Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории:
Условные обозначения:
- 1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
- Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи.
Очередность нахождения волн по теории WW точку 1 выбирают буквально в третью очередь, а не первой. Прядок след: 2,3,1,4,5.
Надеюсь пока все понятно))).
Для Волн Вульфа нет ограничений, как по выбору тайм-фрейма, так и инструменту.
Рыночное исполнение
Не всегда волны работают идеально. Частенько появляются промежуточные волны, цена может не дойти до линии снятия прибыли, а временная линия вообще работает редко. Поэтому при входе в рынок необходимо использовать стопы и соблюдать правила риск-менеджмента.
В основе торговли волнами лежит идея «свинг-торговли» (торговля на колебаниях рынка) с возможно малым риском. Трейдер не следует за трендом. Он выжидает момент формирования волны и входит в рынок для того, чтобы взять сильное направленное движение, выйти в заранее определенной точке и ждать следующего удобного момента.
Чем чище и аккуратнее график, тем легче распознать «Волну». Рекомендуется убрать с графиков все индикаторы и использовать только объем.
И теперь мы с вами рассмотрим возможные вариации сформированных WW для определения торговых зон (мест открытия позиции и выставления стопов). Варианты мои взяты из практики в дополнении к теории WW
1. Оптимальная волна: линии проведенные через вершины 1-3 и 2-4 в перспективе пересекаются, время формирования 3-5 вершин составляет приблизительно 2/3 времени формирования вершин 1-3, см рисунок.
2 Равная сходящаяся волна: см рисунок
3.Запаздывающая сходящаяся волна: см. рисунок
4.Ускоряющаяся параллельная волна: см. рисунок
5 Равная параллельная волна: см. рисунок
6. Запаздывающая параллельная волна: см. рисунок.
7. Ускоряющаяся расходящаяся волна: см. рисунок.
8. Равная расходящаяся волна: см. рисунок.
9. Запаздывающая расходящася волна. см. рисунок.
Предоставленные на ваш суд возможные вариации WW, для бычьих волн, медвежьи варианты аналогичны.
Для малой механизации торгового процесса в Excel разработана таблица для рассчета точки входа в позицию со стопами
На данной закладке вводятся показатели соответствующие первым 4 вершинам WW, соответственно для бычьей или медвежьей волны. Согласно формулам на данной странице рассчитываются торговые точки для оптимальной волны.
Ячейка напротив ожидания показывает какая из волн развивается (сходящаяся, параллельная или расходящаяся).
После ввода данных происходит вычисление данных в расширенном варианте в зависимости от вида волны в соответствии с ранее рассмотреными графиками.
Для лонга:
Волны Вульфа – это стратегия, основанная на первом законе Ньютона, гласящая, что на каждое действия есть своё противодействие. Ценовые колебания создают четко выраженную волну с прекрасными возможностями проецирования будущего движения рынка. Наиболее отчетливо это видно во время большой волатильности . В целом, волны Вульфа проверенный временем метод прибыльной торговли на Forex . Он позволяет находить сигналы на вход с высокой степенью вероятности положительного исхода сделки.
Кроме того, что следует проводить дополнительные линии через точки 1-3 для нахождения точки 5, в которой следует входить в сделку, и через точки 1-4 для нахождения точки 6, в которой следует выходить из сделки, можно провести еще одну дополнительную линию. Линия эта проводится из точки 2 в точку 4 и называется EPA «Estimated Price at Arrival», что переводится как «Ориентировочная цена по прибытии». Касание ценой, двигающейся в пятой волне, этой точки будет определять момент фиксации прибыли.
Рис.4 EPA и ETA
Также существует еще точка, образуемая на пересечении линий 1-4 и 1-3-5. Называется эта точка ETA – «Estimated Time of Arrival», что переводится как «Предполагаемое время прибытия». В идеале эта точка отображает момент времени, в который также следует фиксировать профит, но это условие выполняется не всегда. Если цена достигает точки 6 раньше точки ETA, то следует на ней закрывать сделку. Если же ETA достигается ценой раньше, то следует на ней закрывать прибыль, не дожидаясь точки 6.
Если точку нельзя образовать, например, если точка 2 ниже точки 4, рекомендуется вообще такую сделку не открывать.
EPA и ETA являются вспомогательными, и их использование является необязательным, а остается на усмотрение трейдера.
Рассмотрим пример на рисунке 4.
В данном примере у нас обозначены три вспомогательные линии 1-4, 1-3-5 и 2-4. Точку пересечения линий 2-4 и 1-3-5 назовем ETA. Эта точка является границей во времени, пока стоит держать сделку, если мы еще не достигли ни стоп лосса , ни цели по прибыли, а именно линии 1-4. Т.е. в точке ETA можно провести вертикальную линию, если цена пересечет ее раньше, чем она достигнет точки 6, то такая позиция имеет меньше вероятности на достижение цели по прибыли. Если зафиксировать прибыль в точке ETA, то мы сохраним прибыль и вдобавок уже ничего не потеряем, если цена развернется. Как вариант, можно закрыть половину позиции, зафиксировав половину прибыли. Если же цена достигнет точки 6 раньше, то можно закрывать сделку и считать паттерн отработавшим.
Рис.5 Sweet zone
Чтобы углубится в понимание волн Вульфа, следует изучить еще одно понятие, называемое «Sweet Zone». Для начала стоит понять, как эту зону начертить. Сначала рисуется линия из точки 2 в точку 4, та самая, которая нужна для построения точки ETA. Но далее эту линию следует параллельно перенести в точку 3. Т.е. в точке 3 должна получиться линия, которая будет параллельна линии 2-4. Для того чтобы упростить себе задачу, в терминале Metatrader 4 можно воспользоваться инструментом равноудаленный канал, который сам нарисует параллельную линию, нужно будет лишь выбрать ее месторасположение.
Все дело в том, что для того чтобы получить ценовое движение от точки 5 к точке 6 цене необходимо собрать ликвидность . По этой причине точка чаще всего не лежит четко на прямой 1-3, а находится ниже нее (бычий паттерн) или выше нее (медвежий паттерн). Вот эта зона возможного расположения точки за пределами прямой 1-3 и называется «Sweet Zone». Если цена находится в этой зоне, открывать торговую позицию, как правило, наиболее выгодно.
Возможно такая ситуация, что линия 2-4 будет параллельна линии 1-3, в таком паттерне sweet zone будет отсутствовать. Если же угол, образуемый с помощью линии 1-3 и линии, параллельной 2-4, слишком велик, то либо вы что-то сделали неправильно, либо это вовсе не паттерн Вульфа, и лучше от входа в сделку воздержаться
Рис.6 Признаки идеальности волн Вульфа 1-3
Рис.7 Признаки идеальности волн Вульфа 4-6
Рис.8 Признаки идеальности волн Вульфа 7-9
Рис.9 Признак идеальности волн Вульфа 10
Рис.10 Признак идеальности волн Вульфа 11
Волны Вульфа являются довольно прибыльным паттерном. Но стоит помнить, что не каждая модель имеет одинаковую вероятность на достижение тейк профита. Чтобы торговля была по-настоящему эффективной, паттерн должен быть правильно сформирован. Хорошие паттерны, кроме того, что имеет высокие шансы на достижение цели прибыли, также отрабатывают намного быстрее по времени. Чтобы оценить качество паттерна, существует целый ряд признаков идеальности Волн Вульфа.
Первый признак:
Точка 2 должна быть самой высокой точкой в бычьей модели и самой низкой точкой в медвежьей модели. Другими словами, она должна быть локальным максимумом или минимумом соответственно. Соблюдение этого условия значительно увеличивает прибыльность. Пример расположен на рисунке 6.
Второй признак:
В волнах Вольфа есть еще такое понятие, как нос. Образуется он с помощью двух линий, проведенных от 1 к 4 и от 1 к 3. Признак идеальности заключается в том, что нос должен быть острым и ни в коем случае не тупым. Далее стоит провести горизонтальную линию из точки 1. Линии 1-4 и 1-3 должны быть симметрично расположенными относительно горизонтальной линии, проведенной из точки 1. Пример расположен на рисунке 6.
Третий признак:
Количество свечей в волне 3, образуемой точками 3-4, должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1, которая образуется с помощью точек 1-2. По-другому расстояние между точками 3-4 должно быть меньше расстояния между 1-2.
Стоит добавить, что третий признак вытекает из второго признака. Потому что чем больше будет волна 3, тем более тупой нос будет у модели.
Четвертый признак:
Согласно четвертому признаку идеальности точка 3 должна находиться в пределах канала, образуемого с помощью линии 1-2 и параллельной ей линии, проведенной из точки 4.
Пример расположен на рисунке 7.
Пятый признак:
Пятый признак заключается в том, что 2-4 и 1-3 должны быть направлены в одинаковом направлении и в продолжении пересекаться, то есть не быть параллельными. Если это медвежий паттерн, то волны должны быть направлены вверх, а если это бычий паттерн, то вниз.
Пример представлен на рисунке 7, на нем хорошо видно, что линии 2-4 и 1-3 пересекаются, пусть и за пределами графика.
Шестой признак:
Точка 5 должна находиться либо на линии 1-3, либо в sweet zone. Если же цена ушла за пределы sweet zone, то такой паттерн стоит пропустить.
Седьмой признак:
Линии 1-2 и 3-4 должны быть параллельными, либо близкими к параллельным. Это правило не всегда работает, но, тем не менее, обращать внимание на него стоит.
На рисунке 8 линии почти параллельны.
Восьмой признак:
Пятая волна должна быть как можно меньше, если сказать по-другому, то она должна состоять из как можно меньшего числа свечей. Это должно быть быстрое движение, если же оно будет растянуто, то вероятность прибыли у паттерна будет меньше.
Рассмотрим рисунок 8, на котором волна 4-5 сформировалась за пять свечей, причем это считая максимум и минимум. После отскока от свит зоны цена быстро пошла в сторону тейк профита.
Девятый признак:
Точки 4-5-6 должны быть расположены более компактно, чем точки 1-2-3. Чем ближе эти точки друг к другу, тем вероятнее, что сигнал отработает.
Десятый признак:
Согласно десятому признаку, волне 4-5 следует быть короче, чем волне 2-3.
Этот признак согласуется с восьмым признаком, который гласит о том, что волна должна быть быстро сформирована.
Пример представлен на рисунке 9.
Одиннадцатый признак:
Одиннадцатый признак гласит о том, что расстояние 3-5 должно быть меньше расстояния 1-3. При отслеживании формирования пятой точки необходимо смотреть, где это произойдет. Это может быть на линии 1-3, либо в sweet zone. После этого можно даже визуально определить, находится ли точка 5 от точки 3 на расстоянии меньшем, чем 1-3. Если расстояние от 3 до 5 больше, то такой паттерн имеет довольно низкую вероятность.
На рисунке 10 можно увидеть расположение линий 1-3 и 3-5. На нем длина отрезков 1-3 и 3-5 примерно одинакова, что не является идеальным соблюдением данного условия.
Двенадцатый признак:
Следует установить расширение Фибоначчи от точки 1 в точку 2. Точка 3 должна находиться в пределах 127% от расширения Фиббо. Подобным образом, уровни Фибо устанавливаются на волне 3-4 для точки 5. Точка 5 должна быть около уровня 138,2% или 161,8%.
Стоит добавить, что эти уровни сами по себе разворотные, поэтому цена разворачивается на них довольно часто.
Когда вы будете торговать на реальных графиках вам будут довольно нечасто попадаться волны Вульфа, в которых будут соблюдаться все признаки идеальности. В рассматриваемом выше примере соблюдены 10 условий из 12, но сама волновая модель отработала в прибыль. Возможно, сначала эти признаки будет сложно находить, но для этого нужна практика.
Плюсы стратегии:
Не требует дополнительных индикаторов и инструментов
Относительно простые правила на вход и выход
Обладают высокой вероятностью получения прибыли
Имеют маленький стоп лосс и относительно большой тейк профит, соотношение риска к прибыли, как правило, равняется 1 к 3 и выше.
Рис.12 Бычьи волны Вульфа EURUSD m15
Рассмотрим пример на графике 11 GBP/USD m15. Здесь довольно хорошо очерчиваются три точки, лежащие на одной прямой. Далее стоит обозначить все вершины и провести вспомогательные линии. Согласно правилам паттерна, изложенным выше, это паттерн Вульфа. Также можно проверить его на признаки идеальности. Как видно на примере, паттерн хорошо отработал.
Рассмотрим следующий пример на графике 12 EUR/USD m15. На нем заметно выделены три минимума, лежащих на одной линии. Остается только обозначить главные точки и провести вспомогательные линии, которые показали, что это паттерн Вульфа. Этот паттерн закрылся в хорошей прибыли.
В окончание стоит добавить, что данный паттерн не для новичков. Но в то же время он дает возможность получать довольно большие прибыли. Поэтому на него стоит обратить внимание именно опытным трейдерам. При должной торговле волны Вульфа могут принести внушительные результаты.
Волны Вульфа были открыты известным трейдером Биллом Вульфом, от фамилии которого и пошло название. Сам паттерн на графике имеет вид восходящего/нисходящего «клина», состоящего из четырех волн.
Вы хотите научиться видеть то, что скрыто от глаз других трейдеров? Находить точки входа с большим потенциалом прибыли?
Изучив торговую стратегию «Волны Вульфа» , Вы узнаете о том, как с максимальной отдачей использовать волновой анализ для открытия прибыльных сделок на переломах тренда и коррекциях ценового движения на ранних стадиях.
Просто жми " , - и узнай, как работает стратегия
Эллиотт в своей волновой теории впервые предложил комплексную торговую стратегию , учитывающую не только постулаты теории Доу , а и психологию толпы, рыночные циклы и прочие явления, которые нельзя отнести к фундаментальному или техническому анализу . Теория получилась сложной и в полной мере доступна только профессиональным волновикам, а для остальной массы трейдеров были созданы более простые, но также прибыльные, паттерны Price Action – волны Вульфа.
Как и любое другое природное явление, цены на финансовых рынках следуют первому закону Ньютона и за всяким действием (трендом) следует противодействие (разворот). Волновые паттерны, называемые по фамилии автора волнами Вульфа, были созданы для торговли по кратковременным откатам и коррекциями , которые «не видит» классическая теория. Полная волновая разметка делается одновременно на нескольких временных промежутках, а в данном случае достаточно рабочего таймфрейма , чтобы найти точку входа или закрытия позиции.
Началом волны считается точка 1 на которой заканчивается первая коррекция, вторая разворотная точка будет на новом локальном ценовом max/min. Точка 2 всегда выше точки 1 иначе по Эллиотту модель не может считаться волновой!
Базовая структура восходящей и нисходящей волны.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Если получено дополнительное подтверждение, можно открыть сделку на точке 5 и держать ее на всем участке 5-6. Для подтверждения, достаточно скользящих средних , период которых подбираем так, чтобы на пятой волне Вульфа он был уровнем поддержки. Следим за появлением свечных паттернов, которые могут отменить сигнал!
Также в точке 5 может начаться кратковременный откат с возобновлением движения к торговой цели и ее отработке, пусть и со смещением от расчетного значения. На точке 6 паттерн считается законченным и необходимо закрыть все позиции по текущей прибыли или убыткам. Волны Вульфа можно считать сильными уровнями поддержками/сопротивлениями , пробой которых указывает на явную линию тренда .
Углы между линиями 1-3 и 1-4 характеризует устойчивость волны Вульфа: модель максимально надежна в диапазоне 40-50 градусов. Если угол меньше, лучше не торговать.
Ищите точки входа в начале разворота или после окончания коррекции. Не забываем проводить регулярную оценку глобальных тенденций, чтобы вовремя увидеть новый тренд и положение в нем волн Вульфа.
Расчет торговой цели.
Волны Вульфа отрабатываются по таким же принципам, как и классическая теория волн Эллиотта , но есть два частых варианта отхода от стандарта.
Изучить »
Пример №1. 4-я волна может представлять собой классический паттерн «треугольник ». Первая вершина может находиться высоко и за счет этого линии 1-4 находится на таком расстоянии от цены, что складывается впечатление о невозможности ее пробоя. Новички часто пропускают возможность заработать на трейдинге , считая подобные модели ложными. Однако, соотношения на волнах Вульфа достаточно стабильны, и можно открывать сделки на ключевых точках треугольника.
Нестандартные варианты волн.
Пример №2. При движении по шестой волне и подходе к целевой линии рынок может начать часто непонятную с точки зрения анализа коррекцию. Это может быть следствием спекуляций маркетмейкеров и по возможности нужно переводить позиции в безубыток. После этого ждем или отмены волны Вульфа или повторного движения к торговой цели.
Слишком низкая торговая цель.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Когда построена четвертая волна Вульфа актив может перейти в долгосрочное боковое движение (флэт). При этом график показывает много «вершин», среди которых трудно определить настоящую точку №4, от которой можно строить линию итоговой 6. В подобной ситуации наносим две целевые линии и после того как пробит первый уровень повторяем построения по движению рынка. После пробоя волнам 6 больше присуще продолжение, а когда начинается разворот закрываем позиции или меняем положение Stop Loss .
Пример выше показывает отработку всей линии 1-6, но, также возможна и обратная ситуация. Если есть сомнения в торговой цели 6, возможны два варианта: зафиксировать часть позиции при касании линии 1-4 или вручную контролировать SP. Не забываем закрывать позиции при достижении точки 6!
Разметка вручную самая точная, но автоматическое построение, например, с помощью WolfWavesFind , как дополнительный торговый инструмент тоже будет нелишним. Подробное описание методики расчета отсутствует, так как первоначально данный индикатор Форекс был платным. Если исходить из настроек, то используются дивергенции MACD , которые даже на больших временных промежутках встречаются редко. Наблюдения за точками входа WolfWavesFind позволяют сделать предположение, что волны Вульфа определяются по стандартному индикатору ZigZag , со всеми его проблемами.
Варианты автоматической разметки.
Примеры показывают главный недостаток волн Вульфа на индикаторах – точка 5 определяется с запаздыванием . Красным цветом показано ручное построение, на котором визуально можно четко определить точку 5, но индикатор этого не показывает. Источник проблемы в индикаторе ZigZag, но несмотря на это, общая модель определяется верно, что поможет новичкам.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
На 5-х волнах Вульфа после их окончания может формироваться область оптимальной точки входа или sweet zone – индикаторы определяют ее автоматически, для ручного построения лучше всего использовать инструмент терминала «Равноудаленный канал ».
Sweet Zone на восходящей волне.
Позиции открываются только после дополнительного подтверждения (уровни Пивот , ключевые ценовые экстремуму, осцилляторы). Если по линии 1-3 полученный угол слишком «растянут» проверьте правильность построения, либо это не волна Вульфа.
Примеры неудачной индикаторной разметки.
Главная цель волновой теории – учесть психологию трейдинга рыночной толпы при выборе торгового решения. Это, безусловно, плюс в сравнении с традиционными стратегиями, но одновременно и существенный недостаток.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Результат торговли, как и по другим графическим паттернам, зависит исключительно от точности определения базовых точек волн Вульфа. Однако, личное восприятие всегда субъективно и приятнее найти подтверждение собственных теорий, чем реально оценить ситуацию на рынке. В трейдерском сообществе даже есть поговорка «где два волновика, там три точки зрения» .
Аналогично всему теханализу, модели показывают идеальные сигналы на исторических данных, чего нельзя сказать о прогнозах по реальному рынку. Классические соотношения почти не встречаются, цена ведет себя непредсказуемо и нужно время для правильной графической оценки рынка. Из этого следует, что волнам «противопоказаны» мелкие таймфреймы, где выход сильного фундаментального события может сломать все предварительные построения, при этом многие начинающие упорно продолжают применять волны Вульфа на минутный рыночный шум. Это особенно заметно на автоматических индикаторах, которые принципиально не могут видеть рынок в целом и считают каждый импульс как новую волну.
Проводя анализ по волнам Вульфа, всегда помните, что мы имеем дело только с ценой, а не ее производными в виде индикаторов. По ним можно определять текущую рыночную ситуацию (тренд, коррекция или спекулятивный импульс), уровни поддержки, сопротивления и разворота. Учитывайте наличие связи с числами Фибоначчи и волновым анализом – используйте соответствующие индикаторы как дополнительный инструмент подтверждения надежности сигнала.
На большинстве валютных пар волны Вульфа формируются медленно: от нескольких недель до месяцев, поэтому от трейдера требуется не только опыт, но и терпение. Паттерны хорошо работают и на акциях с CFD , но Форекс с его волатильностью дает большую прибыль, несмотря на более высокий риск ошибочного построения.
Полные развороты тренда , вход на которых приносит максимальную прибыль, надежно торгуются по волнам Вульфа, как и окончание глубоких коррекций с возобновлением движения. Как показывает опыт торговли на Форекс, лучше отрабатывать волны продолжения, т.е. тренд. Так что не забываем о комплексных стратегиях, таких как «Три экрана Элдера » и прочие, где анализируется одновременно несколько таймфреймов.
Несмотря на то, что в классическом виде волны Вульфа на графике встречаются редко, они могут применяться как базовый паттерн в любой средне- и долгосрочной стратегии. Их сигналы необходимо подтверждать трендовыми индикаторами, такими как Ишимоку , полными моделями Эллиотта, уровнями Мюррея или Фибоначчи.
Среди огромнейшего количества методик торговли на валютном рынке Волны Вульфа являются одной из сложных, но в тоже время весьма эффективных. Именно поэтому в сети можно встретить огромнейшее количество курсов и трейдеров, которые продвигают свои инфо-продукты под эгидой профессионального заработка на волнах. Для того чтобы правильно интерпретировать и использовать методику необходим опыт работы и понимание рыночных процессов, поэтому новичкам не рекомендуется сразу приступать к технике торговли по волнам.
Согласно основной теории Ральфа Эллиотта ценовые колебания имеют волновую структуру, которая по своей сути зачастую повторяется после выполнения определенной фазы. Впоследствии другие теоретики и практики привели свои видения и методики волновых анализов, включая Билла Вульфа. Понимая данную структуру волн можно определенно точно предсказывать направление движения и точки разворотов или коррекций. Анализ по такой методике является весьма популярным в силу своей эффективности и точности, что позволяет зарабатывать многим трейдерам.
Впервые о Волнах Вульфа было упоминание в книге Линды Рашке, на то время Билл уже более 10 лет прибыльно торговал по своей стратегии индексом S&P 500 и отлично прогнозировал его последующие движения. Позже Вульф написал собственную книгу, по которой ныне зарабатывают трейдеры самых различных рынков, включая трейдеров торгующих на Forex.
Что же собой представляют волны Вульфа, как их строить и как на них торговать, какие закономерности преследуют, и самое главное – как зарабатывать на рынке Форекс по данной методике? Именно об этом мы и поговорим в данной статье.
Волны Вульфа – это своеобразная методика волнового анализа, коих на текущий момент достаточное множество. В отличие от методологий Эллиотта и прочих, техника Вульфа значительно проще. В тоже время Волны Вульфа обеспечивают не меньшее понимание рыночных процессов и обладают аналогичной эффективностью, что позволяет получать внушительный заработок с правильным применением техники.
В особенности волновой теории заключается принцип взаимодействия всех процессов, который в физике объяснял Исаак Ньютон – каждое действие приводит к противодействию. Таким образом, каждый всплеск движения на рынке приводит к откатам, которые в свою очередь формируют начало нового движения. Хаотичные рыночные движения на самом деле можно разобрать и систематизировать, что и позволяет выполнить волновой анализ по теории Вульфа.
Для того чтобы правильно торговать на форекс по волнам Вульфа, необходимо научиться распознавать бычьи и медвежьи модели, а также начальные и конечные стадии волнового цикла. Конечно же, на первом этапе быстро и правильно интерпретировать вряд ли получится, но впоследствии, ежедневно практикуясь, вы сможете достаточно быстро овладеть методикой и легко распознавать волны. К тому же сделать это куда проще, если систематически обращаться к детализированному алгоритму.
Правила бычьей модели
Точка 1– точка начала отсчета, как правило, является первой коррекцией после определённого трендового движения или завершенного предыдущего цикла волн.
Точка 2 – наивысшая точка достижения цены после движения из точки 1. Соответственно точка 2 должна быть выше точки 1 и всех последующих точек в данном цикле. Движение от 1 к 2 называется первой восходящей волной и является фундаментом для всех последующих волн.
Точка 3 – точка завершения отката после коррекции от вершины 2. Точка 3 обязательно должна быть ниже точки 1, в противном случае данный паттерн не является волнами Вульфа. Движение из точки 2 в точку 3 является нисходящим откатом первой волны.
Точка 4 максимум второй волны, которая является восходящим движением из точки 3. Вершина 4 должна быть ниже второй, но выше третьей точки. Движение от точки 3 к точке 4 называется второй восходящей волной.
Только на данном этапе можно определить начало паттерна по волнам Вульфа. Не следует искать формация с самого зарождения с 1-ой точки – так у вас ничего не выйдет. Ищите сразу на графике паттерн, который являет собой две волны, т.е. четыре сформированные точки.
Точка 5 – это минимум отката, который происходит после формирования второй волны (3-4). Точка 5 должна быть ниже точек 1, 2, 3, 4 а также находится на проекционной линии из точки 1 и 3. Точка 5 является точкой входа в позицию, т.е. только на данном этапе мы будем планировать вход в сделку.
Точка 6 – финальная точка волнового цикла и наша потенциальная цель в сделке. На уровне данной точки мы будем устанавливать тейк-профит для выхода из позиции. Чтобы её определить необходимо провести проекционную линию из точки 1 и 4. Волна 5-6 называется завершающей третьей волной восходящего движения и после её формирования, т.е. достижения ценой точки 6, волновой цикл Вульфа считается завершённым.
Правила медвежьей модели
Медвежий паттерн Вульфа является полностью обратным бычьему, поэтому его определение будет зеркальным.
Точка 1 – начало первой нисходящей волны – точка определения всей формации.
Точка 2 – минимум всей формации – нисходящее движение из точки 1. Точка 2 должна быть ниже точки 1.
Точка 3 – вершина первого коррекционного движения из минимума (2). Точка 3 обязательно должна быть выше точки 1.
Точка 4 – второй минимум, сформированный нисходящим движением из точки 3. Точка 4 обязательно должна быть ниже третьей точки, но выше второй.
После формирования 4-ой точки мы обращаем внимание на данный паттерн и готовимся к торговле по нему.
Точка 5 – вершина восходящего движения, которое началось из точки 4. Точка 5 будет служить нашей точкой входа, поэтому мы должны заранее определить наиболее вероятное её расположение. Для этого необходимо прочертить линию из точки 1 через точку 3 и провести проекцию, которая укажет на возможное местоположение 5ой точки. Как только 5ая точка сформирована и начинается разворот, мы входим в короткую позицию. Точка 5 обязательно должна быть выше 1 и 3 точки.
Точка 6 – финальная точка формирования паттерна и наш предполагаемый уровень тейк-профита. Чтобы определить расположение точки 6 необходимо провести проекционную линию через точки 1 и 4. После того, как цена дойдет до этой линии, точка будет сформированной, позицию можно закрывать, а волновой цикл считать завершенным.
Ориентируясь по данным правилам необходимо определять волны Вульфа и входить в соответствующие сделки. Попрактикуйтесь на исторических графиках в определении циклов. Наблюдая графики, вы наверняка заметите, что далеко не все паттерны столь идеальны как по алгоритму. Большая часть будет сформирована с проторговками и несколькими вершинами на одной точке, поэтому важно также определить прочие особенности определения точки входа.
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Зачастую все классические и нестандартные фигуры технического анализа строятся далеко не так, как указано по алгоритму. Рыночные процессы сопровождаются огромным количество шумов, из-за которых фигуры теряют свою идентичность и начинающим становится трудно их правильно определить. Следует учитывать данный факт, поэтому мы сразу определим наиболее возможные варианты изменения паттернов Вульфа.
На вершине в точке 4 очень часто происходит проторговка, флет или серия ложных пробоев, что ухудшает видимость фигуры, а также затрудняет определение верной точки, вследствие чего неправильное проецирование дальнейших точек входа и выхода.
Если на точке 4 будет сразу несколько пиковых вершин, нам будет затруднительно определить цель в сделке, поскольку незначительные погрешности в точке 4 могут существенно изменить местоположение финальной 6-ой точки. Поэтому необходимо учитывать все возможные варианты и предопределять несколько точек 6.
Посмотрите на представленную выше схему бычьей модели. Учитывая количество возможных точек 4, наша целевая точка 6 могла бы сформироваться в любой из указанных, и возможно цена бы не дошла до предопределённого уровня и развернулась вниз. Таким образом, неправильная прорисовка точек превратилась бы из потенциально прибыльной сделки в убыточную. Чтобы такого не происходило, в подобных ситуациях необходимо разбивать ордер закрытия позиции на несколько равнозначных частей и устанавливать на нескольких проекционных точках 6. Таким образом, вероятность срабатывания одного из ордеров увеличивает шансы как минимум на безубыточную позицию в итоге.
Последняя третья волна или движение из точки 5 в точку 6 является самым сильным, зачастую объёмным и длинным, поэтому для его реализации цене необходимо набрать соответствующую ликвидность. Таким образом, в точке 5 очень часто происходят импульсные ложные пробои с образованием длинных шипов, что свидетельствует о снятии стопов мелких рыночных участников.
Волновая теория Вульфа позволяет заранее определить зону этих движений и зайти в сделку по самой лучше цене, что в терминологии данной методики называется сладкой зоной – sweet zone.
Чтобы определить сладкую зону, проведите линию на точках 2 и 4 и проложите параллельную на точку 3. Если данная линия будет совпадать с проекционной линией 1-3, тогда сладкая зона в данном паттерне отсутствует.
Чтобы оперативно определить паттерн Вульфа, следует сразу обращать внимание на текущие максимумы или минимумы графика. При нахождении трёх возрастающих или трёх снижающихся точек предполагаем, что это точки 1, 3 и 5. При этом пятая точка должна быть в стадии формирования, иначе для нас такой паттерн уже будет неинтересен, так как он начал отрабатывать.
Если эти точки расположены на одной линии, проверяем их соответствие по алгоритму, а также соответствие точек 2 и 4 с учетом правил бычьих или медвежьих моделей.
На графике мы видим образование восходящей фигуры на откате от трендового движения. Зафиксировать этот паттерн мы могли бы только после формирования точки 4. Далее чертим линии соединяющие вершины и низины коррекции. Проверяем соответствия параметров. Точка 2 выше точки 1, третья точка сформировала новый минимум коррекции, после чего образовалась точка 4 выше точки два. Ожидаем формирования точки 5 на линии, соединяющей 1 и 3. После того как начался отбой от этой линии, входим в лонговую позицию, стоп ставим чуть ниже лоу точки 5, а тейк профит определяем по линии, проведённой с точки 1 через точку 4.
На следующем дневном графике пары евродоллар мы видим появление двух вершин, также после восходящего движения. От этих вершин выполнялись коррекции, каждая из которых ниже предыдущей, что указывает на вероятность медвежьего паттерна Вульфа. Проверяем паттерн по соответствиям – точка 3 выше точки 1, точка 2 ниже 1, но выше 4. Проводим линию через 1 и 3 и ожидаем формирование точки входа 5. Как только начался отбой от линии, входим в позицию Sell со стопом несколько выше хай образованного точкой 5, а для определения уровня тейк-профита проводим линию из точки 1 через точку 4.
Торговая стратегия на построении волн Вульфа является достаточно сложной, однако если уделить должное время практике, то уже через некоторое время вы легко сможете определять самые сложные паттерны и входить в наиболее перспективных точках. Соблюдение всех правил торговой стратегии позволяет получать хорошее соотношение прибыли, которое зачастую более чем в три раза превышает возможный стоп.
Волны Вульфа, относят к достаточно сложному но и немало эффективному стратегическому методу волнового анализа, направленного на поиск и изучение ценовых паттернов. Торговый метод «волны Вульфа» был разработан всем известным человеком в мире Форекс, Биллом Вульфом.
Стратегия волны Вульфа, считается одной из наиболее результативных «авторских» стратегий в . Зачастую, опытные трейдеры, добиваются серьезных результатов, после того как в совершенстве овладевают стратегией волн Вульфа. Но также, хотим предупредить, что новичкам не стоит использовать данный волновой метод, по крайней мере, пока они не овладеют основами трейдинга.
Волны Вульфа — очень сложный метод и требует полной собранности и внимания.
Данный специфический метод «волны Вульфа, пожалуй, самый действенный и уникальный из многих , с которой мне когда-либо случалось сталкиваться! Сам Билл Вульф, в последние десять лет, зарабатывал на жизнь, оперируя S&P.
Его сын Брайан, также как и отец, торговал S&P. Брайен — 1-й тинэйджер, которого я когда либо встречал, делавший неплохие деньги, с помощью скальпинга на фьючерсах NYFE1, не выходя из своей квартиры.
Данные движения, ясно формируют волну с отличными возможностями проецирования. Более наглядно, эта волна формируется, когда на рынке происходит . Набравшись практического опыта, легко приучить себя быстро определять такие модели волн Вульфа.
По сравнению с волнами Эллиота, стратегию волн Вульфа различают тем, что сам анализ проходит на месте, в связи с тем, что разметка на младших или старших временных интервалах не требуется, что достаточно эффективно. Основным преимуществом этого метода является некая простота работы с ним. Можно выбрать 2-3 волновых инструментов и на конкретных временных масштабах наблюдать появление паттернов.
Довольно эффективным, может быть также применение волн Вульфа:
Сама же теория Билла Вульфа, основана на 1-м законе Ньютона: «У любого действия существует свое противодействие».
Если немного попрактиковаться с этой теорией волн Вульфа, то можно научиться быстро определять любые волновые модели как на бирже Форекс, так и на остальных финансовых рынках.
Ниже, приведены несколько реальных примеров на рынке:
Часовик AUD/USD с размеченной волной Вульфа (идеальный паттерн).
Свинг зона идентифицируется красной линией из точки 3 (построенной параллельно линии 2-4) и зоной условного касания (ЗУК) рабочей линии канала 1- (2) -3. Пересечение линии с отметкой 1-3 с линией 2-4 и проецирование точки пересечений на Целевую линию 1-4 указывает на идеальную цель.
На данном графике видно, что первая позиция (предыдущий рисунок волн Вульфа, выше) закрылась по стопу. Но далее последовал , обозначенный зеленой разметкой, который полностью компенсировал убыток и принес прибыль.
Поскольку предыдущий паттерн не отменен, то позиция открыта повторно на уровне 0.8080. Цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00), но разворотной свечи не сформировано. Перемещение стопа на последний фрактал, сформированный до временной зоны и ожидание достижения тейка или принудительное закрытие позиции при формировании разворотной свечи.
После того, как цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00) на следующий день произошло формирование разворотной свечи в зоне волны Вульфа (указана малиновой стрелкой) в сторону противоположную открытой позиции – целесообразно закрыть позицию принудительно!.. или вплотную «поджать» стопом.
Часовик AUD/USD, закрытие позиции волн Вульфа
После того, как цена достигла временную зону предполагаемого волнового разворота (зеленая вертикальная линия 2010.09.01 14:00) и произошло формирование разворотной свечи, позиция была вплотную «поджата» стопом, который и завершил трейд. Очевидно, что не было особого смысла тянуть до срабатывания тейка.
Волны Вульфа работают очень хорошо . Не всегда вход бывает удачным (как в рассмотренном примере), но закрытие позиции на целевых уровнях (линиях) и во временной зоне предполагаемого разворота практически всегда позволяет «выжать» максимальный профит.
Формирование экстремума после временной зоны всегда стоит рассматривать как потенциальный разворот. Именно это позволило осуществить повторный вход в основной паттерн, после того, как сформировалась разворотная свеча во временной зоне (малиновая вертикальная линия) малого волнового паттерна.
Пример расчета на покупку
Здесь необходимо обратить внимание, на нестандартный порядок в расчете. Но это нужно для индуктивного анализа. Начиная от самого основания или же вершины на графике из баров, важно определить начальную точку отсчета новой волны. Такой волновой расчет, нужен нам для покупки.
Расчет будет начинаться от вершины. Также можно рассчитать и для продажи, начиная счет от основания графика:
Точка четвертой волны, должна быть выше, чем основание первой волны, линию тренда надо провести от первой точки к третьей. И если продлить эту линию, она будет покажет предстоящую разворотную точку, которая и будет пятой волной. Она считается точкой вступления для движения к нашей линии, конечной рассчитываемой цены (1 — 4).
Конечная рассчитываемая цена (сокр. EPA) — это , проведенная из первой точки до четвертой, что дает возможность спроецировать предстоящую цель. Первый ордер stop-loss, будет помещен немного ниже, на новый созданный разворот в точке. Мы всегда сможем передвинуть stop-loss в точку безубыточности.
ПОМНИТЕ, что для схемы покупки, третья точка должна быть ниже, чем первая точка. И наоборот, для схемы продажи, третья точка, должна быть уровнем выше, чем первая точка. К тому же, на оптимальных волнах Вульфа, четвертая точка, будет выше, чем первая — для схемы покупки и наоборот ниже первой — для продажи. Это дает гарантию, что не существует состояния, полного убегания рынка.
