Итак, какие же индикаторы тренда вообще существуют в торговом терминале MetaTrader ? Если вы нажмете на вкладку платформы "Вставка" - "Индикаторы", то увидите графу - "трендовые", именно в ней содержатся основные инструменты анализа, которые вы можете использовать в своей работе. Они достаточно полезны, если использовать их с умом и пониманием того, что они отражают изменение цены по отношению к истории и не имеют никакого отношения к ценообразующим факторам рынка ().
То есть, их применение должно быть качественно подготовлено. Здесь я имею в виду то, что мало найти при помощи индикатора тренд, обязательно определите его силу и направленность. Причем направленность намного важнее силы, так как тренд может быть краткосрочным, рожденным коррекцией от основного и в таком случае даже верное определение тренда на форекс не даст вам прибыли. Поэтому начнем вы с того, как правильно определить направление.
Для того, чтобы определить направление на форекс при помощи классических индикаторов потребуется более старший таймфрейм , относительно того на котором работаете вы. То есть, если ваша работа производится на 15 или 30-минутных графиках, то обязательно определяйте тренд на периодах в Н1 или Н4 при помощи следующих инструментов анализа:
Индикатор направления Bollinger Bands: даже трейдеры, которые давно ушли от использования в торговле индикаторов, до сих пор применяют полосы боллинджера для определения направленности валютного рынка. Выглядит индикатор следующим образом:
Индикатор направления ADX: на деле, это мой самый не любимый индикатор из классического набора метатрейдера. Его главная проблема заключается в том, что он просто не способен не перерисовывать свои результаты. Поэтому на истории он может показаться граалем . Еще один его минус состоит в том, что даже использование на более высоком таймфрейме вы получите еще более худшие результаты. Такой уж у него алгоритм расчета, вдаваться в который я не буду, ничего интересного и необычного там нет:). Используется таким образом: если зеленая линия выше красной - направление бычье, если красная выше зеленой - направление медвежье. Но повторяю - рисует во всех известных стилях художественного искусства.
Единственное, как я его использовал в свое время - это убирал с графика зеленую и красную линию, оставляя только линию момента (индекс направленного движения). Она четко указывает при максимальных своих значениях на моменты затухания тренда , начало флета (можно было закрыть сделку или использовать усреднение). Если вы ищите индикаторы определения флета , то возьмите на заметку: при достижении максимальных значений черной линии (на моем графике ниже) тренд на некоторое время обязательно переходит во флет. На этом участке можно вполне успешно применить любые советники на мартингейле . Теперь давайте взглянем на индикатор ADX :
Вообще я бы рекомендовал его использовать только частично, то есть без использования его сигналов на открытие сделки. Отличной особенностью (и полезной!) этого индикатора является именно способность показать трейдеру на затухание тренда (максимальные значения) и на его направленность. Но в случае с определением направленности будет несколько сложнее: определите направленность при помощи одного индикатора, а при помощи ADX отфильтруйте ее. Если ADX еще не достиг своего пика, то тенденция продолжится, если же достиг, то лучше не рисковать.
Индикатор направления Parabolic Sar: очень простой, но действенный индикатор . Достаточно посмотреть на его отображение и все становится понятным: если точки расположены ниже графика - направление бычье, если наоборот - медвежье.
Выше я рассмотрел основные индикаторы направления (или тренда) на форекс. Отличия между определением тренда и направления только в используемом возрасте таймфреймов . То есть, если вы определили на рабочем графике М30 бычий тренд, то убедитесь, что на Н4 он также бычий. Это будет означать, что направление на М30 соответствует вашему решению открывать сделки на покупку. Под индикаторами силы большинство трейдеров сегодня подразумевает уверенное или неуверенное движение котировок к своей цели.
Так например для большинства торговых стратегий на форекс справедливо правило 5 свечей, то есть если после открытия позиции в течении 5 барок сделка так и не получила уверенную направленность, то лучше ее закрыть. И на мой взгляд лучшего способа определять силу на форекс не придумано. Если рассматривать ее касательно недавно открытой позиции, то большинство трейдеров смотрят на индикаторы силы рынка, как на анализаторы, позволяющие находить наилучшую точку входа в соответствии с рассмотренным выше направлением рынка. Наиболее популярный индикатор в плане определения силы тренда, это без всякого сомнения индикатор индекса относительной силы - RSI . Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик посвященный этому инструменту анализа.
Если вы планируете успешно применять на рынке форекс комбинацию поиска направления рынка и анализировать индикаторы силы тренда для своевременного входа в позицию, то на мой взгляд вы будете частенько запрыгивать в уходящий поезд. Так как, в тот момент, когда индикаторы силы тренда указывают на ее появление - часто она уже на исходе, поэтому здесь очень важно никогда не ошибаться с индикаторами направления. Я выделяю на рынке форекс из классического инструментария только два работающих индикатора - это все тот же RSI и CCI . С последним я несколько лет назад вполне успешно торговал около полугода и даже пытался разрабатывать на нем различные паттерны. Моя первая авторская стратегия , опубликованная на этом сайте как раз была основана именно на CCI. Поэтому если индикатор RSI особенно не требует представления, то по CCI поговорим в заключении этой темы чуть более подробно.
Индикатор силы тренда RSI. Имеет в своем окне анализа в стандарте только одну голубую линию индекса, которая показывает нам на перекупленность и перепроданность . За счет того, что достигает значений 30 или 70 (уровни разметки окна). Считается, что при достижении максимального значения силы тренда RSI достигает либо значения 30 (для продаж) или 70 (для покупок). Но большинство трейдеров добавляют в стандартное окно линию 50, и работают уже от нее. То есть, при нахождении линии RSI выше 50 - рассматриваем, что сила тренда бычья, при нахождении ниже 50 - сила тренда медвежья.
Индикатор силы тренда CCI: данный индикатор рассчитывает
Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и в единую величину.
Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.
Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем - это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».
Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:
Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.
Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.
Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.
Индекс силы может указывать на окончание тренда:
Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.
Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.
При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.
Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.
Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:
Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.
— это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.
Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.
Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.
При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.
Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.
Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят . Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую . Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
Прибыль на рынке форекс формируется из разности между ценами открытия и закрытия позиции. Чтобы образовалась такая разница, цена должна изменить значение, т. е. совершить движение в определенном направлении. Такое направление ценового движения, определение которого и является основной задачей трейдера, называется трендом и одной из его важных характеристик является сила. В этой статье будут рассмотрены индикаторы силы тренда без перерисовки , позволяющие точно и достоверно определять этот параметр.
В физике под силой понимается мера воздействия на тело со стороны других тел. Соответственно, силу тренда можно определить как меру воздействия на цену со стороны всех действующих внешних факторов. Такими факторами могут быть:
Эти, а также ряд других факторов определяют, не только в какую сторону цена будет двигаться, но и продолжительность и интенсивность этого движения. Поэтому, зная количественные характеристики всех ценообразующих факторов и особенность их влияния на ценовую динамику, можно точно определить, как будет вести себя цена в ближайший временной период. При этом изменение всего лишь одного фактора может существенно повлиять на динамику цены.
На ценовом графике тренд представляет собой перемещение цены в вертикальном направлении. Если это перемещение направлено вверх (цена возрастает), то тренд восходящий, а если вниз (цена падает) – то тренд нисходящий. Если же цена продолжительное время находится в узком диапазоне, перемещаясь от одной его границе к другой, то тренд отсутствует, а такое состояние рынка называется флет или боковик.
Стоит отметить, что тренд сильно зависит от таймфрейма. Например, на старшем таймфрейме может наблюдаться стабильное движение цены в одну сторону, а на младших таймфреймах это движение будет разбито на несколько участков с чередующимися трендами. При этом тренды, сонаправленные с глобальным трендом будут продолжительнее и интенсивнее, чем противонаправленные ему.
Поскольку сила ценовой тенденции очень важна для трейдера, то и для ее определения были разработаны специальные методики и инструменты. Все они рассчитываются на основе различных количественных параметров. Это может быть, например, угол, лежащий справа от линии тренда и сверху от горизонтали (рис. 1), относящийся к геометрическим параметрам.
Чем больше этот угол, тем сильнее тренд.
При этом на величину угла влияет масштаб ценового графика:
Поэтому угол наклона трендовой линии можно лишь сравнивать с углами наклона других трендовых линий, построенных в таком же масштабе и для которых известна сила. Из-за этого такой графический метод определения силы тренда часто приводит к ошибкам.
Большей точностью и меньшей субъективностью обладает методика, в которой ответ на вопрос, как узнать силу тренда, формируется на основе построений ключевых уровней. Для этого на ценовом графике отмечаются наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления. Их можно строить как самостоятельно вручную, так и использовать соответствующие индикаторы (например, ).
В этом случае сильным трендом считается такое ценовое движение, которое, достигнув ключевого уровня, пробивает его и продолжает первоначальное движение. При этом цена может несколько раз протестировать поддержку или сопротивление, но, в конце концов, пробивает его. Сила тренда обратно пропорциональна количеству тестирований ценой уровня – т. е. чем больше раз цена отскочила от уровня, тем слабее тренд.
Например, на рис. 3 видно, что верхняя более широкая зона поддержки была протестирована 3 раза, что указывает на слишком малую силу нисходящего тренда. И действительно, после третьего тестирования цена развернулась вверх и достигла ближайшей зоны сопротивления.
Лучшим методом, как узнать силу тренда, является анализ количественных рыночных характеристик, который можно запрограммировать на автоматическое выполнение. В результате получаются эффективные технические инструменты, обеспечивающие объективное определение этой важной трендовой характеристики. Ниже будут описаны три таких индикатора – ADX, iVAR и CPM 3 Current Pair.
Является стандартным техническим инструментом торговой платформы MetaTrader. При установке на ценовой график он формирует подвальное окно, в котором рисуются три кривые, перемещающиеся по вертикали в интервале 0÷100. Две из этих кривых (на рис. 5 синего и красного цвета) указывают на количественное соотношение между, соответственно, спросом и предложением. А третья кривая, рисующаяся голубым цветом, и показывает, какая в данный момент у финансового инструмента форекс сила тренда.
Если кривая ADX располагается в зоне ниже 20, то считается, что в текущий момент тренд слабый. О сильном тренде свидетельствует нахождение кривой ADX в зоне выше 40. При этом направление тренда она не указывает (но его можно определить по взаимному расположению кривых спроса и предложения).
Является индикатором силы тренда в процентах. Рисуется в подвальном окне в виде кривой, перемещающейся по вертикали в диапазоне 0÷1 (рис. 6). Середина этого диапазон, равная 0,5, соответствует 50%.
Особенность показаний iVAR заключается в том, что более сильному тренду соответствует меньший процент, и наоборот. Нахождение линии в области 45÷55% указывает на неопределенное состояние рынка, после которого цена может двинуться в любую сторону. Так же как и ADX, индикатор iVAR не дает трейдеру информации о направлении тренда.
Одна из полос узкая – она отображает результаты анализа младших таймфреймов. Широкая полоса отображает результаты анализа тренда на старших таймфреймах. Над каждой полоской выводится число в интервале 0÷10. Таким образом, число 9.0 соответствует 90% и указывает на очень большую силу текущего тренда. Кроме того, CPM 3 Current Pair указывает и направление текущего тренда.
Торговля по стратегиям прорыва волатильности – это достаточно сложная задача и основная сложность заключается в поиске сигнала продолжения тренда. Одним из инструментов технического анализа, позволяющим решить эту задачу является , измеряющий силу тренда. Это уникальный индикатор, который способен определять силу тренда до момента начала движения цены, то есть работать как опережающий индикатор.
Главная линия индикатора ADX (Average Directional Movement Index) совмещена с двумя другими линиями: +DMI и -DMI. Комплексное использование всех трёх линий помогает трейдеру в выявлении сильных трендов. Главная линия индикатора может находиться в диапазоне от 0 до 100, при этом чем сильнее тренд, тем значение главной линии выше. Чаще всего, ее показатель колеблется в диапазоне 10 – 50. Если индикатор ниже 20, это показатель отсутствия на рынке выраженного тренда, то есть рынок в стадии консолидации.
Показатели ADX выше 40 свидетельствуют о наличии сильного тренда на рынке или о прорыве каких-либо важных уровней, а также говорят о возможном продолжение тренда. Однако, следует помнить, что ADX определяет точнее и скорее силу тренда, чем его направление, поэтому линия индикатора может расти как в ходе восходящего движения цены, так и нисходящего.
Пересечение линий DMI (+DMI и –DMI) особого значения не имеет. Значительно более важно поведение этих линий во время пробоя уровня 40 вверх главной линией ADX (график 1).
Мы видим на графике 1 мощный пробой уровня максимума, что соответствует выходу показателей индикатора ADX за уровень 40. Наиболее оптимальным является использование его как опережающего индикатора для поиска потенциальных точек входа в тренд, если его показатели находится выше 40.
Оптимальные точки входа и выхода из рынка
Одним из преимуществ ADX является возможность его применения на любых временных интервалах, от торговли внутри дня до свинг-трейдинга (от одного дня, до нескольких недель). При использовании его для поиска свинг-трейдинговых входов следует особо обращать внимание на последние две торговых сессии, когда показатели выше уровня 40.
После пробоя ADХ уровня 40, на графике 2 последовал прорыв сформировавшейся модели «Бычья чашка с ручкой» и росту цены на 20%. Однако необходимо избегать входа в торговую позицию до пробоя главной линии индикатора уровня 40, поскольку в большинстве случаев, пока ADX этого значения не достигнет, тренд не получает ускорения.
ADX можно также использовать и для выхода из сделок как отдельные сигналы, так и в комплексе с другими сигналами (графические модели, свечной анализ). Когдаиндикатор ADX разворачивается и начинает возвращаться ниже отметки 40, можно закрывать позицию или использовать близкий трейлинг-стоп.
На графике 2 тренд практически сразу остановился, и произошла коррекция после того, как ADX оказался ниже 40.
На графике 3 приведен пример нескольких прорывов зон скопления в направлении тренда, которые произошли после того, как индикатор ADX пробил уровень 40. Так же видны сигналы на выход из позиции, когда ADX опустился ниже отметки 40.
Если рынок находится в трендовом движении при свинг-трейдинговой торговле, рекомендуется для минимизации риска использовать защитные ордера размером не более 150 пунктов, которые удерживают в течение нескольких дней.
Следует помнить о необходимости избегать входа в рынок, если индикатор ADX имеет тенденцию к снижению, поскольку это является сигналом снижения силы тренда и перехода к консолидации.
Несколько примеров с рынка Форекс (график 4,5,6)
Для использования ADX на рынке форекс , необходимы незначительные корректировки его применения. Для торговли на валютных парах внутри дня лучше использовать часовой график с периодом 7. Вход в позицию небольшим лотом (дробным) возможен, когда индикатор ADX преодолевает уровень 30, а затем, после пробития уровня 40, позицию можно увеличить.
Валютная пара USD/JPY на графике 4 после пробоя уровня 30 продолжила свой рост. Рынок после пробоя уровня 40 вырывается из торгового диапазона на свободу, и движение цены продолжается несколько дней.
Еще раз напоминаю, что ADX – это индикатор волатильности (силы тренда), а не направления движения цены. Поэтому для определения направления тренда необходимо использовать другие дополнительные сигналы.
Управление рисками
При использовании трендовых стратегий торговли целесообразно применение показателя ADX в качестве фильтра, что может помочь избежать входов в позицию при ложных прорывах зон консолидации, а также дает возможность находить рынки с сильными трендами.
Избегайте входов в торговую позицию, когда индикатор ADX имеет нисходящую тенденцию.
При торговле внутри торгового диапазона (при отбоях от границ канала), показатели ADX используются наоборот. То есть, пробой уровня 40 при достижении верхней границы канала является сигналом на закрытие позиции, поскольку свидетельствует об окончании периода консолидации и возможном начале трендового движения.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!
– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.
Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.
Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.
С помощью поддержки/сопротивления.
С помощью индикаторов силы тренда.
Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,
оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.
Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.
Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.
Математика и функции
В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.
Исходные данные индикаторов
Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).
Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:
метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.
Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.
Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.
Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.
Средний DX (ADX): предсказывает будущее!
Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.
В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.
Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.
Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.
CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!
Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.
Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.
Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.
Bears Power и Bulls Power: надежная классика!
Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.
На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!
Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.
Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.
Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.
Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;
Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.
Aroon – ранний свет зари без перерисовки!
Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.
У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».
Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».
Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.
Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.
Возможные варианты расположения красной линии:
между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;
между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация.
Возможные варианты для синей:
между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;
между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация цены.
Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.
SMA: все гениальное просто!
Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».
SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.
Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.
SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.
Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».
После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).
Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.
IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!
Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.
Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.
IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).
ivar индикатор
График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.
Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.
Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!
Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.
Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.
Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:
Быструю линию (Tenkan-sen).
Медленную линию (Kijun-sen).
Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).
Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).
А теперь обо всем по порядку!
Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.
Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.
Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.
Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.
