– метод теханализа, в ходе которого проводится поиск и изучение определенных графических моделей, а с помощью инструментов, основанных на принципах этой теории, определяют оптимальные точки для входа в рынок. Анализ волн Вульфа может применяться на таймфреймах любой длины, начиная от пятиминутных.
Многие профессиональные трейдеры, которые пользуются этой теорией отмечают ее простоту.
Создателем системы является известный трейдер Билл Вульф . По словам автора, идею метода ему подсказал сэр Исаак Ньютон своим знаменитым третьим законом («Действию всегда есть равнозначное противодействие »). Волны Вульфа обычно применяют в комбинации с другими аналитическими средствами, например, или волнами Эллиотта.
1. Бычьи волны
Как следует из названия, эта волна говорит нам о том, что на рынке скоро можно будет входить в длинные позиции. Этот паттерн появляется на основе волн, которые направлены в разные стороны (фактически, мы можем наблюдать рост волатильности, который приводит к появлению расходящегося треугольника).
Необходимо, чтобы график соответствовал следующим условиям:
О том, что структура начала образовываться, можно серьезно задумываться только после того, как на графике появятся первые четыре отрезка. Через дно «единицы» и максимум «четверки» проводится прямая линия. Подразумевается, что ее конец совпадет с вершиной «шестерки» и станет точкой фиксации прибыли. Другая линия рисуется через первый и третий минимумы. В классическом варианте этот отрезок заканчивается «пятеркой», от которой начинается движение «шестерки». Это точка входа в рынок. Однако во многих случаях «пятерка» не совпадает с линией – не доходит или пересекает ее. Этот момент мы рассмотрим позже.
Торговать следует исключительно на шестой волне. Для входа в рынок необязательно дожидаться ее начала на графике. Можно воспользоваться дополнительными программами, например, осциллятором MACD или каким-нибудь трендовым индикатором, чтобы получить сигнал раньше и выиграть тем самым драгоценное время.
2. Медвежьи волны
Как уже было сказано, этот тип волн представляет собой зеркальное отражение «медвежьих». Соответственно, условия для их формирования диаметрально противоположны:
Первая волна формируется точками 1 и 2. Во второй волне точка 3 должна быть выше точки 1. Что касается третьей волны, в ней точка 4 должна быть выше точки 1. Точка 5 четвертой волны должна быть выше точек 1 и 3. Наконец, шестая точка в последней волне является результатом отработки модели.
Вначале с распознаванием «медвежьих» и «бычьих» фигур могут возникать некоторые затруднения, но с накоплением опыта эти проблемы исчезнут сами собой.
Условия построения волн
Чтобы окончательно удостовериться в формировании волны Вульфа , нужно подвергнуть ее определенной проверке. Для «бычьей» модели изначально определяется «двойка», то есть, первая вершина. Затем выявляется «тройка» и только после нее «единица», которая должна быть выше. За ними идут «четверка» и «пятерка». Последняя в идеале находится прямо на линии, построенной через минимумы 1-3.
На следующем этапе через «единицу» и «четверку» рисуется EPA – линия ориентировочной цены по прибытии. Как только ценовой график ее достигает, наступает момент фиксации прибыли. Узнать предполагаемое время прибытия (ETA) мы сможем, увидев момент соединения линий, идущих через «двойку»-«четверку» и «единицу»-«тройку»
Для «медвежьей» модели тоже сначала определяется «двойка» – первая впадина. Затем ищут «тройку», «единицу», «четверку» и «пятерку». Линия EPA строится через 1-4, точка ETA образуется от пересечения 1-3 и 2-4.
Волна в точках 3 и 4 и ее особенности
Иногда волна, которая образуется точками 3 и 4 может выглядеть как треугольник. Это приводит начинающих трейдеров в замешательство. Они начинают полагать, что модель не отрабатывается. Тем не менее, если правильно проводить линии по точкам, то модель четко просматривается на графике. Посмотрите на пример:
Если проводить верхнюю грань расходящегося треугольника по точке 4, мы действительно не получим качественного результата. Такой анализ лишь внесет путаницу. Но если провести верхнюю грань расходящегося треугольника по вершине маленького треугольника, то у нас получится именно та картина, которая необходима для анализа с помощью волн Вульфа.
«Сладкая» зона образуется при построении ценового канала. Одна граница строится через точки 2-4, параллельный ей рубеж проходит через «тройку». Выделенная на рисунке область называется Sweet Zone .
Дело в том, что «пятерка» редко совпадает с линией 1-3, о чем мы уже говорили. Присутствие ее в границах зоны подтверждает, что рассматриваемая фигура является волной Вульфа. В отдельных случаях одна из линий канала строится через «единицу».
Дополнительные условия
Правильная волна должна соответствовать и таким условиям:
Чем совершеннее волна, тем выше вероятность того, что цена достигнет установленного тейк профита. Идеальные модели формируются редко, обнаружить их – серьезная удача. Рассмотрим требования, выдвигаемые к «элитным» волнам.
Существует несколько вариантов входа в рынок с помощью волн Вульфа. Начнем обзор с классической стратегии – вход от «пятерки» по тейк профиту. Если трейдер считает волну близкой к идеальной, он может ставить минимальный стоп приказ. В таком случае соотношение прибыли/убытка становится наиболее выгодным. Дополнительным сигналом может стать пребывание «пятерки» на значимом уровне Фибоначчи, дивергенция между 3 и 5 на , а также некоторые другие сообщения, формируемые посторонними индикаторами.
Следующая стратегия предусматривает вход при закрытии пин-бара (паттерна из трех свечей) на линии 1-3-5. Стоп лосс здесь небольшой, что всегда является плюсом. В этом случае тоже рекомендуется использовать дополнительные сигналы.
Когда цена заходит в Sweet Zone и возвращается оттуда, закрывшись выше («бычья» модель) или ниже линии 1-3-5 («медвежья» модель), стоит заключать сделку на покупку или продажу. Рекомендуется использовать отложенный ордер.
Достаточно распространенным вариантом торговли является вход в рынок на уровне точки 3. Минусом его является солидный стоп, который нужно будет ставить над последним локальным экстремумом. Сигнал формируется в момент возврата цены и образования фрактала. Существуют и другие методы, но для полноценной работы вполне хватити вышеперечисленных.
У волн Вульфа есть одна интересная особенность. Дело в том, что в процессе формирования этого паттерна, появляется еще один паттерн графического анализа – . При формировании бычьих волн, Три индейца предупреждают о том, что после третьего касания может развиваться восходящее движение. Это своего рода дополнительный сигнал к действию. То же самое касается и медвежьих волн Вульфа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Волны Вульфа являются одним из методов технического анализа, который был назван в честь его разработчика Билла Вульфа. Метод основан на поиске необходимых ценовых паттернов. Их зачастую путают с волнами Эллиотта, хотя они отличаются хотя бы тем, что анализ проводят на месте, ведь разметка на младших или старших тайм-фреймах не нужна.
Теория волн Вульфа основывается на первом законе Ньютона, в котором говорится о том, что на любое действие есть противодействие. Это позволяет найти надежные модели, которые помогут отследить после коррекции или отката точки входа и смену тренда. Используя в своей стратегии торговли эту теорию, трейдер имеет возможность применить ее и как основной, и как дополнительный индикатор. На практике волны Вульфа очень часто используют совместно с волнами Элиота и другими сходными методами. Волны Вульфа выглядят как волновые структуры, либо паттерны, совершенно естественно возникающие на всех финансовых рынках. Их широко применяют как шаблоны, чтобы искать новые, только появившиеся, тенденции, уровни сопротивления и поддержки, в том числе вероятные диапазоны прорыва цен.
Что такое волна вульфа? Волны Вульфа могут появиться на графиках, охватывающих сравнительно большой период, а также на более коротких периодах. Исходя из этого любой трейдер может использовать данный инструмент с максимальной пользой для себя, улучшая показали своей торговли.
Структура волн Вульфа представляет собой пять волн с равными интервалами времени и симметрией. Существует два основных шаблона:
Эффективные шаблоны необходимо строить, придерживаясь следующих правил:
Первые три волны формируют канал, представляющий уровни поддержки и сопротивления. Наибольшее внимание нужно уделять формированию пятой волны, так как ее конец – это самая выигрышная позиция для совершения покупки или продажи.
простая волновая модель
Рассмотрим, как строится Бычья модель:
Принципы, на которых строится Медвежья модель, гласят:
Несмотря на то, что волны Вульфа достаточно простой метод, их нужно уметь применять, то есть владеть достаточной теоретической и практической базой. Важна регулярная практика, которая позволит в будущем безошибочно определять возникающие на графике волны Вульфа и использовать их в своей торговле. Этот инструмент отлично зарекомендовал себя на волатильных рынков, одним из которых является валютный рынок Форекс.
Волны Вульфа возникают абсолютно на всех валютных парах, а также на всех таймфреймах. Залог успеха в торговле по этому методу состоит в правильном и своевременном распознавании волн. После того, как будут сформированы волны 1-4, начинается построение 2-х базовых линий. Это фундамент торговой стратегии. Построение первой линии начинается на минимуме 1-й волны к максимуму 4-й волны. Вторая линия находится между минимумами 1-й и 3-й волны. В конце концов, они покажут, где, скорее всего, будет начало и конец 6-й волны. Нужно помнить, что 5-я волна может не дойти до базовой линии, а может ее пересечь. То есть у начала 6-й волны могут быть варианты.
Начинать торговлю нужно только тогда, когда формирования 6-й волны будет полностью подтверждено. Чтобы проверить это, нужно использовать дополнительные индикаторы, такие как значимый уровень по Мюррею, скользящая средняя, выступающая поддержкой 5-й волны, трендовая линия, свечная модель.
В заключение рассмотрим, какие положительные аспекты можно выявить при использовании волн Вульфа:
Волны вульфа видео для начинающих:
| Оцени пост |
Волны Вульфа — это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.
Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.
Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами , а также методом Мюррея.
Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке «Биржевые секреты»).
Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:
На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
Волна 1
– основание модели
Волна 2
– какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
Волна 3
– новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
Волна 4
– всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5
– новый минимум, выходит за минимум волны 3.
Волна 6
– начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.
Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.
Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.
Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:
В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
Волна 1
– вершина модели
Волна 2
– какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3
– новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
Волна 4
– всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5
– новый максимум, выходит за максимум волны 3.
Волна 6
– начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.
Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.
Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.
Нередко на рынках встречается ситуация, когда четвёртая волна Вульфа формируется в виде треугольника. В таком случае самый первый пик будет достаточно высоким, и если по нему проводить линию целей 1-4, то она может уходить далеко от текущей цены и становится практически недосягаемой. Многие новички воспринимают такие модели как неотработанные. Однако, если проводить линию целей по некоторым пикам из этого треугольника, то с целями будет всё в порядке. Обратимся к первому примеру.
График 1
На Графике 1 видно, что четвёртая волна была сформирована в виде треугольника. От каждого верхнего пика проведён по линии от точки 1 модели. Волна 6 завершилась на средней линии.
График 2
Ещё более интересный пример показан на Графике 2. Сначала цена по ходу развития волны 6 дошла до средней линии целей, затем началась коррекция, после окончания которой рынок достиг крайней линии.
График 3
Бывает на рынке и так, что четвёртая волна сформирована как обычно, но сразу после её окончания происходит флетовая остановка цены. В таких случаях целесообразно провести две линии цели, как и сделано на Графике 3, где цена немного не дошла до первой линии, а затем продолжила падение.При достижении ценой первой линии целей, нужно смотреть на дальнейшее поведение рынка. Если происходит пробой, то вероятно продолжение волны 6. В случае отскока от этой линии можно, как минимум, подтянуть стоп.
Нередко в волнах Вульфа волна 5 может выходить за пределы линии 1-3. Но не всегда в таких случаях модель рушится. Всегда есть дополнительный сектор, называемый Sweet Zone, который является зоной окончания пятой волны.Sweet Zone можно построить следующим образом. Проводим линию по точкам 2 и 4 предпологаемой волны Вульфа. Затем откладываеми параллельную линию через точку 3. В некоторых случаях, когда угол линий 1-3 и 2-4 слишком велик, допускается проволить эту линию через точку 1. Естественно, если угла между линиями 1-3 и 2-4 не будет (т.е. они параллельны друг другу), то построить Sweet Zone не получится.
Очень удобно строить Sweet Zone при помощи инструмента «Равноудалённый канал» в MetaTrader. Базовую линию канала можно проводить по точкам 2 и 4, а параллельную ей уже по нужной волне в модели.
Теперь обратимся к примерам с рынка.
График 1
Итак, мы видим, что пятая волна значительно пробила линию 1-3. Угол между линиями 1-3 и 2-4 неплохой, поэтому параллельную линию для построения Sweet Zone можно провести через точку 3. В итоге цена сформировала точку 5 и вышла из Sweet Zone в направление волны 6.
График 2
У модели на Графике 2 угол между линиями 1-3 и 2-4 достаточно велик, поэтому здесь можно провести линию для Sweet Zone через точку 1. Цена отбилась от верхней границы буфера и ушла в волну 6.
График 3
Интересный пример показан на Графике 3. Через какую точку здесь проводить параллельную линию? Если проводить через волну 3, то линия Sweet Zone получается явно недостаточной для окончания волны 5. Sweet Zone, проведённая через точку 1, оказалась точным сектором для завершения пятой волны.Некоторые авторы рекомендуют открывать позиции прямо в момент нахождения цены в Sweet Zone, считая это очень хорошим входом.
Моё мнение на этот счёт более осторожное. Открывать сделку, когда цена в Sweet Zone, можно лишь тогда, когда есть дополнительное подтверждение. Например, цена находится на важном Фибо или мюрревском уровне, либо у границы канала или трендовой линии.
Если же такое подтверждение отсутствует, то лучше входить в рынок на небольшой коррекции, но только когда цена вернётся в рамки волны Вульфа.
Просматривая исторические графики нашел интересный кусок, где подряд чередуются модели «Три индейца» и волны Вульфа. Потому как модели на рынках время от времени повторяются, то такой «урок истории» будет полезным.
Итак, летом 2007 года была сформирована волна Вульфа. Рынок находился в коррекции, а потому модель могла быть как сигналом к возобновлению тренда, так и к локальной коррекции.
И действительно выросла цена, но упёрлась в «Трёх индейцев». Вообще когда окончании волны 6 в волне Вульфа совпадает с каким-то уровнем (фибо, мюррей, тренд или МАшка), то это более значимо как цель для профита.
Рынок успешно отбился от первой группы индейцев, и завершил коррекцию на второй группе чингачгуков. Дальше рост Евро стремительно продолжается.
А теперь самое интересное. На графике выше показана модель, похожая на волну Вульфа. Таковой она не является, потому что волна 4 смогла пробить минимум волны 2. Волна 6 завершилась в точности на линии 1-4.
Конечно торговать по одним таким «похожим» моделям не стоит, но в связке с нормальными паттернами (в данном случае это те Три индейца), они могут быть дополнительным сигналом к открытию позиций.
В данном примере мы детально рассмотрим процесс формирования волн Вульфа. Для анализа был взят 4-х часовой график GBP/USD.
Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4.
Подтверждение образования 4 волны получено. Ждем появления точки разворота 4-ой волны.
Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5.
Поиск точки входа (точка 5) производиться при помощи построения проекции на основании точки 2 и 3.
При открытии позиции в точке 5, рекомендуется поставить стоп-лосс, равный длине проекции точки 3 на точку 5.
Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA.
Получена новая линия EPA. Исходя из новой линии EPA можно еще некоторое время подержать ордер открытым, или же закрыть его на основании временной линии ETA.
В данном примере рассмотрен идеальный пример прогнозирования разворота цены на основании построения волн Вульфа. При использовании стратегии на основе волн Вульфа желательно брать временные промежутки от M5 до D1. На графиках M5-M15 можно еженедельно выделять 4-6 фигур разворота. На графиках от H1 для более точного входа желательно брать в расчет уровни поддержки и сопротивления (серые линии на графиках).
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В одной из прошлых статей мы с вами обсуждали , а сегодня мы рассмотрим еще одну стратегию, которая будет особенно интересна трейдерам-волновикам – волны Вульфа. Создателем данного метода является трейдер Билл Вульф. Идея о волновом анализе ему пришла благодаря третьему закону Исаака Ньютона – «Каждому действию есть свое противодействие». Цена на графике раскачивается как маятник – вверх и вниз. Но в отличие от волн Эллиотта во время торговли по волнам Вульфа не нужно проводить дополнительную разметку на других таймфреймах, что делает данный инструмент достаточно простым, хотя у начинающих трейдеров могут возникать вопросы во время поиска паттернов Вульфа на графике. Поэтому для эффективной торговли по волнам Вульфа на Форекс требуются определенные навыки и практика. Надеемся, что наша статья поможет быстро и легко освоить данный инструмент технического анализа.
Волны Вульфа – это разворотная модель графического анализа. Это достаточно часто встречающийся паттерн, который характерен своим сильным финальным движением, позволяющим получать хорошую прибыль. Существует два вида волн Вульфа:
Ниже представлена модель сформированного паттерна волны Вульфа на покупку, которая состоит из шести точек на графике – минимумов и максимумов. Точка 1 – это начало формирования восходящей волны, а точка 6 – это ее финальная стадия в случае полной отработки. Для восходящей волны характерно наличие двух минимумов, следующих друг за другом (точки 1 и 3). Как только вы увидите на графике два минимума, один ниже другого, можно ожидать, что начал формироваться бычий паттерн Вульфа. Если затем мы получаем два нисходящих максимума (точки 2 и 4), то вероятность отработки бычьего паттерна Вульфа значительно повышается. При этом трендовые линии, проведенные через точки 1 и 3, а также 2 и 4, должны быть сходящимися. Точка 5 обычно формируется ниже трендовой линии, проведенной через точки 1 и 3. Природа этого явления объясняется тем, что трейдеры, торгующие на отскоке от трендовой линии, размещают свои стоп-лоссы под ней, а маркет-мейкеры выбивают их стопы.
Насколько ниже цена может пройти в рамках паттерна Вульфа? Определяется это следующим образом. Из точки 3 проводится линия, параллельная трендовой линии 2-4. Точка 5 не должна быть ниже этой линии и выше линии 1-3, то есть находиться в так называемой Sweet Zone («вкусной зоне»), открытие сделок в которой является очень прибыльным. Это и будет точкой нашего входа в сделку на покупку, при этом стоп-лосс следует разместить под линией, проведенной из точки 3, то есть под точкой 5 с небольшим запасом в несколько пунктов.
Как определить тейк-профит? Для этого нужно провести линию через точки 1 и 4, и когда цена дойдет до этой линии, это и будет точка 6 – наш тейк-профит. При этом линия 5-6 должна быть приблизительно параллельной линиям 1-2 или 3-4.
Остановимся еще раз на важных моментах. Точка 3 должна быть ниже точки 1. Точка 2 должна быть ярко выраженным максимумом (это очень важно). Точка 4 должна быть ниже точки 2, но выше точки 1. Конечно, это идеальная ситуация, описанная в учебниках, но во время торговли это будет выглядеть примерно следующим образом:
Как раз это и представляет для новичков всю сложность определения волн Вульфа, хотя они там есть и очень хорошо отрабатываются. Только постоянная практика позволит вам стабильно зарабатывать по стратегии волн Вульфа. Необходимо отметить еще один важный момент. Как вы видите, на рисунке через точки 1 и 4 проходит несколько лучей, которые при пересечении с ценой на отрезке 5-6 образуют голубые точки. Эти точки ни что иное, как промежуточные цели для взятия прибыли. На рисунке видно, что между точками 3, 4 и 5 существует некий колебательный процесс, поэтому по сути мы имеем не одну точку 4, а целых три, через которые и проведены лучи, соединяющие с точкой 1. В голубых точках мы фиксируем часть прибыли, так как отрезок 5-6 не всегда представляет собой резкий рывок цены, иногда это вот такая «болтанка», как на графике выше.
Скачать бесплатно
Волны Вульфа – это стратегия, основанная на первом законе Ньютона, гласящая, что на каждое действия есть своё противодействие. Ценовые колебания создают четко выраженную волну с прекрасными возможностями проецирования будущего движения рынка. Наиболее отчетливо это видно во время большой волатильности . В целом, волны Вульфа проверенный временем метод прибыльной торговли на Forex . Он позволяет находить сигналы на вход с высокой степенью вероятности положительного исхода сделки.
Кроме того, что следует проводить дополнительные линии через точки 1-3 для нахождения точки 5, в которой следует входить в сделку, и через точки 1-4 для нахождения точки 6, в которой следует выходить из сделки, можно провести еще одну дополнительную линию. Линия эта проводится из точки 2 в точку 4 и называется EPA «Estimated Price at Arrival», что переводится как «Ориентировочная цена по прибытии». Касание ценой, двигающейся в пятой волне, этой точки будет определять момент фиксации прибыли.
Рис.4 EPA и ETA
Также существует еще точка, образуемая на пересечении линий 1-4 и 1-3-5. Называется эта точка ETA – «Estimated Time of Arrival», что переводится как «Предполагаемое время прибытия». В идеале эта точка отображает момент времени, в который также следует фиксировать профит, но это условие выполняется не всегда. Если цена достигает точки 6 раньше точки ETA, то следует на ней закрывать сделку. Если же ETA достигается ценой раньше, то следует на ней закрывать прибыль, не дожидаясь точки 6.
Если точку нельзя образовать, например, если точка 2 ниже точки 4, рекомендуется вообще такую сделку не открывать.
EPA и ETA являются вспомогательными, и их использование является необязательным, а остается на усмотрение трейдера.
Рассмотрим пример на рисунке 4.
В данном примере у нас обозначены три вспомогательные линии 1-4, 1-3-5 и 2-4. Точку пересечения линий 2-4 и 1-3-5 назовем ETA. Эта точка является границей во времени, пока стоит держать сделку, если мы еще не достигли ни стоп лосса , ни цели по прибыли, а именно линии 1-4. Т.е. в точке ETA можно провести вертикальную линию, если цена пересечет ее раньше, чем она достигнет точки 6, то такая позиция имеет меньше вероятности на достижение цели по прибыли. Если зафиксировать прибыль в точке ETA, то мы сохраним прибыль и вдобавок уже ничего не потеряем, если цена развернется. Как вариант, можно закрыть половину позиции, зафиксировав половину прибыли. Если же цена достигнет точки 6 раньше, то можно закрывать сделку и считать паттерн отработавшим.
Рис.5 Sweet zone
Чтобы углубится в понимание волн Вульфа, следует изучить еще одно понятие, называемое «Sweet Zone». Для начала стоит понять, как эту зону начертить. Сначала рисуется линия из точки 2 в точку 4, та самая, которая нужна для построения точки ETA. Но далее эту линию следует параллельно перенести в точку 3. Т.е. в точке 3 должна получиться линия, которая будет параллельна линии 2-4. Для того чтобы упростить себе задачу, в терминале Metatrader 4 можно воспользоваться инструментом равноудаленный канал, который сам нарисует параллельную линию, нужно будет лишь выбрать ее месторасположение.
Все дело в том, что для того чтобы получить ценовое движение от точки 5 к точке 6 цене необходимо собрать ликвидность . По этой причине точка чаще всего не лежит четко на прямой 1-3, а находится ниже нее (бычий паттерн) или выше нее (медвежий паттерн). Вот эта зона возможного расположения точки за пределами прямой 1-3 и называется «Sweet Zone». Если цена находится в этой зоне, открывать торговую позицию, как правило, наиболее выгодно.
Возможно такая ситуация, что линия 2-4 будет параллельна линии 1-3, в таком паттерне sweet zone будет отсутствовать. Если же угол, образуемый с помощью линии 1-3 и линии, параллельной 2-4, слишком велик, то либо вы что-то сделали неправильно, либо это вовсе не паттерн Вульфа, и лучше от входа в сделку воздержаться
Рис.6 Признаки идеальности волн Вульфа 1-3
Рис.7 Признаки идеальности волн Вульфа 4-6
Рис.8 Признаки идеальности волн Вульфа 7-9
Рис.9 Признак идеальности волн Вульфа 10
Рис.10 Признак идеальности волн Вульфа 11
Волны Вульфа являются довольно прибыльным паттерном. Но стоит помнить, что не каждая модель имеет одинаковую вероятность на достижение тейк профита. Чтобы торговля была по-настоящему эффективной, паттерн должен быть правильно сформирован. Хорошие паттерны, кроме того, что имеет высокие шансы на достижение цели прибыли, также отрабатывают намного быстрее по времени. Чтобы оценить качество паттерна, существует целый ряд признаков идеальности Волн Вульфа.
Первый признак:
Точка 2 должна быть самой высокой точкой в бычьей модели и самой низкой точкой в медвежьей модели. Другими словами, она должна быть локальным максимумом или минимумом соответственно. Соблюдение этого условия значительно увеличивает прибыльность. Пример расположен на рисунке 6.
Второй признак:
В волнах Вольфа есть еще такое понятие, как нос. Образуется он с помощью двух линий, проведенных от 1 к 4 и от 1 к 3. Признак идеальности заключается в том, что нос должен быть острым и ни в коем случае не тупым. Далее стоит провести горизонтальную линию из точки 1. Линии 1-4 и 1-3 должны быть симметрично расположенными относительно горизонтальной линии, проведенной из точки 1. Пример расположен на рисунке 6.
Третий признак:
Количество свечей в волне 3, образуемой точками 3-4, должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1, которая образуется с помощью точек 1-2. По-другому расстояние между точками 3-4 должно быть меньше расстояния между 1-2.
Стоит добавить, что третий признак вытекает из второго признака. Потому что чем больше будет волна 3, тем более тупой нос будет у модели.
Четвертый признак:
Согласно четвертому признаку идеальности точка 3 должна находиться в пределах канала, образуемого с помощью линии 1-2 и параллельной ей линии, проведенной из точки 4.
Пример расположен на рисунке 7.
Пятый признак:
Пятый признак заключается в том, что 2-4 и 1-3 должны быть направлены в одинаковом направлении и в продолжении пересекаться, то есть не быть параллельными. Если это медвежий паттерн, то волны должны быть направлены вверх, а если это бычий паттерн, то вниз.
Пример представлен на рисунке 7, на нем хорошо видно, что линии 2-4 и 1-3 пересекаются, пусть и за пределами графика.
Шестой признак:
Точка 5 должна находиться либо на линии 1-3, либо в sweet zone. Если же цена ушла за пределы sweet zone, то такой паттерн стоит пропустить.
Седьмой признак:
Линии 1-2 и 3-4 должны быть параллельными, либо близкими к параллельным. Это правило не всегда работает, но, тем не менее, обращать внимание на него стоит.
На рисунке 8 линии почти параллельны.
Восьмой признак:
Пятая волна должна быть как можно меньше, если сказать по-другому, то она должна состоять из как можно меньшего числа свечей. Это должно быть быстрое движение, если же оно будет растянуто, то вероятность прибыли у паттерна будет меньше.
Рассмотрим рисунок 8, на котором волна 4-5 сформировалась за пять свечей, причем это считая максимум и минимум. После отскока от свит зоны цена быстро пошла в сторону тейк профита.
Девятый признак:
Точки 4-5-6 должны быть расположены более компактно, чем точки 1-2-3. Чем ближе эти точки друг к другу, тем вероятнее, что сигнал отработает.
Десятый признак:
Согласно десятому признаку, волне 4-5 следует быть короче, чем волне 2-3.
Этот признак согласуется с восьмым признаком, который гласит о том, что волна должна быть быстро сформирована.
Пример представлен на рисунке 9.
Одиннадцатый признак:
Одиннадцатый признак гласит о том, что расстояние 3-5 должно быть меньше расстояния 1-3. При отслеживании формирования пятой точки необходимо смотреть, где это произойдет. Это может быть на линии 1-3, либо в sweet zone. После этого можно даже визуально определить, находится ли точка 5 от точки 3 на расстоянии меньшем, чем 1-3. Если расстояние от 3 до 5 больше, то такой паттерн имеет довольно низкую вероятность.
На рисунке 10 можно увидеть расположение линий 1-3 и 3-5. На нем длина отрезков 1-3 и 3-5 примерно одинакова, что не является идеальным соблюдением данного условия.
Двенадцатый признак:
Следует установить расширение Фибоначчи от точки 1 в точку 2. Точка 3 должна находиться в пределах 127% от расширения Фиббо. Подобным образом, уровни Фибо устанавливаются на волне 3-4 для точки 5. Точка 5 должна быть около уровня 138,2% или 161,8%.
Стоит добавить, что эти уровни сами по себе разворотные, поэтому цена разворачивается на них довольно часто.
Когда вы будете торговать на реальных графиках вам будут довольно нечасто попадаться волны Вульфа, в которых будут соблюдаться все признаки идеальности. В рассматриваемом выше примере соблюдены 10 условий из 12, но сама волновая модель отработала в прибыль. Возможно, сначала эти признаки будет сложно находить, но для этого нужна практика.
Плюсы стратегии:
Не требует дополнительных индикаторов и инструментов
Относительно простые правила на вход и выход
Обладают высокой вероятностью получения прибыли
Имеют маленький стоп лосс и относительно большой тейк профит, соотношение риска к прибыли, как правило, равняется 1 к 3 и выше.
Рис.12 Бычьи волны Вульфа EURUSD m15
Рассмотрим пример на графике 11 GBP/USD m15. Здесь довольно хорошо очерчиваются три точки, лежащие на одной прямой. Далее стоит обозначить все вершины и провести вспомогательные линии. Согласно правилам паттерна, изложенным выше, это паттерн Вульфа. Также можно проверить его на признаки идеальности. Как видно на примере, паттерн хорошо отработал.
Рассмотрим следующий пример на графике 12 EUR/USD m15. На нем заметно выделены три минимума, лежащих на одной линии. Остается только обозначить главные точки и провести вспомогательные линии, которые показали, что это паттерн Вульфа. Этот паттерн закрылся в хорошей прибыли.
В окончание стоит добавить, что данный паттерн не для новичков. Но в то же время он дает возможность получать довольно большие прибыли. Поэтому на него стоит обратить внимание именно опытным трейдерам. При должной торговле волны Вульфа могут принести внушительные результаты.
