Индикатор MACD RSI представляет собой два стандартных индикатора Форекс, которые как бы скрещены в одном окне. О назначении индикатора для mt4 MACD RSI, Вы можете догадаться по его названию.
Индикатор MACD RSI является не чем иным, как индикатором RSI, который наложен на MACD индикатор. Оба эти осциллятора и сами по себе выдают достаточно хорошие сигналы для торговли, а в общем сочетании, способны еще более наглядно отображать ценовой разворот и дивергенцию, особенно на малых периодах времени.
Итак, как Вы поняли, индикатор MACD RSI состоит из двух обычных стандартных индикаторов для mt4, и выбрали их не случайно, так как эти алгоритмы являются самыми распространенными на валютном рынке индикаторами. Но теперь их можно установить в одно окно и подобрать множество новых идей для торговли валютами. Рассмотрим полное описание данного индикатора.
Индикатор MACD, это биржевой технический индикатор, показывающий в общем случае разницу между непосредственно осциллятором и его сглаживанием. Основная MACD линия в данном конкретном случае служит осциллятором, а ее сглаживанием является сигнальная линия этого же индикатора.
Чтобы выстроить график MACD, используют две ЕМА (экспоненциальные скользящие средние), одна из которых «быстрая» (период 12), а вторая – «медленная» (период 26). Непосредственно кривые на график цен не наносятся, но при этом происходит вычисление разницы между ними, которая строится под ценовым графиком и имеет вид гистограммы. Сразу отметим, что «быстрая» скользящая во время торговли, может находиться как ниже «медленной», так и выше, что приводит к тому, что значение разницы между этими скользящими может оказаться как в отрицательной, так и в положительной области .
Второй технический индикатор, используемый в рассматриваемом нами тандеме, это RSI. Этот индикатор, также является осциллятором и также входит в базовый набор для mt4.
Это осциллятор с одной линией, служащей для определения силы существующей на данный момент рыночной тенденции, а также возможных мест ее разворота. Данный индикатор сравнивает абсолютные величины ценового роста валютных пар за определенный временной промежуток с их уровнями падения за этот же период, а результат этих вычислений выводит на график в виде кривой с диапазоном колебания от нуля до ста процентов.
У индикатора RSI настраивается только один параметр , это период, который определяет величину временного интервала, применяемого в расчетах. По умолчанию эта величина равна 14. Но в зависимости от рыночной активности данную величину можно изменять.
Сразу отметим, что необходимо учитывать – во время повышенной рыночной активности кривая RSI часто пересекает 30-ти и 70-ти процентные уровни, при этом большинство из таких пересечений не является сигналами – это обычные рыночные шумы. А чтобы отсеять эти ложные сигналы, рекомендовано увеличить период, например, до 21.
Как правило, MACD используется как трендовый индикатор, так как он довольно таки медленный и его сигналы, зачастую запаздывают.
А вот RSI, наоборот – очень быстрый осциллятор и поэтому выдает много ложных сигналов по причине высокой чувствительности к колебаниям цен.
Поэтому и был разработан индикатор MACD RSI, включающий в себя преимущества обоих этих осцилляторов.
На рисунке ниже можно увидеть синюю сигнальную линию и столбики гистограммы индикатора MACD и зеленую кривую осциллятора RSI.
Также существует еще один важный момент, это коэффициент масштабирования осциллятора RSI – «caliber». Данный параметр необходим для того чтобы масштабы MACD и RSI хотя бы приблизительно совпадали и не перекрывали значения друг друга. Единственное неудобство, это необходимость подбора значения данного коэффициента для каждого отдельного тайм фрейма, при этом делать данную операцию придется вручную.
Итак, полное описание индикатора MACD RSI для mt4 мы рассмотрели, а как же его применять на практике? Наложенный на MACD осциллятор RSI достаточно неплохо указывает на возникновение ценовой дивергенции. В свою очередь MACD в дополнение к дивергенции, отличным образом отображает разворотные моменты, в особенности на малых периодах времени.
Дополнительный сигнал к открытию сделки, это пересечение синей линии RSI и сигнальной красной линии MACD.
Стратегия торговли с использованием индикатора MACD RSI для mt4, достаточно проста. Формирование сигнала на покупку происходит, когда сигнальная линия осциллятора MACD пересечется с его гистограммой ниже нулевого уровня, а линия индикатора RSI в это время, снизу вверх пересечет уровень 30.
Сигналом на продажу, будет служить пересечение линией МАКД его гистограммы выше отметки нуля, и пересечение линией RSI сверху вниз в уровне — 70.
Торговать при помощи индикатора MACD RSI очень прибыльно, даже если использовать его на старших тайм фреймах (Н1, Н4 и даже D1). В дополнение к нему можно применять и другие , к примеру, или скользящие средние – здесь можно экспериментировать на свое усмотрение.
Итак, стратегия «H4 Fibonacci Method», в которой используется индикатор MACD RSI, наилучшим образом подойдет трейдерам, предпочитающим удерживать позиции в открытом состоянии по несколько дней. Торговать по данной стратегии можно любыми валютными парами, но специалисты рекомендуют выбрать какую-либо основную, где присутствует USD.
Эта стратегия предполагает торговлю на определенных таймфреймах. Направление сделок Вы будете определять на дневном графике, а непосредственно открывать ордера на графике Н4, так как на данных временных интервалах наблюдается меньше шумов и случайных ценовых колебаний.
Итак, открываем два графика с указанными выше тайм фреймами, на дневной график устанавливаем наш MACD RSI (caliber = 2.0, RSIPeriod = 5, горизонтальный уровень = 0, остальное по умолчанию). На Н4 необходимо установить Moving Average (период = 100) зеленого цвета, Moving Average (период = 150) красного цвета и растянуть по последнему локальному движению (в любом направлении). График Н4 будет выглядеть приблизительно так:
Данная стратегия для mt4, достаточно проста. Сделки продажи, важно открывать, когда на графике D1 линия RSI будет находиться ниже нулевой отметки, если она находится выше «0», то на покупку. При этом наблюдаем, что происходит на графике Н4. Необходимо дождаться пока зеленая линия не пересечет сверху вниз красную и растянуть сетку Фибоначчи. Далее дожидаемся возврата цены в диапазон 38,2% — 61,8%. Когда свеча закроется ниже, чем данный диапазон – открываем ордер на продажу. Ордера на покупку открываются при противоположных условиях.
В заключение отметим, что индикатор MACD RSI достаточно сложный, но при этом очень интересный и, поторговав им, Вы сможете разработать свою собственную стратегию торговли с его применением, что значительно облегчит принятие правильных торговых решений.
Стратегия по индикаторам EMA, MACD и RSI считается одной из наиболее точных: она дает порядка 90% прибыльных сделок. При этом правила торговли очень простые, поэтому освоить стратегию сможет даже новичок за несколько часов. Однако отработку сигналов, определение оптимального времени и актива для торговли лучше предварительно отработать на демо-счете.
Чтобы настроить стратегию, необходимо задать настройки по 3 индикаторам:
Установить эти индикаторы можно в любой программе - на живом графике, в терминале МТ4 или на платформе некоторых брокеров, которые предоставляют для анализа не только график, но и инструменты для него. Цвет и толщину линий можно выбрать любой, чтобы восприятие графика было наиболее комфортным.
Поскольку индикаторы характеризуют универсальные закономерности рынка, применять стратегию можно практически на любом активе. Данную стратегию характеризуют как мультивалютную - в первую очередь ее используют для покупки опционов на валютных парах:
Можно покупать опционы и на акции, на биржевые индексы, сырье и металлы (золото, серебро, нефть и др.).
Что касается срока экспирации, он выбирается в основном в диапазоне 30-60 минут. Возможно выбрать и другие сроки:
Важно понимать, что точность и частота сигналов напрямую зависит от выбора срока экспирации. Поэтому оптимально работать со сроком 30-60 минут. Если заниматься скальпингом и турбо опционами, количество сигналов заметно увеличивается, однако их точность снижается. Если же работать на долгосрочных, многочасовых трендах, количество сигналов заметно уменьшается, но их точность становится более высокой. Опыт трейдеров показывает, что новички могут открывать по этой системе 10-15 сделок ежедневно, а более опытные трейдеры - до 40 сделок в день.
Стратегия достаточно простая. Основное условие ее применения - отслеживание сигналов одновременно по 3 индикаторам.
Данный индикатор определяет силу тренда. Он является типичным осциллятором, поскольку «колеблется» в соответствии с движением цены, оказываясь то в верхней, то в нижней части окна. RSI представляет собой линию, которая двигается вверх или вниз, пересекая различные уровни между 0 и 100 (соответственно минимальное и максимальное значение).
Наиболее важными среди этих уровней являются:
Этот индикатор также представляет собой осциллятор; он движется циклично, следуя за ценой. Сигналы, поступающие от него, выглядят так:
Этот индикатор является одним из наиболее простых: EMA показывает среднее значение цены за определенный период (в нашем случае за 7 и 26 свечей). Для использования описанной стратегии необходимо применять экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average), которая сглаживает колебания цен и показывает усредненную картину, доступную для восприятия любого трейдера.
Индикатор также дает 2 сигнала - один на рост, другой - на падение:
Объединяя все эти правила, получаем условия для ставки вверх (CALL):
В этом случае правила противоположные:
При одновременном соблюдении всех этих правил количество выигрышных сделок порядка 80%-83% (33 из 40). Это очень хороший показатель, который позволяет стабильно получать прибыль. Однако важно учесть и другие правила, которые подробно описаны ниже.
Определение рабочего таймфрейма - еще одна важная задача. Поскольку в основном стратегия применяется для совершения ставок на 30-60 минут, основными таймфреймами являются М5 и М15. В остальных случаях действует правило: срок экспирации должен быть в 5-6 раз больше по сравнению со временем формирования 1 свечи. Это означает, что если трейдер делает ставку примерно на 30 минут, он должен выбрать интервал М5 (30/6 = 5). Если в основном он предпочитает ставить на 4-5 часов, информацию нужно анализировать на таймфрейме H1 и т.п.
При этом анализ ситуации всегда проводится одновременно на нескольких таймфреймах. Поскольку данная стратегия относится к внутридневным (ставки делаются на несколько минут или часов), то за основу нужно взять такие таймфреймы:
Также для применения стратегии необходимо соблюдать несколько правил:
Стратегия, основанная на индикаторах EMA, MACD и RSI, действительно дает достаточно точные сигналы. При желании трейдер может взять эту систему за основу или доработать ее конкретно под свою стратегию. Также можно использовать и дополнительные инструменты технического анализа - модели японских свечей, уровни Фибоначчи, поддержки и сопротивления и другие способы.
В ходе экспериментов мы столкнулись с тем, что стратегия «По индикаторам EMA, MACD и RSI» работает не на всех торговых площадках. В частности, у нас не получилось ее реализовать на платформах Olymptrade и Dukascopy . Почему это произошло мы не знаем, связываем с техническими особенностями построения графиков. При этом «По индикаторам EMA, MACD и RSI» отлично работает у брокеров
Торговая стратегия на индикаторах EMA, RSI и MACD. Стратегия является трендовой, поэтому показывает хорошие результаты на больших трендовых движениях. В ней применяются стандартные индикаторы EMA, RSI и MACD.
Валютные пары: любые, лучше высоковолатильные.
Таймфрейм: любой.
Время работы: в зависимости от выбранного таймфрейма.
Используемые индикаторы и их параметры:
Сигналы RSI
Условия входа для длинной позиции:
— EMA7 пересекает EMA26 снизу вверх;
— Индикатор RSI пересекает уровень 50 снизу вверх;
— Бары индикатора MACD начинают формироваться над нулевым уровнем.
Размещаем на несколько пунктов ниже линии индикатора EMA26.
Тейк-профит . Позицию закрываем, когда индикатором MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз.
Условия входа для короткой позиции:
— EMA7 пересекает EMA26 сверху вниз;
— Индикатор RSI пересекает уровень 50 сверху вниз;
— Бары индикатора MACD начинают формироваться под нулевым уровнем.
Стоп лосс размещаем на несколько пунктов выше линии индикатора EMA26.
Тейк-профит . Позицию закрываем при обратном пересечении нулевого уровня индикатором MACD.
Рассмотрим работу торговой стратегии на примере.
Валютная пара GBP/USD часовой график. Как видим, соблюдены все три условия для сделки на покупку. Открываем позицию BUY по цене 1.2956. Стоп лосс устанавливаем на уровне 1.2926 (30 пунктов). Когда индикатор MACD пересекает нулевой уровень в обратном направлении, закрываем позицию по цене 1.3163. Тейк-профит составил 207 пунктов.
Стратегия является трендовой, поэтому приносит хорошую прибыль на трендовых движениях цены. В боковом диапазоне позиции могут часто закрываться по стоп лоссу.
Проблема многих трейдеров, использующих индикаторный подход в своей торговле, заключается в переизбытке аналитических инструментов, что в свою очередь затрудняет адекватную оценку рыночной ситуации.
Связано это в первую очередь с тем, что трейдеру приходится анализировать показания нескольких индикаторов одновременно, переводя внимание между ними. Как можно решить эту проблему? Помочь в данной ситуации может, применение комбинированных индикаторов.
Комбинированным называется такой индикатор, который дает возможность оценивать показания нескольких аналитических инструментов в одной рабочей области. Об одном из таких аналитических инструментов мы сегодня поговорим более подробно.
Подробные обзоры устройства алгоритмов и принципов их использования:
Скачать индикатор MACD RSI для МТ4 можно прямо здесь:
Индикатор представлен в виде гистограммы MACD и двух линий, одна из которых является мувингом макда, а другая отображает показания РСИ. По сути данный индикатор не что иное, как симбиоз двух стандартных аналитических инструментов терминала MetaTrader 4: MACD и RSI.
Это сокращает время для принятия решения о входе или выходе из позиции, что может быть полезно трейдерам, торгующим на малых таймфреймах.
К основным вариантам использования MACD RSI в торговле можно отнести:
Осуществление входа по первому варианту происходит после того, как появится дивергенции по MACD и по RSI. При этом открытие сделки на покупку происходит при появлении обеих бычьих дивергенций. Если же формируются две медвежьих дивергенции, то стоит открывать позицию на продажу.
Наиболее ранний вход можно осуществлять на первом загибе РСИ в сторону ожидаемого движения. К более консервативному входу следует отнести открытие позиции после пересечения линией RSI нулевого уровня. В обоих случаях Stop Loss выставляется за последний локальный минимум.
Take Profit можно выставлять на ближайшем уровне, либо держать сделку до появления обратного сигнала. На рисунке ниже рассмотрены оба варианта входа при появлении бычьей двойной дивергенции, а также возможные варианты выхода из позиций.
Take Profit размещается на ближайшем уровне. Еще один вариант - ведение сделки до обратной дивергенции или противоположного сигнала. Если же пересечение линии РСИ и гистограммы МАКД через нулевой уровень происходит вниз, то открывается сделка на продажу.
В этом случае Stop Loss выставляется за локальный максимум. Правила выхода из сделки на продажу аналогичны тем, что используются для ведения позиции при покупке. На рисунке ниже рассмотрены примеры работы как по покупкам, так и по продажам.
На рисунке ниже мы видим, как сформировался бычий тренд. Гистограмма при этом является повышающейся и находится выше нулевого уровня. Открытие сделки на покупку стоит осуществлять при заходе линии РСИ за нулевой уровень и обратному пересечению этого нуля.
Stop Loss выставляется за , а Take Profit, как и в двух первых вариантах, рассмотренных выше, можно расположить на ближайшем уровне, либо вести сделку до появления противоположного сигнала или обратной дивергенции.
Открытие сделки на продажу осуществляется при заходе линии RSI за нулевой уровень и обратному его пересечению. Стоп Лосс выставляется за последний локальный максимум, а выход из позиции осуществляется по обратной дивергенции.
Несмотря на то, что рассмотренный индикатор создан на основе классических MACD и RSI, его преимущество относительно стандартных аналитических инструментов очевидно. Расположение разных алгоритмов в одном окне дает возможность более оперативно анализировать ситуацию на финансовом рынке.
Кроме того, за счет концентрации показаний в одной рабочей области, вероятность выявления закономерностей поведения аналитического инструмента относительно цены возрастает, так как не происходит рассеивания внимания между "подвалами" (места, где расположены индикаторы).
По сути, используя один аналитический инструмент вместо двух, у нас появляется возможность практически вдвое повысить эффективность анализа показаний инструмента. Это гораздо удобнее, чем наблюдать сразу за несколькими окнами.