Стратегия с RSI представляет собой достаточно простую, но при этом эффективную методику трейдинга. Эта система основана на применении проверенного временем индикатора, который без труда можно найти в стандартном наборе "индюков" терминала MetaTrader.
Стратегия с RSI предполагает использование для открытия ордеров временного интервала М5, благодаря чему ее можно порекомендовать всем любителям скальпинга.
В рассматриваемой нами торговой методике в качестве сигнала на открытие позиции будет выступать пробитие кривой алгоритма трендовых линий, которые располагаются в окошке индикатора.
Стратегия с RSI предполагает открытие ордеров по стандартному сигналу осциллятора или после пробоя трендовых линий, построенных в окошке инструмента. Оптимальным вариантом является заключение сделок после возникновения обоих сигналов.
Подобный подход к трейдингу является более безопасным, но, к сожалению, совпадение обоих сигналов для открытия ордеров наблюдается довольно редко.
Позиции на покупку необходимо открывать в следующих случаях:
Правильное открытие ордеров на продажу и покупку отображено на следующем фото.
Стратегия с RSI предполагает торговлю на временном интервале М5, поэтому оставлять без присмотра активные позиции не рекомендуется, ведь это может стать причиной возникновения убытков. Если Вы не желаете лично следить за активными позициями, то Вам следует воспользоваться инструментами сопровождения торговой операции, например, трейлинг стопом .
Если Вы открыли ордер после пробития трендовой линий, то Вам следует установить Stop Loss на расстоянии 10 пипсов от места заключения сделки и Take Profit на аналогичной дистанции. Также Вы можете установить Take Profit на дистанции 20 пипсов от места открытия позиции, а после того, как цена пройдет 10 пипсов в выгодном для Вас направлении, перевести сделку в безубыточное положение.
Стратегия с индикатором RSI предполагает открытие большого количества ордеров с относительно небольшим доходом в единицу времени.
Если Вы открываете ордер после выхода кривой алгоритма из области перекупленности/перепроданности, то Вам желательно установить Take Profit на расстоянии 20-30 пипсов.
Индикатор индекса относительной силы RSI прекрасный инструмент в арсенале трейдера. С его помощью можно значительно улучшить результативность торговли.
В этой статье мы расскажем, как правильно использовать RSI, чтобы он был надежным помощником в вашей торговле на бирже. RSI относится к самым популярным осцилляторам в техническом анализе. Он стоит в одном ряду с такими индикаторами как и Stochastic. Их можно увидеть почти у каждого трейдера.
RSI (англ. relative strength index — индекс относительной силы ) — индикатор технического анализа, показывающий силу тренда. Входит в группу осцилляторов и строится в отдельном окне, под графиком цены.
Формула расчета индикатора: RSI = 100 — (100 / (1 + U / D)), где:
U - среднее значение положительных ценовых изменений;
D - среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Для того чтобы добавить RSI в терминале , найдите его в «Навигаторе»:
После двойного клика, откроется окно настроек:
Настройка индикатора RSI не составит никаких сложностей. Вкладка «Параметры»:
Во вкладке «Уровни», настраиваются горизонтальные уровни перекупленности и перепроданности. Выглядят настройки следующим образом:
Вы можете менять значение уровней и делать описание к ним. А так же, добавлять их, а не ограничиваться двумя. Как видно на скриншоте, мы оставили стандартные настройки индикатора и подписали их.
После нажатия на «ОК», внизу под графиком цены, появится окно индикатора RSI. Так выглядит его график со стандартными настройками:
Индикатор настроен и готов к работе. Пришло время рассказать, как работать по RSI.
В основном, индикатор RSI везде позиционируют, как осциллятор для торговли во флете, т.е., когда отсутствует направленная динамика движения цены. Но, если разбираться, то индикатор RSI очень универсален, и вы увидите, как его можно использовать не только для торговли в ценовом диапазоне, но и в тренде.
Классические правила торговли RSI элементарны, и базируются на торговле от уровней перекупленности (70) и перепроданности (30). Когда цена подходит к верхнему уровню, и разворачивается от него, то надо продавать. При развороте цены от нижнего уровня — покупать.
Такая тактика хороша, если цена находится в торговом диапазоне, но совсем не годится когда начинается тренд, т.к. сразу появляется много ложных сигналов. Тем не менее, индикатор RSI можно использовать при торговле направленных движений — трендов. Делается это очень просто!
Мы знаем, что индикатор имеет зоны перекупленности и перепроданности, а и есть самый настоящий тренд! Перекупленность — восходящий тренд, перепроданность — нисходящий.
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Тактика торговли в тренде, с помощью осциллятора RSI, будет выглядеть так:
Покажем на примере:
Нам нравится торговать по индикатору RSI всего лишь с одним уровнем. Его значение равно 50. Оно получено в результате всего допустимого диапазона напополам.
Принцип торговли по этой стратегии: все, что выше 50 — покупка, все, что ниже 50 — продажа.
С помощью этой стратегии, получается брать достаточно продолжительные тренды.
Торговля нисходящего тренда по RSI с одним уровнем
Как и у любого осциллятора, на RSI возникают бычьи и медвежьи дивергенции. Если к ним прибавлять сигналы от уровней, то можно получить отличные точки для заключения сделок.
Пример медвежьей дивергенции RSI:
Цена показывает новые максимумы, в то время как на графике RSI каждый последующий максимум ниже предыдущего. Это говорит о том, что образовалась медвежья дивергенция, и можно ожидать снижения цены. На графике RSI отчетливо видна поддержка, которая в дальнейшем пробивается вниз. В этой точке заключается сделка на продажу. Потом видно, как RSI пересекает уровень (50), это событие усиливает занимаемую нами позицию. Выход из сделки происходит, когда RSI пересекает уровень (50) снизу вверх.
Пример бычьей дивергенции RSI:
График цены показывает следующий минимум ниже предыдущего, в то время как на графике индикатора новый минимум выше. Это означает, что сформировалась бычья дивергенция, и надо торговать от покупок. Пробивается поддержка на RSI и сразу уровень (50). Выйти из покупки можно при обнаружении медвежьей дивергенции, или при пересечении RSI уровня (50) сверху вниз.
Самой известной ошибкой у новичков, когда они торгуют с помощью индикатора RSI, является такая ситуация:
Обратите внимание на первое пересечение индикатором линии перепроданности вниз. Почему-то, это гипнозом действует на неопытных трейдеров, и они упорно начинают покупать в этой точке.
Значительно усугубляет данную ситуацию, когда трейдер не использует стоп-лосс. Если цена вошла в тренд (выше мы разбирали торговлю по уровням перепроданности и перекупленности ), это будет очень болезненно и разорительно.
То же самое справедливо и для восходящего тренда.
Чтобы избежать такой ошибки, никогда не покупайте, если RSI пересек уровень перепроданности (30) сверху вниз. И не продавайте, если RSI пересек уровень перекупленности (70) снизу вверх. Иначе, можете нарваться на очень сильный тренд против себя. А, как показывает опыт, новички и трейдеры с маленьким опытом, будут торговать против движения.
Это всё, что мы хотели рассказать вам об индикаторе RSI и торговле с его помощью. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях.
Успехов в торговле!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
Индикаторы теханализаПосле прочтения работы Larry Connors «Краткосрочный торговые стратегии, которые работают» меня очень заинтересовало использование RSI с периодом 2 или 3 для поиска откатов и торговых возможностей. Еще большее доверие этому индикатору я стал придавать, когда приобрел некоторые исследования Connors RSI на исторических данных.
Стратегия РСИ 2 была разработана для дневных графиков, хотя она и является краткосрочной. Среднее время нахождения в рынке 2 дня. Но по результатам тестирования данной системы, она побила среднерыночную доходность. Её можно использовать на фондовой бирже, а также валютном рынке Форекс.
Вообще, Ларри Коннорс давно известен применением своих индикаторов, и их тестированием в «Connors Research». Но система, которая действительно подняла его на уровень доверяя и профессионализма, была именно RSI-2.
Как известно, индекс относительной силы используется как осциллятор или опережающий индикатор, который отлично работает на безтрендовом рынке, но дает много ложных сигналов во время тенденции.
Поэтому, для следования глобальному биржевому тренду, применяются трендовые индикаторы, такие как: Moving Average или MA (скользящая средняя) и Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Индикаторы, которые мы будем применять и их настройки:
Настройка таймфрейма для трейдинга – дневка.
Правила для открытия позиции:
Критерии закрытия позиции:
Выбор момента для входа в рынок:
Ясно, что при использовании дневного графика, мы открываем и закрываем позиции в течении 5 минутного интервала окончания биржевой торговой сессии или в первые 5 минут её открытия, если применять консервативные входы.
Возникает естественный вопрос, как настроить стоп лосс для ограничения убытков? В Ларри Коннорс есть интересная статья, где они тестировали влияние стоп лосс на торговые результаты. В итоге вышло, что ограничение убытков пагубно сказывается на биржевом счете, даже если использовать их на расстоянии 50% от точки входа . Поэтому, закрытие позиции происходит лишь при пересечении 5 MA.
На изображении внизу представлен дневной график CHTR с зеленой линией, отвечающей 5 MA, серой линией – 200 MA и индикатором RSI 2-периодным внизу. 2 торговых сигнала были отмечены стрелочками, оба с положительным результатом.
Ниже акции COH, которые показали 4 шортовых сигнала, каждый из которых в плюс.
Убыточные сделки возникают всегда, когда бумага пребывает в зоне перекупленности/перепроданности более 1-2 свечей. В таких ситуациях вспоминаются изречения великих трейдеров: «Неизвестно сколько рынок будет перекуплен/перепродан и выдержит ли это ваш торговый счет».
В основе индикатора BB (Bollinger Bands) лежит все та же скользящая средняя, но дополненная двумя линиями выше и ниже, которые являются стандартным отклонением цены. Применяя полосы Боллинджера в качестве инструменты для закрытия позиций, мы удлиняем наше время нахождение в сделке, а также увеличиваем возможную прибыль.
Настройка RSI и ВВ:
Настройки таймфрейма остаются прежними – 1 бар = 1 день.
Правила для открытия позиции остаются неизменными. То же касается консервативного или агрессивного метода входа.
Критерии для закрытия позиции:
Давайте рассмотрим, как пользоваться данной стратегией на примерах:
Дневной график акций EMN с +1 полосой Боллинджера (остальные отключены) красного цвета, а в остальном без изменений. Получено 2 лонговых сигнала, которые принесли прибыль.
Дневка EL с нанесенной -1 полосой Боллинджера зеленого цвета и двумя прибыльными сигналами в шорт.
Применив стандартное отклонение, мы несколько отдалили 5 SMA от точки входа и добились увеличения прибыли. Но в этом есть и негативная сторона – цена может и не закрыться ниже этой линии, и прибыльная сделка превратится в убыточную.
Частый вопрос на форумах, как применять Relative Strength Index с другими осцилляторами, например, stochastic oscillator ? Или может с MACD – трендовый индикатор, имеющий гистограмму, которая является осциллятором.
Стохастик и RSI имеют общий принцип действия, но различаются в формуле расчёта. Применять их на графике вместе – это невыход. Лучше всего комбинировать трендовые и опережающие индикаторы, как это было сделано выше.
Использовать RSI в комбинации со скользящей средней или Боллинджер дает эффект, если настроить его на быструю торговлю, то есть выставить период за 2 бара. Данные стратегии прошли тестирование на исторических данных и показали результат выше среднего.
Оставьте свое мнение по поводу представленных стратегий с RSI в комментариях, делитесь ссылкой на статью в соцсетях и будьте успешны!
Индикатор RSI (англ. relative strength index, рус. индекс относительной силы) позволяет определить момент, когда тренд изменит направление. Является одним из наиболее популярных инструментов, используемых трейдерами при торговле бинарными опционами и на рынке форекс.
Распространённость индикатора RSI объясняется простотой его использования. Строящаяся линия показывает зоны «перекупленности» и «перепроданности». Когда график рси поднимается выше определённых значений, следует ждать снижения цены. Для падающего тренда всё наоборот. Если RSI опускается слишком сильно, то в скором времени произойдёт смена настроений на рынке.
Индикатор подходит для всех таймфреймов, от 1 минуты до 24 часов.
Для начала необходимо добавить индикатор на график. У брокера бинарных опционов для этого следует нажать на расположенную выше графика вкладку.
Сделки и поиск точки входа рекомендуем производить на графике «японские свечи». Отображаемые ими значения позволяют точнее видеть поведение цены. У вас появляется больше информации о рыночном настроении. Спрогнозировать дальнейшее движение цены становится проще.
При выставлении индикатора на график вы можете нажать на знак вопроса и просмотреть обзорное видео от брокера. Оно поможет вспомнить ключевые аспекты при работе с RSI.
Период – количество свечей, которые берутся во внимании при прорисовывании линии индикатора. Чтобы увеличить количество точных сигналов следует изменить значение в соответствии с выбранным стилем торговли и состоянием рынка. Новичкам рекомендуется использовать период в 14 или 5 свечей.
После настройки появится окно индикатора. Шкала значений справа(70, 50, 30) показывает определённые зоны рынка. Приближение к верхнему порогу сигнализирует о том, что актив близок к зоне перекупленности и вероятность разворота цены довольна высока. РСИ приблизился к значению 30? Всё наоборот, следует ждать сигнала на покупку опциона «Вверх». 50 обозначает флетовое состояние рынка или «боковик». Торговать в это время не следует – цена может пойти в любую из сторон.
Как видно на графике, в 23:15 построенная индикатором линия пересекла зону перепроданности в обратном направлении. При этом последующие свечи демонстрируют зарождение микротренда. Данное движение цены позволило бы нам заработать 80 или 90% от вложенной суммы.
Обратная ситуация, вернувшись из зоны перепроданности, индикатор предсказал смену тренда и долговременное движение вниз. Воспользовавшись данной возможностью, мы также смогли бы заработать, не волнуясь при этом за исход сделки.
Индикатор предсказывает вероятное изменение тренда. Задача пользователя отфильтровывать ложные сигналы. Таким образом увеличивается процент прибыльных сделок и появляется возможность многократно увеличить депозит за короткий временной промежуток.
RSI считается одним из лучших индикатор. Он используется трейдерами по всему миру. Основная сложность при работе с ним заключается в фильтрации сигналов. Именно этому аспекту стоит уделить пристальное внимание. При таком подходе рост вашего депозита обеспечен.
Наиболее популярный вариант – MACD. Оба индикаторы являются осцилляторами (следующими за ценой). Полученный одновременно от RSI и MACD сигнал имеет повышенные шансы на успех.
Разворотные свечные модели, например «Японский стандарт» также показывают хорошую результативность. Дождитесь появления необходимой фигуры на графике, после сигнала РСИ. Такой подход уменьшает количество заключаемых сделок, но значительно увеличивает % успеха.
Тем, кто принял решение торговать только в направлении глобального тренда могут помочь скользящие средние со значением от 50. Выставив MA на график и фильтруя полученные от РСИ сигналы на совпадение направлению линии, вы увеличиваете свои шансы на успех.
Брокер позволяет нанести на график все вышеперечисленные варианты и производить анализ рынка, не отвлекаясь на переключение между вкладками.
РСИ считается общепризнанным осциллятором, показывающим отличную результативность при правильной фильтрации поступающих сигналов. Неоспоримым преимуществом индикатора является его простота и количество поступающих сигналов.
