Привет всем трейдерам!
В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.
Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.
По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует , которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.
Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом . Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:
Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.
После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).
Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.
Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего . Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.
Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.
→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.
→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.
Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.
Сигнал для покупки Buy:
Сигнал для продажи Sell:
Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.
→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал . Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье .
Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.
Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).
Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.
Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.
Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента , таймфрейм M30. Итак, открываем график этой и наносим нужные нам индикаторы:
После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?
На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:
Как видим на графике выше, локальные экстремумы для , должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?
Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).
Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия выше уровня сопротивления.
Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.
Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.
Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.
У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:
Индикатор MACD, разработанный в 1979 году математиком и, по совместительству, биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, получился по-настоящему «всеядным» техническим инструментом. Стратегии Форекс на MACD уверенно держат первенство среди технических торговых методик.
Сегодня редкая прибыльная торговая система обходится без этого индикатора в различных вариациях. Суть индикатора выражена в полном названии: Moving Average Convergence-Divergence, то есть метод расчета дивергенции на скользящих средних.
Все версии индикатора достаточно эффективны и на трендовых участках, и при боковом движении, но рекомендуется использовать их именно на спокойном тренде. В авторской разработке стратегия Форекс с MACD была предназначена для работы на периодах W1-MN1, именно поэтому наиболее точные сигналы получаются на долгосрочных сделках, но практика показала, что и на меньших периодах индикатор отлично фильтрует рыночный шум.
Любая Форекс стратегия MACD использует индикатор как трендовый фильтр, поэтому основными торговыми сигналами считаются:
Пересечение скользящих средних индикатора: если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх - покупка, если сверху вниз - продажа. Такие сигналы надежны только на сильном тренде или в очень широком флете. Без дополнительного подтверждения - не используются.
Перепроданность/перекупленность MACD: пересечение линий индикатора в критических зонах считается сигналом скорого разворота. Требуется подтверждение от трендовых индикаторов, и желательно, индикатора объема.
Разворот гистограммы MACD и пересечение нулевой линии: вход можно выполнять только на 2-3 столбце от точки разворота (пересечения). Требуется подтверждение от индикаторов объема или свечных паттернов.
Дивергенция(конвергенция) гистограммы индикатора и ценового графика: основной сигнал трендового разворота (или продолжения) после коррекции. На малых периодах такой сигнал не надежен, необходим таймфрейм не менее H1. Вход выполняется только после полного формирования ситуации расхождения.
Индикаторы: MACD (34;89;9), Awesome Oscillator и Fractals с параметрами по умолчанию.
Актив: любые валютные пары в период стабильной волатильности.
Таймфрейм: не ниже H1.
Основная задача индикатора в данной стратегии MACD Форекс - определение основного направления рынка. Для открытия позиции ищем сигналы на гистограмме АО: «Блюдце», «Пересечение нулевой линии».
Считаем, если гистограмма MACD находится выше сигнальной (основное условие) и выше центральной (дополнительное условие) линий, то на рынке восходящий тренд. Ищем точки входа только на покупку.
Примерно так:
Аналогично:
Если гистограмма MACD находится ниже сигнальной и ниже центральной линий, то тренд на рынке медвежий. Будем только продавать.
Согласно этой стратегии Форекс MACD, Stop Loss ставим за ближайшим Fractals: при покупке - ниже линии цены, при сделках SELL - ниже. Далее передвигаем стопы в направлении прибыли, ориентируясь на новые фракталы.
Закрываем сделку при условии:
Звучит необычно, но эта малоизвестная MACD стратегия форекс - действительно рабочая. Правда, подходит она только терпеливым трейдерам с хорошей технической подготовкой.
Индикаторы: пять скользящих средних по ценам Close - EMA(365); SMA(200); SMA(89); EMA(21); EMA(8), и MACD с параметрами Fast EMA - 5, Slow EMA - 13, MACD EMA - 1. Потребуются дополнительные силовые уровни в дополнительном окне: выше нулевой линии (+0.0015); (+0.0030); (+0.0045); ниже нулевой линии (-0.0015); (-0.0030); (-0.0045).
Активы: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY. Высоковолатильные инструменты не рекомендуются.
Таймфрейм: для поиска точки входа и удержания позиции - не менее H4.
Торговая идея данной Форекс стратегии на MACD заключается в отработке стандартных графических конструкций, которые строит сигнальная линия индикатора. Основные паттерны, имеющие значение для данной методики, сведены в таблицу ниже (показаны рекомендуемые точки входа).
По логике такой стратегии, чем выше/ниже линия MACD пересекает свои силовые линии (уходит в зоны перекупленности/перепроданности), тем более сильным и длительным ожидается дальнейшее движение.
Стратегия не застрахована от «ложных» сигналов, поэтому обязательно подтверждаем надежность сигналов входа: по скользящим средним и по MACD - по дополнительным силовым линиям в окне индикатора. Если на мувингах складывается стандартная ситуация для входа, то можно не ждать окончательного формирования паттерна на линии MACD.
Традиционно для Форекс, MACD стратегия рассматривает любые торговые сигналы только на основе закрытых свечей.
Следим за трендом: в периоды флета (MACD движется в зонах возле центральной линии) по данной методике лучше не входить.
Иногда MACD периодически делает резкие откаты, после чего возвращается в область высоких силовых линий. Поэтому ситуацию на примере выше можно было держать очень долго, если правильно отслеживать тренд по скользящим средним.
Надежными сигналами считается разворот MACD за критическими линиями (-0.0045)/(0.0045) - даже если еще не видно полностью сформированного паттерна. Стопы зависят от волатильности конкретного актива, но чаще всего - не менее 50 пунктов. Профиты - согласно ожиданиям по прибыли или по стандартным сигналам пробоя/разворота.
Достоинством любой прибыльной стратегии MACD Форекс является то, что сигналы основного индикатора не перерисовываются.
Все сигналы индикатора MACD, которые появляются как спекулятивная реакция (новости или другой фундамент) и на свечах с «большими» хвостами для принятия торговых решений не используем.
На малых таймфреймах надежность сигналов MACD резко падает, но эту проблему можно частично снять тщательным подбором параметров. Все варианты индикатора MACD - отличные ценовые фильтры, поэтому их сигналы на периодах от H4 и выше можно смело использовать для входа на более мелких периодах и держать сделку ближайшие несколько часов.
На самом деле является более функциональной, чем кажется на первый взгляд. В данной статье мы рассмотрим по-настоящему уникальную стратегию, в основе которой находятся стандартные индикаторы. Мы будем использовать MACD и линию Moving Average. Казалось бы, ничего необычного. Однако их комбинация является нестандартной. Дело в том, что Скользящее среднее добавляется не на свечной график, как это делается обычно, а в отдельное окно индикатора MACD.
MACD представляет собой инструмент для теханализа, с которым знаком, наверное, каждый трейдер, имеющий хоть незначительный опыт торговли. В его основе находится формула усреднения, по которой рассчитываются две линии с разным периодом. Также имеется гистограмма, которая в наглядной форме демонстрирует расстояние между кривыми – коэффициент расхождения. Два данных индикатора присутствуют на площадке Binomo уже не первый год. Они были добавлены вместе с обновлением терминала.
Вторым индикатором является Hull Moving Average. Это интересный инструмент, который отличается от классических Скользящих средних. Алан Халл, его создатель, поставил перед собой задачу компенсировать известные недостатки MA. Речь идет о запаздывании сигналов из-за большого периода. Причем уменьшение длительности также оказывалось бессмысленным, так как это приводило к снижению точности сигналов. В итоге трейдерам всегда приходится балансировать где-то посредине – между точностью сигналов и запаздыванием.
Линия Hull Moving Average строится по другой формуле. На практике это дает в среднем 7% выигрыша в сравнении со Скользящими средними типов Simple и Exponential. На самом деле это большой показатель, который ощутимо влияет на точность сигналов. В комбинации с MACD он позволяет достичь выдающегося результата за счет высокой чувствительности и минимального отставания от графика.
Для начала выбираем актив, которым будем торговать, и настраиваем график. Выбираем свечной режим и интервал в 15 секунд. Размер инвестиции следует подбирать таким образом, чтобы он находился в рамках 5% от депозита, но лучше, если будет 1% или меньше.
При добавлении Hull MA важно выбрать поле, где будет строиться линия. В выпадающем списке кликаем на пункт «Сигнал macd (12,26,9)», он будет расположен в самом низу. Если все было проделано по инструкции, то после этого в окне MACD должна появиться добавленная нами Скользящая средняя. Подробнее представлено на снимке ниже.
Индикатор MACD состоит из двух кривых. Нас интересует быстрая линия, которая имеет период 12 и окрашена в белый цвет. Ключевым моментом является пересечение ее с добавленной нами Hull Moving Average. В зависимости от направления пробоя, нужно торговать на повышение, либо на понижение.
Все очень просто. Для лучшего понимания внимательно изучите картинку выше. После появления подобных сигналов следует открывать сделку со сроком – 60 секунд. Это применимо для интервала в 15 секунд. Если таймфрейм установлен другой, то экспирация контракта должна равняться 4–5 свечам. Например, для 30 сек. – это 2 минуты.
Схему интерпретации торговых сигналов по рассмотренной системе была приведена выше. Новичкам можно посоветовать один прием. Он облегчит процесс торговли. Быструю кривую MACD можно посчитать как указатель тренда. Когда в пучке из трех кривых она пробивается в край, это значит, что в том направлении движется цена.
Произошло пересечение кривой белого цвета с линией Hull Moving Average. Направление пробоя говорит о том, что цена будет расти. Поэтому открываем сделку с контрактом «Вверх».
Контракт закрывается с прибылью. Реальная длительность сделки – чуть больше минуты, а срок экспирации по графику равен 5 свечам. Преимуществом 15-секундного таймфрейма является отсутствие необходимости вручную корректировать длительность сделки перед каждым входом в рынок. На Биномо стандартно устанавливается интервал в 60 секунд.
В заключение дадим общие рекомендации по торговле. Они являются стандартными вне зависимости от используемой стратегии. Торговать следует только на активном рынке. По статистике это не более 30% от общего времени торговых сессий. В остальное время рынок «спит». На графике это проявляется снижением активности. Поэтому чем дальше находятся линии MA от уровня N/A MACD, тем лучше. Если же пересечение произошло практически у нейтральной линии, то следует внимательно оценить ситуацию. Если на рынке явный флэт (горизонтальный тренд), лучше пропустить сигнал и подождать нового. Также можно выбрать другой актив с малым коэффициентом корреляции.
Этот материал изначально подготовлен Джеймсом Айетемимова для ForexStrategiesRevealed. В ней описывается несложная стратегия для краткосрочных трейдеров, в которой MACD действительно используется наиболее лучшим образом. Некоторые из главных плюсов этой стратегии заключаются в том, что она учитывает рыночные тенденции, использует не один индикатор, а главное – ее можно очень эффективно применить в бинарном трейдинге.
А еще благодаря принципу работы этой системы и её применимости к нескольким временным рамкам следующие техники можно использовать даже для трейдинга с долгим сроком окончания контракта.
Вообще, ответ на этот вопрос найти сложно, ведь существует много способов использования этого инструмента для генерирования надежных сигналов. Для Джеймса же эта проблема оказалась не такой уж и трудной, и ему удалось дать точную количественную оценку того, что он считает наилучшим сигналом этого индикатора для покупки.
Джеймс использует чарты с временными рамками в 5 минут, две скользящие средние (если точнее, простые MA – SMA 50 и 100) и два MACD. Для чартов в качестве наилучшего варианта предлагаются свечи.
Оба индикаторы – стандартные с настройками 12/26/9, но первый из них – гистограмма, а второй – осциллятор. Эти показатели объединяются для того, чтобы создать сигналы с движениями, которые длятся от 20 минут и больше.
Настройки индикатора и чартов
Настройка чартов довольно проста, и, учитывая краткосрочные временные в рамки в 5 минут, сигналы поступают довольно часто. Две MA используются для выявления тенденций, трейдового типа и в качестве инструмента для сигнальной генерации. Рыночная тенденция выявляется позициями пары SMA. Когда SMA 50 (краткосрочная) выше SMA 100 (долгосрочная), тренд является бычьим. Когда наоборот – первая SMA находится ниже второй, тренд медвежий.
При покупке трейдеры должны учитывать эти тенденции: «выше» — для бычьего, и «ниже» — для медвежьего. Сигнал генерируется, когда MACD находится в зоне перекупленности или перепроданности и делает кроссовер тогда же, когда цена проходит мимо SMA. Это означает, что в нисходящем движении рынка вы ожидаете, что цены скорректируются выше пары MA.
И после этого события сигнал будет сгенерирован только тогда, когда осциллятор окажется в области перекупленности и начнет совершать медвежий кроссовер. Этот кроссовер можно предсказать по гистограмме. Если вы посмотрите пример, вы увидите, что гистограмма совершает отчетливую дивергенцию и предвещает низший максимум и сигнал на покупку, который будет сгенерирован вскоре:
Правила для опционов «Выше»
Правила для опционов «Ниже»
В этом примере с графиком свечей с временными рамками в 5 минут используется время окончания от 20 до 30 минут, именно на это вам и нужно ориентироваться. Оно соответствует 4 или 5 свечам, и может быть применен аналогично к любым временным рамкам. Например, для дневных чартов – 4 дня, одна неделя или до конца недели, 30 минут –2-3 часа.
В чем плюсы системы
Начнем с того, что эта система великолепна тем, что она является выдающимся образцом применения чуть ли не лучшего из существующих индикатора. Она не только берет лучшее из индикаторов, ей еще и характерны очень многие черты «типичной отличной стратегии».
Еще, например, она не включает в себя анализа нескольких временных рамок, и это только ей на пользу. А включает в себя она сочетание хорошо известных, надежных и популярных индикаторов, учитывающих тенденции рынка и импульсы для генерации полезных сигналов и для краткосрочных трейдеров, предпочитающих время окончания в день, час или меньше.
Минусы стратегии
Объективно говоря, минусов у системы нет: на нее действительно можно положиться. Поблагодарим же сэра Джеймса Айетемимову за действительно отличную систему MACD.
Итоги
Последнее слово о «Лучших вариантах использования MACD»: действительно ли эта система лучшая, сказать нельзя, но она точно просто невероятно хороша. Мы рекомендуем эту стратегию абсолютно всем, от новичков до самых опытным трейдерам, и для всех типов трейдинга: и для форекс, и для товаров, и для акций, и для индексов и вообще для любого существующего вида опционов.
И напоследок, просто еще раз скажем, что существует много плохого в трейдинговых стратегиях, но ничего из этого нет в том, что мы только что рассмотрели. Поэтому воспользуйтесь этой методикой, пробуйте ее улучшить, и в любом случае результаты вас обрадуют.
