Наблюдая за графиком легко заметить, что возле некоторых ключевых уровней цена задерживается надолго, а вот расстояние между ними преодолевает очень быстро. Логично, что используются повсеместно, в том числе и небезызвестными трейдерами, как пример можно привести , он активно торгует на пробое уровней. Вы также можете включить в свой арсенал этот инструмент. Нужно только научиться отличать ложные пробои уровней от истинных, это повысит процент прибыльных сделок.
На правилах построения отдельно останавливаться не будем, сосредоточимся на пробое трендовых линий и . Торговля возможна как на пробой, так и на отбой от поддержки/сопротивления, так что тут все зависит от вашей торговой стратегии.
О популярности уровней в торговле говорит хотя бы то, что многие успешные трейдеры используют их. Например, Михаил Ричер выдает порядка 80% прибыльных сделок во многом благодаря грамотному использованию уровней. Да и в целом инструмент этот универсальный, использовать его можно не только на форекс, но и на рынке .
Среди критериев истинности выделим:
Про паттерн «Голова и Плечи» и «Двойная/тройная вершина» прочтите в статье —
Не забывайте о таких сетапах Price Action как внутренний бар. Тут все зависит от того, где он сформировался, если над уровнем, то он подтверждает его пробой, если до уровня, то говорит о том, что последующая попытка цены преодолеть сопротивление/поддержку может оказаться ложной.
В примере большая часть внутреннего бара сформировалась до уровня, затем последовала свеча с маленьким телом, это говорит о том, что пробой получился крайне неуверенным – имеем ложный пробой внутреннего бара. Брать в работу такой сигнал не рекомендуется.
Торговая система не обязательно должна быть полностью основана на пробое поддержки/сопротивления. Этот прием торговли можно добавить к любой стратегии и использовать как один из фильтров при получении сигнала.
Правила работы с пробоем;
Если брать в работу только идеальные сигналы, то частота торговли будет невысокой, но большинство сделок будет закрываться в плюсе. В вопросе что использовать для определения истинности пробоя нельзя останавливаться на каком-то одном из перечисленных критериев. Пользуйтесь всеми, чем больше условий выполняется, тем сильнее сигнал – это не так сложно, как может показаться.
Любителей индикаторов придется огорчить – скрипт, который бы со 100% точностью определял истинность пробоя не существует в природе. Так что вопрос как определить является ли пробой ложным придется полагаться только на себя.
Есть индикаторы, которые автоматизируют построение уровней. Это алгоритмы, строящие уровни по значимым экстремумам, делать это можно вручную. Их преимущество по сравнению с ручным построением в том, что они фильтруют слабые уровни и не отображают их. Пример работы такого алгоритма приведен на скриншоте.
Но называть его «индикатор ложного пробоя» нельзя. Он просто строит уровни, истинность пробоя не оценивает.
Пробой уровня – отличный сигнал для заключения сделки, главная проблема заключается в том, как определить, когда цена делает простой заброс за уровень, а когда намечается серьезное движение в сторону пробоя. На основании этого явления разработана не одна торговая стратегия, есть даже советники соответствующие, но и вручную торговать с помощью пробойных ТС вполне можно. Главное – научиться беспристрастно оценивать истинность пробоя уровня и брать в работу только проверенные сигналы.
Каждый трейдер сталкивался в своей торговле с ложным пробоем. Явление очень досадное, если не уметь его использовать. В этой статье я расскажу, как торговать и использовать ложные пробои уровней в свою пользу.
Обычно, ложные пробои уровней бывают перед хорошим движением и дают отличную возможность заработать. Поэтому, я всегда пытаюсь следить за ними, чтобы поучаствовать.
Разберем пример на скриншоте. Произошел пробой локального минимума с резко возросшим объемом. Казалось бы, штатная ситуация на продолжение движения в сторону пробоя, но нет. Пробойная свеча перекрывается следующей, и цена сразу же уходит в обратном направлении. Такие пробои очень хороши для входа против движения (контртренд). Стоп устанавливается на минимуме пробойной свечи. Риск в зачастую невелик, а возможность поймать разворот рынка сильно возрастает.
Лучший индикатор ложного пробоя — это перекрытие минимума или максимума свечи, которая пробила уровень, следующей за ней свечей.
Чтобы не запутаться с этим определением проиллюстрирую на скриншотах. Ложный пробой уровня вниз будет выглядеть следующим образом:
Разберем ситуацию на скриншоте. Произошел пробой локального максимума. Объем на пробое уровня вырос. После этого, цена торгуется в приделах пробойной свечи. Далее, следует пробой минимума этой свечи, и цена разворачивается вниз, указывая направление для заключения сделок.
Если пробой был ложным, то цена, почти сразу возвращается в точку пробоя. В истинных пробоях, например пробоях формаций, цена моментально уходит в сторону движения на отработку цели. Поэтому, можно смело, когда пробивается уровень, подтягивать стоп-заявки и ждать дальнейшего развития событий.
Бывают ситуации, когда цена откатывает к пробойной свече, не перекрывает ее, и опять устремляется в сторону пробоя. В таких случаях нужно сразу, без промедления, входить в сделку снова. Ценой одного стопа, можно поймать разворот рынка и неплохо заработать.
Уровни могут быть горизонтальными или наклонными, если это канал или какая-нибудь фигура технического анализа. Правила работы с ложными пробоями одинаковы для всех видов уровней и ничем не отличаются.
Хотите научиться анализировать рынок, и торговать по моим методам? Записывайтесь на .
Которого я считаю самым стабильным в работе.
Ценовая динамика формирует на графике зоны, в которых цена повышается или понижается, после чего происходит формирование ключевых уровней. Впоследствии цена может от них отскочить или пробить их. В последнем случае вероятно возникновение ложного пробоя (ЛП) – ситуации, когда цена после краткосрочного пробития уровня вновь его пробивает, но в обратном направлении. В таких случаях большинство трейдеров, ведущих торговлю на пробой или отбитие, получают убытки. Далее будет показано, как избежать попадания в такие убыточные ситуации.
Возникновение ложного пробоя уровней связано с тем, что на рынке форекс присутствует множество трейдеров с различным опытом – начиная от высококвалифицированных и заканчивая новичками. При этом первых (к ним можно отнести крупные банковские и финансовые структуры, брокерские организации и др.) гораздо меньше, но и возможностей для анализа рыночной ситуации у них значительно больше. Поэтому профессиональные трейдеры всегда играют против неопытного большинства, получая огромные прибыли.
Как правило, распространенная ошибка малоквалифицированных трейдеров заключается в продаже актива на «дне» или его покупке на «вершине» по стратегии торговли на пробой уровней без должного подтверждения пробоя. При этом предполагается открытие позиций после пересечения ценой ключевого уровня в направлении ее движения. СтопЛосс в этом случае располагается с той стороны уровня, с которой и произошел пробой (для поддержки – над ней, для сопротивления – под ней). Именно эти СтопЛоссы впоследствии и срабатывают, принося неопытным трейдерам убытки, а их профессиональным коллегам – прибыль.
Существует два базовых признака, по которым можно определить, ложный или истинный пробой наблюдается в настоящий момент на рынке. Один из них – торговый объем, зафиксированный в момент пробоя. Если этот торговый объем заметно не возрос, то можно заключить, что сформирован именно ЛП.
Другим важным признаком является поведение цены после пробоя. При истинном пробое она всегда закрепляется над пробитым уровнем. При этом допустим возврат цены к нему, но лишь для тестирования, после чего она вновь разворачивается в направлении пробития. Если же пробой ложный, то цена пересекает пробитый уровень в направлении противоположном пробитию в течение нескольких свечей.
Все многообразие ценовых пробоев на рынке можно классифицировать по типу пробиваемых прямых линий. Это может быть трендовая линия, которая проводится через несколько последовательно снижающихся максимумов (на нисходящем тренде) или повышающихся минимумов (на восходящем тренде). Обычно линия тренда строится по двум-трем экстремумам (на рис. 1 два максимума, по которым построена линия тренда, указаны желтыми стрелками). Соответственно, на третьем-четвертом и следующих подходах цены к этой линии может быть совершено ЛП, результат которого – продолжение тренда или консолидация (на рис. 1 ложные пробития обозначены красными стрелками, а истинное пробитие – зеленой стрелкой).
Другая прямая линия, которая используется в торговле по стратегии «на пробой» – горизонтальный ключевой уровень (поддержка, сопротивление). Он также строится по нескольким экстремумам одного типа: если это максимумы, то уровень является сопротивлением (на рис. 2 – синяя горизонталь), а если минимумы – то поддержкой. Пример показан на рис. 2, где ЛП обозначен красной стрелкой.
Также ЛП возникают и при движении цены внутри узкого канала (состояние консолидации). При этом ложно пробиваться могут его как нижняя, так и верхняя граница (на рис. 3 на ЛП указывают красные стрелки).
Во всех описанных случаях цена способна несколько раз пересекать линию тренда или уровня, создавая ЛП, и лишь после этого сформировать новую ценовую динамику. Каждое такое пересечение может состоять из одной (рис. 4А) или нескольких свечей (рис. 4Б).
Особого рассмотрения требует второй случай, когда цена пробивает сопротивление и активирует СтопЛоссы продавцов, торгующих по стратегии «на отбой». Так как свеча, на которой произошел пробой, закрывается выше сопротивления, то множество неопытных трейдеров спешат войти в рынок длинной позицией, рассчитывая на восходящее движение (СтопЛоссы этих сделок на покупку размещаются под сопротивлением). Однако цена впоследствии разворачивается и пробивает сопротивление сверху вниз, активируя СтопЛоссы продавцов. Поэтому ЛП, изображенный на рис. 4, приносит убытки еще большему количеству трейдеров.
Несмотря на опасность ЛП, правильное использование их в торговле является максимально прибыльным и минимально рисковым. Для этого необходимо дождаться, когда цена вплотную подойдет к уровню и пересечет его. Затем, если цена вновь пересечет этот уровень в обратном направлении (на этой же свече или через несколько свечей), то открывается позиция, противоположная направлению пробития (можно и заранее установить соответствующий отложенный ордер с той стороны уровня, с которой произошло его пересечение). СтопЛосс размещается с другой стороны от уровня, который был ложно пробит, и позволяет ограничить убытки в случае, если за ложным пробитием последует истинное или другое ложное.
Пример стратегии «Ложный пробой» показан на рис. 5. Синими прямыми обозначены границы сформировавшегося ценового канала. ЛП, аналогичный рис. 4Б, показан синей стрелкой. Вход в рынок осуществляется при обратном пересечении ложно пробитого уровня (на свече, обозначенной зеленой стрелкой). Примерные уровни размещения СтопЛосса и ТейкПрофита обозначены, соответственно, желтой и красной прямыми. Закрытие сделки с прибылью произошло на свече, на которую указывает красная стрелка.
Лучшие результаты стратегия «Ложный пробой» демонстрирует на таймфреймах не короче M30 и не длиннее H4. На ТФ M5/15/30 всегда присутствуют случайные ценовые флуктуации, существенно снижающие эффективность технического анализа или делающие бесполезными его результаты. А на дневных, недельных и месячных ТФ сигналов очень мало, поэтому, даже при анализе нескольких финансовых инструментов, получить существенную прибыль получить довольно тяжело (к тому же, долгосрочная торговля требует немалого размера депозита).
Стратегии торговли с использованием относятся к наиболее популярным и часто используемыми в практике торговли большинством трейдеров. Однако, за кажущейся простотой торговли отбоя от уровней и их пробоя скрывается множество нюансов, которые зачастую и являются причиной неудачной торговой сделки. Одним из них является ложный пробой уровней, который не все трейдеры могут правильно идентифицировать на графике и именно торговля ложных пробоев приводит в большинстве случаев к неправильному входу в рынок.
С целью минимизации рисков торговли уровней рассмотрим понятие «ложный пробой уровней», логику их формирования, виды и как избежать ошибок при торговле уровней.
Итак, ложный пробой представляет собой ситуацию, когда цена торгуемого актива пробивает уровень, но закрепиться выше/ниже него не может и возвращается обратно. Схематически такой паттерн и рисунок представлены ниже.
В литературе их часто называют «медвежья/ бычья ловушка». Встречается достаточно часто, как при и восходящей, так и нисходящей тенденции, в консолидации, фигурах графического анализа, как на статистических, так и динамических (мувинги) уровнях.
В основе такого поведения цены на ключевых уровнях лежит два механизма.
В этом случае цена активно движется к важному ценовому уровню, но по мере приближения к нему размер баров (свечей) начинает уменьшаться, а объемы - начинают снижаться. Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене. И выход цены за пределы важного уровня (ложный пробой) не имеет шансов на продолжение. В такой ситуации, чаще всего рынок переходит в состояние флэта.
Как известно, при движение цены вверх/вниз, маркетмейкер занимает обратную позицию, то есть обеспечивает ликвидность актива. При достижении важного ценового уровня активность участников снижается и спрос/предложение падает. Маркетмейкеру же, для закрытия своей существующей позиции и разворота, необходимо набрать актив по сложившейся цене. Не имея возможности одномоментно разместить свои заявки на покупку/продажу актива, он совершает манипуляции (действия противоположные своим намерениям), провоцируя «толпу» на продажу/покупку торгового инструмента, то есть создает в этой зоне дополнительное предложение/спрос. Для этого, он совершает ложное движение за границы зоны сопротивления/поддержки и большинство мелких трейдеров, следуя логике, покупают/продают актив маркетмейкеру. Набрав необходимый объем и закрыв свою текущую позицию маркетмейкер начинает движение в противоположную сторону, а толпа теряет деньги. Именно ложный пробой, наиболее часто использует маркетмейкер для этих целей. В этом варианте, цена подходит и пробивает уровень барами большого размера и высокими объемами, но после пробоя объемы резко падают. Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения.
Паттерны ложного пробоя уровня могут быть различными: одно (прокол), двух и многобаровые (проторговка).
Мгновенный пробой - цена делает резкое движение за границу канала одним баром/свечей (прокол) и возвращается обратно, при этом закрытие бара/свечи происходит ниже уровня сопротивления и выше уровня поддержки. Такая свеча должна иметь высокий объем и длинную верхнюю тень (пин-бар).
Пробой уровня двумя барами с закрытием первой сечи выше уровня сопротивления (закреплением выше уровня), а второй- ее возвратом и закрытием под уровнем поддержки и, наоборот, для уровня поддержки. Здесь очень важно, чтобы объем свечи возврата был больше объема свечи пробития.
Пробой уровня с последующей проторговкой над/под ним (торговля в узком диапазоне), возвращение обратно. Здесь наибольший объем должна иметь свеча, пробивающая уровень и свеча возврата.
На графике это выглядит следующим образом:
Формализовать все правила торговли ложного пробоя в короткой статье невозможно, отметим только наиболее важные. Вначале алгоритм торговли:
Торговля на бирже заключается в покупке или продаже ценных бумаг и производных инструментов (фьючерсов, опционов). Вопрос в том, когда покупать или продавать. В начале, искал точки входа в сделку на основе индикаторов и свечных формаций. Позже я увидел , где он рассказывает о покупателях и продавцах. Я понял, что торгую только картинки на графике, без понимания рынка, и индикаторы для меня, это тупиковый путь. Я решил изменить свой стиль торговли. Начал учиться торговать по новому. Строить торговую систему, основываясь только на цену, объем, уровни и их ретест. Поменял свечи на бары, убрал почти все индикаторы. После того, как перешел на бары, было не привычно смотреть на график. Он казался мне не таким красивым как раньше. Но для меня в торговле важно закрытие бара, поэтому свечи нет так информативны. Но ложный пробой о которых пойдет речь в данной статье, по-моему лучше видно на графике при помощи свечей, а не баров.
На рынке существуют такие понятия, как торговый сигнал и точка входа. Есть ситуации, когда есть торговый сигнал, а входит в сделку рано или поздно, так как цена улетела или может быть несколько ложных пробоев с собиранием Ваших стоп-лоссов (двойное дно). Я торгую с коротким стопом 150-300 пунктов (интрадей, фьючерс на индекс РТС). Поспешный вход в сделку, влечет за собой срабатывания стоп-лосса, в результате чего убыток.
Интрадей (торговля внутри дня) – это торговля внутри дня, т.е. позиции не переносятся на следующий день.
Таким образом торговый сигнал , это только один из кирпичиков определения точки входа в сделку.
В свой торговле, я использую такие торговые сигналы как
В данной статье рассмотрим на графике, что такое ложный пробой и его виды.
это выход цены за ценовой уровень, состоящих из линии поддержки и сопротивления с возвратом цены обратно в ценовой диапазон, в противоположную сторону от пробоя.
Ложный пробой можно использовать, как торговый сигнал на любых таймфреймах. Самый сильный торговый сигнал на старших таймфреймах.
В своей торговле, в зависимости от стиля торговли и времени удержания позиции, смотрю на дневном, часовом и пятиминутном графике. Определить его можно только постфактум.
Как образуется ложный пробой?
На мой взгляд крупному игроку, чтобы набрать позицию, необходимо создать такие условия на рынке, чтобы появились желающие купить у него или продать ему. Ложным пробоем крупный игрок набирает себе позицию, собирая стопы других участников рынка по выгодной ему цене, вытряхивая других участников. Кроме того, многие трейдеры входят в сделку при пробое уровня. Ценовой разворот заставит всех трейдеров, купивших на пробое фиксировать убытки, что будет усиливать ценовое движение в противоположную сторону. Это падение будет происходить под «тяжестью собственно веса» финансового инструмента. Без вступления в игру сильного покупателя падение будет продолжаться под воздействием страха уже вошедших в ложный пробой мелких трейдеров.
1. Прокол ценового уровня , с возвращением цены обратно в ценовой диапазон. (состоит из одного бара с длинным хвостом).
Дневной график (фьючерс на индекс РТС- RI)
Ложный пробой — прокол ценового уровня-поддержки
Дневной график (фьючерс доллар-рубль SI)
Ложный пробой — прокол ценового уровня-сопротивления
2. С проторговкой (состоит из нескольких баров).
Ложный пробой с проторговкой два вида :
1. из двух баров — это закрытие бара за ценовым уровнем, после чего второй бар возвращается обратно и закрывается в ценовом диапазоне.
Дневной график (фьючерс Газпрома- GZ)
Ложный пробой с п
роторговкой
ценового уровня-сопротивления
Дневной график (фьючерс Сбербанка- SR)
Ложный пробой с п
роторговкой
ценового уровня-поддержки
2. из более двух баров -это закрытие бара за ценовым уровнем, проторговка из нескольких баров , после чего бар возвращается и закрывается в ценовом диапазоне.
