Такое понятие, как просадка является очень важным для трейдинга и инвестирования в ПАММ-счета. Фактически, оно показывает, какой риск несет трейдер в единицу времени. Конечно, необходимо стараться избегать просадок.
Но полностью добиться того, чтобы работать без них, вряд ли получится. Такова действительность трейдинга. Кто-то выставляет близкие стоп-приказы и тем самым ограничивает свои риски. А кто-то предпочитает более далекие стоп-лоссы и пережидает просадки.
Итак, что такое просадка на Форекс и какой она бывает? Выделяют два типа – абсолютная и относительная . О них мы расскажем дальше. А пока что определимся с самим термином.
Просадка – это уменьшение средств на депозите. Допустим, вы инвестировали в трейдинг 1000 долларов США. Но уже через пару дней на счете у вас осталось 950 долларов США. Соответственно, ваша просадка составила 50 долларов США.
А теперь разберемся, что такое просадка на Форекс в ее абсолютном значении. Это значение, на которое уменьшился ваш торговый счет за определенный период времени . То есть, если рассматривать наш пример выше, то ваша абсолютная просадка составила 50 долларов США.
Так проводится расчет просадки Форекс в данном случае. Однако, если вам удалось заработать и ваш депозит вырос с 1000 долларов, до 1200, к примеру, то в этом случае, ваша абсолютная просадка будет равно 0.
Расчет просадки Форекс в ее относительно значении выполняется в процентах . Разберем наш пример. Предположим, вы пополнили депозит на 1000 долларов США. При этом, через месяц на счете уже 700 долларов США. Соответственно, абсолютная просадка у вас составляет 300 долларов США, а относительная – 30%.
Такая информация очень полезна особенно для тех, кто занимается ПАММ-инвестированием. Сервис Альпари предлагает расчет просадки Форекс именно в ее относительном значении.
Какую максимальную просадку вообще можно считать допустимой? Сказать сложно. Все зависит от того, как трейдер Форекс относится к рискам. Более агрессивные трейдеры могут допускать просадки и в 50%. Те, кто работает консервативно, стараются, чтобы этот показатель не превышал 20-30%.
Важно понимать, что любая стратегия Форекс , какой бы хорошей она не была, дает просадки. Причем, со временем, этот показатель может расти.
Просадка измеряется не только в процентах и долларах, но и с точки зрения времени . Например, некоторые виды просадок могут быть краткосрочными. Если вы используете в работе стратегию Мартингейла , после просадки вы достаточно быстро восстанавливаете ваш баланс (если, конечно, восстанавливаете).
А если вы пользуетесь трендовыми стратегиями и работаете позиционно, то ваша просадка может растянуться по времени. Но это вовсе не значит, что вы рискуете больше, чем трейдеры, которые работают краткосрочно. Просто выход из просадки на Форекс в таком случае будет идти дольше в силу вашего торгового стиля.
То есть все индивидуально. Перед тем, как рассчитывать просадку, необходимо определиться с торговой системой и ее особенностями. Только после этого вы сможете понять, насколько максимальная просадка у вас адекватна.
Отвечая на вопрос о том, что такое просадка в трейдинге, нельзя не затронуть вопрос единиц измерения. Чаще всего, этот параметр измеряется в процентах . Этот способ можно считать самым удобным.
Также, можно измерять в валюте вашего торгового счета. Но делать это стоит только тогда, когда у вас размер депозита является постоянной величиной. Однако, если вы время от времени снимаете деньги или докладываете, то вам такой метод не подойдет.
Что касается измерения в пунктах, этот метод актуален только для ситуаций, когда вы измеряете просадку непосредственно в сделке.
Периоды просадок – наиболее сложные для любого трейдера . Только представьте, что вы внесли на счет, допустим, 10 000 долларов США и через какое-то время у вас на счете уже 8000 долларов. Получается, что вы потеряли свои собственные 2000.
Усугубляется все тем, что вы можете находиться в просадке длительное время. К примеру, если вы работаете позиционно, отрицательный баланс ваших операций на рынке может оставаться в течение полугода или даже больше.
К негативным моментам может добавиться и требование инвестора изменить ситуацию. Поэтому важно, чтобы вы торговали только на те деньги, с которыми вам комфортно заниматься трейдингом.
Как при большой просадке спасти счет? В принципе, здесь есть только один грамотный вариант – постараться существенно снизить объемы и начинать все сначала, постепенно набирая обороты . Правда, в этом случае вам придется запастись терпением.
Многим трейдерам его, к сожалению, не хватает. Поэтому они только усугубляют свое положение лишними рисками. Выход из просадки на Форекс, особенно большой – задача не из легких. Но если вы с ней справитесь, можно сказать, что вы уже прошли пол пути к финансовой независимости.
Любой трейдер, работающий на рынке Forex, может подтвердить, что практически каждая сделка может в течение какого-то времени торговаться как с прибылью, так и с убытком.
Это обусловлено особенностью функционирования этого глобального рынка, на котором идёт постоянное противодействие спроса и предложения, в результате чего на цену одновременно с двух сторон давят и покупатели, и продавцы. Эти действия, оказываемые на рынок всеми его участниками, и приводят к постоянному движению цен на графике то вверх, то вниз.
Зачастую бывает так, что даже входя в рынок, казалось бы, по тренду, в результате его коррекционных движений трейдер в течение определённого периода времени может наблюдать минусовый баланс своего торгового счёта. Попробуем разобраться, почему так происходит.
Существует достаточно много определений этого термина, но если выразить все их формулировки максимально кратко, то просадку проще всего понимать как антоним к слову «прибыль» . Если более точно, то просадка является временным уменьшением средств на торговом счёте, наблюдаемое из-за сделки, торгующейся в убыток. Просадка может показывать, как временный (или плавающий) убыток, так и реальный (зафиксированный), отображаемый в меню торгового терминала в виде снижения суммы доходности и оцениваемый в процентах или валюте счёта к его балансу.
Отображение временной (плавающей) просадки в валюте счёта в меню терминала MetaTrader 4 на примере торгового инструмента GOLD (H 1).
До момента закрытия ордера, оба состояния счёта (прибыль и просадка) могут поочерёдно меняться друг с другом местами в зависимости от того, «по рынку» торгуется сделка в данное время или «против» него. При правильном прогнозе дальнейшей ситуации на рынке и входе «по линии тренда », трейдер, естественно, получает прибыль, но только «временную» прибыль, т.к. пока это сделка не закрыта, наблюдаемая прибыль будет не зафиксированной, т.е. переменной величиной. И только в момент закрытия ордера эта «временная» прибыль станет постоянной и её цифры пополнят баланс торгового счёта трейдера, увеличив его на тот процент, который удалось заработать в результате правильного прогноза и определения точки входа .
В прямо противоположной ситуации, когда, к примеру, трейдер определил тренд как восходящий и вошёл в длинную позицию, а цена упала, баланс его счёта будет находиться во временном убытке. Эта просадка так и останется временной до тех пор, пока трейдер не закроет ордер и не зафиксирует при этом убыток, который уменьшит баланс его счёта на размер наблюдавшейся просадки, или наступит момент, когда, скорректировавшись, рынок не оттолкнётся от какого-то важного ценового уровня вверх, в результате чего убыток сменится на прибыль. И трейдер в этом случае, переждав допустимый для себя уровень просадки, получит в дальнейшем хорошую прибыль.
При принятии трейдером решения о выборе той или иной торговой стратегии одним из основополагающих факторов является именно размер допустимого уровня просадки. Естественно в работу берутся торговые стратегии, обеспечивающие минимально допустимое количество убытков (желательно и на относительное небольшое число пунктов) при максимально возможном уровне доходности. Нужно понимать, что при работе на «длинных» графиках достаточно часто могут возникать ситуации, в которых приходится выдерживать просадку достаточно продолжительное время ради достижения внушительных целей.
Максимальная просадка достигла 173 пунктов перед получением прибыли в размере 448 пунктов на примере валютной пары EUR / USD (D 1).
При построение торговой стратегии очень важно знать, чем отличается одна полоса убытков от другой и какие риски каждая из них несёт в плане угрозы потери депозита.
Этот вид просадки, которую ещё называют «рабочей», возникает в обязательном порядке при открытии абсолютно любой сделки и любым инструментом . В момент открытия сделка всегда уходит в минус на размер спреда или комиссии, установленной банком или брокерской компанией, услугам которых пользуется трейдер при совершении торгов. И банки, и брокеры зарабатывают на разнице курсов покупки и продажи, имеющихся у них на платформах торговых инструментов, предлагая трейдеру заведомо невыгодную для него цену, но всегда выгодную для себя. Поэтому пока сделка не пройдёт то количество пунктов, которое входит в размер спреда банка или брокерской компании, она всегда будет находиться в просадке.
Получение временной просадки в размере спреда при открытии ордера на примере валютной пары EUR / USD (H 1).
В данном примере временный убыток в размере -$1,40 получена сразу после входа в сделку на покупку EUR/USD, т.к. терминал брокера открыл ордер по факту на 1,4 пункта выше по рынку. Иными словами, сделке ещё предстоит пройти это расстояние в пунктах, прежде чем просадка вначале станет равной нулю, а затем превратится в прибыль. При условии конечно, что сделка открыта по тренду. В противном случае размер этого убытка будет только увеличиваться.
Таким образом, текущая или рабочая просадка образуется всегда при открытии сделки, но она не меняет баланс торгового счёта пока не будет зафиксирована или пройдена ценой в обратном направлении. При этом средства (разница между балансом и размером временной прибыли или убытка) меняются вместе с движением цены по рынку.
Размер временного убытка влияет только на сумму средств торгового счёта, но на его баланс. Н а примере валютной пары EUR / USD (H 1).
Таким видом называют закрытую убыточную сделку. Ситуация возникает в том случае, когда при закрытии этой сделки трейдер на основании принципов своей торговой стратегии принял решение, что максимальная просадка превысила допустимый размер и несёт в себе риск потери слишком большой суммы депозита. Эта зафиксированная или фактическая просадка уменьшает размер депозита на тот процент допустимого убытка, который был допущен трейдером при входе в сделку и получен им при закрытии позиции. Одним из основополагающих правил торговли на Forex является принцип «отсекания» разрастающихся убытков на основании классического соотношения уровня риска к прибыли. Поэтому допустимая максимальная просадка определяется каждым трейдером индивидуально исходя из его торговой стратегии, психологии и размера депозита.
Такой вид просадки отображает показатель, демонстрирующий предельный уровень потерь депозита , допустимых при закрытии убыточных позиций за всё время ведения торговли. Стиль торговли считается тем консервативнее, чем меньшим является уровень максимальной просадки. При расчёте данного показателя важно помнить, что в нём учитываются только закрытые сделки, а не текущие, по которым результат ещё не достигнут.
Этот вид просадки показывает на сколько максимально может уменьшиться баланс счёта по отношению к первоначальному депозиту. Данный расчёт играет менее информативную роль при оценке результативности какой-либо рассматриваемой торговой стратегии.
Этот показатель также не особенно информативен при построении основных принципов эффективной торговой стратегии, поскольку всего лишь рассчитывает цифру снижения баланса счёта по отношению к его стартовой сумме.
Из всех перечисленных видов просадок, чаще всего трейдеры в своих расчётах используют параметры текущих, зафиксированных и максимальных, т.к. они имеют наиважнейшее значение при построении действенных торговых стратегий не зависимо от стиля торговли.
Всё вышеописанное иллюстрирует тот факт, что только отталкиваясь вначале от допустимых уровней риска и расчётов предельных потерь депозита, перед прогнозированием ожидаемого уровня прибыли, можно разработать такую торговую стратегию, которая обеспечит торговлю в плюс на длинной временной дистанции. Если, допустим, трейдер в течение года протестировал две разные торговые стратегии на двух разных счетах и у него по истечении этого срока доходность и по одному счёту и по второму достигла 100%, но при этом уровень максимальных убытков на первом составил 5%, а на втором 30%, то конечно он выберет ту стратегию, где убыток меньше.
Одинаково хорошо работающих в любых ситуациях способов выхода из временных убытков нет, тем не менее существуют незыблемые правила, выполнение которых помогает не допустить потери депозита. Самым главным правилом при построении любой торговой системы и входе в любую сделку или группу сделок является предельно чёткое определение и неукоснительное соблюдение параметров риск- и мани менеджмента . Очень часто у трейдера может быть ситуация в торгах, когда очень затяжная текущая просадка вызывает при определённых обстоятельствах соблазн её «потерпеть» . И данное желание преобладает над трезвым расчётом, подсказывающим, что убыток нужно зафиксировать прямо сейчас, пока его размер ещё относительно не большой. В данном случае может быть только два сценария дальнейшего развития ситуации: либо убыточная сделка всё же выйдет в плюс, либо большая часть депозита если не он весь будет в итоге потерян. Как показывает практика, в большинстве случаев реализуется именно второй сценарий.
Любой правильно составленный риск- и мани менджмент обязывает перед каждой сделкой или их группой в обязательном порядке произвести расчёт возможных убытков, соотнести их с размером максимально возможной прибыли, так называемый запас хода , после чего ограничить их отложенным ордером Stop Loss. И ни в коем случае не передвигать уровень Stop Loss если цены будет к нему подходить, в надежде, что рынок вот-вот изменит своё направление и просадка исчезнет сама собой. Самое важное в любой торговой стратегии – это прежде всего минимизация убытков . Следующим по важности моментом является обязательное использование ордера Take Profit, ценовое значение которого должно быть правильно установлено исходя из классических соотношений убытков к прибыли.
Ещё одним немаловажным фактором при соблюдении допустимых уровней риска является правильный расчёт объёма сделки , т.е. размера лота, впрямую влияющего на стоимость одного пункта движения цены. Для простоты расчёта в частности валютных пар, в которых котируемой выступает USD, можно применять упрощённую формулу, где при 1,0 лоте стоимость одного пункта по четырёхзначным котировкам составляет $10, при 0,1 лота - $1 и при 0,01 лота, соответственно, $0,1 прибыли или убытков.
Естественно, чем крупнее лот, тем быстрее и больше может быть получена просадка при развитии неблагоприятной ситуации на рынке. В связи с чем, объём открываемой позиции должен всегда соизмеряться с размером самого депозита.
В заключении необходимо добавить, что просадка при правильном к ней отношении, служит основой для построения абсолютно любой результативной торговой системы, особенно нацеленной на долгосрок. В своем видео ниже мы рассказали как минимизировать свои потери на Форекс в рамках стратегии Снайпер.
Просадка – неприятное событие для трейдера, потому что она всегда означает убыток. Максимальная просадка высчитывается как отношение потерянных средств к средствам, которые изначально имелись на счёте трейдера.
Например: имелось 100 евро, было потеряно 30 евро. Соответственно, делим 30 на 100, получаем просадку 30%.
Абсолютная и относительная просадка
Относительная просадка – явление частично неприятное. Оно означает, что была потеряна часть заработанных средств. Такая своеобразная «коррекция в деятельности трейдера».
Например: у трейдера было 100 евро, 50 евро он заработал, затем 20 евро потерял. Просадка составила всего 13%.
При этом в расчёте участвовали числа 20 и 150, то есть в качестве полного депозита трейдера выступала сумма, имевшаяся в начале на момент совершения неудачной сделки. Просадка 13%, как видим, не помешала трейдеру фактически получить прибыль 20% (от 100 до 120 евро).
Абсолютная просадка – явление совсем неприятное, потому что оно означает потерю части начального капитала.
Например: у трейдера было 100 евро, затем он заработал 20 евро, потом потерял 50. Итого у него стало 70 евро.
Здесь просадка составляет 30% от изначальной суммы (100 евро). Если мы рассчитаем 50 евро от 120, то получим просадку 41%, однако она будет относительной, ведь в неё входит, в том числе, и часть полученной прибыли.
Именно тот факт, что трейдер потерял часть депозита, а не только часть прибыли, позволяет называть просадку абсолютной.
О недопустимости больших просадок
Крупные просадки недопустимы по единственной причине: вернуть деньги путём трейдинга всегда значительно труднее, чем их потерять.
Пример 1. У трейдера было 100 евро, он потерял 20 евро. Просадка составила 20%, осталось 80 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы покрыть убыток? Не забываем, что стартовый депозит теперь 80. Значит, чтобы сделать из 80 евро 100 евро, потребуется добавить 1/4. То есть, 25%.
Потеряв 20%, нам нужно заработать 25% до начального уровня.
Пример 2. У трейдера было 100 евро, он потерял 50. Просадка составила 50%, осталось 50 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы вернуться к значению 100? Ещё столько же, то есть 100%.
Потеряв 50%, нам нужно заработать 100% до начального уровня.
Пример 3. Из 100 евро трейдер потерял 90, просадка 90%. Осталось 10 евро. Сколько процентов нужно заработать, чтобы вернуться к 100? Очевидно, что 1000%.
Потеряв 90%, нам нужно заработать 1000% до начального уровня.
При этом торговая система может иметь доходность, к примеру, 10% в день. И в этом случае мы всего за пару суток разберёмся с просадкой 20%, а вот 1000% – это задача чуть ли не на год.
Как избежать больших просадок
Рецептов всего два:
В этом случае вы НИКОГДА не столкнётесь с просадкой 90%, а маленькие просадки будут происходить реже и – в идеале – станут относительными, то есть потери будут меньше извлечённой прибыли.
Просадка на Форекс – что это? Какие виды просадок существуют, и какие способы их минимизации можно использовать при ведении торгов?
Эти и многие другие вопросы, являются сегодня очень актуальными, особенно для начинающих трейдеров, так как просадка, это один из самых важнейших показателей при . Чем будет меньше зафиксировано просадок при тестировании стратегии и чем больше она будет показывать прибыльности, тем вероятнее, что именно данную стратегию трейдер выберет для использования на Форекс.
С таким понятием как просадка сталкиваются все, кто взаимодействует с валютным рынком. Если рассматривать глобальное понимание просадки, то это явление связано с постоянным давлением на Форекс спроса и предложения на ту либо иную валюту, что соответственно и отображается на рыночных графиках, заставляя их двигаться либо вверх, либо вниз.
Учитывая такую рыночную систему каждый из трейдеров либо инвесторов может попасть в просадку, а дальше или потерпит поражение, или выйдет из нее и получит прибыль. Именно высокий процент удачных сделок и минимизация просадок , определяет успешность трейдерской деятельности.
Просадкой на Форекс называют временное уменьшение денежных средств на счетах трейдеров для торговли по причине открытия убыточных сделок.
Можно сказать, что просадка, это реальный или плавающий убыток , отображающийся на графике Форекс нисходящей линии доходности и оценивающийся либо в цифрах либо в процентах по отношению к торговому депо.
По сути, понятие просадки на Форекс — является антонимом понятия прибыль. Оба эти понятия, как говорят «по своей природе» являются временными, так как имеют свойство изменяться в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Те торговцы, которым удастся правильно предсказать рыночное направление и откроют сделку в данном направлении – получат прибыль. Но при этом их прибыль будет временной до тех пор, пока эта сделка не будет закрыта. После фиксации прибыли она станет величиной постоянной и пополнит торговый баланс.
В случаях, когда торговец прогнозирует одно рыночное направление, например вниз, а валютный график направляется вверх, то спекулянт получит просадку счета (временный убыток) аналогично тому, как в случае с прибылью. Если такая сделка будет закрыта – убыток зафиксируется и торговый баланс станет меньше на сумму убытка.
Но при этом, все может обернуться и по-другому . Если рыночный график после непродолжительного движения вверх, развернется и станет снижаться, то нет смысла закрываться в убытке. Просто немного переждав просадку, трейдер может выйти в хорошую прибыль.
Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски , а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо , если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.
Такой вид просадки, как текущая или рабочая , возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.
Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.
Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити .
Следующий вид просадки – зафиксированная , возникающая в момент находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.
Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.
Является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.
Другими словами, данный вид просадки указывает на разницу между минимумом и максимумом средств, которые были достигнуты в результате ведения торговли.
Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.
Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об . Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.
Следующий вид – относительная просадка , демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.
Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.
Виды просадок мы рассмотрели. А какие же существуют способы их минимизации. Сразу отметим, что конкретных методов для выхода из просадок как таковых нет, но при этом имеются некоторые прописные истины, позволяющие избежать возникновения больших убытков.
Начать необходимо с постановки манименеджмента и дальнейшего его четкого соблюдения. Как правило, у каждого трейдера или управляющего имеются затяжные текущие просадки, вызывающие соблазн их переждать, а не послушаться трезвого разума и закрыть сделку пока ее убыточность не выросла в несколько раз. Результатом такого соблазна может стать либо достаточно хорошая прибыль, либо, как Вы догадались – полный слив депо. При этом риск получить второй вариант значительно выше.
Для минимизации просадок, необходимо во время четко рассчитывать возможные убытки и ограничивать их приказами « ». Также не стоит забывать и о таком виде ордеров как «TakeProfit», которые необходимо устанавливать в размерах в несколько раз превышающих уровни «StopLoss».
Просадки на Форекс, можно минимизировать путем выбора . Так, чем больше размер лота, тем большая вероятность получить при неблагоприятных рыночных условиях убыток. Поэтому размер лота следует устанавливать с учетом размеров Вашего депозита. Специалисты рекомендуют не жадничать, а торговать минимальными лотами.
Также, минимизировать просадки позволяет использование . Если в торговле трейдер применяет кредитное плечо значительного размера, то у него могут возникнуть не только просадки, но и произойти полный слив депозита.
Подводя итоги всего изложенного, можно сказать, что минимизировать просадки можно при помощи контроля над рисками, соблюдения правил манименеджмента и ведения торговли по четко отработанной системе.
