На рынке постоянно присутствуют две группы трейдеров, одна из которых предпочитает продавать актив и называется медведями, а другая – покупать актив и называется быками. Соотношением сил между ними является одним из важных факторов, определяющих ценовую динамику любого финансового инструмента. Используя индикатор силы быков и медведей можно с высокой достоверностью спрогнозировать, в какую сторону будет двигаться котировка.
Сразу следует сказать, что данный инструмент теханализа состоит из двух частей. Одна называется Bears Power и вычисляет силу медведей, а другая называет индикатором Bulls Power и вычисляет силу быков. Но применять их целесообразно лишь вместе.
Он рассчитывается путем вычитания из Low-цены текущей свечи значения EMA. Суть этой формулы заключается в демонстрации силы медведей по отношению к усредненной (методом экспоненциальной скользящей средней) цене за временной промежуток заданной длины. Low-цена используется в формуле из-за того, что медведи толкают котировку вниз, поэтому именно ими определяются минимальные цены.
Его расчет выполняется путем отнимания из значения EMA величины High-цены текущей свечи. Таким образом, эта формула демонстрирует силу быков по отношению к усредненной на временном промежутке заданной длины (методом EMA) цене. В формуле использована High-цена, поскольку быки толкают котировку вверх, исходя из чего, именно они определяют максимальные цены.
Оба они рисуются в подвальном окне как гистограммы, длина и положение относительно 0-го уровня столбцов которой указывает на относительную силу той или иной группы трейдеров. Таким образом, чем длиннее столбец гистограммы у индикатора Bears Power:
Соответственно, чем длиннее гистограммный столбец у индикатора Bulls Power:
А длина столбца гистограммы, в свою очередь, зависит от разницы ценовых уровней максимума и минимума текущей свечи и усредненной цены.
Поэтому целесообразно сравнивать длины и расположение столбцов каждого индикатора. Например, если на обоих индикаторах столбцы имеют практически одинаковую длину и расположены в положительной зоне (на рис. 1 такой участок выделен желтыми вертикалями), то это указывает на сильный восходящий тренд (High- и Low-цены текущей свечи находятся значительно выше средней цены). Соответственно при нахождении на обоих индикаторах длинных столбцов в отрицательной зоне (такой участок выделен на рис. 1 красными вертикалями) указывает на сильную нисходящую тенденцию, поскольку текущая свеча полностью располагается существенно ниже усредненной цены.
А вот если у Bulls Power столбец расположен в положительной зоне, а у Bears Power столбец расположен в отрицательной зоне, и при этом длина столбцов практически одинакова (такой участок на рис. 1 выделен белыми вертикалями), то это указывает на боковое движение, поскольку у текущей свечи Low-цена ниже EMA, а High-цена выше EMA. А вот обратной ситуации (столбцы Bulls Power в отрицательной зоне, а столбцы Bears Power в положительной зоне) быть не может.
Следует учитывать, что при установке пары индикаторов силы быков и медведей на график необходимо задавать им одинаковые расчетные периоды.
На следующих примерах Bulls Power отображается в верхнем подвальном окне, а Bears Power – в нижнем. Голубыми отрезками обозначена динамика совершаемых сделок.
На рис. 2 желтая вертикаль отмечает свечу, на которой столбцы Bulls Power начали двигаться в сторону отрицательной зоны, а столбцы Bears Power, находясь в отрицательной зоне, начали удлиняться. Это признак усиливающегося нисходящего тренда, поэтому на следующей свече можно было совершить продажу. Закрыть ее в прибыли можно было после свечи, обозначенной красной вертикалью – на ней столбцы Bulls Power стали удлиняться в положительной зоне, а столбцы Bears Power переместились в положительную зону.
На рис. 3 желтой вертикалью отмечена свеча, на которой гистограмма Bulls Power растет в положительной зоне, а гистограмма Bears Power, переместилась из отрицательной зоны в положительную, что является признаком усиливающегося восходящего тренда. Поэтому на следующей свече совершается покупка. Эта сделка закрывается в прибыли после свечи, отмеченной красной вертикалью, поскольку на ней гистограмма Bulls Power переместилась в отрицательную зону, а столбцы Bears Power начали удлиняться в отрицательной зоне.
Описываемые инструменты технического анализа обладают свойствами осцилляторов, поэтому на них можно искать дивергенции, которые указывают на вероятный разворот тренда:
На рис. 4 обе дивергенции возникли на обоих индикаторах, что существенно усиливает и значимость.
И снова хочу поприветствовать всех любителей трейдинга и просто тех, кто хочет стать успешным на финансовых рынках. Сегодня я снова продолжу рассматривать классические инструменты, и у нас на поверку дня индикатор силы . Такой power bears и power bull. Этот инструмент технического анализа рынка используется в редких случаях.
Скорее всего, это связано с тем, что информации по его рациональному применению весьма мало, а совсем не потому, что он бесполезен и вообще нет смысла его рассматривать. Конечно же, я считаю, что есть смысл немного поговорить о данном индикаторе, так как, вполне возможно, он получит достойное место в рамках вашей торговой системы.
Кто еще не знает, на бирже быков называют покупателями, а медведей – продавцами. Очень часто новички не совсем понимают, о чем идет речь, когда участников рынка так называют.
Скорее всего, что покупатели подобным быку, который подбрасывает жертву верх, как и покупатели двигают цену в этом направлении. А продавцы, как медведь, который сверху вниз набрасывается на жертву, ровным счетом, как и продавцы двигают цену вниз.
Конечно же, вы должны понимать, что заморачиваться этим вообще не стоит, нам важен сам инструмент.
Придуман он был знаменитым трейдером , и я не хочу грузить вас информацией о том, по какой формуле он рассчитывается и какова его история. Согласитесь сами, данная информация будет вам вообще не интересна, куда больший интерес представляет использование этого инструмента на практике.
Конечно же, вы должны понимать, что данный инструмент не будет вам давать идеальные сигналы, да, при правильном использовании он поможет вам, но рассматривать его в качестве не нужно. Теперь давайте поговорим о том, как использовать этот инструмент на практике.
Как я уже говорил, использовать этот инструмент целесообразно только совместно с другими инструментами технического анализа. В частности, сейчас я вам покажу, как его использовать совместно с .
Первым делом, мы видим, что точка параболика оказалась под ценой, соответственно, начинает развиваться восходящая тенденция. Учитывая этот факт, нам нужно было обратить внимание на показания инструмент Bulls Power. А там мы четко видим, что его гистограмма расположилась четко выше нуля, подтверждая текущее направление рынка.
В конечном итоге, видно, что цена начала четко двигаться в восходящем направлении, а мы бы с вами при таком раскладе получили бы хороший профит. Как видите, совмещать эти индикаторы очень просто!
Есть и еще один вариант использования этого индикатора – дивергенция. Конечно, мое мнение, что осцилляторы справляются с этой задачей лучше, тем не менее, и этот индикатор в данном случае бывает полезен. Смотрим пример.
Мы видим, что развивается и на каком-то этапе, показания индикатора начинают не совпадать с движением рынка, что и стало для нас признаком дивергенции. А в данном случае мы должны понимать, что нисходящее движение проявило слабость. В конечном итоге, так и вышло, так как цена уверенно двинулась в восходящем направлении, а данный сигнал оказался прибыльным.
В целом, этот индикатор чем-то интересен, но конкретно для себя я не вижу в нем смысла. Хочу, чтобы вы поняли, мое мнение субъективно и я не собираюсь вам ничего навязывать. Вполне возможно, этот индикатор чем-то вас заинтересует, и вы сможете использовать его на практике с целью получения стабильного профита.
Надеюсь, что этот материал был вам полезен, буду прощаться с вами! До новых встреч и удачи в нашем нелегком, но очень интересном деле!
График, который любой трейдер видит после запуска терминала – поле битвы быков и медведей, за каждой свечой скрывается напряженная борьба крупных игроков, играющих на понижение или повышение курса. Индикатор Bears – попытка количественно оценить силу медведей.
Как правило, в торговле этот индикатор используется вместе с индикатором Bulls, оценивающим силу быков. Правильная интерпретация сигналов позволяет следовать за трендом и закрывать позиции непосредственно перед его завершением или началом коррекции. Желательно использовать «Медвежий индикатор» вместе с инструментами трендовой группы, например скользящей средней.
На графике сила медведей представлена в виде гистограммы, каждый столбец которой рассчитывается как разница между Low (минимальной ценой соответствующей свечи) и значением EMA (период указывается в настройках индикатора). Разница на гистограмме вычисляется в пунктах, затем полученный результат делится на 100. Некоторых трейдеров это смущает, например, на графике разница превышает 200 пунктов, а значение индикатора равно 2.
Успех использования индикатора зависит от умения «читать» его показания, учитывать при этом нужно положение столбцов относительно нулевой линии, размер столбца, а также дивергенции – это довольном мощный сигнал. При этом полученный сигнал нуждается в обязательном подтверждении.
Индикатор Bears – правила чтения показаний
Запомнить нужно следующее:
В принципе, индикатор медвежьей силы можно использовать в любой торговой системе как дополнение. Простейшим вариантом можно считать совместное использование MA и индикатора Bears. В таком случае оптимальным сигналом для покупок будет являться рост медвежьего индикатора в отрицательной зоне и поворот вверх скользящей средней.
Рост индикатора говорит о том, что уменьшается расстояние между Low и 13-периодной EMA, то есть, достигнут экстремум и начинается постепенный рост. Рост MA подтверждает полученный сигнал. Не стоит пытаться покупать, если индикатор находится в отрицательной зоне и его значения уменьшаются. При подходе значение индикатора к нулю, цена приближается к 13-периодной EMA, которая часто выступает в роли поддержки/сопротивления, поэтому SL нужно перенести в безубыток.
Для продаж правила обратные. Дополнить перечисленные сигналы можно дивергенциями и пересечением гистограммы нулевого уровня, на «медвежьем индикаторе» они отрабатывают в большинстве случаев. Во время флета лучше не торговать, в такой ситуации индикатор Bears дает много ложных сигналов, а значения колеблются около нуля.
Возможные сигналы индикатора
Дивергенция на графике встречается нечасто, но почти всегда является предвестником сильного движения. Дивергенции нужно искать только на участках гистограммы, расположенных ниже нулевой линии.
При переходе гистограммы в отрицательную зону можно поймать момент выхода из флета. Если цена, какое-то время торговалась в горизонтальном канале, затем перешла в отрицательную зону и значения гистограммы последовательно уменьшаются, то, скорее всего, медведи сильны и нисходящее движение продолжится.
На крупных таймфреймах (h4 и выше) индикатор Bears дает сигнал с некоторым запаздыванием. Поэтому ориентироваться стоит на трендовые индикаторы, а переход гистограммы в положительную зону воспринимать как подтверждение правильности входа.
Пример работы торговой системы с индикатором Bears
«Силу медведей» можно использовать практические при любой торговой стратегии. В качестве примера можно выбрать стратегию «Рентген» от Элдера. В ней используются индикаторы Bears, Bulls и MA. Элдер использовал EMA (34), для Bears и Bulls настройки были равны 68 и 164 соответственно.
При создании системы с нуля основная проблема как раз и состоит в подборе оптимальных параметров. Индикатор Bears со значением по умолчанию 13 подходит далеко не всегда. При торговле на малых таймфреймах нужно увеличить число свечей, которые будет учитывать индикатор при анализе.
В рассматриваемой стратегии EMA, которая используется для идентификации тренда в 2 раза быстрее, чем та, что используется в индикаторе Bears. Основным сигналом для покупки является как раз пробой свечой на h1 EMA34 снизу вверх. При этом нужно, чтобы столбцы гистограммы были ниже нулевой отметки и начинали увеличиваться.
Для покупки сигнал обратный – нужно дождаться пробоя EMA34 сверху вниз, при этом столбцы гистограммы Bulls должны быть выше нуля и начинать уменьшатся. За счет такого подхода часто получается поймать хорошие движения. Выход из сделки выполняется либо по противоположному сигналу, либо по TP.
Подведение итогов
Индикатор Bears довольно прост, но это не снижает его эффективности. Использование разницы между экстремальным и средним значением цены оказалось довольно точным способом оценки силы участников торгов.
Впрочем, сам по себе этот инструмент не может использоваться для торговли. Оптимальным можно считать вариант, когда он используется как дополнение к уже рабочей торговой стратегии или в связке с индикатором трендовой группы. Одним из лучших сочетаний можно назвать использование MA (для определения тренда и его смены) и индикатора «медвежьей силы» для подтверждения входа.
Отдельно стоит упомянуть о чувствительности индикатора к выбранному периоду. Этот показатель отвечает за количество свечей, которое учитывается при расчете значения гистограммы, поэтому на одном и том же таймфрейме могут быть получены совершенно разные результаты. Подбирать период придется вручную для выбранного таймфрейма и конкретной валютной пары. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
Каждый торговый день на Форексе — это борьба покупателей (быков) и продавцов (медведей). Быки заинтересованы в росте цены, а медведи в снижении цены. Результат окончания дня зависит от того, чьи позиции сильнее: покупателей или продавцов. Но внутридневные колебания, максимум и минимум цены в течение дня также показывают, насколько сильны позиции участников рынка.
Сила быков (Bulls Power) и сила медведей (Bears Power) — два осциллятора, полученные доктором Александром Элдером, известным биржевым трейдером, который описал эти индикаторы в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже».
Эти индикаторы указывают на баланс сил быков и медведей. Соответственно, сила быков показывает поведение восходящего импульса, а сила медведей иллюстрирует поведение нисходящего импульса.
Психологический фон рынка, в котором доктор Элдер является проверенным экспертом, интерпретирует движение рынка как борьбу между быками, которые являются покупателями на рынке, и медведями, которые являются продавцами продавцов. Элдер решил показать силу восходящего импульса и силу нисходящего импульса отдельно.
Индикатор силы быков показывает баланс сил быков относительно последнего периода. Основой индикатора является соотношение (МА) и максимумов бара. Чем выше бар, тем выше соответствующее значение MA, тем сильнее сила быков. В восходящем тренде максимумы баров выше MA, поэтому индикатор сила быков выше нулевой линии. Если максимумы опускаются под МА, когда цены падают, индикатор Bulls Power становится ниже нуля, а его гистограмма опускается под нулевую линию.
Соответственно, индикатор силы медведей иллюстрирует колебания нисходящего импульса. Так же как и Bulls Power, индикатор Bears Power рассчитывается по соотношению между MA и ценовыми минимумами. Чем ниже скользящей средней опускается цена — тем сильнее сила медведей. В нисходящем тренде минимумы баров ниже MA, поэтому индикатор сила медведей ниже нуля. Если минимум поднимается выше МА при росте цен, то гистограмма индикатора поднимается выше нуля.
Оба осциллятора определяются как разница между ценовыми максимумами и минимумами и экспоненциальной скользящей средней цены. Элдер рекомендовал использовать EMA с периодом 13.
BULLS = HIGH (i) — EMA (i)
BEARS = LOW (i) — EMA (i)
HIGH (i) — максимум бара i
LOW (i) — минимум бара i
EMA (i) — значение EMA бара i
Индикаторы Bulls Power и Bears Power используются как индивидуально, так и совместно с другими техническими индикаторами. Если использовать их индивидуально, следует учитывать, что наклон экспоненциальной скользящей средней определяет движение тренда, и позиция должна быть открыта в ее направлении. А сами индикаторы Bulls Power и Bears Power используются для определения момента открытия и закрытия позиций.
Сигнал на покупку:
— Наблюдается растущий тренд (определяется направлением движения EMA);
— Индикатор силы медведей отрицателен, но начинает расти;
— Последний пик Индикатора силы быков выше предыдущего;
— Индикатор силы медведей растет после дивергенции индикатора Bulls Power (не обязательное условие).
При положительных значениях индикатора Bears Power лучше позицию не открывать.
Сигнал на продажу:
— Наблюдается тенденция к снижению (определяется направлением движения EMA);
— Индикатор силы быков является положительным, но постепенно снижается;
— Последняя впадина индикатора силы медведей ниже предыдущей;
— Индикатор силы быков снижается после дивергенции индикатора Bears Power (не обязательное условие).
Не открывайте короткие позиции, когда индикатор Bulls Power отрицателен.
Дивергенция между индикаторами силы быков и силы медведей и ценами – не обязательное условие, однако это лучшее время для торговли. Посмотрите на пример дивергенции индикатора силы быков и цены и формирование сигнала на продажу.
Индикаторы силы быков и силы медведей являются стандартными индикаторами, входящими в торговый терминал . Они предоставляют возможность обнаружить в динамике цен различные особенности и закономерности, невидимые невооруженным глазом. Основываясь на этой информации, трейдеры могут предположить дальнейшее движение цены и соответствующим образом скорректировать свою стратегию.
Помимо стандартных индикаторов Bulls Power и Bears Power, существуют различные варианты пользовательских индикаторов. Например,
. Индикатор представляет сбой две линии, зеленого (сила быков) и красного (сила медведей) цвета. Индикатор дает простые сигналы при пересечении линий. Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то сила быков превосходит силу медведей, и можно рассматривать позиции на покупку.
Индикатор Bears Power определяет силу «медведей», показывая, насколько продавцы могут опустить цену или начинают выбиваться из сил, сдавая занятые рубежи «быкам».
Данный индикатор образуется путём вычитания из ценового минимума свечи значения экспоненциального скользящего среднего (ЕМА). Индикатор Bears Power объединяет в себе трендовый элемент ЕМА с минимальной ценой каждой свечи для комплексного определения способности «медведей» двигать цену еще ниже.
Индикатор Bears Power («Индикатор Силы Медведей») был разработан известным трейдером А. Элдером и представлен трейдерскому сообществу в его книге «Как играть и выигрывать на бирже» (англ. Trading For Living), в которой был включён в торговую систему «Лучи Элдера» совместно с индикаторами ЕМА и Bulls Power.
В торговом терминале QUIK индикатор Bears Power имеет вид гистограммы красного цвета, пересекающей нулевое значение. Считается, что значение индикатора Bears Power ниже нуля - это свидетельство силы « », а когда Bears Power принимает положительные значения, то «медведи» слабы и быки могут перехватить первенство.
Рис. 1. Индикатор Bears Power в торговом терминале QUIK
Индикатор Bears Power вычисляется как разность ценового минимума, анализируемого периода и значения ЕМА (в базовом варианте с количеством периодов усреднения 13). В данном индикаторе ЕМА играет роль показателя консенсуса масс за период усреднения, а ценовой минимум - краткосрочную способность «медведей» достигнуть минимального значения.
Гистограмма Bears Power принимает абсолютные значения, так как является разностью между усредненной и минимальной ценами. Значения индикатора ниже нуля говорят о превосходстве «медведей» (ценовые минимумы под ЕМА), нулевая отметка - о паритете сил участников (минимум совпадает с значением ЕМА), а положительные значения индикатора - о том, что «медведи» выбились из сил и «быки» имеют все шансы на перехват инициативы (ценовые минимумы над ЕМА).
В рамках нисходящего тренда для «медведей» крайне позитивно, если значение данного индикатора опускается ниже предыдущего минимума по гистограмме во время аналогичного ценового поведения. Это значит, что «медведи» в силе и, скорее всего, продолжат обновлять ценовые минимумы.
Если же во время достижения нового ценового минимума гистограмма индикатора показывает более высокий минимум, то подобное поведение индикатора свидетельствует о том, что «медведи» не так сильны, как кажутся, и снижение («дивергенция «быков») - достаточно мощный разворотный сигнал.
В самостоятельной форме индикатор Bears Power применяется крайне редко. Автор индикатора рекомендовал совмещать его сигналы с показаниями трендовых индикаторов.
В классическом варианте индикатор используется в комплексе с зеркальным по смыслу индикатором Bulls Power (обычно отображается гистограммой синего цвета) (показывающим силу «быков» вычитанием из ценового максимума значения ЕМА) и ЕМА. В данном комплексе ЕМА выполняет роль трендового фильтра своим наклоном, т.е. считается, что тренд восходящий, когда ЕМА наклонена вверх, и нисходящий, когда ЕМА наклонена вниз.
Индикаторы Bulls Power и Bears Power выполняют осцилляторную функцию, подавая сигналы к совершению сделок. Причем индикатор Bears Power используется для выявления слабости «медведей» на растущем тренде и заключении длинных сделок. В периоды, когда ЕМА наклонена вверх (на рынке растущий тренд), совершаются покупки по индикатору Bears Power, когда гистограмма индикатора Bears Power находится ниже нуля, но начинает расти, показывая менее отрицательные значения, что свидетельствует о завершении коррекции восходящего тренда.
Стоп-приказ выставляется за последним ценовым минимумом. Позиция удерживается до изменения наклона ЕМА. В случае, если сработал стоп-приказ, но наклон ЕМА остается положительным, то совершаются повторные заходы по показаниям гистограммы Bears Power по аналогичному принципу, с одной поправкой: для перезахода в растущий тренд требуется, чтобы текущее минимальное значение Bears Power было выше предыдущего (чтобы «медведи» выбивались из сил, а не набирали силы).
Также возможно добавление к уже имеющейся длинной позиции по показаниям Bears Power, если гистограмма показывала снижение, но начала расти. В случае нисходящего тренда, определяемого наклоном ЕМА, совершаются продажи по показаниям индикатора Bulls Power по зеркально аналогичному принципу.
Рис. 2. Сигналы на покупку индикатора Bears Power при наличии восходящего тренда по ЕМА
Если в рынке присутствует нисходящий тренд, в котором образуется новый ценовой минимум, не подтвержденный индикатором Bears Power (минимум гистограммы не дотягивает до предыдущего), то для «медведей» наступает крайне опасная ситуация - «дивергенция «быков». Это значит, что цены снижаются по инерции без поддержки денег профессионалов и рынок, скорее всего, готов к развороту наверх. В данной ситуации целесообразно совершать покупку, когда значение Bears Power станет положительным, размещая защитный приказ чуть ниже последнего ценового минимума.
Рис. 3. Дивергенция «быков» между ценой и индикатором Bears Power
Чтобы в торговом терминале QUIK отобразить индикатор Bears Power, следует в окне графика анализируемого актива нажать клавишу Insert, после чего появится окно «Добавление графика», содержащее список доступных в QUIK индикаторов, из которого следует выбрать Bears Power и нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4. Выбор индикатора Bears Power в окне «Добавление графика»
Результатом выполнения указанных действий будет появление гистограммы индикатора Bears Power в новой области внизу ценового графика. По умолчанию цвет гистограммы - красный, а период расчета индикатора - 13.
Рис. 5. Базовое отображение индикатора Bears Power в торговом терминале QUIK
Для изменения настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, результатом чего будет появление окна «Редактирование настроек графика», в котором нужно выбрать область, содержащую индикатор Bears Power (список областей представлен в данном окне слева) и перейти на закладку «Свойства». На данной закладке можно изменить цвет отображения индикатора, но, как правило, его оставляют красным.
Рис. 6. Настройка цвета линии прорисовки индикатора Bears Power
Для изменения периода расчёта индикатора Bears Power следует переместиться на закладку «Параметры», на которой в поле «Количество периодов» можно указать необходимое значение. Введенные изменения вступят в силу при нажатии на клавишу «ОК».
Рис. 7. Настройка параметров расчета индикатора Bears Power
Индикатор Bears Power используют для покупок на растущем тренде в моменты завершения его коррекций, т.е. используют в качестве осциллятора. Применяют Bears Power, как и основную массу осцилляторов, в связке с указателями тренда.
