Несмотря на последовательный рост цен открытий и закрытий во всех трех сессиях, фигура отражает постепенный переход инициативы от быков к медведям. Выражается это в уменьшении тел второй и третьей свечей и появлении у них длинных верхних теней. Если провести ломаные линии по точкам открытия и закрытия сессий, должен получится сужающийся и слегка изогнутый вниз по часовой стрелке клин.
Фигура формируется без разрывов. Все открытия происходят в проекции тел предыдущих свечей. Все закрытия обновляют новые максимумы, но рост этих максимумов замедляется.
Паттерн появляется на устоявшемся бычьем тренде, а не сразу после разворота, как это случается обычно с "тремя белыми солдатами".
Верхние тени второй и третьей свечи свидетельствуют о том, что протестированные максимумы удержать не получается. Такая ситуация заставляет нервничать трейдеров, настроенных по-бычьи. По этой причине часть быков начинают фиксировать прибыль раньше запланированного времени. Эта категория игроков ищет возможности для открытия коротких позиций, что оказывает дополнительное медвежье давление на рынок.
Модель "отбитая атака" считается одним из самых слабых разворотных сигналов в свечном анализе. В большинстве случаев после небольшого колебания тренд либо продолжает рост, либо входит во флэт. Тем не менее, пренебрегать сигналом не стоит. Он неоднозначно свидетельствует о том, что большая часть пути от впадины к вершине уже пройдена.
Редуцирование паттерна сводит его к большой белой свече с длинной верхней тенью, что показывает отличие реального потенциала рынка от амбиций быков. Все это позволяет говорить о медвежьем характере "отбитой атаки".
Без учета дополнительных уточняющих факторов паттерн даже не является сигналом к закрытию старых позиций, не говоря уже о входе в рынок. Однако, подстраховать длинные покупки следящими остановами стоит в любом случае.
Если принять во внимание количество белых свечей, предшествующих формированию "отбитой атаки", можно уточнить разворотную силу модели. Фигура, появляющаяся после 5 - 7 повышающихся сессий, заканчивается изменением тренда более, чем в 50% случаев. Если же свое влияние накладывает близко расположенный мощный уровень сопротивления, то можно начинать готовиться к открытию короткой позиции.
Простые методики принятия решений всегда привлекали рыночных игроков. Price Action - одна из самых популярных безиндикаторных методик анализа рынка, использующая только ценовой график. Проанализируем, как и когда можно совмещать бинарные опционы и Price Action . И – насколько это надежно.
Все инструменты технического анализа в своих расчетах используют исторические данные, а потому всегда будут отставать от движения рынка. Запаздывание можно постараться свести к минимуму, но полностью избавиться от него невозможно. В качестве альтернативы техническим индикаторам и осцилляторам была разработана методика Price Action, не использующая индикаторы и анализирующая только ценовой график.
Точно сказать, где заканчивается свечной анализ и начинается Price Action, не могут даже его преданные сторонники. В основе обоих методов лежит утверждение, что цена включает все влияющие на нее факторы и никакие дополнительные инструменты анализа не требуются. Используются стандартные графические модели такие как «флаг», «вымпел» и дополнительные технические индикаторы, такие как скользящие средние, без которых, как показал опыт торговли, все-таки не может обойтись любая безиндикаторная стратегия.
Дополнительную путаницу вносит собственная терминология Price Action: графические модели называются сетапами и свечные паттерны могут иметь собственное наименование, например, под паттерном Double High скрывается свечной паттерн «пинцет». Методика имеет, как собственные модели такие, как например «1-2-3», так и попытки «изобрести велосипед» - уровни поддержки/сопротивления по знаменитому методу Jarro почти всегда находятся близко к уровням коррекции и линиям расширения Фибоначчи. Это не единственный пример подмены привычных технических понятий, что вызывает много трудностей у начинающих трейдеров.
Мы рассмотрим три паттерна, достаточно стабильно работающие на рынке опционов.
Тело и тени текущей свечи, полностью находятся внутри предыдущей.
Внутренние бары в классическом виде достаточно редко встречается на ценовом графике, и его уровни максимума/минимума обычно находятся за пределами сигнального бара. Такие бары также считаются внутренними, но с меньшей силой сигнала. Формирование на графике данного сетапа означает, что на рынке временный период неопределенности и может быть как разворот, так и продолжение тренда после небольшого бокового движения:
Внутренние пары хорошо отрабатываются на основных валютных парах и таймфремах от H1 и выше, наиболее сильные сигналы наблюдаются на дневном графике. Внутри сигнального бара могут быть несколько свечей, что повышает вероятность резкого движения цены.
Перед открытием опциона необходимо обратить внимание на следующее:
На рисунке пример разворотных внутренних баров, которые встречаются на графике не реже, чем бары, после которых тренд продолжается.
Данный сетап еще называют «Внешний бар» и в отличие от внутреннего, предыдущая свеча полностью внутри текущей. Если минимумы и максимумы сигнальной и предыдущей свечей почти совпадают, то такая комбинация свечей также считается поглощением.
Сетап поглощения означает, что рынок находится в ситуации неопределенности и вероятность движения цены вверх или вниз почти одинакова. В этот момент крупные участники рынка могут попытаться искусственно вызвать кратковременное резкое движение рынка с целью зафиксировать текущую прибыль и выбить с рынка более мелких игроков.
Рассмотрим бычье и медвежье поглощение:
Как и все сетапы, составляющие основы Price Action для бинарных опционов, фигуры поглощения должны использоваться только с дополнительными сигналами, подтверждающими их надежность: уровнями поддержки/сопротивления, скользящими средними или трендовыми линиями,
Особенности модели поглощения:
Если сигнальный бар в несколько раз больше предыдущего - лучше пропустить сигнал.
Один из самых сильных разворотных сетапов методики Price Action и хорошо отрабатывается не только на старших таймфреймах, но и на младших от H1 до M15.
Название сетап получил по виду своей центральной свечи, тень которой длиной напоминает нос сказочного героя. Чем «нос» больше по отношению к телу своей свечи, тем сигнал надежнее.
От автора: Визуально на графике возникает много фигур, визуально схожих с Пин-баром и они сразу привлекают внимание, но идеальная структура модели почти не встречается. Для использования на бинарных опционах Пин-бар должен обязательно совпадать с сильными ценовыми уровнями и его конструкция должна соответствовать указанным ниже пропорция.
Прежде чем открывать опцион, необходимо выполнение двух условий:
Стратегия открытия опционов по пин-бару проста: на следующем за правым «глазом» баре открываем PUT-опцион при медвежьем пин-баре, соответственно CALL-опцион - при бычьем. Время экспирации - минимум 4-5 свечей на таймфрейме выше H1, на меньших периодах - 5-6 свечей в зависимости от валютной пары.
От автора: опыт показывает, что свечной анализ в любом его варианте дает уверенные сигналя для общего движения, но очень ненадежные прогнозы по времени. Поэтому основы Price Action для бинарных опционов нужно применять осторожно и только для сроков экспирации не менее нескольких часов.
В реальности Price Action представляет собой расширение свечного анализа в плане адаптации классических графических моделей к условиям реальной торговли, ведь в идеальном виде на графике они почти не встречаются. Нужно уметь отрабатывать «неидеальные» фигуры, которые вы «увидели», в режиме реального времени. Если трейдеру сложно дается визуальный анализ ценового графика, то лучше выбрать другой базовый метод анализа рынка, а Price Action использовать как дополнительный инструмент.
Прибыльная акция: Открой счет в BINOMO на 1000 рублей и получите бонус в виде 25 % на свой счет. .
Коротко пройдемся по определениям:
Свечной анализ – известен трейдерам уже больше 100 лет, краткий экскурс в историю сделаем чуть ниже. Суть метода заключается в анализе конфигурации как отдельных свечей, так и комбинаций из нескольких. Это помогает понять логику происходящего на рынке и выявлять разворотные места на графике, а также оценить, есть ли у движения потенциал или тренд уже выдохся;
VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis - то есть предполагается учитывать объемы для оценки ситуации на рынке. Дело на первый взгляд простое, но тонкостей полно, тут нужно, что называется чувствовать настроение рынка;
Price Action - анализ движения цены. Трейдеры, торгующие по РА уделяют внимание графическим построениям, паттернам, свечным формациям, то есть это методика комплексного анализа графика.
Эти паттерны часто формируются на пике восходящего/минимуме нисходящего тренда и указывают если не на смену тенденции, то как минимум на замедление тренда. В идеале их нужно учитывать вместе с объемами, это дает более целостную картину, но пока разберем основные паттерны:
дожи (или доджи) - свеча с длинными тенями сверху и снизу, тело либо очень маленькое, либо и вовсе отсутствует, то есть цена Open = цене Close. Ценность такая свеча имеет, когда формируется на пике восходящего движения либо на минимуме нисходящего. Интерпретация происходящего проста - силы продавцов и покупателей сравнялись, возможен разворот либо как минимум замедление движения;
поглощение (бычье и медвежье) . Этот паттерн состоит уже из двух свечей, при идеальном медвежьем поглощении первая свеча должна быть с крупным телом и небольшими тенями, следующая свеча - медвежья, она должна переписать максимум, а ее тело должно полностью поглотить тело бычьей свечи. Это говорит о том, что медведи полностью взяли инициативу в свои руки. Медвежья свеча может поглощать сразу несколько предыдущих, это только усиливает полученный сигнал . Для бычьего поглощения ситуация должна быть обратной;
падающая звезда и молот . Оба паттерна представляют собой свечи с малым телом и длинной тенью, в случае с падающей звездой тень формируется с верхней части, у молота - наоборот. Соответственно, падающая звезда формируется на восходящем рынке, а молот - на нисходящем. Допускается наличие небольшой тени с другой стороны, тело должно быть небольшим;
повешенный и перевернутый молот - модели зеркальные по отношению к описанным выше. Если молот формируется на восходящем тренде , то такой паттерн часто называют повешенным, а падающая звезда на нисходящей тенденции = перевернутый молот. В принципе, не играет особой роли, как вы будете называть эти паттерны, главное, чтобы умели выделять их на графике и понимать логику происходящего;
просвет в облаках и завеса из темных облаков - первая формируется на нисходящем рынке, вторая - на восходящем движении. Внешне очень похожи на поглощения, но отличия кроются в том, что тело второй свечи паттерны не поглощает первое. В идеале до поглощения остается не так много, но оно все же не происходит.
На примере завесы из темных облаков - цена открытия медвежьей свечи выше, чем Close бычьей, на медвежьей свече происходит перепись максимума. Медведям в обоих случаях не хватило совсем немного времени, чтобы оформить поглощение. Имеем практически идеальные паттерны, в обоих случаях они отработали;
утренняя звезда / вечерняя звезда - этот паттерн уже формируется из 3 свечей и встречается несколько реже, чем остальные. Утренняя звезда формируется в конце нисходящего тренда , вечерняя - на максимуме движения. Утренняя звезда включается в себя крупную медвежью свечу, затем следует свеча с малым телом и тенями, после чего формируется крупная бычья свеча с большим телом и малыми тенями. Малая свеча говорит о том, что силы медведей и быков сравнялись, весы как бы замерли в хрупком равновесии, а вот следующая бычья свеча уже говорит о том, что быки перехватили инициативу.
Как и в прошлом случае мы выделим лишь несколько основных, которые подходят в том числе и для валютного рынка. В Price Action они не используются, но вы можете применять их в своей торговой стратегии , например, они позволяют выяснить стоит прикрыть позицию или у тренда еще есть потенциал. Включить в свой арсенал стоит такие паттерны как:
три белых солдата - этот паттерн может формироваться как в начале, так и в середине восходящей тенденции . Внешне такой паттерн выглядит как 3 подряд белых свечи со средними телами и небольшими тенями. Быки в данный момент времени имеют колоссальное преимущество над медведями, это преимущество настолько велико, что у последних недостает силы даже для того, чтобы хотя бы попытаться переломить ситуацию в свою пользу (отсюда и отсутствие теней);
метод трех поднимающихся (или метод трех) - по логике немного напоминает паттерн внутренний бар с той лишь разницей, что вместо одной свечи внутри диапазона материнской должны находиться как минимум 3 свечи с небольшим диапазоном. Допускается наличие у них теней, а также выход теней за предел диапазона материнской свечи. Главное, чтобы закрывались эти свечи внутри диапазона материнской. Оптимальный вариант при котором все свечи коррекции закрываются вблизи нижней границы материнской свечи (на нисходящем тренде) либо у верхней границы при восходящем рынке. Логика происходящего та же, что и у внутреннего бара, просто в этом случае коррекция растягивается не на одну, а на 3 и большее количество свечей;
Еще один интересный паттерн продолжения тренда - формация тройной удар. Состоит как минимум из 4-х свечей и подразумевает поглощение 4-й свечой как минимум трех предыдущих, может происходить поглощение и большего числа свечей. Эта модель может быть как разворотной, так и моделью продолжения тренда , все зависит от того, где именно произошло ее формирование.
Если тройной удар сформировался у важного уровня , то можно подумать о смене тенденции (не забываем, что именно уровни являются ключевым элементом Price Action). Если же нечто подобное вы наблюдаете когда до сильных уровней еще очень далеко, то крупную 4-ю свечу стоит рассматривать как коррекцию на основное движение. Возможно, у части трейдеров просто не выдержали нервы и произошла фиксация части прибыли. Косвенный показатель того, что это именно коррекция, а не разворот заключается в том, что величина тела 4-й свечи = суммарному диапазону трех поглощенных свечей.
Паттерн этот считается не очень сильным и требует обязательного подтверждения хотя бы со стороны тех же уровней . Сам по себе он не торгуется даже на старших интервалах.
Когда вы приступите к изучению РА , то заметите, что многие сетапы очень похожи на известные вам свечные паттерны. Отличие заключаются только в названии. Поэтому предлагаются ознакомиться с набором сетапов, заучить их и смело использовать в торговле. Итак, выделить можно такие сетапы:
пин-бар - уже рассматривался;
CPR (Closing Price Reversal) - если попробовать дать ему название, исходя из того, что реально происходит на рынке, то получится что-то вроде «разворота цены в момент закрытия». Идеальным считается вариант, при котором он формируется после резкого импульсного движения. На примере бычьего паттерна - сперва формируется крупная медвежья свеча, тело крупное, а тени не очень большого размера. Следующая свечка должна открыться с небольшим ГЭПом (разрывом, который должен произойти в том же направлении, что и основное движение), достаточно и разрыва в несколько пунктов, потому и говорится, что происходит это чаще всего во время интенсивного движения. Обновляется минимум прошлой свечи, но в итоге быки берут верх, и цена Close второй свечи паттерна выше цены Close предыдущей;
PPR (Pivot Point Reversal) - еще одна разворотная формация, которая формируется уже из трех свечей. Первая свеча - особых требований нет, нужно разве что отсутствие слишком уж больших теней и тело достаточно крупного размера. Вторая свеча обновляет максимум/минимум предыдущей свечи (для медвежьего/бычьего паттерна PPR соответственно), чаще всего имеет небольшое тело и тени средней величины. На третьей свече у цены уже просто не хватает сил для того, чтоб обновить экстремум второй свечи, переписывается ее минимум (для медвежьего паттерна) или максимум (для бычьего). Если любите рисковать, то входить можно уже на пробитии линии , проведенной через максимум (покупки) минимум (продажи) второй свечи;
DBLHC и DBHLC - паттерн один и тот же, первая аббревиатура соответствует бычьему сетапу, вторая - медвежьему. Разберем на примере бычьего, паттерн включает в себя как минимум 2 свечи (хотя их число практически не ограничено), выглядит как отбой от уровня + повышение цены Close каждой из свечей. У смежных свечек минимумы должны быть примерно на одном уровне, возможен небольшой допуск - в пределах нескольких пунктов. При этом у каждой последующей свечи цена Close должна повышаться. Вход по этому паттерну возможен уже после формирования второй свечи, иногда в паттерн может входить 3,4 и даже большее число свечей, это только усиливает полученный сигнал . Для медвежьей формации принцип тот же, просто нужно чтобы цены High 2 соседних свечей находились на одном уровне ;
В отдельных случаях паттерн может превращаться в поглощение, но это не обязательное условие. Усиливает сигнал ситуация, в которой первая свеча имеет малое тело и небольшие тени, а вторая - крупное тело и желательно тоже небольшое тело.
Hook reversal - также разворотная свечная модель и она тоже сильно напоминает бычье и медвежье поглощение, просто правила формирования несколько иные. Например, в отличие от классического поглощения не нужно, чтобы следующая свеча обязательно полностью поглотила тело предыдущей и переписала ее максимум (для медвежьей модели) или минимум (для бычьей модели). Например, для медвежьего сетапа нужно, чтобы вторая свеча в паттерне имела цену Open, расположенную недалеко от минимума, а цена Close должна располагаться недалеко от максимума медвежьей первой свечи. Для бычьего Hook reversal картина должна быть зеркальной. Погрешность в несколько пунктов допускается, то есть цена Close не должна располагаться точно на уровне максимума или минимума. Все-таки в теханализе допуски есть и совсем уж строго применять критерии к разным паттернам не стоит;
рельсы - еще один паттерн, сильно напоминающий поглощение, состоит из 2 свечей почти одинакового размера. Логика происходящего та же - вторая свеча указывает на то, что на рынке, возможно, произошла смена тенденции . Сам по себе сигнал в работу брать рискованно, а силы ему добавляет ситуация, когда свечи коснулись уровня , в таком случае его уже можно брать в работу.
В целом, перечисленных паттернов хватит любому трейдеру для нормальной торговли. Торговать можно даже по какому-то одному из них, например, по внутреннему бару (Inside Bar) или пин-бару. Главное, чтобы вы понимали логику происходящего, а помните ли вы точное название паттерна - дело не особо важное.
И еще одно важное замечание - в Price Action огромное значение имеют уровни, поэтому перечисленные сетапы нужно рассматривать в сочетании с уровнями, без этого никак. И пусть несколько прибыльных входов вы упустите, рассматривайте это как плату за надежность, общее соотношение прибыльных/убыточных сделок гарантированно повысится при таком подходе.
При построениях вы гарантированно столкнетесь с тем, что цена не всегда ведет себя идеально. Провели вы уровень, но в будущем цена не дошла до него пунктов 10-20 или сделала заброс за него, а потом вернулась, вот и возникает вопрос, стоит ли перестраивать уровни с таким шагом, да и как себя вести в такой ситуации тоже непонятно.
Я бы советовал на этом не зацикливаться, а выделить некоторую зону в районе уровня, то есть это будет не горизонтальная линия, а небольшая область шириной 20-30 пунктов (ее ширина зависит от рабочего таймфрейма). Это избавит вас от кучи ненужных построений на графике, а погрешность в пару пунктов не критична.
Еще один важный вопрос - проводить уровень через максимум/минимум свечи или ориентироваться по цене закрытия? Тут все зависит от величины тени и от того, как себя цена вела непосредственно до этой шпильки:
На графике образовывается свеча с очень длинной тенью, которая превышает тело в несколько раз. Уровень можно провести непосредственно через high/low такой свечи, но есть вероятность, истинное сопротивление/поддержку цена проскочила что называется по инерции, то есть произошел небольшой заброс за уровень. В такой ситуации можно провести уровень по цене закрытия либо хотя бы через отметку в 50% длины тени, вероятность отработки такого уровня будет выше, чем того, который разместился на экстремуме;
Если до длинной тени свеча долгое время находилась на одном уровне, то длинная тень - ничто иное как ложный пробой , уровень в таком случае лучше проводить по High/Low предыдущих свечей.
Рано или поздно, но вы столкнетесь с тем, что на графике образуется неразборчивая мешанина из горизонтальных линий, разобраться в которых мягко говоря сложно. Часть из уровней придется удалить, но редактировать построения нужно с умом, оставляем на графике важные линии (те, которые отработали в прошлом несколько раз) и удаляем те, которые не доказали свою состоятельность.
Теперь по порядку пройдемся по пронумерованным уровням:
1-й уровень - оставляем, так как это минимум всего движения, после него цена устанавливает новые экстремумы;
2-й уровень - можно убрать, причина в том, что цена очень слабо на него отреагировала, небольшая задержка была, но ни к чему существенному это не привело;
3-й и 4-й уровни можно оставить - третий хоть и был пробит, но выступил потом поддержкой 3 раза, а 4-й - стал сопротивлением , после которого произошло резкое движение;
5-й - однозначно удаляем, цена его практически не заметила, возможно, на мелких временных интервалах какая-то задержка и была, но брать в работу его точно не стоит;
6-й и 7-й - тоже оставляем, причина та же - они неплохо отработали в будущем в качестве поддержки и сопротивления соответственно;
8-й можно удалить, серьезной поддержкой для цены он не стал;
9-й оставляем;
10-й и 11-й важны, но так как расположены близко друг к другу, то можно оставить один из уровней вместо них, я бы оставил 11-й, так как он стал более серьезным сопротивлением для цены.
Примерно так же должны рассуждать и вы, когда начнете выполнять построения. Что же касается того, насколько глубоко нужно заглядывать в историю, то 200-300 свечей будет вполне достаточно. Просто уменьшаете масштаб и проставляете уровни по ярко выраженным максимумам.
От стандартного этот индикатор отличается тем, что раскрашивает столбцы в 5 цветов в зависимости от соотношения диапазона свечи и собственно объема:
Синий цвет столбца - стандартный, ничего необычного на рынке не происходит;
Зеленый - самый интересный для нас, появляется в случае свечей с небольшим диапазоном, которым соответствует большой объем. Такие свечи часто появляются в момент, когда обычным трейдерам вешают лапшу на уши о том, что тренд , скорее всего, продолжится, но в это время готовится его разворот. А во время таких свечей происходит как раз фиксация прибыли маркетмейкерами , на это и указывает повышенный объем;
Столбец гистограммы красного цвета характерен для ситуаций, когда тренд только зарождается либо для начала коррекции . Свеча на графике довольно крупная, объем тоже немаленький;
Желтый цвет гистограммы указывает на небольшой объем, такая ситуация характерна для моментов, когда тренд уже начинает терять силу;
Белый цвет столбцов гистограммы появляется в случае, когда свеча имеет большой диапазон в сочетании с немалым объемом.
Это название придумал известный канадский финансист, технический аналитик и консультант Мартин Принг. О пин баре он написал в своем бестселлере «Объяснение технического анализа» (Technical Analysis Explain), изданный в 1979 году. Книга популярна до сих пор.
Пин бар – это один единственный бар или свеча (кому как больше нравится), сигнализирующая о смене текущего тренда. По форме модель напоминает доджи. Но имеет и отличия. Вот необходимые условия возникновения фигуры pin bar:
Примечательно, что цвет свечи или бара значения не имеет. Это может быть как бычий бар, так и медвежья свеча. Вышеназванные условия обязательны для образования паттерна «пин бар».
Различают следующие виды пин-баров:
Как уже было написано выше, бар должен быть на максимуме или минимуме тренда, иначе это не будет пин баром.
) были рассмотрены главные фигуры и определенияVolume Spread Analysis, проведено их сравнение со свечными моделями и описан подход к анализу уровней сопротивления и поддержки. Однако, очень часто в основаниях разворотов рынка мы не видим традиционных фигур Volume Spread Analysis.
Рис.1 Сложные разворотные модели на графике фьючерса
На графике желтыми кругами обозначены зоны разворотов рынка, которые образованы сложными моделями и некоторые из них будут детально проанализированы ниже.
Признаки силы в диапазоне. Фьючерс индекса упал 16 ноября 2010 года к отметке 1170 пунктов – Овал 1. Закрытие свечи 1 произошло в нижней трети (рис.2), спрэд свечи широкий, высокий объем. Эти данные указывают, что формально сформирована фигура Слабость «А». При этом необходимо обратить внимание (рис. 1), что эта свеча была сформирована после снижения цены в течение шести дней. В данной ситуации возрастание объема свидетельствует о росте предложения, а цена к тому же вошла в ценовой диапазон, в котором она в течение 20 дней консолидировалась, то есть, вошла в диапазон равновесия силы предложения и спроса, сформированный недавно. Было бы ошибкой предполагать возможность быстрого преодоления этого диапазона торговли.
Рис. 2. Пример анализа свеч на графике фьючерса путем их сведения
Свеча 2 свидетельствует о неопределенности на рынке, а свеча 3, которая закрылась выше 1 свечи, сценарий снижения отменила. Свеча 3 – это свеча Сила «А», так как ее объем не превышает средние значения. Но даже в случае, если бы объем 3 свечи немного этот уровень превысил, и попал формально в категорию фигуры Сила «А», то трейдера, торгующего по VSA может насторожить слишком большая разница объемов между 1 и 3 свечами. В такой ситуации правильным решением будет наблюдение и нахождение вне рынка.
Свечи 4 и 5 неопределенность рынка подтвердили. Свечу 8 не следует анализировать, так как она была сформирована в праздничный день. Признаком силы будет свеча 10, которая закрывается в верхней трети при спрэде выше среднего и имеет значительный объем. Но эта свеча не является сетапом на вход в рынок, а является только признаком силы. Трейдер уже понимает, что происходит в этот момент накопление акций, однако нам неизвестно, как долго это накопление будет продолжаться.
Входить в лонг в таких ситуациях можно только в двух случаях: около минимума (свеча 11), диапазона консолидации или же на пробое уровня максимума 5 свечи, на объеме, который соизмерим с объемом 1 свечи, и является существенно выше среднего. Так как объем свечи 12 был значительно ниже объема свечи 1, входить на ее вершине в лонг не следовало. Свече 12 необходимо подтверждение, и сетап № 2 позиции на покупку сформировался на пробое максимума 12 свечи.
В практике свечного анализа имеется прием сведения свечей, которые формируют диапазон консолидации. Если мы сведем свечи закрашенной области, то образуется свеча молот, которая является бычьей свечей. Также полезно анализировать график на больших и меньших временных интервалах. Например, на недельном графике сила рынка видна более четко, так как свеча с закрытием в верхней трети имеет значительно больший объем торговли, чем следующая свеча за ней, закрывшаяся ниже средины.
Поглощение. Рис.1. Овалы 2, 4, 5 образованы моделями “медвежье поглощение”. Она предполагает наличие в модели двух или боле свече, причем левая часть модели включает восходящие свечи, а правая часть – нисходящие. Важное условие: правая (последняя) нисходящая свеча должна закрывается ниже уровня минимума левой крайней свечи.
Рис. 3. На графике фьючерса – сведенный ап-траст
Сведя (рис.3) три свечи и просуммировав их объемы, получим согласно теории Volume Spread Analysis фигуру ап-траст
Закругление. Рис.1. Овал 3 содержит достаточно редкую фигуру для современного рынка – закругление. Эта фигура легко узнаваема и красива. Выявив такую фигуру, трейдеру трудно ошибиться с выбором входа в рынок.
Рис. 4. Закругление на графике
Рассмотренные нами паттерны часто присутствуют и на фондовых биржах, в том числе и на российских.
Рис. 5. Сведенный Reverse up-thrast и закругление на графике
На графике акций в начале июня двумя свечами был образован перевернутый ап-траст. Но так как объем этой фигуры недостаточный, то понадобился тест области Reverse up-thrast для движения вверх, и после тестирования сформировался восходящий локальный тренд . Однако, направление движения после формирования фигуры “закругление” изменилось. Эта фигура представляет хороший шанс для входа в рынок с высокой вероятностью движения и низким уровнем риска и в формирующемся направлении.
Чашка с ручкой. Легко узнаваемый паттерн
Рис. 6. Торговый паттерн “чашка с ручкой”
Этот паттерн имеет большие шансы в реализации, если будут присутствовать большие объемы на “ручке” и дне “чашки”. Движение цены вниз будет происходить до уровня, который крупными игроками будет восприниматься фундаментально “справедливым”, и такой уровень можно определить по резкому росту объемов. Затем постепенно цена повышается. Так происходит формирование “чашки”. Процесс формирования “ручки” предоставляет крупным трейдерам возможность докупить недостающее количество акций у слабых держателей за счет создания неуверенности в правильности длинной позиции.
Рис. 7. Паттерн на графике “чашка с несколькими ручками”
Иногда для преодоления сопротивления, который создан максимумом “чашки”, требуется несколько тестов уровней предыдущих аккумуляций. Так образуется модель “чашки” с несколькими “ручками”. Как правило, пробитие уровня сопротивления – реализация этого паттерна возможна только в случае появления больших объемов.
Эта статья демонстрирует возможность применения паттернов технического анализа с оценкой вероятности срабатывания позиций методами Volume Spread Analysis.
