Волны Вульфа
Данная стратегия является одной из самых эффективных «авторских» стратегий нашего времени. Многие трейдеры показывают поистине удивительные результаты, когда полностью овладевают данной методикой.
Ниже приводится полная версия статьи из книги Рашке и Коннорс. Другими словами, мы предлагаем вам ознакомиться с этой стратегией «Из первых рук».
Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P.
Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки.
Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.
Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.
Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).
Волна номер 2 - вершина.
Волна номер 3 - основание первого снижения,
Волна номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
Волна номер 4 - вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1 Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3.
Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1-4). Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) - линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.
Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».
Пример показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.
ПРИМЕР 15.1. S&P - 60-минутные бары, фрагмент.
Волны Вульфа были открыты известным трейдером Биллом Вульфом, от фамилии которого и пошло название. Сам паттерн на графике имеет вид восходящего/нисходящего «клина», состоящего из четырех волн.
Вы хотите научиться видеть то, что скрыто от глаз других трейдеров? Находить точки входа с большим потенциалом прибыли?
Изучив торговую стратегию «Волны Вульфа» , Вы узнаете о том, как с максимальной отдачей использовать волновой анализ для открытия прибыльных сделок на переломах тренда и коррекциях ценового движения на ранних стадиях.
Просто жми " , - и узнай, как работает стратегия
Эллиотт в своей волновой теории впервые предложил комплексную торговую стратегию , учитывающую не только постулаты теории Доу , а и психологию толпы, рыночные циклы и прочие явления, которые нельзя отнести к фундаментальному или техническому анализу . Теория получилась сложной и в полной мере доступна только профессиональным волновикам, а для остальной массы трейдеров были созданы более простые, но также прибыльные, паттерны Price Action – волны Вульфа.
Как и любое другое природное явление, цены на финансовых рынках следуют первому закону Ньютона и за всяким действием (трендом) следует противодействие (разворот). Волновые паттерны, называемые по фамилии автора волнами Вульфа, были созданы для торговли по кратковременным откатам и коррекциями , которые «не видит» классическая теория. Полная волновая разметка делается одновременно на нескольких временных промежутках, а в данном случае достаточно рабочего таймфрейма , чтобы найти точку входа или закрытия позиции.
Началом волны считается точка 1 на которой заканчивается первая коррекция, вторая разворотная точка будет на новом локальном ценовом max/min. Точка 2 всегда выше точки 1 иначе по Эллиотту модель не может считаться волновой!
Базовая структура восходящей и нисходящей волны.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Если получено дополнительное подтверждение, можно открыть сделку на точке 5 и держать ее на всем участке 5-6. Для подтверждения, достаточно скользящих средних , период которых подбираем так, чтобы на пятой волне Вульфа он был уровнем поддержки. Следим за появлением свечных паттернов, которые могут отменить сигнал!
Также в точке 5 может начаться кратковременный откат с возобновлением движения к торговой цели и ее отработке, пусть и со смещением от расчетного значения. На точке 6 паттерн считается законченным и необходимо закрыть все позиции по текущей прибыли или убыткам. Волны Вульфа можно считать сильными уровнями поддержками/сопротивлениями , пробой которых указывает на явную линию тренда .
Углы между линиями 1-3 и 1-4 характеризует устойчивость волны Вульфа: модель максимально надежна в диапазоне 40-50 градусов. Если угол меньше, лучше не торговать.
Ищите точки входа в начале разворота или после окончания коррекции. Не забываем проводить регулярную оценку глобальных тенденций, чтобы вовремя увидеть новый тренд и положение в нем волн Вульфа.
Расчет торговой цели.
Волны Вульфа отрабатываются по таким же принципам, как и классическая теория волн Эллиотта , но есть два частых варианта отхода от стандарта.
Изучить »
Пример №1. 4-я волна может представлять собой классический паттерн «треугольник ». Первая вершина может находиться высоко и за счет этого линии 1-4 находится на таком расстоянии от цены, что складывается впечатление о невозможности ее пробоя. Новички часто пропускают возможность заработать на трейдинге , считая подобные модели ложными. Однако, соотношения на волнах Вульфа достаточно стабильны, и можно открывать сделки на ключевых точках треугольника.
Нестандартные варианты волн.
Пример №2. При движении по шестой волне и подходе к целевой линии рынок может начать часто непонятную с точки зрения анализа коррекцию. Это может быть следствием спекуляций маркетмейкеров и по возможности нужно переводить позиции в безубыток. После этого ждем или отмены волны Вульфа или повторного движения к торговой цели.
Слишком низкая торговая цель.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Когда построена четвертая волна Вульфа актив может перейти в долгосрочное боковое движение (флэт). При этом график показывает много «вершин», среди которых трудно определить настоящую точку №4, от которой можно строить линию итоговой 6. В подобной ситуации наносим две целевые линии и после того как пробит первый уровень повторяем построения по движению рынка. После пробоя волнам 6 больше присуще продолжение, а когда начинается разворот закрываем позиции или меняем положение Stop Loss .
Пример выше показывает отработку всей линии 1-6, но, также возможна и обратная ситуация. Если есть сомнения в торговой цели 6, возможны два варианта: зафиксировать часть позиции при касании линии 1-4 или вручную контролировать SP. Не забываем закрывать позиции при достижении точки 6!
Разметка вручную самая точная, но автоматическое построение, например, с помощью WolfWavesFind , как дополнительный торговый инструмент тоже будет нелишним. Подробное описание методики расчета отсутствует, так как первоначально данный индикатор Форекс был платным. Если исходить из настроек, то используются дивергенции MACD , которые даже на больших временных промежутках встречаются редко. Наблюдения за точками входа WolfWavesFind позволяют сделать предположение, что волны Вульфа определяются по стандартному индикатору ZigZag , со всеми его проблемами.
Варианты автоматической разметки.
Примеры показывают главный недостаток волн Вульфа на индикаторах – точка 5 определяется с запаздыванием . Красным цветом показано ручное построение, на котором визуально можно четко определить точку 5, но индикатор этого не показывает. Источник проблемы в индикаторе ZigZag, но несмотря на это, общая модель определяется верно, что поможет новичкам.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
На 5-х волнах Вульфа после их окончания может формироваться область оптимальной точки входа или sweet zone – индикаторы определяют ее автоматически, для ручного построения лучше всего использовать инструмент терминала «Равноудаленный канал ».
Sweet Zone на восходящей волне.
Позиции открываются только после дополнительного подтверждения (уровни Пивот , ключевые ценовые экстремуму, осцилляторы). Если по линии 1-3 полученный угол слишком «растянут» проверьте правильность построения, либо это не волна Вульфа.
Примеры неудачной индикаторной разметки.
Главная цель волновой теории – учесть психологию трейдинга рыночной толпы при выборе торгового решения. Это, безусловно, плюс в сравнении с традиционными стратегиями, но одновременно и существенный недостаток.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Результат торговли, как и по другим графическим паттернам, зависит исключительно от точности определения базовых точек волн Вульфа. Однако, личное восприятие всегда субъективно и приятнее найти подтверждение собственных теорий, чем реально оценить ситуацию на рынке. В трейдерском сообществе даже есть поговорка «где два волновика, там три точки зрения» .
Аналогично всему теханализу, модели показывают идеальные сигналы на исторических данных, чего нельзя сказать о прогнозах по реальному рынку. Классические соотношения почти не встречаются, цена ведет себя непредсказуемо и нужно время для правильной графической оценки рынка. Из этого следует, что волнам «противопоказаны» мелкие таймфреймы, где выход сильного фундаментального события может сломать все предварительные построения, при этом многие начинающие упорно продолжают применять волны Вульфа на минутный рыночный шум. Это особенно заметно на автоматических индикаторах, которые принципиально не могут видеть рынок в целом и считают каждый импульс как новую волну.
Проводя анализ по волнам Вульфа, всегда помните, что мы имеем дело только с ценой, а не ее производными в виде индикаторов. По ним можно определять текущую рыночную ситуацию (тренд, коррекция или спекулятивный импульс), уровни поддержки, сопротивления и разворота. Учитывайте наличие связи с числами Фибоначчи и волновым анализом – используйте соответствующие индикаторы как дополнительный инструмент подтверждения надежности сигнала.
На большинстве валютных пар волны Вульфа формируются медленно: от нескольких недель до месяцев, поэтому от трейдера требуется не только опыт, но и терпение. Паттерны хорошо работают и на акциях с CFD , но Форекс с его волатильностью дает большую прибыль, несмотря на более высокий риск ошибочного построения.
Полные развороты тренда , вход на которых приносит максимальную прибыль, надежно торгуются по волнам Вульфа, как и окончание глубоких коррекций с возобновлением движения. Как показывает опыт торговли на Форекс, лучше отрабатывать волны продолжения, т.е. тренд. Так что не забываем о комплексных стратегиях, таких как «Три экрана Элдера » и прочие, где анализируется одновременно несколько таймфреймов.
Несмотря на то, что в классическом виде волны Вульфа на графике встречаются редко, они могут применяться как базовый паттерн в любой средне- и долгосрочной стратегии. Их сигналы необходимо подтверждать трендовыми индикаторами, такими как Ишимоку , полными моделями Эллиотта, уровнями Мюррея или Фибоначчи.
И так приступим. Про Волны Вульфа , есть много разных мнений и одним из них поделилась Линда Рашке в книге "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли " (скоро данная книга появится на нашем сайте). Не буду повторяться и перепечатывать по 100 раз текст, который легко найти на других сайтах, опишу Волны Вульфа так, как вижу их сам.
Торговая модель (паттерн) Волны Вульфа разработаны Биллом Вульфом. Данная модель технического анализа, идеально подходят для поиска точек разворота как на старших таймфреймах, так и на младших. Существуют правила разметки.
Данная фигура, прекрасно описывает . Трейдеру жизненно важно понимать, что не нужно открывать торговые позиции, под которым нет основания. Рынок и без того сложен и по своему не предсказуем, поэтому мы должны выискивать надежные входы, к коим безусловно относятся Волны Вульфа.
Волны Вульфа бывают двух типов, бычья и медвежья (рис. 1).
Рис. 1. Волны Вульфа бычья и медвежья модель.
В некоторых книгах по техническому анализу, выкладывают рисунки, где паттерн Волны Вульфа изображен во флете или его пытаются распознать на самой макушке для попытки поймать мини откат вверх (аналогично для нисходящего рынка). На мой взгляд, это утопия, путь к проигрышу. По моему опыту, фигуру нужно искать исключительно на макушке движения для ловли точки разворота вниз , или внизу движения, для ловли точки разворота вверх . Флет очень не предсказуем и использовать Волны Вульфа в нем, не рекомендую.
Так как, вход в рынок по паттерну Волны Вульфа осуществляется в 5-ой точке, у нас с вами куча времени оценить и распознать паттерн, поэтому:
1. Начинаем идентификацию паттерна с точки 2 . В точке 2, рынок создает видимый пик, в то время как точка 1 ниже точки 3, для медвежьей модели и точка 1 выше точки 3, для бычьей модели.
2. Создаем разметку 1, 2, 3 и ждем точку 4.
3. Точка 4 обязана располагаться между уровнями точек 1 и 2 .
4. После формирования точки 4, при построении линий между точками 1, 3 и 2, 4, обязан получиться сходящийся треугольник (это важное правило).
5. Вход в сделку. Открытие ордера происходит в точке 5, при касании ценой отрезка между точками 1 и 3.
6. Ждем импульса, если его не происходит, значит что то идет не так и надо закрыть сделку.
7. Take Profit заберем при касании ценой отрезка, проведенного между точками 1 и 4.
8. Stop Loss принято рассчитывать исходя из соотношения 1 к 3 (или более, в зависимости от вашего мани менеджмента), от Take Profit`a.
Важно!!! Не стоит выставлять отложники и полагаться на случай, сработает позиция или нет. При подходе цены к точке 5, дождитесь формирования какого нибудь подтверждения, в виде японских свечей, индикаторов, уровней поддержки / сопротивления, хоть что то, что повысит ваши шансы.
Все мои торговые системы, заточены исключительно под дейтрейдинг. Так что, внутри дня, слежу за рынком очень пристально, и очень часто вижу и отрабатываю паттерн на таймфреймах от 5 до 15 минут. Но это совершенно не означает, что на других таймфреймах подобного не происходит. Происходит еще как, но все дело в том, что и стопы ставить нужно крайне большие, что не приемлемо для моего психологического состояния.
Исходя из выше сказанного, выбирайте сами на каком таймфрейме торговать, работает везде , главное правильно оценить ситуацию и вовремя войти в рынок.
В данной статье подробно рассмотрен паттерн Волны Вульфа . Вернусь к книгам, в которых вижу, как автор предлагает торговать и во флете и в расширяющемся треугольнике. Ребят, я пытаюсь логически объяснить то что хочу сделать. Если вижу флет, то понимаю, в нем работают другие правила. Предложенное описание паттерна Волны Вульфа в моем изложении, вижу следующим образом:
На рынке идет движение вверх, которому в любом случае, когда то придет конец. На самой макушке появляются точки 1, 2, 3 и точка 4, которая располагается между точками 1 и 2. Соединив линиями обозначенные выше точки, вижу сходящийся треугольник. О чем он мне говорит? Да, о том, что на рынке и продавцы и покупатели сильны и зажимают себя в тиски, волатильность уменьшается.
Такая ситуация дает нам возможность, войти в сделку по паттерну в хорошей точке с маленьким стопом, плюс мы понимаем, раз продавцы и покупатели зажаты, то рано или поздно, кому то из них не хватит денег удерживать позицию и рынок рванет в сторону проигравших , собирая их стопы, тобишь, будет импульс. Если импульса не происходит, значит на рынке происходит что-то, чего вы не поняли и желательно закрыть сделку.
Это мое видение, что же происходит во флете? Рынок колбасит сверху вниз и вполне возможно паттерн отработается, но какой ценой, лично мне не хочется рисковать. Тоже самое с расширяющимся треугольником. Что мы видим когда треугольник расширяется? Да только то, что четких границ нет ни сверху ни снизу, и цена может пойти как в одну, так и в другую сторону, поэтому эти варианты не для меня, мне нужно понимание и спокойствие.
Удачи, ребят, и классных всем нам трейдов!!!
Стратегия прибыльной торговли «Волны Вульфа» (англ. Wolfe Waves) — это уникальная и чрезвычайно эффективная торговая система, потому что:
«Волны Вульфа» были разработаны и предложены Биллом Вульфом, который более 10 лет зарабатывает на жизнь торгуя S&P. Благодаря его сыну Брайану это система получила распространение и на других рынках.
Основана она на 3-ем законе Ньютона: «У каждого действия есть равносильное и противоположное противодействие «.
Волна Вульфа может быть:
Они абсолютно одинаковы кроме направления движения. «Бычий паттерн Вульфа» — это формирование восходящей тенденции, а «Медвежий паттерн Вульфа» — нисходящей.
Все начинается с «точки 1», которая является фундаментом всей фигуры. От нее берет начало «точка 2» — первая значимая вершина, которая может быть, а может и не быть выше предыдущего максимума:
После этого формируется «точка 4», которая должна быть выше точек «1» и «3», но ниже «точки 2»:
Наконец, формируется новый значимый минимум — «точка 5», которая находится ниже «точки 3». Она будет находится на линии, проведенной между точками «1» и «3»:
Именно в «точке 5» мы покупаем и держим позицию до достижения «точки 6», которая формируется на линии, проведенной между точками «1» и «4»:
Линию, соединяющую точки «1» и «4» также называют расчетной конечной ценой (Estimated Price at Arrival, EPA). Она позволяет спроецировать ожидаемую цель для движения цены .
Начальный стоп-лосс мы ставим чуть ниже «точки 5». По ходу благоприятной движении цены мы будем передвигать ее к точке безубыточности.
Чтобы не забыть:
Все начинается с «точки 1», которая является основой всей фигуры. От нее берет начало «точка 2» — первая значимая впадина, которая может быть, а может и не быть ниже предыдущего минимума:
Соединение этих точек формирует «волну 1-2», которая является основой, от которой идет вся модель.
После этого формируется «точка 4», которая должна быть ниже точек «1» и «3», но выше «точки 2»:
Соединение точек «3» и «4» формирует «волну 3-4», которая является второй волной нашей модели.
Наконец, формируется новый значимый максимум — «точка 5», которая находится выше «точки 3». Она будет находится на линии, проведенной между точками «1» и «3»:
Именно в «точке 5» мы продаем и держим позицию до достижения «точки 6», которая формируется на линии, проведенной между точками «1» и «4»:
Соединение точек «5» и «6» формирует «волну 5-6» — самую сильную и широкую среди всех, и единственную, которую мы торгуем.
Начальный стоп-лосс мы ставим чуть выше «точки 5». По ходу благоприятной движении цены мы будем передвигать ее к точке безубыточности.
Чтобы не забыть:
…это когда мы ищем идеальную волну Вульфа.
Самое важное при торговле волн Вульфа — практика. Чем больше вы практикуетесь, тем проще научитесь находить эту фигуру, причем не только на форекс , но и на других финансовых рынках.
Именно поэтому вам следует изучить примеры ниже, специально подобранные на разных финансовых инструментах…
На часовом графике S&P мы видим, как начинает формироваться наша модель: есть точки «1», «2» и «3». «Точка 2» является максимумом, что говорит о бычьем паттерне. «Точка 3» как и следует, находится ниже «точки 1», а «точка 4» выше:
Нам остается провести линию между «1» и «3» чтобы найти будущую «точку 5»:
Именно здесь мы начнем покупать, поставив стоп-лосс чуть ниже. Наша цель — «точка 6», находящаяся на линии, между точками «1» и «4»:
Цена достигает своей цели, а наша прибыль составляет 12 пипсов.
Похожую ситуацию мы видим на графике Сахара: сформированы точки «1» и чуть выше «2» (бычий паттерн). Также, есть «точка 3», находящаяся ниже «точки 1», и точка «4» выше нее:
Все идеально! Остается лишь провести линию между точками «1» и «3», после чего дождаться формирования «точки 5». В этом месте мы начинаем покупку. поставив стоп-лосс чуть ниже. Тейк-профит ставим в «точку 6», которая будет находиться на линии между точками «1» и «4».
Еще один пример мы видим на 5 минутном графике S&P. Интересно, что торгуя 5-ти минутки на S&P мы могли встретить паттерн 5-6 раз за неделю. Как обычно, покупаем в «точке 5» и фиксируем прибыль в «точке 6»:
Зарабатываем 2 пункта, что для этого инструмента является весьма хорошим показателем.
Здесь мы видим медвежий паттерн (точка 2 — локальный минимум):
Обычно, мы находим точку 2 лишь после того, как сформируются точки «1» и «3». «Точка 2» необязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда. Главное, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания на рынке.
К сожалению, в данном случае рынок немного не дошел до спрогнозированной линии.
Здесь «точка 2» является минимумом достаточно крупного колебания на рынке. Что немаловажно, «точка 4» находится ниже «точки 1», а «точка 3» — выше:
Линия, которая соединяет точки «1» и «3» прогнозирует нам «точку 5» — место, где рынок достигает свою ценовую цель с точностью до тика! И вновь, сделка не полностью достигает спрогнозированной цели на нижней стороне. Но на данном падении в 10 пипсов было достаточно возможностей взять очень хорошую прибыль с рынка.
«Волны Вульфа» иногда так же образуются на графической модели «Три маленьких индейца»:
Резюмируя, можно сказать:
Всем активно торгующим трейдерам следует обратить внимание на данную стратегию форекс. Я сам очень часто по ней торгую. Она позволяет зарабатывать хорошую прибыль при минимальных рисках.
Правильная идентификация и знание всех тонкостей этой модели — на 90-95% ГАРАНТИРУЕТ трейдеру, торгующему на форекс получение прибыли!
Волны Вульфа — это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.
Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.
Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами , а также методом Мюррея.
Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке «Биржевые секреты»).
Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:
На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
Волна 1
– основание модели
Волна 2
– какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
Волна 3
– новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
Волна 4
– всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5
– новый минимум, выходит за минимум волны 3.
Волна 6
– начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.
Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.
Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.
Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:
В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
Волна 1
– вершина модели
Волна 2
– какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3
– новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
Волна 4
– всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5
– новый максимум, выходит за максимум волны 3.
Волна 6
– начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.
Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.
Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.
Нередко на рынках встречается ситуация, когда четвёртая волна Вульфа формируется в виде треугольника. В таком случае самый первый пик будет достаточно высоким, и если по нему проводить линию целей 1-4, то она может уходить далеко от текущей цены и становится практически недосягаемой. Многие новички воспринимают такие модели как неотработанные. Однако, если проводить линию целей по некоторым пикам из этого треугольника, то с целями будет всё в порядке. Обратимся к первому примеру.
График 1
На Графике 1 видно, что четвёртая волна была сформирована в виде треугольника. От каждого верхнего пика проведён по линии от точки 1 модели. Волна 6 завершилась на средней линии.
График 2
Ещё более интересный пример показан на Графике 2. Сначала цена по ходу развития волны 6 дошла до средней линии целей, затем началась коррекция, после окончания которой рынок достиг крайней линии.
График 3
Бывает на рынке и так, что четвёртая волна сформирована как обычно, но сразу после её окончания происходит флетовая остановка цены. В таких случаях целесообразно провести две линии цели, как и сделано на Графике 3, где цена немного не дошла до первой линии, а затем продолжила падение.При достижении ценой первой линии целей, нужно смотреть на дальнейшее поведение рынка. Если происходит пробой, то вероятно продолжение волны 6. В случае отскока от этой линии можно, как минимум, подтянуть стоп.
Нередко в волнах Вульфа волна 5 может выходить за пределы линии 1-3. Но не всегда в таких случаях модель рушится. Всегда есть дополнительный сектор, называемый Sweet Zone, который является зоной окончания пятой волны.Sweet Zone можно построить следующим образом. Проводим линию по точкам 2 и 4 предпологаемой волны Вульфа. Затем откладываеми параллельную линию через точку 3. В некоторых случаях, когда угол линий 1-3 и 2-4 слишком велик, допускается проволить эту линию через точку 1. Естественно, если угла между линиями 1-3 и 2-4 не будет (т.е. они параллельны друг другу), то построить Sweet Zone не получится.
Очень удобно строить Sweet Zone при помощи инструмента «Равноудалённый канал» в MetaTrader. Базовую линию канала можно проводить по точкам 2 и 4, а параллельную ей уже по нужной волне в модели.
Теперь обратимся к примерам с рынка.
График 1
Итак, мы видим, что пятая волна значительно пробила линию 1-3. Угол между линиями 1-3 и 2-4 неплохой, поэтому параллельную линию для построения Sweet Zone можно провести через точку 3. В итоге цена сформировала точку 5 и вышла из Sweet Zone в направление волны 6.
График 2
У модели на Графике 2 угол между линиями 1-3 и 2-4 достаточно велик, поэтому здесь можно провести линию для Sweet Zone через точку 1. Цена отбилась от верхней границы буфера и ушла в волну 6.
График 3
Интересный пример показан на Графике 3. Через какую точку здесь проводить параллельную линию? Если проводить через волну 3, то линия Sweet Zone получается явно недостаточной для окончания волны 5. Sweet Zone, проведённая через точку 1, оказалась точным сектором для завершения пятой волны.Некоторые авторы рекомендуют открывать позиции прямо в момент нахождения цены в Sweet Zone, считая это очень хорошим входом.
Моё мнение на этот счёт более осторожное. Открывать сделку, когда цена в Sweet Zone, можно лишь тогда, когда есть дополнительное подтверждение. Например, цена находится на важном Фибо или мюрревском уровне, либо у границы канала или трендовой линии.
Если же такое подтверждение отсутствует, то лучше входить в рынок на небольшой коррекции, но только когда цена вернётся в рамки волны Вульфа.
Просматривая исторические графики нашел интересный кусок, где подряд чередуются модели «Три индейца» и волны Вульфа. Потому как модели на рынках время от времени повторяются, то такой «урок истории» будет полезным.
Итак, летом 2007 года была сформирована волна Вульфа. Рынок находился в коррекции, а потому модель могла быть как сигналом к возобновлению тренда, так и к локальной коррекции.
И действительно выросла цена, но упёрлась в «Трёх индейцев». Вообще когда окончании волны 6 в волне Вульфа совпадает с каким-то уровнем (фибо, мюррей, тренд или МАшка), то это более значимо как цель для профита.
Рынок успешно отбился от первой группы индейцев, и завершил коррекцию на второй группе чингачгуков. Дальше рост Евро стремительно продолжается.
А теперь самое интересное. На графике выше показана модель, похожая на волну Вульфа. Таковой она не является, потому что волна 4 смогла пробить минимум волны 2. Волна 6 завершилась в точности на линии 1-4.
Конечно торговать по одним таким «похожим» моделям не стоит, но в связке с нормальными паттернами (в данном случае это те Три индейца), они могут быть дополнительным сигналом к открытию позиций.
В данном примере мы детально рассмотрим процесс формирования волн Вульфа. Для анализа был взят 4-х часовой график GBP/USD.
Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4.
Подтверждение образования 4 волны получено. Ждем появления точки разворота 4-ой волны.
Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5.
Поиск точки входа (точка 5) производиться при помощи построения проекции на основании точки 2 и 3.
При открытии позиции в точке 5, рекомендуется поставить стоп-лосс, равный длине проекции точки 3 на точку 5.
Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA.
Получена новая линия EPA. Исходя из новой линии EPA можно еще некоторое время подержать ордер открытым, или же закрыть его на основании временной линии ETA.
В данном примере рассмотрен идеальный пример прогнозирования разворота цены на основании построения волн Вульфа. При использовании стратегии на основе волн Вульфа желательно брать временные промежутки от M5 до D1. На графиках M5-M15 можно еженедельно выделять 4-6 фигур разворота. На графиках от H1 для более точного входа желательно брать в расчет уровни поддержки и сопротивления (серые линии на графиках).
