В категорию инструментов технического анализа входят алгоритмы, обрабатывающие не только ценовую динамику, но им прочие параметры рынка форекс. Например, может регулярно подсчитываться и отображаться количество каждого типа ордеров. Таким функционалом обладает функция от Оанда – стакан заявок , демонстрирующая относительное или абсолютное распределение торговых заявок от определенной группы трейдеров.
Оанда (Oanda) является брокером, через которого совершают сделки тысячи зарегистрированных у него трейдеров. Именно их торговые заявки и учитываются при расчете распределения ордеров. Экстраполировать результаты анализа размещенных ордеров трейдеров Оанда на остальных трейдеров можно, исходя из того, что их торговые стратегии и информационные источники в основном эквивалентны. Поэтому и торговые решения они принимают в большой степени сходные. Однако это утверждение справедливо лишь для высоколиквидных активов. В ином случае расхождения могут быть существенными.
Чтобы увидеть стакан заявок Оанда, необходимо перейти сюда . На этой странице по умолчанию отображаются два графика двухстороннего гистограммного типа (рис. 1):
Все пространство каждого графика поделено осями на 4 сектора:
На горизонтальной оси отложены проценты, а по вертикальной (ее нулевой уровень является динамичным и соответствует текущей цене) – котировки. Таким образом, каждый столбец стакана Оанда показывает количество ордеров по данной цене относительно общего количества ордеров данного типа (ля левого графика – на исполненных, для правого графика – исполненных).
Таким образом, на левом графике отображаются (рис. 2):
А на правом графике отображаются:
Под двумя этими графиками располагается окно котировок, которое позволяет просматривать динамику стакана заявок в пределах 24 часов. При этом следует учитывать, что обновление стакана происходит с периодичностью 20 минут. Поэтому в течение суток будет сформировано около 70 стаканов заявок Оанда, которые и будут доступны трейдеру для просмотра.
По умолчанию (т. е. при первом включении стакана Оанда онлайн) выбран режим «Без нарастающего итога», который показывает абсолютное распределение всех существующих в момент обновления стакана ордеров. Если же включить режим «Нарастающим итогом», то при каждом обновлении стакана будет происходить суммирование результатов всех стаканов за сутки. А при переходе в режим «Чистое значение» (рис. 4) будет находиться разность между количеством заявок из правой и левой частей, соответствующих конкретной цене (столбец с длиной, равной этой разности, будет рисоваться в той половине, в которой количество заявок по данной цене было больше).
Все эти режимы ориентированы на применение в определенных рыночных условиях. Например, стакан Оанда в чистом значении позволяет идентифицировать ценовые уровни, на которых наблюдается явное преобладание тех или иных заявок, что может использоваться для прогнозирования поведения котировки вблизи этих уровней.
Стакан Оанда позволяет определить уровни:
СтопЛоссы следует искать на левом графике вверху справа (для открытых коротких позиций) и внизу слева (для открытых длинных позиций) относительно пересечения его осей (ведь СтопЛосс, по сути, является отложенным СтопОрдером с тем же объемом, что и открытая сделка, но направленным противоположно ей). Если на определенном уровне выявлено скопление СтопОрдеров, то, вполне вероятно, что цена, достигнув его, совершит разворот и дальнейший импульсный рывок. Чем ближе к текущей цене находятся СтопЛоссы, тем выше вероятность их выбивания.
ТейкПрофиты (по сути, ТП является лимитным ордером с объемом, эквивалентным открытой сделке, но направленным в противоположную сторону) можно найти на левом графике:
Достигнув ценового уровня со скоплением ТейкПрофитов, цена часто преодолевает его и продолжает движение в прежнем направлении.
Стакан Оанда с открытыми позициями позволяет определить вероятные уровни разворота. Обычно им соответствуют скопления убыточных позиций (слева внизу и справа вверху), поскольку трейдеры, находящиеся в убытке стремятся закрыться хотя бы в безубытке (массовое закрытие бывших убыточных сделок толкает цены обратно). В примере на рис. 5 цене проще двинуться вниз, поскольку там меньше убыточных ордеров.
Эта версия была разработана специалистами SharkFX и расположена на их сайте . Она полностью дублирует функционал стакана Оанда онлайн и рассчитывает уровни:
Уровень усредненного объема указывает на текущий тренд:
Остальные уровни могут использоваться для оценки целесообразности входа в рынок определенной позицией:
Mini Oanda показывает и общее процентное соотношение ордеров для каждого графика (открываться лучше в направлении меньшего количества ордеров) и процентное соотношение между трейдерами в прибыли и в убытке (открываться лучше при исле трейдеров в прибыли 40+%).
Если проводить анализ в браузере, а торговать в МетаТрейдере неудобно, то можно воспользоваться индикатором Oanda для MT4 (скачать ). Его гистограмма распределения ордеров будет отображена (рис. 7) непосредственно на графике котировок (в масштабе вертикальной ценовой оси).
Трейдер может настраивать в этом индикаторе время брокера, параметры визуализации и необходимость звукового оповещения при обновлении.
Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс ? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.
Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.
Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.
В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.
Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.
Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.
На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).
Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.
Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:
Пожалуйста, подождите. Ссылка будет доступна через Load секунд...
Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.
В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:
В самой нижней строке находятся приказы:
Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.
Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом. Научившись правильно понимать данные значения, можно спрогнозировать краткосрочные движения цены. И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!
Биржевой стакан это цифровое отображение текущего настроения на рынке, на базе которого можно сделать сверх краткосрочный анализ рыночной ситуации.
В отличие от графиков, которые воспроизводят рыночную информацию в визуальном варианте, биржевой стакан показывает заявки, пока только выставленные на бирже недалеко от рыночной цены, и которые в скором времени могут исполниться и тем или иным образом повлиять на рынок.
Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена – эти знания дают возможность наносить точечные удары при открытии позиций. После того, как анализ рынка проведен и найдена приблизительная точка входа (например, сильный уровень сопротивления), можно воспользоваться биржевым стаканом, чтобы увидеть текущую расстановку сил и открыть позицию по той цене, по которой, скорее всего, произойдет сдвиг вероятностей.
Биржевой стакан состоит из нескольких частей: зеленая часть – это заявки на покупку (bid), в красной зоне – заявки на продажу (ask или offer). Рыночная цена располагается внутри , т.е. между лучшей ценой покупателя и лучшей ценой продавца. Именно в котировочном стакане видны ордера крупных игроков, и их можно использовать для принятия торговых решений. Биржевой стакан не демонстрирует полную картину рынка, т.е. в нем отражаются далеко не все ордера, выставленные на бирже, а видна лишь малая часть лимитных приказов, близких к рыночной цене.
Заявки, отраженные в стакане, могут быть крупными, средними и маленькими – такое деление, как правило, делается относительно среднедневного объема по инструменту. Например, если средний объем по составляет 1 млн. контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать.
Чаще попадаются средние заявки, объем которых колеблется от 200 до 500 контрактов – данные ордера также оказывают некоторое влияние на цену, но их влияние имеет значение в том случае, когда накапливается несколько средних заявок (т.е. они стоят на разных ценах, но близко друг к другу, образуя при этом некоторую плотность). Если же появляются заявки от 10 до 50 контрактов, то их обычно никто не замечает, поэтому и никакого существенного влияния на рынок они не оказывают.
Пассивными считаются ордера, которые статично располагаются на ценах, близких друг к другу по значению, т.е. они не двигаются и как бы охраняют некий уровень, при этом никакой агрессии с их стороны не наблюдается. Биржевой стакан отражает пассивные ордера в моменты, когда рынок подходит к сильному графическому (или поддержки). В результате рыночной борьбы уровень либо пробьют, либо цена отскочит от него.
Агрессивными считаются заявки, которые подаются с рынка (т.н. ) – такие ордера двигают рынок. Также различают другого рода агрессивные приказы – они вроде бы являются , но при этом активно следуют за рынком, т.е. это ордера, которые могут неожиданно появиться в стакане и при движении рынка в ту или иную сторону постоянно подтягиваться к рыночной цене, подталкивая, таким образом, рынок. Такое перемещение может очень долго поддерживать рынок.
Часто активные и пассивные заявки взаимодействуют друг с другом, а биржевой стакан отражает этот процесс. Когда линия сопротивления пробивается, она превращается в уровень поддержки, а на языке котировочного стакана происходит следующее: преодолевается плотность пассивных приказов, после чего появляется агрессивный покупатель, который подставляет заявки по ближайшим ценам Bid. Соответственно теперь, чтобы пробить рынок вниз, необходимо пробить поддержку, которую все активнее начинают защищать другие трейдеры.
Пассивную плотность в стакане можно использовать для постановки – если после входа появляется жирный покупатель (а цена пошла вверх), то можно смело выставлять стоп-приказ на пункт ниже этого покупателя. Если эту крупную заявку съедают, можно сразу выходить из позиции, т.к. цена просто по инерции будет продолжать нисходящее движение. Рассмотренная ситуация хорошо прослеживается около важного уровня поддержки или сопротивления.
Во время старта нового движения, во время зарождения свежего импульса баланс в стакане отображается не совсем обычным образом. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а в данный момент сформировалась небольшая коррекция от предыдущего максимума.
Перед тем, как снова начать расти и только после этого пробить линию сопротивления, часто биржевой стакан демонстрирует следующее: в то время, как покупателей практически нет, появляется большая плотность средних по объему заявок на продажу. Несмотря на то, что продавцов вроде бы больше, чем покупателей, цена в большинстве случаев продолжает активно расти – это связано с тем, что цена ходит от одного объема к другому.
Рынок устроен так, что цена ходит против большинства. Если большинство начало выставлять заявки на продажу, и тем более делать это во время восходящего тренда, то они с высокой вероятностью будут поглощены. Эти приказы на продажу отчетливо появляются в биржевом стакане, поэтому можно открывать длинную позицию после отката при первых признаках восстановления тренда, как только баланс в стакане меняется.
Биржевой стакан следует использовать как инструмент для входа в рынок по среднесрочной стратегии, т.е. с удержанием позиции в течение нескольких торговых сессий.
Нетрудно представить, какое преимущество дает трейдеру информация о том, куда стоят крупные участники, а заодно и большинство мелких игроков на Форекс. Если говорить о стандартной бирже, то там такие данные просмотреть еще можно, заглядывая в ленту, выискивая крупные сделки, проходящие по определенной цене, просматривая стакан лимитных котировок, обращая внимание на большие лоты, и так далее.
Но на Форекс брокеры не предлагают такой возможности, что существенно затрудняет торговлю. Это заставляет трейдера ориентироваться практически вслепую, рассчитывая лишь на глобальные фундаментальные факторы и проверенные приемы технического анализа. Работать вследствие этого крайне неудобно, особенно тем, кто привык к комфортной среде современных гибридных бирж, работающих в крупных странах мира.
Тем не менее, многие брокеры пытаются улучшить условия для своих трейдеров, позволяя им получить все-таки доступ к важной информации. В частности, стоит обратить внимание на стакан Oanda, которые реализовала одноименная брокерская компания. Ее сайт находится в Сети по адресу http://fxtrade.oanda.co.uk. Как можно видеть по домену, располагается сервис в Великобритании, которая очень строго контролирует стандарты работы финансовых фирм, что является гарантом точных данных и прозрачной работы самой компании.
Что же предлагает трейдерам этот английский брокер. Организаторы сервиса реализовали нестандартную для Форекс возможность, которая позволяет смотреть в Oanda открытые позиции других участников. То есть теперь трейдеры могут четко видеть, где находится скопление отложенных ордеров в лонг и в шорт, а заодно получают данные о соотношении покупателей и продавцов в текущий момент. Причем сервис позволяет даже посмотреть, по каким именно ценам открывалось большинство тех, кто удерживает сейчас свои сделки.
Теперь рассмотрим то, как это работает. К слову, на самом сайте есть описание того, как формируются портфели заказов Форекс, но сделано оно машинным переводом, поэтому рядовым трейдерам будет непросто разобраться в интерпретации двух основных графиков, которые расположены скриншоте ниже.
Кроме того, справа от них рядом размещен онлайн график котировок и список из 16 торговых инструментов, для которых можно посмотреть в Oanda открытые позиции трейдеров.
Теперь рассмотрим отдельно график открытых заказов в Oanda и окно с текущими позициями. Каждый из них уже говорит о многом, но вместе они позволяют успешно работать, даже не отвлекаясь на другие факторы, влияющие на рынок.
Начнем с первого и выглядит он следующим образом.
График условно разделяет на 4 части вертикальная ось, разграничивающая покупки и продажи, а также горизонтальная зеленая линия, которая отображает текущую цену. Далее, что вообще говорит эта диаграмма с горизонтальными полосками объемов? Она указывает отложенные заявки всех участников Форекс, о которых имеет достоверные данные Oanda, то есть это все Тейк-профиты, стоп-лосс, бай-лимит, селл-лимит, бай-стоп и селл-стоп.
Теперь разберем, как это можно использовать в своих целях. Итак, текущая цена, как видно на представленной выше диаграмме GBP/USD 1,4951. Трейдеру, который желает понять, где ему стоит заключать сделку, нужно разобраться с балансом сил. В этом помогает вертикальная линия, все, что от нее справа - спровоцирует срабатывание заказов на покупку, а то, что слева, соответственно, - на продажу. Заказы, которые расположены выше текущей цены, сработают, если котировки будут расти. И, наоборот, те, которые ниже зеленой линии, сработают, если цена упадет и достигнет их. Справа видны обозначения ценовых уровней. Теперь рассмотрим выше размещенный конкретный график, где видны в Oanda позиции трейдеров.
Прежде всего, в глаза бросается большой объем заказов на покупку ниже текущей цены на уровне 1,4900 и такой же внушительный объем отложен, но уже на продажу, выше от текущих котировок на уровне 1,5100. Такие длинные полоски объема говорят об аномально большом количестве заказов, скорее всего, что на этих уровнях расставили свои лимитки крупные участники.
Соответственно, если цена начнет снижаться и приблизиться к уровню 1,4900, то коснувшись его, она спровоцирует выплеск большого объема покупок, что неизбежно погонит котировки наверх. Поэтому трейдеру достаточно просто покупать на подходе к этому уровню, зная, как среагирует рынок. То же самое справедливо в обратном порядке для сделок на продажу, если цена подрастет и приблизится к 1,5100, где размещен огромный объем сделок, вызывающих снижение цены - это Тейк-профиты лонгистов, Sell Limit банков и так далее.
Эта простая информация способна улучшить результаты трейдера в разы, так как теперь он точно знает, где располагаются значимые уровни поддержки и сопротивления, и ему больше нет нужды входить «на веру», надеясь, что обнаруженный на графике уровень окажет достойное сопротивление.
Следующий график дает возможность оценить другую ситуацию на рынке, а именно баланс текущих позиций, которые уже открыты и удерживаются на данный момент. Расположение горизонтальных полос и их размер показывает, где и в каком количестве закупались быки или продавали медведи.
Эта информация особенно полезна при развитии тренда, так как позволяет оценить его силу. Активное наращивание позиций с одной стороны укажет на то, что цену задавливают, а, значит, тенденция сильна и можно к ней присоединиться. Выше на скриншоте Oanda индикатор отображает открытые позиции по евро-доллару. На графике четко видно, что продавцы преобладали (оранжевые полосы слева вверху над ценой) над покупателями и тенденция эта сохраняется, поэтому EUR/USD можно смело шортить.
Разобравшись с тем, что обозначает каждый график по отдельности, можно эффективно действовать, основывая свои прогнозы на показателях их обоих в совокупности. То есть, если трейдер видит - одна из сторон активно наращивает объем на графике Oanda «Открытые позиции» и при этом диаграмма «Открытые заказы» говорит, что по направлению движения нет близлежащего сильного уровня, который может воспрепятствовать тренду, то можно смело входить в рынок и удерживать позицию.
И наоборот, если график Oanda «Открытые заказы» показывает - цена приближается к нему (в идеале на пониженных объемах), то можно смело ставать в противоход текущей тенденции, осознавая, что сейчас на рынке состоится смена тренда, коррекция или как минимум образуется сильный краткосрочный импульс, который можно и нужно брать в работу.
Портфель заказов — один из немногих на сегодняшний день инструментов преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок Оанда отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.
Портфель приказов оанда
стоит на ряду с такими инструментами анализа, как объемы, опционы, однако имеет одно преимущество, он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс
. Но Оанда ведь не представляет весь объем рынка Форекс?
Это действительно так, однако Оанда крупный брокер и данные предоставляемые ним можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.
Начнем по порядку, предоставляемые данные делятся на две группы:
Описание стакана заявок
Исходя из этого в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу . Более наглядно представлено на изображении слева.
Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок, и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок Оанда :
Хочу также отметить, что одна картинка сама по себе не несет исторических данных, она одномоментная и представляет из себя снимок торговой активности на определенную дату и время.
Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, я значительно продвинулся в понимании рынка, осознал принципы ценообразования, современные тенденции, определил характер каждой валютной пары. При этом хочу отметить, что большинство из нас впервые увидев эти картинки на офф. сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного «поглядывания» в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца , а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.
Начну с того, что быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Я лишь намекну в какую сторону копать:
В заключение хочу сказать что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все в основном ограничиваются «соотношением открытых позиций». При этом искренне надеюсь что Оанда лишь первопроходец в этом направлении, а не исключение!
Другие инструменты: .
