Технического анализа, - это уровни поддержки и сопротивления. Именно эти понятия ТА дают возможность выявить истинные рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также закладывают основу для нашей будущей торговой стратегии.
Определение уровней
Уровнями поддержки и сопротивления принято называть локальные минимумы и максимумы цены.
Область цен, при достижении которых у ряда участников торгов появляются мотивы покупать, принято называть уровнем (зоной) поддержки (support). Соответственно, уровнем сопротивления (resistance) называют область цен на графике, при достижении которой у ряда участников появляются мотивы продавать, тем самым останавливая или задерживая дальнейший рост.
Рис.1 : Уровни поддержки и сопротивления
Соответственно, чтобы говорить о восходящем тренде, каждый последующий спад (уровень поддержки) и каждый последующий пик (уровень сопротивления) должны быть выше предыдущих. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции. Обратное будет верно для нисходящей тенденции.
Когда «сильный» уровень поддержки или сопротивления преодолевается на определенную величину, они меняются ролями: при пробитии уровня сопротивления он становится поддержкой, при пробитии уровня поддержки - сопротивлением. Это происходит в силу психологических особенностей «поведения толпы», которые, собственно, и являются основными факторами формирования различных графических сигналов, в том числе уровней.
Психология
Для большей наглядности разделим всех участников рынка на три категории: быков (в текущий момент покупают), медведей (в текущий момент продают) и «неопределившихся».
Предположим, что в течение некоторого времени цены колебались на уровне поддержки, а потом рынок начал двигаться вверх. Те, кто покупал по ценам в районе уровня поддержки, ликуют, хотя и жалеют, что не купили еще - вот вернулся бы рынок к прежнему уровню поддержки, пошел бы чуть-чуть вниз, они бы сразу прикупили побольше.
Те же, кто продавал, осознают, что выбор направления торговли был сделан неверно. Естественное желание в такой ситуации - возврат цены к исходному уровню, что позволит закрыть открытые на продажу позиции и остаться «при своих» (это так называемый безубыточный уровень, точка безубыточности, или breakeven point).
Те, кто никак не мог определиться, к какой из сторон примкнуть, поняли, что цены пошли вверх, и решили для себя, что при первой же подходящей возможности будут играть на повышение.
Итак, все три группы участников рынка твердо намерены покупать при ближайшем спаде. Уровень поддержки ниже рынка - приоритет номер один. Именно поэтому, когда цены опустятся до этого уровня, то возобновившееся ажиотажное стремление покупать, которым горят все участники торгов, вновь подхлестнет цены, и они пойдут вверх.
А теперь рассмотрим обратную ситуацию. Предположим, что цены, вместо того чтобы пойти вверх, пошли вниз и опустились ниже уровня поддержки. Реакция участников рынка тоже изменится с точностью до «наоборот». Все те, кто покупал на уровне поддержки, ясно осознают, какую глупость они совершили. Таким образом, поддержка превратилась в сопротивление. И, соответственно, чем более значимым был предыдущий уровень поддержки, тем большую значимость приобретает он в качестве уровня сопротивления.
Метод работы
Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия (на основе методов ТА) неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс.
Причем, торговая система не обязательно должна эксплуатировать лишь один из импульсов (только «на отскок» или только «на пробой»). Мы можем торговать, как нам удобнее и в соответствии с результатами наших тестов.
1. «На отскок » от уровня: покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод часто используют для . Основная специфика торговли заключается в том, что открытие позиций происходят «на отскок» от ключевых уровней, а закрытие, как правило, согласно сигналам индикаторов.
2. «На пробой » уровня: продаем, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупаем, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. То есть, когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон краткосрочных консолидаций, что обычно сопровождается сопротивления (или поддержки).
3. Микс: торговля происходит «на отскок» от уровня при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления, однако в случае преодоления ценой этих уровней позиции закрываются и открываются противоположные. Данный метод позволяет вести высокочастотную торговлю в боковике, а при формировании сильного тренда - перестраиваться и участвовать в трендовых движениях.
Пример
В виде иллюстрации рассмотрим текущую динамику цен на (1 свеча - 1 день).
4 июня цены показали локальный максимум на уровне 1758 рублей за акцию. После чего цены находились ниже в течение примерно двух недель. При следующем росте к определенному нами уровню мы могли открыть короткую позицию (если подобные действия входят в нашу торговую стратегию).
Еще неделю продолжалось падение. Где закрывать открытую позицию, каждый для себя решает сам. Однако, если позиция так и осталась открытой, в момент пробития уровня сопротивления становится очевидно, что набирающий силу up-trend не даст нам в ближайшем будущем иметь прибыль по этой позиции. Происходит ее закрытие, одновременно открываем длинную позицию.
Уровень сопротивления теперь становится уровнем поддержки. Именно при пробитии этого уровня мы сможем говорить о завершении роста.
Рис.2 : ЛУКОЙЛ (июнь-июль 2012 г.)
После того как цены второй раз подошли к уровню 1858 рублей за акцию, имело смысл закрыть часть длинных позиций, потому что образовался новый уровень сопротивления. Если позиция была закрыта полностью, вполне разумным выглядело открытие обратной позиции - на продажу.
Если в ближайшем будущем цены преодолеют уровень 1860 рублей - короткую позицию придется ликвидировать и снова вставать по тренду. С другой стороны, фиксировать прибыль мы можем начинать при достижении ценой нижележащего уровня поддержки.
Заключение
Изучая материалы по основам технического анализа, надо отчетливо понимать две вещи. Во-первых, пока что мы находимся в самом начале нашего пути от «интересующегося торговлей на бирже» до «получающего стабильный доход за счет инвестиций в ценные бумаги». Получить прибыль, большую или маленькую, можно и не имея знаний вообще, просто интуитивно угадав направление дальнейшего движения цен. Однако стабильность таких доходов придет только после того, как мы станем разбираться в ключевых аспектах торговли, основных факторах, влияющих на цену, а так же систематизируем нашу стратегию.
И, во-вторых, зная теоретические основы уровней поддержки и сопротивления и, что еще более важно, имея навыки построения уровней на ценовом графике, мы закладываем фундамент нашей будущей стратегии. Этот фундамент поможет нам в любой ситуации понимать, куда идет рынок, где располагаются большие объемы ордеров на покупку или продажу, и принимать своевременные правильные решения.
БКС Экспресс
Уровни поддержки и сопротивления без преувеличения являются самым популярным и эффективным методом торговли на валютных, фондовых и срочных рынках. Огромное количество трейдеров применяет в своей торговле уровни как основной или второстепенный индикатор – осуществляют вход исключительно на основании уровней и реакции цены вблизи них или дополнительно сверяются по уровням в качестве фильтра перед входом по другим первичным сигналам.
Существует несколько вариаций торговли от уровней, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками, но стоит рассмотреть все методы и опробовать, что понять тонкости работы с ними. Методами торговли от уровней являются – пробой, отбой, а также ретест и ложный пробой как отдельные подвиды. Опытные трейдеры, работающие на основе систем прайс-экшн утверждают, что необходимо владеть всеми методами и использовать в своей повседневной торговле. Только так можно в полной мере освоить принципы работы с уровнями.
Трейдинг по уровням сопровождается огромным количеством преимуществ, которые выделяют эту тактику торговли наряду с другими принципами.
Это основные преимущества торговых систем на основе уровней. Конечно же, существует также огромное количество и дополнительных, которые можно рассматривать только в рамках каждой отдельной системы.
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Уровни поддержки и сопротивления – это весьма эффективный инструмент торговли, который базируется на основе баланса спроса и предложения. Те ценовые уровни, где ранее происходил разворот цены и изменение тенденции, чаще всего впоследствии вновь выступают сильным барьером на пути ценового движения и к очередному подходу реакция повторяется. Это вызвано тем, что, скорее всего, ранее от этого уровня происходил набор позиции крупными игроками, и они будут защищать свои сделки, путем отбоя цены от точек набора, а также придадут цене дополнительный импульс в движении от уровней. Кроме того, если крупные игроки набирают позиции, они чаще всего делают это ступенчато и зачастую возвращаются к ранее установленным уровням для дополнительного набора позиции.
Таким образом, отбой происходит зачастую именно там, где ранее наблюдался на ближайшей истории. Отбой от уровней происходит в 70% случаев , поэтому данная формация является наиболее безопасной и отлично подходит для новичков, которые только начинают познавать тонкости торговли по уровням.
Существует несколько вариаций торговли от уровней, которые отличаются по методу входа или применению дополнительных подтверждений.
Первый вариант открытия позиции – это установка отложенного ордера на отбой от уровня ещё до подхода цены к отметке. Такой метод, конечно же, всегда обеспечит вход в сделку, но очень часто может закончиться такой вход стоп-лоссом, который к тому же сложно правильно установить, не определив первичную реакцию на уровень. При подходе к уровню может произойти пробой или ложный пробой, соответственно ваш вход и стоп-лосс будут весьма неэффективными.
Лучшим вариантом открытия сделки в отбой является вход после подтверждения, которыми могут выступить следующие события:
Применение всех указанных фильтров в общем счете значительно улучшит показатели вашей торговли и позволит минимизировать количество убыточных сделок.
Установка стоп-лосс в позициях на отбой от уровня выполняется по трем методикам:
Стоп за ближайший откат является безопасным, но слишком завышенным по размерам, поскольку коррекция может быть далеко от точки входа.
Для того чтобы установить самый эффективный стоп следует входить в позицию после наличия подтверждений. Таким образом, объёмная свеча, проторговка или прочие формации, которые подтвердили отбой, покажут самый приемлемый уровень установки стоп-лосса.
Тейк-профит, как правило, устанавливается на ближайший уровень по движению либо по коэффициенту от уровня стоп-лосса. В таком случае нужно определить расстояние от точки входа до уровня установленного стоп-лосса и умножить на 3, чтобы на таком расстоянии в обратную сторону установить тейк-профит.
Троекратный коэффициент соотношения риска к прибыли является признанным среди жестких привередников риск-менеджмента и дает возможность перекрыть убытки по трем позициям одной прибыльной сделкой.
В данном обзоре рассматривается сигнал для входа на рынок — отбой от уровня, также многие трейдеры еще его называют . В этой статье предоставляется абсолютно бесплатно руководство, как входить и выходить на отбой от уровней, на рынке Форекс.
Торговый сигнал для входа на отбое от торгового уровня, является очень популярным среди трейдеров. Связанно это с простотой входа в сделку и пониманием своих рисков и прибыли в позиции, и ситуации на рынке в целом. Суть отскока от уровня заключается в открытии торговой позиции на разворот от определенного уровня.
Следует отметить, что самыми используемые и наиболее стабильные торговые стратегии на финансовых рынках построены именно на принципе торговых уровней.
Существует много способов поиска и определения торговых уровней. В данном обзоре, будет рассматриваться определение локальных уровней максимума и минимума и вход на них в торговую сделку на Forex.
Выглядит вход на отскок от уровня, как подход цены к нужному торговому уровню и последующим ее разворотом в противоположное направление. Отсюда и следует название — отбой/отскок от уровня.
Графически «Отбой от уровня» выглядит так:
На изображении видны локальные максимум и минимум (Min/Max) от уровня которых, цена разворачивалась в обратном направлении. Следует отметить, что возможно формирование нескольких точек для входа. Но чем больше подходов цены будет к торговому уровню, тем выше вероятность его пробоя. Следует использовать не более двух точек для открытия позиций на одном локальном уровне.
Локальные уровни минимума и максимума — это самые высокий и низкий показатель цены торгового актива. Для их определения, нужно посмотреть на графике влево от текущей цены и определить, где была самая высокая и низкая цена — это и будут нужные уровни. Проводят уровень по телам свечей.
Открывать торговые позиции следует на самом определенном локальном уровне или близком расстоянии от него, не превышающем несколько пунктов. Открытие сделок можно совершать как вручную, так и с помощью отложенных ордеров.
Визуальный пример входа по сетапу «Отскок от уровня» на графике:
На изображении видно, что на сформированных максимуме и минимуме цена при новых подходах разворачивается, формируя точки входа на отбой.
Как все понимают, стопы важный элемент во всех торговых сделках на Forex. Выход из открытой позиции по отбой от уровня, можно осуществить несколькими способами. В данном обзоре рассмотрим выход от возможного хода цены.
Следует на графике определить ближайший сильный уровень по ходу цены после ее разворота. Данный уровень и будет являться точкой выхода по тейк-профиту.
Для определения размера стоп-лосса, следует расстояние от цены входа в сделку до цены выхода по тейку, разделить на два или более раза. Полученный результат и будет являться размером стопа. Минимальный размер стопа должен быть меньше от тейк-профита в два раза.
Инструкция торговли по сетапу «Отбой от уровня»:
Следует отметить, что при онлайн торговле и полученном профите по открытой позиции равной размеру стопу, рекомендуется закрыть данную сделку по рынку. Связанно с тем, что у трейдера после закрытия позиции с профитом отсутствуют эмоции и появляется новая возможность для входа на рынке.
Торговля пробой, отбой уровня требует от трейдера определенных знаний. Если Вы новичок в этом деле, лучше торгуйте на отскоках уровней. Лишь когда Вы наберетесь необходимого опыта, станете себя чувствовать уверенно, Вами будет создана эффективная стратегия, можно будет приступить к такому виду торговли на Форекс.
В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.
Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :
Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.
В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.
Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу
Также достаточно распространенной стратегией считается условие, в рамках которого выставляется отложенный ордер, направленный на пробой пробития свечой с хвостиком. Представим, что есть определенный уровень, и вскоре он будет пробит. Отлаживаем ордер несколько выше точки high нашей свечи, которая и стала виновником пробития уровня.
Логика такой стратегия заключается в том, что если стоимость развернется и начнет двигаться вниз, мы ничего не теряем. А такой метод очевидно эффективнее. Ведь простое открытие отложенного ордера, может быть чревато последствиями, связанными с потерей дохода.
Давайте рассмотрим эффективность работы этой стратегии на примере. У нас есть свеча, пробившая уровень. Далее, открываем отложенный ордер, как уже оговаривалось, выше значения high, покупки. Далее, свеча активирующая своей тенью ордер, начинает стремительно уходить вниз. На Форексе такое наблюдается достаточно часто. Но по нашей тактике, мы должны открыть отложенный ордер несколько выше high свечки, поспособствовавшей пробою уровня. Можно продолжать работать.
Достаточно эффективной считается торговля на пробои уровня, выполненные . Такие свечи характеризуют, что рынок прилаживает существенные усилия чтобы обойти уровень. Согласно данной стратегии, нас интересует только полнотелая свеча, как на видео выше.
Если она такова, тогда свеча будет закрываться выше уровня пробоя. Затем от трейдера требуется ожидание еще одной свечки, которая будет закрепляться над уровнем. Благодаря наличию второй свечи у нам появятся все основания, чтобы считаться, что действительно состоялся пробой. А мы в таком случае плотно закрепились выше уровня.
В таком случае нас не интересует, если после пробоя свеча располагается ниже уровня. И если соблюдаются все правила, мы осуществляем следующие действия. Вначале размещаем отложенный ордер на приобретение валюты ближе к уровню. При этом, если точка закрывания свечи находится выше пробитого уровня, можно спокойно входить в Форекс. Используя данный метод важно следить за стоп-лоссом. Он должен быть небольшим. При этом тейк-профит должен наоборот быть большим.
Когда stop-loss небольшой его следует ставить за уровень. Если у второй свечи, то есть, которая является нашим подтверждением имеется маленький хвостик за уровнем, тогда в идеале можно поставить stop-loss, за остаточный хвостик.
Следует отметить, что для продажи, традиционно, все наоборот. , как всегда, следующий уровень.
Может быть и другой момент. К примеру, когда отсутствует ориентир в виде уровня. Тогда следует умножить стоп-лосс на 3 или 2. В соответствие с полученным значением и ставим тейк-профит.
Давайте представим, что stop-loss у нас был 15-ть пунктов. Если его умножить на три, мы получаем значение равное 45. Вот на столько пунктов от точки входа и выставляем. Важно в таких торгах обращать внимание на пробойную свечу . Дело в том, что нередко наблюдается такая картина, когда точка закрытия находится непосредственно ниже уровня, после чего она его пробивает только своей тенью, (смотрите в видеоуроке).
Интересно отметить, что после такой свечки мы не считаем ее пробойной. В таком случае не стоит лезть в сделки. Когда крупная свеча упирается в уровень, но закрывается ниже, следует ОЖИДАТЬ лишь отката. В случаях, когда свеча пробивает уровень и ее конечная точка закрытия располагается за границей уровня, лучше ожидать от рынка подтверждения, чтобы избежать рисков. Точка закрытия дополнительной свечи, также должна располагаться выше уровня. Поэтому следует стараться войти в рынок с маленьким стопом.
Причем нам ничего не мешает это сделать. Важно вначале открыть сделку с мини-стопом. Многие начинающие трейдеры допускают серьезную ошибку, когда пытаются войти в рынок как можно быстрее, ни о чем не думая.
Важнее пытаться войти в рынок с . Поэтому, если это правило не выполняется, не стоит торопиться торговать.
После этого, можно открывать отложенный приказ. Старайтесь его расположить как можно ближе к пробитому уровню. Выполнив данное действие, следует перейти к работе. Интересна данная система тем, что если даже наш приказ покупки сработает, а цена при этом развернется, пойдя ниже, то автоматически мы все равно сложившуюся ситуацию можем считать поводом для выхода на продажу.
Давайте теперь перейдем к рассмотрению парочки примеров работы по данной стратегии, используя нижеприведенные графики.
На графике изображается торговля на торговой паре USD/CAD. Видно, что работаем мы при наличии крупной свечи. Внимательно посмотрите на уровень, изображенный на скрине.
На картинке расположенный выше, точка закрытия стоит ниже уровня. Вы должны это зафиксировать и обратить внимание, ожидая дальнейших действий поведения рынка.
Дальше появляется свеча доджи. Собственно говоря, это не слишком важно. Главное, что наша свеча закрепляется ниже уровня. А ее закрывающаяся точка находится наоборот ниже уровня. Это свидетельствует о том, что стоимость пыталась пойти наверх . Но, как показано на графике, этого не произошло. Следовательно, пробой действительно произошел ! Причем наши свечи подтвердили данный факт, рекомендуя нам произвести .
На графике также показано, что точка закрытия была максимально близкой по отношению к уровню. Это значит, что можно спокойно действовать, ни в чем себе не отказывая. Так как стоп-лосс располагается в нашем случае несколько выше нашего уровня, о чем свидетельствует хвост дополнительной свечи, лучше не рисковать. Когда хвост не большой, то можно работать.
На вышеуказанном примере, стоп-лосс приблизительно равен 22-м пунктам. Теперь мы видим, что нет ориентиров тейк-профита. Вернее они присутствуют, однако на вышеуказанном рисунке понятно, что они весьма далеко. Естественно, такие цели в нашем случае через, чур большие. Поэтому, как оговаривалось выше лучше наш стоп-лосс просто умножить на три. То есть у нас он составит шестьдесят шесть единиц. В итоге, цена успешно прошла расстояние. И нам удалось успешно взять профит.
Таким образом, мы рассмотрели лучшие методы торговли пробоями уровней. Выбор зависит от Вас. И помните, что не стоит торопиться. Риск на Форексе чреват потерями финансов!
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Торговля на пробой уровня. Стратегия Форекс начинающим трейдерам
