И снова здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта и будущие трейдеры. Сегодня я продолжу рассматривать тему скользящих средних, но тут будет небольшой подвох, так как я буду рассматривать нестандартный индикатор.
Я буду рассматривать адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана . Я думаю, что многие хоть краем уха слышали о данном инструменте, и я хочу вам рассказать о том, что это вообще такое.
Для начала, хочу отметить, что скользящее среднее является одним из наиболее популярных трендовых индикаторов. Он повсеместно используется трейдерами и входит в состав огромного количества торговых систем.
Со временем появилось огромное количество разновидностей данного индикатора, которые трейдеры используют на рынке. На мой взгляд, мувинг Кауфмана является не таким популярным, как многие другие мувинги, но я считаю, что он реально достоин внимания.
В целом, трейдеры очень любят работать со скользящими средними, тем не менее, у этого метода есть серьезный недостаток . Если вы поставите мувинг с мелким периодом, то цена постоянно будет пересекать его в разные стороны, формируя ложные сигналы.
Если же установит крупный период, то в таком случае, входы в рынок будут очень сильно запаздывать, что выльется в постановку , особенно на крупных интервалах, да и большая часть движения будет уже безвозвратно упущена.
Исходя из этого, многие разработчики задумались, а можно ли как-то доработать скользящие, чтобы сигналы индикатора были относительно точными, но при этом и не сильно опаздывали бы за ценой.
Один из деятелей, который представил доработанную версию мувинга, был Пери Кауфман, который представил широкой публике скользящую среднюю кауфмана или как его еще называют, Adaptive moving average .
Скачать адаптивную скользящею среднею можно путем нажатия кнопки соц сетей
Я ни в коем разе не хочу писать вам про различные формулы, по которым производится расчет данного индикатора. Я считаю, что это не за чем, вряд ли кто-то из вас прям уж сильно интересуется. Мне кажется, что интереснее будет посмотреть, как этот индикатор будет показывать себя непосредственно на практике.
Впервые про мувинг Кауфмана широкой публике стало достаточно давно в 1995 году. Именно в этом году Кауфман выпускает свою книгу, где как раз он детально рассказывает историю этого индикатора, и как он его создавал.
В данном случае, новая на то время адаптивная методика Кауфмана учитывала динамическое движение цены, дабы осуществлять своевременные входы в рынок. А когда тенденция резко меняла бы свое направление, то тогда индикатор оперативно давал бы сигнал, что нам стоит открывать позицию новую или же закрыть ранее открытую нами позицию.
В целом, если вы установите адаптивную скользящую среднюю на график, то обнаружите, что по своему внешнему виду она особо ничем не отличается от стандартных мувингов. В нашем же случае, я решил предоставить вам модернизированный мувинг Кауфмана , который еще и отображает точки текущей тенденции на графике. Но, в целом, суть от этого не меняется.
Мувинг Кауфмана по своей идеологии является тем же индикатором, что и остальные скользящие средние, просто у него немного отличается формула расчета. Но многочисленные тесты трейдеров отмечают, что показания скользящей средней Кауфмана куда точнее, чем у остальных видов мувинга.
Многие говорят, что с этой скользящей средней по работоспособности не сравнится даже экспоненциальный мувинг, а ведь представляет собой один из наиболее популярных инструментов.
Для расчета мувинга Кауфмана, была взята ЕМА и доработана ее формула. В данном случае, новая формула корректирует усреднение ЕМА, что дает нам возможность получать более четкие сигналы на вход в рынок.
Этот мувинг часто называют адаптивным, почему? Дело в том, что ввиду специфики своей формулы, этот индикатор может самостоятельным образом адаптироваться под условия , которые происходят на данный момент.
Как происходит адаптация к условиям рынка. Грубо говоря, когда на рынке наблюдается , то КАМА теряет свою чувствительность и ведет себя по типу простого мувинга. Когда же на рынке растет волатильность и требуется большая острота индикатора, то КАМА уже проявляется свойства экспоненциального мувинга.
Таким образом, мы видим, что этот мувинг всячески адаптируется под условия окружающей среды, что касается использования, то тут все очень просто и понятно!
Вот тут я обозначил потенциальный вход на продажу. Тут все просто, цена пересекает мувинг и закрепляется под ним, мы открываем сделку на продажу, и видим, что этот ордер отыграл бы на все сто процентов. В данном случае, мы использовали КАМА с периодом 10.
Если вы для сравнения установите ЕМА, то увидите, что КАМА реагирует на условия рынка намного оперативнее. Кроме того, если вы понаблюдаете за этим мувингом в условиях флета, то увидите, что он значительно замедляется, тем самым, ложных сигналов появляется намного меньше .
Но при всем при этом вы должны понимать, что перед нами тот же самый мувинг, со всеми вытекающими последствиями. Естественно, во время периода флета, КАМА будет давать много ложных сигналов, их будет меньше, но все же, и этого хватит, чтобы .
В который раз говорю, что любой индикатор есть смысл использовать только в совокупности с другими инструментами, и данный мувинг не является исключением этому правилу. Да, он лишен многих недостатков, которые присущи стандартным мувингом, но проблемы все равно есть!
В любом случае, скользящая средняя Кауфмана является прекрасным индикатором, на который стоит обратить внимание. Если вы работает по пересечению мувингов, то я вам настоятельно рекомендую присмотреться именно к этому индикатору.
Конечно же, я хочу, чтобы вы не забывали, что любой индикатор является исключительно помощником, и использовать его нужно в совокупности с другими инструментами. Если вам будет интересен этот индикатор, то вы сможете скачать его и протестировать на практике.
Бинарных опционов. Он настолько универсален, что выдает равные по силе сигналы как на младших, так и на старших таймфреймах. Скользящую Среднюю применяют для анализа валютного, фондового и товарно-сырьевого рынка опытные трейдеры и новички.
Основная сложность в применении этого индикатора — грамотная настройка периода и выбор типа МА. На основании Moving Average построено множество стратегий, но далеко не се их них способны приносить прибыль на постоянной основе. Сегодня мы расскажем про одну из самых сильных торговых тактик — стратегия «3 Скользящие Средние».
Одно из самых распространенных применений данного инструмента — две МА с разными периодами. Сделки заключаются на их пересечении. Но, как и с любыми другими инструментами технического анализа, мы не застрахованы от ложных сигналов. По этой причине опытные профи решили добавить третью Скользящую, чтобы успешно отфильтровывать такие моменты.
Один из самых распространенных типов графика — свечной. Мы не будем экспериментировать и продолжим традицию. Вообще сам по себе свечной анализ позволяет без всяких индикаторов успешно анализировать рынок. Но если комбинировать его с различными инструментами, то можно в разы повысить эффективность своей работы.
Стратегия «3 Скользящие Средние» подойдет для торговли не во все время суток. Лучшие результаты она продемонстрировала во время Европейской и Американской торговых сессий. Именно в эти часы наблюдается повышенная волатильность на валютных рынках. А ранним утром и поздним вечером лучше использовать другие торговые стратегии для флета .
Наносим на график три простых скользящих с периодами 5, 10 и 15. Лучше для наглядности окрасить их в разные цвета, чтобы было удобнее различать сигналы.
Красным цветом мы выделили МА с периодом 5, зеленым — с периодом 10, а синим — 15.
Основные сигналы появляются в момент, когда МА с периодами 5 и 10 начинают сближаться. Когда мувинги 5 и 10 пересекают 15 снизу вверх — открываем сделку на повышение, а если сверху вниз — то на понижение.
В обоих случаях заключаем сделку со сроком экспирации на 3-5 свечей.
Так как индикатор Moving Average является трендовым, то и торговать следует исключительно в те моменты, когда на рынке присутствует тенденция. Если на графике все три мувинга начинают часто переплетаться между собой, то рекомендуем переждать. В такие моменты на рынке образуется флет, когда может появляться много ложных сигналов.
Яркий пример этого состояния на рынке показан на скриншоте выше.
Крайне осторожно выбирайте таймфрейм. Многие новички предпочитают краткосрочную торговлю с таймфреймами 1-5 минут. Но в таком случае у вас увеличатся шансы на появление ложных сигналов, так как усиливаются рыночные шумы. Лучше всего выбирать таймфрейм для анализа — от 15 минут. Количество сделок за рабочий день хоть и существенно снизится, зато их эффективность в разы увеличится.
Ну а теперь посмотрим, как ведет себя стратегия «3 Скользящие Средние» на практике.
На скриншоте выше приведены примеры двух сделок на повышение и на понижение. Для начала дожидаемся, чтобы произошло пересечение мувингов 5 и 15. После этого ждем, когда аналогичное произойдет и с линиями 10 и 15 в том же направлении.
Если МА пересекаются снизу вверх — то покупаем опцион Выше, а если сверху вниз — то Ниже.
Трейдеры по-разному модифицируют данную тактику и экспериментируют с настройками периодов. Со временем вы также научитесь. Существует вторая версия стратегии, когда сигнал поступает от пересечения двух мувингов с периодами 5 и 15, а главный тренд определяется третьей линией МА50. В этом случае сделки будут заключаться исключительно по тренду, который мы и будем определять по самой медленной МА.
То есть, если МА50 направлена вверх, то используем только те сигналы для заключения сделок, когда МА5 пересекается с МА15 снизу вверх. Аналогично и с нисходящим трендом, где мы будем заключать сделки только на понижение.
Как вы и сами убедились, данная торговая тактика очень проста в освоении, но способна приносить много прибыльных сделок. Для начинающих трейдеров это идеальный вариант, чтобы разогнать свой депозит и стабильно получать прибыль. Торговля на финансовых рынках не обязательно должна быть сложной. И тактика по трем скользящим средним это доказала!
Введение
Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.
Обсуждение торговли
Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.
Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)
Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.
Софт для трейдеров, автоматизация торговли
Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.
Свободное общение на Форуме ФорексДеньги
Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.
Деньги за общение на Форуме ФорексДеньги
Форум ФорексДеньги позволяет получить не только удовольствие от общения, но и существенное материальное вознаграждение благодаря . Средства, начисляемые за сообщения, которые развивают форум и вызывают интерес аудитории форума, могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума.
Благодарим вас за выбор нашего форума в качестве места общения!
Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).
Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.
Вы конечно можете торговать и без Мувингов , но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни , где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.
Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.
Ниже я приведу 15 основных принципов , которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:
20-дневная, 50-дневная, 200-дневная (EMA — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Exponential) — на Интервалах начиная от дневного: D1, W1, MN
5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние ( — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Simple) — нa графиках внутри дня: M1, M5, M15, M30, H1, H4
Для удобства для Каждой средней определите свой цвет и если хотите толщину линии. Выглядеть это будет приблизительно так (для интервалов больше дневного):
и для внутредневных интервалов:
1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.
2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке . Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:
они определяют важные уровни, где фиксация прибыли и потери должны ослабеть после давольно сильного движения.
признание этих уровней рыночными игроками, побуждает трейдеров совершать самореализацию данной стратегии каждый раз, как только цена начинает приближаться к этим важным уровням.
3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда , т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).
4) Характеристика Мувингов изменяется , сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.
И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация» , который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или , тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.
5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы , т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.
6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов . Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.
7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке . Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.
8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.
9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.
10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют «Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется «Смертельным Крестом «.
11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся!
12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда , путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.
13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.
14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов , т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.
15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе . Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.
Вот, в принципе, и есть ВСЕ ОСНОВНЫЕ принципы торговли по скользящим средним. Далее Вам нужно просто понаблюдать за их поведением на графике цены и понять на примерах о чем здесь было написано… А так же не забывайте просмотреть , в том числе и для Бинарных опционов!
