И так, стоп-лосс считается постоянным явлением на финансовом рынке. Поэтому игроку крайне важно разобраться в данном понятии, и особенностях работы со СЛ или без него.
Стоп лосс – представляет собой отложенный тип биржевой заявки, которая выставляется игроком в рабочем торговом терминале. Целью выставления СЛ является завершение торговой операции, в случае если потери по ней доходят до установленной отметки, выставленной ранее трейдером, или же вкладчиком.
Но, как показывает практика, есть игроки, которые работают без стопов, при этом их уровень доходности не хуже, тех спекулянтов, использующих СЛ. В момент, когда трейдер изучает литературу посвященную торговле, в которой указаны базовые правила трейдинга, встречается обязательное условие использования СЛ.
Моментально перед начинающими спекулянтами всплывает информация, что торговать следует только со стопами, без них вы будете сталкиваться с убытками, или даже сольете депозит.
Существует три причины, из-за которых трейдеры пренебрегают рекомендациями лекторов, что следует выставлять стопы.
Причина под №1 – безысходность. И так, под этим кроется следующее, что игрок мог перепробовать внушительное количество возможных вариантов торговли на Форекс с использованием СЛ, при этом он не смог удовлетворить свои потребности в процессе совершения торговых сделок. Оказавшись в подобной ситуации, игрок уже не желает устанавливать стопы по каждый операциям, ожидая момента, когда стоимость возвратиться в положительный диапазон. Исходя из этого, получается, что использование СЛ у такого типа спекулянтов связана исключительно с убытками, и вполне логично, что трейдеры верят что, избавившись от ордеров, количество убыточных операций снизится, а прибыльность стремительно пойдет вверх.
Причина под №2 – готовность принять любые риски. Эти трейдеры, которые идеально знают об опасности торговли на валютных парах без применения стопов. В результате трейдер подсчитывает убытки и доходы, при этом вычисляет степень риска, и понимает, что трейдинг будет лучше без СЛ. Тут речь идет о сознательном выборе, совершаемый спекулянтом, который рассчитывает на максимальный результат от торговой операции. Помните, что такой игрок уже принял все риски, поэтому надеется только на лучший результат.
Причина под №3 – собственное виденье рыночной торговли. Это игроки, которые уверенны, что именно их метод торговли является наиболее оптимальным, и они не готовые рассматривать, а тем более использовать другие способы трейдинга.
Среди игроков известно, что правильно выставлять стопы и результативная торговля на рынке – это своего рода синонимы. Если же игрок задействует не самую лучшую методику торговли, предоставляющая ему больше неудачных торговых операций, но спекулянт сможет ограничить свои потери, вполне реально вести торговлю при этом оставаться в плюсе. Конечно, речь идет не о максимальном заработке, но все же минуса, здесь не будет.
А если, трейдер сможет соединить воедино выставление СЛ и результативную тактику, тогда можно спокойно работать на рынке, получая свой профит. После останется только научиться вычислять доход и ставить ТП, это довольно уверенный шаг к автоматическому трейдингу.
Научившись соединять ранее описанные действия, трейдер больше не нужно длительное время сидеть перед монитором компьютера. Игроку предстоит только войти в рынок по полученному торговому сигналу от используемой стратегии, и выставить СЛ и ТП. При этом, не зависимо от того, каким будет результат движения стоимости, игрок не рискует своим торговым счетом, а вот трейдеры работающие без стопов, должны полагаться исключительно на персональную реакцию.
Часто случаются чрезвычайные ситуации, это могут быть перебои с электричеством, зависание интернета, или же моментальный прыжок котировок, ведь они могут происходить в любое время, не только после новостей.
А когда на игрока выставлены стопы, такие ситуации не страшны для его депозита, поскольку стоп-лосс и тейк-профит расположены на серверном блоке брокерской компании, а любые форс-мажорные ситуации не смогут повлиять и нанести вам урон. А вот когда стопы отсутствуют, игрок забыл их выставить или же просто не желает с ними работать, риск существенно увеличивается, даже вплоть до слива депозита.
Игроку следует научиться выставлять стопы. Многие, сталкиваясь с этим явлением на рынке не знают, какие размеры СЛ использовать, брать небольшие или же побольше. Если же будет выставлен один не правильный стоп, это не сыграет для трейдера большой роли, а вот если их количество будет внушительным, это негативно скажется на размере дохода, и даже может его приблизить к нулевой отметке. Каждый спекулянт персонально выбирает оптимальное соотношение тейк-профитов и стоп-лоссов, если же говорить о цифрах, их соотношение должно быть один к двум-трем, в районе этого. Проще говоря, одна прибыльная торговая операция, должна покрыть потери двух, а то и лучше трех торговых операций с минусом.
Довольно тяжело встретить игрока, который достиг максимально результата на рынке, при этом не пускал вход стоп-лоссы. Этот инструмент на рынке позволит каждому спекулянту ограничить потери и риски при работе на графике. Более того, это позволяет снизить психологическое напряжение на игрока, в результате комфорт и уверенность в себе увеличивается, тем самым повышая шансы заключить прибыльную операцию.
При этом следует отметить, что даже использование СЛ не убережет игрока от полного избавления от убыточных операций. Торговля без убытков – это миф, даже самые успешные трейдеры рано или поздно сталкивались с потерями. Используя стопы, игрок сможет минимизировать риски и вероятность заключения убыточной операции. Только трейдеру выбирать удобный способ ведения работы на финансовом рынке.
С того самого момента, как я начал изучать рынки и общаться с другими трейдерами, мне приходится наблюдать интересное явление - многие новички торгуют на Форекс без стоп-лоссов, теряют деньги со скоростью звука, после чего окончательно разочаровываются в данном виде заработка. На самом деле, эта проблема весьма серьёзная, поэтому сегодня мы поговорим о том, как можно работать без защитных приказов.
Прежде чем описывать торговлю на Форекс без стоп-лоссов , следует сразу учесть, что единого рецепта успеха не существует. Один трейдер будет успешен только при поддержке «стопов», у другого спекулянта подобные приказы станут по кусочкам съедать депозит, ну а третий человек вообще может заняться инвестированием и в итоге обгонит по доходности вышеперечисленных коллег.
По большому счёту, вопрос «использовать или игнорировать стоп-лоссы?» сводится к обычной психологии, поскольку не все могут смириться с ситуациями, когда цена сбивает этот приказ (на счёте образуется убыток), после чего котировки разворачиваются и начинают двигаться в направлении изначального сигнала.
Данное правило как раз и используется при торговле на Форекс без стоп-лоссов, более того, существует целый класс , некоторым из которых в своё время даже были посвящены отдельные обзоры.
Реверсивная система - это торговый алгоритм, в основу которого заложены обратные сигналы. Например, если мы удерживали трендовую длинную позицию, после чего направление рыночной тенденции изменилось на противоположное, потребуется закрыть покупку и в этот же самый момент открыть продажу.
Таким образом, фиксированный стоп-лосс в системе не используется, но трейдер держит руку на пульсе и готов зафиксировать потери самостоятельно. Подобная тактика обладает следующими преимуществами:
Тем не менее, несмотря на все свои преимущества, торговля на Форекс без стоп-лоссов несёт определённые риски, среди которых, как я уже вскользь упоминал, центральное место занимает психологическая нагрузка.
Дело в том, что когда приходит время руками фиксировать потери, многие новички не могут это сделать, поскольку думают о невозможности восполнить потери. Если такая мысль посещает, алгоритм вашей системы явно недоработан, отсюда и отсутствие уверенности в положительном математическом ожидании серии операций.
С другой стороны, если торговая стратегия была тщательно протестирована на истории и показала хороший результат, а рынок так и «подбивает» работать без стоп-лосса и пересиживать просадку, запомните одно простое правило - плавающий убыток сам по себе уже равносилен отсутствию денег.
Например, если трейдер с депозитом в $500 торгует на Форекс без стоп-лоссов, а его текущая позиция к моменту поступления противоположного сигнала показала минус $10, это значит, что у него на счёте осталось $490. Да, напротив слова «баланс» в терминале так и будет написано $500, но это фикция, поскольку $10 из оборота уже выбыли. Вопрос - зачем держаться за эту убыточную позицию, которая, плюс ко всему, продолжает «проедать» реальные деньги?
Кстати говоря, когда речь заходит про торговлю на Форекс без стоп-лоссов, некоторые авторы и преподаватели часто упоминают «локи», т.е. открытие встречных равновеликих ордеров, которые заменяют собой защитный приказ и как бы фиксируют плавающий убыток в замок, предоставляя трейдеру время подумать над тактикой выхода из просадки.
Это тоже фикция, поскольку «лок» равносилен отсутствию позиции. Я ещё могу понять, когда локирование используется в сеточных стратегиях, где позиции регулярно добавляются, обновляются, закрываются и т.д., но если речь идёт именно про замену стоп-лосса, данный инструмент принесёт больше вреда, чем пользы.
И последняя спорная тактика, которая часто используется при торговле на Форекс без стоп-лоссов, опирается на усреднение, т.е. периодические доливки к убыточной позиции, направленные на «улучшение» средней цены входа.
В принципе, усреднение действительно имеет право на жизнь, но лишь при одном важном условии - если оно «вшито» в конкретную торговую систему, т.е. является её неотъемлемой частью, а не разновидностью рулетки.
По своему опыту могу судить, что усреднение чаще всего приносит положительный эффект на крупных таймфреймах и низком плече (не более 1 к 3), а вот все остальные комбинации рано или поздно заканчиваются сливом. Чтобы в этом убедиться, просто посмотрите на динамику GBPUSD после Brexit.
В целом, как мы сегодня убедились, торговать на Форекс без стоп-лоссов можно, но делать это лучше системно. Что касается «локов», то они не годятся на роль защитных приказов.
На вопрос, а можно ли торговать без стопов, можно ответить известным анекдотом про грибников, гуляющих по лесу и натыкающихся на одни только мухоморы.
Новичок интересуется у опытного грибника:
– Можно ли есть мухоморы?
А тот ему отвечает:
– Можно, но только один раз в жизни.
А если серьёзно, то торговать без стоп ордеров конечно можно. Ведь по сути своей стоп приказ это не что иное, как один из способов ограничения убытков. Так вот, торговать без стопов можно, а торговать без ограничения убытков (претендуя при этом на стабильную прибыль) определённо нельзя .
Торговля без стопов это первое чем пытаются заниматься начинающие трейдеры и первое, что категорически противопоказано большинством учебников по основам трейдинга. Почему профессиональные трейдеры настоятельно рекомендуют всегда ограничивать свои убытки? Потому что неограниченный убыток быстро приведет вас к сливу депозита. Но следует заметить, что ограничение потерь с помощью не является единственным способом контроля убытков.
Диверсификация предполагает открытие множества мелких позиций по разным финансовым инструментам вместо одной крупной позиции. Чем на большее количество открытых позиций вы разобьёте выделенный для торговли капитал, тем меньше вероятность того, что все они уйдут в убыток. Выделенным для торговли капиталом я здесь называю не весь ваш торговый капитал, а лишь ту его часть, которую вы выделяете согласно вашей системе управления капиталом (например, 5% от всего торгового капитала).
Финансовые инструменты необходимо выбирать по принципу минимальной друг с другом. То есть они должны быть независимы друг от друга (насколько это возможно, конечно). Например, акции Лукойла с акциями Сбербанка имеют, куда меньшую корреляцию, чем те же акции Лукойла с акциями Роснефти. Или в применении к рынку Форекс: валютная пара EUR/USD c AUD/JPY коррелирует гораздо в меньшей степени, чем с GBP/USD.
Хеджирование предполагает открытие разнонаправленных позиций по финансовым инструментам с высокой степенью корреляции. Ценовые графики двух связанных между собой финансовых инструментов, как правило, очень схожи. Поэтому открывая по ним разнонаправленные позиции, трейдер оказывается в состоянии относительного равновесия. Если по одной позиции цена растёт, то растёт она и по второй позиции (в силу корреляции). Если же цена падает, то тоже по двум позициям. А так как трейдер открыл одну из позиций на покупку, а другую на продажу, то чисто теоретически он в беспроигрышном положении. Суммарный итог двух открытых позиций показывает то прибыль, то убыток (из-за того, что финансовые инструменты всё-таки разные и цена у них изменяется хоть и похоже, но всё же по-разному). Теперь ему остается закрыть обе позиции в тот момент, когда суммарный итог выйдет в плюс.
Однако следует заметить, что здесь далеко не всё так просто как кажется. Ведь две позиции, даже с самой сильной корреляцией, могут очень сильно разойтись в цене (и далеко не факт, что цены затем вновь сойдутся, позволив тем самым трейдеру, закрыться в безубытке).
Торговый терминал MetaTrader (а возможно и многие другие терминалы, используемые трейдерами) обладает функционалом позволяющим брокеру отслеживать все открытые в нем ордера (в том числе и стоп приказы). Я не хочу никого обвинять в мошенничестве, но где гарантия того, что брокер не поддастся соблазну сдвинуть цену, сбив тем самым стопы, а потом вернуть ее обратно списав всё на рыночный шум. После такой манипуляции на графике цены остаётся так называемая шпилька (свеча с очень длинным хвостом). Ни разу не замечали таких шпилек на графиках своего брокера? Кстати потом эти хвосты, как правило, тщательно подтираются и в ценовой истории эти шпильки уже отсутствуют.
Альтернативой закрытию по стопу может быть закрытие по Margin Call, т.е. закрытие позиции из-за нехватки средств на торговом счете для поддержания открытой позиции. Событие это достаточно неприятное, т.к. фактически означает слив торгового счета. Но это лишь в том случае, когда на счету лежит весь торговый капитал трейдера. Что я имею в виду? Давайте рассмотрим такую стратегию контроля убытков, когда ежедневно трейдер пополняет торговый счет лишь на сумму, которую он готов безболезненно потерять в течение дня. Затем торгует по сигналам своей торговой системы, но без установки ордеров Stop Loss. В конце дня он либо снимает прибыль, либо констатирует убыток и пополняет торговый счет на ту же сумму для завтрашней торговли.
Тут следует отметить следующую закономерность. Чем больше позиций открывается в течение дня, тем больше вероятность слива (закрытия по Margin Call).
Ставить стоп ордера или торговать без них это выбор каждого трейдера. Если вам комфортнее торговать без установки этих ордеров, то торгуйте без них. Только ни в коем случае не забывайте контролировать свои убытки, каким либо другим способом. Успехов вам и стабильного профита!
Очень простая в понимании стратегия, но позволяет порой поймать очень хорошее движение…
БОльшинство трейдеров на форексе является спекулянтами а не инвесторами и как правило используют стопы. С одной стороны стопы ограничивают убытки, но с другой стороны часто бывает что их стремятся зацепить, чтобы толкнуть пару побыстрее в какую либо сторону.
Из этой статьи Вы узнаете, как использовать стопы для работы по стратегии “охота за стопами”.
Стопы – ключ к торговой стратегии
Именно потому что на рынке форекс работают с таким плечом, большинство игроков понимает, что стопы жизненно необходимы для выживанию. Понятие “пересиживания позиции”, как делают некоторые инвесторы на рынке акций, для большинства форекс-трейдеров просто не существует. Торговля без стопов на валютном рынке означает, что трейдер неизбежно столкнется с принудительной ликвидацией позиции в форме требования увеличить залог (маржин-колл). За исключением нескольких долгосрочных инвесторов, которые могут торговать наличными, большая часть участников рынка форекс – спекулянты, поэтому они просто не могут себе позволить роскошь передерживать проигрышную сделку слишком долго, потому что их позиция фактически финансируется за счет кредита.
Благодаря такой двойственности FX-рынка (высокое плечо и почти повсеместное использование стопов), охота за стопами превратилась в повсеместную практику. Хотя это может вызвать негативные ассоциации у некоторых читателей, охота за стопами – легальная форма трейдинга. Это – не что иное, как искусство вымывания проигрышных игроков из рынка. На форексе их называют слабыми лонгами или слабыми шортами. Почти так же сильный игрок в покер может выбить менее способных противников, поднимая ставки, крупные спекулятивные игроки (такие как инвестиционные банки, хеджевые фонды и крупные финансовые центры) любят стрелять по сторам в надежде запустить дальнейший направленный импульс. Фактически, такая практика настолько обычна на форексе, что любой трейдер, не осознающий эти движущие силы цены, почти наверняка понесет ненужные потери.
Однако, нам гораздо интереснее, как же получать прибыль из этой уникальной динамики валютного рынка. То, что рынок форекс так подвержен влиянию стопов, дает краткосрочным трейдерам несколько вполне авантюрных сетапов. В своей книге “Дейтрейдинг на валютном рынке” (2005), Kathy Lien описывает один такой сетап, основанный на уровне “00″. Подход, обсуждаемый здесь, базируется на противоположном понятии соединения краткосрочного импульса.
Используем охоту в своих интересах
“Охота спецов за стопами” – чрезвычайно простая торговая стратегия форекс. Она не требующий ничего иного, кроме графика движения цены и одного индикатора.
Итак – принцип стратегии: На часовом графике проведите линии на расстоянии 15 пунктов с обеих сторон от круглой цифры. Например, если EUR/USD приближается к 1.3600, трейдер выделил бы на графике 1.3615 и 1.3585. Эта область шириной 30 пунктов называется “торговой площадкой”, подобно 20-ярдовой линии на футбольном поле, известной, как “штрафная площадка”. Оба названия отображают одну и ту же идею – участники имеют высокую вероятность выигрыша, как только входят в эту область.
Идея сетапа проста и понятна. Как только цена приближается к уровню круглой цифры, спекулянты будут пытаться зацепить стопы, сгруппированные в этой области. Поскольку форекс – децентрализованный рынок, никто не знает точное количество стопок на отдельно взятом уровне “00″, но трейдеры надеются, что их совокупный размер окажется достаточно большим, чтобы вызвать дальнейшую ликвидацию позиций – каскад стоп-ордеров, которые подтолкнут цену дальше в том же направлении. Поэтому, в случае если бы цена EUR/USD падала в направлении 1.3600, трейдер встанет двумя сделками вниз, как только цена пересечет порог 1.3615. Стоп для сделки отстоит на 15 пунктов от точки входа, потому что это – сделка четкого импульса. Если цена немедленно не упадет, сделка считается потерпевшей фиаско. Целью прибыли первой сделки должно быть количество начального риска или приблизительно 1.3600, и здесь же трейдер сдвинет стоп второго лота в точку безубыточности, чтобы залокировать прибыль. Целью второго лота будет удвоенный начальный риск, или 1.3585, что даст трейдеру возможность выйти на взрыве импульса. Кроме наблюдения за этими ключевыми уровнями графика, есть еще только одно правило, которому трейдер должен следовать, чтобы повысить вероятность успеха. Поскольку этот сетап основан на торговле импульсом, сделка должна совершаться только в направлении большего тренда. Существует множество способов установить направление, используя технический анализ, но особенно эффективной на часовых графиках может оказаться простая скользящая средняя по 200 периодам (). Используя более долгосрочную среднюю на краткосрочных графиках, Вы можете оставаться на правильной стороне рынка, не будучи подвержены мелким колебаниям.
И собственно говоря рисунок:
Обратите внимание, что 05 Февраля 2010 года EUR/USD находится в сильном нисходящем тренде (Рисунок 1). По мере того, как цена приближается к уровню 1.3600, можно было открыть короткую позицию от уровня 1.3615, разместив стоп-лосс на 15 пунктов выше входа – на 1.3630. В этом конкретном примере импульс вниз чрезвычайно силен. Первая половина сделки должна быть закрыта на 1.3600 с прибылью 15 пунктов, а вторая половина переставлена при этом в б.у. и закрыта на 1.3585 (но туда не дошли импульсом), что всего по позиции принесло 15 пунктов прибыли.
Вывод
“Охота за стопами” является одной из самых простых и самых эффективных форексных сетапов, доступных краткосрочным трейдерам. Для него не требуется ничего, кроме понимания динамики валютного рынка. Вместо того, чтобы становиться жертвами охоты за стопами, трейдер может, наконец, повернуть удачу лицом к себе и присоединиться к ходу вместе с крупными игроками.
