Очень часто от начинающих трейдеров можно услышать вопросы по настройке индикатора МА для разных временных периодов, в частности, какие нужны скользящие средние для минутного таймфрейма. Действительно, далеко не все периоды в настройках МА подойдут для всех таймфреймов. Совершенно нецелесообразно анализировать минутный график с долгосрочной МА200, так вы никогда не дождетесь сигналов, а если и дождетесь, то они будут с сильным запозданием.
Существуют некоторые особенности того, какие должны быть настройки Moving Average для часового и 15-минуного графика, так как каждый временной интервал обладает своими особенностями. Итак, давайте же раскроем некоторые важные секреты этого важного индикатора.
Для начала немного теории. Это самый лучший и популярный трендовый индикатор, который показывает среднее значение цены за разные временные интервалы. По-другому их еще называют периоды .
К примеру, если вы установите период 200 для индикатора МА, то он будет показывать среднее значение цены за последние 200 свечей. Ну а если скользящие средние для минутного графика будут иметь период 14, то соответственно на графике мувинг будет показывать среднее значение цены за 14 последних свечей.
Итак, с периодом мы с вами определились. Далее нужно обязательно уяснить, что такое метод расчета скользящей средней, так как он также представляет собой очень большую важность. Как правило, в большинстве современных торговых стратегий встречается метод Simple (простой). Скользящие средние для минутного графика в такой конфигурации отображаются со знакомой нам аббревиатурой SМА.
Простая Скользящая Средняя SМА при расчете использует показатели одновременно всех свечей, которые попадают под период.
Второй вид, который также распространен, особенно среди профессиональных трейдеров — это Экспоненциальная Скользящая Средняя ЕМА . Отличительной особенностью от Простой МА является тот факт, что при расчете больше учитываются именно последние изменения цены, нежели первые. Допустим, если на графике мы установим ЕМА с периодом 100, то при расчете индикатора на графике свечи с 1 по 50 будут иметь не столь высокое значение, как с 50 по 100. ЕМА будет учитывать именно последние 50 свечей для своего алгоритма.
Сглаженная МА не является столь распространенной скользящей средней для минутного графика, поэтому и нет смысла углубляться в основы ее расчетов и алгоритм. Да и в наших торговых стратегиях она практически никогда не встречалась.
Гораздо более распространенной является четвертый вид — это Взвешенная МА . По своему методу расчета она очень схожа с Экспоненциальной, но немного отличается теми барами и свечами, которые применяются в расчет алгоритма.
Другие же трейдеры предпочитают торговать на часовых таймфреймах. Для анализа такого периода они используют две МА с периодами 12 и 24.
В этом случае уже сигналами для сделки станут пересечения мувингов между собой.
В принципе, такие же периоды можно использовать и для 15-минутного графика, так как они будут иметь те же хорошие результаты.
Вы должны самостоятельно для себя подобрать ту самую комбинацию скользящих средних. Не бойтесь экспериментировать, испытывайте свои тактики на демо счете и подбирайте новые комбинации индикаторов, пока результат не будет вас устраивать.
Ну а для новичков, чтобы они не терялись, мы подготовили наиболее удачные комбинации и периоды скользящих средних, которые используются в современных торговых стратегиях:
Итак, нет никакого секрета в том, как настроить скользящие средние для минутного графика и других таймфремов. Любая комбинация способна принести положительные результаты. А вот какая из них — это вы уже должны определить для себя самостоятельно.
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Споры о том, актуален ли до сих пор , ведутся постоянно. Это не мешает некоторым его убеждённым сторонникам успешно торговать на самых разных рынках, включая форекс. Сегодня мы рассмотрим основные виды популярного технического индикатора Скользящая Средняя, его практическое применение, достоинства и недостатки. Я лично пользуюсь этим индикатором в торговле (торгую у и ), он один из самых простых и понятных в мире трейдинга.
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Изначально индикатор Скользящая Средняя (англ. Moving Average, далее МА) имеет математическое происхождение. Это популярный метод обработки временных рядов, широко используемый при обработке экспериментальных данных. Смысл слова «скользящая» становится понятен, если рассмотреть Простую Скользящую Среднюю (англ. Simple Moving Average, SMA), прошу не пугаться формул.
Здесь С i -цена на временном отрезке i, n-число временных отрезков. Иными словами, значение Простой Скользящей Средней равно среднему арифметическому цены за данное число временных отрезков. С каждым новым i-ым значением, самое последнее значение ряда исключается из расчётов, поэтому среднее значение как бы скользит по временному ряду. Полученная кривая при удачном подборе периода усреднения может играть роль линии . В этом она выигрывает у прямых линий, т.к. угол наклона графика постоянно меняется, а МА это учитывает. Поскольку каждый временной отрезок имеет цену открытия, закрытия, а также ценовой максимум и минимум, МА также может рассчитываться по разным ценовым значениям. Чаще всего используются цены закрытия.
На этом графике МА с периодом 50 выступает в качестве линии поддержки. Её пробой является сигналом открытия сделки в направлении пробоя. Чем длиннее числовой ряд в расчёте, тем менее чувствительна кривая к последним изменениям. Вместе с тем меньше и вероятность ложного пробоя. Но платой за это оказывается большая длительность сделок и их низкая результативность. Как известно, существуют (месячные и годовые). Значит, установив на одном графике 2 и более МА с разными периодами, можно получить картину, отражающую наложение разных по длительности трендов. На этом основана типичная торговая стратегия, заключающаяся в пересечении МА разного периода. Более «быстрая» из них раньше отражает смену тренда и пересекает «медленную» в направлении движения цены. Традиционно в качестве периодов МА широко используются :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
Этими числами успешно описываются многие статистические закономерности и процессы формирования биржевых цен – не исключение. Что касается выбора конкретных периодов, хорошо работает следующий подход: при работе с графиком в качестве быстрой кривой выбирается та, которая проходит близко к графику, не повторяя при этом все его мелкие детали. В качестве медленной берётся кривая с периодом, который относится к периоду быстрой примерно так, как более старший к данному. Например, при на 15-минутном графике быстрая МА имеет период 5, а медленная – 21, если основной тренд смотрят на часовом графике.
При пересечении медленной МА со стороны быстрой снизу вверх, следует воспринимать как сигнал покупать, а при пересечении сверху вниз – продавать. Как видно из примера, эта стратегия хорошо работает на ярко выраженных трендах, но при возникает множество ложных сигналов. Из-за инертности индикатора, вход в сделку происходит с большим опозданием, а выход тогда, когда значительная часть прибыли уже потеряна. Один из вариантов решения проблемы – применение «конвертов» из МА. Например, можно взять 3 скользящие с периодами 5, 8 и 13. На кривые спутаны и сигналов на вход в сделку нет. При возникновении восходящего тренда, они располагаются в правильном порядке: сверху – самая быстрая, снизу – самая медленная. Формирование такого порядка – сигнал на покупку. Закрывать сделку следует при смене порядка кривых. Так удаётся отсечь зоны консолидации, где торговля по тренду не применима.
Основной метод борьбы с инерционностью МА – использование для их расчёта алгоритмов, придающим больший статистический вес более новым данным. Пример – экспоненциальная скользящая средняя:
Здесь EMA i-1 – значение EMA на предпоследнем временном интервале, n – число интервалов, C i – цена на текущем интервале. Поскольку число n находится в знаменателе, то чем длиннее период для расчёта, тем меньше статистический вес более старых значений цены. Поведение EMA с тем же периодом, что и SMA, напоминает поведение SMA с немного меньшим периодом.
Ещё один вариант МА, более чувствительной к новым значениям цены – разновидность под названием WMA (Weighted Moving Average – Взвешенная Скользящая Средняя).
Здесь n – длина периода, i изменяется от 1 (для текущего значения цены интервала) до n (для самого старого из значений в интервале), C i – цена инструмента (обычно Close) в i-ый интервал времени, W i – весовой коэффициент i-ого значения цены. Как нетрудно заметить, классические скользящие средние для 5-минутного графика (а это основной график для внутридневной торговли) мало подходят. Трейдерам-краткосрочникам можно посоветовать созданный совсем недавно Патриком Маллоем индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average – Тройная Экспоненциальная Скользящая Средняя). Он представляет собой комбинацию простой, дважды сглаженной и трижды сглаженной экспоненциальных скользящих средних и вычисляется по формуле:
EMA (i) =3*EMA (i) – 3*EMA_of_EMA (i) + EMA_of_EMA_of_EMA (i) ;
EMA (i) – обычная экспоненциальная скользящая средняя;
EMA_of_EMA (i) – сглаженная экспоненциальной скользящей средней значения EMA (i) ;
EMA_оf_EMA_of_EMA (i) – сглаженные экспоненциальной средней значения EMA_of_EMA (i).
Этот вид скользящих средних не имеет главного недостатка – запаздывания, поэтому позволяет более точно аппроксимировать график цены:
Но и здесь не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Значения TEМА, в отличие от прочих разновидностей МА, вычисляются по . В случае классических МА, от точек пересечения нужно опустить перпендикуляр на график цены, и тогда мы получим цену открытия или закрытия сделки, это происходит в реальном времени. В случае же ТЕМА, пересечение кривых с разными периодами происходит в прошлом, по уже закрытым свечам, тогда как цена могла уйти далеко от пересечения. На графике, приведённом выше, уровни покупки и продажи помечены линиями. Получается, что и в этом случае будет потеряна львиная доля тренда. Отсюда вывод: стратегия на основе пересечения скользящих средних мало пригодна для краткосрочной торговли, т.к. график имеет слишком много изломов.
При цена находится под Пастью, а линии расположены в таком порядке: ближе всего к цене находятся Губы, в середине – Зубы, а выше всего – Челюсть. При бычьем тренде всё ровно наоборот. Вход в сделку – выстраивание правильного порядка, выход – его разрушение. Таким образом, важны не столько конкретные периоды для расчёта скользящих средних, не столько алгоритмы их расчёта и сглаживания, сколько применение «веера» из кривых, который помогает отсечь ложные сигналы, возникающие на флетовых участках.
Говоря о достоинствах скользящих средних и об их пользе для технического анализа, прежде всего стоит упомянуть их удобство в определении тренда, а также текущих уровней поддержки и сопротивления. Свойство сглаживать ценовые колебания здесь выступает как безусловный плюс. Но это же свойство становится недостатком для любителей . К сожалению, чтобы грамотно использовать на рынке Forex индикатор скользящие средние, читать бесполезно. Такие классические работы, как:
были написаны совсем для других рынков. Классический теханализ создавался на базе фондового рынка для долгосрочной торговли. Трейдер, торгующий на рынке forex по долгосрочным стратегиям, будет вынужден пережидать просадки в сотни пунктов либо терять депозит при систематическом срабатывании . Поэтому важно понимать ограниченность любых технических индикаторов и не ждать от них чуда. Например, для торговли на консолидации хорошо показывает себя такая торговая стратегия, как отбой от границ канала, а упреждающие сигналы к развороту тренда можно получить, изучая ценовую . Если вы уже использовали скользящие средние в торговле на финансовых рынках — напишите свои отзывы об индикаторе в комментариях.
Скользящие средние — это, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние являются прекраснейшим инструментом, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда речь заходит о выборе типа и длины идеальной скользящей средней и о трех способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.
В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простая / сглаженная скользящая средняя). Различия между ними обычно тонкие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Это то, что вам нужно знать
Существует только одно отличие, когда дело доходит до EMA по сравнению с SMA, и это — скорость. EMA движется намного быстрее, и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA дает больший вес последнему ценовому действию, что означает, что когда ценовое направление изменяется, EMA узнает это раньше, в то время как у SMA это занимает больше времени, чтобы повернуться при повороте цены.
Нет ничего лучше или хуже, когда речь идет о EMA и SMA. Плюсы EMA также являются и его минусом — позвольте мне объяснить, что это означает:
EMA реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до предоставления неправильных сигналов на ранней стадии. Например, когда цена будет снижаться во время ралли, EMA начнет незамедлительно снижаться, и может слишком рано сигнализировать об изменении в направлении. SMA движется намного медленнее, и может удержать нас в сделках дольше, когда происходят недолговечные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA предоставляет нам торговые возможности позже, чем EMA.
В конце концов, дело сводится к тому, с чем вам комфортно, и к чему относится ваш торговый стиль (см. следующие пункты). EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA обеспечивает меньше и более поздние сигналы, но также менее ошибочные сигналы во время волатильности цены.
В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне оставаться в торговле дольше, как свинг-трейдеру.
Выбрав тип скользящей средней, трейдеры спрашивают себя, какой период является правильным, кокой предоставит лучшие сигналы?!
Здесь ответ делится на две части: во-первых, вам нужно выбрать, являетесь ли вы свинг-трейдеров или дневным трейдером. А во-вторых, вы должны четко понимать цель и почему вы используете скользящие средние. Давайте сейчас это рассмотрим:
Скорее всего, скользящие средние «работают», потому что они являются сбывающимся пророчеством, что означает, что цена учитывает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле индикаторами:
Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда множество трейдеров используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.
Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменения цен. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы дневные трейдеры в первую очередь придерживались EMA.
Когда дело доходит до периода и длины, обычно существует 3 конкретных периода скользящих средних:
Свинг трейдеры имеют совсем другой подход, и обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4-часа, День), и удерживают сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, Свинг-трейдеры должны выбрать SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров:
Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам находить сделки, ездить на трендах и выходить из сделок надлежащим способом.
Биржевой маг Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:
«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основной тенденции. Я называю её «красный свет, зеленый свет», потому что важно, чтобы торговля оставалась на правильной стороне скользящей средней, чтобы предоставить нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 периодов, у вас «зеленый свет», рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего — это «красный свет», рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже». — Марти Шварц
Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правой стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только этот совет может уже иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.
Даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве направленных фильтров. Золотой Крест и Крест смерти — это сигналы, которые случаются, когда пересекаются скользящие средние 200 и 50 периодов, которые в основном используются на дневных графиках.
В приведенной ниже диаграмме я отметил Золотой Крест и Крест Смерти. В принципе, вы вводите короткую позицию, когда 50 пересекает вниз 200, и вводите длинную позицию, когда 50 пересекает вверх 200-периодную скользящую среднюю. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.
Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также . Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто будете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.
Осторожно: Тренд против Диапазонов
Скользящие средние не работают в рыночных диапазонах. Когда цена колеблется взад и вперед между , скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает её.
Скриншот ниже показывает ценовой график с 50 и 21 периодами скользящие средние. Вы можете видеть, что скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает развиваться и превращаться в тенденцию, они вновь отлично действуют как поддержка и сопротивление.
Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, основанным на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете 20 периодную скользящую среднюю, а внешние диапазоны измеряют волатильность цены.
Во время ценового диапазона цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена затрагивает внешние диапазоны во время диапазона, это часто может предвещать о развороте в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет эффективно анализировать цену.
Во время трендов, полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильной тенденции цена обычно отходит от ее скользящей средней, но она близко приближается к Внешней Группе. Когда цена снова ломает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы наблюдаете нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает коррекцию, но это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящее среднее не будет нарушено.
Вы можете видеть, что скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Когда трейдер понимает последствия EMA по сравнению с SMA, важность самоисполняющегося пророчества и того, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в инструментальной панели трейдера.
На Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для , а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите на нашем портале.
Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.
Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий , и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.
Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:
экспоненциальная;
сглаженная;
линейно-взвешенная.
Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на , но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.
Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких . Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.
Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное , выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.
Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных , использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.
Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:
выбрать метод усреднения и период;
задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;
указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;
выбрать цвет и толщину линии.
Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.
В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние - один из них. Их можно увидеть везде, как на графиках институционального трейдера, работающего на фонд или инвестиционную компанию, так и на терминалах многочисленных новичков, что работают в форексе, бинарных опционах, на фондовых биржах и т.д.
Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие.
Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.
Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Давайте узнаем, как она подсчитывается. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика).
Задача ясна - требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать:
Берем все цены за 10 свечей и делим на 10.
Вот как в примере ниже. Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11).
Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100.
Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? Скользят цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.
Сейчас у нас огромное преимущество по сравнению со старыми трейдерами - скользящие рисуются автоматически. Вот давайте поставим на графике самый простой и популярный вариант: две скользящих 50 и 100. Для этого в меню дважды щелкаем на .
Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Получаем следующее. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор.
Вообще, этих скользящих очень и очень много, напридумывали кучу вариантов. Но отличаются они не сильно, прыгать до потолка не нужно. Просто одни более сглаженные, другие менее:
Теперь посмотрим, в каком качестве они используются.
Как рисовать мы уже знаем. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере. Достаточно всего лишь подобрать значение МА так, чтобы оно выступало в качестве трендовой линии.
Моментум - это не клей (хехе), а темп изменения движения цены. Нам же интересно не просто куда цена движется, но и как она это делает. Быстро ли, медленно? Неохотно или несется как бешеный носорог?
Самый простой способ определить моментум - это нанести на график сразу три скользящих и наблюдать, как они соотносятся друг с другом. Сильный моментум, цена несется вверх - линии выстраиваются одна за другой, по старшинству, сверху вниз: 50, 100 и 200.
Цена вся в сомнениях, началась консолидация (боковое движение) - линии будут пересекаться, цена будет часто с ними контактировать, все это указывает на отсутствие сильного тренда:
Популярный вариант - использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100.
Как видим на рисунке, МА 200 красиво и непринужденно отработала в этом качестве:
Другой пример: МА 30 стабильно отрабатывает как поддержка и демонстрирует обновление верхних минимумов. Это, как мы помним по , указание на растущий тренд.
Аналогичная ситуация - скользящая средняя может выступать как сопротивление. Цена, к слову сказать, редко «пружинит» от скользящей как по заказу. Скорее она формирует зону сопротивления, в которой можно найти подходящие паттерны или свечные комбинации для подтверждения отскока.
Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.
У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).
Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве . Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.
Скользящая средняя - это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.
Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело - скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.
Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.
Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.
Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.
Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.
При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.
Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.
Скользящая - запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.
Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Скользящие всегда запаздывают. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами.
Далее мы рассмотрим несколько популярных стратегий, которые повсеместно применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.
Невероятно простая стратегия. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок. Все, что нужно - дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку.
Рассмотрим хороший пример с МА 20 и нисходящим трендом. Тренд, как видим, четкий и красивый. Что происходит после сильных трендов? Правильно, цена часто уходит в консолидацию – боковое движение. Как только цена коснулась скользящей – привет, низкая волатильность и боковичок. А как вы уже должны знать.
Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.
Аналогичная ситуация, очень похожая (чуть выше МА 20 отработала как сопротивление):
На графике вы найдете полным-полно таких примеров:
И еще один, плюс отработка МА как поддержки:
При этом, что важно, до образования бокового движения должен быть тренд – свечи должны находится от МА на достаточном расстоянии.
Не менее популярный вариант - пересечение двух скользящих с разными значениями. Это один из способов определить начало нового тренда. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения.
Граждане, потише. Пересечение, само по себе, это еще не все. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.
Популярные варианты следующие:
Продолжение предыдущей стратегии. Например, стратегия с использованием таких краткосрочных значений, как:
Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз).
Основная проблема здесь, как и со всеми пересечениями – они могут стать сигналом вовсе не тренда, а бокового движения:
Некоторые же трейдеры пришли к мысли, что скользящих мало не бывает. Почему бы не добавить их лентой, настоящей радугой? Так родилась и ее аналоги.
Вы можете и сами создать такую стратегию под себя. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200.
Для краткосрочного тренда можно сделать аналог, начав с МА 10 и с шагом 5 доходя до 50.
Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения.
Другой пример фильтрации. Вход не сразу после пересечения МА 50 и 100, а после подтверждения, в данном случае им стал пробой треугольника по тренду в направлении скользящих.
Побочный эффект - так порой пропускаются и действительно хорошие входы. Поэтому фильтрацию нужно использовать разумно, как и другие инструменты.
Конверт - очень популярная стратегия на основе скользящих. Суть ее проста:
Вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах.
Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%:
Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope . С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков. Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя - конверт будет размером с весь график.
Однако, достаточно в настройках поменять значение Percent и все наладится.
Для 1 часового ТФ даже значение Percent , равное 1 - многовато, слишком мало зон интереса.
Поставьте значение 0.5 и будет куда лучше:
И не путайте конверт с , они основаны на разных принципах. Впрочем, некоторые умудряются использовать их одновременно. В этом есть резон, ибо конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал, а полосы Боллинджера детализируют волатильность внутри этого канала:
Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних - это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть.
Две SMA со значениями 50 и 200.
Любят его, в первую очередь, на форексе, где данное пересечение используется для подтверждения начала нового тренда. Впрочем, в бинарных ему тоже найдется применение.
Золотое пересечение - глобальное и сглаженное. Популярный вариант 10 и 30 является его резвой противоположностью и оперативно отзывается на изменение цены:
Какие скользящие средние используют профессионалы? У них и спросим. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах.
Давайте и мы их поставим, что ли, прям как он, для акций Apple и 1-дневного ТФ. Вполне:
Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике.
Скользящая средняя - самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку - и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.
В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.
Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.
Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).
