(Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».
Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.
Индикатор может применяться при работе, практически, с любыми активами, начиная от валютных пар и заканчивая драгоценными металлами.
Примерно так выглядит обычный канал, построенный индикатором линейной регрессии. В зависимости от ситуации, его границы могут представлять собой линии либо сопротивления, либо поддержки. Для того чтобы создать каналы, полностью отвечающие Вашим требованиям, необходимо произвести соответствующие настройки. Простота данной процедуры позволяет выполнить ее за считанные минуты.
Главный параметр, который потребуется задать трейдеру, это ширина канала. В MT4 находится он во вкладке Fixed Date Time . Пользователю необходимо будет задать рабочую дату, исходя из сроков устанавливаемого им таймфрейма.
Например, если речь идет о работе на часовых отрезках, то вполне достаточно будет данных за один день.
Остальные настройки выполняют преимущественно декоративную функцию. Их главная задача – сделать визуальное восприятие графика максимально удобным для трейдера. С помощью вкладок Stop Color и Trend Line Color устанавливаем цвета цены и границ канала, соответственно. Крайним линиям также можно задать желаемую толщину, поменяв настройки в пункте LR WIDTH . На этом процедуру построения канала можно считать завершенной.
Формула расчета индикатора:
Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:
В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке. В случае с , вверху приобретается PUT (прогноз снижения курса — опцион ВНИЗ), внизу – CALL (прогноз роста курса — опцион ВВЕРХ).
Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным, лучше также перестраховаться, установив стоп-лоссы. Ну и, конечно, вне зависимости от выбранной стратегии, важно максимально хладнокровно оценивать ситуацию на рынке.
– удобный вспомогательный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован, практически, на любом графике, причем необязательно в единственном числе. Профессионалы зачастую используют сложные модификации, позволяющие менять настройки более гибко, в соответствии с желанием пользователя. Новичкам имеет смысл предварительно потренироваться на классических версиях индикатора, оценив его возможности при торговле на демо-счетах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Уровни поддержки и сопротивления - это один из тех инструментов технического анализа, в эффективности которого нет сомнения даже у самых ярых защитников фундаментального анализа .
Дело в том, что за простыми размеченными линиями на графике скрываются более глубокие психологические процессы.
Рынок форекс, будучи ярким отражением настроения толпы, всегда движется от уровней поддержки и сопротивления, пробивает их и превращает в новые точки опоры для движения.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
К сожалению, есть и такие, кто считают уровни нерабочим инструментом, однако такие вывод происходят лишь потому, что люди не умеют их строить.
Индикатор X-LINES - это уникальный инструмент технического анализа, благодаря которому вы сможете выстроить уровни поддержки и сопротивления в новой платформе МТ5 полностью автоматически.
Стоит заметить, что уровни как инструмент одинаково эффективны на всех валютных парах и тайм фреймах, поэтому индикатор является в первую очередь универсальным инструментом трейдера.
Особым отличием индикатора X-LINES MT5 от других подобных инструментов является подход к весу каждого из уровня, а именно он отмечает на графике как сильные, так и слабые уровни.
Установка индикатора X-LINES MT5
Индикатор X-LINES MT5 рассчитан для использования в новой версии торгового терминала МТ5. Для того чтобы воспользоваться инструментом выполните его скачивание, а затем произведите установку.
Установка индикатора в MT5 реализована практически по той же самой схеме, что и в ранней его версии. Для начала после запуска терминала пройдите в верхнем левом углу в меню файл.
Открыв его, вы увидите список опций, среди которых найдите «Открыть каталог данных» и запустите ее. Открыв каталог, перед вами появится список системных папок. Для начала пройдите в папку под названием MQL5, внутри которой вы сможете найти папку с названием Indicators.
Сбросьте в папку Indicators скачанный файл X-LINES, после чего закройте папки каталога. Следующим шагом после установки является обновление платформы либо в панели навигатор, либо путем ее перезапуска.
После обновления терминала X-LINES появится в списке индикаторов, а для того чтобы им воспользоваться просто перетащите инструмент на график.
Практическое применение индикатора X-LINES
Уровни поддержки и сопротивления могут использоваться в двух вариантах. Первый вариант применения заключается в торговле на отбой цены от уровня.
Второй вариант применения – торговля на пробой уровня, а именно открытие позиции в сторону прорыва. Как правило, у сильных уровней цена чаще всего разворачивается и проводит его многократное тестирование, в то время как слабые уровни цена с лёгкостью преодолевает.
Поскольку индикатор X-LINES отображает на графике как сильные, так и слабые уровни вы можете выстроить очень простую торговую стратегию , которая будет заключаться в том, чтобы открывать позиции на отбой от красных линий и открытие позиций в сторону пробоя желтых линий. Пример:
Помимо применения индикатора X-LINES в качестве сигнального инструмента, его можно рассматривать как отличный помощник для постановления целей при торговле на форекс, а также точек установки ваших стоп приказов.
Настройки индикатора X-LINES
Уровни поддержки и сопротивления от индикатора X-LINES строятся на основе авторской математической формулы. Единственное что внес автор в настройки - коэффициенты для построения сильных и слабых уровней.
Так в переменной Power Hig Range вы можете изменять коэффициент для построения сильных уровней (красным цветом), а в строке Power Medium Range задаётся коэффициент для построения слабых уровней.
Стоит заметить, что чем ниже значение коэффициента, тем более сильные уровни выстраивает индикатор.
Также в строке Period of analysis вы можете задать количество баров, на основе которых индикатор выполняет свои расчёты.
В заключение стоит отметить, что индикатор X-LINES MT5 является отличным вариантом автоматизации линий поддержки и сопротивления .
Стоит отметить, что версия для МТ4 продается автором за 100 долларов, однако она полностью аналогична бесплатной версии под МТ5 которую мы рассмотрели в статье.
Скачать индикатор X-LINES MT5
К числу базовых понятий, необходимых для торговли на Форекс, относятся ценовые уровни. Даже новички знают, что вблизи данного типа рубежей цена ведёт себя особенным образом, что позволяет принять решение об открытии торговой позиции. Поэтому большинство трейдеров наносят на график ценовые уровни, выделяя наиболее важные из них.
Уровни представляют собой не что иное, как линии поддержки и сопротивления , между которыми движется цена. Она то отскакивает от рубежа, то стремительно его пробивает. Определить уровни на графике не сложно, чаще всего цена как бы «упирается» в некую границу и затем устремляется в обратном направлении.
Для торговли важно не просто определять уровни, а выделять наиболее значимые из них. Сделать это можно, например, обратившись к более старшему таймфрейму, сигналы на котором лишены рыночного шума, присутствующего на младших.
Многие трейдеры предпочитают более современные методы определения уровней поддержки и сопротивления. На рынке широко используются индикаторы ценовых уровней, которые в большом количестве предлагаются разработчиками. С их помощью можно легко определить уровни на любом таймфрейме, что позволяет вести как внутридневную, так среднесрочную и долгосрочную торговлю.
Индикатор отображается внизу экрана и представляет собой вертикальные линии, расположенные в месте пробития уровня свечой или баром. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на графике нужно рисовать самостоятельно, основываясь на показаниях индикатора.
Определённую сложность при использовании индикатора X-lines (обзор алгоритма) создаёт тот факт, что параметры алгоритма нужно пересчитывать при переходе на другой таймфрейм.
Параметры ADR:
Настроить ADR также не сложно, однако в коде индикатора есть небольшая ошибка, в результате которой он неверно рассчитывает недельные уровни. Несколько сложнее разобраться с iPulsar, но, сделав это, трейдер получит в распоряжение эффективный индикатор для определения важных уровней поддержки и сопротивления.
Конечно, самым продуманным и в действительно адаптированным к реальному трейдингу алгоритмом является индикатор, разработанный по принципам определения уровней Горцевым Владимиром. Если ни один из предложенных вариантов не устраивает трейдера, можно поискать другие индикаторы ценовых уровней, ведь их создано большое количество.
Приветствую вас, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В рамках этой статьи хотелось бы рассмотреть интересный индикатор ценовых уровней под названием Lines. Как , только работающий несколько иначе.
К сожалению, многие трейдеры этого просто не понимают, потому любят начинать . Да, уровень может быть хорошим и сильным, но против сильного тренда этот уровень вряд ли сможет устоять. В общем, использование уровней теоретически простая методика, тем не менее, вся эта эфемерная простота сходит на нет, когда вы попробуете использовать уровни на практике, вот тогда начнется веселуха. Вам сразу станет понятно, что нужен значительный опыт для того, чтобы грамотно, а главное прибыльно использовать данные уровни. Однако торговля по уровням – это невероятно эффективный метод торговли, и этого отрицать нельзя.
Индикатор можно условно разделить на две одинаковые по функционалу части. Работа первой из них настраивается переменными Х1, Y1, а так же L1 и L2 (смотрите инструкцию по настройкам). Вторая часть настраивается при помощи Х2, Y2, L3, L4.
Предлагаем Вам использовать первый блок для определения важных ценовых уровней (поддержки и сопротивления) за наиболее длительный из двух периодов, а второй блок для нахождения уровней за менее длительный период.
Периоды в данном случае измеряются в количестве свечей того таймфрейма, который на Вашем ценовом графике. Номинальные настройки первого блока таковы:
L1 = Blue (синий)
L2 = Red (красный)
Это означает, что синей линией на графике будет отмечаться наиболее важный уровень сопротивления за последние 30 свечей текущего таймфрейма. Красная линия демонстрирует нам уровень поддержки за тот же период (30 свечей). Толщина этих линий на графике равна 3 пунктам.
Второй блок настроек:
L3 = Turquoise (бирюзовый)
L4 = Pink (розовый)
В данном случае поддержка и сопротивление ищутся за меньший период, чем в предыдущий раз. Теперь они определяются за период, равный 16 свечам текущего таймфрейма. Толщина линий поддержки (розовая) и сопротивления (бирюзовая) составляет 2 пункта.
Периоды можно менять, настраивая индикатор под собственные потребности. Уровни обоих периодов могут совпадать или быть различными. Показания индикатора помогают понять, как меняются уровни, какие из них сейчас наиболее актуальны (те, которые отображаются цветами), менялись ли они за последнее время (если не совпадают) или уже продолжительное время неизменны (если совпадают).
При закрытии каждой свечи текущего таймфрейма индикатор вновь анализирует рынок и проверяет актуальность выставленных на графике уровней. Если имеющиеся уровни не перестали быть актуальными, цветные линии останутся на своих местах, но если ситуация изменилась, то линии переместятся на новые, наиболее актуальные и значимые ценовые рубежи.
Способов применения уровней, определенных при помощи данного индикатора, огромное количество, но нам хотелось бы остановиться на двух из них. Первый вариант — системное определение уровней и постоянный мониторинг их актуальности для скальпинга на отбой от ценового уровня.
Так можно определять с высокой долей вероятности, около каких ценовых рубежей наиболее вероятен разворот рынка в противоположную сторону. Конечно, это актуально для торговли в период азиатской сессии.
Второй способ — системное определение «свежих», внутридневных уровней для торговли на пробой. Здесь желательно использовать индикатор при работе с высоковолатильными активами. В этом случае трейдеры используют найденные уровни для заключения сделок в сторону пробоя.
Индикатор x-lines, предназначен для предоставления участникам Форекс исчерпывающей информации об уровнях цен, применяемых для решения всевозможных задач, начиная с фильтрации сигналов и заканчивая созданием торговых систем.
Первая версия данного индикатора, была разработана для терминала MT5, но, когда заметили, что данный алгоритм стремительно становится популярным, разработчики приняли решение переписать его и для MT4. Так что же представляет собой индикатор x-lines?
По большому счету, индикатор x-lines, практически не имеет отличий от версии для терминала МТ5. Единственное существенное отличие, это то, что в индикаторе x-lines отсутствует деление уровней на сильные и слабые отметки по позиционной силе. Как показало время, данная возможность оказалась невостребованной и только отнимает лишнее время во время настройки параметров индикатора.
Во время разработки данного алгоритма, его автор основывался на простом предположении о разделении всех уровней на 2 группы:
Первая, включает сильные области цен (здесь крупные торговцы защищают собственные интересы).
Ко второй группе отнесены все остальные уровни, которые рассматриваются трейдерами в виде локальных . Для реализации данной идеи, разработчики в код программы добавили специальные переменные.
Что касается настроек входных параметров, то индикатор x-lines, теперь имеет лишь три основные опции:
«Positional Power» является единой уровневой настройкой со значением от 0,001 до 1. Необходимо отметить, что чем меньше это значение, тем более важные отметки цены будет показывать индикатор x lines ( , поддержка/сопротивление). По умолчанию данный параметр имеет значение 0,114.
«Period of analysis» , это параметр в нашем индикаторе, задающий количество исторических баров, учитывающихся во время проведения уровневого анализа. Изначально значение выставлено в «0», то есть учитывается вся история.
Например, при значении «Period of analysis» равном 1000, индикатор x lines, учтет во время анализа только 1000 крайних баров и определит только их ценовые приоритеты. Значение данного параметра во многом зависит от того таймфрейма, с которым работает трейдер, но специалисты рекомендуют все же оставить его значение по умолчанию, поскольку так индикатор будет учитывать всю доступную историю.
Параметр индикатора X-lines — «Level» отвечает за цветовую гамму индикаторных линий
Для начала, рекомендовано не вносить никаких изменений в базовые настройки индикатора, ну разве что цвет линий, а изучить, как алгоритм проведет анализ выбранного Вами графика. Следует обратить внимание на то, что при изменении таймфрейма разлиновка индикатора также изменяется, поэтому искать уровни цен необходимо именно на том графике, который будет использоваться в процессе Ваших торгов.
Теперь давайте рассмотрим, что индикатор показывает на графике торговли. На графиках терминала МТ4 данный алгоритм, скачать который можно выше по ссылке, отображает горизонтальные линии.
На рисунке ниже, как Вы скорее всего догадались, жирной линией выделен самый важный уровень, а тонкими линиями обозначены второстепенные уровни.
В случае нахождения текущего ценового значения под самым важным уровнем, который определил индикатор x-lines, означает, что этот самый уровень представляет собой сопротивление. В обратной ситуации (наша цена расположилась выше важного уровня) речь идет о поддержке.
Необходимо отметить, что в предыдущей сборке, не предназначенной для МТ4, имелась возможность настройки фильтра «Positional Power», как для основных уровней, так и для второстепенных (при чем по отдельности). Сейчас же, разработчики отказались от этой функции и в алгоритме она не применяется, так как практика показала, что большинство пользователей начало все прочерченные индикатором линии, воспринимать одинаково, то есть, не выделяя основного уровня.
Для того, чтобы исключить путаницу, PPM всегда должен находиться выше от PPH. Если это будет наоборот, то слабые и сильные уровни на графике поменяются местами, результатом чего станет ошибочная работа многих стратегий.
Раз мы заговорили о отображении индикатором сильных уровней, то обратите внимание, как они выглядят на графике в МТ4, выше.
Ценовое движение, очень часто действительно делает остановку на уровнях, но спустя некоторое время прежнее настроение рынка берет верх и уровни сопротивления/поддержки пробиваются как будто бы их там вовсе и не было.
Сразу отметим, что качество разметок алгоритма, никак не зависит от того, чем Вы торгуете – возле уровней индикатора цена будет вести себя абсолютно одинаково, что при торговле валютными парами, что при совершении операций с любым возможным активом.
Итак, если с помощью сильных уровней мы можем отыскать точки для вхождения в сделки, то более слабые уровни могут оказать помощь в расчетах оптимальных величин , в частности для стоп приказа можно использовать самый ближайший уровень.
Что касается TakeProfit, то здесь могут быть различные варианты, к примеру, можно разбить позицию на части и разместить цели на собственные уровни. Можно зафиксировать прибыль при достижении самого близкого уровня и тому подобное. Здесь, наш x lines является универсальным инструментом, а выбор персонального сценария будет полностью зависеть от каркаса торговой системы и цели трейдера.
Индикатор x-lines, как показала практика, довольно таки хорошо сочетается с работой и других алгоритмов, торгующих, к примеру, поскольку средняя цена способна отобразить происходящее только в моменте и не может спрогнозировать будущее, а применение уровней дает возможность учесть заранее большинство рисков.
В заключение хотелось бы отметить несколько основных преимуществ данного алгоритма для мт4. Ну а главный плюс индикатора x-lines, это простота разметки – после его установки на график Вы будете получать самую исчерпывающую информацию.
Помимо этого, индикатор он в работе ориентируется не на те экстремумы, что видны всем участникам торгов, а на разработанный индивидуально для него алгоритм, то есть он не зависим от мнения «толпы». А такой подход, как понимаете, значительно снижает вероятность принятия неверных решений, спровоцированных провокациями и манипуляциями рынка.
О САМОМ ВАЖНОМ:
Определение ключевых графических уровней с индикатором X-lines
