1. Зачем трейдеру знать силу валют?
2. Индикаторы силы валют
3. Currency Slope Strength
3.1. Описание
3.2. Принцип работы индикатора с силами валют
3.3. Сигналы о силе валюты
4. Currency Power Meter
4.1. Принцип работы
4.2. Настройки индикатора на силу валют
4.3. Основные правила
5. Cruscotto
Валютный рынок, а если быть более точными валютные пары отчетливо отображают превосходство экономики одного государства над другим.
Подавляющее большинство редко задумывается о том, что в момент роста или падения определённой валютной пары на самом деле существуют довольно глубокие причины.
Покупая валютную пару, вы сравниваете силу каждой из валют, поскольку если график идет вверх, то одна из валют сильнее, а другая слабее. Очень часто слабость валюты можно наблюдать в виде падения цены на графиках всех валютных пар, где она присутствует.
Так или иначе, знание, какая из валют сильнее, дает отличную подсказку трейдеру. Поэтому биржевые игроки, использующие фундаментальный анализ, часто стремятся предсказать не движение пары, как таковой, а поведение каждой конкретной валюты. С этой целью они проводят отслеживание новостей, связанных с конкретным инструментом.
В наше время существует довольно много индикаторов, позволяющих определить коэффициент силы валюты за конкретный период. Расчет происходит по всем парам, в которых участвует валюта. Таким образом, трейдеру достаточно лишь выбрать самую сильную и самую слабую валюту в определенный промежуток времени и предположить дальнейшее ее движение именно этой пары, используя дополнительные фильтры. Этими фильтрами могут стать обычный стохастик, либо использование важных уровней, либо линии Фибоначчи.
Однако важно разбирать индивидуально каждую конкретную ситуацию, так как зачастую, когда мы начинаем выделять самую сильную и слабую пару, их взлет и падение уже заканчивается, и может произойти откат по обеим валютам, что может вдвойне привести к выходу из сделки по стоп-лоссу. Поэтому рекомендуется тщательно проверять дополнительные сигналы, и не пренебрегать классическим техническим анализом, а так же почитать рекомендации по торгам на данные валюты на ближайшее время.
Итак, сила валюты — отношение разницы по количеству открытых заявок на покупку или продажу какой-либо из пар. Для вычисления разницы между валютами индикатор сравнивает силу одной валюты с другой. Но так как индикатор показывает силу валюты, разворот линий лишь означает уменьшение скорости роста, а не разворот тенденции.
Данные индикаторы очень удобны в использовании, вход в сделку осуществляется в момент, когда какая-либо из валют преобладает более высокой силой.
Индикатор CSS предназначен для измерения относительной силы валют.
Он позволяет измерять силу всех валют относительно друг друга. Главные преимущества индикатора – это простота использования и однозначность сигналов. Любое сильное отклонение от нуля (в положительную или отрицательную сторону) говорит о преимуществе той или иной валюты перед другой. Пересечение нулевой отметки – смена тенденции.
Индикатор сравнивает силу каждой валюты в отдельности относительно всех других.
В расчете используется алгоритм индикатора TMA. CSS определяет силу импульса по углу наклона линий TMA.
Положительное значение угла означает, что цены идут вверх, отрицательное – вниз. В зависимости от величины угла CSS определяет силу движения. То есть, чем круче угол – тем сильнее ценовой импульс.
Нулевой угол наклона означает отсутствие выраженного движения.
Если угол больше нуля и растет, значит, скорость роста цены увеличивается.
Разворот индикатора и начало движения обратно к нулевой отметке, означает уменьшение скорости роста.
CSS не использует углы наклона каналов TMA напрямую, а преобразует их с помощью собственного алгоритма, так как усредненные значения TMA сильно замедляют реакцию индикатора. Поэтому, в отличие от индикатора TMA, CSS быстрее реагирует на изменение цены.
Пересечение линий
Пересечение двух линий говорит об изменении направления тренда. Индикатор сигнализирует о пересечении вертикальной линией напротив значений валют. Если у вас включен параметр showCrossAlerts, подается звуковой сигнал.
Пересечения делятся на 4 типа:
Обе линии находятся за пределами канала.
Это значит, одна валюта начинает замедляться, а другая, напротив, ускоряется. Данный сигнал может стать хорошим моментом для открытия позиции.
1. Пересечение произошло около нулевой отметки, внутри канала.
Обе валюты, в данном случае, не имеют четко выраженного движения, так что не стоит ожидать больших профитов от такого сигнала. Лучшей тактикой будет терпеливо ждать дальнейшего развития событий, так как не ясно каким будет начало новой тенденции.
2. Одна валюта находится внутри канала, а вторая выходит за его пределы.
Сигнал средней силы, говорит о формировании нового тренда.
3. Одна валюта выходит за пределы верхней границы канала, когда вторая пробивает противоположную границ у.
Как правило, это предшествует формированию продолжительного трендового движения. Совсем не обязательно, чтобы пересечение происходило в один момент – между пересечениями могут пройти дни или даже недели. В любом случае, это отличный сигнал для входа в позицию.
Параллельное движение
Валютная пара находится во флете, когда две валюты начинают двигаться параллельно друг другу. В этом случае, направление движения не имеет значения – валюты могут одновременно расти или одновременно падать. При этом, преимущество остается у более сильной валюты – той, что находится выше на графике (относительно нуля).
Пересечение границ канала
Одним из основных сигналов является пересечение линий +20/-20. Индикатор сигнализирует о пересечении зеленой и красной точкой, соответственно.
Пробой канала говорит о начале формирования трендового движения. Если вы торгуете по пробойной стратегии, выход за границы канала поможет вам определить, какие валюты готовятся к пробою, и в каком направлении будут двигаться.
Индикатор Currency Power Meter является отличным инструментом для определения силы и направления тенденции и может служить хорошей альтернативой стандартным трендовым индикаторам платформы MetaTrader4.
Он показывает силу валют, входящих в пару, и может даже подобрать наиболее выгодный инструмент для торговли. Поэтому этот индикатор может оказаться полезным как внутридневным трейдерам, так и трейдерам-долгосрочникам.
Индикатор представляет собой несколько гистограмм и числовых значений силы по количеству заданных инструментов. Каждому инструменту соответствует две гистограммы — узкая и более широкая. Широкая полоса характеризует силу валюты на D1, а узкая – на младшем временном промежутке по умолчанию.
Базовым таймфреймом является D1 и его настройка не изменяется. В цветовой гамме гистограмм используются цвета от синего до оранжевого, в зависимости от силы. Чем сильнее валюта, тем длиннее ее гистограмма, и тем более теплый и близкий к красному цвет она принимает. Числовые значения силы валюты могут изменяться от 2 до 8 единиц.
Сам алгоритм работы индикатора заключен в исходном коде и не подвержен каким-либо настройкам. Пользователь может только изменять рабочие таймфреймы, список отслеживаемых торговых инструментов и цвета отображения данных. Эти основные настройки заключены в следующих переменных:
hours – настройка таймфрейма для часовой гистограммы, обозначающая количество часов.
sOutput – список валют, отображаемых индикатором. По умолчанию он содержит 8 основных инструментов, но пользователь имеет возможность добавить интересующие его тиккеры;
sPairs – список валютных пар, использующихся для оценки силы. При добавлении валюты в предыдущий список, в перечень пар sPairs должны быть добавлены и включающие ее валютные пары.
Для применения индикатора Currency Power Meter можно определить несколько торговых правил:
Если коэффициент силы базовой валюты выше, чем котируемой, на рынке наблюдается бычья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на покупку;
Если коэффициент силы базовой валюты ниже, чем котируемой, на рынке наблюдается медвежья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на продажу;
Приблизительное равенство коэффициентов силы валют пары может говорить о флете, во время которого от торговых операций лучше отказаться.
Заключение:
Знание того, какая из выбранных валют сильнее может послужить отличной подсказкой трейдеру. Так как очень часто мы можем наблюдать слабость валюты или ее силу через изменение цены на графиках всех валютных пар, где она присутствует.
Именно поэтому многие трейдеры пытаются предсказать поведение каждой валюты в отдельности, используя для этого новости. Ведь, как известно события в стране способны пошатнуть или укрепить валюту, которая ей принадлежит.
Валютные войны сгубили депозиты многих храбрых трейдеров. И все потому, что последние не смогли своевременно и трезво оценить соотношение сил между основными соперниками. Но сегодня на помощь призывникам валютных рынков приходит свежая стратегическая разработка профессиональных нидерландских аналитиков — индикатор CSS.
Ранняя версия измеряла силу исключительно двух валют между собой, но теперь расчет максимально масштабирован и индикатор способен в автоматическом режиме соизмерять между собой все валютные пары, торгуемые на рынках Forex. Сигналы индикатора CSS просты и интуитивно понятны: линия выше нуля — валюта растет, ниже нуля — падает. Если линия идет в близком к нулю диапазоне, то это флэт, или боковой тренд, а значит, интерес к данной паре со стороны трейдеров почти отсутствует.
Берутся входные данные по всем валютам, торгуемых на рынках Forex. Оценивая силу какой-либо валюты, например, японской иены, индикатор вычисляет средний угол наклона тенденции по всем парам с иеной. То есть, обыкновенный геометрический угол наклона. Чем активней рост или падение валютной пары, тем сильнее угол наклона, и тем сильнее каждая валюта из пары в отдельности. Когда линия канала скользящих средних смотрит вверх — валюта растет, а когда вниз — падает. Горизонтальная линия свидетельствует, опять же, о флэте.
Индикатор моментально реагирует на малейшие изменения тенденции, но на таймфреймах H4 и D1 демонстрирует наибольшую стабильность своих показаний. Наибольшая точность достигается за счет подключения к обзору рынка всех имеющихся валютных пар.
Значение индикатора в реальной торговле
Прежде чем использовать индикатор в реальной торговле обратите внимание на то, что, что он не измеряет волатильность валютных пар. Другими словами, коррекционное движение можно запросто спутать с трендом. Но чем дальше линия уходит от нулевой отметки, тем очевидней потенциал валюты к падению или росту.
При пересечении двух линий, напротив аббревиатуры денежного знака вы можете увидеть вертикальную линию желтого цвета. Это сигнал о смене направления тенденции.
Но пересечения бывают разные. Всего четыре типа
На границе : для одной валюты зарождается восходящий тренд, а для другой признаки консолидации, то есть движения в определенном диапазоне. При этом, напротив валютных аббревиатур появится зеленая точка (если пересечение на верхней) или красная (если на нижней границе)
Вне границ канала : свидетельствует об ослаблении одной валюты и усилении другой
Между линиями канала: флэтовое направление, а значит, ждем новых сигналов и не спешим входить в позицию
Зеркальное пересечение: линии пересекают противоположные границы канала — восходящий тренд для одной и нисходящий для другой валюты
При параллельном движении опять же, боковой тренд или консолидация, свидетельствующие о том, что валюты растут или падают с приблизительно одинаковой скоростью
Скачать индикатор можно . Разархивируйте его, и переместите следующие файлы
в папку Indicators вашего терминала MT4. Для этого запустите терминал и перейдите в меню Файл>Каталог данных>MQL4>Indicators. Перезапустите торговый терминал и подключите индикатор к графику через панель навигации.
При подключении индикатора вам предложат определить входные параметры. Можете, для начала, оставить все по-умолчанию, или же поиграться с настройками.
Их описание следующее:
JPY и NZD идут параллельно, что видно на графике: непродолжительные боковые движения. После очередной консолидации JPY резко проталкивается вперед, а затем пересекается с NZD и пробивает верхнюю границу канала, чем сигнализирует о формировании затяжного нисходящего тренда для NZDJPY.
Входим на пересечении линий. Устанавливаем стоп лосс на максимуме предыдущего движения. Поскольку сигнал довольно сильный, тейк-профит может быть в 2-3 раза больше, чем стоп.
Аналогичный пример для GBPUSD. Пока фунт слаб, доллар набирает позиции. Пересечение происходит вне канала, что указывает на ярко выраженный восходящий тренд для доллара. Это хороший момент для входа в позицию, даже без поддержки других сигналов. Устанавливаем стоп на максимуме предыдущего тренда или на локальном максимуме. Тейк профит в два раза больше, чем стоп.
Индикатор CSS прост, интуитивно понятен и легко адаптируется к любой торговой стратегии
Хорош при прогнозировании разворотных тенденций, но при этом не помогает предсказать, как долго продлится тренд
Рекомендуется в использовании в сочетании с другими индикаторами: стохастическими осцилляторами или RSI, измеряющим индекс относительной силы, а также другими трендовыми индикаторами и осцилляторами — в зависимости от вашей торговой стратегии. Ну и делитесь опытом, какие наиболее удачно сочетаются с CSS.
Сила валютной пары напрямую зависит от разнообразных фундаментальных факторов, таких как действия маркетмейкеров, а также предпочтения трейдеров, присутствующих на рынке. Currency Power Meter, благодаря эффективному рабочему алгоритму, в состоянии максимально точно провести оценку силы той или иной валютной пары.
Скачать индикатор Currency Power Meter можно, воспользовавшись ссылкой размещенной ниже.
Для того чтобы установить индикатор CPM, необходимо скопировать содержимое скаченного архива в каталог данных вашей торговой платформы. Затем необходимо перенести инструмент на торговый график, после чего вы сможете увидеть окно с настройками, как на фото, размещенном ниже.
Индикатор обладает следующими настройками:
Три последние характеристики отвечают за цветовую гамму, при помощи которой на торговом графике будут отображаться данные индикатора.
По умолчанию окошко инструмента отображается в нижней правой части торгового графика. В окошке инструмента вы можете увидеть список валют, которые вы выбрали в настройках алгоритма. Рядом с названиями каждой валюты отображаются две прямые, толстая отвечает за силу валюты на временном отрезке D1, а тонкая за силу на младших отрезках. Временной интервал тонкой полосы можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями в характеристиках индикатора.
Окно инструмента останется на торговом графике, даже если вы решите сменить используемую валютную пару.
Индикатор Currency Power Meter дает возможность предугадать активность ценового уровня после длительного бокового движения, а также выполнять детальный анализ непривычных моментов, сложившихся на рынке.
Рассмотрение взаимного влияния валют обладает особой важностью в ситуациях, когда трейдер решает вести торговлю кроссами. Различные факторы, которые влияют на динамику валютных пар в кроссе, могут сделать открытые ранее кроссовые позиции убыточными.
Довольно часто изменение кросс-пар не соответствует стандартной логике технического анализа из-за воздействия фундаментальных факторов. На расположенной ниже картинке вы можете увидеть, что на ценовом графике валютной пары фунт/доллар возник шип, несмотря на то, что для его возникновения не было никаких явных причин, таких как технические сигналы и т.д.
В тот же момент времени на паре евро/доллар было полное спокойствие.
В подобной ситуации неопытного трейдера может охватить паника. Если же вы обладаете определенным опытом, то, обратив внимание на график валютной пары евро/фунт, увидите, что после длительной консолидации возникло пробитие нижнего уровня, из-за чего было сорвано большое количество стопов. В итоге фунт всего за несколько минут прошел в обе стороны дистанцию равную 70 пипсам.
Индикатор Currency Power Meter, при условии грамотного использования, позволяет предугадать возникновение подобных ситуаций. Перед тем как на рынке сложится описанная выше ситуация, сила пары фунт/доллар резко увеличится, а сила пары евро/доллар сохранит предыдущий уровень. В это же время индикатор кросс-пары отобразит сильную динамику.
Подобная ситуация ясно свидетельствует о том, что скачок ценового уровня вызван кроссом. Если вовремя создать сделку, то можно получить неплохую прибыль.
Научившись грамотно проводить анализ данных в окне инструмента, вы сможете оперативно определять, какая именно валютная пара в настоящий момент времени является наиболее активной. Таким образом, вы будете точно знать, какую именно валютную пару лучше всего использовать для ведения торгов.
Благодаря тому, что рабочий алгоритм инструмента не предполагает применение усредненных показателей, выдаваемые им данные максимально точно отображает ситуацию, сложившуюся на рынке без каких-либо запаздываний.
Если вы решили применять данный инструмент для ведения торгов, то вам обязательно помогут следующие рекомендации:
Перед тем, как начать применять Currency Power Meter, обязательно потренируйтесь на демо-счете.
Валютные пары, выполняющие функции финансовых инструментов на рынке форекс, представляют собой отношение одной валюты к другой. Исходя из этого, можно предположить, что стоимость валютной пары находится в прямой зависимости от валюты, являющейся делимым, и в обратной – от валюты, являющейся делителем. Неудивительно, что был разработан индикатор силы валют , показывающий, насколько они сильным является их влияние на рынок в текущий момент времени.
В соответствии с классическим определением силы валюты, которое используется на форекс, она представляет собой арифметическую разность между количеством открытых длинных и коротких позиций по отношению к другим валютам. Поэтому целесообразно рассматривать исключительно силу валютных пар, а не отдельных валют.
Именно по такому принципу рассчитываются индикаторы относительной силы валют. При этом их алгоритмы могут несколько отличаться, однако основной метод расчета путем вычисления разности количества открытых длинных и коротких позиций остается неизменным. Ниже будут рассмотрены индикаторы силы валюты, бесплатно скачать которые можно по представленным ссылкам.
Один из методов расчета заключается в определении силы конкретной валюты по отношению к нескольким другим валютам. Затем полученные результаты усредняются с определенными весовыми коэффициентами, учитывающими степень важности той или иной валютной пары.
Например, при расчете индекса доллара (скачать ) вычисляются силы EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CSD, USD/SEC и USD/CHF. Затем рассчитанные результаты умножаются, соответственно, на 0,576, 0,136, 0,119, 0,091, 0,042 и 0,036, после чего суммируются. Полученная сумма отображается в подвальном окне в виде кривой. Нетрудно заметить ее корреляцию с движениями котировок, в которых присутствует USD (рис. 1). При этом корреляция может быть прямой (для валютных пар USD/JPY, USD/CSD, USD/SEC и USD/CHF) или обратной (для валютных пар EUR/USD и GBP/USD).
Аналогичным образом рассчитывается и индекс евро (скачать ), но в нем вычисляются силы EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/SEK с и суммируются с коэффициентами, соответственно, 0,55, 0,3056, 0,1891, 0,1891, 0,1113 и 0,0785. Визуально индекс евро отображается в виде кривой в подвальном окне, которая сильно коррелирует с валютными парами, содержащими EUR.
Применяются описанные индексы несколькими способами. Например, нахождение кривой индекса в самой нижней или самой верхней зоне указывает на формирование ценой уровней поддержки или сопротивления. Возможен пробой этих уровней или откат от них, что определяется дополнительными техническими инструментами или фундаментальным анализом в комплексе используемой торговой стратегии на основе силы валют.
Очень сильным сигналом является дивергенция между движением цены и кривой индекса. Этот сигнал является разворотным и указывает на высокую вероятность смены текущей ценовой тенденции.
Еще один способ применения индексов доллара/евро заключается в установке на график этого индикатора скользящей средней (рис. 2). В этом случае сигналами являются направление взаимного пересечения кривой индикатора и MA. Для евро открывать длинную (короткую) позицию на валютных парах, используемых в расчете индекса, следует, если MA пересекает кривую индекса сверху вниз (сверху вниз).
Объединением индексов EUR и USD создан новый индикатор (скачать ), рисующий в одном подвальном окне обе кривых (рис. 3). Это позволяет выявлять на рынке дополнительные состояния:
Результат работы этого технического инструмента отображается в виде закрашенной полосы, продублированной числовым индексом (рис. 4). Таких полос для каждой валюты предусмотрено две:
Число может находиться в пределах 0÷10. Важным является уровень 5, указывающий на отсутствие силы у тренда. Чем больше отличается число от среднего уровня (в любую сторону), тем больше сила валюты. Таким образом, CPM является индикатором силы валют в процентах (уровень 5 соответствует 50%, а 10 – 100%).
Для каждой анализируемой валюты задается набор валютных пар, используемых для расчета ее силы. Если трейдер ведет торговлю, в том числе, на EUR/JPY, то в настройках следует указывать расчет валют евро и йены и учет содержащих их нескольких валютных пар. Чем больше валютных пар для каждой валюты будет указано, тем достовернее будут результаты анализа.
Трактовка сигналов CPM следующая (рис. 5):
Среди множества способов применения сигналов CPM можно выделить анализ совместно с ключевыми уровнями:
Открытая по указанным сигналам позиция удерживается до момента сравнения сил валют.
Как и рассмотренный выше CPM, CSS анализирует силу отдельно взятой валюты на основе анализа валютных пар, содержащих ее. Алгоритм Currency Slope Strength вычисляет углы наклона ценовых графиков валютных пар, суммирует их и делит на количество используемых в анализе валютных пар. Результат вычислений показывает силу одной валюты относительно других и отображается в подвальном окне (рис. 6) в виде разноцветных кривых и числовой информации о текущем состоянии.
CSS позволяет идентифицировать зарождение тренда, на что указывает:
А на флет указывает перемещение кривых по вертикали в одном направлении.
Для полноценного анализа рыночной ситуации на финансовом рынке возникает необходимость оценки силы того или иного финансового инструмента. Часть трейдеров для решения данной задачи использует множество графиков с разными валютными парами для визуального их сравнения.
Это делается для того, чтобы оценить силу того или иного финансового инструмента. Другая же часть спекулянтов использует специальные индикаторы силы валют, которые позволяют в одном окне видеть потенциал сразу нескольких активов.
Об одном из таких индикаторов, анализирующих силу валют, мы поговорим сегодня более подробно.
Currency Slope Strenght представлен в виде набора разноцветных линий и цифровых показателей, каждые из которых отвечают за силу той или иной валюты. Скачать CSS для МТ4 Вы можете здесь:
Алгоритм, заложенный в данный индикатор, основан на небезызвестном , суть которого заключается в анализе углов наклона и ширине канала мувингов. В зависимости от этих показателей, индикатор будет выводить либо резкие линии под сильным углом с большими числовыми показаниями, либо слабые с малым наклоном.
Установка индикатора CSS в торговый терминал осуществляется по стандартной процедуре:
В индикаторе силы валют Currency Slope Strenght содержится более 17 параметров для всесторонней настройки:
Основным сигналом на вход может служить пересечение линий CSS, при этом существует несколько вариантов, о которых мы расскажем далее.
Далее мы видим, что действительно фунт вырос по отношению к доллару. Вход при этом можно осуществлять сразу после пересечения, либо по пробою локального максимума, выставляя при этом Stop Loss за последний экстремум.
Открытие позиции, как и в первом случае, можно осуществлять сразу после пересечения линий либо по пробою локального экстремума. Stop Loss при этом выставляется за последний локальный экстремум, который был перед входом.
Вход как и в предыдущих вариантах можно осуществлять после пересечения линий, либо по пробою локального минимума. Стоп Лосс устанавливается за последний локальный экстремум.
Открытие позиции в этом случае можно осуществлять аналогично вариантам, рассмотренным ранее. После пересечения либо по пробою локального минимума. Stop Loss выставляется за локальный максимум.
На следующей иллюстрации видно, что наиболее сильные движения происходят, когда GBP, EUR и AUD движутся в одну и ту же сторону. Данное свойство можно использовать для фильтрации сигналов, рассмотренных ранее.
Как видно из рассмотренных выше примеров, индикаторы, основанные на анализе силы валют, могут принести большую пользу в торговле. Кроме того, что можно проводить анализ силы текущих валют, входящих в используемый актив, имеется возможность и для оценки корреляции по другим финансовым инструментам.
Это, в свою очередь, дает возможность для полноценной оценки рыночной ситуации на основе анализа валют "союзников" (финансовых инструментов, движение которых зачастую является сонаправленным выбранному активу). Получается, что торговые системы, построенные на базе индикаторов, измеряющих силу валют, имеют большой потенциал и заслуживают самого пристального внимания трейдеров.
