Ichimoku Kinko Hyo, или Ишимоку-индикатор, — это один из стандартных дистрибутивов, который включен в некоторые Он относится к категории технических индикаторов для анализа валютного рынка «Форекс». При отсутствии дистрибутива в терминале его можно с легкостью скачать в интернете. Торговый инструмент представлен в открытом доступе.
Разработчиком программы является трейдер из Японии Гоичи Хосода. Разработанный еще в 30-х годах, Ишимоку-индикатор изначально был адаптирован для торговли на фондовых рынках на долгосрочных перспективах. Это связанно с тем, что преимущество инвесторов отдавалось инвестированию в акции на длительный срок. Индикатор анализировал движения рынка в течение всего торгового года. Индикатор использовался для анализа и прогнозирования фондового рынка Японии. Спустя время система Ишимоку была перестроена под и стала показывать неплохие результаты торговли не только на недельных, но и на дневных графиках.
Ишимоку-индикатор объединил в себе несколько вариантов анализирования рынка. Он используется для определения трендов (с линиями поддержки и сопротивления включительно). С его помощью осуществляется генерация сигналов на покупку и продажу разных торговых инструментов. Особенностью программы является ее уникальная способность визуально передавать информацию о состоянии рынка трейдеру. Функционал программы позволяет менять цвета линий и облаков. Каждый трейдер может выбрать ту цветовую гамму, которая будет им легко восприниматься.
Программа строится на трех временных промежутках, которые отличаются по времени: 9, 26 и 52. Линии, в основе которых лежат средние ценовые значения, позволили разработать максимально точный механизм для аналитики рынка. Дистрибутив имеет определенное сходство с таким инструментом, как Moving Average. Отличия заключаются только в устанавливаемых параметрах. В то время как в скользящих средних применяется среднее арифметическое значение цен, система Ишимоку базируется на центральных показателях ценового диапазона. Это позволяет ликвидировать проблему, связанную с отставанием индикатора от графика цены.
Линии Ишимоку являются основой всего дистрибутива. Как писалось ранее, они базируются на разных временных периодах. Из пяти линий строится цветная схема. Области между двумя парами линий заштриховываются разными цветами. Сетка накладывается на график движения цены.
Детальный анализ рынка проводится на основании расположения баров относительно символики индикатора.
Облако Ишимоку формируется пересечениями двух линий: Senkou Span A и Senkou Span B. В зависимости от направления пересечения меняется цвет самого облака. Когда график цен проходит над облаком, это свидетельствует о повышательном движении. Если цена ниже облака — движение нисходящее. Когда график накладывается на облако, на рынке можно наблюдать флет. В этот период торговля сопровождается высокими рисками.
Создатель индикатора установил следующие настройки: 9, 26 и 50. Он руководствовался следующими параметрами.
Для дневного графика:
Для недельного графика:
Сигнал формируется в том случае, если пересекаются линия индикатора и линия цены закрытия. Выше приведены только общепринятые параметры настроек. Индикатор вполне приемлем для индивидуальной адаптации под конкретную стратегию. В руках трейдера, который склонен доводить любой торговый инструмент до совершенства, эта система может показать достойный результат.
Ишимоку-индикатор эффективен для анализа ситуации на рынке со стандартными настройками. Некоторые тредеры практикуют применение уменьшенных в два раза параметров: 5, 13 и 26.
Как показала многолетняя практика, торговая система Ишимоку обеспечивает максимальную прибыльность на таймфреймах больше дня. Новичкам не стоит менять настройки Ишамоку, так как это изменит суть торговой системы, и ее результативность может снизиться.
Популярная стратегия Ишимоку предусматривает открытие позиций, когда цена пересекает линию Сенкоу-спен В на трендовом рынке. При направлении сверху вниз поступает сигнал на продажу. При обратном направлении — сигнал на покупку. Усиление сигнала имеет место, когда цена покидает пределы облака.
Во время флета, при достаточно большой ширине облака, сигнал на покупку поступает при пересечении линии Кинджун-сен с линией Тенкан-Сен в направлении снизу вверх у нижней границы облака. Обратная ситуация — это сигнал на продажу.
Линии индикатора Ишамоку можно использовать как поддержку и сопротивление. Весьма уместными считаются открытые позиции на отскок и на пробитие. Эффективным считается совмещение индикатора со Если на пересечении линий краткосрочного и долгосрочного тренда формируется паттерн, такой как пин-бар, или появляется свеча поглощения, открываться можно согласно по свечному анализу.
Торговая система Ишимоку позволяет определить начало сильного трендового движения. В ситуации, когда долгосрочная и краткосрочная займут параллельное относительно друг друга и линии Сенкоу-Спен направление, это будет сигналом к формированию сильного и продолжительного движения. При откате к одной из линий при устоявшемся тренде можно доливать позиции. При восходящем тренде верхнюю позицию должна занимать линия Тенкан-Сен, в центре — Киджун-Сен, а в нижней части Сенкоу-Спен. При нисходящем движении цены, расположение верхней и нижней линий должно быть зеркальным. Пересечение двух линий тренда на языке трейдеров называется «золотым крестом». Это один из сильнейших сигналов, которые крупные игроки рынка практикуют во время торговли.
Облако Ишимоку воспринимается крупными игроками рынка весьма неоднозначно. Наличие поклонников компенсируется аналогичным количеством противников трендового инструмента. В чистом виде инструмент приносит не большой процент прибыли, где-то в пределах (30-40%). Основные сигналы по валютным парам бывают редко, не более 3-4 раз в месяц.
Если использовать индикатор в качестве базы, дополняя его сигналами по другим индикаторам и используя PriceAction, можно добиться хорошего результата. Нелишним будет дополнить систему торговлей по уровням. И напоследок. Как и любой другой инструмент, Ишимоку требует торговли по тренду. Идти против рынка не только рискованно, это чревато утратой депозита. Следовательно, сигналы, которые поступают наперекор тренду, нужно игнорировать. В данной стратегии также допускается торговля по Сократить количество убыточных сделок поможет общий Отслеживая процентные ставки, внедрение политики усреднения, заявления глав центральных банков, можно вовремя реагировать на разворот тренда.
Основным преимуществом стратегии можно назвать возможность с точностью до свечи определить состояние рынка: флет или тренд. Точность и визуальное восприятие графика позволяет «откусывать» значительную часть движения. Линии очень быстро реагируют на появление новых вершин на графиках. Им не свойственно запаздывание, как у скользящих средних. Единственный минус инструмента заключается в том, что если облако Ишимоку небольшое (узкое), ориентироваться ни на один из сигналов не стоит. В подобной ситуации система себя плохо отрабатывает.
Для того чтобы стратегия Ишимоку давала хорошее соотношение прибыли и убытков, нужно четко следовать основным рекомендациям опытных участников рынка:
Эффективность применения Ишимоку в торговле на валютном рынке «Форекс» подтверждается еще и тем фактом, что данным инструментом охотно пользуются аналитики дилинговых центров для прогнозирования движения валютных пар. Прогнозы по данной системе делаются на долгосрочные перспективы. Выскакивать и закрывать открытые сделки в течение суток категорически неприемлемо. Для эффективной торговли держать позиции придется неделю, а то и более. Инструмент принесет результат в руках того трейдера, который умеет сдерживать эмоции и серьезно относится к правилам мани-менеджмента. Новичкам начинать анализ рынка с этого инструмента не стоит, можно выбрать упрощенные торговые функционалы.
Индикаторы теханализаВ индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.
Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:
После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:
А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.
Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:
Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.
Какое же заложено в них значение:
Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.
С чего облако состоит:
Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.
ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.
ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!
Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:
СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.
Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором , несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:
Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:
Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:
Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:
В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.
Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.
Условия для первой торговой системы:
В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.
Условия для второй стратегии:
С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.
В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:
Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:
Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.
Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:
Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.
Поэтому я вам предлагаю отписаться в комментариях:
Это все. Жду ваш комментариев. Удачного трейдинга!
Индикатор Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) является индикатором «все-в-одном», который в одно и тоже время предоставляет информацию о поддержке / сопротивлении, направлении тренда и импульсе. Индикатор Ишимоку является мощным торговым инструментом, но многие трейдеры чувствуют себя «неудобно», смотря на все эти линии и информацию, которую дает им индикатор, и очень часто неправильно истолковывают сигналы Ишимоку. В этой статье мы проанализируем этот инструмент и шаг за шагом покажем Вам, как использовать индикатор Ишимоку для принятия торговых решений.
Индикатор Ишимоку состоит из 2-х различных компонентов:
1) Линии Конверсии и Базовые линии: Они выглядят как скользящие средние на графиках, но они ими не являются.
2) Облако Ишимоку: Облако является самым популярным аспектом данного индикатора, поскольку оно выделяется больше всего.
Обратите внимание, что в этой статье я сосредоточусь на импульсе и аспектах индикатора Ишимоку следующих за трендом. Запаздывающий промежуток Ишимоку остается путем выбора, так как он не играет большоего значения.
Теперь мы по отдельности посмотрим на каждый компонент, а затем всё вместе объеденим, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.
Как я уже говорил ранее, Конверсионные и базовые линии похожи на скользящие средние на графиках, но они имеют другое значение. Конверсионные и Базовые линии показывают середину 9 и 26 периодов максимума и минимума. Это означает, что они смотрят назад на 9 и 26 периоды (свечи), принимать самые высокие и самые низкие уровни цен в течение этого периода, а затем проводят линию в середине этого диапазона.
На скриншоте ниже, зеленая и красная линия — Конверсионные и базовые линии Ишимоку. Для сравнения, на график я также нанес 9 периудную скользящую среднюю белого цвета; скользящая средняя очень похожа на конверсионную линию, но не соответствует ей на 100%.
Тенкан Сен / конверсионная линия: Середина максимума и минимума 9-периода
Киджун Сен / базовая линия : Середина максимума и минимума 26-периода
Конверсионные и базовые линии имеют две цели: во-первых, они выступают в качестве во время тенденции, так же, как и скользящие средние. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе. Когда цена торгуется выше двух линий и, когда Конверсионная линия находится выше Базовой линии, это сигнализирует о бычьем импульсе. Это очень похоже на скользящие средние: когда короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную скользящую среднюю, это означает, что импульс вверх и растет.
Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями заштриховано зеленым или красным цветом. Давайте рассмотрим, что это значит.
Первая и быстрая скользящая граница Облака — среднее число между Базовой и Конверсионной линиями. Вторая, медленная скользящая граница — среднее значение между 52 периодом максимума и минимума. Важная особенность Облака состоит в том, что оно проецируется на 26 периодов в будущее.
Опять же, на скриншоте ниже мы разместили две обыЧных скользящих средних рядом с Облаком и использовали смещение 26 (сдвиг скользящих средних в будущее). Вы можете видеть, что скользящие средние практически идентичны Облаку Ишимоку.
Сенкоу Спан А — быстрая скользящая граница: среднее между Конверсионной и Базовой линий
Сенкоу Спан Б — медленная скользящая граница: среднее значение между 52 периодом максимума и минимума
Важно: Облако сдвигается на 26 периодов в будущее
Общая идея Облака очень похожа на Базовые и Конверсионные линии, поскольку эти две границы основаны на одних и тех же предпосылках. Во-первых, Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также обеспечивает информацию о направление тренда и импульсе. Но так как Облако использует компонент 52 периода (в отличие от 9 до 26), оно движется медленнее, чем Конверсионные и Базовые линии.
В основном, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, а нисходящий тренд, когда цена ниже Облака. Пространство внутри облака является зоной шума и торговли там следует избегать. Когда Облако зеленого цвета — Ралли усиливается, а сильный нисходящий тренд подтверждается красным Облаком.
Таким образом, Облако является способом торговли с более долгосрочной тенденцией, и теперь мы можем подвести итог наших выводов следующим образом:
Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.
С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.
Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).
Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:
1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.
2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.
3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.
4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.
Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.
При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.
Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:
Консервативный выход (1) : Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.
Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.
В целом, структура Ишимоку — это очень надежный индикатор — «всё-в-одном», который предоставляет сразу множество информации. Поскольку мы показали, что нет никакого секрета, когда речь заходит об использовании и интерпретации индикатора Ишимоку, и отдельные компоненты очень тесно связаны с торговлей на основе скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку, безусловно, имеет свое место и трейдеров, которые решили следовать такой торговой стратегии для создания прочной основы. Я также настоятельно рекомендую сочетать индикатор Ишимоку с другими инструментами, такими как основные принципы поддержки / сопротивления, прайс экшн и чтения паттернов на графике, и других потенциальных индикаторов.
Подводя итог, можно выделить самые важные вещи, которые вы должны знать, когда дело доходит до торговли с индикатором Ишимоку:
Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога!
Вы любите рис? Если да, то вероятно, вам будет интересно почувствовать себя в воображаемой роли японского рисового магната, в тени сакуры предсказывающего цену на будущий урожай? А если нет, то в любом случае наработки японских трейдеров помогут вам в торговле любыми инструментами.
Итак, сегодня мы поговорим о некогда секретном боевом искусстве японских трейдеров – индикаторе Ишимоку.
Полное название индикатора Ишимоку Кинко Хайо. С помощью него трейдер может определять тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также сигналы для покупки или продажи. По этим причинам индикатор Ишимоку как основа торговой системы самодостаточен. Автор индикатора, Гоичи Хосода, создавал своё произведение, работая на дневных и недельных графиках.
Индикатор состоит из 5 линий.
Промежуток на графике между линиями Senkou называется облако Ишимоку. Если текущая цена находится выше облака, то рынок бычий, верхняя линия облака образует первый уровень поддержки, а нижняя линия является вторым уровнем поддержки.
Если цена ниже облака Ишимоку, то рынок медвежий, нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя линия формирует второй уровень сопротивления.
Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым: нижняя и верхняя линия являются, соответственно, уровнями поддержки и сопротивления.
Пока немного туманно, согласны? Облако опять же… и как использовать всё это?
Как вы уже заметили, индикатор Ишимоку представляет собой довольно сложное графическое построение, своего рода целый пакет индикаторов. Закономерен вопрос: «А может ли индикатор Ишимоку быть основой торговой системы?».
Ответ будет однозначно утвердительным. Но конечно, любая торговая стратегия имеет свои плюсы и минусы, свои секреты, а также ограничения. И, конечно же, она имеет сигналы на открытие и закрытие торговой позиции.
Торговых сигналов индикатор Ишимоку может давать множество, но из них далеко не все оказываются одинаково надёжными. Давайте рассмотрим те сигналы, которые просты в интерпретации и дают минимум убыточных входов в рынок.
В общем случае если линия Chikou span пересекает график цены вверх, это является сигналом для покупки, а если вниз, то это сигнал к продаже.
Kijun рассматривается как самая главная линия и используется в качестве индикатора движения рынка. Если цена находится выше нее, рост, вероятно, продолжится. Справедливо и зеркально обратное. Когда цена пересекает эту линию, мы должны быть готовы к смене тренда. Сигнал на покупку генерируется, когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
Tenkan используется в качестве индикатора существования тренда. Если эта линия имеет ярко выраженный наклон, то тренд существует. При горизонтальном положении линии рынок находится в состоянии флета.
Теперь давайте посмотрим конкретные примеры. Линии индикатора Ишимоку помечены, чтобы сделать иллюстрации более наглядными.
Пример №1. EURUSD H4. Сильный бычий сигнал.
В этом примере мы имеем сильный бычий сигнал: линия Tenkan пересекает линию Kijun снизу вверх, пересечение происходит над облаком и график цен в момент пересечения также находится над облаком. С появлением первой свечи после пересечения мы открываем покупку (зеленая стрелка). Один из типичных вариантов закрытия такой позиции — это пересечение линий Tenkan и Kijun в обратном направлении. Первая свеча после такого пересечения помечена зеленым крестом для наглядности.
Пример №2. EURUSD H4. Медвежий сигнал средней силы.
Линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, но на этот раз пересечение происходит внутри облака. Текущее значение цены в момент пересечения находится ниже облака, так же как и линия Chikou. На первой после пересечения свече открываем продажу, закрываем которую после того как линия Tenkan пересекает линию Kijun в обратном направлении.
Описание классической торговой системы на индикаторе Ишимоку обычно даётся применительно к дневным и недельным графикам. Крупные инвесторы, работающие с и , вообще очень редко заглядывают на более короткие временные интервалы. Но для трейдеров на рынке правила, подходящие для инвесторов, не годятся из-за более динамичной смены ситуации.
Поэтому многие трейдеры задают вопрос: можно ли применять индикатор Ишимоку при внутридневной торговле, например, на 5-минутном графике? И если да, то какие параметры следует выбрать?
Прежде всего, нужно учесть, что основное отличие самых коротких интервалов в том, что на них редко можно получить полноценный тренд. В основном происходит чередование внешне бессистемных стремительных взлётов и колебаний цены. Ишимоку же – индикатор спокойный, он суеты не любит.
Вот и первая идея: нужно искать инструмент, не отличающийся большой волатильностью, чтобы большинство наработок, применимых к дневным и недельным графикам, работало, например, на 5-минутном графике.
А вот вам ещё одна идея. Базовые параметры индикатора совпадают с осциллятором MACD, являющимся производной от скользящих средних. Но ведь нельзя сравнивать и индикатор Ишимоку, в котором линии получаются не как среднее всех значений максимумов, минимумов или более сложных комбинаций цены за период времени, а как среднее всего лишь двух значений: наибольшего максимума и наименьшего минимума!
Тогда становится понятно, что и слепое копирование параметров лишено смысла. Но в стандартных настройках индикатора Ишимоку кроется его чисто японский секрет.
В прежние годы в Японии была 6-дневная рабочая неделя, поэтому в месяце было 26 или 27 рабочих дней (26 — период для Kijun на дневном графике). Если взять недельный график, то 9 недель составляют примерно 2 месяца (9 свечей – период для Tenkan), а 52 недели составляют год (период для расчёта Senkou span B).
Но и для внутридневной торговли можно подобрать такие параметры индикатора, при которых мы получим условия для открытия и закрытия сделок точно такие же, какие работают на длинных интервалах.
Ну и идея третья. Если мы работаем на 5-минутном графике, почему бы при расчёте Tenkan не заменить 9 на 12, чтобы получить временной интервал ровно в час? Тогда можно для расчёта Kijun 26 заменить на 36 или 48, что даст нам 3 или 4-часовой интервал. В основе настроек каждого индикатора должен находиться понятный всем «физический» смысл.
Даже из этого беглого знакомства видно, что индикатор Ишимоку как основа торговой системы может стать грозным оружием биржевого самурая, поскольку в нём собран целый ряд инструментов, комбинации которых весьма разнообразны и до сих пор не все из них полностью изучены, а поэтому требуют творческого подхода и интуиции.
Здесь не тот случай, когда можно взять готовую методику, прочитать инструкции и сразу начать получать большую прибыль. Зато при наличии склонности к исследованиям, открывается огромный простор для самореализации в качестве открывателя новых земель. Дерзайте и почаще заглядывайте в мой блог!
Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.
С 15 номера журнала сайт я начинаю публиковать, в несколько сокращенном варианте и адаптированными для журнальной версии, главы своей будущей книги-учебного пособия «Индикатор Ишимоку-5 составляющих успеха». Надеюсь, этот труд пойдет вам на пользу, обогатит ваши знания и поможет разобраться в тонкостях электронной торговли с помощью индикатора Ишимоку.
Термин Ишимоку может быть переведен с японского как «мгновенное представление» или «один взгляд». Кинко означает равновесие или баланс, а Хайо - график. Следовательно, полное название индикатора можно расшифровать как «один взгляд на облако графика» или более соответствующее переводу «мгновенное представление баланса графика».
Индикатор Ишимоку (Ichimoku) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стоп-приказы и лимиты.
Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Он считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы при боковом движении).
Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из пяти линий:
Тенкан-Сен (Tenkan-sen — разворотная линия) — краткосрочная линия , показывающая «быстрый» тренд (считается по первому параметру индикатора). Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии .
Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) — долгосрочная линия тренда, (обычно считается по второму параметру индикатора). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.
Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A — опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «А» является верхней границей облака, считается что она — линия будущего сопротивления и поддержки рынка.
Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B — опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «B» является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.
Расстояние между Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B» обычно штрихуется, образуя своеобразное «облако Ишимоку».
Чикоу-Спен (Chinkou Span — запаздывающая линия) — является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).
Формула Ишимоку
Графически индикатор Ichimoku состоит из 3 самостоятельных линий и двух линий, между которыми штрихуется область ценового графика.
Тенкан-Сен
Tenkan-sen = (Max(A) + Min(Low,A))/2, где
Max(A) — наивысший из максимумов за период, равный A интервалам, например, A дней;
Min(Low,A), — наименьший минимум за период, равный A интервалам.
A — длина периода (первый параметр).
Кинджун-Сен
Kijun-sen = (Max(B) + Min(B))/2, где
B — длина периода (второй параметр).
Чинкоу Спан (Chinkou Span) равен текущему значению Close, сдвинутый назад на B.
Штрихованная область (облако) между Сенкой Спaн «А»
Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2, сдвинутое вперед на B интервалов и Сенкой Спан «B»
Senkou Span B = (Max(C) + Min(C))/2, сдвинутое вперед на B интервалов, где C — длина интервала (третий параметр).
Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку соответственно равно 9, 26 и 52. Эти цифры образованны из следующих соотношений:
На дневном графике: 9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.
На недельном графике: 9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели — год.
Прежде чем мы начнем активно работать с индикатором Ишимоку, мы должны уяснить для себя, какую информацию несут в себе его составляющие. Можете мне поверить, индикатор Ишимоку весьма информативен . Опытному трейдеру, постоянно использующему Ишимоку, достаточного беглого взгляда на график, что бы понять, что происходит на рынке и какие перспективы его развития.
Из описания индикатора мы получили определения его составляющих. Теперь нам необходимо на примерах понять, что они нам показывают все вместе.
Для начала узнаем, какие сигналы нам выдает индикатор.
Tenkan-sen, Kijun-sen и линии Senkou Span, — это уровни 50%-ного отката на различных временных интервалах. Так как согласно положениям технического анализа откат больше, чем на половину, считается серьезным сигналом о прекращении или даже смене тренда, эти линии позволяют динамически отслеживать уровни таких , т.е. возможные величины коррекций тренда. Они составляют набор уровней поддержки/сопротивления различной силы.
Аналогом данных линий можно считать набор скользящих средних , однако линии Ишимоку имеют существенное преимущество перед стандартными «мувингами» — они не имеют эффекта запаздывания и мгновенно реагируют на изменение цены, при этом сохраняя все положительные свойства скользящих средних: возможность использования для сопровождения позиций скользящим стоп-приказом, сигналы, даваемые при взаимном пересечении и т.д.
Для начала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии — это просто вариант 20-ти и 50-тидневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.
1. Тенкан Сен – направлен вверх . В краткосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем – сигнал на покупку ;
2. Тенкан Сен – направлен вниз. В краткосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;
3. Тенкан Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение.
На моментах разворота Тенкан Сен строятся стратегии по входу в рынок . Кроме этого Тенкан Сен является . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии мы получаем сигналы на продажу или покупку: пробой ценой Тенкан Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или ее смене.
1. Киджун Сен – направлен вниз . В долгосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;
2. Киджун Сен – направлен вверх . В долгосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем повышательный (бычий) тренд — синал на покупку ;
3. Киджун Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение, а также возможна смена тенденции.
Так же как и Тенкан Сен Киджун Сен является прекрасным индикатором, определяющим уровни сопротивления и поддержки . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии, мы получаем сигналы на продажу или покупку. Пробой ценой Киджун Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или её смене.
Помимо сигналов к совершению сделки по отдельности, TS и KS в связке дают еще более сильный сигнал, когда пересекаются друг с другом . Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo.
1. При пересечении Тенканом сверху вниз Киджуна, мы получаем сигнал на продажу, так называемый «мертвый крест» ;
2. При пересечении Тенканом Киджуна снизу вверх, получаем сигнал на покупку — «золотой крест» .
Подкрепленное пробитием ценой Киджуна такое пересечение дает усиление сигнала (о факторах, усиливающих или ослабляющих сигналы, мы поговорим в отдельной главе).
Взаимное положение Тенкан Сен и Киджун Сен
Взаимное положение TS и KS относительно друг друга дает нам информацию о перспективах рынка в ближайшем будущем .
Равнонаправленное параллельное движение TS и KS в направлении, отличном от горизонтального, говорит нам о мощном движении рынка. Чем меньше расстояние между этими линиями, тем сильнее импульс движения рынка, а значит, инерция продолжения движения может быть более продолжительной. Как правило, на таких импульсах пробиваются поддержки и .
Большое расстояние между этими линиями, равно как и разбег в разные стороны, говорит об ослаблении импульса движения рынка, а выход Киджуна в горизонталь — и о намечающемся боковом движении (флэт).
Рассмотрев сигналы, подаваемые нам этими линиями, мы понимаем, что они имеют значимое место в техническом анализе рынка . Исходя из этого, на работе с ними можно строить стратегию работы. В случае нахождения цены между Тенкан и Киджун, они могут выступать целями при флэтовом движении. Также это делается и при обозначении разворота рынка. На уровни TS и KS индикатора выставляются цели по тейк-профиту.
Кроме этого линия Киджун сен уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку применяется при определении и управлении уровнем стоп-приказа . Это становится возможным благодаря тому, что сама линия KS отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию Киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что Импульс для движения вверх был недостаточным.
В частности, имея прибыльную позицию, можно выставлять стоп–приказ под уровень Киджуна для бычьего рынка и над уровнем Киджуна для медведей, передвигая его () в безубытке вместе с движением рынка, сохраняя зазор не менее 10 пунктов.
