Известно, что при восходящем движении, когда имеет место бычий рынок, цена закрытия обычно превышает цену открытия, а при медвежьем – наоборот, закрытие свечей в определённом интервале времени находится ниже, чем их открытие. Это легло в основу очень популярных индикаторов RVI и RSI (индекс силы и индекс относительной силы), каждый из которых, так или иначе, показывает процент бычьих свечей за выбранный период.
Читайте также
Сами по себе, эти индикаторы могут быть полноценной основой торговой стратегии, но имеют ряд недостатков, главный из которых – наличие большого числа ложных сигналов. Рынок цикличен, но никогда не известно заранее, насколько быстро рост цены сменится её снижением. Индикаторы, работающие с постоянными интервалами времени, очень сильно зависят от этих циклов. Использование динамического периода для популярного индикатора RSI, адаптирующегося под изменчивый рынок, является одним из возможных решений этой проблемы.
Талантливый аналитик, в прошлом специалист аэрокосмического агентства NASA в области цифрового анализа сигналов, автор книг «Ракетная техника для трейдера» и «Кибернетика на фондовых и фьючерсных рынках», Джон Элерс предложил адаптивную версию индикатора RSI, построенную на основе комплексных чисел и обратном преобразовании Гильберта. В память о французском математике XIX века Эдмоне Николя Лагерре, индикатор практически не зависящий, по утверждению автора, от длительности рыночных циклов, был назван Laguerre RSI.
По своей сути он является усовершенствованным сложным трендовым осциллятором, но довольно прост в использовании:
Прибыльная торговая стратегия Форекс «Laguerre RSI по двум экранам» является мультивалютной и хорошо работает на любых парах. Наряду с мажорами, такими как EUR/USD и GBP/USD она была протестирована и успешно используется трейдерами при торговле кроссами с японской Йеной, индексами и фьючерсами на энергоносители. Основным требованием к выбору инструмента является отсутствие частых и значительных гэпов, которые обычно присутствуют на графиках котировок акций, поскольку торговля ими ведётся только ограниченное время суток, связанное с работой основных мировых бирж.
Стратегия наилучшим образом работает на интервалах от 4 часов и более, вплоть до недельных графиков. Не существует принципиальных ограничений использования этой методики торговли внутри дня, например, на 30 минутных и часовых интервалах. Есть опыт успешногоскальпинга на м15 или даже м5, но нужно помнить о высокой зашумленности при такой торговле, могущей привести к большому числу срабатываний защитных приказов. Кроме того, дневной ход большинства инструментов имеет естественные ограничения, которые не всегда позволяют добиться желаемого соотношения risk/ratio. В конечном счёте выбор рабочего таймфрейма при торговле по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» полностью зависит от личных предпочтений трейдера.
Главная особенность работы индикатора Laguerre RSI заключается в использовании встроенного фильтра, который позволяет адаптивно настраиваться на различную длительность рыночных циклов. Это означает, что точность сигналов значительно меньше зависит от времени суток, чем при использовании многих других классических методов. В том случае, когда трейдер выбирает для работы интервалы 4 часа и более, время открытия сделок совершенно не имеет значения – достаточно дождаться полного завершения свечи, на которой появился сигнал. Laguerre RSI не перерисовывается на истории, его показания всегда остаются неизменными попрошествии времени.
Если трейдер предпочитает торговать внутри дня, то лучшими сигналами будут те, что возникли во время Лондонской и Нью-Йоркской биржевых сессий. Надо понимать, что даже в случае появления потенциальной возможности входа в сделки на тонком рынке, когда ликвидность значительно ниже, особенно у редких кроссов, такая торговля может нести в себе значительный дополнительный риск.
Стратегия относится к числу индикаторных, но отличается ясностью и лаконичностью. В ней всего один индикатор, который доступен в исходных кодах для торговой платформы Metatrader 4. Настройка Laguerre RSI не вызовет трудностей даже у начинающих – используется значение gamma 0.7. Именно такое было предложено изначально его автором Джоном Элерсом. Никаких других настроек не требуется, а параметр CountBars – просто количество баров истории, используемое при расчётах (950 – значение по умолчанию), не влияет на показания индикатора.
Смысл оптимизации заключается в том, чтобы число ложных сигналов на вход было значительно меньше чем правильных. Невозможно найти такое значение gamma, которое гарантирует полное отсутствие ошибок – рынки очень изменчивы. Но при правильном выборе стоп-лосса и тейк-профита достаточно даже 65% успешных сделок, чтобы обеспечивать прибыльную и стабильную торговлю с положительным математическим ожиданием. В большинстве случаев стандартное значение 0.7 настраиваемого параметра является близким к оптимальному, но при наличии опыта можно использовать исторические данные для тонкой настройки.
Перед началом торговли обязательно определяется направление на старшемтаймфрейме. Это обязательное требование торговли по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах», как следует из её названия. Принцип выбора несложен:
После определения общего направления торговли, господствующего на старшем таймфрейме, переключаемся на рабочий временной интервал и открываем отложенные ордера в соответствии с показаниями Laguerre:
При торговле по стратегии важно помнить, что в отличие от стандартных индикаторов, таких как классический RSI или Stochastic, для индикатора Laguerrre не существует понятия уровней перепроданности или перекупленности, к которым привыкли трейдеры. Линия индикатора может быть очень долгое время прижата к максимуму или минимуму, что не является прямым торговым сигналом. В этот момент проявляется его трендовая природа, свидетельствующая о том, что участникам рынка следует удерживать существующие позиции.
Торговля по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» не предусматривает фиксированных целей, поскольку основана на анализе рыночных циклов, не имеющих статической амплитуды и частоты. Для выхода из сделок применяют обратный сигнал, который появляется одновременно на старшем таймфрейме и на основном. Это указывает на вероятную смену или прекращение текущего тренда. Одновременно с этим можно сразу начать торговлю в обратном направлении, что никак не противоречит правилам стратегии.
Не следует предпринимать никаких действий для подготовки к фиксации прибыли, когда обратный сигнал появляется только на рабочем таймфрейме. В большинстве случаев он просто указывает на начало кратковременной технической коррекции, вслед за которой последует продолжение ценового движения в нужном направлении. Опытные трейдеры могут открыть дополнительные сделки, при условии соблюдения правил мани менеджмента.
Входы по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» отличаются высокой точностью, особенно на временных интервалах от одного дня. При этом достаточно соблюдать простейшие правила мани менеджмента, чтобы риск по одной сделке не превышал 3–4% от всего капитала. Общий объем открытых позиций по различным инструментам должен обеспечить ограничение убытка в 12–15%, если все они закроются неудачно.
Очень хорошим дополнением к общим правилам будет одновременная торговля на нескольких валютных парах с низкой корреляцией, особенно в случае среднесрочных сделок. Несмотря на высокую точность входов по стратегии, у каждого инструмента существуют такие участки ценового графика, когда потери неизбежны. При разумной диверсификации обычно удаётся минимизировать эти потери и даже полностью компенсировать, за счёт успешных сделок по другим инструментам.
Использование каких-либо дополнительных правил фильтрации сигналов в стратегии не требуется. Если трейдер выбирает для себя работу внутри дня, нужно быть внимательным в отношении новостного фона, особенно для волатильных инструментов.
Для среднесрочных трейдеров опасными являются завершение месяца и квартала, когда происходит обычная фиксация прибыли, а также различные форс-мажорные ситуации и выход самых значимых новостей, от которых могут зависеть тренды. В это время следует быть особенно сдержанным.
Стратегия «Laguerre RSI на двух экранах» - достаточно прибыльная и стабильная торговая методика, рассчитанная на самый широкий круг трейдеров. Она имеет хорошее математическое ожидание прибыли, позволяет заработать 200–300 четырехзначных пунктов ежемесячно на основных валютных парах в период не самого активного ценового движения, с высокой вероятностью точных входов. Но следует помнить, что любая торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском. Никакие характеристики торговой системы в прошлом не могут гарантировать её успех в будущем.
) – удобный осциллятор, используемый для изучения состояния рыночных тенденций. С его помощью определяют расклад сил между покупателями и продавцами за определенный период. Создателем инструмента является Джон Элерс (John Ehlers), известный как автор многих популярных средств технического анализа (например, EPOCH и MESA).
Впервые индикатор индекса относительной бодрости (так переводится название с английского) был описан в 2002 году.
Индикатор RVI присутствует в составе подавляющего большинства современных торговых платформ. Например, в MetaTrader он располагается в разделе «Осцилляторы».
В появившемся окне пользователь может выбрать период усреднения, закрепить максимум и минимум, произвести цветовые настройки. С настройкой RVI не возникнет проблем даже у совсем неопытного пользователя.
По сути, нужно установить только один рабочий параметр – период.
Следует учитывать, что, чем больше будет данный показатель, тем ниже будет чувствительность индикатора к ценовым изменениям. Сигналы будут образовываться не слишком часто, зато их качество будет существенно лучше, чем в случае с короткими периодами. Уменьшение отрезка увеличит количество сообщений, но многие из них будут фальш-стартами.
Принцип работы с данным инструментом технического анализа основан на том, что в большинстве случаев цена открытия — выше вчерашней цены закрытия на растущем рынке и ниже на снижающемся. Как уже было сказано, по своей сути, данный индикатор является осциллятором. Он представляет собой график, состоящий из зеленой и красной линии (цвета могут меняться в зависимости от настроек). Первая быстрая кривая демонстрирует информацию о положении дел на рынке с учетом краткосрочных ценовых колебаний. Красная линия сообщает об относительной силе участников за более продолжительный временной отрезок.
Индикатор RVI рассчитывается, как отношение разницы цены закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной цены.
По этой формуле строится первая линия, только вместо ценовых разниц, в ней применяются суммы скользящих средних за четыре периода. Вторая кривая представляет собой симметрично взвешенную четырехпериодную MA от первой.
Если обе линии поднялись чересчур высоко, значит, имеет место перекупленность рынка, и стоит подумать о возможности продажи. Если же их уровень, наоборот, чрезмерно опустился, возрастает вероятность коррекции или разворота в растущем направлении, поэтому лучше сделать покупку. Пересекаясь между собой, линии подают торговые сигналы, о которых мы расскажем немного позже. Завершая разговор о перепроданности/перекупленности, стоит отметить, что эти области отображаются на индикаторе с определенной погрешностью.
В результате пересечения кривых осциллятора RVI, возникают прямые или подтверждающие торговые сигналы. К первой группе относятся следующие сообщения:
Подтверждающие сигналы говорят об усилении тенденции. Если индекс растет, можно констатировать укрепление восходящего тренда, и начинать искать возможность входа в этом направлении. Когда уровень RVI снижается, увеличивается мощь нисходящей тенденции, и нужно думать уже о продажах.
С помощью этого осциллятора можно также получать явственные сигналы дивергенции. При появлении разногласий между поведением цены и линий осциллятора, можно говорить о высокой вероятности коррекционного движения или разворота. Если ценовая линия достигает нового максимума, тогда как RoC демонстрирует снижение, следует сразу приступать к продаже, и наоборот.
Индикатор RVI является вполне самостоятельным инструментом анализа, однако недостатков у него хватает. Главной проблемой, безусловно, является частая подача ложных сигналов на покупку/продажу. Снизить процент подобных неоправданных сообщений можно, задействовав дополнительные трендовые индикаторы. Например, весьма прилично зарекомендовала себя комбинация RVI с обычной .
Главной задачей осциллятора является определение вероятности продолжения или изменения тенденции. Он наглядно отображает силу движения цены. К достоинствам инструмента относят:
Индикатор RVI может быть задействован и как основной индикатор, и в качестве дополнения к другим средствам анализа. Специалисты считают, что второй вариант применения более эффективен. Этот инструмент в первую очередь рекомендован опытным трейдерам, умеющим критично воспринимать и оценивать получаемые сигналы. Новичкам при работе с RVI следует быть максимально осторожными и придерживаться стандартных правил безопасности, подразумевающих обязательную подстраховку при открытии торговой позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Элерса (Fisher Transform) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Fisher Transform является осциллятором, который считается достаточно специфичным. Инструмент очень редко используется инвесторами. Тем не менее применяется он в форексе и в цифровых опционах в виде вспомогательного индикатора для большого количества торговых тактик.
Основной инструментария стали два мувинга, которые образуют сигналы путем пересечения между собой. Построение осуществляется вокруг нулевого мувинга с подъемами ниже и выше. Устанавливают базовые уровни в диапазоне от -1.5 до +1.5. Данные уровни считаются сильными, их можно использовать в торговом процессе.
Увеличить
На скриншоте выше показан пример, как осуществляется настройка данного индикатора. Оттуда видно, что весь процесс настройки состоит в установке правильных уровней, которые необходимы спекулянту. Еще на отдельной вкладке указывается период построения, по умолчанию обозначенный 9.
Если суть Fisher Transform описать в нескольких словах, то он демонстрирует текущее движение, а переломными моментами часто выступают установленные уровни. Здесь главное - это тенденции, когда индикатор растет, растет и рынок, а когда падает индикатор - падает и рынок.
Увеличить
В торговле данное свойство является второстепенным. Это означает, что если растет индикатор, то рассматриваются сигналы по своей торговой тактики только на повышение. В иной ситуации - только на понижение. Этот алгоритм самостоятельно почти не используется.
Следующая возможность заключается в работе с максимумами движения. Если внимательно изучить график, то +4 и -4 уровни стали экстремальными. Когда индикатором достигаются эти котировки, следует отрывать позиции против существующего тренда.
Увеличить
Важно помнить, что Fisher Transform имеет свойство перерисовываться. Хотя такие перерисовки нельзя назвать очень критичным и сильными, но они существуют и влияют на торговлю.
Fisher Transform отличается простотой определения и использования сигналов торговли, поэтому подойдет даже для трейдеров, которые имеют минимальный опыт работы с индикаторными системами. Для его использования не требуется устанавливать дополнительный софт, так как сервис живых графиков доступен для использования онлайн.
К минусам данного инструментария относится необходимость использования дополнительного технического сервиса, чтобы проверять сигналы. В реальности это не усложняет торговый, так как использование дополнительного индикатора повышает шансы на успешную торговлю.
Для торговли по индикатору Fisher Transform нужно зайти на ресурс с техническими индикаторами и онлайн котировками https://ru.tradingview.com . Затем нужно вписать наименование торгуемого актива в строке выбора финансового продукта.
Теперь необходимо перейти к выбору периода для отображения стоимости для самого эффективного получения сигналов торговли. Например, мы будем вести торговлю с минутными опционами. Тогда в индикаторе Fisher Transform нужно выбрать время экспирации 5 мин, а таймфрейм - 1 мин.
Увеличить
Теперь добавляем на котировочный график технические индикаторы. Для подтверждения сигналов Fisher Transform можно использовать , которые находятся в разделе «Встроенные» в меню «Индикаторы».
Увеличить
Торговый сигнал для покупки опционов вниз:
Увеличить
Важно отрабатывать все образованные торговые сигналы, которые подают индикаторы на подготовленном торговом шаблоне. По статистике, данная тактика предоставляет 70% успешных сделок. Этого будет достаточно для того, чтобы быстро разогнать торговый счет и получить хороший доход.
Торговый сигнал для покупки опционов вверх:
Увеличить
Fisher Transform подойдет для работы с трендовым рынком, а сделки нужно заключать только по направлению тенденции или по направлению нового движения стоимости, про что сообщает инструмент. Для работы можно использовать все валютные пары, но выбирать следует такой актив, рынок у которого на данный момент самый волатильный.
К примеру, если вести торговлю на Американской или Европейской сессии, то можно остановиться на одной из таких валютных пар: EurRub, UsdChf, GbrUsd, UsdCad, EurUsd. Для трейдинга оптимальным временем будет стык этих торговых сессий.
Самые подходящие опционы - это тактики цифровых опционов, которые предназначены для торгового процесса с краткосрочными сделками на 5 мин. В зависимости от интенсивности котировочных движений, можно поднять до 10 мин.
Оптимальным таймфреймом графика будет М1. Использование этого интервала способно обеспечить умеренную торговую динамику и максимально точные сигналы применяемых индикаторов.
Входить в рынок следует только во время ярко выраженного формата, когда в окне используемых осцилляторов хорошо заметно пересечение мувингов. Требуется постоянно отслеживать интенсивность движение рынка, чем меньшая интенсивность движения, тем время экспирации должно быть более продолжительным. Еще необходимо соблюдать правила манименеджмента путем ограничения суммы заключаемой сделки в размере 3 - 5% от депозита.
Индикатор Элерса (Fisher Transform) — описание и настройка
5 (100%) 1 голосНачинающие трейдеры часто просят выложить описание индикатора RVI , входящего в шаблоны готовых торговых стратегий. Ну что же, раз есть запрос от общественности, в сегодняшней публикации рассмотрим индикатор под названием Relative… стоп, существует ведь два алгоритма с одинаковой аббревиатурой! Поэтому сегодня придётся расставить все точки над i и разобраться с двумя совершенно разными RVI.
Впервые об индикаторе RVI сообщество трейдеров узнало в 1993 году из популярного журнала «Technical Analysis of Stocks and Commodities». Статью написал Дональд Дорси и посвятил её своей разработке под названием Relative Volatility Index , что в переводе с английского означает индекс относительной волатильности.
В 1995 году Дональд немного скорректировал алгоритм расчёта, и с тех самых пор индикатор RVI успешно применяется тысячами трейдеров.
Как уже можно догадаться, формула расчёта индекса волатильности похожа на RSI , но вместо абсолютного изменения цен в ней учитываются стандартные отклонения цены.
Индикатор RVI Дональда Дорси на Форексе применяется точно также, как и на фондовом рынке – сигнал по базовой торговой стратегии признаётся действительным, если значение RVI превысило 50. Логика в данном случае предельно проста и отталкивается от следующего допущения – если после появления системного паттерна
волатильность начинает увеличиваться, значит, сигнал уже отрабатывается и пора открывать позицию.
К сожалению, несмотря на элементарность расчёта, найти данный индикатор для платформы MetaTrader4 удалось только в скомпилированном виде. Судя по всему, не оценили его на Форексе по достоинству, хотя на зарубежных форумах версии RVI для других биржевых терминалов широко распространены и постоянно обсуждаются.
А вот второй индикатор RVI, полное название которого расшифровывается как Relative Vigor Index , получил широкое признание и даже был добавлен в каталог Metaquotes. Его автором является Джон Элерс, знаменитый исследователь циклов и разработчик целой серии полезных индикаторов.
В переводе с английского языка полное название индикатора RVI Элерса означает «индекс относительной бодрости» , т.е. мы снова сталкиваемся с алгоритмом, очень похожим на RSI, но если в последнем случае используются предельные границы перекупленности (100) и перепроданности (0), то диапазон колебаний RVI ничем не ограничен.
Эта особенность делает индекс относительной бодрости универсальным алгоритмом, способным одновременно играть роли классического осциллятора и тренд-следящего индикатора.
В первом случае трейдер размечает две экстремальные границы колебаний RVI (за пределами которых он находится от 10 до 20% времени) и работает по следующему принципу:
И отметим ещё один важный момент - чтобы снизить количество ложных сигналов, рекомендуется торговать только в сторону преобладающей тенденции. Как именно её определять – каждый решает сам, например, можно анализировать последовательность экстремумов .
Но, как уже отмечалось, одним из преимуществ индикатора RVI является универсальность, поэтому тенденцию можно распознать, выполнив всего два простых действия.
Кстати говоря, некоторые трейдеры используют пересечение линий индикатора на небольших таймфреймах в качестве сигнала на открытие ордера. Выше мы не стали акцентировать внимание на данном подходе, так как он генерирует большое количество ложных точек входа, как следствие – становится причиной медленного, но верного, слива торгового счёта.
