Скользящие средние (moving average) на Форекс - один из самых старейших индикаторов, который лег в основу создания многих других, послужив неким базовым элементом для их построения. То есть сначала был придуманы, а точнее высчитаны и опробованы на практике скользящие средние Форекс, а затем уже появились другие индикаторы, принцип действия которых основан на их использовании. Это, к примеру, всем известные MACD, полосы Боллинджера и так далее. При рассмотрении скользящей средней на Форекс, стоит сразу отметить, что это трендовый индикатор, то есть он может качественно определять, какая сейчас на рынке преобладает тенденция. Это значит, что трейдер может легко торговать по существующему движению, которое создают в своих целях маркет-мейкеры, и неплохо при этом зарабатывать.
Однако, не следует забывать об основном «минусе» всех трендовых индикаторов - запаздывании. Из-за этого свойства на Форекс трендовые индикаторы обычно не позволяют вовремя выйти из позиции при смене тренда, так как трейдер может считать противоположное отклонение цены за коррекцию или откат. Вследствие этого, валютные спекулянты вынуждены отдавать часть накопленной прибыли рынку из-за этого недостатка moving average, но все же она часто дает весьма хорошие сигналы на покупку и отдать часть накопленных доходов, полученных от сильного продолжительного движения, не так уж и жалко. Кроме того, ниже будут рассмотрены разработанные стратегии на основе комбинирования скользящих средних с разным периодом и способом исчисления, что помогает устранить часть негативного эффекта из-за отставания этого трендового индикатора. К примеру, довольно популярный метод, когда используется средняя скользящая и средняя взвешенная или несколько типов скользящих средних (простые и экспоненциальные).
Рассчитать скользящую среднюю на Форекс достаточно легко и для этого существует очень простая математическая формула, основанная на использовании принципа поиска среднего арифметического. Итак, скользящая средняя, пример расчета точек для образования линейного графика.
Причем для получения значений обычно берут цены закрытия. К примеру, если нужно рассчитать скользящую среднюю за 8 периодов, скажем по D1, то нужно взять предшествующие цены закрытия восьми дней, сложить их и разделить на восемь.
Скользящие средние входят в стандартный набор технических инструментов для Meta Trader 4. То есть, для того чтобы их добавить, достаточно нажать «Вставка - Индикаторы - Трендовые» и выбрать «Moving Average», что в переводе с английского и обозначает «Скользящая средняя». Когда этот индикатор добавляется к ценовому графику, Meta Trader 4 предлагает выбрать подходящие настройки для построения скользящих средних.
Тут нужно обратить внимание на:
На практике Форекс метод скользящей средней применяется для самых разных вариантов прогнозирования цены, так как комбинации с применением различных периодов и подходов к исчислению предоставляют массу разнообразной информации о движении котировок, которую рейдер может использовать в своих корыстных целях. Однако, можно выделить несколько основных наиболее распространенных вариантов того, как будет лучше воспользоваться поступающими от скользящих средних данными.
Если применять для поиска сигналов на финансовых рынках одну скользящую среднюю Форекс, то в таком случае естественно самым качественным сигналом для открытия позиции станет пробитие ценой этой moving average, но помимо этого трейдер может использовать для торговли и общее направление движения, если есть хоть какая-то уверенность в том, что существующая тенденция продержится еще некоторое время на рынке.
Читайте также:
На представленном скриншоте синими стрелками отмечено, где можно было совершить доливку позиций, торгуя на завершении коррекции и двигаясь с ценой по тренду, наращивая таким образом торговый объем, а значит - и свою прибыль.
Самым неприятным моментом для трейдера, который использует в качестве ориентира тренд и инструменты, позволяющие определять и эксплуатировать его, это, конечно же, флэт - боковое движение, когда цена совершает невнятные колебания, не поддающиеся прогнозированию. Пример такого движения изображен на скриншоте, где хорошо видно, как ценовая линия пересекает поочередно скользящую среднюю на Форекс сначала сверху вниз, потом снизу вверх и так далее. То есть, в таком случае трейдер, открывающий позиции по сигналу пересечения этих двух линий, будет нести убытки до тех пор, пока не начнется сильный тренд в одну из сторон.
Поэтому, определив для себя, что цена на Форекс зашла во флэт и рынок «уснул», как выражаются некоторые аналитики, оптимальным будет занять выжидающую позицию и продолжить наблюдение за ценовым графиком, определив канал, в котором «болтается» цена. Строго говоря, это может быть не только канал, на графике могут образовываться и другие фигуры технического анализа - флаг, треугольник и тому подобное. Соответственно, торговую позицию будет мудро открыть на пробой значимых линий зафиксированной фигуры.
К примеру, на скриншоте можно видеть, что цена движется в рамках ценового канала (между синими линиями), а значит, можно открывать ордер сразу, как будет пробита одна из этих линий поддержки или сопротивления. Здесь на скриншоте приведен пробой линии поддержки, после чего можно открывать сделку Sell вниз (синяя стрелка вниз) и использовать уже скользящую среднюю на Форекс как линию сопротивления, добавляясь после отбоя, как это было рассмотрено в прошлом пункте статьи.
На Форекс и других финансовых рынках при торговле с использованием одной скользящей средней крайне важно правильно определить ее период и понимать, что на разных таймфреймах следует применять и различные ее настройки. Ниже будут приведены торговые стратегии на основе использования скользящих средних Форекс, где даются четкие рекомендации в отношении того, какой период и какой тип исчисления moving average следует брать для получения оптимального результата, однако всегда нужно понимать ключевые моменты настроек, используемых при построении этого трендового индикатора.
К примеру, на представленном выше скриншоте видно, что цена опустилась вниз, сформировав какой-то новый минимум, потом совершила восходящую коррекцию, а затем продолжила движение вверх. При этом линия moving average не отобразила это поведение цены, вследствие чего трейдер, который бы находился в этот момент в короткой позиции (SELL), отдал бы довольно большую часть накопленной прибыли, если бы использовал для закрытия позиции сигнал пересечения ценовым графиком линии скользящей средней снизу вверх. То есть, в данном случае можно констатировать - скользящая средняя Форекс запаздывает, она взята с очень большим периодом, не позволяющим вовремя фиксировать значимые отклонения цены. Такой тип moving average называют еще очень медленным. Помимо основного недостатка у него есть и преимущество, которое состоит в том, что данная moving average позволяет исключить при анализе тенденции рыночные шумы.
На следующем скриншоте того же ценового графика видно, что скользящая средняя, взятая уже с меньшим периодом, фиксирует помимо значимого пересечения еще и ряд второстепенных. То есть линия moving average излишне часто пересекает цену, вследствие чего рождается большое количество ложных сигналов, а это уже очень плохо, так как простой рыночный шум мешает трейдеру объективно воспринимать поступающую информацию. Учитывая это, трейдер должен понимать, что у данной скользящей средней на Форекс слишком маленький период и его следует увеличить, чтобы исключить из анализа случайные ценовые колебания. Такой тип moving average называют быстрым, помимо основного недостатка, у него также есть и небольшое преимущество, которое состоит в том, что трейдер используя такую скользящую среднюю Форекс может вовремя закрыть размещенный ордер, фиксируя убытки.
Следующий скриншот показывает наилучший вариант скользящей средней Форекс, когда она точно, без излишних запаздываний информирует о смене тренда и зарождающемся новом движении (синяя стрелка), демонстрирует сигнал на доливку позиции при отбое от скользящей средней (красная стрелка) и так далее.
На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.
Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста - необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.
Описанная выше простая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних имеет одну характерную особенность, из-за которой новички, испытав ее на практике, часто отказываются от дальнейшего применения столь эффективного инструмента. В чем же состоит специфическая особенность таких стратегий, которая может принести, как благо (причем весьма ощутимое), так и вред.
Дело в том, что тут нужно снова повториться (а повторение известно, чего мать) и снова сказать: скользящие средние на Форекс - это запаздывающий индикатор! То есть, как только быстрая пересекла медленную, к примеру, снизу вверх, не нужно сразу бросаться и открывать позицию, а сначала будет крайне полезным потратить немного времени на простой анализ. Почему? Да потому что, как правило, сигнал от moving average поступает тогда, когда смена тенденций уже произошла и цена в течении какого-то времени движется по-новому направлению. В таком случае, если трейдер совершает размещение ордера так, как было описано в прошлом пункте, то возможно три варианта развития событий, два из которых могут таить в себе крайне неприятные для трейдера последствия.
3. Более коварным выступает третий вариант, где по аналогии с прошлым пунктом трейдер открывается неоправданно большим лотом, а цена входит в состояние глубокой коррекции. И вот, трейдер наблюдает, как на его балансе увеличивается цифра со знаком «минус», переживает сильный стресс и, возможно, закрывает позицию, так как сомневается в правильности сделанного шага или банально вынужден бояться «маржин-колла». Особенно «интересно», если вскоре после закрытия убыточной сделки, трейдер наблюдает, что цена, совершив глубокую коррекцию, с новой силой и на много пунктов уходит в заранее предсказанном направлении, что могло бы принести весьма и весьма хороший доход.
Чтобы избежать таких опасностей при использовании скользящих средних на Форекс, следует понимать, что сигнал от пересечения быстрой и медленной moving average - это прежде всего информация о зарождении нового тренда. Он может быть, как краткосрочным, так и довольно продолжительным. Если тренд продолжительный, то тут все просто и трейдер, открывшийся по сигналу двух скользящих средних сможет в итоге получить хорошую прибыль, если он и его торговый счет не испугается возможной коррекции. Но, в случае краткосрочного тренда последствия могут быть весьма тяжелыми и свои позиции, во избежание неприятных последствий, всегда важно защищать стоп-лоссом. В таком случае, даже при случайном неоднократном и неблагоприятном развитии событий трейдер сможет относительно легко отделаться и все-таки дождаться хорошего сигнала о продолжительном тренде, что позволит перекрыть все убытки от стоп-лоссов и все равно в итоге хорошо заработать.
Освоив основные критические моменты, которые несет с собой прогнозирование методом скользящей средней, можно выходить на новый уровень и рассмотреть практические рекомендации от ведущих экспертов финансовых рынков касательно того, что же следует делать, когда получен сигнал на открытие позиции.
Перед тем как продолжить и рассмотреть конкретный пример, не лишним будет ввести понятие информационного и финансового риска, которым подвергает себя трейдер при получении сигналов, и изучить, что же с ними делать.
Чтобы понять, о чем идет речь, можно рассмотреть ситуацию на скриншоте. В месте формирования сигнала (красная стрелка) цена уже долго находится в состоянии тренда и расположилась в точке, отмеченной синей стрелкой. Поскольку у трейдера всегда есть возможность, либо купить валюту, либо продать ее, чтобы заработать, то информационный риск для него обычно составляет 50% и хорошо было бы его сдвинуть в ту или иную сторону, обеспечив себе лучший вероятностный прогноз на успех сделки. В данном случае, поскольку цена после получения сигнала расположена под скользящими средними, можно полностью быть уверенными в том, что на рынке имеется нисходящая тенденция и существует большая, чем 50% вероятность продолжения нисходящего тренда. Значит, при совершении сделок типа Sell трейдер испытывает скромный информационный риск.
В то же время, обратив внимание на конкретную сложившуюся ситуацию, можно видеть - если трейдер продаст по полученному сигналу (в точке, на которую указывает синяя стрелка), то ему придется «пережить» сильную коррекцию, образованную 4-мя следующими свечами. Соответственно, если в такой ситуации открыть сделку без соблюдения правил управления капитала, то вполне можно потерять депозит или потерять его значительную часть, хотя затем цена снова продолжит свое движение вниз. То есть, открывая сделку по сигналу, трейдер при низком информационном риске (цена же все-таки пошла дальше вниз) испытывает очень большой финансовый риск. В принципе, он не представлял бы из себя ничего страшного, если депозит способен выдержать просадку, но, к сожалению, никогда нельзя быть на 100% уверенными в том, что на рынке не происходит очередная смена тенденций.
Поэтому, экспертами была выработана простая стратегия действий после получения сигнала от скользящих средних Форекс. Принцип ее действия весьма прост - от трейдера требуется дождаться, пока цена не войдет в зону между двумя moving average, что информирует о завершении коррекции, и торговать на отбой от уровня сопротивления, устанавливая защитный стоп-лосс на определенном небольшом расстоянии (число пунктов выбирается в зависимости с таймфреймом) от медленной скользящей средней. На скриншоте желтым отмечены качественные области для открытия или добавления позиции, только нельзя забывать о том, что каждая последующая область - это более рискованная позиция для входа в рынок, так как тренд в любой момент может иссякнуть. То есть добавить позицию небольшим лотом еще можно, а вот приступать к торговле лучше не надо.
Выше уже говорилось, что при неопределенном поведении цены, когда она попеременно пересекает линию скользящих средних на Форекс сверху вниз, а затем снова повторяет этот же маневр, но уже в обратном направлении, хорошо для прогнозирования использовать определенные техническим анализом фигуры - треугольники, ценовые каналы и так далее. Но, помимо этого, можно применять эти же и другие инструменты технического анализа при поиске точек входа на существующем тренде, а также для идентификации мест, где можно добавиться и увеличить прибыли.
Для этого используются более мелкие таймфреймы, где и нужно искать объекты графического анализа, помогающие определить разворот или продолжение тенденции. К примеру, цена на нисходящем тренде совершила коррекцию и зашла в зону двух скользящих средних, однако трейдер не может со 100%-й гарантией сказать, что же будет дальше? Произойдет ли отбой, или цена продолжит свое восходящее движение, определив таким образом смену тренда. Поэтому, можно перейти на более мелкий таймфрейм и проверить, какая там складывается ситуация. К примеру, цена находится между двумя скользящими средними на 4-хчасовом графике, а, переключившись на H1, трейдер видит следующую картину.
На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического анализа. Итак, перед трейдером «двойная вершина», а значит при пробитии ценой значимых уровней, на которое указывают зеленые стрелки, можно смело продавать и на 4-х часовом таймфрейме, будучи уверенными в том, что до этого на графике цена рисовала коррекцию.
К тому же, опытные трейдеры на часовом графике EUR/USD могли заметить и пробой линии поддержки (выделена синим цветом), вследствие чего у них была бы прекрасная возможность войти в рынок (на точку пробоя указывает зеленая стрелка) еще раньше, получив больше прибыли в процессе продажи.
Таким образом, более крупный таймфрейм показывает возможность входа в рынок, а классические фигуры технического анализа на более мелких временных периодах способны его подтвердить, тогда применение стратегии скользящих средних на Форекс будет значительно более эффективным и позволит отсортировывать неудачные сигналы.
Многие искатели совершенной торговой стратегии не были удовлетворены работой с двумя скользящими средними, но оценив преимущества данного технического инструмента, не сбрасывали его со счетов, а пытались всячески улучшить. Так появилась более точная торговая стратегия, подразумевающая использование сразу трех скользящих средних:
Две последние скользящие средние на Форекс с более крупными периодами используются в рамках данной стратегии для определения существующей тенденции, а самая быстрая moving average с периодом 4 будет показывать, где тренд готов завершиться и изменить направление.
Такая торговая стратегия на скользящих средних позволяет весьма просто идентифицировать и интерпретировать сигналы, действуя в одно и то же время весьма эффективно и осторожно.
Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.
Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:
На представленном скриншоте хорошо видно, как пересечение двух медленных (вверху слева) указывает на появление нового нисходящего тренда, а первый сигнал на вход в рынок (продажа по тренду) образуется в месте, где самая быстрая moving average с периодом 5 пересекла 8-периодную. Далее указано, где нужно было зафиксировать прибыль по продаже, а где можно было вновь открыться по тренду. Справа внизу видно, что пересечение двух самых медленных скользящих средних сообщило о смене тренда и уже пересечение двух быстрых позволяет трейдеру с уверенностью покупать по новой восходящей тенденции.
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Споры о том, актуален ли до сих пор , ведутся постоянно. Это не мешает некоторым его убеждённым сторонникам успешно торговать на самых разных рынках, включая форекс. Сегодня мы рассмотрим основные виды популярного технического индикатора Скользящая Средняя, его практическое применение, достоинства и недостатки. Я лично пользуюсь этим индикатором в торговле (торгую у и ), он один из самых простых и понятных в мире трейдинга.
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Изначально индикатор Скользящая Средняя (англ. Moving Average, далее МА) имеет математическое происхождение. Это популярный метод обработки временных рядов, широко используемый при обработке экспериментальных данных. Смысл слова «скользящая» становится понятен, если рассмотреть Простую Скользящую Среднюю (англ. Simple Moving Average, SMA), прошу не пугаться формул.
Здесь С i -цена на временном отрезке i, n-число временных отрезков. Иными словами, значение Простой Скользящей Средней равно среднему арифметическому цены за данное число временных отрезков. С каждым новым i-ым значением, самое последнее значение ряда исключается из расчётов, поэтому среднее значение как бы скользит по временному ряду. Полученная кривая при удачном подборе периода усреднения может играть роль линии . В этом она выигрывает у прямых линий, т.к. угол наклона графика постоянно меняется, а МА это учитывает. Поскольку каждый временной отрезок имеет цену открытия, закрытия, а также ценовой максимум и минимум, МА также может рассчитываться по разным ценовым значениям. Чаще всего используются цены закрытия.
На этом графике МА с периодом 50 выступает в качестве линии поддержки. Её пробой является сигналом открытия сделки в направлении пробоя. Чем длиннее числовой ряд в расчёте, тем менее чувствительна кривая к последним изменениям. Вместе с тем меньше и вероятность ложного пробоя. Но платой за это оказывается большая длительность сделок и их низкая результативность. Как известно, существуют (месячные и годовые). Значит, установив на одном графике 2 и более МА с разными периодами, можно получить картину, отражающую наложение разных по длительности трендов. На этом основана типичная торговая стратегия, заключающаяся в пересечении МА разного периода. Более «быстрая» из них раньше отражает смену тренда и пересекает «медленную» в направлении движения цены. Традиционно в качестве периодов МА широко используются :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
Этими числами успешно описываются многие статистические закономерности и процессы формирования биржевых цен – не исключение. Что касается выбора конкретных периодов, хорошо работает следующий подход: при работе с графиком в качестве быстрой кривой выбирается та, которая проходит близко к графику, не повторяя при этом все его мелкие детали. В качестве медленной берётся кривая с периодом, который относится к периоду быстрой примерно так, как более старший к данному. Например, при на 15-минутном графике быстрая МА имеет период 5, а медленная – 21, если основной тренд смотрят на часовом графике.
При пересечении медленной МА со стороны быстрой снизу вверх, следует воспринимать как сигнал покупать, а при пересечении сверху вниз – продавать. Как видно из примера, эта стратегия хорошо работает на ярко выраженных трендах, но при возникает множество ложных сигналов. Из-за инертности индикатора, вход в сделку происходит с большим опозданием, а выход тогда, когда значительная часть прибыли уже потеряна. Один из вариантов решения проблемы – применение «конвертов» из МА. Например, можно взять 3 скользящие с периодами 5, 8 и 13. На кривые спутаны и сигналов на вход в сделку нет. При возникновении восходящего тренда, они располагаются в правильном порядке: сверху – самая быстрая, снизу – самая медленная. Формирование такого порядка – сигнал на покупку. Закрывать сделку следует при смене порядка кривых. Так удаётся отсечь зоны консолидации, где торговля по тренду не применима.
Основной метод борьбы с инерционностью МА – использование для их расчёта алгоритмов, придающим больший статистический вес более новым данным. Пример – экспоненциальная скользящая средняя:
Здесь EMA i-1 – значение EMA на предпоследнем временном интервале, n – число интервалов, C i – цена на текущем интервале. Поскольку число n находится в знаменателе, то чем длиннее период для расчёта, тем меньше статистический вес более старых значений цены. Поведение EMA с тем же периодом, что и SMA, напоминает поведение SMA с немного меньшим периодом.
Ещё один вариант МА, более чувствительной к новым значениям цены – разновидность под названием WMA (Weighted Moving Average – Взвешенная Скользящая Средняя).
Здесь n – длина периода, i изменяется от 1 (для текущего значения цены интервала) до n (для самого старого из значений в интервале), C i – цена инструмента (обычно Close) в i-ый интервал времени, W i – весовой коэффициент i-ого значения цены. Как нетрудно заметить, классические скользящие средние для 5-минутного графика (а это основной график для внутридневной торговли) мало подходят. Трейдерам-краткосрочникам можно посоветовать созданный совсем недавно Патриком Маллоем индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average – Тройная Экспоненциальная Скользящая Средняя). Он представляет собой комбинацию простой, дважды сглаженной и трижды сглаженной экспоненциальных скользящих средних и вычисляется по формуле:
EMA (i) =3*EMA (i) – 3*EMA_of_EMA (i) + EMA_of_EMA_of_EMA (i) ;
EMA (i) – обычная экспоненциальная скользящая средняя;
EMA_of_EMA (i) – сглаженная экспоненциальной скользящей средней значения EMA (i) ;
EMA_оf_EMA_of_EMA (i) – сглаженные экспоненциальной средней значения EMA_of_EMA (i).
Этот вид скользящих средних не имеет главного недостатка – запаздывания, поэтому позволяет более точно аппроксимировать график цены:
Но и здесь не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Значения TEМА, в отличие от прочих разновидностей МА, вычисляются по . В случае классических МА, от точек пересечения нужно опустить перпендикуляр на график цены, и тогда мы получим цену открытия или закрытия сделки, это происходит в реальном времени. В случае же ТЕМА, пересечение кривых с разными периодами происходит в прошлом, по уже закрытым свечам, тогда как цена могла уйти далеко от пересечения. На графике, приведённом выше, уровни покупки и продажи помечены линиями. Получается, что и в этом случае будет потеряна львиная доля тренда. Отсюда вывод: стратегия на основе пересечения скользящих средних мало пригодна для краткосрочной торговли, т.к. график имеет слишком много изломов.
При цена находится под Пастью, а линии расположены в таком порядке: ближе всего к цене находятся Губы, в середине – Зубы, а выше всего – Челюсть. При бычьем тренде всё ровно наоборот. Вход в сделку – выстраивание правильного порядка, выход – его разрушение. Таким образом, важны не столько конкретные периоды для расчёта скользящих средних, не столько алгоритмы их расчёта и сглаживания, сколько применение «веера» из кривых, который помогает отсечь ложные сигналы, возникающие на флетовых участках.
Говоря о достоинствах скользящих средних и об их пользе для технического анализа, прежде всего стоит упомянуть их удобство в определении тренда, а также текущих уровней поддержки и сопротивления. Свойство сглаживать ценовые колебания здесь выступает как безусловный плюс. Но это же свойство становится недостатком для любителей . К сожалению, чтобы грамотно использовать на рынке Forex индикатор скользящие средние, читать бесполезно. Такие классические работы, как:
были написаны совсем для других рынков. Классический теханализ создавался на базе фондового рынка для долгосрочной торговли. Трейдер, торгующий на рынке forex по долгосрочным стратегиям, будет вынужден пережидать просадки в сотни пунктов либо терять депозит при систематическом срабатывании . Поэтому важно понимать ограниченность любых технических индикаторов и не ждать от них чуда. Например, для торговли на консолидации хорошо показывает себя такая торговая стратегия, как отбой от границ канала, а упреждающие сигналы к развороту тренда можно получить, изучая ценовую . Если вы уже использовали скользящие средние в торговле на финансовых рынках — напишите свои отзывы об индикаторе в комментариях.
Скользящую среднюю можно уверенно назвать одним из основных технических инструментов , применяемых при торговле на . Если внимательно рассмотреть большинство предлагаемых ныне индикаторов, то окажется, что в их состав в том или ином виде входит скользящая средняя, или, как её называют, «мувинг » (Moving Average (МА)).
Основное предназначение МА – измерение средней цены (или курса актива) за конкретный период времени. Любителям математики скользящую среднюю можно представить, как функцию, значение которой в каждой конкретной точке равняется среднему значению данной функции за какой-либо период.
Откройте терминал Метатрейдер 4 и в меню сверху найдите раздел «вставка». В выпавшей таблице пройдите к «индикаторы», далее к «трендовые» и к «Moving Average». В разделе Метод МА можно увидеть, что существует несколько типов мувингов. Как же они работают и чем отличаются?
Это действительно простой индикатор. Он измеряет среднюю цену за прошедший период времени. В зависимости от таймфрейма это может быть 5 минут или 4 часа, 1 день, 1 неделя и т.д. SMA. К примеру, если поставить в настройках индикатора период 10, то МА будет представлять собой сумму последних десяти цен закрытия или открытия, разделенную на число заданных вами периодов. На графике показана 21-дневная SMA, сглаживающая колебания цены и дающая представление о поведении валютной пары.
Основной недостаток мувинга SMA – запаздывание. Поэтому была придумана ЕМА, способная несколько уменьшить задержку. Происходит это путём придачи новым ценам большего веса по сравнению со старыми. То есть, индикатор в первую очередь «рассматривает» цену (её закрытие), существующую на данный момент времени. Чем короче используемый вами временной интервал, тем больший «вес» будет иметь новая цена.
Экспоненциальная скользящая средняя не только инструмент для сглаживания цены, ЕМА достаточно быстро реагирует и на её изменение. Поэтому такой вид мувинга наиболее популярен у трейдеров, торгующих внутри дня. Существующие ныне технические индикаторы автоматически вычисляют скользящую среднюю, - вам не надо забивать голову формулами.
На графике показана ЕМА с периодом в 21 день. Заметно, что по сравнению с SMA этот индикатор более чувствительный и видно, как он реагирует на последние ценовые изменения.
Этот индикатор также придаёт большее значение новым данным по сравнению со старыми. Рассчитывается, как умножение данных предшествующего дня на какой-то вес. Впрочем, сегодня ничего рассчитывать не надо, - всё делается на «автомате». На рисунке можете видеть 21-дневную WMA, - реакция индикатора очень быстрая, поэтому видно много пробоев.
1.Использование скользящих средних для определения тренда. Если ценовой график пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться под мувингом долгое время, это означает, что тренд – медвежий. На приведенном графике видно, как он начинается. Для более точного определения тренда можно использовать и два мувинга, как это показано на следующем графике. Здесь видно, что цена выше обоих МА. Вывод из вышесказанного можно сделать простой: покупать следует при нахождении цены выше скользящей средней. Продавать, - когда цена ниже неё.
2.Пересечение скользящих средних. Следует сразу сказать, что сигналы, выдаваемые МА при пересечении наиболее «правдивы» при хорошем тренде. Во время флета подобная система будет выдавать много ложных сигналов. Поэтому необходимо использовать дополнительные фильтрующие индикаторы.
Довольно часто в свои торговые системы включают три скользящих средних. Сигнал формируется при пересечении самой короткой МА двух более длинных. Например, можно использовать МА с периодом 5, 10 и 20. В этом случае, если тренд бычий, то более быстрая МА должна находиться выше своих «коллег». При медвежьем тренде 5МА находится ниже 10МА и 20МА.
Настройки параметров МА позволяют создавать большое число комбинаций. Вариантов для творчества – море. Главное здесь не переусердствовать. Помните, что «идеальную» скользящую среднюю скомбинировать всё равно не удастся. Чаще всего трейдеры используют SMA с периодом в 200 дней, 100 дней и 50.
1. Поддержка и сопротивление. Если цена находится выше МА, то последняя будет служить линией поддержки. Если ниже – то сопротивлением. При уверенном пробое скользящей средней сопротивление может превратиться в поддержку.
2. Двухсотдневная скользящая средняя очень хорошо подходит для определения тренда в долгосрочной перспективе. И действительно, если цена 200 дней шла в одном направлении, то переломить тренд не так-то просто.
50-ти дневную SMA используют при среднесрочном типе торговли. Здесь временной промежуток более короткий. Главное различие между 200SMA и 50SMA в том, что во втором случае линии поддержки, сопротивления будут более слабыми. Цене проще пробить МА с меньшим числом дней в периоде.
3.Сопоставление таймфреймов. При торговле опытные трейдеры, прежде чем открыть сделку, всегда сопоставляют различные временные периоды. Если вы, к примеру, торгуете на часовом графике, то до открытия ордера обязательно загляните на более старший таймфрейм (4-х часовой, дневной). Когда видно, что на них цена находится в таком же положении (выше или ниже мувинга), что и на вашем графике, то вероятность успеха сделки значительно повышается. Особенно хорошо это правило подходит для трейдеров, торгующих против тренда. В этом случае дневной график, например, проверяется недельным. Это предотвращает преждевременное открытие сделки (если, к примеру, ещё не завершилось коррекционное движение).
Есть множество способов применения этого популярного индикатора. Однако чаще используют сразу несколько МА. Период можно подобрать опытным путём. Самые распространённые периоды:
Посмотрите видео про скользящую среднюю
Еще записи по теме
Индикаторы теханализаПриветствую, вас читатели блога о трейдинге.(moving average или MA) является одним из наиболее старых и применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, которого разработано несколько видов. Трейдеры и инвесторы применяют его как для анализа рынка ценных бумаг, так и для разработки торговых систем. Я использую его в своей стратегии свинг трейдинга для идентификации трендовых акций, а также откатов, применяя активную зону трейдера. Если вам нужен простой, понятный и легкий в работе индикатор, то обратите свое внимание на этот – скользящая средняя.
– это средняя цена акции или любого другого инструмента за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Ее основная задача – указать трейдеру основное направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены вверх и вниз.
На примере выше, где представлен дневной график, вы видите простую скользящую среднюю за период в 30 свечей (дней), рассчитанную по цене закрытия. Расчет следующий: суммируются цены закрытия последних 30 свечей и делятся на 30. При появлении следующей свечи, учитывается уже ее цена закрытия, а самая первая убирается с расчета. Таким образом, строится кривая.
Три вида скользящей средней:
Скользящая средняя также характеризируется периодом. Приблизительно здесь следующая градация: для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей, среднесрочного – от 30 до 75, и краткосрочного – от 5 до 30.
Вы будете видеть, что трейдеры применяют как одну скользящую среднюю, так и несколько. По исследованиям Мерил Линч в 80-ых прошлого века были сделаны следующие выводы: лучше всего использовать две простые скользящие средние. Что ж, давайте рассмотрим несколько вариантов их применения.
Одна линия
Указание тренда: если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда акция пересекает линию, то это указывает на возможность разворота тенденции.
Торговые сигналы: покупаем, когда цена пересекает кривую вверх и закрывается над ней. Продаем наоборот.
Две (или больше) линии
На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая, например 10-периодная, другая медленная, например 30-периодная.
Указание тренда: когда быстрая кривая находится выше медленной, то это свидетельствует о восходящем тренде, когда вниз – нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.
Торговые сигналы: покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.
Конверты скользящих средних
На график наносится скользящая средняя, скажем с периодом 20. Теперь нужно на одинаковом расстоянии от нее, например 10%, вверх и вниз построить ее копии. Получится фиксированный торговый коридор, который схожий с полосами Боллинджера, только не реагирующий на волатильность.
Указание тренда: если акция движется между средней и верхней линиями, то тренд восходящий, если между средней и нежней – нисходящий. Когда нарушаются границы коридора, существует возможность смены тенденции.
Торговые сигналы: покупаем, когда акция касается нижней линии, а продаем, когда верхней.
– это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами. Сигналы подаются со значительным запаздыванием, причем среди них очень много ложных. На боковом рынке он практически бесполезен. Но, несмотря на это, если вы будете применять этот инструмент для отбора трендовых акций, то есть с целью индикации, то убедитесь, что более простого, доступного и многофункционального индикатора, чем скользящая средняя, вам не найти. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Данный индикатор неспроста появился в разделе "Технический анализ", так как он часто присутствует в стратегиях с техническими системами торговли. Это один из старейших, простых и часто используемых индикаторов, который присутствует в стандартном наборе MT4. Имя ему - индикатор Скользящая Средняя или Moving Average.
Индикатор Moving Average является трендовым, то есть сигнал, который он дает - это направление тренда. Представляет из себя кривую на графике, которая находиться выше или ниже уровня цены. Если индикатор выше цены - значит тренд восходящий, рассматриваются покупки. Если Скользящая Средняя ниже цены - тренд нисходящий, ищем варианты продажи.
Разберем по порядку как настраивается этот индикатор. Для начала название и расположение - в простонародье этот индикатор называют сокращенно "машка " или "МА ". Найти его можно в окне Навигатора в трендовых индикаторах:
Что означают его параметры? Для примера, если мы в настройках индикатора укажем период 21, это будет означать, что будет отображена кривая, со средним значением цены за последнюю 21 свечу. Проще говоря, будут посчитаны движения каждой свечи и выведены на экран в виде эдакой сглаженной линии без резких колебаний. От сюда и название - Скользящая Средняя.
По поводу периода МА - чем выше период, тем больше свечей идет в расчет и тем долгосрочнее тренд. Для пипсовки используют машку с периодом 8, а для долгосрочной торговли используется маншка с периодом 200. На картинке выше период 21, и видны частые смены тренда, которые индикатор прекрасно видит. Теперь сравните с периодом 200 на картинке ниже:
Как видно на скрине, машка показывает более долгосрочный тренд, для тех кто торгует в долгосрок, это индикатор просто незаменим. К тому же, многое используют машку с периодом 200 как уровень поддержки или сопротивления, так как зачастую цена часто отталкивается от машки и нужно подтверждение на пробой уровня.
Как вы поняли, сигналы МА таковы - если кривая индикатора выше графика цены - нужно покупать. Если кривая индикатора пробила график цены и находиться ниже - нужно продавать.
У индикатора есть еще один параметр - это виды скользящих. Их всего 4 - Simple (простая), Exponential (экспоненциальная), Smoothed (сглаженная) и Linear Weighted (взвешенная). Разберем их.
Если нанести на график все виды скользящих средних, к примеру с периодом 21, получим следующую картину:
В чем их отличие:
Трейдеры больше всего используют простую на больших периодах и экспоненциальную среднюю на малых, остальные методы широко распространения не нашли, так как вышеописанных хватает за глаза.
Предложу простую стратегию торговли по машкам с периодом 8 и 21. Машка 8 будет быстрой средней, машка 21 - медленной. Суть такова - если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх - сигнал на покупку. Если сверху вниз - сигнал на продажу.
