![Как торговать отбой от уровней. Стратегия торговли от значимых ценовых уровней](https://i2.wp.com/investment-school.ru/wp-content/uploads/2016/11/RoboForex-b1.png)
Уровни поддержки и сопротивления без преувеличения являются самым популярным и эффективным методом торговли на валютных, фондовых и срочных рынках. Огромное количество трейдеров применяет в своей торговле уровни как основной или второстепенный индикатор – осуществляют вход исключительно на основании уровней и реакции цены вблизи них или дополнительно сверяются по уровням в качестве фильтра перед входом по другим первичным сигналам.
Существует несколько вариаций торговли от уровней, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками, но стоит рассмотреть все методы и опробовать, что понять тонкости работы с ними. Методами торговли от уровней являются – пробой, отбой, а также ретест и ложный пробой как отдельные подвиды. Опытные трейдеры, работающие на основе систем прайс-экшн утверждают, что необходимо владеть всеми методами и использовать в своей повседневной торговле. Только так можно в полной мере освоить принципы работы с уровнями.
Трейдинг по уровням сопровождается огромным количеством преимуществ, которые выделяют эту тактику торговли наряду с другими принципами.
Это основные преимущества торговых систем на основе уровней. Конечно же, существует также огромное количество и дополнительных, которые можно рассматривать только в рамках каждой отдельной системы.
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Уровни поддержки и сопротивления – это весьма эффективный инструмент торговли, который базируется на основе баланса спроса и предложения. Те ценовые уровни, где ранее происходил разворот цены и изменение тенденции, чаще всего впоследствии вновь выступают сильным барьером на пути ценового движения и к очередному подходу реакция повторяется. Это вызвано тем, что, скорее всего, ранее от этого уровня происходил набор позиции крупными игроками, и они будут защищать свои сделки, путем отбоя цены от точек набора, а также придадут цене дополнительный импульс в движении от уровней. Кроме того, если крупные игроки набирают позиции, они чаще всего делают это ступенчато и зачастую возвращаются к ранее установленным уровням для дополнительного набора позиции.
Таким образом, отбой происходит зачастую именно там, где ранее наблюдался на ближайшей истории. Отбой от уровней происходит в 70% случаев , поэтому данная формация является наиболее безопасной и отлично подходит для новичков, которые только начинают познавать тонкости торговли по уровням.
Существует несколько вариаций торговли от уровней, которые отличаются по методу входа или применению дополнительных подтверждений.
Первый вариант открытия позиции – это установка отложенного ордера на отбой от уровня ещё до подхода цены к отметке. Такой метод, конечно же, всегда обеспечит вход в сделку, но очень часто может закончиться такой вход стоп-лоссом, который к тому же сложно правильно установить, не определив первичную реакцию на уровень. При подходе к уровню может произойти пробой или ложный пробой, соответственно ваш вход и стоп-лосс будут весьма неэффективными.
Лучшим вариантом открытия сделки в отбой является вход после подтверждения, которыми могут выступить следующие события:
Применение всех указанных фильтров в общем счете значительно улучшит показатели вашей торговли и позволит минимизировать количество убыточных сделок.
Установка стоп-лосс в позициях на отбой от уровня выполняется по трем методикам:
Стоп за ближайший откат является безопасным, но слишком завышенным по размерам, поскольку коррекция может быть далеко от точки входа.
Для того чтобы установить самый эффективный стоп следует входить в позицию после наличия подтверждений. Таким образом, объёмная свеча, проторговка или прочие формации, которые подтвердили отбой, покажут самый приемлемый уровень установки стоп-лосса.
Тейк-профит, как правило, устанавливается на ближайший уровень по движению либо по коэффициенту от уровня стоп-лосса. В таком случае нужно определить расстояние от точки входа до уровня установленного стоп-лосса и умножить на 3, чтобы на таком расстоянии в обратную сторону установить тейк-профит.
Троекратный коэффициент соотношения риска к прибыли является признанным среди жестких привередников риск-менеджмента и дает возможность перекрыть убытки по трем позициям одной прибыльной сделкой.
являются неотъемлемой частью финансовых рынков (Форекс, срочный, спот, производные инструменты). Любой переход актива в новый ценовой диапазон осуществляется сугубо по векторам направленности значимых ценовых уровней поддержки и сопротивления.
Как правило, все глобальные и локальные тенденции зарождаются от уровней. Механика любой финансовой площадки устроена так, что продавцы и покупатели в целях набора позиций и удержания накопленной прибыли всегда будут использовать уровневую поддержку.
Многие гуру биржевой торговли и успешные трейдеры склоняются к мнению, что все стратегии торговли основаны на уровневой теории передвижения рынка. Однако каждый трейдер предоставляет собственные определения ценовой поддержке и сопротивлению. Проделайте эксперимент после ознакомления с данным ликбезом. Возьмите несколько торговых стратегий и проведите углубленное ознакомление с ключевыми правилами алгоритма. Вашему удивлению не будет предела, когда вы обнаружите фундамент, скованный уровневыми основами.
Естественно, существует как многочисленное количество сторонников уровневой стратегии торговли, так и скептиков, которые отрицательно относятся к суровой биржевой правде. Однако на фоне своих теоретических предубеждений они затрудняются ответить на один вопрос, который вводит в заблуждение любого трейдера-нигилиста.
Как вы полагаете, что отвечают скептики, которые сами не раз наблюдали описанное поведение цены и пользовались великолепным моментом для открытия позиции с минимальными рисками? Естественно, они уходили от вопроса, боясь согласиться с уровневой теорией рынка.
Не спешите делать поспешных выводов! После прочтения нашего ликбеза выделите время для изучения теоретических материалов с последующим внедрением полученных знаний в практическую сторону игры. Стратегия торговли от уровней позволяет торговать в соотношении прибыль к убыткам 5/1 (с минимальными рисками по оборотному капиталу).
Трейдеры постоянно разрабатывают различные , которые основываются на сложных математических вычислениях и индикаторных технологиях. В общем, методов торговли бесчисленное количество, и, как правило, один сложнее другого. Вам потребуется овладеть новыми знаниями, чтобы начать правильно понимать сформулированные правила подобных алгоритмов. Однако это совершенно не означает, что на практике вы будете показывать результативность создателя схемы по изъятию денежных средств из биржевых оборотов. Порой даже профессиональные трейдеры путаются в собственных алгоритмах, допуская многочисленное количество систематических ошибок. Естественно, нарушения правил приводят к отрицательному математическому ожиданию.
Главное – не просто скрупулезно придерживаться набора правил определенной торговой стратегии. Еще необходимо понимать механику рынка, и как ваше поведение влияет на противоборствующие силы на фоне использования нового метода торговли. Дополнительно 90% инновационных тактик перестают показывать положительную торговую статистику, как только происходит глобальное изменение рыночной динамики.
Такие трейдеры находятся в стадии вечной доработки, преследуя новые тенденции путем постоянного изменения перечня правил алгоритма, точек входа, паттернов и формаций. Спекулянтам и инвесторам с искаженной картиной о механике взаимодействия между спросом и предложением трудно согласиться, что цена двигается от одного значимого ценового уровня к другому. Когда подобное правило стоит в основе стратегии торговли, то бизнес на финансовых площадках превращается в увлекательное и прибыльное дело.
На фоне полного отсутствия торговых навыков, при необъятном количестве информации о трейдинге, без наставника легко потерять необходимый вектор движения и вовсе сбиться с правильного пути. Именно по этой причине любой трейдер должен начинать с освоения стратегии торговли от уровней. Подобная схема торговли доказала свою эффективность в прошлом. Естественно, она остается действенной для настоящей тенденции финансовых площадок и сохранит положительное математическое ожидание в будущем.
Такие финансовые институты, как , всегда используют уровневую стратегию торговли для формирования позиции и защиты текущей прибыли. Зачем они применяют подобную технику торговли? На рынках не существует эффективнее способа по увеличению оборотного капитала на текущий инвестиционный портфель. Никогда большие игроки не будут закупать необходимый объем позиции при динамичном движении цен. Любые закупки происходят от крупных лимитных ордеров, которые передвигаются при жестком недостатке ликвидности.
Неужели значимые уровни поддержки и сопротивления являются лимитными заявками крупных финансовых институтов? Естественно! Взгляните на историю графика любого базового актива. Вы увидите, как «киты» рынка перемещают эмитент с одного ценового диапазона в другой, подкрепленный зеркальными значимыми ценовыми уровнями.
Подобный стиль торговли не требует сверхъестественных интеллектуальных навыков, только железная дисциплина и исполнительное следование правилам алгоритма. Биржевой успех только на 15% зависит от досконального знания технического анализа, остальные 85% – сугубо психология игры. Наверняка начинающие трейдеры не поймут глубину описанных слов, однако опытные спекулянты путем собственных проб и ошибок убедились в значимости приведенного соотношения между техникой и психологией.
Начнем с того, что основой графического и технического анализа являются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Независимо от выбранной стратегии торговли, вы должны уметь определять значимые психологические линии. Иначе торговля приобретет заведомо отрицательное математическое ожидание.
Вы начнете открывать позицию перед сопротивлением или поддержкой, потом сильно удивляясь, почему трендовая тенденция прекратилась. Дополнительно усложняется процесс выставления лимитного ордера на выход. Почему? Не зная расположения ближайших горизонтальных уровней, на которых цена в 99% случаев начинает формировать откат, вы отдадите (как минимум) четверть бумажной доходности. И только потом придет понимание, что динамического покупателя или продавца остановила лимитная заявка противоположной силы.
Итак, уровни поддержки и сопротивления – это ценовые точки, в которых произошла остановка движения или перелом текущей трендовой тенденции благодаря непропорциональному соотношению между противоборствующими силами. Возникает вопрос: как обнаружить на графике уровни поддержки и сопротивления?
Прочертив все глобальные уровни, внимательно взгляните на историю графика, где обнаружите следствия отрабатываемых текущих значимых линий. В 90% случаев цена останавливается с последующей отработкой исторических линий поддержки и сопротивления.
Первостепенная цель уровней заключается в определении того, какая из противоборствующих сил («быки» или «медведи») доминируют на данном рыночном этапе и каким образом они собираются двигать эмитент в новый диапазон цен.
Второстепенно горизонтальная поддержка и сопротивление используются для следующих индивидуальных целей трейдера:
Другие стратегии торговли также ориентируются на данные горизонтальных уровней. Однако называют сформированные ценовые участки совершенно другими техническим терминами. При этом суть уровней остается неизменной! Участники рынка, которые из широкого набора технических инструментов используют только ленту принтов, также находятся в постоянном поиске «китов» рынка. Как правило, они выставляют свои скрытые заявки для образования новых уровней с последующим набором позиции по требуемому объему.
Пример, наглядно демонстрирующий работу и определение важных ценовых уровней поддержки и сопротивления
Пример наглядно демонстрирует значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления. Проведя анализ графика, с вероятностью на 99% у начинающих трейдеров возникнет вопрос следующего характера:
Ответ вполне обоснован и полностью соответствует всем изложенным выше правилам! Все ценовые значения, представленные на графике основными точками для проведения уровней поддержки и сопротивления, являются критическими. Взгляните внимательно на поведение цены возле линий излома предыдущей трендовой тенденции и коррекции.
В этой зоне происходит формирование консолидации с нескольких больших свечей, которые хвостами иногда пробивают поддержку или сопротивление. Наличие ложных пробоев свидетельствует о значимости уровней. Значит, для преодоления необходимо ждать появление мощного агрессивного игрока, который в моменте пробьет образованные уровни!
Дополнительно точки излома наглядно демонстрируют, как одна из противоборствующих сторон (покупатели или продавцы) нарушили соотношение сил. Последствия подобного нарушения мы четко просматриваем на ценовом графике.
В левой стороне графика исторические данные отображают превосходство предложения над спросом, выраженное глобальным нисходящим трендом. Однако с вероятностью в 99% маркетмейкеры посчитали, что цена базового актива находится в сильно перепроданном состоянии. Всего одна разворотная свеча привела к моментальному излому тренда, а круглый ценовой уровень в 35 долларов США стал новой поддержкой для агрессивных покупателей.
Далее мы наблюдаем ярко выраженный «бычий» тренд, который продолжался, пока покупатели на своем пути не встретили сильное сопротивление. Продавцы собрались на важной психологической цифре в 50 долларов США. Началась коррекция тренда, где уверенности предложению добавили покупатели, которые закрывали открытые позиции, усиливая глубину отката.
Как только цена откатила примерно на треть предыдущего «бычьего» движения, покупатели снова начали контролировать ситуацию, обозначив новый уровень поддержки по цене в 44 доллара США. Большие игроки прекрасно понимают, что продолжение коррекции с вероятностью на 99% усугубит текущую ситуацию – тогда откат сформирует полноценный «медвежий» тренд.
Выявлены границы ценового диапазона, проходящие между уровнем поддержки (44 доллара США) и сопротивления (50 долларов США). Сформирован довольно широкий канал, позволяющий использовать уровневую стратегию торговли для увеличения оборотного капитала при минимальных рисках. Описываемая стратегия не является сугубо трендовой, как полагают неосведомленные новички. Она великолепно демонстрирует свои возможности на фоне широких боковых движений (флет).
Поддержка и сопротивление являются зеркальным отражением поведенческих характеристик продавцов и покупателей. Таким образом, можно сформулировать следующее умозаключение:
Из полученной информации вы знаете, что уровни поддержки формируют покупатели для защиты захваченного диапазона с одновременным удержанием цены любого финансового инструмента. Благодаря этому возникает импульсное движение, которое пробивает сопротивление, закрепляясь в новой зоне. Получается зеркальное отображение поддержки.
Однако как только появляется агрессивный продавец, и предложение значительно перевешивает объемы спроса, уровни поддержки становятся уязвимыми и легко пробиваются новой движущей силой.
Уровни сопротивления отрабатывают аналогичным образом. Подобные ценовые зоны образованы продавцами, которые стремятся удержать импульсную покупательную способность противоборствующей силы «быков». Спрос, превышающий предложение, рушит линии сопротивления, которые впоследствии становятся поддержкой.
На фоне многочисленного разнообразия торговых стратегий все уровневые методы основываются на пробоях или отбоях цены. Рынки 80% времени находятся в ценовых диапазонах («боковиках»). Трендовые движения (сопровождающиеся пробоями уровней) возникают только при необходимости переместить финансовый инструмент в следующий ценовой коридор.
Опираясь на рыночные закономерности, можно сделать умозаключение, что больше положительного математического ожидания заложено именно в отбоях от уровней сопротивления и поддержки. Безопаснее покупать или продавать эмитент, имея четко сформулированный уровень ордера, ограничивающий убытки и понятную точку входа.
Положительные качества стратегии торговли, основанной на отбоях от значимых ценовых уровней:
Определив уровень, обращайте внимание на то, по какую сторону баррикады находится цена. Если она удерживается выше линии, значит, перед вами поддержка – необходимо настраиваться «по-бычьи», выискивая покупные торговые паттерны. Наблюдая зеркальное отображение ситуации, думайте, как «медведи», и старайтесь работать в сторону нисходящей тенденции.
Лучше пропустите импульсное пробойное движение и произведите открытие позиции в момент тестирования преодоленного уровня. В 90% случаев цена откатывает к предыдущему сопротивлению, которое стало поддержкой. Таким образом, большие игроки закрепляют захваченные позиции и проверяют силы продавцов.
Запомните: сигналом для открытия позиции являются не менее три проторгованных бара, заявку отправляйте на четвертом или пятом баре. Более ранние входы могут оказаться ложными, поэтому строго соблюдайте сформулированное правило. Не бойтесь ложных пробоев! Это отличное подтверждение силы действующего уровня. Стоп-ордер можно размещать непосредственно за хвосты баров, которые в моменте пытались преодолеть противоборствующие силы.
Вот такие простые рекомендации с заведомо положительным математическим ожиданием. Начинающие трейдеры должны выбирать именно отбойную уровневую стратегию торговли. Описанный метод на фоне минимальных рисков предоставляет неограниченные возможности по заработку и увеличению текущего состояния оборотного капитала.
Как правило, пробои уровней торгуются при наличии глобального трендового движения или на первых минутах открытия торговой сессии. Примечательность подобного метода заключается в возможности моментально заработать крупную денежную сумму. Однако существует и большое количество подводных камней, которые на фоне неправильного использования стратегии быстро приведут к просадке депозита.
Всегда существует вероятность, что пробой будет ложным. Как предусмотреть возникновение описанной ситуации? К сожалению, не существует методики, благодаря которой можно предвидеть формирование истинного или ложного пробоя. Это можно сделать только постфактум, когда трейдер открыл позиции и находится в предвкушении ожидаемых событий.
Однако существует неоспоримая аксиома, которую используют все успешные трейдеры, торгующие сугубо пробои значимых ценовых уровней. Если после преодоления поддержки или сопротивления не происходит импульса, то с вероятностью на 99% подобный пробой является ложным. Сразу закрывайте позицию, не дожидаясь окончательного рыночного вердикта. Иначе вы рискуете получить глубокую просадку на фоне непредвиденных и больших рисков.
Будьте готовы использовать широкие ордера, ограничивающие убытки. Пробивная стратегия торговли отличается повышенной волатильностью, поэтому необходимо устанавливать стоп-ордера за локальные точки. Как правило, в подобных случаях большому игроку или маркетмейкеру не выгодно продавливать ценовое значение для снятия вашей защитной заявки.
Описанный метод торговли более предпочтителен для профессиональных игроков, начинающим же трейдерам необходимо сосредоточиться на отбойной стратегии торговли. Изложенные правила обязательно включите в индивидуальный алгоритм. Они послужат вектором направления, который будет задавать тон будущей торговле.
Поразмышляйте над следующим вопросом:
«Какие первостепенные цели трейдера, использующего стратегию торговли на отбоях от значимых ценовых уровней?»
Совершенно верно размышляете! Необходимо выявить идеальную точку баланса между риском и будущей доходностью. Дополнительно требуются доказательства, что сформулированный уровень не является локальным и на фоне сильного давления противоположной силы останется неуязвимым.
Благодаря историческим данным на графике вы сможете отыскать неоднократные подтверждения важности образованного ценового уровня. Как правило, если прошлые попытки противоборствующих сил оказались безуспешны, а уровень отработал в сторону отбоя, то довольно высока вероятность того, что подобная ситуация повторится и на этот раз.
Дополнительно необходимо не спешить с открытием позиции и (кроме БСУ – бар, сформировавший уровень) дождаться нескольких значений БПУ (бар, подтверждающий наличие уровней). Благодаря этому увеличивается положительное математическое ожидание на благополучное закрытие прибыльной сделки.
ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь так называемых «падающих ножей» с предварительным усреднением цены. Подобное поведение обанкротило многочисленное количество как начинающих, так и опытных трейдеров. Наблюдая ярко выраженный нисходящий или восходящий тренд, никогда не открывайте противоположной позиции в надежде получить наилучшую цену.
Путь заведомо нацелен на полное истощение денежной маржи. Даже крупные финансовые институты не всегда рискуют использовать описанные методы усреднения. Всегда дожидайтесь формирования разворотной формации и только на одной из последующих ступенек (оттестированы противоборствующими силами) открывайте позицию!
Перед вами график базового актива с сильным нисходящим трендом и периодическими формированиями откатов. Как правило, чем глубже коррекция тренда, тем выше вероятность приближения разворотной формации. Попытки консолидирования отчетливо просматриваются по цене 37.70. Здесь с вероятностью на 99% отрыли «бычьи» позиции большинство агрессивных покупателей. Строгое образование консолидации и временное удержание уровня поддержки являлись четкими сигналами об окончании «медвежьего» рынка. Дополнительно вы можете наблюдать несколько «бычьих» свечей, которые оказались обманным маневром или закрытием коротких позиций некоторых продавцов.
Далее ситуация развивается по предсказуемому сценарию. Цена опять возвращается к нисходящей тенденции и продолжает падение. Однако уровень поддержки с большим скоплением покупателей по цене 37.55 стал окончательным в нелегком противостоянии между «быками» и «медведями».
Здесь вы можете провести подробный анализ всех описанных выше правил, которые касаются непосредственно отбойной стратегии торговли. Четко наблюдается бар, сформировавший уровень (БСУ), дальше цена двигается в сторону предыдущего сопротивления 37.70 и, естественно, отбиваясь, держит обратный путь в зону наивысшей поддержки. Как только цена коснулась линии и произвела тестирование, сформировался бар, подтверждающий уровень (БПУ).
Покупная зона определена, отсылаем заявку на открытие позиции и покупаем необходимый объем актива. Ордер, ограничивающий убытки, выставляем за хвосты свечей, которые произвели ложные пробои. Как правило, продавцы окончательно покидают этот финансовый инструмент, и цена начинает импульсное восходящее движение.
Обратите внимание на аномальное поведение объемов в зоне формирования значимого ценового уровня поддержки. Они сразу раскрыли появление большого покупателя, который установил лимитный ордер и начал скупать все предложения. Естественно, что объемы сделок начали увеличиваться, наглядно показывая смену «медвежьей» тенденции.
Новый восходящий тренд также поддерживается высокими объемами, что говорит о наличии движущей силы, которая заинтересована переместить актив в следующий ценовой диапазон. Всегда обращайте внимание на аномальное поведение объемов. Они не обязательно должны быть увеличенными, возможны варианты и с пониженными значениями.
Маленькие объемы демонстрируют отсутствие интереса «больших денег» участвовать в запланированном толпой движении. Естественно, что подобные тренды без поддержки хедж-фондов долго не существуют и плавно перетекают в узкий боковой диапазон цен.
Очередной график наглядно свидетельствует, что при возникновении глобальных трендовых движений поддержка или сопротивление пробиваются, переходя на сторону защиты противоборствующей силы. Правила стратегии торговли на пробой значимых ценовых уровней имеют неимоверную схожесть с алгоритмом действий отбойной методики. Однако существуют несколько нюансов, которые полностью раскрывают суть используемой техники.
Ознакомив вас с предварительным сводом правил пробойной стратегии, можно переходить к детальному анализу графика на предоставленной картинке. Обратите внимание на глобальный и ярко выраженный нисходящий тренд, который встречает сильную поддержку со стороны покупателей по цене 40.70.
По факту, мы имеем как БСУ, так и БПУ с последующими консолидациями и тестированием уровня поддержки. Существуют даже несколько прекрасных возможностей заработать на ценовых откатах с минимальными рисками. Стоп-ордер выставляется непосредственно за линию с покупателями, и открывается «бычья» позиция в соотношении риска к прибыли 1/5.
Однако если рынок находится в разгаре трендового движения, то существующие уровни будут пробиты. Невозможно противостоять предложению, в разы превышающему спрос. Ни один финансовый институт не обладает подобным количеством оборотных денежных средств. Допустим, существует хедж-фонд, имеющий неограниченный депозит. Зачем ему сдерживать актив, который можно без лишних трудностей полностью выкупить у продавцов по более выгодным ценам?
Далее большая свеча импульсно пробивает поддержку, и цена закрывается возле новообразованного сопротивления. Естественно, что это замечательный момент для открытия короткой позиции. Цена предварительно тестирует новую защитную линию и после формирования консолидации продолжает нисходящее движение.
ВНИМАНИЕ! Пробивную стратегию торговли запрещено использовать начинающим трейдерам. Этот метод является прекрасным оружием в руках опытного охотника и бомбой замедленного действия для неосведомленного новичка.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ОТ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
Сразу отметим, что изложенная ниже информация является совокупностью практического опыта лучших современных трейдеров, которые осуществляют торговлю на следующих финансовых площадках: Форекс, срочный и спот-рынки различных стран. Дополнительно уровневая торговля отлично себя зарекомендовала на таких производных инструментах, как бинарные опционы.
Биржи имеют одинаковую механику перераспределения денежных ресурсов между спросом и предложением. Благодаря этому стратегия уровневой торговли работает на любом рынке. Цена движется в ценовых диапазонах, сформированных финансовыми институтами и маркетмейкерами, которые с помощью уровней поддержки и сопротивления защищают себя от убытков. Одновременно столь огромные лимитные ордера позволяют добрать позицию и увеличить объемы, необходимые для повышения текущего состояния оборотного капитала.
Здесь существует два сценария развития событий:
Правильное определение уровней поддержки и сопротивления позволяет разобраться в трех важных аспектах, волнующих как начинающих, так и бывалых трейдеров.
Во-первых, вы получаете идеальную точку входа с трех и более баров, проторгованных над или под текущим уровнем.
Во-вторых, образовываются идеальные условия, позволяющие в безопасном месте установить ордер, ограничивающий убытки.
В-третьих, в отличие от неосведомленного большинства трейдеров, вы с вероятностью в 90% сможете правильно обозначить запас хода.
Совокупность трех описанных правил и железная дисциплина являются Граалем биржевой торговли. Возникает вопрос: неужели все настолько просто?
Со стороны технического и графического анализа – ДА, с психологической точки зрения – все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начинающие трейдеры в связи с недостатком опыта не сильно поймут важность сделанного умозаключения. Однако профессиональные участники рынка на собственном опыте прочувствовали, как эмоциональность (страх, жадность и нежелание признавать собственные ошибки) негативно сказываются на торговле. Помните, что ваш успех на 85% зависит от психологии. И лишь только 15% занимает освоение графического и технического анализа.
Никогда не руководствуйтесь чужим мнением и опытом аналитиков, торгуйте только собственные рыночные идеи. Используя сложные технические индикаторы и заключая серию убыточных сделок по волнам Вульфа или , сложно выявить допущенные по системе или в самой стратегии ошибки. Почему?
Потому что вы не являетесь разработчиком подобного метода и не осведомлены во всех рабочих нюансах! Может, выбранный план торговли составлял автор, который даже и не открывал торговую платформу. Тогда стратегия может оказаться с заведомо отрицательным математическим ожиданием.
Допустив ошибку постфактум на фоне анализа совершенных сделок, вы точно определите корень проблемы и найдете три варианта решения проблемы. Вас интересует, как такое возможно? Очень просто! По отношению к предыдущему варианту, стратегию торговли от уровней вы разрабатывали самостоятельно.
Дополнительно проводили тестирование как на истории, так и благодаря демо-счету. Значит, алгоритм с заведомо положительным математическим ожиданием. При этом если число убыточных сделок переваливает запланированную границу, значит, допускаются ошибки. Или вы не придерживаетесь схемы торговли.
Описанные ошибки наглядно свидетельствуют, что торговать необходимо только ситуации, которые отображаются на рыночном графике без дополнительного использования различных инструментов технического анализа. И не стоит выискивать несуществующих торговых формаций и паттернов, дающих ложные сигналы для открытия торговой позиции. Описанное поведение трейдеров напоминает заблудившегося человека в необъятных песках пустыни, которому то и дело повсюду мерещатся оазисы с живительной влагой.
Не пытайтесь участвовать одновременно во всех движениях торгуемой валютной пары. Трейдеры открывают пробойные позиции, работают от уровней, пытаются ловить разворотные формации. В перерывах между описанными действиями появляется великолепная возможность заняться скальпингом. Вот вам сформулирована объективная картина мира 90% как начинающих, так и бывалых спекулянтов. Запомните: вы должны специализироваться на одном методе торговли! Как правило, разнообразие приводит трейдера к отрицательному математическому ожиданию с одновременным обнулением депозита.
Уровни играют важную роль на валютном рынке, поэтому в рамках сегодняшнего обзора речь пойдёт про торговлю на отбой . Напомню, под этим общим термином понимаются стратегии, в рамках которых сделки открываются после отскока цены от поддержки или сопротивления.
Начнём, как обычно, с базовой теории и ответим на вопрос, почему уровни пользуются такой популярностью.
Прежде чем торговать на отбой, необходимо построить сами уровни. Это можно сделать как при помощи индикаторов, так и «руками». Новичкам лучше использовать первый способ, так как самостоятельная разметка требует навыков и опыта. С некоторыми интересными алгоритмами Вы можете познакомиться .
На графике выше представлен пример . Они рассчитываются математическими формулами, при этом по качеству не уступают классическим поддержкам/сопротивлениям, которые проводятся вручную. Для всех последующих примеров мы будем использовать именно эту сетку.
Справедливости ради заметим, что торговать на отбой гораздо сложнее, чем на пробой, поскольку в последнем случае сигнал появляется сразу после закрепления тела очередной свечи за уровнем (такая ситуация однозначна и не вызывает противоречий), а отскок может оказаться ложным.
Иначе говоря, всё искусство спекуляции в данном случае сводится к тщательной фильтрации паттернов с высокой вероятностью отработки или неплохим соотношением прибыль/риск.
И первый сигнал, который можно использовать для подтверждения точки входа на отбой от уровня, связан с появлением так называемого ложного пробоя. На графике он выглядит следующим образом.
В данном случае продавцы перекрыли весь аномальный спрос, чем подтвердили серьёзность своих намерений, поэтому в рамках этой формации лучше торговать на отбой.
Что касается природы ложных пробоев, то они, как правило, являются следствием серии сработавших стоп-лоссов, размещённых слабыми игроками (толпой). Крупные участники рынка, напротив, используют поток заявок «аутсайдеров» для набора собственных позиций.
Второй сигнал чем-то похож на первый, так как он тоже опирается на ложные пробои, просто они выглядят немного иначе.
Как можно заметить, роль полноценных свечей теперь играют тени. На сленге такие ситуации называются «проколами», а трактуются они точно так же, как и предыдущий паттерн.
Единственное, что я могу здесь посоветовать - при торговле на отбой в отработку желательно брать паттерны с длинными тенями. Идеально, чтобы появилась модель «Пиноккио».
Если уровень тестируется короткими тенями (в пределах погрешности), а сами свечи расположены в хаотичном порядке, отбой может не состояться, т.е. не исключено, что вся эта консолидация используются крупными игроками для «доливки» по тренду.
Это что касалось свечных паттернов, но ведь торговать на отбой можно и при помощи индикаторных моделей, в частности, идентифицировать силу уровня очень помогает стандартное отклонение.
При работе с этим индикатором необходимо придерживаться следующего алгоритма:
Если при подходе к поддержке или сопротивлению StdDev находится выше своей экстремальной величины, шансы на отбой от уровня значительно увеличиваются.
В обратном случае, когда цена тестирует ключевую отметку, а индикатор Standard Deviation колеблется около нуля, торговать на отбой рискованно, поскольку на рынке не было глубокой коррекции.
Главные преимущества данного подхода - простота и однозначность, так как трейдеру не нужно строить никаких собственных предположений, вместо этого он сразу видит, удовлетворяет текущая ситуация конкретным правилам или нет.
И последний сигнал, подтверждающий/опровергающий готовность рынка к отбою от уровня, это в самом широком её понимании. В частности, для отбора надёжных формаций можно использовать расхождения на MACD, RSI, OsMA и других осцилляторах.
Не менее интересен в этом плане и индикатор OBV, показывающий балансовый тиковый объём. Если на падающем рынке его новый минимум не совпадает с очередным ценовым Low, при этом котировки находятся рядом с важной поддержкой, можно торговать на отбой.
Сигналы на продажу идентифицируются по аналогичной схеме, просто в этом случае точка входа будет подтверждаться медвежьей дивергенцией.
И последнее, на что нужно обратить внимание при торговле на отбой, так это на соотношение потенциальной прибыли от сделки к риску. Ордер можно открывать лишь в том случае, если ориентировочный тейк-профит превышает стоп-лосс в 3 раза.
Отдельно отмечу, что многие трейдеры пытаются выйти в плюс на соотношении 1 к 1, и теоретически это даже возможно, но проблема заключается в следующем - при таком риск-менеджменте верных сигналов должно быть больше 50%. Для новичков столь высокие показатели недостижимы.
Сегодня поговорим об уровнях, а именно о том, как определить истинный пробой уровня и отскок от уровня. Для тех трейдеров, кто использует уровни постоянно очень часто встает вопрос о точности определения точки входа от уровня. При помощи индикатора футпринт вы легко сможете не только определить важные уровни, но и детально увидеть, что происходит вокруг самого уровня.
Откройте любой график в платформе ATAS. Сверху на графике нажмите на кнопку шаблоны. После этого в выпадающем списке выберите м5_Analysis:
В появившемся графике поставьте временной интервал – М60. Сама картина графика должна выглядеть вот так:
Синие горизонтальные полоски – это так называемый профиль рынка , горизонтальный объем за весь день. Именно по нему и определяются уровни. Выбирайте самые длинные уровни, там, где больше объема - уровень сильнее:
Уровни, которые сформировались сегодня – сохраняют свою силу и на следующий день. Если вы торгуете долгосрочно, то в этом случае отмечайте уровни на дневном графике. На картинке ниже вы увидите примеры разметки уровней.
Когда мы определились с уровнями – переходим на график футпринт. Здесь мы будем определять действия участников рынка, когда цена подходит к уровню. Не забудьте добавить индикаторы Volume и Delta.
Итак, мы отметили уровень, переключились на график футпринт. Смотрим, что происходит на графике, когда цена подходит к уровню. На картинке ниже отмечен уровень сопротивления. Цена много раз подходила к нему и всякий раз откатывала. Чтобы определить, кто сильнее в данной ситуации – смотрим на индикатор Volume. Обратите внимание, что каждый раз, когда цена падает, столбики Volume растут. Это говорит о том, что цена, подходя к уровню, встречает все больше продавцов.
Это есть признак отскока от уровня. Входить в рынок при отскоке можно прямо от самого уровня, либо по сигналам тренда, которые мы рассмотрели в предыдущей статье .
А как же увидеть пробой уровня? Сразу стоит сказать, что пробой происходит значительно быстрее, чем отбой. Это объясняется тем, что при пробое уровня наблюдаются либо очень сильные продавцы либо очень сильные покупатели. Поэтому мы часто видим большие свечки при пробоях.
Что мы должны увидеть на графике футпринт, чтобы понять истинный это пробой или нет: прежде всего, пробойная свечка должна идти с большим объемом. Если это пробой вниз, то свечка должна иметь объем больший, чем на последней растущей.
После пробойной свечи входить в сделку рано, необходимо дождаться реакции противоположной стороны. Проще всего это показать на примерах. Внимательно просмотрите картинки ниже:
Еще один пример пробоя уровня:
Применяя футпринт, вы всегда будете знать, что перед вами: пробой уровня или отбой от него. Могут возникнуть вопросы по применению футпринта.
Уровень поддержки и сопротивления - это основа технического анализа, понятия, с которыми знакомы не только профессиональные трейдеры, но и новички. Как показала практика, цены на торговые инструменты изменяются в пределах четкого ценового канала. Его верхний предел - это уровень сопротивления, а нижняя граница выступает в роли линии поддержки. Иногда прямые плавно перетекают из одной в другую, выполняя совершенно противоположные функции. Большой популярностью пользуются в основе которых лежит именно построение уровней. Это объясняется простотой и доступностью инструмента для анализа графика.
Уровень поддержки и сопротивления выстраивается на основании разворотных зон на графике, также известных как пивоты. Построение линий может быть осуществлено уже после формирования всего одной разворотной точки. Когда цена после разворота снова достигает предыдущего максимума или минимума и не может его пробить - это чистая психология, которая обусловлена неуверенностью участников рынка в своих прогнозах и определяет дальнейшее направление цены. В конечном счете цена пробивает уровень и идет по тренду либо разворачивается, отбиваясь от экстремума, и идет в обратном направлении. Чем большее количество раз цена актива будет отбиваться от определенного уровня, тем большей силой он будет обладать. Если построить график, сформируются своего рода маяки. Они сигнализируют о наличии областей, в которых цена будет вести себя характерным для паттерна образом.
Уровень поддержки представляет собой линию, которую цена не способна преодолеть при нисходящем тренде. Это некая точка, которая воспринимается трейдерами как место удачного входа в рынок. При достижении ценой упомянутой отметки трейдеры рассматривают длинные позиции. В области располагается огромное количество после активизации которых цена направляется на юг. Уровень сопротивления - это аналогичная линия, но уже та, которую не в состоянии пробить цена при северном движении. Сопротивление считается выгодной областью для открытия коротких позиций. В области принято устанавливать огромное количество отложенных ордеров, срабатывание которых толкает цену вниз.
Каждый трейдер должен отдавать себе отчет в том, что уровень поддержки и сопротивления - это весьма субъективные понятия, не отличающиеся характерной точностью. Четкие линии на графике работают редко. Распространена ориентация на некие зоны при принятии торговых решений. Зоны поддержки и сопротивления - это в котором сконцентрировано большое количество ордеров. Ситуация обусловлена применением большинством трейдеров в своих торговых стратегиях идентичных приемов технического анализа. Доминирующее число участников рынка выбирает сходные между собой точки входа в рынок, что и определяет движение цены. Когда цена пересекает один из уровней, поступает четкий сигнал на покупку или продажу актива, чему способствует ускорение движения в определенный момент времени. Предпосылкой выступает массовое закрытие ордеров по стоп-приказам, которые были ориентированы на обратное движение. Изучая, как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно брать во внимание тот факт, что цена довольно часто перемещается из одного канала в другой, что и определяет трансформацию поддержки в сопротивление и наоборот.
Уровни поддержки и сопротивления (индикатор помогает максимально точно определить их в считаные секунды) визуально воспринимаются практически всеми участниками валютного рынка. Это линии, которые на протяжении определенного периода времени сдерживают движение цены в определенном диапазоне. Области всегда рассматриваются трейдерами как потенциально выгодные точки входа в рынок. Единство мнений разворачивает цену в противоположном направлении. Простота применения линий в торговле определена историей. Корректный технический анализ работает в 90 % ситуаций. Даже при расположении экстремумов на разных уровнях разбег между ними оказывается несущественным, и эффективность торговли не падает.
Уровень поддержки и сопротивления может обладать совершенно разной силой. Параметр будет зависеть от того, насколько часто и как именно цена реагировала на линию. Чем больше было сформировано отскоков от уровней в истории и чем более сильные импульсы формировались в результате соприкосновения с ценой, тем большей силой будет обладать инструмент технического анализа и тем больше вероятность того, что цена в очередной раз не сможет пробить диапазон. Когда цена раз за разом игнорирует линии, можно говорить о том, что применение их в торговле по стандарту будет малоэффективным. Внимание участников валютного рынка привлекают те зоны концентрации ордеров, которые попеременно выполняют роли и поддержки, и сопротивления. Сила уровней позволяет сделать максимально точный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.
Торговля при пробитии важных линий или получение прибыли на отскоке весьма просты, так как не требуют факторов. Реакция цены на определенное значение может быть обусловлена одновременно несколькими факторами. Предпосылками могут стать ордера на покупку или продажу, преобладание мнений относительно того, что рынок уже исчерпал себя, или надежды на наличие сил для продолжения движения. Если поступает информация от аналитиков, объясняющая причины отскока или прорыва, можно заранее говорить о том, что она выступает не более чем блефом.
Уровни поддержки и сопротивления в которой играют доминирующую роль, сводится к покупке от линий поддержки и к продажам от сопротивления. Иногда ставка может быть сделана именно на пробой ключевых линий. Умение извлекать из базового технического анализа выгоду основано на умении корректно строить ключевые линии. Идеальные линии, в рамках которых можно выгодно войти в рынок, должны соответствовать основным критериям. В противном случае уровни поддержки и сопротивления, форексом не признаваемые, будут приводить к сливу депозита. Рабочей и приоритетной считается та линия, от которой цена торгового инструмента отскакивала не менее двух раз. Чем больше цена реагирует на определенные ценовые показатели идентичным образом, тем выше будет сила уровней. Уровни, которые хорошо показали себя в истории, в сравнении с теми, которые отработались относительно недавно, имеют второстепенную роль.
Ни профессиональный трейдер, ни лучший индикатор уровни поддержки и сопротивления не способен выстроить с точностью до пункта. Опытные участники рынка хорошо знают, что цена довольно часто пробивает канал, а потом с новой силой отталкивается от его верхней или нижней границы и следует в обратном направлении. Допускаются ситуации, когда цена просто не доходит до уровней, но все равно интенсивно разворачивается в обратном направлении. Эти неточности и погрешности нужно учитывать при применении инструментов в торговле. Когда уровни несколько раз пробиваются ценой сначала в одном, а потом в другом направлении, они начинают игнорироваться большинством участников рынка, и применение их в рамках любой стратегии становится малоэффективным. Учитывая отсутствие пунктовой точности, линии дают возможность торговать при соотношении стопа к профиту в пределах 1:3, а то и 1:4 и даже более.
Максимально эффективной и менее рискованной считается торговля, когда трейдер берется построить график одновременно на нескольких временных промежутках. Такой подход позволяет максимально четко увидеть ситуацию на рынке и, следовательно, помогает принять правильное торговое решение. Покупка или продажа актива будет сопровождаться минимальными рисками, когда уровни с разных таймфреймов будут совпадать. Стратегия позволит избежать открытия сделок против тренда, что увеличит шансы на получение прибыли. Нужно обратить внимание на то, что уровни не всегда будут сугубо горизонтальными. Допускается накладывание на график диагоналей с небольшим наклоном. Четкие поддержка и сопротивление могут иметь место в терминале не только в периоды флета, но и при нисходящем и восходящем трендах.
Эффективным принято считать подход к торговле, когда уровни поддержки и сопротивления (индикатор их наносит на график в течении нескольких секунд) сопоставляются с прочими инструментами анализа. Можно говорить о применении в торговле опционных уровней, которые показывают ценовые метки с максимальным количеством приказов на закрытие сделок по профиту. Как вариант допускается наложение на график углов Ганна и Приветствуются индикаторы, способные показать объемы аккумулированных средств в рамках каждого ценового диапазона. Чтобы получать стабильные профиты, недостаточно знать, как определить уровень. Необходимо уметь отслеживать дополнительные сигналы. Вероятность похода цены от уровня как в южном, так и в северном направлении составляет ровно 50 %. Надеяться на удачу в трейдинге недопустимо. Прогноз обязательно должен быть подкреплен не менее чем тремя мощными сигналами, опровергнуть которые практически невозможно. Понимание того, как определить уровни поддержки, сопротивления, только улучшает, но не формирует стратегию.