Гэпы в трейдинге являются, неотъемлемой частью биржевых графиков. Нет ни одного торгового инструмента, чтобы на его графике не было бы гэпа. Обычно, появление гэпа вводит начинающих трейдеров в замешательство.
Эта статья развеет все вопросы, касающиеся гэпов. Вы узнаете, какие существуют виды гэпов, как их анализировать и торговать по ним, чтобы ваша торговля стала наиболее эффективной и уверенной. Гэп — (от англ . зазор, просвет) — ценовой разрыв.
Выглядит гэп следующим образом:
При гэпе вверх получается ценовой разрыв от максимума свечи к минимуму следующей, а при гэпе вниз от минимума свечи к максимуму следующей.
Гэпы могут появляться на графике цены если:
Чаще всего гэп, появляется на открытии торгов. Представьте, например, что вы торгуете на российской бирже акциями. Вечером биржа закрывается до следующего торгового дня. Но, торговля продолжает идти на других мировых биржах: еще продолжает торговаться западные площадки, а ночью, когда закрываются биржи запада, открываются азиатские биржи.
Поскольку наблюдается определенная зависимость между биржами всего мира, то любые значительные изменения мировых бирж не остаются незамеченными нашей биржей. Поэтому и происходит так, что в начале торгов, утром, появляется гэп.
Так же, не стоит забывать, что могут выйти какие-нибудь важные новости, которые могут повлиять на динамику цен. Могут произойти любые события: политические, стихийного характера, или теракты.
Во время торгов, гэпы бывают, но достаточно редко. Тем не менее, вы всегда должны помнить об этом, как о потенциальном риске.
Существуют различные комбинации и виды гэпов, которые могут подсказывать трейдеру о дальнейшем сценарии поведения цены. Давайте разберем их.
Обычный (простой) гэп — появляется на рынках с низкой ликвидностью. На графиках малоликвидных инструментах, буквально, всё в этих простых гепах.
Пример простого гэпа на низколиквидной акции ОАО «ГАЗ»:
На сленге трейдеров такой график называется «рваным». Не рекомендуем выбирать подобные инструменты для активной внутридневной торговли.
— данный вид гэпов встречается в уже сформировавшемся и устоявшемся тренде. Гэп происходит в сторону предыдущего движения и усиливает его.
Для наиболее полного представления формирования тренда, рекомендуем вам ознакомиться со статьей: .
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Пример гэпа ускорения (гэпа на отрыв):
При возникновении гэпа ускорения, сделки открываются в сторону направления гэпа.
Гэп на разрыв (гэп на пробой уровня) — формируется на пробоях , а так же при пробоях . Данный гэп показывает силу рынка и намерения двигаться дальше.
Пример гэпа на разрыв:
На примере показан пробой треугольника с гэпом на разрыв. После пробоя, цена устремилась верх. Если вы не хотите сами искать фигуры, вы можете воспользоваться программой автоматического поиска фигур — .
Пример гэпа на пробой уровня:
После того как сформировалось сопротивление, от которого цена отскочила три раза, произошел гэп с пробоем уровня. Цена после гэпа назад не возвращалась.
Гэп истощения (гэп на излет) — формируется в заключительной стадии тренда, и предвещает возможный разворот движения цены.
Пример гэпа истощения:
После достаточно уверенного восходящего тренда вверх, появился гэп истощения, после которого цена упала за очень короткий срок.
— этот вид гэпа, который может состоять из нескольких свечей (баров). Предвещает возможный разворот предыдущего тренда.
Пример островного гэпа:
Мы показали вам все виды гэпов. Пришло время рассмотреть зависимости и закономерности, которые свойственны гэпам в целом.
Рассмотрим случаи, когда гэпы долгое время не закрываются. Но, сначала покажем на примере, что обозначает выражение «гэп закрыт»:
— это возврат цены на уровень, откуда образовался гэп.
Опасность этой ситуации заключается в том, что трейдеры-новички всегда ожидают возврата, но, в реалии, возврат может не произойти. Вот пример такой ситуации, когда гэп не закрывался несколько лет!
Пример, когда гэп, «который должен быть закрыт» долгое время не закрывается:
Вот и всё, что мы хотели рассказать вам о гэпах и торговли по ним. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях к этой записи. Мы с удовольствием вам ответим.
Успехов в торговле!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
Система свинг трейдингаДоброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Гэп , или ценовой разрыв, или окно (в свечном анализе), как вам нравится, в зависимости от того, где он возникают на тренде, несет разную информацию для свинг трейдера. Он можетт указать вам на начало нового мощного движения в цене акции, на то, продолжиться тренд или развернется. Такая высокая информативность, что несет гэп, делает его ценным графическим элементом.
На этой странице мы разберем, что такое гэп, как анализировать гэп, и самое главное, я вам расскажу, какие гэпы формируются профессиональными трейдерами, а какие начинающими.
Это ценовой разрыв на графике, где не происходили торги. Он может появляться на любом таймфрейме, но нам, как свинг трейдерам, наиболее предпочтителен дневной.
Гэп на дневном графике происходит, если бумага открывается выше максимума (или ниже минимума) предыдущего дня. Почему это происходит? Потому, что продавцы или покупатели массово выставляют ордера на покупку или продажу перед открытием рынка. Как правило, это происходит, когда выходят важные новости. Рассмотрим пример:
Компания AOL перед выходом отчета о доходах (earnings) имела максимум дня на уровне 27.96$. Их отчет превысил ожидание и вызвал волнение в инвесторов. Ордера на покупку начали выставляться до открытия торговой сессии. Следующий день AOL открыла на уровне 28.19$ и ушла вверх. Получился ценовой пробел в 23 пункта, где отсутствовали сделки. Это и есть гэп.
Иногда мы слышим фразу, типа «заполнение гэпа» или «гэп заполнился». О чем идет речь?
Когда акция торгуется в промежутке предыдущего ценового разрыва, мы говорим, что гэп заполнился. Посмотрите пример:
На протяжении более года ценовой разрыв служил уровнем сопротивления, пока не был прорван. Далее гэп стал стремительно заполняться.
В свечном анализе ценовые разрывы принято называть окнами. Когда гэп заполняется, японцы говорят «окно закрывается».
Некоторые трейдеры говорят, что гэпы всегда заполняются. Другие это отрицают. Я не думаю, что эта тема стоит спора. Хочу только сказать: есть ценовые разрывы, которые заполняются в течении продолжительного времени, а также те, которые не заполняются на протяжении годов. Может последним требуется больше времени? Это не столь важно.
В зависимости от того, где ценовые разрывы появляются на графике, различают 3 их типа:
Мы подошли к основной теме обсуждения. Когда появляется ценовой разрыв, важно понимать, кто его сформировал. Если за этим стоят профессиональные трейдеры, то вы можете быть уверены, что тренд продолжиться. Если его сформировали начинающие трейдеры, то скорее всего, тренд приближается к развороту.
Для начала, запомните одну вещь. Профессионалы покупают после того, как была совершенна волна продаж и продают, когда прошла волна покупок. То есть, это начальная фаза тенденции после разворота, или пробоя уровня.
Начинающие трейдеры делают все в точности наоборот. Когда цена уже на протяжении нескольких дней движется вверх, они боясь, что упустили хорошую возможность, начинают покупать. В это время профессиональные трейдера уже продают.
Вот пример гэпа, образованного начинающими трейдерами:
Как видите, здесь главенствуют эмоции – не лучшие друзья трейдера. Покупки совершаются, после нескольких дней роста подряд в конце восходящей тенденции.
А вот пример в обратную сторону:
Второй ценовой разрыв возник вначале тенденции и за ним сразу последовал стремительный рост цены акции.
Теперь выведем правила:
Гэп является отличными индикатором направления движения цены. Он дает нам великолепные возможности, как свинг трейдерам: указывают на зарождение трендов и на достижение экстремумов. А в основе лежит психология разных трейдеров. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Оставляйте комментарии по теме гэп и его анализ. Торгуйте с умом!
Здравствуйте, уважаемые коллеги и будущие инвесторы! Сегодня мы будем говорить о том, что такое ГЭП. Поводом для подробного разбора этой темы стал раздел « », опубликованный в статье « ». Давайте вспомним, в чем была суть вопроса .
Смотрим, как это выглядело на примерах . Открываем пару EUR/USD , торгуемую на форекс. Причиной данного ГЭПа стали результаты президентских выборов Франции. Все трейдеры, которые торговали на понижение и рассчитывали на возврат цены, получили убыток .
Аналогичная ситуация наблюдалась на EUR/JPY и большинстве основных валютных пар.
Рассмотренные примеры доказывают, что классическая интерпретация ГЭПа в трейдинге устарела . Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как эту известную закономерность можно использовать в торговле. Поступим следующим образом: сначала рассмотрим все традиционные правила , после этого проверим их эффективность экспериментальным путем , а затем подведем итоги.
Ознакомительная лекция для тех, кто впервые слышит о ценовых разрывах и не имеет никакого представления о том, что такое ГЭП на бирже.
Можно выделить четыре вида ГЭПов : обычный , ускорение , истощение и разрыв , возникающий при пробое уровня.
Практическая польза отсутствует . Все названия условны и не предоставляют трейдеру никакой достоверной информации относительно того, в каком направлении будет двигаться рынок. Провести GAP анализ и определить его последствия можно только в истории.
Если в вашей библиотеке нет этой книги, скачать ее можно здесь .
Ценовой разрыв стоит рассматривать в качестве сигнала , свидетельствующего о продолжении действующего тренда. Чем больше ГЭПов сформировалось в одной зоне, тем сильнее сигнал.
Описанная закономерность может быть заложена в основу торговой стратегии. Автор провел серию собственных тестов и однозначно указал, в каком направлении стоит открывать сделки.
Чтобы скачать энциклопедию, нажмите на ссылку .
В этой работе для ГЭПов написано сразу три правила .
Для скачивания книги про анализ комбинаций японских свечей нажмите здесь .
Автор перечислил все возможные сценарии, которые могут произойти с ценой на рынке: после резкого импульса она может продолжить движение, пойти в обратную сторону, сделать коррекцию и пойти в направлении разрыва.
В своей работе автор классифицировал разрывы и привел алгоритм торговли по каждому из них. Примеров в книге нет , поэтому кратко перечислим четыре основных правила . Если вы захотите ознакомиться с полным текстом, то найти его можно в главе 3 параграфа 22 книги «Как играть и выигрывать на бирже ».
Если в вашей коллекции нет книги Александр Элдера, загрузить ее можно по этой ссылке . Для чтения вам понадобится программа WinDjView .
Практическая польза сомнительна . Значение каждого ценового разрыва определяется субъективно . Есть правила, но нет четких критериев их исполнения.
Подведем итог и выделим сведения из книг, которые хоть как-то полезны и применимы на практике.
Как видите, в биржевой литературе много противоречивых и практически бесполезных сведений . Перейдем к практике. В следующем разделе мы проанализируем ценовые пробелы, которые зафиксированы в течение последнего года на нескольких основных валютных парах. Посмотрим, какие из перечисленных закономерностей работают лучше всего.
Поиск ценовых разрывов на всех представленных активах мы будем проводить на дневном графике . В качестве тестового периода выбран промежуток с 01.08.2016 по 01.08.2017 год.
После закрытия рынка 21.04.2017 сформировался GAP, который выступил сильным уровнем поддержки и стал поводом для развития новой тенденции.
06.01.2017 на рынке произошел небольшой ценовой пробел, который усилился после 13.01.2017. Если бы вы открыли по этим GAPам шорты, то получили бы убыток. Цена быстро восстановила свои позиции и одной свечой перекрыла два окна.
08.06.2017 на паре фунт/доллар движение снова было разорвано. В этот раз рынок сначала пошел в сторону ГЭПа, через 15 дней перекрыл зону, 11 дней консолидировался и только после этого продолжил движение в прежнем направлении.
После 24.03.2017 на графике образовался пробел, который тут же был перекрыт и стал поводом для развития нового трендового импульса.
04.11.2016 после ГЭПа цена перешла в фазу активного роста и за 28 дней возросла с отметки 104,00 до уровня 118,00 .
После 21.04.2017 и 05.05.2017 на паре доллар/иена вновь образовались ценовые разрывы, после которых тренд продолжил свое развитие. Однако, если смотреть на график с позиции долгосрочного инвестора, то оба ГЭПа спустя 23 дня были перекрыты.
04.11.2016 и 09.12.2016 на графике образовались микрогэпы , которые были полностью перекрыты спустя две свечи.
Если отдалить график и рассматривать эти сигналы с позиции долгосрочного инвестора, то они являются отличными предпосылками формирования новой тенденции.
Выделим три закономерности , которые удалось получить после анализа графиков пяти основных валютных пар.
После формирования ГЭПа движение на рынке непредсказуемо
;
Работают все правила, прописанные в биржевой теории. Однако, ни у одной из закономерностей нет преимуществ
. Это значит, что ее невозможно заранее просчитать и выгодно использовать.
Ценовые разрывы могут использоваться как для краткосрочного заработка, так и для долгосрочных инвестиционных вложений.
Время самого интересного. В следующем разделе мы поговорим о том, как правильно работать с ценовыми пробелами.
Гэп в трейдинге – явление, с которым сталкивается каждый трейдер. Предвидеть и спрогнозировать его бывает крайне сложно, однако многие умудряются неплохо заработать на разрывах в цене. Как научиться грамотно избегать таких явлений или наоборот, начать зарабатывать и не входить в просадку? Как правильно действовать, если гэп образовался уже при открытых сделках?
Пример гэпа на японских свечах.
Рынок находится в постоянном движении, может меняться только характер этого движения. Иногда рынок спокойный, и ценовое движение стабильно в одну сторону, а возможны и ситуации, при которых рынок «лихорадит», и цена резко меняет свои показатели.
Слово «Гэп» происходит от английского «Gap», которое переводится как «разрыв». Термин, который применяется в техническом анализе, и обозначает он разрывы в цене.
Гэп на Форекс возникает между двумя таймфреймами и характеризируется как большая разница в цене закрытия последнего временного промежутка и показателя цен открытия следующего.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Для справки! Понятие «гэп» чаще всего у профессионалов биржевой торговли применяется к огромному разрыву между ценой закрытия одной торговой сессии и открытия следующей.
Но для частных трейдеров это понятия применяется к большей разнице между двумя котировками. То есть, следующая котировка в 5 раз больше или меньше предыдущей. Значит, «гэп» можно охарактеризовать как скачки цены с большой разницей. Из-за чего же они могут возникать? Чаще всего они появляются в момент высокой волатильности. А волатильность возникает при выходе новостей, в момент пересечения двух торговых сессий и при других факторах. Интересно, что гэп, который возникает между котировками, а не таймфреймами, на графике не всегда отображается в виде разрыва. Иногда он может наблюдаться в виде удлиненного элемента – свечи, бара и так далее.
Разрыв между таймфреймами можно наблюдать на тех типах графиков, в которых отображается цена открытия и закрытия. Это могут быть японские свечи, Хейкен Аши, бары. Гэпы не отображаются в линейном и зональном графике, и выявить их можно только по показателям котировок.
Почему же это происходит? Чаще всего дело в самих трейдерах, которые реагируют на выход важных новостей и соответственно открывают большое количество ордеров на продажу или покупку. В итоге действий трейдеров смещаются цены, и между ними возникают большие разницы.
Существует несколько типов и видов гэпов. Нужно уметь их определять, для того, чтобы правильно с ними работать.
Первая классификация зависит от направления разрыва:
Но существует еще и основных 4 вида скачков на Форекс, которые должны знать трейдеры для правильной интерпретации анализа технического характера.
| Тип | Особенности |
| Общий гэп (обычный) | Такой тип заполняется очень быстро. То есть, цена практически сразу стабилизируется по отношению к предыдущему показателю, и перекрывает разрыв. Но их нужно уметь обнаруживать.
Потому что трейдер может ошибиться, приняв эту разницу в ценах за сигнал силы или слабости рынка. |
| Гэпы прорывы (при пробое уровня) | Обычный прорыв говорит о начале сильной тенденции, на котором можно неплохо заработать.
Цена в таком случае начинает сильно двигаться из-за больших объемов торгов. Гэпы прорыва остаются незаполненными, потому что они характеризируются изменением направления рынка. |
| Разрыв ускорения | В этом варианте рынок не меняет своего направления, но разрыв в цене происходит. Его причина в возросшем интересе трейдеров из-за появления тренда, покупающих финансовый инструмент по текущей цене. Гэпы ускорения являются также показателям силы тренда. |
| Разрыв истощения | Эти гэпы возникают при окончании тренда. Главной их ловушкой является то, что многие трейдеры принимают их за разрыв ускорения. Но после такой разницы обычно происходит разворот цены. Идентифицировать их можно по большим объемам торговли и тому, что разрыв заполняется на краткосрочном периоде. То есть, цена закрывается под последним разрывом. |
Вот так эти типы выглядят на графиках.
Гэп прорыва.
Гэп ускорения.
Гэп истощения.
Гэпы могут говорить о начале тенденции на рынке. Также их можно использовать для прогноза того, как долго цена будет идти в этом направлении.
Опытные трейдеры уже давно научились зарабатывать на разном поведение рынка, в том числе и при разрыве цен. Кроме того, знать, как использовать гэп во благо, должны трейдеры, которые предпочитают торговать на новостях, потому что разрывы чаще всего появляются в этот период.
С помощью каких валютных пар можно торговать на таких скачках цены? Как уже стало понятно, гэпы возникают на очень волатильных парах. В такие моменты лучше не торговать новичкам.
Валютные пары для торговли на гэпах:
Для такой торговли наиболее удачной будет Европейско-Американская сессия. Какие же сложности могут возникнуть при торговле? Многие трейдеры считают, что можно продавать и покупать в сторону разрыва, и это принесет существенную прибыль. Но они забывают о том, что цена перед закрытием может начать двигаться в противоположную сторону, тем самым обнуляя депозит.
Поэтому выставление уровней Stop-Loss обязательно. Дело в том, что обычно перед закрытием гэпа цена может вести себя импульсивно. Многие трейдеры пытаются заработать на этом явлении, однако, как известно, манимейкеры работают против толпы, и их задача – выбить подобных мелких спекулянтов с рынка. Поэтому эти импульсы должны учитываться в установлении уровней Stop Loss. Значит Stop Loss должен быть в 1,5-2 раза больше, нежели уровень Take Profit.
Торговать на разрывах нужно на 30 минутном таймфрейме. Условия входа в сделку следующие:
Для торговли на резких скачках цен можно использовать стратегии, приведенные ниже на видео.
Любая ситуация на рынке не обязательно неблагоприятна для трейдера. Профессионалы отличаются от дилетантов тем, что могут использовать все условия для своей прибыли. Но не стоит слишком увлекаться агрессивной торговлей, в то время, когда рынок лихорадит. Именно в такие периоды стоит нужно наиболее рассудительно подходить к своему заработку.
Торговых стратегий, существующих на рынке Форекс, множество. Трейдеры извлекают профит из движения скользящих средних, расположения уровней поддержки/сопротивления и конечно же от выходящих новостей. Индикаторы и советники, день и ночь трудятся, что бы в итоге выдать сигнал или самостоятельно открыть ордер, который имеет потенциал.
На их фоне, особняком смотрятся техники, основанные на ГЭП со своими незатейливыми торговыми стратегиями (ТС), которые сможет освоить любой трейдер, вне зависимости от его опыта торговли на Форекс. Для того, чтобы успешно использовать в торговле на форексе ГЭП нужен лишь график валютной пары и минимум навыков работы с терминалом — открыть ордер, выставить , при необходимости прикрутить для защиты полученной прибыли. Извлечение профита становится чисто механическим делом, которое требует немного терпения, усидчивости и базового набора знаний манименеджмента.
Почему же тогда, такая интересная и простая стратегия оказалась «позади паровоза», к ней не так уж часто прибегают инвесторы валютного рынка? Давайте вместе рассмотрим, что такое ГЭП и как грамотно (и самое главное с прибылью) можно использовать его в своей торговле на форексе. В этой статье я акцентирую внимание на следующих вопросах:
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
В переводе с английского, слово ГЭП (gap) обозначает разрыв. Так как мы имеем дело с ценовым потоком в терминале, то в нашем случае любой видимый разрыв в котировках на старших таймфреймах (от часа и выше) будет означать наличие ГЭПа. За примерами не надо далеко ходить. Торговая неделя, начавшаяся 15 июня, имеет по многим валютным инструментам разрыв в потоке ценовых данных. Другими словами, цены закрытия торгов в пятницу и открытия в понедельник, существенно отличаются, и это видно как говориться «невооруженным взглядом». Добавлю, что не все индикаторы визуально отображают ГЭП. К примеру, если трейдер использует нестандартные виды (рэнко, каги, ломаная линия) то он не заметит изменений, в отличие от инвесторов, которые применяют японские свечи или бары. Как правило, причиной возникновения ГЭПа являются фундаментальные или общемировые события, которые привели к переоценке стоимости какого-либо инструмента или целой группы. По своему характеру данное событие можно отнести, как произошедшее:
На Форекс наиболее часто встречается ГЭП, произошедший в выходные дни. Пока трейдеры и торговые площадки отдыхают, выходят фундаментальные новости (зачастую тихоокеанские страны и Китай публикуют экономические отчеты в субботу), могут случиться неожиданные природные или техногенные катастрофы. Большинство брокеров придерживаются стандартного торгового режима, который предусматривает, что новая неделя начинается с торгов в Новой Зеландии, а заканчивается в пятницу, вместе с закрытием Чикагской площадки. Однако незначительная активность спекуляций наблюдается в субботу и воскресенье, хотя и не носит массовый характер. Работающие региональные площадки с минимальным количеством участников, не могут в целом изменить «статус-кво», зафиксированный на момент закрытия основных мировых бирж. Но, тем не менее, выходящие экономические отчеты и новости сдвигают котировки в определённую сторону. Если эти изменения существенные, то открытие недели происходит с ГЭПом.
Хотелось бы еще отметить, что торговля в секторе CFD, металлами и рядом инструментов (к примеру, фьючерсами, акциями и другими деривативами) имеет график работы, отличный от работы валютного рынка. Я отслеживаю колебания пар в выходные на этих сайтах forex.tradingcharts.com, www.xe.com.
Для справки: торговля криптовалютами, имеющих необходимый объем ликвидности (BTC, LTC) происходит без выходных, 7 дней в неделю и все 24 часа. Вы сами можете это попробовать, открыв счет в , который первым среди брокеров СНГ, стал предоставлять полноценный доступ к биржевой торговли новыми высоколиквидными инструментами.
ГЭП, возникающий во время торговой сессии, довольно редкое явление. Как правило, только серьезные причины могут послужить возникновению резкого разрыва в потоке данных. К числу таких причин можно отнести — сообщение о крупном теракте, землетрясении, масштабном бедствии или внезапное решение крупного финансового регулятора. В частности, в январе 2015 года, решение Швейцарского Национального банка об отмене лимитированного потолка обмена CHF/EUR, вызвало колоссальный ГЭП по всем парам с валютой Швейцарии. В предыдущие годы сообщение об атаке 11 сентября, новость о взрыве на атомной станции «Фукусима» в Японии, также приводили к существенным ценовым разрывам.
Один из ключевых моментов, которые трейдеры используют при работе с ТС, основанных на возникновении ГЭПов, это способность котировок вернутся к первоначальному месту разрыва, по другому — его «заполнить». Я не буду приводить в статье все представленные в сети теории заговоров «маркет-мейкеров» против «честных» трейдеров.
Статистика свидетельствует, что на живом «ликвидном» рынке отработка возврата к уровням, предшествующим ценовому разрыву, составляет более 60%.
Это свойство дает трейдеру своеобразный торговый сигнал с высокой степенью надежности. Стратегии ГЭПа в настоящий момент не так актуальны как несколько лет назад. Последние годы волатильность торгов валютного рынка падает, поэтому давно уже нет разрывов в 200 и более пунктов. Но это не значит, что стоит пренебрегать стратегией, которая стабильно даст от 20 до 40 пунктов при минимальном риске не отработки.
Прежде, чем продолжить дальше, стоит добавить еще несколько квалификаций ГЭПов, которые перекочевали с рынка акций и деривативов, на рынок форекс. Модели торгового поведения, о которых пойдет речь ниже, требуют определенного навыка для работы с ними. Они не безупречны, но могут пригодиться тем, кто хочет работать на опережение ситуации, а не на покорное следование за толпой. Как и основные фигуры теханализа (вымпел, треугольник, ГП) они являются сигналами продолжения или разворота тренда. Отдельно выделяются ГЭПы, указывающие на зарождение тренда, но такой сигнал обязательно должен иметь подтверждение на других индикаторах.
Ценовой разрыв, свидетельствующий о начале нового тренда, сложнее всего поддается анализу. На начало серьезного рыночного движения могут указывать следующие факторы, предшествующие ему:
Добавлю, что такие разрывы были относительно редкими в период, когда пары бегали по несколько сот пунктов в день. В наше время они могут возникнуть только за счет каких-либо неординарных событий. Последний пример, действия все того же Швейцарского Национального Банка, когда в считанные секунды цена вышла за пределы рейнджа (коридор предыдущих котировок) оказавшись гораздо ниже среднесрочной поддержки.
Один из наиболее легко определяемых сигналов дает ГЭП продолжения тренда. На графике он всегда расположен в сторону тренда. Как и ГЭП зарождения тренда, он может не полностью закрыться, или на его заполнение уйдет некоторое время.
ГЭП завершения тренда довольно легко распознать. Его основное отличие от предыдущих сигналов, в том, что после его возникновения всегда формируется локальная вершина/дно и то, что он всегда закрывается. Иногда ГЭП истощения тренда формируется на большом объеме ордеров, поэтому «неподкованные» трейдеры принимают его за фигуру продолжения тренда.
Очевидно, что наиболее безопасный вход в сделку обеспечивает ГЭП истощения тренда. В остальных случаях, неправильная интерпретация может утянуть ордер в . Что бы обеспечить защиту депозита и обеспечить планомерный рост прибыли нужно при открытии сделки придерживаться взвешенных решений. Вот несколько факторов, которые обязательно нужно учесть при входе в рынок:
Отработка ГЭПов, возникших во время торговой сессии, это предмет отдельного разговора. Как правило, их заполнение занимает много времени, так как само по себе данное явление является свидетельством глобальной ломки тренда и перестройки системы ценностей на рынке. Их можно использовать в качестве сигналов зарождения или продолжения тренда. Гораздо проще найти и воспользоваться ценовыми разрывами, которые произошли в выходные дни.
В том случае, когда в понедельник рынок открывается ниже/выше последней цены в пятницу, происходит активация множества торговых приказов, установленных трейдерами ранее. Некоторые из них любят устанавливать защитные стоп-приказы, вблизи значимых уровней обозначенных в последний рабочий день. И тут срабатывает правило, что рынок идет не туда, куда все ждут, а туда где находятся стопы игроков.
Стоит быть внимательными и ожидать, что в первые торговые часы движение будет идти в противоположном возврату направлении. Не стоит входить в сделку сразу с открытием рынка. Дождитесь формирования свечи на М30 или на H1, и на нее закрытии откройте ордер, не забыв про правило SL= 1,5*TP. Целью станет возврат котировок к вершине/дну свечи, предшествующей закрытию рынку, с поправкой на колебания рынка до 10 пунктов.
Как часто закрываются ценовые разрывы? Согласно статистике пары GBPJPY, GBPUSD и EURJPY имеют 70% вероятность закрытия ГЭПа, а пара EURUSD 66%.
Если обобщить все выше написанное, можно с уверенностью сказать, что торговля по стратегии отработки ГЭПа может стать как дополнением к уже существующим ТС трейдера, так и обособленной техникой. Не стоит избегать торговать ГЭПы только потому, что эта область неизведанна. Хороший трейдер, как качественный бриллиант, имеет в своем вооружении массу отточенных граней-навыков, которые делают его торговлю профитной и уникальной. Лучше потратить некоторое время на изучение и применение новых для себя знаний, чем просто отворачиваться от потенциально доходной ТС. Протестировать стратегию можно на , например, в компании Амаркетс ().
Кто знает, быть может четко распознанный и квалифицированный ГЭП станет началом удачной карьеры трейдера, тем более, что сама техника его распознавания требует лишь времени и незначительного усердия.
Всем профита!
