Трейдеры знают, что рынок находится в стадии движения не более 30% от общего времени. В остальное время активность сравнительно слабая, преобладает нейтральный тренд. Как известно, снижается эффективность практически всех технического анализа. Поэтому в документациях к практически всегда пишут, что они пригодны для только на волатильном рынке.
Однако есть инструмент, который специально разрабатывался для анализа графиков в условиях низкого уровня ценовой активности – это CCI (Индекс товарного канала) — подробный обзор индикатора на сайте InvestMagnates.com . Данный индикатор в очередном обновлении был добавлен на . Поэтому мы решили провести подробный обзор данного инструмента и привести инструкцию по его использованию на практике.
Разработан CCI был около 40 лет назад. Принципиальной основой формулы является теория волновых колебаний. Проще говоря, если в один временной период цена растет, то в следующем интервале она будет снижаться. Дональд Ламберт, разработчик индикатора, не является автором теории цикличности колебаний цен, но созданная им формула показала хорошую эффективность на практике.
CCI в настоящее время является одним из самых популярных индикаторов, наряду с , и прочими легендарными инструментами. Он входит в ТОП-10, поэтому был добавлен в ассортимент инструментов на торговой платформе Binomo ().
Полное название инструмента звучит как «Commodity Channel Index» или в переводе – «Индекс Товарного Канала», что отражает принцип его работы. С его помощью трейдер может определять четко обозначенные границы ценовых каналов. По внешнему виду CCI схож с RSI и . Состоит он из одной линии, находящейся в отдельном окне. Она перемещается в пределах области с наличием трех уровней: верхнего 100, нижнего -100 и нейтрального, расположенного посредине.
Верхнюю и нижнюю границу в окне индикатора считают за границы канала. Как только кривая пересекает линию 100 – это означает, что цена достигла верхнего уровня коридора, а пробитие линии -100 сигнализирует о прохождении нижнего .
Чаще всего CCI используется в качестве фильтра, позволяющего с большей точностью определить оптимальные точки входа в рынок. Однако он пригоден и для применения в роли единственного инструмента. Индекс товарного канала позволяет распознать точки разворота тренда раньше, чем показывают другие индикаторы.
Сигналы для бинарных опционов по индикатору CCI:
Имеет значение, как далеко ушла кривая после выхода за границы канала. Если отклонение было минимальным – линия пересекла уровень и сразу вернулась, то это сигнализирует о классическом отражении цены от . С точки зрения трейдинга данная ситуация является оптимальной. Существенное отклонение, когда кривая пребывает в закрашенной области достаточно долго, говорит о пробитии границы канала. В данной ситуации точность CCI как самостоятельного индикатора снижается.
Рекомендуется дождаться формирования явного ценового канала и входить на рынок в момент отражения цены от его границ. Эффективно комбинировать Индекс товарного канала с графическим анализом. Для удобства можно использовать автофигуры для рисования на графике. В ассортименте платформы Binomo представлены линии, лучи, вилки и другие графические инструменты.
Главным преимуществом Индексом товарного канала является высокая точность сигналов в условиях невысокой волатильности рынка. Мы это наглядно продемонстрируем на практике. Итак, торговать будет активом CRYPTO IDX – он дает максимальный процент прибыли, а также оптимально подходит для технического анализа на секундных таймфреймах. Интервал графика – 15 сек., – , инвестиция – менее 1% от депозита.
На графике выше видно, что рынок находится относительно в спокойном состоянии. Ярко выраженных восходящих или нисходящих трендов не наблюдается. В подобной ситуации обычные индикаторы, например, MACD или Стохастик, показали бы флэт – кривые практически слились бы в одну линию. Однако CCI демонстрирует вполне четкий и однозначный сигнал. Сразу после возврата кривой из области ниже уровня -100 мы открываем сделку на повышение.
Волатильность рынка невысокая, поэтому уже через 1 минуту цена достигает верхней границы канала. Это позволяет нам получить прибыль по открытой сделке. В данной ситуации логично ожидать скорого разворота рынка. Поэтому сразу после возврата кривой индикатора в рамки канала следует покупать контракт на понижение.
Трейдинг по CCI должен проводиться при условии соблюдения стандартных правил управления капиталом. Во-первых, имеет значение размер инвестиции. Настоятельно рекомендуется вкладывать в одну сделку не более 4–5% от депозита. Однако лучше ограничиваться суммой менее 1% от депозита. При условии использования торговой системы, позволяющей получать 65% и более прибыльных сделок, торговля контрактами с фиксированной стоимостью позволяет получать стабильную прибыль.
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.
Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..
Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.
Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).
Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).
Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.
Перед вами откроется окно с настройками индикатора:
Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:
Рассмотрим каждый параметр по отдельности.
По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.
При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.
При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.
Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.
Typical Price = (High + Low + Close)/3
В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.
Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.
Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.
Формула для расчета индикатора за заданный период n
CCI = (TP - SMA(TP)) / (0.015 * MD), где
Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.
Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.
На графике это будет выглядеть так:
С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.
Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.
Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.
Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.
Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.
При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.
Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.
Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.
При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.
Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.
В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.
Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.
Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.
Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.
Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.
На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.
Индикатор — всегда производная от чистого графика цены, полученная путем каких-либо — часто неизвестных для самого трейдера — математических преобразований, практическая польза которых весьма сомнительна…
Вы когда-нибудь задумывались о том, что трейдеры, использующие компьютерные индикаторы, всегда вынуждены решать одну из следующих проблем: запаздывание или опережение сигналов.
В первом случае, индикаторы отражают ситуацию уже после того, как цена нарисовала некоторое движение, а значит самая конкурентно-способная точка входа всегда будет упущена. Запаздывающие индикаторы показывают то, что и без них очевидно на чистом графике цены. Опережающие инструменты, казалось бы, должны представлять большую полезность, но большинство таких инструментов дает огромное количество неправильных сигналов. Будьте уверены, если вы хотите стать профессиональным трейдером на рынке , вам не подойдут никакие торговые методы, использующие математические индикаторы. Только в качестве вспомогательных инструментов они могут быть действительно полезны. Профессионалы торгуют только чистый график.
Итак, начинаем.
Это полноценная стратегия, основанная на чтении отдельно взятых свечей или их комбинаций. Для каждого случая разработан алгоритм, которым трейдер может распоряжаться по своему усмотрению. Например, разворотная модель Price Action «Пин-бар». Характеризуется длинной односторонней тенью и небольшим телом.
Считается, что после затяжных трендов, появление такой фигуры свидетельствует о смене рыночного направления.
Пример использования пин бара
Преимущества Price Action :
Недостатки PA:
Данная методика построена на оценке и сопоставлении рыночных объемов и размеров свечей ценового графика. Правильное использование информации позволяет определить моменты, когда на рынке присутствуют крупные игроки (их также называют Профессионалами, или smart money. Дополнительно, трейдер может заранее определять ловушки, выстроенные маркетмейкерами для набора своих позиций.
Использования VSA при пробое нижней границы канала
Преимущества VSA :
Недостатки :
Рыночные процессы непрерывно повторяются. На основе этой закономерности были диагностированы определенные ценовые рисунки, которые называются фигурами или паттернами. Каждая фигура наделена уникальными характеристиками и при правильном использовании позволяет делать достаточно точные прогнозы.
Правила использования фигуры «Флаг» (продолжение тренда)
Появление «Флага» на рынке
Пример разворотной фигуры «Двойная вершина»
«Двойная вершина» на графике
Преимущества фигур :
Основные недостатки :
Ценовое движение всегда проходит в рамках диапазона , который определяют заявки участников рынка. Зоны, возле которых скопление максимальное, называются уровнями.
Уровни поддержки и сопротивления
Возле каждого стратегического уровня происходит борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, какая из сторон одержит верх, формируется импульс в сторону рыночно роста или падения.
Техника торговли по уровням
Пробой и отскок — это две единственно возможные для данного метода техники торговли. Подходя к важному уровню, цена в конечном итоге или пробьет уровень и будет двигаться дальше по тренду, либо совершит отскок и будет двигаться в контр-трендовом направлении.
Пример рыночного пробоя
Пример торговли на отскок
Преимущества уровней :
Недостатки:
Данный вид анализ основан на теории волн Эллиота, которые применимы ко многим процессам и явлениям. Всем известно, что рыночная цена двигается под влиянием общей психологии толпы и динамики ее эмоций. Этот процесс имеет конечное число форм, которые последовательно перетекают друг в друга. В обобщенном виде это представлено в виде 5-ступенчатой волны, которую можно заранее расчертить и просчитать.
Структура волн Эллиота
Применение волновой теории
Преимущества :
Недостатки :
На этом пока всё. Пишите в комментариях, кто какой метод торговли на чистом графике использует и почему именно его.
Большинство новичков на форекс сталкиваются с серьезными проблемами, когда начинают пробовать анализировать валютный рынок с помощью индикаторных стратегий. На первый взгляд, это очень удобно: смотрите на красочно оформленный график и ждете появления зеленой или красной стрелочки, пересечения линий и так далее. Но мало кто из разработчиков ИТС (индикаторная торговая система) предупреждает пользователей о том, что любые классические индикаторы основаны на факторе вероятности. То есть использовании следующей аксиомы: "история всегда повторяется". При разработке итс трейдеры учитывают определенное поведение индикаторов перед ростом или падением курса валютного инструмента. Причем абсолютно все "индюки" дают свои сигналы по следующему принципу: некоторое движение цены вверх - означает сигнал на покупку; некоторое движение котировок вниз - означает сигнал на продажу. Разумеется используется несколько анализаторов рынка в комплексе, но КАЖДЫЙ из них дает свою точку входа именно по этому принципу. В них нет никакой фундаментальной логики.
И естественно, что на отдельном участке рынка (флете) для верного сигнала цена должна пройти более количество пунктов в определенную сторону, чем на трендовом (на таких рынках достаточно и пары пунктов в выбранном направлении). Так что нет ничего удивительно в том, что ИТС работают только на своих рынках . Чтобы фильтровать ложные сигналы в стратегию всегда добавляются индикаторы-фильтры. Однако, общей картины это не меняет. Так что если вы желаете зарабатывать с помощью подборки индикаторов - постоянно оптимизируйте не толкько take profit и stop loss под изменения рынка, но и сами точки входа (настройки индикаторов). В этом, кстати, главная причина того, что подавляющее большинство индикаторных роботов для форекс являются "сливаторами". Поэтому при разработке своих советников мы никогда не используем индикаторы.
Конечно же индикаторные стратегии не столь плохи, как можно было о них подумать. Они доступны большинству форекс трейдеров, что делает их незаменимыми помощниками на первых порах вашего обучения. Именно благодаря им вы учитесь качественно изучать рынок и понимать его основы. Постоянная оптимизация точек входа позволяет вам получать серьезные результаты в дальнейшем своем развитии, как профессионального спекулянта. И разработчика собственных торговых систем или роботов.
Но при условии, что вы действительно будете с ними работать, а не пытаться использовать базовые настройки на протяжении нескольких месяцев подряд. Индикаторная торговая система всегда вероятностная, а значит вы должны искать новые вероятности по истечению каждого временного периода. К примеру, на одних рынках сигналы системы следует делать более чувствительными к изменению котировок, на других, наоборот - более отфильтрованными. Просто использовать правила подобных систем на вход недостаточно для успешного трейдинга. Если вы до сих пор не согласны и желаете на 100% убедиться в том, что ваша ИТС - стратегия требует постоянной оптимизации - просто закажите на ее основе торгового робота и протестируйте хотя бы один год истории. Ни одна итс в истории никогда не выдерживала такого теста!
Оптимизацию индикаторной тактики необходимо делать каждый месяц за прошлые полгода. Только таким образом вы сможете постоянно держать свою стратегию на пульсе рынка, она будет готова к имеющим быть место вероятностям. Большинство же новичков не знают или не используют это правило, что в результате приводит к плачевным итогам для депозита.
Если вы серьезно относитесь к трейдингу, как к своей будущей профессии. И надеетесь, зарабатывать этим всю свою жизнь, то вам нужно знать какие принципы в действительности мешают легкому доходу с итс. И почему так необходима оптимизация ее сигналов. По своему опыту знаю, что бездумное исполнение, без поиска причин и следствия никого не приводило к успеху на рынке. Если бы в свое время я не ставил под сомнение все известные теории рынка, система I-FSR никогда бы не родилась на свет.
Валютная биржа - это товарный рынок, где товаром выступают деньги мировых государств. Они оцениваются в валюте других, поэтому на форекс вы видите финансовые пары, а не просто одну валюту. Разница покупки и продажи и есть ваша прибыль. То есть, глобальных различий между привычным вам рынком картошки или печенюшек нет никаких.
Поэтому на изменение курса валютного инструмента влияет всего два фактора: поведение самих участников рынка (спрос и предложение) и фундаментальные факторы (по аналогии с печенюшками, если мука дорожает - растет и цена на печеньки, при условии, что на них есть спрос конечно). Все это вы действительно можете отследить прямо на графике цены, для этого достаточно анализа трех составляющих в профессиональном трейдинге: зоны скопления актива, объемы торгов и реакция цены на первые две составляющие. Для нас не столь важно сейчас вдаваться в особенности анализа инструмента, главное понять, что факторы спроса и фундамент постоянно меняется. Отсюда и вероятности рынка в прошлом никак не могут работать на реальном рынке, на котором со 100%-ой вероятностью уже другие покупатели и продавцы (имею в виду крупных игроков) и другие интересы как первых, так и биржевой толпы. Поэтому оптимизация индикаторной стратегии производится именно для выявления вероятностей текущей психологии рынка и действующих на нее фундаментальных факторов (они так же меняются и нет никакой логики в том, что 90% спекулянтов уверены в непогрешимости однажды созданной ИТС).
Разумеется вы можете с первых своих дней на рынке сразу же изучить профессиональные стратегии для много более эффективной торговли на бирже. Но это не избавит вас от оптимизации тех же stop loss и take profit. Преимущество той же стратегии I-FSR состоит в том, что ее точки входа всегда останутся неизменны в виду того, что анализируются ценообразующие факторы. То есть такое поведение цены, которое означает глобальные изменения спроса и предложение, живую реакцию маркетмейкера на изменение фундаментальных факторов и так далее. Однако, вы всегда будете рассматривать текущую силу рынка, которая будет подсказывать, какие цели можно установить для каждой отдельной сделки.
На мой взгляд, индикаторные стратегии для новичка много более полезней проф. систем в виду того, что именно они учат максимальной важности риск менеджмента и постоянному изучению рынка. Так как, это вопрос вашего выживания, как трейдера. Подобная практика никогда не будет лишней для того, кто со временем захочет изучить стратегии профессионалов или создать свою собственную авторскую методику анализа.
Успехов Вам, Господа Трейдеры!
Материал подготовил А. Рожновский.
Трейдинг по индикаторам представляет собой одно из направлений развития технического анализа рынка. Что такое индикатор? По сути своей является упрощенной интерпретацией информации, представленной на ценовом графике. Другими словами, для того, чтобы трейдер не сломал себе голову пытаясь свести и проанализировать те или иные параметры ценового графика за определенный промежуток времени были придуманы индикаторы. Индикатор в одной двух линиях сводит информацию сразу о многих параметрах ценового графика и дает трейдеру однозначный ответ покупать или продавать в данный момент времени.
График цены с индикаторами
Однако не все так просто как может показаться на первый взгляд. Ведь индикаторы зачастую дают ложные сигналы, поэтому для их эффективного использования требуется применять так называемые фильтры. В качестве фильтров могут выступать другие индикаторы подтверждающие или опровергающие сигналы основного. Например, сигнал к продаже полученный при пересечении скользящей средней графика цены сверху вниз можно подтвердить показаниями . Никогда не следует опираться на сигналы одного двух индикаторов, дождитесь подтверждения сигнала как минимум тремя вспомогательными индикаторами и только после этого открывайте позицию.
Выбор основного и вспомогательных индикаторов, а также настройка их параметров (у каждого индикатора есть ряд настраиваемых параметров) – дело достаточно сложное, но вполне выполнимое. Подбор индикаторов осуществляется в зависимости от ряда факторов, среди которых:
Для того чтобы подобрать подходящие индикаторы потребуются многие часы работы на демо-счете или тестирования в тестере стратегий с помощью специально созданного торгового робота.
Одним из главных преимуществ трейдинга по индикаторам является возможность легко переложить алгоритм торговли на язык программирования (например, MQL4) создав таким образом торгового робота. Дело в том, что все (или по крайней мере основные) индикаторы технического анализа имеют свои функции в любом языке программирования используемом для создания торговых роботов. И если трейдинг по фигурам технического анализа и уж тем более интуитивный трейдинг не всегда можно переложить на язык торгового робота, то трейдинг по индикаторам идеально подходит для автоматической торговли.
