В сегодняшнем обзоре мы протестируем простую торговую стратегию под названием «3МА» . Ее разработчики утверждают, что она отлично подойдет для трейдеров-новичков, так как не требует глубоких познаний в использовании и если строго придерживаться всех правил, установленных системой, можно получать стабильную прибыль. Давайте рассмотрим ТС «3МА» во всех деталях и узнаем, действительно ли она может приносить доход.
Принцип стратегии «3МА».
Торговая стратегия «3МА» является трендовой и в ее основе лежат три простых скользящих средних с периодами 10, 20 и 30. В качестве фильтра для сигналов используется индикатор Parabolic SAR со стандартными настройками. Сигнал поступает после того, как 10МА пересекает 20 и 30 МА. Торговая система подходит для торговли на любой валютной паре и на любом временном периоде. Но судя по отзывам трейдеров, которые торгуют по данной системе, оптимальные результаты можно получить в среднесрочной торговле на таймфрейме Н1.
Правила стратегии.
Условия для открытия длинной сделки:
МА с периодом 10 должна полностью пересечь МА 20 и 30 снизу вверх;
Точки индикатора Parabolic SAR должны находиться ниже текущей цены;
Вход в рынок осуществляется по цене открытия первой свечи после свечи пересечения.
Условия для открытия короткой сделки:
10 МА пересекает 20 и 30 МА сверху вниз (пересечение должно произойти полностью);
Индикатор Parabolic SAR показывает, что в силе медвежий тренд;
Вход в рынок осуществляется на открытии первой свечи после свечи пересечения.
Стоп-лосс и тейк-профит не выставляются. Закрывать сделки, как прибыльные, так и убыточные, необходимо вручную, после обратного пересечения скользящих средних по цене закрытия сигнальной свечи.
Примеры сделок.
В качестве примера открытия сделки, согласно всем правилам торговой системы, рассмотрим скриншот ниже:
По истечении 36-ти баров, скользящие средние пересеклись в обратную сторону. Выходить из рынка необходимо только после закрытия сигнального бара и подтверждения пересечения. Стоит отметить, что во время закрытия ордера на Parabolic SAR обращать внимание не нужно. В результате эта сделка принесла 66 пунктов прибыли.
Во время торговли иногда будут возникать ситуации, когда пересечение происходит недостаточно четко, как на скриншоте:
|
Здесь мы наблюдаем, что пересечение на продажу произошло, но не полностью. Скользящая средняя с периодом 10 по закрытию сигнального бара находится практически на том же уровне, что МА 20 и 30. Это свидетельствует о неопределенности на рынке в текущий момент, лучшим решением в таком случае будет воздержаться от торговли. Применяя стратегию «3МА», необходимо помнить, что сигнал должен быть четким и хорошо просматриваться на графике.
Тестирование.
Так как торговать по системе 3МА разрешается на любой валютной паре, тестирование было произведено по трем самым популярным: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Таймфрейм для торговли был выбран часовой, учитывая отзывы трейдеров. Период тестирования по каждой валютной паре составляет три года, начиная с января 2012-го и заканчивая январем 2015-го. Сделки проводились с фиксированным лотом 0.1 с начальным депозитом 10 000.
На скриншоте ниже приведен совместный график доходности по всем валютным парам:
 |
Отчет тестирования:
Общая прибыль – 4150.97 с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
Максимальная просадка – 954.17, что составляет 9.54% от начального депозита;
Самая большая убыточная сделка – -135.
Как видите, торговая стратегия 3МА показала довольно неплохие результаты по основным валютным парам. Во время тестирования наблюдалось большое количество убыточных сделок, но при этом очень редко убыток по одной сделке превышал 50 пунктов. Это связано с тем, что практически все ордера с отрицательным результатом были открыты в моменты боковых движений цены, и сигнал о закрытии ордера поступал в близости от цены открытия.
Профитные сделки, хоть и не такие частые, в большинстве случаев приносили в несколько раз больше чем убыточные, так как сигналы поступали в момент развития тренда, а закрытие происходило во время разворота или в период консолидации цены.
Рассмотрим результаты тестирования каждой валютной пары по отдельности.
Отчет тестирования:
Общая прибыль – 1167.26 с учетом фиксированного спреда в 3 пункта, свопов и проскальзывания;
Всего было совершено 326 сделок;
Максимальная просадка – 550.89, что составляет 5.51 % от начального депозита;
Самая большая прибыльная сделка – 316;
Самая большая убыточная сделка – -98.
По валютной паре GBPUSD результаты тестирования лучше, в сравнении с евро, но стабильный прирост прибыли наблюдается только в 2012 году и в первой половине 2013 года.
 |
Отчет тестирования:
Общая прибыль – 2899.65 с учетом фиксированного спреда в 3 пункта, свопов и проскальзывания;
Всего было совершено 264 сделки;
Максимальная просадка – 261.41, что составляет 2.61% от начального депозита;
Самая большая прибыльная сделка – 520;
Самая большая убыточная сделка – -95.
Тестирование по валютной паре USDJPY демонстрирует самые лучшие результаты. Прибыль в 2899.65, просадка всего в 2.61% и самая большая прибыльная сделка в 520 делают пару USDJPY наиболее оптимальной для торговли по стратегии 3МА.
Манименеджмент.
Исходя из результатов совместного тестирования по всем валютным парам, наиболее приемлемым с консервативной точки зрения будет фиксированный лот в соотношении 0.01 на каждые 300 долларов. Во внимание берется максимальная просадка за время тестирования, которая достигла 954.17 с лотом 0.1. С использованием лота 0.01 она соответственно будет равна 95.42. Таким образом, с депозитом в 300 можно спокойно перенести такую же просадку и при этом у трейдера останется еще достаточно большая «подушка безопасности». Давайте рассмотрим результаты тестирования с использованием метода фиксированного лота:
Отчет тестирования:
Общая прибыль – 602.86 (301.43%) с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
Всего было совершено 929 сделок;
Максимальная просадка – 240.48, что составляет 32.17% от депозита;
Самая большая прибыльная сделка – 156.15 (25.63%);
Самая большая убыточная сделка – -27.1 (5.98%).
Как видно из результатов тестирования, данный метод управления дает возможность получить значительно больше прибыли. Максимальная просадка хоть и увеличилась, но все же находится в разумных пределах.
Для агрессивной торговли наиболее оптимальным шагом для лота 0.01 будут каждые 150 единиц в валюте депозита:
 |
Отчет тестирования:
Общая прибыль – 823.52 (549.01%) с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
Всего было совершено 929 сделок;
Максимальная просадка – 442.33, что составляет 44.14% от депозита;
Самая большая прибыльная сделка – 208.2 (28.8%);
Самая большая убыточная сделка – -40.65 (8.6%).
Учитывая просадку, можно утверждать, что 0.01 лота на каждые 150 единиц капитала влечёт большие риски, дальнейшее увеличение которых нецелесообразно.
Давайте посмотрим, какие результаты может принести торговля по системе 3МА с использованием метода управления капиталом Райана Джонса «фиксированная пропорция» с депозитом 200$ и таким же значением дельты 200$:
 |
Отчет тестирования:
Общая прибыль – 786.07 (393.04%) с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
Всего было совершено 929 сделок;
Максимальная просадка – 276.47, что составляет 31.34% от депозита;
Самая большая прибыльная сделка – 156.15 (19.71%);
Самая большая убыточная сделка – -40.65 (5.25%).
В сравнении с предыдущим методом управления капиталом с таким же начальным депозитом, фиксированная пропорция показывает лучшие результаты:
Прибыль выше на 183.21 (91.61%);
Просадка меньше на 0.88%.
Исходя из результатов тестирования двух методов управления капиталом, можно утверждать, что оптимальным из них в соотношении прибыли и рисков является метод «фиксированной пропорции» Райана Джонса с минимальным депозитом 200 и таким же значением дельты.
Итоги.
По результатам тестирования было выявлено, что стратегия 3МА является достаточно прибыльной, при этом она не требует высокого стартового депозита:
Минимальный депозит при агрессивной торговле – 150;
Минимальный депозит при умеренной торговле – 200;
Минимальный депозит при консервативной торговле – 300.
По валютным парам худшие результаты демонстрировал евро-доллар, поэтому при желании его можно исключить из своей торговли, либо заменить на другую пару.
Стоит также отметить, что во время тестирования методов управления капиталом «фиксированный лот» и «фиксированная пропорция» Райана Джонса, лучшие результаты показал второй метод. Но для более эффективного использования стратегии и максимизации прибыли, необходимо рассчитать оптимальный риск на сделку математическим способом, как это сделать описано в статье на примере одной из стратегий.
Если строго придерживаться всех правил стратегии, а также рекомендаций по управлению капиталом, то с помощью 3МА можно извлечь неплохую прибыль.
Большинство торговых форекс систем используют в основе для принятия решения именно скользящие средние, и какие либо осцилляторы. Представляем вашему вниманию еще одну торговую систему форекс с использованием . Однако это будет не простая система на основе Moving Average , где мы будем торговать строго по пересечению скользящих, здесь мы будем использовать уровни, которые помогут нам оценить скользящие с другой стороны.
Торговая система MA + Channel качественно работает в начале тренда, если цена уже движется в сильном тренде, в таком случае хороших сигналов от нее не будет. Можно говорить о том, что именно самый идеальный сигнал появляется в момент формирования или зарождения нового тренда на рынке форекс. Новый сигнал к открытию позиции по и Channel появится только уже в момент разворота текущего тренда. Поэтому торговой ситуаций будет нечто среднее между трендовым рынок и боковым трендом.
Валютные пары для торговли по стратегии MA + Channel довольно разные, причем можно использовать ля каждой и свой временной промежуток. После усвоения правил торговли вы можете самостоятельно протестировать систему на истории на каждой валютной паре и принять решение использовать ее или нет. В ходе испытаний мы выявили несколько очень качественных валютных пар:
Валютная пара GBP/USD, временной промежуток M30
Валютная пара EUR/JPY, временной промежуток M30
Валютная пара GBP/JPY, временной промежуток H1
Валютная пара EUR/NZD, временной промежуток H1
Валютная пара AUD/USD, временной промежуток H4
Как видим, довольно большое разнообразие валютных пар для торговли, однако нет самой популярной eur/usd, но в то же время есть две самые волатильные валютные пары gbp/usd и gbp/jpy. Еще раз повторим, что можно самостоятельно поэкспериментировать, но представленные пары максимально были оттестированы на пригодность для использования по стратегии MA + Channel .
В первую очередь необходимо добавить нужные . Для торговли по стратегии нам нужно будет две скользящие.
Первая скользящая средняя период 233, метод Simple, применить «High», цвет зеленый, вторая ширина линии. Уровни для нее 15,89,144, цвет зеленый, первая ширина линии.
Вторая скользящая период 233, метод Simple, применить «Low», цвет красный, вторая ширина линии. Уровни для второй скользящей -15,-89,-144, цвет красный, первая ширина линии.
После добавления скользящих мы получим график, на котором все линии идут параллельно друг другу, образовывая тем самым некий ценовой канал. Цена будет попадать в такой канал во время боковых движений на рынке, а во время сильных трендов сможет покидать этот канал и двигаться в одном из направлений.
Для открытия позиций нам необходимо найти момент, при котором цена заходит в этот канал. У нас разных цветов, поэтому мы и ищем точку входа на продажу или же на покупку в зависимости от цвета линий этих скользящих средних.
Для того чтобы найти точку входа по форекс стратегии Moving Average и Channel нам необходимо дождаться, когда цена попадет в канал между двумя основными скользящими средними (зеленой и красной второй ширины), как только она зашла в этот канал мы смотрим за тем как она будет выходить из этого канала.
Для того чтобы получить точку входа на покупку ждем пока цена одной свечей, именно телом свечи, пересечет основную скользящую среднюю, здесь же должно быть и пробитие первого уровня 15 с закрытием выше. Только в этом случае мы можем на открытии следующей свечи открывать позицию на покупку.
Открытие позиции на продажу происходит следующим образом. В первую очередь ждем пересечения свечой основного уровня скользящей средней красного цвета и закрытия ниже первого уровня Moving Average -15, и уже с открытием новой счета открываем позицию на продажу.
Обязательным условием для открытия позиций выступает пересечение ценой зеленой либо красной зоны, только после этого имеет смысл открывать позиции.
Важной составляющей любой торговой стратегии является соблюдение рисков, поэтому и при торговле по MA + Channe l есть правила выставления ордеров стоп-лоссов, которые спасут ваше депозит от полной потери, в случае если цена пошла против вас. Защитный стоп приказ брокеру на закрытие позиции по торговому методу Moving Average и Channel рекомендуется выставлять независимо от покупки либо продажи размеров в 40 стандартных пунктов. К примеру, если мы купили валютную пару gbp/usd по цене 1.5740, то стоп-лосс должен быть выставлен на уровне 1.5700.
Фиксируем прибыль, по стратегии, исходя из расположения уровней скользящих средних . Первый ордер на закрытие позиции с прибылью, например для покупки, мы выставляем на уровне 89, второй ордер можно выставлять на уровне 144.
Торговая форекс система Moving Average и Channel представляет собой очень простой вариант торговли со строгими правила входа в позицию и выхода из нее. Причем потенциальная прибыль значительно выше планируемых убытков в 40 стандартных пунктов. Таким образом, форекс стратегию MA + Channel можно смело рекомендовать начинающим трейдерам и всем кому психологически комфортно торговать с использованием скользящих средних.
— еще одна тактика следования за трендом. Это классическая комбинация скользящих средних и фильтра в виде осциллятора. Рабочее пространство торговой стратегии — туннель Moving Average (МА) и .
Данная торговая стратегия мультивалютная , но рекомендуем брать для торговли валютные пары с наименьшим спредом, чтобы уменьшить нагрузку на депозит, тем более если торговая стратегия внутридневная, и количество сделок довольно большое, этот вопрос становится ещё более актуальным.
Таймфрейм используем не ниже часового , хотя при желании можно попробовать и на пятнадцати минутном графике поработать, но нужно понимать, что при таком раскладе число ложных сигналов вырастет.
1. EMA(18)
2. EMA(28)
, сдвиг – 0, применить к close, на графике окрашена в красный цвет.
3. WMA(5)
, сдвиг – 0, применить к close, на графике окрашена в синий цвет.
4. WMA(12)
, сдвиг – 0, применить к close, на графике окрашена в желтый цвет.
5. RSI(21)
, применить к close.
Рабочий стол по торговой стратегии MA-RSI
Как вы могли заметить на графике две красные линии на графике и образуют туннель, который мы будем использовать для определения конца и начала тренда. Взвешенные помогут нам точно определить вход и выход из рынка, а также при их помощи можно будет определить силу текущего тренда.
Основные условия для заключения сделки:
1. Сделку можно заключать только тогда, когда канал из двух ЕМА (красный) либо пересечен или очень узкий;
2. Сделку на покупку можно заключать в том случае, когда RSI выше уровня 50, на продажу если меньше 50.
Открытие сделки на покупку
Рассмотрим сделку на покупку. Итак выполняем основные условия – RSI выше уровня 50, туннель узкий или пересечен. Далее для заключения сделки на покупку скользящие средние WMA(5) и WMA(12) должны пересечь туннель снизу вверх. Когда это случится, заключаем сделку на покупку.
Далее, не устанавливаем . Сделку закрываем вручную при пересечении WMA(5) и WMA(12) сверху вниз. Но если даже произошло пересечение и мы зафиксировали некоторые убытки, не расстраивайтесь, после нас ждут самые сливки.
Далее смотрим, пересекут ли WMA(5) и WMA(12) сверху вниз красный туннель. Если пересечения не произошло, а напротив WMA(5) и WMA(12) пересеклись снизу вверх, открываем еще одну сделку на покупку и работаем по аналогии.
Сделка на покупку по торговой стратегии
Разберем сделку. Осуществляем вход при всех ранее упомянутых условиях. Как видите, первый выход из сделки пришлось осуществить при обратном пересечении WMA(5) и WMA(12) и забрать убытки в размере 9-ти пунктов плюс спред. Далее WMA(5) пересекла WMA(12) снизу вверх, и мы снова открываем сделку на покупку так как туннель не изменил своего направления, не сузился и не пересекся. На этот раз наша прибыль составила 124 пункта.
Сделка на продажу по торговой стратегии
На рисунке выше приведен пример сделки на продажу, которая принесла прибыль в 137 пунктов.Заметим, что после того как мы забрали прибыль, WMA(5) и WMA(12) так и не вышли выше туннеля что позволило бы нам снова войти в сделку на продажу, тоже прибыльную.
Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Как вы считаете — от чего зависит эффективность стратегии? От самой стратегии? Или от того насколько точны индикаторы , заложенные в ней?
На самом же деле, прибыльность стратегии зависит совсем не от индикаторов, как считают многие, а от того, насколько хорошо трейдер понимает принципы заложенные в них и умеет подстраиваться под рынок!
Именно поэтому профессионалы никогда не заморачиваются поиском Грааля , а лепят его сами, из проверенных годами инструментов -)
И с одной из таких стратегий, в основе которой лежат старые, проверенные, хотя и немного мутировавшие, индикаторы, познакомимся в этой статье...
MA RSI Scalping — что-то среднее между внутридневной и скальпинг стратегией . Основой ей стал грамотный баланс между трендовым индикатором и осциллятором, благодаря чему повысилась эффективность торговли на всех участках рынка, будь то тренд или флет.
Думаю, стоит сразу отметить, что стратегия демонстрирует достаточно высокие показатели , как на бинарных опционах так и на CFD , что позволяет охватить более широкий набор активов и максимально снизить риски. Более того, MA RSI Scalping также подходит и для торговли на рынке Форекс.
Для реализации стратегии вам понадобится торговый терминал МТ4, в который потребуется установить стратегию.
Скачивание файлов доступно при нажатии на кнопку, а инструкция по установке стратегий для начинающих, находится
Все индикаторы стратегии, в том или ином виде, уже рассматривались на страницах этого блога, поэтому те, кто всерьёз изучает трейдинг , без труда сориентируются в них.
Если же кому-то индикаторы кажутся незнакомыми или непонятными, то они могут перейти по ссылкам, для более подробного изучения, либо забить нужный запрос в поисковике блога...
Прежде чем войти в сделку обратите внимание на то, где находится ближайший уровень Pivots D.
Если в нескольких пунктах находится уровень сопротивление – сделка отменяется. Если же сигнал как будто лежит на уровне и опирается на него – позиция обладает более высоким приоритетом (сигнал более сильный).
Для определения времени экспирации опциона можете воспользоваться историей поведения стратегии в прошлом.
Для этого достаточно немного назад перелистать график, и посчитать через какое количестве свечей в среднем, цена достигает уверенной зоны прибыльности.
Узнав количество свечек, просто перемножьте их на ваш таймфрейм и получите время экспирации в минутах.
Для овладения стратегией MA RSI Scalping обязательно потренируйтесь на демо счёте ! Кроме того, можете воспользоваться тестером стратегий и симулятором торговли.
Помните, одна и та же стратегия может демонстрировать совершенно разные результаты, как на разных активах, так и на разных таймфреймах, поэтому обязательно уделите пристальное внимание тестам!
