Давайте рассмотрим все имеющиеся параметры статуса счёта в платформе MetaTrader 4 , которые активизируются во время торговли. Постараемся понять, что это такое, что каждый из этих параметров означает и как рассчитывается. Всё это очень важно для начинающего трейдера.
Как видим есть пять показателей статуса счёта — это Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень. Рассмотрим каждый из них в отдельности.
1. Баланс (Остаток, Balance) — это баланс Вашего депозита. Цифры в этой графе актуальны до тех пор пока Вы не открыли ордер/ордера. После открытия сделки/сделок смотреть нужно в графу «Средства».
2. Средства (Эквити, Equity) — здесь отображается реальное количество денежных средств на Вашем торговом счёте в данный момент времени, с учётом всех открытых позиций — прибыльных и/или убыточных. Если закрыть все эти открытые позициии по текущим котировкам, то именно эта сумма окажется на балансе Вашего счёта — в графе «Баланс».
Эквити = Баланс +/- прибыль/убыток по открытым на рынке позициям.
Эквити изменяется динамически — оно «плавает» в зависимости от прибыли и убытков по открытым ордерам.
Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а прибыль по открытым сделкам равна 700 USD. В данном случае Эквити будет равно 5700 USD. Если Вы заберёте эту прибыль в 700 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 5700 USD.
Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а убыток по открытым сделкам равен 350 USD. В данном случае Эквити будет равно 4650 USD. Если Вы закроете этот убыток в 350 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 4650 USD.
Когда ни одной сделки в терминале не открыто Баланс, Средства и Свободная маржа равны между собой.
3. Маржа (Залог, Margin) — здесь отображается сумма средств, которая взята в залог на поддержание открытых торговых позиций. Залог рассчитывается в зависимости от используемого кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше потребуется залога на сделку/сделки.
Напомним, что величина одного стандартного лота равна 100000 единиц базовой валюты.
Если в валютной паре доллар стоит на втором месте, то это валютная пара с обратной котировкой.
Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (её текущая котировка)
Пример:
Валютная пара: EURUSD
Лот: 1 (100000)
: 1:100
Курс EURUSD = 1.0596
Маржа (Залог) = (100000 / 100) * 1.0596 = 1059.60 USD
Если в валютной паре доллар стоит на первом месте, то это валютная пара с прямой котировкой.
Маржа (Залог) = сумма сделки / кредитное плечо
Пример:
Валютная пара: USDCHF
Лот: 3 (300000)
Кредитное плечо: 1:500
Маржа (Залог) = 300000 / 500 = 600 USD
Если в валютной паре доллар отсутствует, то это валютная пара называется кросс-курсом.
Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (первой в котировке) к доллару
Пример:
Валютная пара: GBPJPY
Лот: 1 (100000)
Кредитное плечо: 1:500
Курс GBPUSD = 1.5023
Маржа (Залог) = (100000 / 500) * 1.5023 = 300.46 USD
4. Свободная маржа (Свободные средства, Free Margin) — это денежные средства на торговом счёте, которые могут быть использованы для открытия новых рыночных позиций.
Свободная маржа = Средства (Эквити) — Маржа (Залог)
Залоговые средства на новые сделки будут отниматься именно отсюда и попадать в графу «Маржа».
Как обещал, подробно объясню каким же образом трейдеры на Форекс при малых депозитах(депозит – это сумма на вашем счете) могут получать довольно приличную прибыль...
А все дело тут в так называемой маржинальной торговле. Давайте посмотрим. Досконально изучив это понятие в нескольких источниках, да и в принципе на опыте(демо счете), сейчас вам попробую все понятно объяснить..
У всех дилинговых центров Форекса существуют такие понятия как процентная маржа или уровень маржи. Обычно уровень маржи составляет 1:50, 1:100, а иногда даже 1:1000(в редких случаях). Что же это за соотношения?
Уровень маржи – это отношение двух сумм: средства, которые есть на счете у трейдера, т.е. его депозит(в соотношениях это единица), и второе число – это некий коэффициент, на размер которого можно приумножить свои средства и торговать ими. 🙂
Ой, как то сложно написал 🙂 Ну давайте лучше на примере:
Допустим у вас на счете есть 300$(вполне реально для каждого думаю, даже для студента). Ваш дилинговый центр предоставляет всем услугу маржинальной торговли с уровнем маржи 1:100. Это означает, что вы имея на счете 300$ можете торговать на бирже форекс средствами в 100 раз больше, т.е. 30000$. А это уже ощутимая прибыль даже при малейших изменениях цены.
Теперь посмотрим разницу в доходах и рассчитаем стоимость одного пункта при торговли с маржинальным плечом и без.
Сразу оговорим – средняя удачная сделка на рынке Форекс(на сколько я знаю) для дэй трейдера составляет 30-40 пунктов. Это считается нормой. Рассчитаем примерные прибыли с одной такой сделки в двух случаях:
1. Если бы диллинг центр не предоставлял уровня маржи, т.е. кредитного плеча.
Посчитаем стоимость одного пункта. Торгуем суммой 300$(условно), тогда 300 * 0,0001(это один пункт) = 0.03$
Если прибыль составила 30 пунктов, то ваш доход составит 0.9$. Согласитесь, немного.
2. Ну а сейчас воспользуемся “изюминкой” рынка Forex – процентной маржей. Представим что воспользовались вы ей по полной, т.е. купили валюты в 100 раз больше чем у вас есть денег. Это 30000$. Считаем: 30000$ * 0.0001 = 3$ (цена пункта)
Теперь доход прибыльной сделки в 30 пунктов: 30 * 3 = 90$
Вот, уже лучше, заметьте колебания в 30 пунктов на рынке Форекс могут проходить буквально за несколько часов, иногда минут(при внешних условиях), да при том таких сделок за день спокойно можно сделать не одну, а несколько.
НО! Учитывайте также и то, что вы с таким же успехом можете и потерять свои деньги. Т.е. если вы ошиблись в своих прогнозах и играете с маржинальным плечом 1:100, то за 30 проигранных пунктов вы потеряете те же 90$. Да, опасно.
Именно поэтому опытные трейдеры категорически не рекомендуют торговать с плечом больше 1:10.
Кстати, если ваш дилинговый центр предлагает вам уровень маржи 1:100 это совершенно не означает что вы обязательно должны торговать именно с таким плечом. 1:100 лишь определяет максимальный доступный для вас размер плеча, т.е. вы спокойно сможете торговать и с плечом 1:10 например.
Где то я слышал и о том, что на западе трейдеры торгуют так, чтобы их планируемые потери(в случае не верных прогнозов) составляли не более 1% от их депозита. Ну это конечно зависит не только от размера их депозита и уровня плеча, но и от ситуации на рынке, т.е. на каком расстоянии они установили “стоп-уровень” или “стоп-лосс” (об этом в след. постах).
Поэтому я тоже не рекомендую Вам торговать с большими уровнями маржи. Конечно же мы с вами еще коснемся вопроса безопасности и стабильности торговли на рынке Форекс, тогда и выясним, как нам лучше торговать и какое плечо ставить 🙂
Ну и стоит отметить, что именно так называемый уровень маржи – это одна из самых привлекательных особенностей рынка Forex.
В наше время огромное количество ордеров создаются спекулянтами с целью получения прибыли. Чем больше денежный оборот, тем больше прибыль, следовательно, чтобы хорошо зарабатывать, нужно обладать немалой денежной суммой. Тем трейдерам, которые не могут похвастаться наличием большого денежного капитала, на помощь приходит маржинальная торговля, которая предполагает ведение торгов на заемные деньги, одолженные под определенный залог, который и называется маржей.
В отличие от привычного кредитования, объем маржинального кредита больше залога в десятки или даже в сотни раз.
Кредитное плечо представляет собой соотношение реального размера сделки к размеру залога.
Различные компании-брокеры предоставляют разное кредитное плечо, это обязательно учитывайте при выборе брокера. Кредитное плечо, в зависимости от компании-брокера, может быть от 1:50 до 1:500. При этом, чем крупнее размер кредитного плеча, тем меньше залога вам придется оставить для открытия сделки нужного размера.
Увидеть размер маржи можно в МТ4, зайдя в директорию «Терминал/Торговля». Также там отображается эквити, общий баланс и уровень маржи.
Свободна маржа – это объем денежных средств, который можно использовать для открытия новых позиций. Свободная маржа – это разница между денежной суммой на счету и заблокированными брокером средствами.
Уровень маржи является соотношением средств на счете трейдера к марже, он выражается в процентах.
Настало время разобраться в том, что такое уровень маржи. Для начала стоит упомянуть про 2 важных уровня: Margin Call и Stop Out. Как только вы дойдете до первого уровня, то лишитесь возможности создавать позиции, так как на счету у вас будет не хватать денежных средств для залога. Как правило, этот уровень располагается на отметке 100%. Если же уровень маржи опустится ниже данной отметки и достигнет следующего уровня, брокер начнет самостоятельно закрывать ваши позиции, начиная с самых убыточных.
В этом и заключается вся опасность ведения торгов на заемные деньги. Брокер не хочет терять свои деньги, поэтому и закрывает ваши сделки, несмотря на то, что вы могли бы их через некоторое время вывести в плюс.
Чтобы избежать описанной выше ситуации, рекомендуется придерживаться норм . Самая распространенная ошибка среди новичков на рынке Форекс заключается в открытии сделок со слишком большим лотом при крупном кредитном плече. Из-за этого даже слабое изменение курса вызовет достижение уровня Margin Call. Часто также трейдеры забывают устанавливать стопы, в результате чего многие убыточные ордера закрываются при достижении уровня Stop Out.
При расчете максимального торгового лота, стоит обязательно учитывать кредитное плечо. Предположим вы хотите создать ордер на паре доллар/швейцарский франк размером в 1 лот(1 лот=100 000 единиц) с кредитным плечом 1:100, тогда размер залога составит 1000 долларов. В случае если у вас на счету будет 10 000 долларов, то вы сможете открыть только 10 ордеров. В случае если кредитное плечо будет 1:200, то в таком случае вы уже сможете открыть 20 сделок, 1:300 – тридцать сделок.
Формула расчета максимально возможного размера лота на примере валютной пары доллар/швейцарский франк отображена на фото, размещенном ниже.
Следует принимать во внимание то факт, что стоимость лота может отличаться в зависимости от используемой валютной пары. Для того чтобы определить точный размер лота для конкретной валютной пары, необходимо просто привести основную валюту, которую вы используете для ведения торгов, к валюте торгового счета.
Далее необходимо рассмотреть еще один пример. Торговля ведется на валютной паре евро/доллар, в момент открытия сделки ценовой уровень находился на отметке 1,09992. Таким образом, если вы используете кредитное плечо 1:100, то стандартный размер лота будет составлять 1099,92 долларов. Следовательно, если размер вашего депозита составляет десять тысяч долларов, то вы одновременно сможете открыть не более девяти позиций со стандартным лотом.
Описанный выше пример будет отображаться в торговом терминале так, как это показано на следующем рисунке.
Если у вас по каким-либо причинам нет времени для выполнения всех необходимых расчетов вручную, то лучше всего использовать специализированный калькулятор маржи. Опытные трейдеры настоятельно не рекомендуют применять для открытия ордеров все имеющиеся на счету деньги.
Оптимальным вариантом является применение для создания ордеров не более 5% от объема имеющегося депозита, чтобы оставшиеся средства выполняли роль «подушки безопасности».
Если вы не будете следовать этому довольно простому правилу, то при создании серии убыточных ордеров деньги на счету могут закончиться в самое неожиданное время, и вы сольете депозиты по Stop Out. По этой причине рекомендуется предварительно рассчитать возможные убытки и грамотно ограничить потери при помощи установки Stop-Loss.
Для лучшего понимания всего сказанного выше необходимо рассмотреть один практический пример. Для этих целей мы создадим новый демо-счет с депозитом в размере десять тысяч долларов и кредитным плечом 1:100.
Первый ордер мы открываем со стандартным лотом по текущему курсу, который на момент создания позиции составляет 1,0919.
При кредитном плече 1:100 значение маржи будет в тысячу раз больше, чем действующий курс. Как мы знаем, значение свободной маржи вычисляется как разница между текущим балансом и маржей. Это значение будет непрерывно изменяться из-за создания прибыльных или убыточных сделок. Значение в поле уровень отображает соотношение свободной маржи к марже.
Так как размер открытой нами сделки составляет 1100 долларов, а свободная маржа 8800 долларов, то мы можем использовать еще 8 лотов. Следующую позицию мы открываем с восьмикратным лотом.
Если открытые позиции покажут положительный результат, то мы сможем применять для создания новых ордеров свободную маржу от незакрытой прибыли, но опытные советуют так не делать.
Если же мы откроем новый счет с аналогичным депозитом, но с кредитным плечом 1:500. При создании позиции размер нашей маржи будет в пять раз ниже, чем в прошлом примере. В связи с тем, что с более высоком плечом меньше денежных средств выполняют роль залога, мы сможем создать больше ордеров. Следовательно, при кредитном плече 1:500 мы сможем создать 43 ордера со стандартным лотом.
В заключении хотелось бы сказать, что грамотно применяя основные принципы финансового рычага, можно сделать процесс торговли в несколько раз эффективнее. Кредитное плечо больших размеров дает возможность лучше контролировать уровень рисков, что, в свою очередь, положительно сказывается на размере прибыли.
Очень многие трейдеры имеют смутное представление о таких базовых понятиях, как кредитное плечо и маржа. Конечно, чтобы открыть или закрыть сделку, знать значение этих двух терминов не обязательно. Однако со временем, когда трейдер начинает вникать в тонкости торговли на Форекс, ему необходимо будет в них разобраться.
Так что же такое кредитное плечо и маржа и как они между собой связаны. И начнем с первого понятия - кредитного плеча. Каждый трейдер при открытии счета выбирал или принимал предложенное значение кредитного плеча. Обычно это выглядит в форме пропорции: 1:10, 1:100, 1:500 и так далее.
Альпари предлагает следующий диапазон кредитных плеч: от 1:1 до 1:1000. Но что означают эти цифры? А означают они следующее: во сколько раз большей суммой в своей торговле благодаря кредитному плечу сможет оперировать трейдер. Например, 1:1 позволит трейдеру распоряжаться лишь своей суммой депозита.
А при значении 1:1000 трейдер сможет заключать сделки на сумму, превышающую его депозит в 1 000 раз. Это финансовая поддержка, которую оказывает брокер своим клиентам, чтобы они могли торговать со своим размером депозита на Форекс. Это своего рода кредит, который автоматически получает трейдер от брокера.
Но при этом, даже если трейдер потеряет все свои средства, то средства брокера останутся в целости и сохранности. Чем больше кредитное плечо, тем больше сделок сможет открыть трейдер при одной и той же величине депозита. И зависеть это будет от маржи.
Маржа тесно связана с кредитным плечом. Она представляет собой залог, который блокируется на счету у трейдера, когда он открывает сделку. Если у нас будет два счета с одинаковым депозитом, но на них будут разные кредитные плечи, и мы заключим на обоих счетах две абсолютно идентичные сделки, то маржа - средства, которые будут заблокированы брокером для торговли - будет разной.
Чем больше кредитное плечо, тем меньше будет залог, который будет замораживать брокер на счету у трейдера. Соответственно при большем кредитном плече трейдер сможет открыть больше сделок, получить больше прибыли или убытка. Поэтому и говорят, что большое кредитное плечо более опасно. Однако данное утверждение далеко от правды, потому что иметь возможность сильно рисковать и действительно рискованно торговать - это две большие разницы.
Значение свободной и заблокированной маржи можно посмотреть во вкладке Торговля (через Вид -> Терминал) внизу платформы МetaТrader 4. Пока у трейдера есть свободная маржа, он может открывать сделки с учетом кредитного плеча. Большое кредитное плечо дает возможность открываться большим лотом, но профессиональные трейдеры торгуют, не превышая норму безопасного риска независимо от того, с каким объемом у них есть возможность работать.
Теперь разберем, как рассчитывается маржа и кредитное плечо влияет на ее размер. Пропорция кредитного плеча показывает, какую часть от объема сделки покрывает трейдер за счет своих средств (это и есть маржа), а какую часть покрывает брокер. Например, кредитное плечо 1:100 означает, что одну сотую часть сделки оплачивает трейдер, а все остальное ему предоставляет брокер в качестве кредита.
Подтвердим это расчетами, однако предварительно необходимо запомнить, что для валютных пар, где американский доллар (USD) является основной валютой (USDJPY, USDCHF), расчет идет без участия текущего курса, а для валют, где доллар является второстепенной валютой, принимается во внимание также текущий курс. Почему так происходит, читайте ниже.
Давайте представим, что у трейдера есть торговый счет в долларах США с кредитным плечом 1:500. Это означает, что при открытии сделки у трейдера удержат маржу в размере 1 / 500 от ее объема, а остальные средства предоставит брокер. Откроем сделку на продажу по валютной паре USDCHF величиной 1 лот (100 000 единиц базовой валюты). Поскольку в паре USDCHF базовой валютой является американский доллар, то мы продаем 100 000 USD.
Так как счет у трейдера был открыт в долларах, то ему ничего не нужно пересчитывать с помощью валютного курса пары - продали 1 лот, счет в долларах США, маржу удержали также в американских долларах:
Маржа = Лот / Кредитное плечо = 100 000 USD / 500 = 200 USD.
Именно 200 USD и удержал у трейдера брокер во время продажи 1 лота.
Если бы у трейдера было кредитное плечо 1:100, то аналогичный расчет показал бы, что в этом случае маржа составила бы 1 000 USD. При таком кредитном плече трейдер мог бы открыть сделки в 5 раз меньше по объему. Давайте теперь разберем, как рассчитывается маржа для тех валютных пар, где американский доллар не является базовой валютой.
Рассмотрим пример для валютной пары евро / доллар. Очевидно, что если мы будем продавать 1 лот базовой валюты, то это будет уже не американский доллар, а евро. Поскольку депозит в долларах США, а маржа будет блокироваться в этой же валюте, то трейдеру необходимо будет узнать, сколько понадобится долларов США в эквиваленте. Тут пригодится курс открытия сделки:
На скриншоте видно, что при продаже 1 лота евро по цене 1.23398 у трейдера удержали маржу в размере 246.80 USD.
Рассчитаем самостоятельно маржу с учетом кредитного плеча и валютного курса:
Маржа = (Лот × Курс) / Кредитное плечо = (100 000 EUR × 1.23398) / 500 = 246.80 USD.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, кредитное плечо позволяет торговать трейдеру суммой, большей, чем у него есть на самом деле. Однако трейдер не сможет потерять средства брокера, а только свои. Так что в случае потерь трейдер не будет что-то должен брокеру. Во-вторых, чем больше кредитное плечо, тем больше допустимый объем сделок, так как с увеличением кредитного плеча уменьшается залоговая маржа. В-третьих, большое кредитное плечо не увеличивает риск торговли, если, конечно, этого не допустит сам трейдер.
