Ларри Вильямс является одним из наиболее успешных трейдеров. Этот человек ежегодно доказывал возможность заработка на валютной торговле сотен процентов годовых. Ему удалось поднять сумму своего капитала с 10 000 до 1 170 000 долларов в течение одного года! На сегодняшний Вильямс считается наиболее цитируемым и авторитетным финансовым консультантом. В его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывается безубыточная стратегия форекс, которой он следовал.
На сегодняшний день существуют два разных взгляда на рынок. Первый заключается в том, что предыдущее поведение цены никаким образом не отображается на ее будущем движении, соответственно, для торговых прогнозов бессмысленно использовать исторические данные. Так, академик П. Кутнер утверждает, что движение цен носит абсолютно случайный характер, т.е. вся информация уже отразилась в ценах и все повторения никак с собой не связаны. Рассуждая с точки зрения Кутнера, число бычьих свечей должно быть равно числу медвежьих свечей, по крайней мере, сильного отклонения между ними не должно быть.
Ларри Вильямс, как сторонник противоположного взгляда на рынок утверждает обратное: прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение. Таким образом, Ларри Вильямс смог существенно повысить свои шансы на успех, а торговля по Ларри Вильямсу стала символом краткосрочной торговли.
Основным вопросом, который интересует большинство трейдеров, является вопрос о сдвиге или игровом преимуществе. В частности, на рынке Форекс существует бесчисленное множество вероятных сдвигов, и каждая безубыточная стратегия форекс основывается на специфичном сдвиге.
В главе №2 «Вопрос цены и времени» Вильямс советует в первую очередь определиться с таким понятием как «цикл». Словарь этот термин определяет как совокупность явлений, которые составляют круговорот в течение определенного времени. Так, все диаграммы представляют собой записи изменения цен в течение отдельного периода времени. На таких диаграммах время изображается в виде горизонтальной линии, а цена – в виде вертикальной прямой. Вильямс почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но его поиски остались безрезультатными. Зато, ему удалось обнаружить другие циклы, один из которых получил название «естественный цикл изменения диапазонов» и стал использоваться в стратегии Ларри Вильямса.
Ларри Вильямс движение рынка представляет в виде «походки пьяного моряка». При движении из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки B. Проводя аналогию, Вильямс утверждает, что в любой момент диапазон цен на товары может измениться любым образом свободное изменение, что обычно доставляет трейдерам немало проблем.
Несмотря на такое свободное изменение в каждый выбранный период времени торговли по Ларри Вильямсу можно отметить точную и явную созвучность в манерах поведения диапазонов. Диапазоны всегда начинают колебательные движения с малых кластеров к большим. В это же время, отмечается и противоположный процесс движения от серии больших диапазонов к малым. Говоря иными словами, наш веселый морячок идёт с краткими передышками, иногда возвращаясь назад и приседая или передвигаясь бегом, это и является символом безубыточной стратегии форекс.
Рассмотрим колебания диапазонов на следующем графике.
На данных графиках красным цветом помечены зоны малых диапазонов, за которыми следуют большие. На данном свойстве базируется работа большей части конвертных индикаторов. Проанализируем более подробно суть данного явления.
Секрет безубыточной стратегии форекс заключается в стабильном повторении цикла, зачастую большие диапазоны сменяются малыми. Итак, предположим, что необходимо открыть позицию перед предстоящим значительным изменением цен. Как это обстоит на практике?
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Главное отличие между неудачниками и победителями заключается в отношении к растущей прибыли. Всех трейдеров, которые работают в краткосрочной перспективе, Ларри Вильямс считает «глубокими неудачниками», так как у них наблюдается стандартный сценарий торговли: на протяжении нескольких дней они анализируют рынок, некоторое время оживленный большими диапазонами, затем вмешиваются и проявляют активность перед боковым движением или перед изменениями внутри диапазона предыдущего движения.
Подобная лихорадочная и бессистемная смена мотиваций и торговых предпочтений от оживленного рынка к менее оживлённому, приводят к различным весьма нестабильным результатам.
Профессиональные трейдеры работают по совершенно противоположным правилам: они настойчиво занимаются поиском волатильных рынков, которые отличаются небольшими диапазонами с уверенностью, что наступит день больших диапазонов.
Ларри Вильямс советует трейдерам не спешить и сначала заложить основы торговли своей безубыточной стратегии форекс. Если к анализируемому циклу подойти без неизменной привязки к другим сигналам, то трейдера ждет гарантированный слив. Осознание такого итога имеет определенный смысл, который заключается в понимании того, что если диапазон расширяется, то лучше не действовать и дождаться коррекции, а потом принять взвешенное и верное решение.
Реакция на такие движения создает большую вероятность попадания в ловушку. Такие приметы отмечены горизонтальными вымпелами, треугольниками, флагами и т.д. Каждое вмешательство и коррекция отображаются в виде сужений диапазона, которые в последующем двигаются дальше, или же возвращаются к началу диапазона. Именно поэтому трейдерам наиболее необходимы дни с большим диапазоном, которые позволят реально заработать.
При малом диапазоне и ожидаемых расширениях торговля по Ларри Вильямсу предполагает, что, как правило, будни верхненаправленных больших диапазонов открываются ближе к минимумам, а закрываются ближе к максимумам, а нижненаправленные – наоборот. Таким образом, чем больше падение цены ниже уровней открытия, тем более слабые шансы наступления верхненаправленного дня.
Если трейдер ожидает большой диапазон, то в этом случае цена не должна сильно упасть от уровня открытия. Как правило, стратегия Ларри Вильямса день с большим диапазоном представляет в виде периода, когда провалы цен значительно ниже открытия с возможностью стремительного движения вверх.
Проанализируем следующий график:
Если, следуя безубыточной стратегии форекс, трейдер научится получать хотя бы 30% подобных дней, то он довольно быстро разбогатеет, но надо сказать, что это не просто. На графиках виден реальный сдвиг – нижненаправленый день или верхненаправленый день, а еще его можно назвать «день с большим диапазоном». Например, японцы назвали этот день – «марибозу». Это слово можно перевести как «главный» день, который позволит получить максимальную прибыль, а для кого-то – большие убытки.
Во время существенного падения цен, когда прогнозируется закрытие рынка с плюсом, не стоит совершать сделки по покупке. И, наоборот, не нужно продавать в моменты значительного ценового роста в дни, когда предполагается закрытие рынка со знаком минус. Если вход в рынок уже был сделан, то необходимо немедленно выходить или хеджироваться.
Опытные трейдеры, обучающиеся торговли по Ларри Вильямсу, отмечают ощутимое уменьшение вероятности наступления подобных дней. Несомненно, это хоть и жестокое, но вполне справедливое правило.
В случае если вход в рынок уже был произведен, а цена направлена против трейдера и продолжает двигаться в том же направлении, то большинство трейдеров пытаются усредняться. При этом счёт перегружается, трейдер впадает в панику и выходит с убытками. Иными словами, чем сильнее паника и попытки сопротивления рынку, тем больше убытков на выходе.
Такая ситуация, наверняка, знакома многим трейдерам. В такой ситуации, согласно стратегии Ларри Вильямса, с рынком не следует бороться, ведь если ожидается движение вверх, а цена наоборот падает, то это говорит о неправильности проведенных расчетов.
Такое понятие как «тренд» каждый трактует самостоятельно. Действительно это является очень непростым вопросом. Если трейдеру удается определить тренд, то он владеет второй влиятельной ценовой фигурой игры, которую включает безубыточная стратегия форекс. Что же говорит Вильямс о потенциальном направлении тренда – вверх или вниз.
Первый урок овладения анализом трендов, в соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, заключается в понимании главного принципа: в процессе ценового движения от минимального значения к максимуму, обычно отмечается сдвиг от точек закрытия в диапазон каждого следующего дня. Этот принцип безубыточной стратегии форекс Ларри объясняет так: при создании минимума рынка, цена закрытия любого временного периода (в данном случае дневного периода), находится в точке минимума диапазона. В дальнейшем происходит стремительный рост, который постепенно набирает силу, возникает изменение отношений, отличающееся тем, что чем быстрее развивается данный восходящий тренд, тем выше ожидания на дневных барах.
Если цена закрытия находится на уровне внутридневного минимума, то рынок формирует дно, а если цены закрываются на уровне внутридневных максимумов, то рынки, соответственно, создают вершину. Том ДеМарк, друг Ларри, дополняет это утверждение, сообщая, что из-за непрерывного притока покупателей рынок не формирует дно. Дно образуется по причине отсутствия продавцов. Многие трейдеры могут с иронией воспринять это заявление, не поверив в смысл сказанного. Необходимо более подробно разобраться в этом довольно непростом вопросе.
Рисунок выше схематически отображает формирование вершин и минимумов рынка, согласно стратегии Ларри Вильямса. Цена закрытия имеет прямую зависимость от ценовых движений ко дну или к вершинам рынка и совершает колебания от минимумов до максимумов.
Данный график отчетливо демонстрируют формирование вершины рынка на максимуме закрытия и формирование дна на минимуме закрытия. Необходимо отметить, что такая ситуация складывается не на любых участках. Впоследствии этот фундаментальный сдвиг Л.Вильямс в полной мере раскрыл для рынка Форекс.
Согласно торговле по Ларри Вильямсу, данное движение не будет останавливаться до формирования марибозу. Многим на первый взгляд это может показаться невозможным, но это объясняется психологическим поведением большинства.
Как правило, безубыточная стратегия форекс включает правило: если движение возникло, то оно не сможет закончиться до завершения сессии торгов. При этом любая вышедшая новость, стимулируя жадность большинства трейдеров, будет принуждать их к продолжению движения. Главная ошибка малоопытных трейдеров заключается в том, что они сопротивляются рыночному движению, ожидая разворота. Но пока не будет создан марибоз, разворот не случится.
В своей книге в главе №4 Вильямс рассматривает рождение тренда и подчеркивает, что еще до середины 80-х прошлого века немногие понимали суть работы рынков. Трейдеры не знали, чем вызвана постановка тренда, насколько правильно она проведена, они не имели информации о том, где и как тренд заканчивается и начинается. В настоящее время участникам рынка известна суть структуры ценовых движений. В соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, движение тренды приводят взрывы ценовой активности.
Как правило, рынок движется вверх или вниз согласно взрывному изменению цен в течение часа-месяца, пока не возникает подобный по силе взрыв, который может привести к развороту в противоположную сторону. Такое явление и получило название «экспансия волатильности» (или «прорыв волатильности»).
Далее пойдет речь о самом важном взрывном прорыве вниз или вверх относительно центра. Это является определяющим фактором безубыточной стратегии форекс для установки тренда. Прорыв для трейдеров является сигналом к действию. Неудачу приносит немедленный разворот, который может случиться на следующий же день. При этом большинство трейдеров и решают удерживать позиции, несмотря на разворот. Но через несколько дней они покинут свои позиции, добавив свою энергию движению, которое поймали.
Ларри Вильямс говорит, что существует столько же способов определения момента прорыва волатильности, сколько и трейдеров, и предлагает свой способ. Итак, стратегия Ларри Вильямса основана на равнозначности прорывов волатильности и моментума.
Практически каждому, более или менее опытному трейдеру знакомо понятие моментум. RSI –это один из видов моментума, он имеет свои определенные зоны. В данном случае прорывом моментума можно считать время выхода из 50-й зоны. В литературных источниках достаточно часто пишется о зонах перепроданности и перекупленности, но для любого трейдера наиболее значимой является зона 50, о которой почему-то большинство авторов умалчивают. Как показывает практика безубыточной стратегии форекс, в этой зоне находится истинная цена товаров.
Если соединить на графике в зоне 50 все ценовые точки, то в соответствии со стратегией Ларри Вильямса, можно установить настоящую цену. Именно здесь, в этих точках, происходят труднообъяснимые события.
Отдельные трейдеры предлагают называть эти районы «районами игр», так как в них колебания цен аналогичны игре «орел-решка». В этих районах возникают разнообразные слухи и формируются самые сложные фигуры в виде треугольника, а также появляются иррегулярные коррекции. Все это вызывает финансовые потери, так как трейдеры часто идут по ошибочному пути изучения зон перепроданности и перекупленности, не учитывая «районы игр», в которых, собственно, и совершается зарождение тренда. Вероятно, именно это имел в виду и Вильямс, когда писал, что тренд зарождается в районе игр, а затем цена передвигается в одну из зон перепроданности или перекупленности, а далее происходит прорыв волатильности.
Как говорилось выше, прорыв волатильности весьма важен для трейдеров. Теперь рассмотрим, что происходит перед прорывом, а так же что случится, если надежды прорыв волатильности не оправдаются.
Ударным днем Вильямс назвал фигуру, которая изображена на графике ниже.
Обычный сценарий ударного дня покупки, согласно торговле по Ларри Вильямсу, заключается в закрытии ниже минимумов предшествующего дня. В случае если на следующий день рынок разворачивается и идет вверх до максимума минувшего дня, то в данной точке надо покупать. Смысл состоит в том, что если рынок смог дойти до данной точки, то, это означает, что ситуация на рынке поменялась.
Обычный сценарий ударного дня продажи абсолютно противоположен: закрытие происходит выше максимума минувшего дня, осуществляя прорыв, но на другой день он разворачивается и движется вниз. Таким образом, прорыв оказывается ложным. Модель ударного дня продажи или покупки отражает знаменитый принцип отрицания, то есть, если рынок не смог сделать то, что должен был, то это явно указывает скорую противоположную попытку. Данная модель по психологии аналогична свечным моделям поглощения. Итак, ударная фигура, согласно стратегии Ларри Вильямса показывает точку, в которой допустим прорыв волатильности, причем особенно необходимо подчеркнуть слово «допустим».
На графике ниже показано использование фигуры ударный день на рынке Форекс.
Также Л. Вильямс в своей безубыточной стратегии форекс ввел термин «ловушка специалистов», суть которого заключается в ложном пробитии предшествующего максимума тренда, после чего валюта разворачивается в противоположную сторону, причем как минимум на мощную коррекцию, а как максимум на замену тренда. По направлению тренда «ловушка специалистов» разделяется на: «Продажную ловушку» и «Покупную ловушку».
«Продажная ловушка» представляет собой верхненаправленный трендовый рынок, который движется в течение 5-10 дней в одну сторону, а потом прорывается вверх, сопровождаясь голым закрытием выше относительно всего торгового диапазона. Реальный минимум дня прорыва затем становится критической точкой. Если эта точка прорывается вниз или берется в последующие 1-3 дня, то есть довольно большая вероятность того, что прорыв, устремленный вверх, был ошибочным. Будучи пойманными на эмоциональной покупке, трейдеры напрасно затоварились, в тоже время дистрибьюторы товарных фьючерсов или акций разгрузились за счет масс на таком ажиотаже.
«Покупная ловушка», согласно стратегии Ларри Вильямса, противоположна «продажной ловушке». Она появляется на рынке, который идет в нижнем тренде, затем в течение 5-10 дней стабилизируется в боковых движениях, а далее прорывается вниз, сопровождаясь голым закрытием ниже относительно внутридневных минимумов. Теоретически можно предположить, что это потянет цены вниз, на практике часто так и случается. Но если возникает неожиданное улучшение, повышающее цену выше настоящего максимума прорыва, то это значит, что случился разворот рынка. Причем ниже рынка сработали все продажные стопы, а покупатели рассыпались и боятся на развороте тренда вставать в лонг.
Ларри Вильямс отмечает, что автором идеи «ловушки специалистов» является Р. Викофф, безубыточная стратегия форекс которого основывается на утверждении, что рынками распоряжается не манипулятор, а коллективное сознание, которое двигает рынок, стараясь вовлечь в игру трейдеров в наиболее неудобный момент.
На следующем графике показан пример «ловушки специалистов» для Форекс.
Стратегия Лари Вильямса, является лучшим символом краткосрочного трейдинга. Этот человек, периодически доказывает общественности, что в валютной торговле реально зарабатывать сотнями % годовых.
Более того, видео этого гениального человека смогли принести многим пользователям, последовавшим его советам сумасшедшее состояние. Чтобы убедить вас в надежности и результативности его способов торговли приведем вам один интересный факт.
Однажды, Лари Вильямсу удалось заработать 1,170 000 $ всего за ход. При этом ему было достаточно в качестве начального капитала, 10.000 тех же условных единиц.
Предлагаем вашему вниманию, одну проверенную стратегию вышеуказанного талантливого человека. Его способ основан на том, что покупать валюту следует по цене трех-барной « » графических минимумов. Это в том условии, если по точкам разворота по технике идентификации тренд является положительным. В таком случае закрывать позиции рекомендуется по трех-барной скользящей, но уже максимумов.
Что касается сигналов на продажу, они полностью противоположны. То есть это значит, что Вам нужно будет занимать позиции непосредственно короткого характера по трех-барной скользящей графических максимумов.
Действительно, было бы абсурдно поступать, таким образом, не имея логического объяснения в приеме сигналов только для коротких торгов валютой. Достаточно подходящей бы причиной для таких действий стала бы подсказка о падении тренда в случае разворота по точкам колебаний.
Лишь в таком случае следует продавать валюту по максимуму, а реализовывать по минимальному значению. Если, данное описание не слишком понятно, вы можете найти в интернете массу видеороликов с описанием ведущих стратегий Лари Вильямса.
Давайте, теперь попробуем навести в этом всем определенный порядок, ведь схемы Лари Вильямса весьма сложны. Чтобы более понятно объяснить все вышеуказанные процессы, обсудим положение вещей на рисунке приведенном ниже.
Данное изображение нам показывает положение 3-барных скользящих, непосредственно на линии колебаний. Также на рисунке были отмечены точки, где текущий тренд сменяет направление. Собственно говоря, по этой причине мы вынуждены переключиться с покупки по минимальному значению на заключение коротких сделок, что уже обсуждалось в нашей статье. Естественно, переключаемся мы на противоположное значение по максимумам, далее следуя разворотам тенденции.
Также на вышеуказанном изображении имеются непосредственно по трех-барным максимума с минимумом.
Так как тенденция разворачивается вверх, мы делаем покупку на линейке трех-барного минимума.
Затем забираем свою прибыль на трех-барном максимуме, после чего ожидаем отката.
Ожидать необходимо до конечной позиции к трех-барному минимуму.
Бывает так, что трех-барный минимум начинает создавать разворот тенденции на продажу совершенно непредсказуемо. В таком случае, выгоднее и рентабельнее просто ПРОПУСТИТЬ сделку.
Далее, короткие продажи валюты осуществляются всегда в точности наоборот. Крайне редко бывают исключения. Как правило, выгоднее просто ожидать разворота тенденции вниз, и здесь продавать валюту мы будем на наших трех-барных максимумах. Затем следует забрать свой достаток на 3-барных минимальных позициях.
Однажды Конфуций сказал, что 1 картинка может заменять тысячи слов. В нашем случае, это графики, на фоне которых мы можем предельно просто рассказать о выгодных схемах покупки и продажи валюты от Лари Вильямса.
Не останавливаясь на достигнутом, приведем вашему вниманию еще один график. На сей раз, на рисунке помечены все развороты тенденции. Благодаря этому вы можете смело начинать некую бумажную торговлю, занимаясь поиском входов/выходов на покупку, а также реализации валюты.
Но для начала, давайте пройдемся по представленному графику, чтобы добиться большего понимания данной схемы.
На нашей схеме представлен один из лучших подходов, который отличается краткосрочным характером действия. Следует отметить, что часовые бары имеют свой смысл в этой стратегии, однако концепция может работать не только в представленных временных мерках.
Как правило, временные масштабы колеблются от пятиминутных, вплоть до 240-ка минутных баров. Как уже оговаривалось, Лари Вильямс является весьма талантливым и многогранным человеком. Поэтому ему удалось представить несколько весьма , рассчитанных на достижении прибыли в рамках торговли валютой на Форекс.
Видео. Система Ларри Вильямса
Другой метод, предложенный Лари Вильямсом подразумевает применение ударных дней . Этот способ заключается непосредственно в нахождении тенденции, которая на протяжении длительного времени может «топать» на месте.
То есть, руководствуясь данной идеей, важно верно отметить ударный день, после чего задействовать правильным образом, полученные сведения. Как только сформировывается максимум либо напротив — минимум текущего дня следует действовать в полной мере.
Исходить следует из вероятности прорыва области скопления стоимостей. Но только, если есть потенциал разворота ударно дня. В противном случае, рисковать не стоит.
Данное действие, весьма напоминает рынок, который движется где стоят все стопы. Затем накрывая всех представителей прорыва, мы расставляем свои позиции. На рисунке выделены все примеры, демонстрирующие фигуры всего нашего ударного дня непосредственно в торговых диапазонах.
Помните, прорыв является сигналом для трейдеров начинать выбранную деятельность. И трейдеры, которые успели добиться в этом успеха определенно делают это.
Напоследок, хотелось бы отметить, что данное занятие требует от исполнителя веры в удачу и деятельность. И ни в коем случае рынок Форекс не терпит нерешительность.
Стратегический метод Ларри Вильямса
Широко известная во всем мире торговая стратегия Ларри Вильямса будоражит умы многих трейдеров с самого момента своего появления, и по сей день. Стратегия подкупает своей простотой – в ней нет никаких навороченных индикаторов, сложных правил входа или выхода из позиции.
Создатель этой стратегии – (Larry Williams ), человек, который прославился как один из самых успешных торговцев фьючерсами, как создатель технических индикаторов, как автор книг по трейдингу, и, конечно же, как создатель торговых систем.
Краткосрочная стратегия Ларри Вильямса была описана им в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли ». Данная книга содержит не только описание торговых стратегий, но и большое внимание уделяет психологии трейдинга. Любой торговец фондового или валютного рынка не должен пройти мимо данной работы – из неё можно почерпнуть массу полезной информации. Книга будет полезна как начинающим спекулянтам, так и опытным трейдерам – процесс обучения никогда не должен останавливаться.
В настоящей статье мы не будем пересказывать краткое содержание книги, она достойна того, чтобы быть прочитанной от корки до корки, мы более подробно остановимся на описании одной торговой системы, которой в своём труде делится автор.
Стратегия торговли Ларри Вильямса предполагает работу на малых временных периодах – пятиминутных или пятнадцатиминутных графиках. Вильямс пишет, что таймфрейм М15 в данной стратегии больше подходит для тех, кто предпочитает более спокойную и размеренную, или как пишет сам автор, «чуть менее лихорадочную» торговлю, поскольку трейдинг по данной системе требует полного сосредоточения.
Сама стратегия сразу манит трейдера своей простотой. Вильямс называет в книге данную стратегию «Трехбарной системой максимумов/минимумов». Автор утверждает, что используя данный торговый подход, ему удавалось последовательно заключать более 30 профитных сделок подряд. Результат, конечно, впечатляющий.
Система Ларри Вильямса использует всего лишь один индикатор – скользящую среднюю (Moving Average, MA), однако построить её нужно двумя способами – т.е., на графике цены будет две линии, но с разными настройками.
Рис.1. Настройки скользящей средней минимумов.
Рис.2. Настройки скользящей средней максимумов.
Цветовую гамму MA выбираем на свой вкус, чтобы было комфортно для восприятия.
Рис.3. USD/JPY. М15. На график нанесены индикаторы стратегии «Трехбарная система максимумов/минимумов».
Итак, индикаторы для работы настроены, осталось разобраться с главным – как осуществляется открытие и закрытие торговых позиций.
Согласно концепции стратегии, осуществлять покупки актива необходимо по цене 3-периодной скользящей средней минимумов («Low »), если тренд в настоящее время восходящий, и закрывать позицию при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High »).
Для продаж – обратные условия. Продавать необходимо при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High »), если тренд направлен вниз, а закрывать сделку при достижении ценой 3-периодной скользящей средней минимумов («Low »).
Вильямс предлагает осуществлять сделки только по направлению локального тренда. Если тенденция направлена вверх, то трейдер должен только покупать, если вниз – то только продавать.
Вопрос в том, как правильно идентифицировать «бычий» и «медвежий» тренды, чтобы принять решение в какую сторону торговать? Определять моменты перелома тренда согласно стратегии необходимо по нанесённым на график мувингам – как только появляются точки разворота, когда скользящие средний меняют направление, тогда меняется и локальный тренд – необходимо переключаться с покупок на продажи и наоборот.
Рис.4. USD/JPY. М15. Вертикальными линиями отмечены точки смены локальных тенденций – в этим моменты необходимо менять тактику торговли. Если мы до этого момента только покупали на минимумах, то после смены тенденции начинаем только продавать на максимумах.
Если какая-то свеча создает разворот тренда, то такую сделку пропускаем – ждём чёткой тенденции и входим по правилам стратегии.
Рис.5. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на покупку на участках восходящего тренда – входим в рынок на нижнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на верхнем мувинге.
Рис.6. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на продажу на участках «медвежьего» тренда – входим в рынок на верхнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на нижней скользящей средней.
Процесс торговли предельно просто – нужно следовать на тенденции, открывая сделки на верхних или нижних скользящих средних в её направлении.
Предлагаемые автором концепции временные периоды в М5 и М15 могут создавать одну весомую проблему: прибыль по многим сделкам рискует оказаться слишком малой, что принимая во внимание спрэд, не приведёт к существенному увеличению депозита.
Конечно, следует выбирать только те активы, по которым спрэд будет минимален. Однако можно ли попытаться укрупнить свои выигрыши, перейдя на более высокий тайм-фрейм?
Ларри Вильямс пишет, что стратегия может применяться одинаково хорошо на временных периодах, начиная с пятиминутного (М5) и заканчивая часовым (H1).
Рис.7. USD/JPY. Часовой график. Входы на продажи на нисходящем тренде. Отмеченные сделки могли принести в среднем около 20 пунктов прибыли каждая. Это больше, нежели можно заработать на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках, а к тому же, торговля на Н1 будет гораздо более размеренной и спокойной.
Стоит также отметить, что Вильямс ничего не говорит в данной стратегии о правилах установки стоп-лосса, причем необходимость установки данных защитных приказов красной нитью проходит через всю книгу. Примечательно, что даже сама книга заканчивается фразой напутствием: «Всегда используйте стопы ».
Если с фиксацией прибыли все предельно ясно – заработанные пункты забираем при достижении ценой противоположной скользящей средней, то для закрытия убыточных позиций есть повод для размышления. Как вариант, не устанавливать стоп-лосс, а закрывать позицию в момент смены тренда, если цена пошла не в ту сторону, в которую планировалось, либо устанавливать стоп по классике, под локальными минимумами и максимумами. Этот вопрос должен решить каждый трейдер самостоятельно, кто решит применять стратегию на практике.
Иногда в интернете можно встретить критические высказывания в адрес стратегии, основанные на том, что система первоначально создавалась именно для фьючерсных рынков, но никак не для рынка Форекс, а потому на рынке валютном она не эффективна.
На самом деле, стратегия универсальна – она прекрасно подойдёт как для фьючерсного, так и для ФОРЕКС.
Необходимо только подобрать удобные торговые инструменты, таймфрем, приемлемый уровень спрэда.
Если есть желание применить стратегию для фьючерсов или акций, то можно попробовать и убедиться, что там она работает так же хорошо, как и на рынке Форекс.
Рис.8. Фьючерс на нефть (CL). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на продажу от 3-х периодной МА максимумов на нисходящем тренде.
Рис.9. Акции Alphabet Inc. (GOOG). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на покупку от 3-х периодной МА минимумов на восходящем тренде.
Как видим, система прекрасно работает и на рынке фьючерсов и рынке акций.
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Ещё |
|---|---|---|---|---|
 |
Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты | $200 | CySec, MiFID | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты | $100 | FSA, ЦРОФР | |
 |
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
 |
Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
|
Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC |
Ларри Вильямс разработал множество индикаторов, которые трейдеры стали использовать во . Сам Ларри такую не признаёт. Даже если он допускает возможность поднять капитал внутри дня, то такая торговля разрушит человека и его жизнь.
Торговлю фьючерсами, а также CFD на фьючерсы он строил на данных, которые включены в отчеты трейдеров Commitents of Traders. Из самых популярных индикаторов Вильямса можно выделить такие как WILLCO, ProGo и Williams %R.
Volume One and Two», «Long Term Secrets to Short Term Trading», которая больше известна как « » перейдите по ссылке, там обзор этой книги и видео обзор и там ее можно бесплатно скачать!
Ларри Вильямс – это не только трейдер, он успел побыть членом совета Национальной Фьючерсной Ассоциации, которую организовала комиссия по торговле товарными фьючерсами.
Там он занимался тем, что разбирался в мелких нарушениях участников рынков фьючерсов. Эта ассоциация сделала Ларри Вильямса представителем консультантов по торговым операциям.
Кроме этого, Ларри пару раз пытался занять место в Сенате США. Однако, удачи в этом он не достиг. Свою, итак нескучную жизнь, Ларри Вильямс разнообразил занятиями по археологии.
Именно в этой области он имел высшее образование. В своей жизни он даже принял участие в нескольких экспедициях в Саудовской Аравии. Одна из его стратегий состоит в том, чтобы продавать по цене 3-барной скользящей средней максимумов, а закрывать по 3-барной скользящей средней минимумов.
Естественно, принимать только сигналы на продажу нужно если на то есть основания. Например, система разворота по точкам колебаний подсказала, что тренд может пойти вниз. Только тогда нужно продавать по максимуму и закрывать позицию по минимуму.
Вот посмотрите видео от TeleTRADETV, где очень красивая девушка, уж очень подробно обо всем рассказывает, очень интересно, рекомендую посмотреть:
Давайте попробуем навести порядок в этом. Рисунок 1 демонстрирует, как 3-барные наложились на линии колебаний.
Точками отмечены места, где тренд изменяется. Поэтому мы переходим с покупки по минимумам на продажи по максимумам. На рисунке также видны точки входа.
Если трехбарный минимум создаст (перейди по ссылке, там рассказано как определить разворот) на продажу, то нужно пропустить сделку. Короткие продажи проводятся наоборот. Ждем разворота вниз и продаем на всех трехбарных максимумах. Закрывать сделки нужно на трехбарных минимумах.
Форекс трейдинг — стратегии знаменитого Лари
На рисунке отмечены развороты тренда и можно потренироваться вести бумажную торговлю. Для этого нужно искать выходы для покупки и продажи.
Другой способ, который был предложен Лари Вильямсом – это работа по ударным дням. Он состоит в том, что необходимо найти рынок, который будет топтаться на месте.
Нужно отметить ударный день и действовать подходящим образом. Главный сигнал – это минимум или максимум ударного дня. Исходить нужно из того, что мы увидим , если ударный день развернется. Это похоже на рынок, который двинулся в сторону установленных стопов.
Форекс трейдинг — стратегии Лари Вильямса
Форекс трейдинг — стратегии Вильямса
Прорыв – сигнал для трейдера начать работу.
Ларри Вильямс – одним из ярких примеров стабильной и успешной трейдерской деятельности. Ежегодные прибыли этого трейдера нередко исчислялись сотнями %. А однажды ему удалось увеличить размер стартового капитала в течение 1 года с $10 000 до $1 170 000 (!). В наши дни Вильямса можно назвать одним из самых уважаемых финансовых экспертов. В одной из его многочисленных книг «Долгосрочные стратегии краткосрочной торговли» рассматривается торговая стратегия Форекс, позволяющая торговать в безубыток. Стратегия Ларри Вильямса на удивление простая: здесь нет сложных правил открытия и закрытия сделок, равно, как и сложных индикаторов.
Свой путь трейдера Ларри Вильямс трейдер начал в конце 1960-х прошлого века, сначала исключительно на фондовом рынке. Через 10 лет он смог похвастаться миллионом долларов, заработанном на бирже. Больше всего Вильямс любил торговать на товарном рынке, в частности, товарными фьючерсами. Основная часть аналитических методов, используемых сейчас на валютном рынке, заимствована именно с других финансовых рынков. Кроме общей блистательной карьеры трейдера, Вильямс получил известность благодаря двум эпизодам:
а) на конкурсе трейдеров смог «разогнать» свой депозит от $10 тыс. до более чем $1 млн. на протяжении 1 года;
б) когда индекс Доу Джонса обваливался в 1987г. и многие трейдеры терпели колоссальные убытки, Вильямс заработал более 23% в течение 1 дня.
В дальнейшем смышленый Ларри занялся обучением трейдеров, кстати, его подходы актуальны и сейчас. В торговой стратегии Вильямса лежит понимание базисных принципов функционирования рынка, особенностей изменений на графиках. Данный подход практически не нуждается в наборе индикаторов, но позволяет проводить анализ свечей в их «первозданном» виде.
Чтобы работать по системе Л. Вильямса, вам понадобится только один индикатор – Moving Average (скользящая средняя), но формируется она в виде двух вариантов, отличающихся разными настройками. На одной выставляется период «3», рисуется по минимальным точкам «Low» свечей или баров. Другая тоже имеет период «3», но строится уже по максимальным точкам свечей или баров. На обеих МА изначально выставляется метод «Simple».
Можете подбирать цвета линий, приятные для своего глаза. После настройки индикаторов осталось выяснить главный вопрос: порядок открытия и закрытия сделок.
И первая, и вторая МА будут следовать за ценой, а цена иногда выбивается из этого коридора. Но важно обратить внимание на две другие особенности: наши скользящие средние сигнализируют о направлении цены; в сочетании с данными от свечей/баров они позволяют выявлять точки разворота с высокой степенью вероятности.
Огромное преимущество стратегии Ларри Вильямса – простота и доступность применения, хотя сначала этого можно не заметить. Но если отточите навыки работы по ней, то сможете без проблем применять на самых разных графиках.
Прежде, чем войти в сделку, надо смотреть не только на МА, но и на способ формирования свечей. Как правило, завершение тренда наблюдается, когда скользящая средняя перестает касаться High или Low (в зависимости от тренда) точек свечей/баров. Как только вы видите такую ситуацию, воспринимайте ее как сигнал к открытию сделки.
Сделки по торговой стратегии формируются на основе канальной концепции. Торговля осуществляется от границ одной стороны канала к другой. Так, вход в продажи осуществляется от линии, которая образована по максимумам свечей, а вход в бычью позицию, при условии соответствующего тренда, выполняется от нижней границы канала.
На графике, представленном ниже, скользящая средняя по минимумам отображена красным цветом, а скользящая средняя максимальных значений выделена зеленым цветом. Если обе скользящие направлены вниз и наблюдается видимый нисходящий тренд, следует входить в Sell позицию от верхних границ канала. На примере такие точки входа обозначены красной стрелкой. Закрываться сделки будут на обратной стороне канала, что в примере обозначено зелёным овалом. Сделки в Buy осуществляются при наличии видимого и подтвержденного положением СС тренда. На примере, такие точки входа обозначены, синей стрелкой, а моменты, в которые необходимо было закрывать позицию, также зелёным овалом.
Самые популярные таймфреймы для данной стратеги, М5 и М15, иногда создают существенную проблему: при значительном спреде прибыль может оказаться небольшой, и ваш депозит будет расти очень медленно. Следовательно, надо придерживаться активов с минимальным спредом. А можно ли рисковать на более высоких временных графиках? По утверждениям самого автора стратегии, она должна хорошо работать на графиках от М5 и до Н1 включительно!
Интересно, что Ларри Вильямс не говорит конкретно о принципе выставления защитного ордера, хотя о такой необходимости упоминается неоднократно в книге, и завершается повествование фразой: «Стоп лоссы должны быть всегда» .
