Объем - это количество акций (или фьючерсных контрактов), которые меняют руки за определенный период времени. Это - ключевой показатель, потому что он позволяет трейдерам знать уровень ликвидности актива, т.е. насколько легко можно войти в позицию или выйти из нее по цене, близкой к текущей (которая часто меняется).
Чем больше объем, тем легче купить и продать большое (или небольшое) количество акций, потому что есть другие трейдеры, которые находятся по другую сторону такой сделки.
Для выполнения каждой операции должны быть продавец и покупатель. Чтобы купить бумагу, ее должен продать продавец; а чтобы продать - должен быть покупатель, который ее у вас купит. Здесь может возникнуть некоторая путаница, потому что часто можно услышать фразы:
"Продавцы контролируют "
"Объем продаж превышает объем покупок"
"Это день с большим объемом покупок!"
Покупатели контролируют рынок, когда цену продавливают выше.
Объем покупок - это объем сделок, прошедших по цене аск. Это самая низкая из заявленных цен, по которой продавцы готовы продавать. Если кто-то покупает по этой цене, это говорит о том, что востребована (этим участником рынка), и это называется объемом покупок.
Продавцы контролируют рынок, когда цена продавливается ниже. Объем продаж - это объем сделок, прошедших по цене бид. Это самая высокая из заявленных цен, по которой покупатели готовы покупать. Если кто-то хочет продать по этой цене, это говорит о том, что акция не востребована (этим участником рынка), и это называется объемом продаж.
Объемы обычно отображаются в нижней части графика цены. Объем изображается в виде вертикальных баров, каждый из которых показывает, сколько акций поменяли руки за определенный период времени.
Бары объемов могут раскрашиваться в различные цвета. Красный цвет бара объема означает, что цена за данный период времени снизилась, и такой объем считается объемом продаж (оценочно).
Если бар объема имеет зеленый цвет, значит, цена за данный период времени выросла, и такой объем считается объемом покупок (оценочно).
Многие трейдеры предпочитают торговать акции с большими объемами, поскольку это позволяет быстро входить и выходить из позиций, а также собирать довольно крупные позиции.
Средний объем показывает, сколько акций меняет руки в обычный день. В некоторые дни объем будет выше обычного, а в другие - ниже.
Обращайте внимание на дни с объемом выше обычного. В такие дни обычно присутствует и большие ценовые движения вверх или вниз. Если большинство объема дают сделки по цене бид (о чем говорилось выше), то цена пойдет ниже, а повышенный объем будет свидетельствовать, что покупатели очень хотят избавиться от этой акции.
Если большинство объема дают сделки по цене аск, то цена пойдет выше, а повышенный объем будет свидетельствовать, что покупатели очень хотят быть в этой акции.
Повышенный объем говорит о том, что в данной акции, по-видимому, что-то произошло, например, вышла новость или у трейдеров появилось беспокойство или эйфория в отношении потенциала акции.
Дейтрейдеры, как правило, тяготеют к акциям или биржевым фондам с высоким средним объемом, а также к тем, у которых в данный день объем выше обычного. Объем ниже среднего говорит о пониженном интересе к данной акции в этот день. Значит, движения цены, вероятно, будут небольшими.
Хотя это не является обязательным, но отслеживание объемов может помочь в анализе движения цены акции. Вот несколько советов по использованию объемов:
Повышающийся объем свидетельствует о решимости продавцов и покупателей толкать цену вниз или вверх, соответственно. Например, если в восходящем тренде объем растет на движении цены выше, это говорит о том, что покупатели очень хотят покупать, и движение вверх продолжится.
Тренд может продолжаться длительное время и на уменьшающихся объемах, но обычно понижающийся объем при трендовом движении цены свидетельствует об ослаблении тренда. Например, если тренд направлен вверх, но объем устойчиво понижается, это говорит о том, что все меньше людей готовы покупать и продавливать цену вверх. Тем не менее, такой тренд не изменится, пока объемы продаж не превысят объемы покупок.
В идеале, объем должен быть больше, когда цена движется в направлении тренда, и меньше, когда идет против тренда (на откатах). Это показывает, что движение в направлении тренда сильное, а откаты - слабые, и тренд, вероятнее всего, продолжится.
Высокий объем, сопровождаемый резкими движениями цены против тренда, является признаком ослабления тренда и/или возможного разворота (в соответствии с предыдущим пунктом).
Чрезвычайно большой всплеск объема, в 5-10 или более раз превышающий обычный средний объем (на данном промежутке времени), может свидетельствовать об окончании тренда. Это называется движением истощения, потому что обычно, когда так много акций меняют руки, то не остается никого, кто готов толкать цену в направлении тренда, и цена разворачивается (зачастую - быстро).
Использование объемов может быть весьма полезным. Как минимум, объемы надо использовать при отборе акций для торговли. В идеале, акции для дейтрейдинга должны иметь высокий средний объем, чтобы можно было легко входить и выходить из позиций. Это помогает контролировать риски, поскольку можно с минимальным проскальзыванием выйти с намеченным убытком. Это также облегчает фиксацию прибыли, поскольку есть много других трейдеров, готовых перекупить вашу позицию, когда вы уже будете удовлетворены прибылью.
Объемы также можно использовать в качестве помощи при анализе тренда в акции; они помогут оценить вероятность разворота или продолжения тренда. Но анализ объемов не является идеальным. Он дает лишь вспомогательную информацию.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА ИЛИ С МЕСТА В КАРЬЕР.
График – это следы игроков. Это борьба между ними. Борьба за точку, за разворот, за позицию, за стоп.
Точку входа найти очень легко. Это занимает буквально 20 минут. Но сложнее понять – что предшествует этой точке и что происходит на графике.
Понимание рынка - это самое тяжелое для каждого трейдера. Оно приходит только со временем и опытом.
В первый день я расскажу вам о статистике и математическом ожидании, почему важно, чтобы они были положительными, и что необходимо делать, чтобы сделка перевесила это ожидание.
Рассмотрим пример. Вы зашли в сделку по тренду, затем добавили в точку 10%. Если сделка с коротким стопом - еще 10%, если сделка с хорошим запасом хода - еще 10%, зашли после ложного пробоя - добавили еще 10%. В конечном итоге вы получаете математическое ожидание 20% на 80%. Так вы получаете точку входа. Каждый раз добавляя что-то в эту точку, вы делаете ее сильнее. Вот с такими примерами мы проведем первый день.
Кроме этого, после первого дня у Вас будет понимание:
Разбираемся с уровнями от А до Я
Есть два вида уровней - плавающие и четкие. Мы рассмотрим каждый из них, и вы узнаете, почему плавающий уровень - постоянно пробивающийся, а также почему идет борьба возле ценового значения. Нужно ли ждать на этом уровне, кто кого победит? Что должно пройти после консолидации? Выше уровня покупают или продают? Почему самый сильный по информативности зеркальный уровень? Когда уровень поддержки стает уровнем сопротивления, и наоборот?
У вас могут быть на графике длинные хвосты/тени и очень маленькие тела. Это идет набор позиции. Если мы пришли сверху вниз, значит, кто-то набирает лонг (длинную) позицию. Мы пойдем в ту же сторону, откуда пришли. Если мы пришли снизу вверх, кто-то набирает шортовую (короткую) позицию.
Вместе мы научимся искать ситуацию, где можно привязать стоп, и узнаем, стоит ли входить в сделку, если нет размера стопа.
Во второй день вы узнаете:
Таймфреймы, импульс, консолидация + ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Есть 2 состояния в рынке - торговля в тренде и торговля во флете.
Моя система работает на любом таймфрейме.
Вообще не имеет значения какой инструмент, есть законы. Например:
В трейдинге нет спора или дискуссии, есть четкая и понятная картинка.
За 3 день Вы поймете главное - не нужно пытаться ловить каждый уровень, нужно смотреть только на то, как ведет себя цена:
Трейдеров на рынке 15%, все остальное - долгосрочные инвестиции. 85% на рынке - игроки, которые высиживают в позиции.
Вам не нужно стараться за месяц окончить университет, вначале у вас одна задача - научиться торговать самые простые вещи, постепенно наращивая объемы.
Просто о сложном. БСУ, БПУ, ТВХ.
Преимущество торговли от уровней - вы не ловите экстремов, у вас есть запас в несколько баров. Вы проводите ту линию, которая подтверждается.
Любая точка на графике (цена), которая подтверждается, является сигналом. Любые два удара в одну и ту же точку показывают, что там есть лимитный продавец или покупатель.
Ваша задача – смотреть на точку, в которую был удар. Торгуйте только тот кусок графика, который вам понятен.
За четвертый день вы узнаете, что БСУ - это первый бар, который сформировал уровень, и он должен подтвердиться каким-то другим баром. Мы также рассмотрим БПУ - бар, который подтвердил уровень:
Ваши сделки должны быть прибыльными по расчету прибыль–риск 3:1. Если есть соблазн выйти раньше, на 2:1, не поддавайтесь, даже если эмитент довольно резкий. НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОНКРЕТНО СЕЙЧАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ УБЫТОК, ВЫ ВСЕ РАВНО ВЫИГРАЕТЕ. Систематические входы и выходы сберегут ваши время, деньги и нервы.
ТОЧКА ВХОДА И ТОЧКА ВЫХОДА + ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Представьте себе, что у нас есть большое количество уровней. Плюс уровня в том, что мы проводим его там, где нам нравится, потому что мы получаем подтверждение.
Если уровень, который мы себе нарисовали, подтверждается каким-то касанием, например, если мы видим что появился уровень, а появился он относительно левого касания, то это касание будет называться БСУ (бар, сформировавший уровень). БСУ - явление постфактумное и подтверждается БПУ (бар, подтвердивший уровень). БСУ может быть с любой стороны (сверху, снизу).
Если простыми словами, то у нас есть уровень и точка. Мы ждем, что будет происходить в этой точке, как будет вести себя акция. Мы идем, ударяемся в эту точку и начинаем консолидироваться, то это математически и статистически больше похоже не отбой. Если мы ее пробиваем и начинаем закрепляться, то мы пойдем вниз.
Большой покупатель не отпустит позицию, он наберет себе достаточно позы. Он готов где-то купить дороже, чтобы потом набрать себе позицию и выиграть за счет объема.
На каждом таймфрейме свой игрок, и он играет по-разному, по-разному набирает позу. Чем больше позиция, тем больше таймфрейм.
В этот день Вы узнаете:
Риск и мани менеджмент.
Ваше состояние, когда вы торгуете, похоже на график, который постоянно колеблется то вверх, то вниз. Вам нужно научиться подавлять эти эмоции - не только те, что вниз, которые вы получили от неудачной сделки, но и те, что вверху, от удачной, потому как они между собой очень сильно связаны. Чем больше взлет эмоций, тем жестче падение, и тут главное - не потерять себя.
Поэтому всегда нужно ставить точки стопа и математического ожидания 4:1 или 3:1, если очень не уверены в себе.
Как бы сильно график ни шел вверх, как только он опускается на 25%, сразу нужно выходить. Даже если вы думаете, что сейчас все вернется и вы отыграетесь. На каждый шаг должна быть фиксированная цифра, тогда вы сможете спокойно торговать.
Если против вас идет больше четырех баров, то лучше закрыть позицию.
На начальных этапах нужно либо торговать по технике - от уровня к уровню, тогда не нужно 4:1. Но лучше все же торговать 3:1 или 4:1, потому что это самая универсальная техника. Разные люди будут торговать своими техниками, но если торговать 3:1 и 4:1, то вы всегда впишитесь.
Статистика говорит о том, что всегда побеждает трейдер, использующий какой-то один систематический выход.
В этот день Вы также узнаете:
У каждого есть своя точка, алгоритм и статистика. Вы научитесь на статистике смотреть, хорошо ли для вас ставить безубыток или лучше поставить Stop Loss, но в следующий раз досидеть до 4:1.
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ ТРЕЙДИНГА + ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Следующий пласт трейдерского подъема - отбор акций на лист. Мало кто задумывается, что находить точку входа, прорисовывать уровни нужно на подходящих акциях.
Седьмой день семинара - отбор и подготовка акций:
ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ
В режиме реального времени мы просмотрим все акции, которые отобрали на лист в седьмой день, войдем в сделку, выставим ордера с учетом точки входа, риска, стопа. Мы проработаем каждую акцию, взятую на лист. Вы увидите, что все, чему я учу уже более десяти лет, работает! Это на 100% рабочая стратегия.
В биржевой деятельности встречаются два понятия - активный и пассивный трейдинг, классификация видов трейдинга основана на продолжительности сделок и самого подхода к работе на бирже.
Активный трейдинг - это агрессивная торговля в погоне за большой прибылью, пассивный - совершение долгосрочных инвестиций с надежной на гарантированный результат.
Каждый из названых способов инвестиций имеет свои сильные и слабые стороны о которых мы и поговорим ниже.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Прибыльность сделок.
Довольно легко просчитать кто заработает больше, представьте, что за сутки тренд прошел 100 пунктов от цены открытия до цены закрытия. В тоже время курс более десяти раз то поднимался то опускался в пределах ценового коридора. В результате если измерить всю протяженность кривой у вас получится результат как минимум в 3-4 раза превышающий 100 пунктов.
Понятное дело, что не все возможности используются, но в любом случае вы заработаете раза в два больше только на кривой тренда.
Кредитное плечо.
Совершая сделки продолжительностью от одной минуты до часа вполне можно использовать кредитное плечо 1:100, а иногда и более. В тоже время при пассивном трейдинге вам вряд ли удастся пережить коррекцию с плечом более чем 1:10, теоретически это возможно, но практически сработает стоп лосс и ваша сделка закроется с убытком.
То есть учитывая динамику тренда и кредитное плечо можно сказать, что активный трейдинг как минимум в 20 раз более прибылен, чем пассивный.
Сложность торговли.
Активный трейдинг требует больших затрат времени и сил, намного проще открыть одну сделку в сутки или даже в неделю и только иногда проверять ситуацию на рынке.
Активная торговля требует постоянного нахождения у торгового терминала, перед каждым входом в рынок проводится хотя бы беглый его анализ.
Риск.
На первый взгляд кажется, что пассивный трейдинг менее рискован, но это если не учитывать такое понятие как гэп , при его появлении не поможет ни какой стоп лосс, сделка закроется по ближайшей котировке. Именно этот параметр повышает риск долгосрочных сделок, так как при краткосрочном трейдинге можно не рисковать всем депозитом, а заменить его кредитным плечом.
К примеру если у вас есть депозит в 1000 долларов и кредитное плечо 1:10 вы открываете долгосрочную сделку в 0,1 лота. В то же время для открытия сделки таким же объемом с кредитным плечом 1:100 вполне достаточно и 100 долларов. То есть при гэпе вы потеряете сумму в несколько раз меньше.
Если же вы не хотите постоянно быть привязанным к компьютеру, и в тоже время не уверенны в прибыльности пассивного трейдинга альтернативным выбором может стать
Сегодня поговорим про основы активного биржевого трейдера. Здесь не будет идти речь про стратегии, алгоритмы и т.п. Мы попытаемся прежде всего объяснить что это за стиль.
Разница между активным и пассивным трейдингом – это как разница между действием одного человека против действий группы в целом. Активный трейдинг можно сравнить с попыткой сделать ставку на то, кто выиграет Суперкубок, тогда как пассивный трейдинг можно приравнять к способности получить прибыль, когда, к примеру, все команды НФЛ вместе зарабатывают деньги на продаже билетов и сувениров. Каждая стратегия имеет свои преимущества.
В пассивном инвестировании большая часть доходов может быть получена после длительного периода времени, если акции принимают благоприятный курс. Но для волатильных акций, от которых не ожидается значительного роста в течение нескольких предстоящих месяцев или лет, краткосрочные сделки, которыми оперируют активные трейдеры — будут составлять большую часть рынка.
Ключевые характеристики активных трейдеров
Активный трейдинг часто граничит с фанатизмом. Активные трейдеры читают все, что касается инвестирования, изучают акции, подписываются на журналы, сообщества, или информационные рассылки. Основа их мотивация в том, чтобы найти «свою» акцию и заработать быстрые деньги, либо получить удовлетворение от того, чтобы найти «сокровище», упущенное экспертами Уолл-стрит. Движимые стремлением к достойному заработку, трейдеры этого типа превращают инвестирование в свое хобби, и даже страсть.
Активный трейдер покупает и продает акции с целью заработать деньги в краткосрочной перспективе. Активные трейдеры, как правило, не держат отдельные акции в течении месяцев или лет и, как правило, не сосредотачиваются на долгосрочных экономических трендах.
Также активные трейдеры, которые стремятся покупать и продавать одни и те же акции в течение дня, часто соответствуют определению «дневных трейдеров».
Активный трейдер который попадает под понятие «дневного трейдера», определяется при помощи трех основных характеристик:
— Временные рамки : очень короткие, как правило, в течение одного торгового дня.
— Цель : активные трейдеры пытаются заработать прибыль на дневных колебаниях цены определенной акции. Они полагаются на технический, а не на фундаментальный анализ для прогнозирования этих ценовых колебаний.
— Объем : активные трейдеры заключают несколько сделок в течение торгового дня. Кроме того, активные трейдеры, как правило, масштабируют позиции, это значит, что они продают части своих инвестиций в течение торгового дня.
Дневные трейдеры имеют весь потенциал для того, чтобы зарабатывать деньги быстро. Они посвящают намного больше времени торговле на бирже, чем большинство долгосрочных инвесторов.
Активные трейдеры отдают предпочтение акциям, которые растут и обещают быть предшественниками будущей сверхдоходности. Они имеют один фокус – растущие доходы, такие как у компании, задействовавшей новый продукт или инновации, которые обещают «взорвать» рынок.
Активных трейдеров не интересуют корпоративные дивиденды. Они также не покупают привилегированные акции, предлагающие преимущества, ориентированные на людей, которые инвестируют с долгосрочной перспективой.
Жизнь и стиль активного трейдера — то чему мы учим в NYSE Academy
P.S. На ближайшем живом мастер-классе поговорим о заработке активных трейдеров
Регистрация совсем скоро, следите за письмами
