«Салат Фибоначчи - это салат, сделанный из вчерашнего и позавчерашнего салата».
Так математики шуточно и очень метко отразили идею закономерности чисел Фибоначчи: любое число из этого ряда представляет собой сумму двух предшествующих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…
Причем эта последовательность чисел обладает также и многими другими свойствами и соотношениями, имеющими загадочное и чуть ли не мистическое значение, и применяющимися буквально в каждой сфере жизнедеятельности и даже в природе!
Так, например, 1,618 - «золотое сечение», которое получается, если разделить какое-либо число из последовательности на стоящее перед ним, - всеобще известный и признанный эталон гармонии в искусстве и природе.
Трейдеры также не обошли вниманием столь замечательное явление, приспособив его для анализа движений цены с целью принятия доходной стратегии.
Однако не забудьте, что нельзя использовать один только этот метод ввиду его недостаточной надежности. Обязательно нужно выверять свои решения несколькими другими инструментами.
Итак, уровни Фибоначчи, как пользоваться, и когда они не работают, – в статье.
Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли не невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся, кто прав – кто виноват.
Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.
«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи - Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии. Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.
Такая модель была найдена, это последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…
Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами:
Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона. Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид, и для описания процесса размножения кроликов.
Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность, с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.
Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.
Например, чтобы построить сетку в терминале МТ4, нажмите: Вставка => Фибоначчи =>Линии (см. рисунок)
В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:
Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене», то есть войти в движение во время ценового отката.
Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи. См. рисунок (четырехчасовой график евро-доллара):
Мы наблюдаем мощный восходящий ценовой импульс. Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру? Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене».
Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.
На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост. Считается, что во время мощного рыночного движения цены могут откатываться на 23,6%, 38,2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61,8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.
Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи:
Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере:
Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%. Замечательно – вошли в рынок! Идем дальше – движение продолжилось, мы снова хотим войти в рынок. Перетягиваем сетку на более высокий максимум и снова выставляем ордер «бай лимит» и т.д., и т.п.
В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате. Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос.
Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим, кроме множества неудачных входов в рынок. В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить, является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.Есть одна маленькая тонкость, которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения». Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа):
Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо.
Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.
Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.
Источник: "blog-forex.org"
В трейдинге термин «Фибоначчи» означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют «уровнями Фибоначчи» и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.
Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.
Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.
Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:
В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.
Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%.
Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены. На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.
Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию. Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.
Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:
Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.
Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.
Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена.
Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.
Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения - 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.
На данном графике цифрами обозначены:
Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения. Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения:
На данном графике цифрами обозначены:
Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2:
На данном графике цифрами обозначены:
Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8:
На данном графике цифрами обозначены:
Сразу может возникнуть вопрос: «Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?» Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества. Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют.
Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают, – так работает самореализующееся пророчество. Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.
Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.
Источник: "learn.tradimo.com"
Уровни коррекции и расширения Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи, или просто уровни Д. ДиНаполи, должны рассматриваться как целостная система. Ниже небольшое описание того, как использовать уровни Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи. Из всех доступных уровней коррекции (0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.764) Д. ДиНаполи выбрал только два – 0.382 и 0.618.
По моему мнению, такой выбор был сделан потому, что эти два уровня используются для входа, и не важно, войдете ли Вы на уровне 61,8% или 76,4%, в обоих случаях Ваши защитные стопы будут располагаться ниже/ выше начала волны (или реакции).Вы можете увидеть, как выглядят точки коррекции Фибоначчи (Фиб-узлы) на рис.1, и, зная технику входа Д. ДиНаполи, этих двух уровней более, чем достаточно:
Фиб-узлы Фибоначчи
Число уровней расширения тоже не велико. Автор пользуется всего тремя, и еще один – супер расширенная целевая точка – был добавлен позже трейдерами, которые торгуют с применением его техники:
Самым привлекательным и логичным в использовании именно этих уровней расширения является то, что длина волны коррекции также имеет значение – все измерения начинаются с конца волны коррекции B. Я уверен, что данная техника очень логична и разумна.
Техника ДиНаполи
Новички Форекс рынка часто рассчитывают расширения и откаты волн, роль и положение которых расплывчато. Для внесения большей ясности в расчеты, Д. ДиНаполи ввел термин «номер реакции», который указывает на специфические Фиб-узлы.
На рисунке ниже показаны номера реакции и соответствующие им расширения Фибоначчи. Благодаря номерам реакции Вы будете знать, что означает каждая точка расширения и откуда она берет начало. Вы также можете видеть области «свиданий», где экспансии с различными числами реакции выпадают в одной области, по крайней мере, примерно:
И последний рисунок демонстрирует все уровни коррекции Фибоначчи, расширения и области, где они пересекаются, предоставляя сильные уровни поддержки и сопротивления:
Источник: "instaforex.com"
Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих.
Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.
Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках.
С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношению к проделанному движению. Также и в виде отношения цели к предшествующей коррекции.
Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными:
Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.
Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню «Объекты рисования» выберем символ «Фибоначчи». Первый же клик по нему позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.
Сетка Фибоначчи на рабочем графике
Сам механизм добавления импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно правой клавишей мыши сделать клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8%; 200,0%; 238,2%; 261,8%; 300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.
После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция. Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.
Рассмотрим на графике несколько типичных случаев:
Точка входа на откате по сетке Фибоначчи
На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.
Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.
Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38,2% и 61,8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.
Коррекционный уровень 23,6%
Рисунок показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение. И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.
Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду. Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38,2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции.
Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция, то цель следует определять как 161,8 % от её величины:
Сильный ценовой импульс после малой коррекции
Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но не стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.
Источник: "orderflowtrading.ru"
Одним из распространенных и действенных технических инструментов, используемых трейдерами для технического анализа на рынке Форекс и определения значимых технических уровней, являются уровни Фибоначчи. Уровни Фибоначчи открыты итальянским математиком Леонардо Фибоначчи при изучении последовательности чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.
Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38,2%, 61,8%, 100%, 138,2%, 161,8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи.
Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе. Для этого необходимо найти на рабочей панели пункт «вставка» и выбрать пункт «Фибоначчи» в появившемся окне.
Там имеются все инструменты Фибоначчи, и трейдер, нажав на требуемый ему инструмент, перетягивает его на график, где осуществляется построение уровней Фибоначчи и технический анализ рынка на его основании.Так же существуют различные компьютерные программы для расчета значений уровней Фибоначчи на рынке Форекс. Уровни Фибоначчи в калькуляторе рассчитываются путем ввода в форму низшего и высшего значения выбранного отрезка тренда в целом или его части, затем нажав на кнопку «рассчитать», вы получите значения уровней Фибоначчи – 23,8%, 38,2%, 50% и 61,8%.
Для быстрой оценки рынка чаще всего используется сетка уровней Фибоначчи. Строится она на графике достаточно просто – определяются на ценовом графике две опорные точки, первая из которых соответствует отметке 100%, а вторая – отметке 0% и натягивается между ними сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок):
Весьма существенным и значимым моментом графического построения инструментов Фибоначчи является выбор опорных линий. Для этого рекомендуется брать для построения сетки Фибоначчи ключевые экстремумы графика цены – максимумы /минимумы, поддержки/сопротивления, то есть на них ставить опорные точки.
Помните, что уровни Фибоначчи раскладываются между значимыми, а не выбранными произвольно ключевыми точками.
При этом необходимо использовать тенденцию предыдущего движения (тренда), так как текущее движение является коррекцией к предыдущему движению.
Например, если цена движется вверх, то сетку Фибоначчи мы будем раскладывать по предыдущему нисходящему движению и наоборот. То есть, всегда необходимо работать исключительно от прошлого к будущему.
Использование в торговле на рынке Форекс уровней Фибоначчи позволяет провести трейдеру анализ движения цены актива. Во-первых, с их помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, а во-вторых, есть возможность определить размер начавшейся коррекции трендового движения.
Цена на уровнях Фибоначчи следует всем правилам таких значимых уровней. Например, если вы видите, что цена актива подходит к уровню Фибоначчи, то можно предположить с высокой вероятностью возможность разворота. Так же вы знаете, что трендовое движение всегда сопровождается откатами, и уровни коррекции Фибоначчи весьма удобны для определения уровней отката, а так же для определения окончания отката и продолжения движении по тренду.
Уровни Фибоначчи демонстрируют взаимоотношения между трендом и коррекционными движениями с возможностью потенциального восстановления в 38%, 50% и 62%, тем самым формируя первичные уровни коррекции. Нанесите сетку уровней Фибоначчи на значимые точки, и вы увидите, как ключевые ценовые уровни пересекаются с процентными линиями Фибоначчи.Именно совпадение графических моделей и уровней Фибоначчи может выявить уровни выхода/выхода из рынка. Соответственно, вы можете открывать торговые позиции после отбития/пробоя этих уровней. Помните о приоритете большого тайм фрейма – чем на большем временном промежутке построены уровни Фибоначчи, тем они являются более значимыми, и тем более сильное действие они будут оказывать.
Так же широко применяются эти линии трейдерами для определения уровней установки ордеров Take profit и Stop-loss. Так, ордер Stop-loss лучше поместить за уровни Фибоначчи (на отбитие от которых рассчитываете) для того, чтобы ваш Stop-loss случайно не зацепило откатом. Take profit, взятие прибыли тоже рекомендуется проводить на уровнях расширения Фибоначчи.
Необходимо сказать, что если на графике у вас совпадают зоны поддержки и сопротивления с уровнем сетки Фибоначчи – это дополнительное подтверждение значимости таких уровней.
Следует отметить, что на уровнях Фибоначчи, а так же на комбинации с ними построены различные торговые системы. Однако начинающие трейдеры должны помнить, что уровни Фибоначчи не являются инструментом, который позволяет трактовать рыночные движения однозначно. Иногда уровни Фибоначчи на рынке не подтверждаются, и оптимальным вариантом их использования является комплексное сочетание с другими инструментами технического анализа.
Уровни Фибоначчи находят широкое применение на рынке форекс. В первую очередь они применяются для анализа движения цены и принятия решений трейдером о входе в рынок. Для этого чаще всего используются 38%, 50% и 62% уровни коррекции Фибоначчи от предыдущего трендового движения. Приводим некоторые советы для их применения.
Установите на график сетку уровней коррекции Фибоначчи и растяните ее между уровнями максимума и минимума изучаемого ценового движения. Для более полной информации следует нанести уровни Фибоначчи в различных цветах на графики 3-4 различных временных интервалов с более длительным движением цены.
На графике вы получите картину с множеством уровней Фибоначчи. Проанализируйте их. Часто можно выделить на графике несколько уровней Фибоначчи, которые совпадают на различных временных интервалах. Эти линии следует идентифицировать и работать с ними, как со значимыми уровнями поддержки и сопротивления.Числа Фибоначчи – это потенциально важные уровни. Используйте уровни 38%, 50% и 62% для входа и выхода из открытых позиций. Но при этом необходимо помнить, что эти уровни отката цены сами по себе не определяют цель, к которой стремится цена при движении. Она может перейти легко на следующий уровень Фибоначчи в том случае, если не получит необходимой поддержки на предыдущем уровне.
Результаты будут более точными, если уровни Фибоначчи использовать в комбинации с другими графическими инструментами (торговые каналы, средние скользящие, разворотные фигуры).
Уровень Фибоначчи в 62% – это сильный уровень сопротивления/поддержки и по его достижению часто в близлежащей зоне возникают множественные хаотические движения цены. Сигнал на открытие позиции – когда цена пробивает 62% и устремляется дальше к 70-75% уровню коррекции, прежде чем вернуться снова к 62% уровню.
Открывайте торговые сделки с глубоких уровней коррекции, если получите дополнительно два – три сигнала подтверждения пересечением в поддержку предполагаемой торговой позиции.
В случаях, когда перекрестных подтверждений не отмечается – лучше находиться вне рынка. Так же помните, что, если коррекционное движение достигает уровня отката 62%, то в торгуемых временных периодах коррекция часто продолжается до 100% уровня и тенденция завершается.
Установки для открытия: Используется любой тайм фрейм от 5 мин – 1 час. Валютная пара: любая. Индикаторы: 5 EMA
Стратегия торговли на уровнях Фибоначчи
Правила входа в торговую позицию: определите тренд и найдите на графике последние точки минимума и максимума ценового движения – A и B. Протяните сетку Фибоначчи из точки A в точку B или отметьте на графике просто числовые уровни Фибоначчи. Затем наблюдаем за ценой. Для открытия торговой позиции необходимо выполнение трех условий:
Когда все положения соблюдены, открываем торговую позицию как только свеча на графике закроется выше 5 EMA для покупки или ниже 5 EMA для продажи. Ордер Stop-loss размещаем на 4-5 пункта выше (нисходящего) / ниже (для восходящего) уровня 0,618 Фибоначчи. Ордер Take profit устанавливается на уровне Фибоначчи 1,618, растянутом из точки A.
Золотое сечение или с чего все начиналось
Те, кого интересует сугубо прикладной аспект данных инструментов, могут пропустить этот раздел - экскурс в историю чисел Фибоначчи, а также их появления в трейдинге.
Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Фибоначчи, помимо других многочисленных математических задач, подробно исследовал и описал эту последовательность в труде «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Последовательность эта представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …
У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» - числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.
Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.
Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых сечений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм - это закручивание по спирали.
В музыкальных произведениях, стихотворениях и художественных произведениях также встречается пропорция 1,618. Ученые умы XIX века признали золотое сечение эталоном гармонии пропорций в природе.
Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам - волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд трудов, самым масштабным из которых стала книга «Закон природы - секрет вселенной» (англ. Nature’ s Law — The Secret of the Universe )», в которую он включил все свои наработки, касающиеся теории волн и соотношения Фибоначчи.
После Эллиота многие трейдеры и исследователи рынка искали различные применения числам Фибоначчи в биржевой торговле. Развитие вычислительной техники позволило аналитикам далеко продвинуться в этом направлении. Современные трейдеры активно используют инструменты, основанные на данном математическом.
Уровни Фибоначчи в биржевой торговле
Пожалуй, самый распространенный терминал для торговли на российском фондовом рынке Quik предлагает пользователю четыре инструмента, основанных на последовательности Фибоначчи. Это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных - уровней.
Одним из самых старых и надежных инструментов трейдера являются широко распространенные уровни поддержки и сопротивления. Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи.
Определение уровней коррекции
По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (на самом деле, если вы растянете уровни наоборот от конца к началу, в Quik разницы не будет). Если растянуть его таким образом, то получившиеся уровни станут возможными целям для коррекции. От этих уровней можно входить по тренду, либо использовать в качестве цели в контр-трендовых сделках.
На примере графика акций «Норильского никеля» хорошо видно, как четко были отработаны уровни 23,6 и 38,2. Причем тут есть особенность: если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем на графике, как в данном примере, то вероятность, что он будет отработан, становится очень высокой. Еще лучше, если при этом он будет расположен на круглом числе.
Стоит сразу оговорить ограничение применения. Данный инструмент применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять его на инструменте, который движется внутри боковика, то уровни отрабатываются очень «грязно», и вряд ли их использование принесет вам прибыль в долгосрочной перспективе.
Движение по Русгидро происходило внутри флэта с большим откатом. В этом случае уровень 23,6 отработал очень «грязно», и цена могла много раз зацепить стоп-заявку.
Также, уровни становятся более «грязными», когда фаза коррекции затягивается. Однако и в этом случае уровни коррекции по Фибоначчи могут оставаться актуальными, причем могут работать в том числе и зеркально.
Еще одним способом применения коррекционных уровней может быть торговля откатов. Когда инструмент делает быстрое движение к значимому уровню, от которого высока вероятность отката, коррекционный уровень 38,2 может показать вам потенциал, до которого можно держать позицию.
Что касается таймфреймов, применять инструмент стоит в диапазоне таймфреймов М15 - D1.
Определение волн Эллиота
Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.
Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал - самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.
Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота - это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.
Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого в некоторых терминалах специально предусмотрен инструмент «расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.
В терминале Quik инструмента «расширение Фибоначчи» нет. Но его можно заменить обычными уровнями Фибоначчи. Для этого нужно растянуть их так, чтобы 0 был на начале первой волны, а 100 на её окончании. А потом просто перетащить всю конструкцию так, чтобы 0 оказался в конце второй волны.
Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.
Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:
1 волна - определяется по факту формирования
2 волна - чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.
3 волна - составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.
4 волна - чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.
5 волна - составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.
Рассмотрим на примере графика Россетей. Зеленым отмечены импульсные волны, а красным - коррекционные.
Самым сложным в применении волн Эллиота является вопрос: «В какой волне цена находится сейчас?» Консенсуса по поводу того, как определить точку отсчета первой волны у адептов волновой теории нет по сей день и, возможно, так и не будет.
С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен - не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.
Очень важно не зацикливаться на одной ценной бумаге, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп-лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.
Веер Фибоначчи
Как и уровни, этот инструмент, может использоваться для определения точек, где завершится коррекция. Алгоритм, по которому строятся лучи веера достаточно простой. Если провести вертикальную линию через точку окончания трендового движения, то лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера, в таком случае, будут показывать возможные окончания коррекции, где можно открывать позицию по тренду.
По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространенными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8. В Quik их можно задать следующим образом: щелчок правой кнопкой мыши по вееру -> редактировать -> в разделе «Уровни Фибоначчи» задаете нужные значения.
Дуги Фибоначчи
В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.
Дуги Фибоначчи строятся следующим образом: сначала между началом и концом тренда строится прямая. Затем строятся три дуги с центром в конце пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. В большинстве терминалом дуги, точно так же реализованы в виде отдельного инструмента.
Дуги Фибоначчи очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. Так же, как и веер рекомендуется использовать дуги совместно с другими методами технического анализа.
Временные зоны Фибоначчи
В основе временных зон Фибоначчи положена одноименная последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум. Вторая точка позволит определить длину единичного интервала. На графике появятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале.
Вертикальные линии помогают идентифицировать моменты времени, когда стоит ожидать разворота. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.
Другие инструменты
Помимо представленных способов использования чисел Фибоначчи в торговле придумана еще масса вариантов: спираль Фибоначчи, канал Фибоначчи, клин Фибоначчи и т. д. Они немного отличаются по методам построения и внешнему виду, но суть их одна - определение длины коррекции. Вы можете выбрать наиболее подходящие для себя инструменты и пополнить ими свой торговый арсенал.
В книге А. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиота» можно ознакомиться с основными принципами волновой теории Эллиота в её классическом виде.
В книге Б. Мендельброта и Р. Хадсона «(Не)послушные рынки» можно прочесть о современном взгляде на ритмы финансовых рынков и фрактальной структуре изменения цен.
В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» можно подробнее ознакомиться с методом подсчета волн, кратко изложенном в данном материале.
В книге Р. Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» изложен еще один взгляд на использование уровней Фибоначчи при подсчете волн.
БКС Экспресс
Сегодня хочу рассмотреть очень интересную и полезную тему – линии Фибоначчи (уровни Фибоначчи) . В первую очередь это будет полезно тем, кто зарабатывает или планирует начать зарабатывать на биржевых рынках, но помимо этого метод Фибоначчи можно применять и в других жизненных сферах, в том числе, никак не связанных с финансами.
Из этой публикации вы узнаете, что такое уровни Фибоначчи, как их построить и как ими пользоваться при торговле на бирже и в других ситуациях.
Что такое уровни Фибоначчи и как они появились?
Итак, все началось еще в начале 1200-х годов, когда знаменитый математик родом из Италии Леонардо Пизанский экспериментировал с числовыми последовательностями и впервые в истории математики создал последовательность цифр, в которой каждый следующий член был равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. В последствии этого ученого стали называть Леонардо Фибоначчи, а составленный им математический ряд – последовательность Фибоначчи .
Дальнейшие исследования, проводимые учеными из разных сфер показали, что в природе существует множество вещей и явлений, так или иначе соотносящихся с последовательностью Фибоначчи: от толщины кругов на панцире улитки (толщина каждого последующего примерно равна сумме толщины двух предыдущих) до отдаленности планет Солнечной системы (каждая следующая отдалена от солнца на расстояние, равное сумме расстояний двух предыдущих).
В результате математических операций оказалось, что соотношение каждого последующего числа в ряде Фибоначчи к предыдущему сводится к числу 1,618…, которому впоследствии Леонардо Да Винчи дал название “золотое сечение” . С использованием этого коэффициента (золотое сечение Фибоначчи) были найдены другие коэффициенты в сторону убывания и возрастания, которым подчинялись многие природные закономерности. Получилась следующая цепочка соотношений: 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236… К ним был добавлен целый коэффициент 1,0 и его половина 0,5, а образовавшаяся последовательность коэффициентов и получила название “уровни фибоначчи”.
Уровни Фибоначчи – это последовательность коэффициентов 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000 – 1,618 – 2,618 – 4,236 , при помощи которых можно дать математическое объяснение многим природным процессам и явлениям.
Совершенно не обязательно запоминать, как именно образовалась последовательность Фибоначчи, и что она означает, достаточно лишь знать само значение этих уровней и уметь применять их в нужном месте.
Уровни Фибоначчи в биржевой торговле.
Когда спустя несколько веков зародилась биржевая торговля, трейдеры начали искать различные закономерности, позволяющие наиболее точно прогнозировать дальнейшее движение цены. Так они пришли к выводу, что уровни Фибоначчи отлично показывают, на сколько может изменяться цена на биржевой актив при корректировочных движениях. То есть, именно вблизи этих уровней находятся наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления, на которых наиболее вероятен разворот тренда.
К примеру, если есть общая тенденция к увеличению цены, и цена на определенный актив возросла со 100 до 200 ден. ед., после чего начала падать, то ее падение, скорее всего, закончится или вблизи отметки 176,4 (23,6% от предыдущего роста), или вблизи отметки 161,8 (38,2% от предыдущего роста), или вблизи отметки 150,0 (50% от предыдущего роста), или вблизи отметки 138,2 (61,8% от предыдущего роста).
Таким образом, уровни Фибоначчи стали одним из наиболее популярных : их стали использовать в , сначала – для торговли ценными бумагами, а затем на рынке форекс и других биржевых и внебиржевых рынках, на которых есть возможность наблюдать движения цен.
Как построить линии Фибоначчи?
Сейчас все распространенные торговые терминалы уже имеют в своем арсенале инструмент Фибоначчи. К примеру, в самом популярном торговом терминале для рынка форекс Metatrader 4 построить линии Фибоначчи можно при помощи отдельной кнопки “линии Фибоначчи” на панели инструментов или через меню – вставка – Фибоначчи – линии. Иногда этот инструмент называют также “сетка Фибоначчи”.
Как я уже писал выше, уровни Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных точек разворота тренда при корректировочных движениях. Поэтому, чтобы использовать инструмент Фибоначчи, для начала необходимо убедиться, что это корректировочное движение уже началось при помощи других сигналов.
Далее, после нажатия на кнопку “линии Фибоначчи”, необходимо, нажав левую кнопку мыши, протянуть в окне терминала линию по направлению общего тренда от крайней до крайней точки. То есть, если это нисходящий тренд – то от крайней точки верхней тени первой свечи до крайней точки нижней тени последней, если восходящий – наоборот. После того, как вы отпустите кнопку, на экране сформируются уровни Фибоначчи, которые и будут показывать наиболее вероятные точки разворота корректировочного тренда. Чуть дальше я покажу это на скрине.
Как использовать инструмент Фибоначчи в торговле?
Ну и теперь переходим к основной части публикации и рассмотрим, как пользоваться Фибоначчи в торговой деятельности, как извлекать из этого прибыль. Итак, для того, чтобы инструмент Фибоначчи работал максимально успешно, нам понадобится 2 условия:
1. Есть четко-выраженный тренд;
2. Началось корректировочное движение.
В этом случае нам достаточно будет построить линии Фибоначчи, чтобы определить, где это корректировочное движение, вероятнее всего, закончится и общий тренд возобновится. При этом следует учитывать характерные особенности корректировки цен каждого актива.
Заработать, применяя уровни Фибоначчи, можно, как минимум дважды: на самом корректировочном движении (что более опасно) и на возобновившемся тренде с крайних позиций его формирования (что менее опасно).
Рассмотрим это на конкретном примере. Возьмем самую популярную на рынке форекс , на которой в последнее время наблюдается сильный долгосрочный нисходящий тренд. После того, как с 8 мая курс евро начал снижаться, 3 октября он достиг очередного минимума, после чего через 2 дня из свечного анализа и других инструментов стало понятно, что наконец началось корректировочное движение вверх.
Таким образом, мы получили возможность построить линии Фибоначчи и определить примерный уровень окончания корректировочного движения (в данном случае это будет уровень сопротивления), что мы и делаем.
Поскольку падающий тренд очень сильный, есть основания полагать, что корректировочное движение будет минимальным – на уровне 23,6%. Глядя на инструмент Фибоначчи, мы видим, что этот уровень составляет 1,2852. Мы открываем сделку buy в начале корректировочного движения – на уровне около 1,2660, выставляем для нее stop loss ниже нулевого уровня, например, 1,2490 и take profit чуть выше уровня Фибоначчи 23,6% – например, 1,2860. Таким образом, зарабатываем на этой сделке 200 пунктов, или при торговле 1 лотом 2000 долларов.
После того, как эта сделка закроется, сразу же открываем позицию sell в обратном направлении, от цены 1,2860, take profit по которой можно смело выставлять ниже нулевого уровня, например, 1,2460, на которой зарабатываем еще 400 пунктов или при торговле 1 лотом 4000 долларов.
Есть одно важное правило: строить линии Фибоначчи лучше всего на графике более высокого таймфрейма, чем тот, на котором вы ведете торговлю и получаете торговые сигналы.
В данном примере я построил уровни Фибоначчи на дневном графике для ведения торговли на 4-хчасовом графике.
Как использовать Фибоначчи, если нет торгового терминала?
Далеко не каждый человек торгует на бирже, но многим наверняка интересно, допустим, как будет вести себя национальная валюта, чтобы сохранить сбережения, и когда это лучше сделать по наиболее выгодной цене. Например, мне уже поступило несколько подобных вопросов после публикации темы . Здесь мы тоже имеем сформировавшийся долгосрочный тренд на падение рубля. Многие желают перевести свои сбережения в валюту, но хотят сделать это по наиболее выгодному курсу.
Здесь ни в коем случае нельзя покупать доллары на пике ажиотажа – лучше всего дождаться корректировочного движения курса вниз и купить их в конце корректировки, на обратном развороте тренда. А определить этот оптимальный момент покупки помогут те самые уровни Фибоначчи.
Для расчетов лучше всего брать биржевые котировки, потому как курсы валют в банках и обменниках – это уже следствие цены на валюту, сформировавшейся на бирже. Вот, допустим, на текущий момент мы видим долгосрочный тренд пары доллар/рубль (по ссылке “девальвация рубля” выше приведен этот график), который начался с уровня 33,50 и достиг верхней точки 48,50. Берем это движение за 100%. Получается, что 100% – это 4850-3350=1500 пунктов.
Таким образом, минимальная корректировка должна составить 23,6% от 1500 = 354 пункта. То есть, курс должен достичь отметки ниже 4850-354 = 4496 = 44,96 рублей за доллар. А может быть, он скорректируется и на 38,2%, а может – и на 50% (соответствующие значения вы можете вычислить аналогичным образом), все зависит от ситуации и других факторов, прежде всего, в этом случае их надо искать в . Если же такой коррекции не произойдет, и пара снова обновит свой максимум 48,50, значит, ее и не было, и в дальнейшем уровни Фибоначчи следует высчитывать уже от нового максимума. Вот такие уровни вы и можете использовать для выявления оптимальных моментов, чтобы при девальвации рубля или гривны.
В заключение хочу отметить, что инструмент Фибоначчи, конечно же, не может давать 100% гарантии, что все будет происходить именно так, как он подразумевает. Но вероятность движения цены по заданному сценарию все же достаточно велика, поскольку эта закономерность, как я уже писал, наблюдается во многих сферах, а у биржевых трейдеров сетка Фибоначчи давно уже стала одним из наиболее надежных инструментов технического анализа, применяемых в торговле.
Теперь вы знаете, что такое уровни Фибоначчи, как использовать их в биржевой и небиржевой торговле. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. А если вы проявите внимательность – наверняка сможете найти последовательность Фибоначчи в разных сферах своей повседневной жизни и окружающих вещах. Вот попробуйте.
Сайт повысит вашу финансовую грамотность и научит грамотно и эффективно использовать личные финансы. Оставайтесь с нами, изучайте предложенную информацию, задавайте вопросы и следите за обновлениями. До новых встреч!
Одна из особенностей последовательности Фибоначчи то, что она является математической основой волновой теории Эллиотта. Эллиотт - математик, который создал волновую теорию, а та оказалась применима к финансовым рынкам и с поразительной точностью описывает движение цены на графике.
Так вот, согласно этой теории, цена движется вверх волнообразно и в своем движении от минимума к максимуму проходит строго 8 волн. Пять импульсных волн и три волны отката или коррекции. Точно так же происходит, если направление движения цены обратное. Эта закономерность позволяет нам прогнозировать движение цены и заключать выгодные сделки.
Стоит заметить, что линии Фибоначчи инструмент исключительно трендовый. Есть тренд - применяем. Нет тренда - ждем или переходим на другой актив. Это, пожалуй, единственный инструмент, позволяющий определить точную цену и направление входа в рынок. Линии Фибоначчи работают на всех таймфреймах и на любых активах.
Заходим в MetaTrader и выбираем актив и таймфрейм. На графике находим восходящий тренд. Определяем начало тренда по минимуму свечи, от которого он начался, и максимум свечи этого тренда. Определяем по хвостам, но не по теням свечей. Нажимаем курсором на значок Фибоначи в панели инструментов, переносим на график и растягиваем от минимума к максимуму. Тянуть исключительно слева направо, снизу вверх. При нисходящем тренде, соответственно, сверху вниз и тоже слева направо. У вас на графике появятся 6 линий для восходящего тренда - 0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100. Это и есть линии или уровни Фибоначчи.
///////////////
Узнайте важность
///////////////
При нисходящем тренде последовательность линий будет обратная. Эти уровни показывают, до какого значения будет двигать цена в коррекционной волне. В подавляющем большинстве коррекция доходит до 38 уровня, отбивается от него и опять движется по тренду. Иногда отбивается от 23 уровня, бывает, проскакивает и к более нижним. Пара фунт/доллар часто пролетает до 50 и уж совсем редко доходит до 61 уровня.
Теперь начинаем выставлять ордера. Смотрим на график и видим, что тренд (допустим, восходящий) начал коррекцию вниз. На восходящем тренде все сделки только BUY. Никаких продаж на коррекции! Определяем по 38 уровню значение цены. Для примера пусть она будет 1.3512. Отступаем вверх пунктов 5-7. Получим, допустим, 1.3518. По этой цене открываем BUY Limit. Далее определяем значение цены 23 уровня. Допустим, это 1.3620. Отступаем точно так же, только вниз, и получаем 1.3614. По этой цене выставляем TP. Фактически сделка готова.
Что касается SL, бывает, что ордер на покупку открыли, а цена опять скакнула вниз. Здесь все зависит от вас. Если позволяет депозит, можно пересидеть просадку. Можете позволить себе определенный убыток - ставьте соответствующий стоп и закрывайтесь в минус. Или выставьте ордер от 50 уровня с TP, который компенсирует убыток от просадки. На нисходящем тренде делаете все наоборот.
Теперь к вопросу, на каких таймфреймах торговать. Принципиально работает на всех. Но чем старше таймфрейм, тем лучше выражен тренд и меньше зависимость от дневных новостей.
Если вы торгуете внутри дня, то подходят М30, Н1 и Н4. Предпочтительнее Н1. Если торгуете среднесрок, то подойдут Н4, D, W. Опять же, предпочтительнее D, т. к. сделку на W слишком долго ждать.
Вообще, торговля по линиям Фибоначчи предполагает среднесрочные сделки. Как говорят опытные трейдеры, в течение месяца ордера отрабатывают по-любому. Данный метод отлично подойдет тем, кто не может постоянно сидеть у терминала, а кто может - выставил ордера и торгуй по другим стратегиям. Если захотите попробовать, потренируйтесь сначала на истории, заодно и проверите действенность.
Для этого вам следует отключить авто прокрутку графика и отмотать его на любое расстояние назад. После чего, постепенно, клавишей F12 прокручивать график вперед и при нахождении подходящего тренда, отмечать покупки и продажи горизонтальными линиями.
Так что же все-таки такое тренд, о котором мы упоминали в предыдущем разделе?
Тренд – это направление движение цены рассматриваемого финансового инструмента.
Существует три типа трендов:
— восходящий, либо как его еще называют трейдеры «бычий».
Ассоциация с быком возникает по той причине, что бык как бы толкает своими рогами цену снизу вверх и цены постоянно растут. Что бы определить восходящий тренд, необходимо найти на графике последовательность из более высоких максимумов и более высоких минимумов.
Линия, которая проходит через минимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией поддержки, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там поддержку, отбиваются от нее и снова начинают рост.
— нисходящий, либо «медвежий».
В данном случае этот зверь давит на цены своими лапами сверху вниз и цены постоянно снижаются. Что бы определить нисходящий тренд, необходимо найти на графике последовательность из более низких максимумов и более низких минимумов.
Линия, которая проходит через максимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией сопротивления, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там сопротивление, отбиваются от него и снова начинают снижаться.
— боковой тренд, либо «флет».
В этом случае нет ярко выраженного движения цены, и график как бы движется в коридоре. Что бы определить боковой тренд, то необходимо найти на графике период, когда у цены нет определенного направления движения цены. Линия сопротивления с одной стороны ограничивает рост цен, а линия поддержки не дает ценам снижаться. Этот период очень полезен для трейдеров, поскольку после выхода цен из бокового тренда происходят сильные колебания цен, из которых можно извлечь солидную прибыль.
Линия тренда выполняет еще одну важную функцию – она помогает определить момент, когда происходит нарушение тренда, при этом цены пробивают линию тренда сверху вниз при восходящем тренде и снизу вверх нисходящем тренде.
Вам может быть интересно почитать об .
///////////////
Линии Фибоначчи (Уровни Коррекции) строятся следующим образом: сначала между двумя экстремальными точками проводится линия тренда - например, от впадины до противостоящего пика. Затем проводятся девять горизонтальных линий, пересекающих линию тренда на уровнях Фибоначчи 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. После сильного подъема или спада цены часто возвращаются назад, корректируя значительную долю (а иногда и полностью) своего первоначального движения. В ходе такого возвратного движения цены часто встречают поддержку/сопротивление на уровнях линий Фибоначчи или вблизи них.
Для нанесения линий Фибоначчи необходимо выбрать данный объект и определить начальную точку тренда на графике. После этого, не отпуская кнопку мыши, провести линию тренда, задав необходимую длину и наклон. При этом рядом с конечной точкой тренда будут отображаться вспомогательные параметры: расстояние по оси времени и расстояние по оси цен от начальной точки, а также угол наклона относительно горизонтальной линии, проведенной через начальную точку, при масштабе один к одному.
На линии тренда расположено три точки, которые можно перемещать с помощью мыши. С помощью первой и последней точек можно регулировать длину и направление линии тренда. С помощью средней точки (точка перемещения) можно перемещать данный объект, не изменяя его размеров.
Также можно управлять настройками во вкладках уровни и параметры.
Вывод
Использовать линии Фибоначчи в торговле очень выгодно. Данный инструмент есть в любом терминале MetaTrader 4. Находится он во вкладке Вставка>Фибоначчи. То что ими может торговать даже новичок является огромным преимуществом такого способа торговли.
Не стоит совершать какие-либо сделки против коррекции или тренда. Не забывайте, что торговать стоит только по тренду и именно линии Фибоначчи помогут вам найти точки для входа в него.
Также читайте статью
///////////////
Теперь на примере разберем подробно, как трейдеры используют сетку Фибо в торговых стратегиях, каким образом определяются уровни поддержки/сопротивления, где следует располагать приказы на совершение сделок.
Торговля на коррекции – одна из популярных трейдерских стратегий. Коррекция – это периодический краткосрочный откат цен. Для определения точек откатов цены и фиксации прибыли трейдеры используют сетку Фибоначчи, уровни которой с определенной степенью вероятности показывают величину коррекционных волн, дальнейшее направление и силу тренда.
Для построение сетки Фибоначчи используют не цены закрытия-открытия, а локальные минимумы и максимумы. В терминале МТ4 на нисходящем тренде сетка Фибо натягивается сверху вниз. Посмотрите на график:
Мы видим нисходящий тренд А-В. В точке В началась коррекция. Растягиваем сетку Фибоначчи от максимума цены в точке А до минимума – в точке В. Находим уровень по сетке Фибоначчи 38,2%. По теории – это первый значимый уровень сопротивления, обозначенный на графике фиолетовой линией, до которого может протянуться коррекционная волна, после которой тренд продолжится. В точке С и следует выставить стоп-ордер на продажу. Stop-Loss располагаем чуть выше уровня 38,2%, ограничив убыток в случае, если цена пробьет сопротивление и устремиться выше. Как показывает график, цена, оттолкнувшись от уровня сопротивления, пошла вниз. Тренд продолжился. Так как цена не пробила сопротивление в точке С на уровне 38,2%, можно обозначить тренд, как сильный.
На следующем рисунке мы видим развитие событий. Продолжается снижение цены.
В точке D начинается следующая волна коррекции, и сетку Фибоначчи следует растянуть от точки А до точки D, или следующего минимума цены. Можно предположить, что цена, как и в прошлый раз, достигнув уровня 38,2%, вернется вниз. Однако, цены пробили этот уровень и поднялись выше. Следующая значимая цифра 61,8%, возле которой рост прекртился и восстановилось движение вниз. Тот факт, что коррекция дошла до 61,8%, свидетельствует об ослаблении тенденции, вероятно, в дальнейшем стоит ожидать перехода рынка во «флэт» или смены тренда, что на самом деле и произошло. Обратите внимание, что в момент роста цен в том месте, где была проведена линия сопротивления, продавцы попытались вернуть цены вниз, но покупатели оказались сильнее, сопротивление пробито, цена устремилась вверх. Таким образом определился еще один значимый уровень поддержки, который можно использовать в дальнейшей торговле.
Рассмотрим случай восходящего тренда. На уровне 1,4270 пара EURUSD начала коррекционную волну. Опустившись до уровня 1,4178, достигнув линии Фибо 38,2%, цена пошла вверх, тренд сильный и продолжился. Теперь, используя расширение сетки Фибоначчи, определим куда цена пойдет дальше.
Проведем на максимуме, откуда началась коррекция, линию сопротивления. Разместим на графике еще одну сетку фибо, растянув ее в обратном направлении сверху вниз. Обратите внимание на уровень 161,8% новой сетки Фибо. По теории цена должна пойти в область 161,8%, где и нужно выставить ордер Take-Profit, чтобы зафиксировать прибыль. На графике мы видим, как цена достигла вычисленного уровня, после чего тренд ослабел и начался «флэт».
Хочется обратить ваше внимание на линию сопротивления, выделенную на графике фиолетовым цветом. После коррекции, цена пробила уровень сопротивления, устремившись вверх. В какой-то момент начинается очередная коррекционная волна. Цена, опустившись вниз, достигает уровня предыдущего максимума и возвращается назад. Линия сопротивления становится линией поддержки. Очень значимый уровень, который нужно будет учитывать в дальнейших торгах.
Теперь рассмотрим, как расставить ордера на покупку. В начале коррекции, предположив, что цена оттолкнется от уровня в 38,2%, ставим стоп-ордер на покупку в районе 1,4180 с маленьким лоссом в 35-40 пп. Затем рассчитав, что цена достигнет уровня в 161,8%, фиксируем прибыль, установив ордер Take-Profit в районе 1,4420. Итого 240 пп. При стоимости пункта в среднем 320 рублей получили прибыль 76800 рублей.
Для определения трендовых движений и точек отскока трейдеры, кроме сетки Фибоначчи, используют веер Фибоначчи.
