1/2 длины фрагмента. Если окно превышает половину фрагмента, то в силу симметрии траекторной и транспонированной ей матрицы, это эквивалентно окну с длиной, симметричной относительно середины фрагмента. Малая длина окна не дает качественного усреднения и разделения информации по отдельным модам.
Если наблюдается замедленное поступление данных в графическом интерфейсе ряда цен, то возможными решениями будут: а) уменьшить длину фрагмента; б) увеличить параметр дискретности пересчета ReCalcLim в функции OnCalculate .
Рис.1. Период 5 мин. Два тренда SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) и скользящее среднее MA(14)
Рис. 2. Период 1 час. Два тренда SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) и скользящее среднее MA(14)
Рис. 3. Период 1 день. Два тренда SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) и скользящее среднее MA(14)
Применение сингулярного анализа для реализации индикатора тренда в данном виде является базовой иллюстрацией. Широкое применение методов ССА в финансовой сфере для анализа и прогнозирования временных рядов представлено в .
В сообществе начинающих спекулянтов пустил корни один миф о существовании некого чудодейственного алгоритма, способного решать любые задачи и искать безубыточные торговые сигналы. Называется он - индикатор Грааль, о котором и пойдёт сегодня речь.
Чтобы у читателей не возникало никаких иллюзий, начнём с исторической справки. Вообще, что такое Грааль? По библейским преданиям это чаша, из которой пил Иисус на «Тайной вечере». Разумеется, за всю историю тема поисков этой реликвии обрела особый смысл, но главное то, что фактически её никто не видел.
На сегодняшний день так и не было найдено ни одного документального свидетельства, в котором описывались бы не то что целебные свойства предмета, а хотя бы внешний облик или металл изготовления чаши. Поэтому термин «индикатор Грааль» является скорее юмористическим названием и означает погоню за абстрактной мечтой научиться торговать вообще без убытков при помощи индикаторного анализа.
Существует ли индикатор Грааль? Мнение поисковиков
Если в поисковую строку забить соответствующий запрос, то Google предложит пользователю несколько форумов для посещения, на которых, якобы, обсуждается одноимённый индикатор. На самом деле, все эти темы посвящены совершенно другим индикаторам.
Причин этого явления всего две, первая – некоторые авторы, в подавляющем большинстве случаев это новички, под впечатлением создали темы с таким громким названием, и вторая причина – некоторые разработчики пытаются при помощи такого приёма привлечь внимание к своим платным продуктам.
Последний вариант даже комментировать не станем, а вот один пример из первой группы всё-таки разберём. Называется этот индикатор Грааль «FullSSA_normalize», хотя на самом деле в оригинале он состоял из трёх индикаторов: SSA, RSX и самого FullSSA_normalize.
Почему «состоял»? Да потому что к 2015 году из этого набора в рабочем состоянии остался только RSX, остальные алгоритмы в новых сборках терминала компилируются без критических ошибок, но цену на графике не обрабатывают (в версиях на форумах утеряна необходимая для работы библиотека). Если кому-то интересно посмотреть, какую разметку строил этот алгоритм, ниже представлен один из скриншотов рабочего окна:
Индикатор Грааль генерировал сигналы на пересечении линий SSA и RSX, при этом учитывались только сигналы, появляющиеся между границами перекупленности и перепроданности. Таким образом, трейдеру оставалось либо открыть длинную позицию по валютной паре в том случае, если жёлтая линия пересекла пурпурную вверху диапазона осцилляторов, либо работать от шорта при обратном сочетании сигналов.
На рисунке можно заметить, что практически все сигналы приносили солидную прибыль, поэтому конспирологи уже могут начать строить теории на предмет того, почему же данная стратегия перестала работать, но в реальности всё намного проще - разметка на истории перерисовывалась. Отсюда и мнимая «граальность», тоже самое касается всех подобных алгоритмов с громкими названиями.
Индикатор Грааль и его «осколок»
Раз сегодня была затронута «легендарная» тема, то подобно археологам проведём исследование осколка старого алгоритма, вдруг он окажется полезным? Итак, индикатор RSX является классическим осциллятором и представлен на графике пурпурной линией. В настройках трейдер может задать только период расчёта, хотя сами формулы эксперта не являются секретом и доступны для широкой публики.
Кстати говоря, если индикатор Грааль в своей последней комбинации был относительно свежим решением (создан в 2012 году) и через пару лет доказал свою неэффективность, то RSX стабильно работает с 2007 года. Учитывая только этот факт, следует обратить пристальное внимание на данный алгоритм, который может применяться в трёх основных направлениях.
Первый метод похож на оригинальную стратегию, только вместо SSA будет использоваться обычная скользящая средняя. Для настройки рабочего окна сначала установим осциллятор на график, после чего выбираем в навигаторе SMA (с периодом за 5 свечей) и при помощи команды «применить к: Previous Indicator"s Data» цепляем её на подвальное окно. В результате получаем следующую картину:
Покупаем инструмент в том случае, если основная линия пересекла скользящую в диапазоне от 0 до 30, а продаём пару только после пересечения скользящей средней основной линией в диапазоне от 100 до 70. Как можно заметить, при подобном стиле работы появляется большое количество ложных сигналов, поэтому рекомендуем торговать только в сторону преобладающей тенденции, идентифицировать которую разрешается при помощи любого доступного способа.
Вторая стратегия предполагает обычную торговлю от индикаторных границ перекуленности/перепроданности. В данном случае принцип работы ничем не отличается от работы по RSI или стохастическому осциллятору, поэтому заострять внимание на нём не станем, отметим лишь, что индикатор Грааль, вернее его составная часть RSX, генерирует сигналы с более высокой точностью.
И о последнем методе многие наверняка догадались, речь пойдёт о дивергенциях, искать и трактовать которые следует по классике. Для более подробного изучения дивергенций рекомендуем прочитать соответствующие публикации с разделах нашего портала «Индикаторы форекс» и «Торговые стратегии». На следующем рисунке для примера представлен один бычий и медвежий дивер:
Почему индикатор Грааль остаётся мифом?
Ну что тут сказать, всё как в реальности - есть легенда о чудодейственной чаше, но никто за тысячелетия её даже не видел, тоже самое и с индикатором – ходят слухи о существовании безубыточных алгоритмов, но почему-то никто за последние 10-15 лет их так и не нашёл.
Можно возразить, мол, они существуют, просто никто не делится подобными разработками, ведь это не выгодно. Это кажется логичным, только вот миллиардеры – это люди априори публичные, все они отчитываются перед налоговиками и поэтому если бы один гений смог бы в одиночку заработать на валютном рынке колоссальное состояние, эта информация стала бы достоянием общественности.
Пока таких примеров рынок не знает, да, есть успешные трейдеры-миллионеры, но они торгуют консервативно и считают убытки неотъемлемой частью своей торговой стратегии. Что касается технической стороны вопроса, то тут вообще перечислять нюансы можно очень долго, но основными являются следующие:
Популярное:
Индикаторы помогают трейдерам, как начинающим, так и профессионалам, быстрее и более эффективно анализировать рынок. Некоторые индикаторы собирают информацию из рынка фьючерсов, опционов, это расширяет базу данных, которую можно использовать для анализа рынка и его прогнозирования.
Опционный рынок – один из самых популярных рынков на финансовой арене мира. Где прибыль трейдера с одной сделки составляет . И самое главное – получить ее очень просто! Для этого лишь необходимо правильно указать направление будущего движения котировок. Главное, чтобы цена сдвинулась хотя бы на 1 пункт в сторону вашей торговой позиции!
Как вариант, для начала ознакомления с опционным рынком можно выделить компанию Binomo, торговать в которой можно начать вообще без денег на счету, используя бесплатные подарочные опционы брокера.
В старых билдах МТ4, до 600-го, установка индикаторов была довольно простой, надо было открыть корневой каталог МТ4, зайти в папку Indicators и скопировать в нее файл с кодом. С 2015 года, для установки индикатора нужно открыть терминал, перейти в «Файл», «открыть каталог данных», войти в корневую папку MQL, далее – «индикаторы» и скопировать в эту папку нужный файл. Система автоматически создаст закрытый код, который будет использоваться трейдером в работе. Далее, следует перезапустить терминал и индикатор станет доступным для использования. Как добавить индикатор в MT4 теперь вы уже знаете, дальше мы предложим некоторые полезные индикаторы.
При торговле на рынке всегда очень важно уточнять точку входа в сделку, а также, нужно знать точку выхода или уровень, на котором цена войдет во флэтовый диапазон. Если вы начинающий трейдер, то индикатор 7 OpLi V40 Lite поможет найти ключевые точки на ценовых графиках, в режиме реального времени.
Скачайте сейчас этот индикатор и получите возможность видеть уровни, на которых скорее всего сидят крупные игроки, заинтересованные в сильных импульсных движениях цены. Приведем пример работы такого индикатора. Как видно из скриншота, на графике будут отображаться примерные точки для покупок и продаж. Соответственно, покупать надо дешевле, а продавать дороже, у верхних показателей.
Часть трейдеров считает, что применение данных из рынка фьючерсов, позволит им успешнее торговать на форексе. Известно, что данные из МТ4 составляют около 1% всех нужных данных, а фьючерсы и индикаторы, которые считывают по ним данные, дают возможность работать с 10% данных.
Индикатор Market Profile суммирует общее число проторгованных фьючерсов на каждом делении цены. Зона, где проторговано больше всего контрактов, является так называемым ядром рынка, от него можно торговать в сторону основного тренда. Существуют также ложные индикаторы, которые ничего и не считывают с рынка фьючерсов, поэтому лучше всего купить подписку на Cluster Delta за 5 долларов в месяц, эти расходы окупятся многократно.
Довольно давно, Эллиот выдвинул теорию волнового движения цены, по которой, все действия трейдеров и инвесторов предсказуемы, цена движется только волнами и после роста всегда идет падение. Сейчас многие считают, что эта методика предсказывает само движение цены, но на самом деле, она предсказывает поведение и нельзя сказать наверняка, цена упадет или вырастит, любую волну можно трактовать по-разному, по 12 похожим подтеориям. Тем не менее, раз поведение можно предсказать, то можно спрогнозировать и движение цены.
Существует большое количество индикаторов, которые прогнозирует третью волну Эллиота. Эта волна дает максимум прибыли и представляет собой основное движение цены. Используя индикатор Elliott Wave Oscillator, предварительно настроив волну 1 и 2, можно спрогнозировать окончание волны 3.
Объемы на финансовых рынках играют очень важную роль. Цена и объем – основные составляющие рынка, фактически, это количество и качество. Рынок форекс – внебиржевой, поэтому на нем могут быть только тиковые объемы, а их качество зависит только от трансляции котировок. У разных брокеров тиковые объемы могут немного отличаться. Фактически, они не показывают объемов торгов, они показывают активность цены в каком-то промежутке времени.
Из этого можно сделать вывод, что объемы нельзя увидеть через МТ4, так как программист может зацепиться только за количество тиков, другой вариант – использование индикаторов с таких ресурсов, как Cluster delta, это позволит видеть объемы фьючерсов, по которым можно спрогнозировать ход цены и на форексе.
Существует статистика, по которой, 95% трейдеров сливают деньги. Если это так, то это можно использовать себе в выгоду, но для этого нужно иметь индикатор Forex Insider, скачать можете чуть ниже, если возникнет вопрос, как загрузить индикатор в MT4, прочитайте файлы pdf, вложенные в архив. Прочитайте рекомендации и установите этот индикатор как советник, в терминал МТ4. Включив в работу эксперта, можно наблюдать такую картинку.
На графике откроется информер, где можно будет увидеть позиции большинства по разным . Торговать нужно те валюты, где позиции смещены в одну сторону на 90-100% или на 0-10%. Работа идет против интереса большинства. в стратегии не устанавливается, сделка закрывается при достижении зоны интереса 40-60%, это говорит о паритете интересов.
Большинство трейдеров знают об уровнях поддержки и сопротивления. Они используются для поиска точек отскока цены, для повышения точности входа. Известно, что в роли поддержки могут выступать тяжелые мувинги, от 200 до 300. Эту же роль могут выполнять и трендовые линии, линии баланса и другие инструменты, типа уровней Фибоначчи и вил Эндюса.
Существует индикатор PowerDynamiteAreas, для МТ4, он создан на основе алгоритма, работающего на анализе исторических данных. Он отображает поддержки и сопротивления на ценовом графике. По умолчанию, красные линии – зоны в которых следует продавать, а синие зоны – покупки. Стоп лосс ставится под ближайший минимум/максимум, чтобы защитить себя от ложных пробоев и откатов.
Пример работы индикатора показан на скриншоте.
Из скрина видно, что зоны покупки и продажи довольно узкие, а зона хода цены очень большая, поэтому торговля по такому индикатору будет очень эффективной, стоп лоссы короткие, а тейк профиты в 2-3 раза больше, чем возможный потенциальный убыток.
Стандартный индикатор экспоненциальная средняя скользящая используется трейдерами по всему миру, как динамическая линия поддержки и «магнит» для цены, если применяется таймфрейм Д1 и средняя с периодом 200.
Скользящие средние могут пригодится для определения тренда, торговли с усреднения и мартингейла. Пересечение средних скользящих с малыми периодами и с большими, свидетельствует о смене краткосрочного тренда.
Метод VSA позволяет анализировать объемы на форексе, искать ложные пробои и истинные развороты. Один из стандартных индикаторов МТ4, Volumes, показывает примерно те же объемы, что и данные по фьючерсам, однако, это не точная информация, а приблизительная. Ее можно использовать для определения зон с низким объемов, там, где цена может развернуться.
При работе на форексе, часто возникает желание заработать больше, в этом помогает скальпинг. Суть скальпинга в том, чтобы взять небольшое движение цены крупным лотом и так несколько десятков раз за день. Такой метод торговли может приносить сотни процентов в месяц.
При агрессивной торговле, трейдеры используют специальные индикаторы. Лучше всего при скальпинге применять стандартные индикаторы и советники, помогающие в работе. Хорошо известный индикатор ЕМА30 может помочь заработать, если торговать в сторону тренда, который он показывает. Один неудачный трейдер начал потихоньку зарабатывать, работая таким образом, это приносит ему 20% прибыли в месяц, скальпирует он на .
Сделаем вывод. Торговые индикаторы заметно облегчают жизнь трейдера, сокращают время на размышление, способствуют нахождению оптимальных точек входа и выхода, помогают сделать деньги даже на агрессивном рынке.
С уважением, Александр Иванов
Индикатор выделяет тренд из последовательности цен и строит его прогноз. Основан на современном методе (ССА). ССА используется для выделения основных составляющих (тренда, сезонных и волновых колебаний), сглаживания и подавления шума. Не требует стационарности ряда, сведений о наличии периодических составляющих и их периодах. Применим к ценовым рядам и данным других индикаторов.
Динамика цен представлена как процесс, обусловленный влиянием факторов разного масштаба и дополнительного "шума". Факторы влияния определяют тренд и закономерность изменения цен, шум-осцилляции скрывают полезную информацию. Обработка методом ССА-"Гусеница" позволяет разделить подпространства сигнала и шума, оценить вклад и масштаб значимых факторов влияния. Выделенный "сигнал" не имеет фазовых запаздываний в отличие от методов обычной фильтрации и сглаженного среднего. Исходя из обнаруженных тренда и периодичностей строится прогноз. Прогнозирование по правильно подобранной модели является методом хеджирования в торговой стратегии.
Управление параметрами индикатора позволяет корректировать гладкость выделяемого тренда и управлять порогом фильтрации шума, учитывать или подавлять вклад от составляющих в сигнале, действующих на разных масштабах времени. Оптимальная декомпозиция данных на сигнальную и шумовую составляющие определяется временным горизонтом торговой стратегии и текущей ситуацией на рынке.
Согласно построенной модели выполняется прогноз последующих значений, учитывающий статистические характеристики данных и лучший в рамках модели. Следует учитывать, что оставшиеся "за бортом" факторы влияния могут оказаться весьма значимыми. Адекватная модель - удачный прогноз. Следует ориентироваться на качественный, а не количественный прогноз колебаний цен и использовать его как хеджирующий сигнал.
Длина фрагмента ряда цен (N) выбирается исходя из статистической однородности данных (200-600 точек).
Параметр фильтрации шума Noise HF Limit: чем длиннее ряд, тем меньше параметр фильтрации. Для коротких фрагментов оценка статистических свойств выполняется с повышенной погрешностью - уровень следует повышать.
В настроенной модели количество точек предсказания с приемлемой вероятностью прогноза составляет 10-30 точек. Для дальнего прогноза разумно использовать более грубый таймфрейм. Одновременное применение двух индикаторов с разными параметрами (N=400 и 200) укажет на расходимость влияния факторов, связанных с разными масштабами времени, или подтвердит прогноз.
P.S. Реализация с помощью алгоритма БПФ, позволившая увеличить длину фрагмента и многократно ускорить обработку данных, представлена в .
