Price Channel – описание индикатора. Существует большое число различных канальных индикаторов, используемых в торговле на Форекс. Главный принцип их работы основан на том, что 95% времени цена остается в определенном канале, образованном .
Только в небольшой промежуток, равный 5% торгового времени, она выходит за пределы этих каналов. Когда цена касается границы канала, в наибольшем числе случаев, она отскакивает от нее и меняет направление своего дальнейшего движения до момента достижения противоположной стенки канала .
Эту закономерность можно использовать, если иметь индикатор, который с высокой точностью будет определять границы канала цены. Трейдер будет иметь сигналы для .
Индикатор PC (Price Channel) может быть одним из вариантов использования такого инструмента. По своей сути это уровни сопротивления и поддержки, которые меняются совместно с ценой. Кроме линий, обозначающих границы канала, в нем имеется и средняя линия. Центральная линия является средним между нижней и верхней границей канала.
В основе индикатора ценового канала лежит самая простая, но достаточно правдивая закономерность: — при росте цена создает новые максимумы, а при своем падении — новые минимумы.
Генерация сигнала на продажу происходит, когда цена достигает и касается самой верхней границы, а сигнала для покупки - при соприкосновении с нижней линией нашего канала. Нужно учитывать, что перемещение вниз или вверх линий, отмечающих на графике линий поддержки/сопротивления, что является сигналом для входа или выхода в торговле.
Данный индикатор, был разработан еще в начале 70-хх годов Ричардом Дончианом (успешным специалистом в сфере в торговле на рынках). Он относится к группе . Его расчеты построены на том, что для анализа берется некоторое число свечей , начиная с самой последней, и на данном промежутке находится минимальная и максимальная цена, после чего на графике определяются линии канала.
Следует иметь в виду, что этот индикатор при работе перерисовывает свои показания (как и многие другие индикаторы). К примеру, если цена дошла до верхней границы нашего канала, то трейдер получает сигнал о продаже и открывает соответствующий ордер. Однако цена может и дальше продолжать свой рост. Границы канала при этом просто увеличиваются, раздвигаясь друг от друга. Таким образом, произошел неправильный вход и трейдер несет убытки.
Для того чтобы снизить количество неверных входов, индикатор каналов Price Channel следует использовать вместе с любым другим и торговать исключительно по тренду.
К примеру, если тренд движется вверх, то нужно открывать только лишь ордера на покупку, убедившись в касании ценой непосредственно линии поддержки. В таком случае риск неправильных входов серьезно сократится.
Детальное описание и применение индикатора Price Channel
«Пробой» верхней/нижней линии границ. Когда цена проходит наивысшую границу индикатора, нужно . Когда она опускается ниже установленной индикатором нижней границы, нужно продавать.
Определение тренда. Когда верхняя и нижняя границы индикатора начинают расти и еще ни разу не снижались, то говорят о восходящем тренде. Когда верхняя и нижняя границы индикатора уменьшаются и еще ни разу не росли, то это говорит о тренде падения.
Методика работы данного индикатора не позволит трейдеру пропустить трендовое движение, поэтому его можно назвать одним из наиболее эффективных трендовых индикаторов. При настройке работы индикатора очень важно правильно выбрать период . Он должен по максимуму соответствовать используемому ТФ. При установке по умолчанию будет ставиться период, равный 14.
В некоторых случаях на один график ставят одновременно 2-х индикаторов Price Channel с различными периодами. В таком случае сигналами для покупки будет считаться момент отрыва линии поддержки с наименьшим периодом от другой линии поддержки с большим периодом.
В настройках можно легко выбрать анализируемый период ценовых данных, а также толщину линий.
Для знакомства с индикатором можно использовать следующие значения его параметров (выбор параметров зависит от метода торговли):
В параметрах индикатора можно легко настроить не только период для расчета ценового канала, но и сдвиг этого канала относительно имеющегося графика. Данная функция может быть нужна, чтобы можно было подогнать под историю и таким образом добиться более лучших результатов.
1. Границы канала, устанавливаемые индикатором, считаются текущими уровнями сопротивления и поддержки. В самом деле, если какой-либо уровень наибольшей цены (определяется значением High) не смог быть преодоленным 20 или 30 периодов подряд, то он может считаться важным уровнем сопротивления. Когда происходит пробой границ данного ценового канала, то это говорит о начале новых тенденций в торговле.
2. Центральная линия канала может применяться в качестве простого и надежного трендового индикатора. Средняя линия в канале, в отличие от средних, которые построены по ценам закрытия, не реагирует на небольшие . Корректировка ее положения будет выполняться лишь при изменении минимальных либо максимальных цен за установленный для расчета период. Этот факт объясняет присутствие продолжительных горизонтальных участков в графике центральной линии.
Price Channel может успешно использоваться как технический базис для трендовой и контртрендовой ТС.
В целях упрощения нахождения сигналов «пробоя» канала лучше всего использовать смещение индикатора с установкой размерности +2. Такой метод торговли, ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ как для внутридневных, так и для среднесрочных и долгосрочных операций.
Поскольку валютный рынок является в большей степени флетовым, то для применения пробойной стратегии, базирующейся на индикаторе Price Channel, требуется ввести свой фильтр сделок. Тем самым будет осуществляться выборка сигналов, формирующих цену за рамками границ канала.
Самым лучшим вариантом работы будет являться сочетание «пробойных» сигналов и фильтрация другими индикаторами, которые способны определять силу тренда (это ) и учитывать ценовую волатильность (это ).
Price Action индикатор — описание
Движение котировки любого актива всегда происходит внутри ограниченной области. Называется она каналом и обозначается при помощи двух линий (верхней и нижней границы), состоящих из прямолинейных и наклонных участков. Используя индикатор Price Channel , можно автоматизировать построение этой канальной области и использовать ее в анализе и торговле.
Принцип его работы заключается в поиске самой высокой и самой низкой котировки на определенном временном промежутке. Верхняя граница ценового канала строится по максимальной котировке за расчетный период, а нижняя граница – по минимальной котировке за расчетный период. Если впоследствии в течение расчетного периода максимум или минимум будет обновлен, то соответствующая граница канала сдвигается на этот обновленный уровень. Если же в течение расчетного периода максимум или минимум не будет обновлен, то соответствующая граница начнет постепенно двигаться в сторону котировки (это движение прекращается в момент, когда будет достигнут уровень максимума или минимума на расчетном периоде).
Таким образом, верхняя и нижняя границы ценового канала Price Channel представляют собой динамические уровни, соответственно, сопротивления и поддержки.
На графике им рисуются 3 линии (рис. 1):
Каждая граница состоит из горизонтальных прямолинейных участков и повышающихся или снижающихся участков. Максимальная длина прямолинейного горизонтального участка определяется расчетным периодом индикатора. Его величина задается единственным (в классической версии Price Channel) входным параметром ChannelPeriod.
Поэтому настройка индикатора Price Channel заключается в подборе такого значения ChannelPeriod, при котором рисуемый ценовой канал будет максимально точно отражать текущую рыночную ситуацию. В частности, это должно выражаться в нечастом изменении его границ, ведь котировки большинства финансовых инструментов до 70% всего времени движутся в боковике.
Способы использования ценового канала точно такие же, как и обычных поддержек и сопротивлений. Т. е. они могут быть компонентом пробойной или отбойной торговой стратегии.
В первом случае предполагается, что если котировка выходит за текущую границу канала (при этом она будет двигаться вслед за ценой, в результате чего канал начнет расширяться), то это движение будет продолжаться еще некоторое время. При стратегии торговли на пробой используются отложенные ордера (ОО), устанавливаемые:
СтопЛосс этих ОО можно располагать на средней линии канала или его противоположной границе (для ОО на продажу – на верхней, для ОО на покупку – на нижней).
Стратегия Price Channel на отбой предполагает движение цены внутри канала при незначительном изменении его ширины. В этом случае ОО размещаются:
СтопЛосс такого ОО размещается с другой сторону от границы, по отношению к которой он был установлен.
Следует учитывать, что торговые стратегии строить только на одном индикаторе нерационально. Поэтому и в дополнение к Price Channel следует использовать какой-либо подтверждающий индикатор. Например, на рис. 2 показан пример использования в качестве подтверждения отбоя от границы ценового канала осциллятора RSI. Желтой вертикалью отмечен момент, когда котировка коснулась верхней границы Price Channel с одновременным вхождением кривой RSI в зону перекупленности. Поэтому на следующей свече можно открывать короткую позицию со СтопЛоссом и ТейкПрофитом как указано выше. Сигналом на покупку является касание котировкой нижней границы с одновременным вхождением осциллятора в зону перепроданности.
На рис. 3 показан пример торговли пробоев ценового канала с подтверждением трендовым индикатором Moving Average. Фиолетовой вертикалью показан момент, когда котировка начала двигать верхнюю границу канала вверх при нахождении его средней линии выше желтого повышающегося мувинга. Таким образом, пробой ценового канала вверх произошел во время восходящего тренда, что указывает на целесообразность открытия длинной позиции. Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы котировка начала двигать нижнюю границу вниз и скользящая средняя понижалась (лучше, если одновременно средняя линия канала будет находиться под мувингом).
Во всех описанных случаях для успешной торговли необходимо подобрать наиболее оптимальные значения параметров используемых индикаторов.
По этой ссылке можно скачать модифицированный индикатор ценового канала, который обеспечивает смещение рисуемых границ по горизонтали. Для задания величины этого смещения используется параметр Shift (если его значение положительное, то границы смещаются вправо относительно графика, а если отрицательное – то влево).
Удобство этой модификации максимально проявляется при торговле по пробойным стратегиям. Например, на рис. 4 показан фрагмент восходящего тренда с обозначением фиолетовыми вертикалями свечей, на открытии которых можно было совершать покупки (предыдущими свечами был совершен пробой верхней границы канала).
На рис. 5 показан пример пробойной стратегии для ценового канала со сдвигом на нисходящем тренде. Свечи, при открытии которых следует совершать продажи, отмечены фиолетовыми вертикалями (предыдущие свечи закрываются ниже нижней границы).
СтопЛосс целесообразно размещать на уровне средней линии и двигать его следом за ней. Но при достижении определенной прибыли целесообразно фиксировать, поскольку тренд в любой момент может развернуться и сделка закроется по СтопЛоссу с минимальной прибылью или в безубытке.
Индикатор Price Channel (PC) или, как его называют, индикатор ценового канала – классический индикатор семейства , применение которого позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала .
Первая версия инструмента была разработана легендарным Ричардом Дончианом более чем сорок лет назад.
Линии индикатора Price Channel представляют собой динамические уровни поддержки или сопротивления. Верхняя граница является ценовым максимумом за определенное число периодов, нижняя – минимумом. Также в канале присутствует центральная ось, отображающая среднее арифметическое между главными линиями.
Сигнал о продаже возникает при соприкосновении цены с нижней границей и, наоборот, контакт с верхней сообщает о необходимости покупки.
Средняя линия может быть использована в качестве эффективного и простого трендового индикатора. В отличии от скользящих средних, которые строят по ценам закрытий, она не «отвлекается» на мелкие колебания. Пересчитываться она будет только в том случае, если изменятся границы. Если же последнее происходит, значит, стоит серьезно задуматься о приближении новой тенденции.
Главными задачами индикатора Price Channel являются:
В первом случае система сообщает, что настала пора выставлять ордер на продажу (цена пробивает нижнюю линию) или покупку (пробивается верхняя граница). Если пределы канала с момента начала роста еще ни разу не сужались, следует говорить о восходящей тенденции. Когда они непрерывно сближаются, то тренд — нисходящий.
Классическая торговля с ценовыми каналами предусматривает два подхода: работа внутри границ и действия, вызванные их пробитием.
Внутренняя стратегия означает вход в позицию от линий поддержки или сопротивления. Если цена движется от верхнего предела, то продажи открываются при достижении ею средней оси или противоположного рубежа.
Аналогичным образом обстоят дела с покупками. Просто здесь цена направляется снизу вверх.
Стоп лоссы обычно ставятся за пределами канала, но не слишком далеко.
Преимущество работы с Price Channel состоит в том, что он хорошо отображает флетовые приграничные участки, которые являются наиболее безопасными для входа. Увидеть подобные зоны очень просто: они расположены там, где все три линии находятся в горизонтальном положении и равноудалены друг от друга. Особенно популярна работа внутри канала на валютных рынках, которые пребывают в состоянии флета подавляющую часть времени (по некоторым оценкам до 95%).
Как только цена пробивает канал, возникает сигнал о возможности коррекции или разворота на данном временном промежутке. В большинстве случаев после прорыва границы цена разворачивается и только потом, возможно, продолжает движение против действительного тренда.
При работе с Price Channel вероятность прорыва наблюдается при приближении средней линии к нижнему или верхнему пределу. Главная проблема состоит в гибкости индикатора. С изменениями цены он начинает сразу к ней приспосабливаться, вследствие чего прорывы отслеживать намного сложнее.
Индикатор Price Channel – достаточно качественный индикатор, добросовестно выполняющий возложенные на него функции. Его применение избавляет от необходимости самому искать и обрисовывать вручную ценовые каналы. С его помощью можно быстро определить состояние рынка и характер присутствующих на нем тенденции. Способность наглядно отображать флетовые участки существенно облегчает работу внутри канала.
Как и у любого другого современного инструмента технического анализа, у Price Channel имеются недостатки, при этом только один из них можно считать относительно серьезным.
В частности стоит добавить инструменты, способные определять волатильность рынка и силу тренда. Индикатор Price Channel подходит всем трейдерам проводящим операции любой срочности на фондовом и товарно-сырьевом рынке. Рекомендован в качестве технического базиса для торговых систем разных типов – и трендовых, и контртрендовых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Цена финансовых инструментов постоянно изменяется в определенном диапазоне, создавая своеобразный канал, внутри которого она движется. Визуализировать этот диапазон позволяет индикатор Price Channel , который рисует на графике 2 основные кривые. Они являются границами диапазона, внутри которого с высокой вероятностью будет находиться цена в течение определенного временного промежутка в будущем.
Границы канала соответствуют экстремальным значениям за расчетный период. Верхняя граница проходит на уровне самой высокой High-цены, зафиксированной за расчетный период, а нижняя граница располагается на уровне самой низкой Low-цены за такой же период. Таким образом, верхняя граница является, по сути, сопротивлением за расчетный период, а нижняя – поддержкой. Также Price Channel рисует третью кривую, рассчитывающуюся как половину суммы уровней границ канала.
На графике границы канала и срединная линия рисуются разными цветами (рис. 1). Эти цвета можно изменять в окне настройки индикатора Price Channel. Из параметров, влияющих на результат расчета алгоритма, в классической версии индикатора Price Channel (скачать ее можно отсюда ) доступен лишь период расчета CnannelPeriod.
Разработан ряд модификаций этого технического инструмента. Например, индикатор Price Channel для MT4 со сдвигом рисуемых кривых по горизонтали (скачать его можно ). В нем добавлена еще одна переменная, доступная для изменения пользователю – Shift. Она может иметь как положительное, так и отрицательное значение. В первом случая сдвиг осуществляется вправо, во втором – влево.
Наличие сдвига позволяет проще идентифицировать пробитие ценой границ канала, используемое в некоторых стратегиях Price Channel.
Поскольку рисуемые им границы канала являются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, то целесообразно использовать их в торговой стратегии «на пробой». В этом случае цена подходит к границе и пересекает ее. Открытие позиции возможно тремя способами:
Для стратегии Price Channel «на пробой» удобно пользоваться модификацией индикатора, в которой можно задать смещение по временной оси. Например, на рис. 3 красной стрелкой указан момент формирования верхней границы (сопротивления), а зеленой стрелкой – момент ее пробития (свеча закрылась выше пробитой границы). Уровень открытия позиции показан желтой горизонтальной прямой. СтопЛосс размещается на уровне Low-цены свечи, предшествующей пробитию (зеленая горизонтальная прямая). ТейкПрофит выбирается в несколько раз больше, чем риск, определенный СтопЛоссом.
А на рис. 4 красной стрелкой обозначен момент формирования нижней границы (поддержки), а зеленой стрелкой – момент ее прокола (Close-цена бара находится в пределах канала). Короткая позиция открывает на открытии следующей свечи (уровень открытия обозначен желтой горизонтальной прямой). Уровень СтопЛосса обозначен зеленой горизонтальной прямой.
Пробои ищутся исключительно на горизонтальных участках границ. При этом, чем более длинным является этот участок, тем более достоверным является пробой. Также достоверность пробоя обратно пропорционально зависит от ширины канала – чем она меньше, тем больше вероятность закрытия позиции, открытой по стратегии «на пробой», в прибыли.
От величины параметра ChannelPeriod зависит длительность рисования горизонтальной прямой части канала после обновления экстремума. Поэтому, установив на один ценовой график 2 индикатора Price Channel с разными расчетными периодами, можно наблюдать два канала, реагирующих на ценовые изменения с разной интенсивностью.
В этом случае покупка актива (рис. 5) совершается при начале перемещения нижней границы индикатора с меньшим периодом вверх (граница другого индикатора при этом остается на месте). А сигналом на продажу актива является начало перемещения верхней границы индикатора вниз.
Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница - уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний - экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.
Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.
Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.
Индикатор очень прост в настройке. Период - единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.
Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение - разнести каналы на два графика.
Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.
Отскок от границы канала
Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.
Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.
Пробой канала
Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.
Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.
При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.
Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.
Индикатор Price Channel
существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.
Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.
БКС Экспресс
