Всем привет.. Сегодня, как вы уже догадались, буду рассказывать про интереснейший, трендовый индикатор, который имеется в комплекте абсолютно любого торгового терминала. Значение скользящей средней для трейдеров, переоценить трудно. Надо признать, хоть индикатор и прост, но в умелых руках очень эффективен.
В этой статье буду рассказывать о мувингах, которые встроены в MetaTreder 4, но принцип работы, отображения, использования, да и настроек, идентичны везде, так что не запутаетесь. В любом случае я открыт для общения и если что то будет не понятно, всегда готов пообщаться и в комментариях, и в личной переписке.
Особой популярностью в техническом анализе пользуется скользящая средняя (Moving Average), она же мувинг. Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые "сколотили" себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе.
Помимо скользящей в оригинальном виде, она используется в расчете множества других индикаторов, таких как, Bollinger Bands , Stochastic , RSI и другие.
Скользящая Средняя (Moving Average, сокращенно MA) - биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период.
У скользящей нет изобретателя как такого. Все дело в том, что трейдеры всегда пытались прийти к усредненному значению, на чем и основывается механизм скользящей. Подробнее о механизме ее работы мы поговорим чуть позже.
Надо признать, сглаживание скользящим средним, применяется во многих областях. К примеру, в экономике, сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней применяется для:
В трейдинге, анализ рынка на основе сглаживания скользящим средним помогает определить перекуплена или перепродана валютная пара, акция, облигация, фьючерс или тот инструмент который торгуете вы, на текущий момент.
Как рассчитать среднюю, думаю все знают. У нас есть две цифры: 3 и 5. Сложив цифры, получим сумму 8, которую нужно поделить на количество цифр, тобишь на 2. В итоге выходит что средняя между цифрами будет равна 4. Именно этот принцип, с некоторыми изменениями в формуле, применяется для расчета сглаженной скользящей средней. Ниже поговорим про периоды и виды скользящих средних, где узнаете конкретные формулы каждой.
Сглаживание цены и выявление средней на графике, будет выглядеть как показано на рисунке ниже.
На скрине изображена валютная пара AUDCAD и сглаженная скользящая средняя. Как видно, если цена находится далеко от мувинга, то ее как магнитом тянет к средней. Именно на этом и строится логика работы со скользящей средней, но об этом ниже.
Кроме того, анализ сглаженной скользящей средней, сильно помогает трейдеру с выявлением текущего направленного тренда на рынке и помогает составить прогноз, в какой момент состоится разворот тенденции.
Вы согласны, что разбираться с алгоритмом работы сглаженной скользящей средней, нужно пренепременно? Лично у меня нет сомнений, что индикатор полезный.
Не совсем обычное место для этого раздела, если читаете мои статьи то видели, обычно раздел с плюсами и минусами выкладываю ниже, но здесь другой случай.
Составление прогноза движения цены по скользящим средним, очень сильно распространено у многих "гуру". Чтобы не пудрить читателю или зрителю мозги с объяснениями почему цена идет в ту или иную сторону, куда легче разместить на график скользящую среднюю, а дальше все встает на свои места. Вверх направлен, значит тренд вверх, вниз, значит вниз. И все же, есть в индикаторе свои плюсы и жирные минусы.
Ввиду своей сверх популярности, индикатор скользящая средняя, входит в стандартный набор всех популярных торговых терминалов. Чтобы добавить индикатор на график выберите "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Трендовые" и найдите в списке индикатор Moving average.
На следующем этапе, следует настроить по своему усмотрению индикатор moving average.
Скользящая средняя используется в массе торговых стратегий и даже является основой многих индикаторов. Популярность его зашкаливает. В этой части, расскажу об имеющихся настройках, а как их будете применять вы, дело сугубо личное.
Окно настроек индикатора Moving average, включает стандартные три вкладки:
Давайте чуть подробнее разберемся с вкладкой Параметры. В этой вкладке, вы можете следующие значения мувинга:
В индикаторе Скользящая средняя от настройки периода зависит каким именно образом будете торговать на Форекс. Будучи новичком, на до мной постоянно висел вопрос: "Какой период использовать для скользящей средней?".
В этом разделе хочу немного направить вас на правильный путь, но все же эксперименты только приветствуются. Найдете и сформулируете трейденг со значением искомого периода, поделитесь в другими в комментариях.
Самыми распространенными периодами для краткосрочной торговли для мувингов, являются:
Самыми распространенными значениями для периодов для долгосрочной торговли по мувингам, являются:
Скользящие средние удобны тем, что сглаживают график движения цены. Кривая MA бывает 4-х типов:
Это самый распространенный метод расчета скользящей средней. Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднее значение всех свечей за указанный период n.
Расчет простой скользящей средней выглядит так:
SMA = Сумма (Цена закрытия (n)) / n
Проще говоря, скользящая средняя не выстраивает свечи в иерархическом порядке и учитывает всех до единой. Среди ее недостатков можно подчеркнуть восприимчивость к ценовым скачкам и склонность к выдаче ложных сигналов.
Экспоненциальная скользящая или метод EMA - это разновидность WMA. Отличатся она тем, что, убывание значимости цены является экспоненциальным.
Расчет экспоненциальной скользящей средней принимает вид:
EMA (i) = EMA (i - 1) + (K * [Цена закрытия (i) - EMA (i - 1)])
EMA быстрее чувствует новый тренд и дает меньше неверных сигналов, чем SMA, поэтому большинство трейдеров любят именно эту скользящую.
Линейно - взвешенная скользящая (WMA) аналогичен методу SMA. Отличается тем, что акцентирует значение на ближних свечах (чем дальше свеча, тем меньше ее значение). Иными словами она выстраивает цены свечей по росту, как тренер учеников на уроке физкультуры.
Расчет линейно-взвешенной скользящей средней имеет вид:
WMA = Сумма (Цена закрытия (n) * W (n)) / Сумма (W (n))
Где W – значимость свечи (рост учеников на уроке физкультуры), W1 WMA отсеивает некоторые недостатки SMA, но запаздывает на входе и выходе из тренда, а также плохо работает в боковике. Сглаженная скользящая средняя (SMMA) - это мувинг, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается. Сначала значение индикатора вычисляется аналогично SMA: Сумма 1 = S (CL (i), n) SMMA 1 = Сумма 1 / n После этого, формула сглаженной скользящей средней: SMMA (i) = (Сумма 1 - SMMA (i - 1) + Цена закрытия (i)) / X Чаще всего используется метод сглаживания SMA и EMA, а об WMA и SMMA можно забыть и вовсе не использовать. Для наглядности, размещу на графике все 4 скользящие с одинаковым периодом: Скользящая средняя. Пример использования на графике. Теперь вы знаете как устанавливать и настраивать индикатор, осталось разобраться как производится анализ текущей ситуации и как работать с Moving Average. Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как: Способов торговли по скользящей множество, но основные - это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более. Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления. Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график: В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления. А вот другая ситуация: Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку. Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает. На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается. В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку. На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше. Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом. Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции. Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами. Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда. Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте. Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд: Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд: На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье "Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)", которую можно почитать , я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние. Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе. В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги. Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда. Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли. Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике. Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале. На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей. Индикатор скользящая средняя
(СС), который иногда называют скользящее среднее или индикатор Moving Average (МА) – самый старый и наиболее распространённый инструмент технического анализа. Относится к трендовым индикаторам. Представляет собой фильтр низких частот, т.е. низкочастотная активность пропускается, а именно присутствуют долгосрочные цикли и их трендовые линии, при этом высокочастотные случайные колебания не учитываются (отсекаются). При построении имеем совмещение графика цены и его СС. При этом важен период построения – т.е. количество временных периодов, по которым и осуществляется усреднение. Период выбирается трейдером, исходя из личных предпочтений, что определяется волатильностью рынка (цены) и тайм фреймом (ТФ) инструмента. Выбор этих параметров достаточно сложен, вплоть до создания отдельной ветви теханализа. В целом действует правило, чем больше используемый ТФ, тем больший порядок следует использовать для мувинга и наоборот. Скажем, для дневного ТФ актуально выбрать период СС от 100 и выше.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you
или RoboForex
СС может использовать цену открытия или закрытия, High или Low ТФ, средневзвешенную и т.д. Чаще всего используется цена закрытия (Close). Наиболее популярен вариант стратегии, когда мы покупаем при пересечении ценой мувинга снизу вверх, и продаём при пересечении ценой индикатора скользящая средняя сверху вниз. Такое явление называется пробой.
Также считается, если цена (ее линия) расположена выше СС, рынок “бычий” (ищем сигналы на покупку), если ниже – “медвежий” (ищем сигналы на продажу). Обычно данный индикатор даёт много ложных сигналов, поскольку МА – трендовый инструмент, а тренды, как известно, присутствуют на рынке всего лишь 20% времени. Чтобы минимизировать количество ложных сигналов, применяются следующие методы:
● между ценовым графиком и МА после пробоя установилось расстояние, которое равно определённому количеству ценовых изменений. Некоторые трейдеры предпочитают не стандартный вариант соотношения МА с последним значением котировки, а сдвигают его на Х свечей вперёд или назад. К достоинствам МА относятся:
● перед любым изменением тренда на графике появится прорыв кривой СС с определённым периодом. Недостатки также присутствуют: К дополнительным способам использования индикатора скользящая средняя можно отнести его применение к произвольным рядам – другому индикатору. Интерпретация – как написано выше. Согласно исследований, экспоненциальная МА (ЕМА) по сравнению с простой (SMA) лучше отображает фактическую цену – в среднем, на 3/8 пункта. Т.е. следование тренду также лучше показывает ЕМА.
Какой вид мувинга использовать? Здесь всё определяется вашими личными предпочтениями, стилем торговли и убеждениями. Простая МА всегда запаздывает, но экспоненциальная имеет склонность к более быстрому прорыву. Некоторые долгосрочные трейдеры отдают предпочтение простым МА для определения долгосрочных изменений трендов. Также многое определяется конкретным рыночным инструментом. Использовать мувинги лучше всего в трендовых движениях, ведь МА следуют за трендом. Одним из ориентиров определения тренда может служить нарастание объемов. Обычно, даже просто визуально оценив ценовой график, можно сказать, имеются ли признаки тренда.
Применять индикатор Moving Average можно несколькими способами:
В заключение отметим
, что индикатор скользящая средняя – эффективный инструмент, помогающий определить и подтвердить тренд, уровни поддержки и сопротивления. Но правильное использование МА зависит от самого трейдера. Советуем использовать индикатор вероятной направленности (ADX), чтобы определить развитие тренда на конкретном инструменте.
При использовании МА не ждите, что вы будете делать покупки на минимумах, а продажи – на максимумах. Сочетайте мувинги с другими индикаторами, это повысит эффективность вашего теханализа. Удачной торговли и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от Индикатор MA является классическим и самым первым трендовым индикатором. Свою аббревиатуру он получил от полного названия Moving Average, что в переводе означает «скользящая средняя», также он известен под сленговыми названиями «машка» и «мувинг». Многие профессиональные трейдеры используют в той или иной форме индикатор MA, и это не удивительно, так как нет ничего более объективного на рынке, чем средняя цена за период. Существует множество вариантов построения скользящих средних, но самыми распространёнными являются простые, при расчёте которых каждый бар имеет одинаковый вес, и экспоненциальные, в которых последняя цена оказывает на итоговое значение большее влияние, чем предыдущие.
Что необходимо принять во внимание, настраивая индикатор MA
Новичкам рекомендуется начинать работу с перечисленных вариантов и не усложнять себе жизнь сложными формулами, тем более они входят в стандартный пакет терминала MetaTrader. Одним из преимуществ «мувингов» является простота в настройке, в частности, требуется задать всего четыре параметра: Если с блоком №1 всё интуитивно понятно, это различные варианты базовой цены, то блок №2 предоставляет широкие возможности для построения стратегий. Если выбрать «Previous Indicator Data» или «First Indicator Data», то в качестве базы «мувинг» будет использовать значения предыдущего или самого первого индикатора в окне соответственно. Варианты стратегий, в которых индикатор MA является основой
Самая первая методика, с которой сталкиваются начинающие, предлагает торговать на пересечении быстрой и медленной линии индикатора. Объективно, такой подход имеет логическое обоснование, так как краткосрочная тенденция всегда опережает долгосрочную, равно как и нахождение цен длительное время выше своего среднего значения свидетельствует о развороте тренда. На рисунке ниже представлен пример подобных сигналов: При настройке использовались экспоненциальные скользящие с периодами 120 (среднесрочная тенденция) и 12 (краткосрочная) баров, в данном случае один бар равен часу, так как не бывает ситуаций, чтобы за час не поступило ни одной котировки. Недостатки подобных стратегий лежат на поверхности, во-первых, формируется большое количество ложных сигналов во время боковика, во-вторых, сигналы существенно запаздывают относительно самой тенденции. Пытаться исправить перечисленные минусы бесполезно, так как они являются следствием особенностей формулы, поэтому необходимо либо опираться на статистику, балансируя между «запозданием» сигналов и математическим ожиданием, либо менять подход, в частности, одним из подобных вариантов является отказ от быстрой линии и торговля на отбой и пробой среднесрочной тенденции. На рисунке ниже представлен пример входов на отбой: В рассмотренном примере скользящая средняя представляет собой динамический уровень сопротивления, поэтому паттерны следует рассматривать как сигналы на продажу. По сравнению с пересечением линий такой подход генерирует более точные сигналы, но при одном условии – если у трейдера остаточно опыта, чтобы отличить истинный отбой. При торговле на пробой используется похожая тактика: Последний вариант самый сложный из всех перечисленных, так как вероятность разворота тренда в общем случае ниже вероятности продолжения, более того, распознать истинный пробой под силу только опытным спекулянтам, учитывая тот факт, что классические свечные паттерны плохо работают на современном рынке и необходимо использовать объёмный анализ. И в завершение отметим, что индикатор MA также может использоваться лишь для определения текущей тенденции, без попыток использовать конкретные сигналы. В этом случае учитывается просто угол наклона мувинга с большим периодом расчёта (как правило за 200 дней), а сигналы генерируют другие индикаторы или методы. Источник:
Популярное: Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться. Быстрый переход к главным темам данного поста: Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии. Предназначение moving average: Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида: Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается. Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание: (C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей). Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания. Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле. Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой. Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней: Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями: И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других. Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую. Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах: Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1. Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200. Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages. Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная. Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия. По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная. Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности. Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко: Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией. Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени. Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило. Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая. Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора. Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору. Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция. Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли. Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов. Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу. Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу. Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA. Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI
, CCI
, стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых. В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге
». Самый известный и любимый многими – это MACD
. Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average. З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера
, Ichimoku
и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания. Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях: Спасибо всем за внимание. Удачи! Трендовый индикатор MA
(индикатор Moving Average
, индикатор Скользящая Средняя
) является одним из самых основных и распространенных классических индикаторов в техническом анализе. Надо заметить, что множество других, более новых индикаторов, строятся на его основе и принципах (напр: MACD, Ichimoku, Alligator). на графике торгового терминала Метатрейдер выглядит как простая кривая линия (красная линия), идущая вдоль графика цены. Смотрите рисунок ниже: Трендовый Индикатор «Скользящие Средние» (красная линия) показывает среднее значение цены (среднее арифметическое) за некоторый период времени, то есть представляет собой метод сглаживания цен за некоторый период (цена при расчете усредняется за данный период). Причем, ее чаще строят по ценам закрытия (по умолчанию в Метатрейдер, так как ее считают более важным значением). Однако, в настройках Метатрейдер возможно изменять настройки индикатора по своему усмотрению. Построение «Скользящей средней» на графике:
Так же открыть окно свойства индикатора «Среднее Скользящее» можно нажатием правой кнопкой мыши на самом индикаторе «Среднее Скользящее» (красная линия). Затем выбираем из контекстного меню подменю «Свойства индикатора MA»: «Период»
показывает количество свечей (баров) которые используется для расчёта. Чем большее данное число (и соответственно свечей участвует в построении красной линии) тем большее количество свечей (баров) берется для расчета. Чем больше задавать «Период», тем более “сглаженной” (плавной) будет красная линия,и тем медленнее она будет изменяться по времени, и сигналы для открытия позиций так же будет подавать реже. То есть чем больше период, тем меньше будет чувствительность у красной линии к изменению цен, так как она будет еще больше запаздывать. Поэтому при флетовом рынке, нужно применять большие, чем обычно периоды. Чем меньше задаваемый период, тем больше ложных сигналов. Вообще значение «Период» нужно устанавливать в зависимости от используемой торговой тактики, таймфрейма, торгового инструмента и текущей ситуации на рынке. Период графика (таймфрейм)
Числовое значение «Периода»
Недельный 8, 13, 21, 55, 89 Четырехчасовой 8, 34, 55, 89, 144 8, 34, 55, 89, 144 Меньше 15-минутный «Сдвиг»
отображает сдвиг “скользящей средней” относительно графика цены«Метод МА»
показывает, какой тип «Скользящей средней» мы применим на графике, в Метатрейдер 5. Имеется четыре типа «скользящих средних»:Simple Moving Average (SMA)
—
простое скользящее среднее
Построение Simple Moving Average (SMA) — Простая скользящая средняя (ПСС)
Простая Скользящая Средняя показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 6-дневное за последние 6 дней и так далее. Затем, соединив все эти значения, мы получим линию “Простой скользящей средней” (красную линию на графике) – линию показателя среднего движения цены. Чтобы Вам сразу было понятно, сразу приведем пример, как наш терминал Метатрейдер строит красную линию «Простая скользящая средняя»: Как видно из таблицы «Простое скользящее среднее» строится через точки из строки “Точка для построения графика”. Но откуда взялись эти данные? А выводят их так: Чтобы найти значение на 14 число месяца, через которое должна пройти наша «Простая скользящая средняя» необходимо ее вычислить следующим образом: (1.4050+1.4060+1.4070+1.4030+1.4120)/5 = 1.4066
т.е. берем сумму всех цен закрытия за 10,11,12,13 и 14 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Так мы получили среднее значение за пять дней с 10 по 14 числа месяца. (1.4060+1.4070+1.4030+1.4120+1.4210)/5=1.4098
т.е. берем сумму цен закрытия за 11,12,13,14 и 15 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Таким образом, получаем среднее значение за пять дней с 11 по 15 числа месяца. Типичная формула для построения линии «Простое скользящее среднее» выглядит так: Exponential Moving Average (EMA)
—
экспоненциальное скользящее среднее Построение Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее (ЭСС)
Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят путём добавления к предыдущему значению «скользящего среднего» определенной доли текущей цены закрытия. Причем, последние цены закрытия имеют больший вес. Exponential Moving Average
= (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))
CLOSE (i)
— цена закрытия текущего периода; Линия «Экспоненциальное скользящее среднее» — наверное, является самой популярной среди всех четырех видов предлагаемых в Метатрейдере линий Moving Average. Иногда ее еще называют «Экспоненциальным сглаживанием». Большое число трейдеров и аналитиков, использующих индикатор МА в своей работе используют именно эту линию. Ведь как ни крути, а линия «Экспоненциальное скользящее среднее» учитывает компромисс между повышенной чувствительностью «Взвешенного скользящего среднего» и заметным отставанием «Простого скользящего среднего». Данный способ усреднения значений более удачный, с наименьшим запозданием и минимальным количеством скачков. Необходимо подчеркнуть и то, что влияние данных прежнего периода постепенно снижается, что положительно сказывается на результатах построения линии «Экспоненциальное скользящее среднее». Smoothed Moving Average (SMMA)
—
сглаженное скользящее среднее Построение Smoothed Moving Average (SMMA) — Сглаженное скользящее среднее
Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и «Простое скользящее среднее»: SUM1 = SUM (CLOSE (i), N) Второе и последующие значения «Сглаженных скользящих средних» рассчитываются по формуле ниже: SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N
SUM
— сумма; Можно так же упростить формулу, и тогда она будет выглядеть так: SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N
Linear Weighted Moving Average (LWMA)
— Линейно-взвешенное скользящее среднее Построение Linear Weighted Moving Average (LWMA) — Линейно — взвешенное скользящее среднее
В «Линейно-взвешенном скользящем среднем» более ранним данным присваивается меньший вес а более поздним больший вес. Для построения «Линейно-взвешенного скользящего среднего» необходимо умножить каждую цену закрытия на некоторый весовой коэффициент. Формуля для расчета выглядет следующим образом: LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
SUM
— сумма; Различия между «Скользящих средних» разных типов:
Самым большим различием между разными типами «Скользящих средних» является разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. Сравните: У «Простого скользящего среднего» все цены имеют равный вес «Экспоненциальные» и «Линейно-взвешенные» скользящие средние придают больше веса последним данным. «Применить к»
в данном условии можно задать по каким ценам (формулам цен) построить график. График можно построить по ценам закрытия, ценам открытия, максимальной или минимальной цене за данный таймфрейм (свечу, бар), формулам цен. «Стиль»
данное условие задает цвет, вид и толщину линии «Скользящей стредней». — так как индикатор
является трендовым и запаздывающим, то он не прогнозируют изменения в тренде, а лишь дает сигнал об уже появившемся тренде. Данный индикатор необходимо использовать при наличии тренда.
— чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность (снижается точность).
— одним из самых положительных моментов является то, что индикатор Скользящее среднее можно применять при работе с любой валютной парой, то есть он является мультивалютным. Однако, его лучше использовать при торговле на интервале H1 и более.
— При флетовом рынке индикатор «Скользящее среднее» дает много ложных сигналов.
— Часто сигнал, который поступает от индикатора, является слишком запоздалым и из-за этого теряется большая часть трендового движения. Поэтому необходимо использовать дополнительные индикаторы.
Существует несколько основных методов торговли с помощью инструмента — индикатор МА: 1. Самый легкий способ
– это метод торговли по направлению движения индикатора МА. Если «скользящее среднее» на графике идет вверх – то необходимо покупать, если вниз – то продавать. Покупаем и продаем при приближении цены к линии (иногда «индикатор скользящая средняя»
может коснуться цены или на какое-то время пересечь ее). Можно так же определить точки входа и выхода из сделки на основе других методов. Представим примеры ниже: Пример торговли с помощью «скользящей средней» на восходящем (бычьем) тренде. Пример торговли с помощью «скользящей средней» на нисходящем (медвежьем) тренде. 2. Метод торговли на пересечении графика цены с индикатором МА
Это, наверное, самый популярный и распространенный метод торговли. Суть его состоит в следующем: — когда график цены пересекает снизу вверх линию «скользящее среднее» — нужно покупать
— когда график цены пересекает сверху вниз линию «скользящее среднее» — нужно продавать
Данный метод торговли не предполагает вхождение в сделку на пиках (вершинах/низах) графика. Скорее здесь торговля идет в соответствии с образующейся новой тенденцией (трендом). 3. Метод торговли при пересечении быстрой линии MA с более медленной линией МА
Данный метод торговли является так же очень популярным среди трейдеров. Причем параметры индикатора устанавливаются на усмотрение трейдера. Приведем пример быстрой 5-дневной «скользящей средней» (красная линия) пересекающей более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия): На рисунке выше сигналы на продажу торгового инструмента появляется, когда быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает сверху вниз медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия). Сигнал на покупку появляется наоборот, когда более быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает снизу вверх более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синюю линию). 4. Метод торговли с помощью пересечения индикатора «скользящее среднее» с неким другим индикатором.
В данном случае, этот метод будет аналогичен предыдущему методу торговли. Замечание:
При работе с индикатором Скользящие средние не рекомендуется опираться исключительно только не нее. Для анализа рынка необходимо применять совместно с ним и другими методами анализа. Например, как описано выше, многие трейдеры применяют комбинацию двух Скользящих Средних (и более) с разными периодами, для получения более точного сигнала для сделки. 1. Первая стратегия
Для дневных интервалов (D1, W1, MN) – EMA
Защитный уровень Stop-Loss устанавливается выше или ниже предыдущего минимума/максимума. Несмотря на свою простоту, данная стратегия имеет и некоторые недостатки. Так например, одна из них это ложные сигналы, которые иногда дает индикатор Скользящая Средняя при приближении завершения тренда. Главным плюсом данной стратегии торговли является то, что она помогает четко идти за трендом, позволяя избегать возможные потери. При пересечении двух скользящих средних возникает сигнал, который сообщает об изменении направления основного тренда. В случае, когда индикатор МА (с периодом 21) пройдет через МА (с периодом 70) в направлении вниз – происходит изменение тренда на нисходящий. В этом случае необходимо продавать. 2. Простая стратегия форекс – индикатор MA
Замечание:
Если рынок в данный момент волатилен и движется скачкообразно, то не рекомендуется использовать данную стратегию. Применение:
Первым делом настройте индикатор Moving Average, установив следующие параметры: EMA – 50
EMA – 100
EMA – 200
На следующем шаге установите индикатор MACD (прекрасно подойдет для этой цели MACD-combo). На бычьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и затем через EMA (200). На медвежьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и EMA (200). Одним из основных свойств рынка является то, что цена всегда стремиться к золотой середине – к среднему значению (EMA) а затем отталкивается от нее. Если же цена пробьёт одну из EMA, то она обычно идет дальше, к следующей EMA. И еще одно замечание:
Если скользящее среднее EMA совпадает с каким-либо важным уровнем Фибоначчи, то необходимо подтвердить сигнал индикатором MACD. Правила работы:
— Необходимо следить за графиком цены и ждать момента, когда на рынке прорисуются максимум и минимум цены.
— Затем строятся уровни Фибоначчи от одной вершины до другой
— При совпадении уровней Фибоначчи и EMA, при формировании разворотной свечи на продажу и откате, необходимо заключать сделку на продажу. Возможно устанавливать ордера заранее на важные уровни, которые совпадают со Скользящими Средними.
— Для Вашего удобства возможно использование Трейлинг-Стопа (Шаг трейлинг-стопа зависит от валютной пары и ситуации на рынке).
— На практике данная торговая стратегия очень хорошо зарекомендовала себя на 15-минутном графике (таймфрейме).
— Идеальными валютными парами для данной торговой стратегии являются следующие валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY
Замечание:
Имейте в виду, что абсолютно не важно, какое количество времени прошло с момента формирования локального минимума и локального максимума — несколько минут, часов или дней. Так например, если график цены прошел путь от максимума до минимума за 7 часов, то Вам необходимо нанести на график уровни Фибоначчи от этих уровней. При этом обратите внимание, что цена будет отскакивать от важных уровней Фибоначчи, совмещенных с EMA. В случае, если цена закрытия японской свечи выше или ниже EMA, то не забывайте, что цена может: — отскочить от EMA
Не забывайте использовать и сигналы которые дает индикатор MACD (дивергенцию MACD и пересечение мувингов на MACD-combo). 3. Простейшая торговая стратегия на мувингах (МА)
Данная прибыльная торговая стратегия называется простейшей, так как она строится на всего лишь на двух скользящих средних с разными периодами. Важным моментом данной торговой тактики является тот факт, что: — используется EMA для временных периодов — D1, W1, MN
— используется SMA для временных периодов — М1, M5, M15, M30, H1, H4
— используются периоды МА – 21 и 70
Торговля:
— Ждем момента, когда цена пробьёт одну из МА. Как только она это сделает – ждем закрытия текущей японской свечи. — В момент разворота цены, пока она еще не дошла до второй МА (МА (70)), открываем сделку в тот момент, когда она пересечет МА (21) или даже чуть раньше. Сделку открываем в сторону движения (отката) цены. — Защитные ордера Stop-Loss ставим на несколько пунктов выше/ниже последнего максимума/минимума, соответственно. Недостаток стратегии:
Самым большим недостаткам «Простейшей торговой стратегии на мувингах (МА)» являются ложные сигналы, возникающие по окончании тренда. Но этот недостаток с лихвой компенсируется прибыльностью стратегии. Данный инструмент тех.анализа является самым распространенным и популярным индикатором технического анализа. Индикатор MA входит в состав практически всех торговых терминалов. Большинство других индикаторов являются всего лишь производными инструмента — индикатор МА. Поняв принципы построения и работу инструмента — индикатор Скользящая Средняя Вы с легкостью будете понимать работу других индикаторов. Индикатор Moving Average это основа основ технического анализа.Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)
Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс
Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления
Использование скользящей средней в виде линии тренда
Торговля на пересечении двух скользящих средних
Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)
Построение индикатора скользящая средняя
Использование индикатора Moving Average
Варианты базовой стратегии базируются на использовании мувингов с разными периодами: например, быстрой МА с периодом 5 и медленной МА с периодом 50. Можно использовать 2 СС или больше.Фильтрация сигналов от МА
● после пробоя мувингом цены прошло некоторое время, но тренд (тенденция) не изменился.
● т.н. процентный конверт. Вместо мувинга на графике строим 2 линии: одну выше, вторую ниже, которые отстоят от МА на некоторый процент. Покупаем после пробоя ценой верхней линии снизу вверх и продаём после пробоя ценой нижней линии сверху вниз.
● метод полосы. МА по цене закрытия заменяется мувингом по High и Low. Дальше – аналогично методу процентного конверта.Достоинства и недостатки индикатора скользящая средняя
● максимальная автоматизация построения МА.
● максимально эффективный индикатор при хорошо выраженных трендах.
● прост в использовании и доступен для понимания.
● многофункционален.
● сигналы от мувингов всегда запаздывают.
● часто мы получаем большое количество ложных сигналов, особенно, если присутствует боковой тренд.Какой вид и период МА использовать?
● для определения/подтверждения тренда.
● для определения/подтверждения уровней поддержки и сопротивления.
● в торговых системах.
База свинг трейдинга
Что собой представляет индикатор MA
Виды скользящих средних
Simple moving average и её формула расчёта
Weighted moving average с формулой
Настройки и параметры
Быстрая и медленная скользящая
Как использовать в техническом анализе
Как практически пользоваться в трейдинге
Отбор и фильтр акций
Торговля по скользящим средним
На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.
На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).
Какие индикаторы лучше всего дополняют
Другие индикаторы на основе скользящих средних
Итоги
Направление красной линии на графике показывает трейдеру направление текущего тренда и чем больше свечей участвует в построении красной линии, тем более сильным будет сила тренда. Так же иногда «индикатор Скользящее Среднее» используют как линии поддержки и сопротивления.
Предположим, что значение «Период» мы установили равным 5, и пусть сегодня 20 число месяца. Так же условие «Применить к» поставим значение “Close” – то есть наш график будет построен по ценам закрытия свечей. Приведем график с нашими данными ниже:
Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят по следующей формуле:
EMA (i — 1)
— значение скользящего среднего предыдущего периода;
P
— доля использования значения цен.
SMMA1 = SUM1 / N
SUM1
— сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i — 1)
— сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i)
— сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i)
— текущая цена закрытия;
N
— период сглаживания.
CLOSE(i)
— текущая цена закрытия;
SUM (i, N)
— сумма весовых коэффициентов;
N
— период сглаживания.Индикатор MA — особенности
Индикатор Moving Average — Недостатки
Индикатор Скользящая Средняя — Применение
Стратегии торговли с помощью индикатора Moving Average
Стратегия является очень прибыльной и может быть применена на различных временных интервалах.
Первым делом наложим два мувинга с периодами 21 и 70. Затем, в зависимости от выбранного Вами таймфрейма необходимо выбрать Скользящую Среднюю:
Для почасовых интервалов – SMA
Ниже, на рисунке, Вы можете посмотреть на моменты входа в сделки.
Надежная, максимально простая и надежная торговая стратегия Exponential Moving Average является одной из самых популярных торговых систем, с помощью которой Вы можете торговать и получать прибыль.
Вывод — индикатор МА
