Вконтакте
Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога . Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный
Важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.
Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.
Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:
1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем
Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.
Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.
Тиковый объем - количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4 . Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.
«Там, где другие данные по объему
недоступны,
может использоваться тиковый объем.»
Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.
К тому же, сам автор VSA в своей книге «Хозяева Рынков» четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.
На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.
(изображение увеличивается по клику)
Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.
Красный цвет - означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.
Объем - это показатель того, какая часть данного финансового актива была продана за определенный период времени. Это очень мощный инструмент, но его часто упускают из виду, поскольку он определяется самым простым индикатором. Информацию о нем можно найти где угодно, но мало кто из трейдеров или инвесторов знает, как ее использовать, чтобы увеличить свою прибыль и свести к минимуму риск на «Форексе». покупателей и продавцов может помочь в этом без особых усилий со стороны трейдера.
Для каждого покупателя должен найтись участник рынка, который может продать ему акции, а для продавца - соответственно, покупатель, чтобы они могли совершить сделку. Противостояние между продавцами и покупателями за лучшую цену во всех разных временных рамках создает движение, из которого вытекают фундаментальные и технические долгосрочные факторы. Использование объема для анализа запасов (или любого финансового актива) может способствовать увеличению прибыли, а также снижению риска.
При анализе объема существуют определенные рекомендации, которые вы можете использовать для определения силы или слабости движения. Большинство трейдеров склонны присоединяться к сильным тенденциям и не принимать участия в сделках, в которых движение выражено слабо. Однако эти рекомендации работают не во всех ситуациях, но могут оказать помощь в принятии торговых решений. Помочь в этом может любой индикатор объема сделок «Форекса».
Рост рынка со временем должен увеличиваться. Покупатели требуют увеличения количества предложений и спроса, чтобы цены стали выгоднее. и уменьшение объема показывают отсутствие интереса, и это предупреждение о возможном развороте. Суть этого явления заключается в том, что падение цены (или повышение) на небольшом объеме не является сильным сигналом. Уменьшение стоимости (или рост) на большом объеме служит более существенным сигналом о том, что ситуация существенным образом изменилась.
На растущем или падающем рынке вы можете видеть соответствующие тенденции. Это, как правило, резкие движения в цене в сочетании с резким увеличением объема, сигнализирующим о возможном конце тренда. Участники, ожидавшие изменений, и теперь опасаются понести потери, начнут массово совершать сделки, и тем самым количество покупателей резко увеличится. Падение же цен в конечном итоге вытесняет большое количество трейдеров с рынка, что приводит к волатильности и увеличению объема. Можно заметить уменьшение объема после его подъема в этих ситуациях, а его дальнейшие изменения в течение следующих дней, недель и месяцев могут быть проанализированы с использованием различных графиков и индикаторов объема торговли «Форекса». Как же это работает?
Использование индикаторов объема на «Форексе» может быть очень полезным для определения бычьих трендов. Например, представьте, что объем увеличивается при снижении цены, а затем она движется выше, после чего возвращается назад. Если стоимость при движении назад остается выше, чем значение предыдущего минимума, а объем при втором снижении уменьшается, то это обычно определяется как бычий тренд.
После того как длинная цена движется выше или ниже, если она начинает колебаться при небольшом движении и большом объеме, это часто указывает на разворот. Такое изменение способен зафиксировать любой индикатор объема на «Форексе».
При первоначальном прорыве от диапазона увеличение объема указывает на быстрое движение. Небольшое его изменение или уменьшение указывает на отсутствие спроса и большую вероятность ложного прорыва.
Индикаторы объема можно представить как математические формулы, визуально представленные на наиболее часто используемых графических платформах. Каждый из них использует несколько другую формулу, поэтому трейдеры должны применять такой, который наиболее всего подходит для их персонального рыночного подхода. Индикаторы не требуются в обязательном порядке, но они могут помочь в процессе принятия решений. Сегодня применяется множество этих инструментов, поэтому выбор должен быть сделан после тщательного изучения.
Индикаторы объема на «Форексе» VSA отличаются от других инструментов тем, что помимо стандартной гистограммы применяют и Причем настройки включают в себя несколько различных временных периодов.
Благодаря таким составляющим инструмент способен оказывать помощь в определении рыночных настроений и изменений цен.
OBV - простой, но эффективный индикатор объема на «Форексе». Начиная с произвольного числа, объем добавляется и вычитается в зависимости от продвижения рынка. Это отображает общую сумму и показывает, какие акции накапливаются со временем. Он также может показывать когда цена возрастает, но объем увеличивается медленнее или даже начинает падать).
В основе этого индикатора лежит следующий принцип. Рост цен должен сопровождаться ростом объема, поэтому формула расчета фокусируется на увеличении объема. Когда цены достигают верхней или нижней границы их дневного диапазона, производится расчет значения для соответствующей силы. Когда закрытие находится в верхней части диапазона и при этом объем расширяется, его значения будут высокими. Когда оно располагается в нижней его части, значения будут отрицательными.
Этот индикатор может быть использован в качестве краткосрочного инструмента, поскольку его показатели постоянно колеблются. Наиболее часто он используется для наблюдения за расхождением.
Этот инструмент работает на основе того, что флуктуация выше и ниже нулевой линии может использоваться для помощи другим торговым сигналам. Осциллятор объема Klinger суммирует объемы накопления (покупки) и распределения (продажи) за данный период времени. Например, он может отобразить отрицательное число, которое вычисляется в разгар общего восходящего тренда, и за которым следует повышение выше триггера или нулевой линии. Индикатор объема будет оставаться положительным во всем ценовом тренде, но падение ниже уровня триггера сразу отобразит кратковременный разворот.
Чрезвычайно полезный инструмент, поскольку существует много способов его использовать. Имеются основные рекомендации, которые можно применить для оценки силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены или сигнализирует об отмене. Некоторые специалисты заявляют о том, что это лучший индикатор объема «Форекса».
По сравнению с вышеперечисленными, данный инструмент является улучшенным, так как работает он на основе тикового объема. Сразу после запуска индикатор производит оценку текущего объема, а также спреда свечи, при помощи сравнения их с предыдущими показателями. Результаты отображаются в виде сигналов, показывающих величину спреда и объема. Красные линии при этом указывают на большой объем. Как правило, он появляется в начале и конце растущих трендов либо при коррекции опускающегося тренда.
Белые линии указывают на большой объем, характерный для медвежьего тренда (его начала и конца), а также иногда возникает при коррекции восходящего направления.
Желтые линии сигнализируют о малом объеме, а зеленые - о большом объеме при низком спреде.
Индикаторы могут использоваться для того, чтобы помочь трейдеру в процессе принятия решений. Короче говоря, объем - это не точный инструмент ввода и выхода, но с помощью индикаторов входные и выходные сигналы могут быть зафиксированы путем просмотра ценового действия.
Тем не менее цена может внезапно стабилизироваться, и поэтому индикаторы объема торговли "Форекса", как правило, не должны использоваться изолированно. Большинство из них дают более точные показания, когда они используются совместно с другими сигналами.
Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.
Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов - Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.
Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры - это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит - все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.
Читайте также:
Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).
Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.
Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.
При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна - анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.
Том Вильямс - автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.
Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.
На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.
Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем - это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй - объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.
Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.
Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит - что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.
Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки - это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).
На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».
Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).
Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.
Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» - «Входные параметры».
Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.
Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.
Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал - объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.
Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем - осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают - вскоре на рынке появится новый тренд.
Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать - маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.
Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит - можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов - Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс - хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.
Размах международного валютного рынка «Форекс» просто огромен. Он превосходит все подобные финансовые рынки. Точный объем рынка форекс никто не знает, так как это внебиржевой рынок, и закон не требует регистрировать и публиковать данные обо всех сделках. Часть объема рынка Форекс обеспечивается благодаря маржинальной торговле (позволяющей увеличить депозит трейдера во много раз). Как бы там ни было, некоторые организации проводили исследования, и кое-какие данные об объеме рынка форекс все же есть.
Такая крупная финансовая организация, как Банк международных расчетов (создан для способствования сотрудничеству между центральными банками разных стран и является центром экономических исследований) каждые три года (начиная с 1989) проводит детальное исследование форекса. Согласно данным, опубликованным этой организацией, ежедневный оборот на самом крупном валютном рынке в 2000 году составлял 1,5 триллиона долларов, в 2010 – 4 триллиона, а к 2020 прогнозируется его увеличение до 10 триллионов. Итак, понятно, что объем рынка форекс как минимум «не маленький», но он кажется еще большим по сравнению с оборотом рынка ценных бумаг, который в 2010 составлял «всего» около 300 миллиардов долларов.
Известно также, что большая часть (примерно три четверти) всех сделок форекса осуществляется банками США. В Соединенных Штатах «крутится» благодаря активной торговле трейдеров еще 20% всех средств рынка. Треть сделок (а, значит, и объема форекса) припадает на долю Великобритании. Немцы тоже научились успешно торговать на форексе, поэтому стоит упомянуть и их вклад в существование и развитие форекса, он составляет ни много ни мало – 10%. Часть объема рынка форекс, которая досталась брокерам всего мира, – 15%.
С каждым годом растет доступность форекса, растет количество инвесторов, желающих , а значит, растет объем самого рынка. На форексе есть проигравшие, которые поклялись никогда с рынком больше не связываться. Но гораздо больше людей получают выгоду от развития этого международного валютного рынка. Кроме того, специалистами доказано положительное влияние форекса на развитие мировой экономики.
Моя статья будет интересна и особо полезна начинающим трейдерам, надеюсь, она поможет им расставить все точки в вопросе о типах счетов на Форекс, их особенностях и условиях. Начнем сначала. Форекс-счет – это депозит, средства которого используются нами для проведения спекулятивных операций на рынке...
Есть у объемов еще один плюс - если вы научитесь грамотно применять их, то сигналы будете получать намного раньше, чем при работе только лишь по индикаторам .
Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. Объемы же выражают интерес трейдеров, т.е. дают сигнал раньше.
На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа - просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:
Accumulation/Distribution.
С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.
Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше - падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.
Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму - высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.
Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4 , просто нужные данные берем оттуда.
Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.
Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах , то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.
Cluster Delta - один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм , способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.
Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4 . Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.
Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов .
Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.
Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.
В правом столбце указаны покупатели, в левом - продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.
Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.
В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов . Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.
Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия - рынок временно нащупал тот уровень , на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).
Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.
В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.
В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня .
Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии . Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.
В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя - возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.
По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя - резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный . Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.
Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления . В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).
После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.
Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала . Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.
На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях .
Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.
Еще раз подчеркну - искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.
Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну . Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.
На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ , так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.
Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий .
Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.
Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:
Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;
MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему
