Здравствуйте, уважаемые трейдеры и посетители . В этой статье речь пойдет об известном каждому трейдеру индикаторе, который входит в стандартный комплект терминала – .
Подробную статью по торговле со стохастиком читайте . В этой же статье мы сосредоточимся именно на настройках.
Для того, чтобы добавить индикатор на график в МТ4, выбираем меню Вставка>Индикаторы>Осцилляторы
.
Немного общей информации: осциллятор от лат. oscillo - качаюсь.
Часто начинающие трейдеры задаются вопросом как настроить осциллятор стохастик.
Спешу обрадовать, что ничего сложного в этом нет и для того, чтобы ответить на этот вопрос, вначале лучше разобрать параметры стохастика
– переменные, в которые вносятся изменения. Смотрите скриншот.
Вот что значат эти настройки стохастика:
Это основные настройки стохастика. Помимо них есть еще различные графические настройки – цвета линий и т.п, но на них мы подробно останавливаться не будем, если есть желание, можете поэкспериментировать и настроить так, как вам больше нравится.
Единственное, о чем еще стоит упомянуть – настройки во вкладке Уровни
. Здесь устанавливаются значения, которые индикатор будет нам отображать в качестве зон . По умолчанию они равны 80 и 20 и чаще всего их не меняют. Дело в том, что изменение этих показателей, допустим на 90 и 10 может существенно уменьшить количество сигналов, так как зоны перекупленности и перепроданности сильно сузятся. И наоборот, если изменить показатели на 70 и 30, мы увеличим количество сигналов на вход, но можем существенно снизить их качество. Поэтому здесь рекомендуется все оставить по умолчанию.
Может быть я сейчас кого-то разочарую, но не существует неких универсальных настроек. Некоторые трейдеры просто используют настройки, предлагаемые по умолчанию, ну а некоторые методом подбора подгоняют параметры так, чтобы пики и впадины индикатора как можно лучше совпадали с таковыми на графике цены. Для этого вносятся изменения в Период %K, Период %D, подбираются параметры Замедления. Это делается вручную методом подбора.
Здесь нет какого-то универсального рецепта, поэтому не пытайтесь искать готовые настройки. Да и не существует таких готовых настроек. Если вы пока не уверены, какие настройки стохастика вам нужны, просто используйте стандартные 5, 3, 3 и попутно пробуйте экспериментировать и подставлять свои значения и возможно найдете те, которые подойдут вам больше. Допустим у меня на паре EURUSD на четырехчасовом хорошо работают параметры стохастика 14,3,3 . На других валютных парах и ТФ значения могут быть уже другими.
Что касается настройки Период %K , то ее настройки важны только для тех трейдеров, которые используют пересечение линий стохастика в качестве торгового сигнала. Если вы используете индикатор стохастик только для определения конвергенции и дивергенции, то для вас данный параметр вообще не играет роли.
Поэтому мой совет простой – начните со стандартных параметров и не мудрите. Человек любит все усложнять. Не усложняйте. Постепенно, если это будет нужно, путем экспериментов подбирайте настройки для себя.
В продолжение статьи мы узнаем о том, какие сигналы подает нам стохастик для входа в рынок и как еще можно использовать данный индикатор и другие осцилляторы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) - классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Стохастик активно используют краткосрочные трейдеры, так как этот индикатор берет в расчёт не только цены закрытия (как например RSI), но и максимумы/минимумы, давая более точное положение цены на данный момент. Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.
Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий: %К - быстрой и %D - медленной. Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода.
%К=(Цс-Мин(п))/(Макс(п)-Мин(п)), где:
Цс - текущая цена актива;
Мин(п) - минимальная цена за n периодов усреднения;
Макс(п) - максимальная цена за n периодов усреднения.
В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.
Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию Стохастика (ее еще называют «сырой»), которую нужно нанести на график в новой области с помощью линии.
%D - медленную линию получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.
По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум. Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период. И наоборот - если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов. Если происходит разворот Стохастика - значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.
Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов. При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем - только продажи). Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.
Рис. 1. Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK
Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли? Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте - когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.
Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае - когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.
В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.
Следует отметить, что направление и характер поведения линий Стохастика, а также глубина захода в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) тоже может свидетельствовать о возможной силе контримпульса.
Так, если заход в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса. И наоборот - если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.
Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса. Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору
Stochastic Oscillator может давать более сильный сигнал, когда при обновлении ценой экстремума в теле тренда Стохастик показывает более пологий экстремум, тем самым демонстрируя, что цены достигают своих пиковых значений по инерции и готовы развернуться в контртренд. Подобного рода ситуации называют дивергенциями.
Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на восходящем тренде, ее называют медвежьей дивергенцией, которая, в свою очередь, дает хорошую возможность к продаже с размещением стопа выше последнего локального максимума.
Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на нисходящем тренде, ее называют дивергенцией быков, которая дает прекрасную возможность к покупке с размещением стопа ниже последнего локального минимума.
Рис. 3. Дивергенция по Стохастическому осциллятору
Стохастик более верно применять в паре с трендовыми индикаторами, например, совместно с комбинацией из двух скользящих средних (ЕМА), положение которых друг относительно друга будет определять тренд (если быстрая ЕМА с периодом 15 находятся выше медленной ЕМА с периодом 30, то тренд восходящий, если ниже - то нисходящий). При восходящем тренде по ЕМА от Стохастика принимаются сигналы только на покупку, а при нисходящем - только на продажу.
Рис. 4. Сигналы на совершение сделок по Стохастическому осциллятору при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра
Теперь разберемся, как настроить Stochastic Oscillator в торговом терминале QUIK. Для этого следует в окне анализируемого графика актива нажать клавишу Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» - выбрать Stochastic Oscillator, а после нажать клавишу «Добавить». Традиционно Стохастик добавляют в новую область.
Рис. 5. Выбор Стохастического осциллятора в окне «Добавление графика»
После нажатия клавиши «Добавить» в новую область окна графика актива добавляется сам Стохастический осциллятор в виде двух пересекающиеся и двух горизонтальных линий, показывающих зоны п/п.
Рис. 6. Стохастический осциллятор в новой области окна графика актива
Для редактирования осциллятора необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Stochastic Oscillator. После нужно перейти на вкладку «Свойства», где можно провести настройку Stochastic Oscillator по части визуализации отображения - выбрать цветовую гамму и характер линий индикатора в поле «Цвет линии».
Для настроек параметров расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», где можно указать параметры расчета быстрой и медленной линий в полях %K и %D. Изменения вступят в силу после их подтверждения нажатием клавиши ОК.
Рис. 8. Редактирование параметров расчета быстрой и медленной линий Стохастика
Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что, в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора. Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам ценовых диапазонов.
Всем привет, на связи Александр Норкин. В сегодняшней статье я подготовил интересный материал о осцилляторе Stochastic. Продолжаю убеждаться, не стоит выискивать граалей, достаточно взять то, что уже придумано и разжевано до нас. По сути, у сегодняшних трейдеров очень простая функция, взять материал проверенный годами, изучить, протестировать и начать зарабатывать. Ничего выдумывать не нужно.
Переходим от слов к делу.
Стохастик представляет собой две линии, которые ограничены в промежутке от 0 до 100. Эти линии Стохастика называются: быстрая - %К и медленная - %D. Линии движутся по простому математическому закону, где %K вычисляется по формуле:
С – цена закрытия текущего периода,
Ln – минимальная цена за выбранное n число периодов,
Нn – максимальная цена за выбранное n число периодов,
n – число периодов для расчёта стохастика, выбранное трейдером в настройках индикатора.
Медленная линия %D представляет собой скользящую среднюю от %K с периодом m.
Рабочую область индикатора можно разделить на 3 зоны:
По умолчанию, зона перекупленности устанавливается в диапазоне от 80 до 100, зона перепроданности от 0 до 20, но часто, трейдеры изменяют настройки линий на 70 и на 30.
Зона перекупленности означает, что цена слишком быстро и уверенно росла, и вероятно покупательская активность снизится, а зона перепроданности, что цена слишком быстро падала и вероятно, активность продавцов скоро сойдет на нет. Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.
На графике индикатор Стохастик будет выглядеть, как показано на рисунке ниже.
Как можно наблюдать, индикатор Стохастик, устанавливается в дополнительное окно и, по умолчанию, имеет:
Осциллятор Стохастик входит в стандартный набор большого количества торговых терминалов. В данной статья, речь идет о терминале MetaTrader, а посему, чтобы активировать осциллятор Стохастик и посмотреть его настройки, необходимо нажать: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator .
Первое, что увидит трейдер, это окно настроек Стохастика, в которых мы видим 4 вкладки:
Вкладка "Параметры" индикатора Stochastic, содержит самые важные данные. Здесь происходит основанная настройка, которая включает следующие пункты:
Настройка цветов линий, не самый последний пункт, в достижении успеха. Здесь вы можете настроить цвета и стиль линий, которые будут удобны вашему глазу.
Как уже было сказано выше, по умолчанию, у индикатора стоят два уровня: 20% и 80%. От 0 до 20, считается зоной перепроданности, от 80 до 100, зоной перекупленности. Параметры подбирались автором индикатора и были не раз подтверждены, но в любом случае, вы можете изменить эти значения на интересующие вас.
Стратегий торговли по Стохастику при великое множество. Частенько, рассматриваемый осциллятор, включают в очень мощные торговые стратегии, одной из которых является работа по вилам Эндрюса (детально расписал стратегию ). В скором времени, многие из них окажутся в разделе Торговые стратегии, а в этой статье, я хочу привести стратегию, которая лежит в основе многих других.
Важно!!!
Индикатор Стохастик (Stochastic) лучшие сигналы подает в боковом тренде, в остальных случаях он будет много ошибаться, иными словами, подавать много ложных сигналов.
Стохастик уникальный индикатор. При правильной интерпретации его сигналов, коих очень много, можно прибыльно торговать любым инструментом. Принято считать, что основными сигналами на покупку или продажу являются:
Когда стохастик находится в зоне перекупленности, то у нас появляется сигнал на продажу. Стохастик нам якобы говорит, что быки становятся слабее и медведи приобретают силу. Когда же стохастик в зоне перепроданности, то он передает нам, что медведи теряют силу и быки выходят на рынок. Посмотрим как это будет работать на графике:
Как мы видим Стохастик хорошо отрабатывает себя в боковике, когда в остальных трендах он выдает много ложных сигналов.
Наверное самый сильный сигнал от стохастика, это сигнал дивергенции. Именно за этот сигнал его так любят трейдеры. Можно торговать даже только на одном этом сигнале, есть трейдеры, которые так и поступают. Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, она бывает 2-х видов:
Когда цена с трудом обновляет свои минимумы, в то время как Стохастик начинает задираться вверх. Подобная ситуация называется бычья дивергенция.
Бычья дивергенция – это сигнал на разворот цены в сторону индикатора.
Пример тройной дивергенции, я привел на скрине ниже.
Когда же при восходящем тренде, цена обновляет максимумы, в то время как индикатор Стохастик начинает заваливаться, это наш сигналит о наличии медвежьей дивергенции, и предупреждает, что цена может пойти в сторону осциллятора. Посмотрим как это будет выглядеть на графике.
Скрытая дивергенция совсем не означает, что она состоит в тайном обществе и прячется от всех в лесах. Скрытая дивергенция указывает не на разворот тренда, а на его продолжение и это не менее хороший сигнал.
Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а Стохастик верхние, то это сигнал на то, что тренд может продолжиться и возможно усилится. Это, так называемая, скрытая медвежья дивергенция.
На графике это будет выглядеть как показано на скрине ниже.
Если же цена обновляет верхние минимумы, а Стохастик нижние минимумы и при этом наблюдается общий восходящий тренд, то это скрытая бычья дивергенция и сигнал на то что тренд продолжит свое движение и возможно усилится.
На наглядном примере выглядит так:
Если вы еще не знакомы с дивергенциями и конвергенциями, то обязательно прочитайте мою статью Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения , где я очень подробно все расписал.
Без преувеличения можно сказать, что индикатор Stochastic, действительно является сильным инструментом в арсенале трейдера. Конечно, при неаккуратном обращении, Стохастик выдает много ложных сигналов и по отдельности его желательно использовать только на дивергенциях. В остальных случаях используйте его в комплекте с другими индикаторами или с инструментами технического анализа, такими как, линии поддержки/сопротивления, линии тренда и др.
Если бы меня попросили в нескольких предложениях описать работу со Стохастиком, то я сказал так:
Для покупки. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перепроданности, где предположительно у медведей должны закончится силы, и ищем сигналы на покупку.
Для продажи. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перекупленности, где предположительно у быков должны закончится силы, и ищем сигналы на продажу.
При работе со Стохастиком очень важно учитывать направление общего тренда и если вы используете сигналы на пересечении зон перепроданности и перекупленности, то Стохастик лучше сработает в боковике вместе с линиями тренда, поддержки и сопротивления.
Прочитав данную статью, вы должны были понять как пользоваться Стохастиком, разобраться с настройками параметров осциллятора, узнать какие использовать сильные сигналы подаваемый индикатором и много другое. Если что то осталось не понятным, я всегда открыт для общения. Пишите вопросы в комментариях.
На этом у меня все. Изучайте индикатор Stochastic и оставляйте свое мнение и комментарии, мне будет очень интересно ваше мнение. До новых статей и удачи в торговле.
Приветствую Вас, друзья трейдеры!
В сегодняшней статье, мы поговорим про технический индикатор Стохастик (Stochastic), который на рынке Форекс считается наиболее популярным среди трейдеров со всего мира. Данный осциллятор работает на коррекциях, определяет темпы изменения рынка, методом отслеживания цен закрытия внутри диапазона между экстремумами за определенный временной период.
Короткое резюме о том, какие вопросы мы рассмотрим в данной статье:
Затронем немного историю создания данного индикатора. Стохастик был разработан президентом «Investment Educators» - Джорджем С. Лейном в середине прошлого столетия (в 1950г.). С течением времени в силу изменения тенденций рынка был подвергнут некоторым изменениям. Его простота и абсолютная доступность сделали этот осциллятор довольно популярным среди трейдеров.
Как новички, так и профессиональные трейдеры со стажем, давно оценили индикатор Стохастик в силу того, что он формирует полученные значения близко к максимуму при нисходящем , когда сохраняются на рынке минимальные значения и восходящая тенденция. Для поиска таких значений нужно правильно понимать характеристики и особенности индикатора Stochastic, которые мы рассмотрим ниже.
По определению, сам инструмент, относится к осцилляторам, а это означает, что он призван обрабатывать информацию о зонах перепроданности и перекупленности на рынке Форекс.
Определяет индикатор Стохастик также и моменты, когда рынок разворачивается, в особенности, когда речь заходит о больших . В основу работы этого осциллятора положен метод сопоставления диапазона текущих цен закрытия с ценами за конкретные отрезки времени.
Итак, друзья трейдеры, правила стратегии Стохастик чрезвычайно просты, и для ее реализации нам будут нужны следующие инструменты:
Идем дальше, для определения сигналов для открытия позиций в нужную сторону, наносим на ценовой график сетку уровней Фибоначчи, которая должна строится по локальным экстремумам предыдущего дня, то есть по наинизшему минимуму и наивысшему максимуму.
Для восходящего тренда наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму, при этом если цена пересекла уровень 100% и закрылась выше этого уровня, в этот момент индикатор Stochastic находится над линией 80 – это сигнал для открытия позиции на покупку Buy.
Для нисходящего тренда аналогичная ситуация, только сетка наносится наоборот, от минимума к максимуму (к началу тренда) предыдущего дня и на пробое линии 100% Фибоначчи, при показателе Стохастика ниже 20, открываем позицию на продажу Sell.
Ордера для ситуации покупки и продажи устанавливаем на уровне 61,8%, если слишком близко, то на уровень 50% (вплоть до 0%, если понадобится).
Для сделок выставляем на ближайших целях цены — это уровни 161,8 % или 261,8%. В этой стратегии Стохастик, целесообразно использовать тактику ручного , при этом осуществлять вход сразу несколькими позициями с разными лотами и перемещать защитный ордер по мере движения цены к уровням 161,8 % и 261,8%.
Ну что же, мы рассмотрели все главные пункты по индикатору Стохастик, надеюсь Вы разобрались в этой теме. Если будут вопросы пишите в комментариях, постараюсь на все подробно ответить.
На завершение, смотрите дополнительный видеоматериал по осциллятору Stochastic:
Также обязательно следите за обновлениями форекс блога, чтобы не пропустить следующие подробные публикации про другие технические инструменты и прибыльные авторские стратегии с их применением.
С уважением, Александр Сивер
