Почему системный трейдинг не приносит доход? Системный трейдинг. Нужен ли он

Новички фондового рынка, рынка форекс начинают с изучения его основ. В ход идут книги, лекции, форумы. Набравшись информации они открывают торговый терминал, применяют знания на практике, но только теряют свои деньги.

Причина в том, что такая торговля бессистемна, основана не на личном опыте, а на знании нескольких индикаторов и интуиции.

Возможности торговой системы

Системная торговля выгодна из-за своей стабильности.

Ведь это алгоритм, через который трейдер взаимодействует с рынком. Он исключает эмоциональную составляющую работы, которая мешает людям без системы.

Новички, теряющие деньги на фондовом рынке, торгуют без системы. Они опираются на 5-6 источников информации, иногда противоречащих друг другу, знают десяток несвежих индикаторов выявления .

Это путь к потере денег, а не к заработку.

Что такое системный трейдинг? Это торговля согласно заранее прописанному алгоритму. Ее главное преимущество в исключении человеческой психологии из процесса. Человек здесь исполняет роль бездушной машины, отрабатывающей заданный сценарий. И это то, к чему приходят в конце концов новички, если до этого момента не бросят биржу.

В сценарии, когда у трейдера есть собственный алгоритм для любого поведения рынка, можно исключить то, что он пойдет в разнос из-за эмоций, переоценит свои силы и «сольет» капитал за один день. Это и есть то преимущество системы над интуицией, из-за которого следует вырабатывать собственную торговую систему.

Системный трейдинг Кургузкина

А.Кургузкин описал суть методики в своей книге, посыл которой заключается в нескольких тезисах:

• движение цены на реальном рынке обусловлено одновременными действиями всех его субъектов сразу;
• биржей правят эмоции;
• даже надежная торговая стратегия не исключает убытки.

Основываясь на ситуациях, когда математическая ожидаемость цены отличается от нуля, он предлагает совершать небольшие сделки. Это надо делать для проверки текущей конъюнктуры рынка и наработки опыта.

Главное преимущество стратегии Кургузкина – ее всегда можно перепроверять без убытка для себя, просматривая исторические данные биржи.

Он соглашается с тем, что рынок меняется каждый день, но общие тенденции, связанные с психологией, можно уловить всегда. И главное для трейдера – понять их внутреннюю логику.

Внимание! Это вовсе не значит, что если возникают две одинаковые ситуации, то человек сделает правильный ход.

Системный метод – инструмент трейдера, предпочитающего . Это значит, что придется посмотреть много исторических графиков, составить карту ситуации (mind map), сопоставить с текущей биржевой конъюнктурой и уже тогда приступать к торговле.

О карте ситуации

Карта ситуации – график, показывающий упрощенную динамику цены.

С ее построения начинается поиск торговой стратегии, но это только первый шаг. Чтобы ее построить, нужно собрать все цены на интересующем отрезке торгов, усреднить и начертить график. В торговых терминалах сегодня такая функция есть на панели инструментов.

Помните, что когда вы создаете карту ситуации, целью не является получить «грааль». На практике профессионалы биржи почти не чертят никаких графиков. Это делается для накопления опыта.

Еще это психологическая подготовка к работе. Заранее проанализировав динамику цен, тенденции рынка в прошлом и убедившись, что из этого можно вынести пару уроков, новичок не станет жертвой эмоций. те, кто не уверен в своих силах.

Секреты системного трейдинга

Транзакционные издержки

Ни один трейдер не работает с биржей самостоятельно, Он берет комиссию за работу. Во время купли-продажи активов деньги теряются из-за спреда. Это транзакционные издержки. Если бы не они, трейдинг был бы куда проще.

Учитывайте эти издержки как случайный фактор убытков. Из-за них прибыльная сделка превращается в убыточную, потому что они не дают выгодно ее закрыть.

Новизна стратегии

Торговые системы не живут долго.

Вместе с конфигурацией рынка исчезают тенденции, служившие источником заработка в прошлом. Биржа изменчива, но это не значит, что любая попытка заняться профессиональной торговлей обречена.

Постоянно анализируйте изменения рынка, не ограничивайтесь исключительно техническим анализом. Фундаментальные факторы, хоть и считаются неточными, помогают понять текущую ситуацию на рынке.

Минимизация рисков

Лекцию о диверсификации рисков слышал каждый начинающий трейдер. В теории это выглядит очень просто, но на практике бывает сложно справиться с эмоциями и новички забывают об этой детали. Так как торговая стратегия не может давать только положительный результат, минимизация рисков становится не менее важной деталью, чем учет транзакционных издержек.

Лучше сокращать риски, распределяя капитал по разным торговым системам.

В роботизированной торговле подход распространен. Но для начинающих это точно не подходит, потому что создание торговой стратегии занимает много времени и требует понимания рынка.

Главное – не относиться к системе как к граалю, сулящему миллионы – можно терять деньги, даже имея хорошую стратегию. Не стоит поддаваться азарту. Управлению капиталом посвятите даже больше времени, чем , потому что истинный показатель эффективности трейдера – годовой прирост к капиталу.

Секреты успешного трейдинга, по сути, являются сводом правил, которые для себя разрабатывает каждый трейдер желающий добиться мастерства в торговле, получать прибыль и не сливать депозит.

Как правило, эти секреты успешного трейдинга достаточно просты и с легкостью применимы на практике. Но, чтобы добиться мастерства необходимо эти правила выполнять неукоснительно.

Секреты успешного трейдинга. Практическая торговля и ее закономерности

Итак, секреты успешного трейдинга заключаются непосредственно в том, как спекулянт осуществляет торги и в том, как ему удается управлять собственным капиталом. Рассмотрим подробнее.

Начнем с . Как показывают статистические данные, самые прибыльные сделки были заключены при помощи отложенных ордеров. Такие ордера не только способны принести большие прибыли, но и само количество успешных сделок при таком виде трейдинга намного больше, если сравнивать с ордерами моментального исполнения.

Следующий секрет, это время торговли. Торговать следует только в нужное время. Другими словами, входить в рынок следует лишь в том случае, когда это действительно может принести доход. Например, при наблюдении на графике четкого коридора цены, в котором не сложно определить основную тенденцию и откаты.

Секреты успешного трейдинга, заключаются и в грамотном использовании индикаторов, которые позволяют экономить время при и являются неплохим источником сигналов для открытия/закрытия ордеров.

Чтобы добиться мастерства в торговле, используйте рыночные закономерности. Для этого ведите наблюдение за рынком и запоминайте, его тенденции и переломы в различных ситуациях. В основном, на графиках торговых терминалов хорошо видно поведение цены в тех либо иных случаях.

Секреты успешного трейдинга, не ограничиваются только умением торговать. Здесь еще надо и уметь управлять капиталом. Первым делом научитесь рассчитывать объемы сделок.

К примеру, когда уровень сделки трейдера будет составлять 600 и более процентов, то ему нечего беспокоится о коррекции, а спокойно поддерживать ее до того момента, пока тренд не начнет разворачиваться.

Но данный вариант подойдет для среднесрочных ордеров, а вот необходимо использовать свои средства по максимуму.

Иногда, чтобы использовать свой депо по максимуму необходимо открывать одновременно несколько ордеров. Также не забывайте вовремя выводить заработанные средства, так как торговля на рынке валют довольно таки не стабильна. Известны случаи, когда трейдер за день увеличивал свой депозит в разы, а на следующий сливал его практически полностью. Поэтому выводите заработанную прибыль регулярно, так Вы сможете ее сохранить.

Со временем Вы приобретете собственные секреты успешного трейдинга, добьетесь необходимого мастерства, и не будете нуждаться в чужих советах, но пока не лишним будет учесть и мнение великих трейдеров, у которых уже получилось стать благодаря торговле валютами миллионерами.

Ларри Вильямс – в чем сегодня выражаются секреты успешного трейдинга?

Имя Ларри Вильямса известно практически каждому трейдеру. Он является настоящим примером того, как обычный не богатый человек, выросший в рабочей семье, смог достичь благополучия и стать богатым благодаря своему уму и трудолюбию.

Ларри, заинтересовался фондовым рынком совершенно случайно. А привлекло его к нему то, что он увидел возможность зарабатывать здесь намного больше, чем на своей работе журналиста. Торговля Ларри Вильямса началась в далеком 66 году прошлого столетия. Всего за 1 год Ларри достиг такого мастерства, что смог получить диплом финансового консультанта и начал передавать секреты успешного трейдинга новичкам, которые только делали свои первые биржевые шаги.

Но широкая известность к Вильямсу, пришла после принятия им участия в турнире по торговле на бирже, прошедшем в 1987 году. Тогда Ларри имея депозит в 10 000$, применяя секреты успешного трейдинга, смог всего за 1 год поднять его до 1,147 млн. То есть в процентном выражении он заработал 11000% годовых. И это при том, что в то время наблюдался сильнейший обвал всех фондовых рынков Америки.

Но известность Ларри Вильямса не только в этом, его главной заслугой является усовершенствование классических методов анализа и внедрение в них особенностей психологии рынка.

Именно благодаря Ларри Вильямсу, в системном трейдинге используют такие понятия:

— правильный (истинный) тренд;

— естественный стоимостной цикл (диапазон цены) на отбое или пробое границ которого, работают сегодня практически все индикаторы каналов;

— появление «игровых зон» и «прорыв волатильности»;

— ударные дни и многое другое.

Сегодня, один из самых известнейших трейдеров, активно путешествует по миру и делится секретами своего мастерства, передавая другим участникам рынка свои знания. Это единственный в мире трейдер, демонстрирующий во время проведения семинаров, свои торговые методы внутридневной торговли на своем реальном депо.

В чем же заключаются секреты успешного трейдинга во внутридневной торговле от Ларри Вильямса?

Как утверждает Вильямс, секреты успешного трейдинга заключаются во всеобъемлющих наблюдениях в правильной логике и правильных заключениях, которые основаны на имеющихся у нас под рукой данных.

Главной идеей методик Ларри Вильямса , является нахождение торговых дней с широкими диапазонами, то есть таких дней, когда рынок станет открываться на одном из концов диапазона торговли, и закрываться на противоположном.

А развиваться, успешный трейдинг может по одному из таких сценариев:

• дни с небольшим диапазоном, приносящие как маленькие прибыли, так и маленькие убытки;
• дни, когда рыночная тенденция поворачивает против наших ожиданий и выбрасывают нас из рынка;
• нужные нам дни с широким диапазоном, когда открытые нами позиции заняты правильно, и мы можем держать их открытыми, так долго – сколько потребуется.

Этапы системного трейдинга по Ларри Вильямсу. Секреты успешной торговли начинающему

Из чего состоит системный трейдинг Ларри Вильямса?

Ну, во-первых, это анализ структуры рынка, позволяющий определить нам, куда направлена тенденция и где именно мы находимся в данный момент.
Во-вторых, это исследование изменений рыночных диапазонов и ценового поведения при внутридневной торговле, а именно: величин продажного и покупного колебания и месторасположения цен в момент открытия и закрытия.
В третьих, системный трейдинг Ларри Вильямса состоит из поиска, так называемых взрывных движений, вызывающих возникновение тренда, и стремления использовать большую часть таких движений.
И в четвертых, это использование внутридневной ценовой модели, которая состоит из нескольких краткосрочных, отражающих экстремальные эмоции рынка, которые приводят к возникновению благоприятных условий.

Помимо использования всех установочных наборов, системный трейдинг Ларри Вильямса предполагает наложение на них дополнительных фильтров и применение индикаторов, которые были разработаны им лично, в частности индикатора «Виллспред», измеряющего ценовую корреляцию на взаимозависимых рынках.

Таким образом, системный трейдинг Вильямса является большим количеством различных меняющихся механических подходов, призванных друг друга подкреплять. По большому счету, это дискретный системный трейдинг основанный на множестве разнообразных рыночных факторах.

В чем успешный трейдинг?

Ситуативная торговля основана на принятии решений самим трейдером, который определяет, какие сделки необходимо совершать, исходя из текущих рыночных условий. Системная торговля основана на правилах. Здесь сама система торговли четко предписывает, какие сделки должен брать трейдер независимо от сложившихся рыночных условий. Для того чтобы построить торговую систему как для системной, так и для ситуативной торговли необходимо понимать логику рынка, а такому взгляду на торговлю можно научиться только на .

Ситуативная и системная торговля могут быть одинаково прибыльными. Поэтому, выбирая свой стиль, трейдер должен исходить из своих личностных качеств. Некоторые трейдеры способны сразу же понять, какой стиль торговли им больше подходит, а другим нужно попробовать тот и другой, чтобы выбрать какой-то один.

Ситуативная торговля: преимущества и недостатки

Ситуативная торговля основана на принятии решений трейдером, который оценивает доступную ему на текущий момент информацию, чтобы открыть сделку или продолжать искать лучшую возможность. Хотя ситуативный трейдер может (и должен) следовать своему плану торговли, который содержит четкие правила, все же вход в сделку и управление ею он выполняет на свое усмотрение.

Например, ситуативный трейдер может, посмотрев на графики, заметить, что выполняются все критерии для открытия сделки в лонг, но отказаться от ее совершения из-за того, что в этот день на рынке слишком низкая волатильность, поэтому высока вероятность того, что цена не достигнет целевого уровня прибыли.

Преимуществом ситуативной торговли является то, что она адаптируется к текущим условиям рынка. Можно иметь великолепную систему торговли, но если вы знаете, что она обычно плохо работает в определенных условиях, то сделку можно пропустить. Или наоборот, если вы заметили, что ваша стратегия очень хорошо работает в других рыночных условиях, то можете в такие периоды времени несколько увеличивать размер своих позиций, чтобы извлекать максимальную прибыль.

Недостатком ситуативной торговли является то, что многие трейдеры склонны к угадыванию. На практике, их торговые решения могут оказываться плохими, поэтому им стоит использовать более системный подход. Ситуативные системы торговли имеют большую зависимость от психологии трейдера, чрезмерная жадность или страх которого способны быстро уничтожить прибыльный потенциал всей системы.

Системная торговля: преимущества и недостатки

Системная торговля строится на правилах, а решение о совершении сделки целиком и полностью принимается системой. Решения при системной торговле являются абсолютными, у трейдера нет возможности отказаться от совершения сделки по своему желанию. Если критерии удовлетворяются, открывается позиция.

Просмотрев свои графики, системный трейдер может обнаружить, что удовлетворяются критерии его системы для сделки в шорт. В этом случае он не раздумывая совершит сделку, даже если интуиция подсказывает ему, что она не очень хороша.

Стратегии системной торговли легко поддаются автоматизации, поскольку имеются четко оговоренные правила, которые компьютер может применять от имени трейдера. После того, как создана компьютерная программа для проверки соблюдения требований системы для совершения сделки, она способна торговать без вмешательства трейдера (выполнять вход, выход и управлять сделкой).

Преимуществом системной торговли является то, что она не зависит от психологических причуд трейдера. Система берет все сделки, независимо от ощущений трейдера.

Недостатком является то, что стратегия, построенная на системной торговле, является трудно адаптируемой. Сделка совершается каждый раз, когда выполняются условия, то есть даже на неблагоприятном рынке. Для решения этой проблемы можно дополнять систему новыми правилами, но это зачастую приводит к отбраковке некоторого числа потенциально прибыльных сделок.

Выбор трейдера: ситуативная или системная торговля?

Ситуативный и системный стили торговли преследуют одну и ту же цель - заработать деньги. Однако путь к цели несколько отличается, а каждый из стилей имеет свои преимущества и недостатки. Хотя эти две системы торговли могут даже приводить к совершению одних и тех же сделок, лишь одна из них будет лучше сочетаться с личностью конкретного трейдера.

Ситуативная торговля больше подходит тем, кто хочет контролировать каждое решение самостоятельно (определять момент входа/выхода, задавать размер стоп-лоса и т.п.). Ситуативные трейдеры зачастую чувствуют себя некомфортно при одной лишь мысли о необходимости передать полный контроль над торговлей компьютерной программе. Ситуативная торговля привлекает как тех, кто любит контролировать все в своей жизни, так и тех, кто просто хочет иметь возможность адаптировать свои сделки под текущее состояние рынка.

С другой стороны, системная торговля лучше всего подходит тем трейдерам, которые хотят добиться в своей торговле таких качеств, как скорость, четкость и точность. Системных трейдеров не смущает необходимость передать полномочия о принятии решений компьютерной программе. Наоборот, они с удовольствием готовы снять с себя значительную долю ответственности. Как правило, системные трейдеры - это логически мыслящие личности, имеющие за плечами опыт в таких областях, как программирование и математика.

Сочетание ситуативной и системной торговли

Можно быть ситуативным трейдером, использующим системную торговлю, но невозможно быть системным трейдером, использующим ситуативную торговлю. Например, ситуативный трейдер при принятии решения о входе в позицию может использовать определенную систему и брать каждую сделку, которая появляется по этой системе, но затем управлять сделкой и выходить из нее на свое усмотрение. Системный трейдер не имеет такой возможности, потому что он должен строго следовать своей системе. Если системный трейдер отклоняется от нее (даже в одной сделке), он становится ситуативным трейдером.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

А.А. Кургузкин Биржевой трейдинг: системный подход: 2009.

Книга «Биржевой трейдинг: системный подход» является обобщением многолетнего опыта системной торговли и разработки механических торговых систем. Это своего рода практическое руководство по исследованию рынка и созданию собственных правил биржевой торговли. Насколько эффективен тот или иной индикатор для конкретного биржевого инструмента? Насколько работоспособны в текущей рыночной ситуации те или иные правила торговли? Почему все это вообще работает? Системный подход позволяет ответить на все эти вопросы. Кроме того, серьезное внимание уделяется такому важному элементу трейдинга, как управление капиталом.

© А.А. Кургузкин, 2009

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.

При содействии проекта

Русский трейдер

www.russian-trader.ru

Введение

Рынок ценных бумаг представляет собой чрезвычайно изменчивое явление. Несмотря на свою кажущуюся простоту попытки извлечь из него прибыль каким-нибудь несложным и очевидным способом обречены на неудачу. Тем не менее, возможности для получения дохода от биржевой торговли имеются, причем порой доходность может быть значительной. Вот только запрятаны эти возможности весьма хитро и неочевидно, там, где не все до них добираются. Оно и понятно – невозможна ситуация, когда зарабатывают все и всегда. Бывают ситуации, когда зарабатывают многие и долго, но в конце концов кому-то все равно приходится оплачивать банкет. Выигрывает тот, кто оказывается готов к переменам, кто не дает себя обмануть иллюзии вечного успеха, кто постоянно ждет удара с неизвестной стороны. Про цену с уверенностью можно сказать только одно – она будет меняться каким-то образом. Но также будет меняться и образ, которым меняется цена, и образ, которым меняется образ изменения цены, и так далее. Если какая-либо тенденция на рынке стала слишком очевидной, значит она близка к краху.

Единственный способ угнаться за подобной изменчивостью – постоянное исследование текущих свойств рынка, а также накопление опыта о возможных рисках, опыта часто болезненного и дорогостоящего. Важно не только понимать, как конкретно развивается ситуация в текущем контексте, но и не дать застигнуть себя врасплох очередному тектоническому сдвигу финансовой системы, когда старые контексты разрушаются и зарождаются новые, когда полностью меняются правила игры и старые методы работы становятся более непригодными.

Эта книга представляет собой своего рода обобщение опыта, наблюдений и размышлений, который автор успел накопить за несколько лет биржевой торговли.

Первая глава дает общее представление о системном подходе к биржевой торговле, о его логических основаниях и прак-

тических преимуществах, о его особенностях как вида деятельности.

Во второй главе делается попытка понять, что собой представляет фондовый рынок, что определяет движения цены, какие силы движут биржевыми игроками, и что из всего этого получается. Это своего рода исходное представление о том явлении, которое системному трейдеру предстоит исследовать.

Третья глава посвящена практике этого исследования, способам построения работоспособной торговой стратегии. Впрочем, здесь не найти готовых алгоритмов, пригодных для немедленного использования, скорее это сборник указателей для путешествия по болоту разработки торговых систем, в котором очень легко заблудиться и утонуть.

Четвертая глава раскрывает такой важный элемент трейдинга, как управление капиталом. Как показывает практика, очень часто деньги на бирже теряются не по причине неудачной торговой стратегии, а по причине неудачного управления размером позиции – например, берутся слишком большие плечи, либо происходит наращивание позиции (усреднение) против убытка. Трейдер так или иначе оказывается не готов к развитию событий в невыгодном для себя направлении, неверно оценивает риски, когда жажда денег заглушает голос осторожности. Как результат – паника, эмоциональные решения, потеря денег. В четвертой главе изложен относительно несложный способ расчета размера позиции, позволяющий избежать подобных сценариев и практически всегда контролировать ситуацию, оставаясь в рамках приемлемых убытков.

Термины и понятия

Поскольку эта книга предназначена для трейдеров, уже более-менее ориентирующихся в биржевой терминологии, в ней повсеместно используется трейдерский сленг без пояснений относительно того, что конкретно тот или иной термин означает.

Тем не менее, поскольку сленг дело тонкое и не везде он одинаков, некоторые понятия все-таки стоит раскрыть подробнее, во избежание разночтений и недопонимания.

Грааль, Святой Грааль. Мифическая торговая стратегия, которая зарабатывает фантастически много. Поисками Грааля часто увлекаются начинающие системные трейдеры, пытаясь наколдовать в тестере чудо-стратегию с поражающей воображение доходностью. Получить Грааль на исторических данных не особенно сложно – достаточно взять поменьше таймфрейм и накидать в систему побольше параметров, да еще забыть добавить транзакционные издержки, тогда за счет переподгонки при тестировании при каком-нибудь наборе параметров можно получить сверхдоходность. Конечно, в реальной торговле такая система по результатам будет мало отличаться от системы, основанной на подбрасывании монетки. Тем не менее, разочарование в старом Граале часто ничем не учит, а ведут только к поискам нового.

Таймфрейм. Используемый для торговли график в смысле длительности отдельного бара или свечи (минутки, часовки, дневки). Подразумевается, что таймфрейм определяет некое среднее время, используемое трейдером для оценки ситуации, для принятия решений и, как следствие, характеризующее среднее время удержания позиции. Для данных целей параметр этот очень неточный, поскольку упускается из внимания, что плотность баров/свечей на экране может быть совершенно разной, можно и недельный график вывести на экран пятиминутными барами, а можно и внутри дня активно играть, оценивая ситуацию по трем последним часовым свечкам. Кроме того, есть способы представления графика, для которых понятие таймфрейма вообще не имеет смысла, например Ренко или «крестикинолики». Тем не менее, понятие таймфрейма популярное и широко используемое. В этой книге по возможности используется более определенный термин «характерное время», которое явно указывает на длительность временного промежутка, описывающего ситуацию, задающий горизонт принятия решения.

Эквити (Equity). Представляет из себя просто график изменения величины счета, в процессе торговли системы.

Просадка. Период времени после того, как эквити счета достигла максимума и начала снижаться. При восстановлении счета до уровня прошлого максимума считается, что система вышла из просадки (счет вышел из просадки).

Плечо. Характеризует размер используемого маржинального кредита по отношению к собственному капиталу. Плечо 1:1 означает, что позиция открывается на удвоенный размер собственного капитала, т.е. 1 единица своих денег на 1 единицу заемных. Плечо 1:2 означает, что к 1 единице своего капитала берется 2 заемных и т.д. С шортом возникает довольно путаная ситуация, поскольку шорт сам по себе в любом объеме это маржинальное кредитование, однако обозначения типа 0:1 или 0:2 вызвали бы недоумение. Поэтому фраза «шорт с плечом 1:1», вероятно, должна означать, что открыта шортовая позиция размером вдвое большим, чем собственный капитал.

Стакан. Очередь заявок в биржевой системе на покупку и продажу, которую можно видеть в терминале.

МТС, Механическая торговая система. Существует двоя-

кое понимание этого термина. В первом случае он эквивалентен используемому в книге термину «система» и подразумевает конкретный алгоритм получения торговых сигналов. Во втором случае он эквивалентен термину «торговый робот», «торговый автомат», и подразумевает автономную программу, исполняющую торговые сигналы. В этой книге под термином МТС всегда понимается именно система, а не робот.

Торговая стратегия и торговая система. Казалось бы,

оба понятия означают примерно одно и то же, однако в этой книге термины используются в довольно разных смыслах: под «стратегией» понимается общее описание принципа действий, его суть, а «системой» называется конкретное воплощение этого принципа в виде алгоритма действий с явно указанными числовыми параметрами. Например, «вход по пробою скользящей средней с выходом по таймауту» – это пример описания стратегии, а «вход по пробою 15-дневной скользящей средней с выхо-