Приветствую вас, Уважаемые трейдеры. Как вы уже поняли из вступительной части, AO (сокращенное называние индикатора Awesome Oscillator), при правильном применении, способен сработать и как фильтр, и как самостоятельный инструмент по выдаче торговых сигналов.
Awesome Oscillator (трейдеры его называют «Удивительный осциллятор»), успешно применяется не только на валютном, но и на фондовом рынке, именно по этому, он входит в стандартный набор многих торговых терминалов. Индикатор создан всемирно известным трейдером, теоретиком и практиком рынка Форекс Биллом Вильямсом, который впервые рассказал про AO в своей книге «Новое измерение биржевой торговли».
Билл абсолютно уверен, что осциллятор AO является лучшим среди индикаторов, способных определить текущее настроение на рынке (валют, акций и фьючерсов) и утверждает, что для успешной торговли, никакие другие индикаторы не нужны.
Безусловно заявление очень громкое, но мы не будем верить на слово, а разберемся с этим зверем самостоятельно, после чего сделаем соответствующие выводы.
Для установления осциллятора Awesome Oscillator на ваш рабочий график, необходимо в торговой платформе МТ4 (в других платформах по другому) выбрать в меню вкладку «Список индикаторов», заходим в раздел «Билла Вильямса», находим интересующий нас индикатор и перетаскиваем его на график.
Или, выбираем вкладку «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Awesome Oscillator».
После того, как мы проделали подобные манипуляции, у нас появляется окно с уже установленными по умолчанию настройками периодов – это 34 и 5. Не знаю как в других терминала, но в MetaTrader 4, изменить данные параметры не представляется возможным, да и наверное в этом нет необходимость, так как автор уже подобрал оптимальные значения.
Но, если все же вам хочется поэкспериментировать с настройками, то обращайтесь к программистам, благо формула расчета индикатора известна, о ней узнаете в следующем разделе статьи, но не забудьте, что это уже будет нечто другое, отличающееся от классического Awesome Oscillator. А пока, нам ничего не остается как нажать «Ок», после чего получим в дополнительном окне, состоящую из зеленых и красных гистограмм, осциллятор.
Принцип работы, как и во всех осцилляторах, сводится к попытке визуализировать текущий настрой участников торгов: если гистограмма растет, значит преобладают покупатели, в противном случае, на рынке главенствуют продавцы. Из этого вытекает основная идея: пока гистограмма выше нулевой отметки, следует рассматривать покупки, пока ниже, продажи (за исключением одного нюанса, о котором расскажу ниже).
Как уже было сказано, индикатор Awesome Oscillator имеет отношение к семейству осцилляторов. Был изобретён, возможно, самым известным и успешным финансистом Биллом Вильямсом. Индикатор Awesome Oscillator используется для того, чтобы определить динамику рынка в текущий момент времени.
По утверждению самого автора данного индикатора, Awesome Oscillator является самым эффективным из всех существующих индикаторов, передающих наиболее точные сведения о состоянии фондового рынка в настоящем временном промежутке. Билл Вильямс считает, что, если индикатором пользоваться грамотно, можно увеличить своё финансовое состояние в разы.
Индикатор Awesome Oscillator широко используется в разных торговых стратегиях для предоставления достоверной информации о состоянии и направлении движения рынка в настоящее время.
Формула расчета AO (Awesome Oscillator)
Гистограмма Awesome Oscillator - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H+L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н+L)/2.
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34), где:
Формула расчета осциллятора является довольно простой: это 34-ое простое скользящее среднее (SMA), построенное по средним значениям баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-го простого скользящего среднего (SMA), построенного по тем же средним точкам баров (Н+L)/2, выведенное в форме гистограммы в дополнительном окне графика. Другими словами Awesome Oscillator измеряет инициативу последних 5 баров и сравнивает ее с инициативой последних 34, тем самым показывая текущее настроение на рынке.
Со скелетом осциллятора разобрались и зачем он вообще нужен, тоже понятно. Переходим к самому интересному, разберемся как торговать при помощи сигналов от AO.
К слову говоря, сигналов не так то уж и много, а именно три: блюдце, пересечение нулевой линии и два пика. Оно нам на руку, ведь чем меньше сигналов будем ждать, тем более скрупулезней можно проанализировать каждый и собрать статистическую сводку по отработке.
Чтоб вы понимали, рассказывать буду про сигналы для покупки, сигналы для продажи будут выглядеть в зеркальном отображении.
Очень сильный сигнал, который способен найти даже начинающий трейдер. В его основе, лежит следующая идея: если гистограмма располагается выше нулевой отметки, значит на рынке преобладает бычий интерес и следует присмотреться к покупкам.
Для получения сигнала Блюдце, следует дождаться трех столбиков гистограммы расположенных выше нулевой отметки, где второй столбик будет ниже первого и обязательно должен быть окрашен в красный цвет, а третий столбик должен быть зеленого цвета и быть выше второго.
На графике, сигнал выглядит так:
Сигнал Пересечение нулевой линии, лежит на поверхности и, я абсолютно уверен, кто впервые открыл данный индикатор, сразу обратил внимание на него. Идея банальная. Мы знаем, что осциллятор Awesome Oscillator показывает нам сиюминутное настроение на рынке. Отсюда получается, если гистограмма переходит из отрицательной зоны в положительную, сила быков растет и следует покупать.
Правила сигнала Пересечение нулевой линии, звучат так:
первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному).
Такой сигнал отлично поможет вам при работе в трендовом рынке, но флетовые движения, убьют всю прибыль, имейте это ввиду.
Сигнал Два пика, является классическим сигналом дивергенция/конвергенция (подробнее про сигналы можно почитать в статье Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения). В данном случае, чтобы сигнал Два пика для покупки был сформирован правильно, гистограммы должны располагаться ниже нулевой отметки, при этом график цены должен иметь понижающиеся низинки, а осциллятор повышающиеся.
Если во время формирования сигнала, Awesome Oscillator пересекает нулевую отметку, сигнал считается не сформированным.
И последнее, скорее всего встанет вопрос о таймфреймах: на каком использовать лучше и тд. Не открою тайны, любой индикатор лучше всего использовать на длинных временных интервалах, где сигнал формируется продолжительное время, что уменьшает вероятность ложного входа. И все же, использование Awesome Oscillator на младших таймфреймах, также не воспрещается, но ко всему нужно подходить с умом и статистическими наработками.
В целом, Awesome Oscillator может быть довольно ценным инструментом для проведения технического анализа рынка в настоящем моменте времени, что помогает предугадать дальнейшее поведение ценового движения. Он, без сомнений, станет безотказным помощником в ведении успешного бизнеса на финансовом рынке. Импульс является тем важным аспектом рынка, который имеет решающее значение для понимания движения цен, потому что здесь довольно сложно получить твёрдый контроль над развитием ситуации.
Индикатор Awesome Oscillator также можно использовать в некоторых случаях для генерации сигналов качества, но здесь следует проявлять осторожность, чтобы не пойти по ложному следу. Потому что данный индикатор наряду со своими достоинствами имеет и определённые недостатки, характерные для всех индикаторов, строящих свои показания на предыдущих сигналах. Он незначительно опаздывает с подачей показаний о текущей ситуации на бирже.
По настоящему понимать установки индикатора и избегать ложных сигналов вы, конечно же, научитесь со временем. При этом, удивительный индикатор даст вам гарантированную качественную информацию и станет вашим надёжным бизнес-партнёром.
Существует огромное количество различных индикаторов, поэтому очень трудно подобрать наиболее оптимальные и подходящие для прибыльной торговли. Лучший индикатор на Forex – тот, который подходит под стиль вашей торговли и соответствует психологии. Предлагаем изучить ТОП-10 индикаторов на Форекс, которые хорошо зарекомендовали себя в максимально точном определении моментов входа в рынок как для долгосрочной, так и для краткосрочной торговли.
Наиболее информативными и полезными как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов являются такие лучшие индикаторы Форекс:
Это самый простой индикатор для вычислений момента входа на рынок. Он вычисляет разницу в процентах между ценой текущей и предыдущей свечи. Важное значение имеет правильная установка в настройках периода использования – оптимальным считается значение 14.
Графически это линия, которая колеблется выше или ниже оси, обозначающей 100%.
Рисунок 1. Индикатор Momentum
Когда линия Momentum пересекает ось 100 сверху вниз, это означает, что заканчивается или уже закончился бычий тренд, и, наоборот, при пересечении оси снизу вверх, становится понятным, что к завершению подходит медвежий тренд.
Полосы Боллинджера были изобретены легендой торговли – американцем Джоном Боллинджером. Основной целью создания индикатора было выявление волатильности на рынке в определенный момент.
С графической точки зрения индикатор состоит из 3 линий. Первая из них является скользящей средней. Она располагается в центре. Оптимальный период использования для установки в настройках – 20. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения от скользящей средней. Такие полосы сигнализируют, когда волатильность на актив увеличивается или уменьшается.
Рисунок 2. Индикатор Боллинджера
Полосы Боллинджера являются очень полезными в двух случаях:
В индикаторы Forex входит также Alligator, являющийся более сложным, чем предыдущие. Он был создан трейдером и состоит из трех скользящих средних, с разными периодами использования, смещениями и сглаживаниями. Смещение – это коррекция средней для уменьшения изменчивости данных. Скользящая средняя для каждой линии вычисляется по-разному:
Рисунок 3. Индикатор Аллигатор
Индикатор дает оперативные сигналы посредством трех этапов:
RSI или индекс относительной силы – это один из самых популярных индикаторов. Графически линия индикатора колеблется между значениями 0 и 100, периодически пересекая оси 30 и 70.
Рисунок 4. Индикатор RSI
RSI сигнализирует о:
Лучший период использования – 14, но также применяются периоды 6, 8 и 10.
MACD по принципу расчета схож с индикатором , хотя является более сложным и изысканным. Он строится с помощью следующих параметров:
Рисунок 5. Индикатор MACD
Графически, как правило, видна только красная линия «signal line» на фоне белых свечей, колеблющихся выше и ниже нуля.
Сигналы индикатора MACD говорят о:
Parabolic Stop and Reversal (SAR) дает ясную картину тенденции рынка. Графически он выглядит как пунктирная линия, которая следует за активом выше или ниже цены. Положение линии выше цены говорит о наличии нисходящего тренда. Если линия находится ниже цен, то тренд является бычьим.
Рисунок 6. Индикатор Parabolic SAR
Основное назначение индикатора – это использование его как стоп-лосс. На самом деле, многие трейдеры ставят стоп-лосс только после того, как линия Parabolic SAR касается цены.
Для построения нужно задать два параметра: ускорение (или шаг) и максимальное ускорение (или максимум). Параметр ускорения должен быть всегда установлен в 0,02, а максимум до 0,2.
Стандартный индикатор Stohastic основан на расчете соотношения цены закрытия свечи с ценой максимума или минимума в течение рассматриваемого периода. Он состоит из четырех параметров:
С графической точки зрения, следовательно, мы будем иметь:
Рисунок 7. Индикатор Stohastic Osciliator
Сообщает о:
Классический вариант стохастического осциллятора использует %K с периодом 14 и %D с периодом 3.
Индикатор ADX дает четкую информацию об этапах движение рынка. С графической точки зрения состоит из четырех элементов:
Рисунок 8. Индикатор ADX
Если ADX выше 20 и +Di выше -Di, актив движется в бычьем тренде. И наоборот, если ADX выше 20, а +Di ниже -Di, актив движется в нисходящем тренде.
Индикатор показывает, что:
Широкое применение индикатора Commodity Channel Index (CCI) обусловлено его простотой и понятностью. Он рассчитывается соотношением текущей цены актива со скользящей средней, с периодом 14. Это соотношение затем нормализуется с помощью отклонений средних.
Рисунок 9. Индикатор CCI
С графической точки зрения, CCI состоит из следующих элементов:
Индикатор CCI сообщает о:
Хотя Volumes не является классическим индикатором Форекс, все же стоит его упомянуть. Он важен для трейдеров по трем причинам:
Рисунок 10. Индикатор Volumes
Однако следует быть осторожными. По мнению многих трейдеров правила очень изменились в последние годы. Как написано в учебниках по техническому анализу, объемы должны увеличиваться в период бычьего тренда и уменьшаться, если тренд медвежий, но сегодня это не так.
Следует помнить, что лучшие индикаторы на Форекс для вас – не обязательно самые популярные, а те, которые показывают хороший результат в вашей личной практике. Принимая решение о том, какие индикаторы лучше использовать, необходимо тщательно их изучить и попробовать на демо-счете. Вы можете комбинировать разные индикаторы: одни применяете для определения точек входа в рынок, другие – в качестве фильтра. Он и покажет, будут ли соответствовать общие условия для открытия сделки.
На первых стадиях обучения торговли мало кто предает значение характеристикам и тонкостям различных индикаторов.
В большинстве случаев на протяжении долго периода времени практически каждый начинающий смотрит на индикаторы как на какие-то линии, которые при пересечении дают сигнал к покупкам или продажам.
Между прочем такой недальновидностью грешат и более опытные трейдеры. Как правило, такой взгляд приводит лишь к одному исходу, причем летальному для вашего счета.
Это обусловлено тем, что вы совершаете ваши сделки на основе не аргументированных фактов, а лишь потому, что линия пересекла что-то или пошла как-то не так как обычно. Для вас это линии и рисунки, не более того.
Понимание предназначения каждого из типов индикаторов зачастую приходит при создании собственной торговой стратегии. Именно на этом этапе вы должны знать отличие осцилляторов от других индикаторов, суть и предназначение осцилляторов в стратегии, и какие из групп индикаторов могут решать те или иные задачи.
Типы индикаторов. Основные назначения
Создание собственной торговой стратегии очень сильно напоминает конструктор, где вы из готовых блоков создаете целостную конструкцию. Поэтому чтобы добиться действительно позитивного результата надо как минимум понимать, какие задачи и свойства у тех или иных групп индикаторов.
В торговом терминале МТ4 не спроста все индикаторы разбиты по таким группам как осцилляторы, трендовые, объемы. Возникает резонный вопрос, в чем состоит отличие осцилляторов от других индикаторов?
В чем разница между трендовыми и осцилляторами и для чего нужна такая группа индикаторов как объемы? Чтобы разобраться во всех этих вопросах, давайте рассмотрим каждую из групп по отдельности.
Трендовые индикаторы
Основное предназначение трендовых индикаторов состоит в отслеживании текущей ситуации на рынке. Исходя из названия группы, сразу становится понятно, трендовые индикаторы отлично показывают текущую ситуацию на рынке, глобальную тенденцию и направление тренда.
Для новичка трендовые индикаторы помогают отличить текущее направление рынка, что иногда довольно сложно увидеть неопытным глазом.
Объемы
Индикаторы из группы объемы предназначены для отлова так называемых крупных игроков. Думаю не секрет, что за каждым ростом или падением стоит определенный объем денежной массы, которая к этому скачку и привела.
Так вот благодаря индикаторам из этой группы трейдер может узнать стоит ли за определенным скачком капитал или это обыкновенное ложное движение ничем не подкрепленное.
Осцилляторы
Индикаторы из группы осцилляторы применяются трейдерами из-за своей чуйки к разворотам рынка. Проще говоря, именно у осцилляторов есть свойство предсказывать заранее возможный разворот рынка.
Многие ошибочно полагают, что осцилляторы показывают только глобальные развороты, но на практике именно осцилляторы помогают рейдерам войти на откатах.
Если первые две группы показывают текущую ситуацию на рынке и дают сигналы на вход в позицию с запаздыванием, то осцилляторы наоборот показывают заранее возможные точки разворота рынка.
Фактически это попытка предсказать движение рынка как на примере Стохастика.
В распоряжении современных трейдеров есть множество технических инструментов, которые помогают в анализе текущей ситуации и помогают спрогнозировать дальнейшее направление цены. Эти удобные помощники разработаны профессиональными программистами и интегрированы непосредственно во все распространенные торговые терминалы. Особой популярностью пользуются индикаторы и, в частности, специальная их категория - осцилляторы Форекс или, как их еще называют, «сигнальщики».
Их популярность объясняется особой результативностью подобных инструментов, что позволяет хорошо зарабатывать многим трейдерам, которые освоили их работу и применяют в своей торговле. Перед тем, как выбрать лучший осциллятор, необходимо вкратце ознакомиться с классификацией технических инструментов данной группы и выделить основные отличия между отдельными подкатегориями.
Первую подгруппу можно разбить на три подгруппы.
Осцилляторы Форекс отличаются от других индикаторов, к примеру, тех, которые отслеживают тренд и подают либо запоздалые, либо синхронизированные сигналы, тем, что способны предоставить опережающие события сигналы. То есть, котировки еще не совершили разворот, а осциллятор сигнализирует про то, что анализируемый трейдером инструмент готов сменить направление своего движения и совершит в скором будущем разворот.
К этой подгруппе относят индикаторы Форекс:
Первый из этих индикаторов носит название momentum (моментум). Значения для его линии рассчитывают, как разницу в ценах между текущей и ценой, взятой за n периодов до того. Отличием моментума от двух других осцилляторов Форекс данной подгруппы является то, что его линия водораздела не нулевая, а имеет значение 100. Когда линии индикатора располагаются выше такой осевой линии, то это указывает на наличие восходящего тренда и, соответственно, наоборот.
В попытке найти лучший осциллятор, трейдер должен знать, что выбирая один из индикаторов данной подгруппы и устанавливая в нем короткий период, можно получать одни из самых точных торговых сигналов в техническом анализе при помощи дивергенции. То есть, отслеживая расхождения между пиками цены и сигнальной линией индикатора. Как только цена установит новый максимум или минимум, который не подтвердится на гистограмме осциллятора, можно быть уверенными в том, что в краткосрочной перспективе цена изменит свое направление на противоположное.
К другой подгруппе осцилляторов Форекс относят:
Отличие этих осцилляторов Форекс от индикаторов, отнесенных к первой подгруппе, состоит в том, что они располагаются непосредственно на ценовом графике, а не в отдельных окнах под графиком выбранного финансового инструмента.
Общим принципом торговли по осцилляторам этой подкатегории является следующий. Как только линия цены коснется границ индикатора - это выступает сигналом для трейдера на вход в покупки или продажи, что зависит от текущей ситуации на рынке Форекс.
К 3-ей подгруппе осцилляторов Форекс относят такие индикаторы:
Главной отличительной особенностью данной подгруппы осцилляторов Форекс от двух уже рассмотренных является их работа с «зонами перегрева». Эти индикаторы располагаются в отдельном окне под графиком цены и их сигнальная линия или несколько линий движутся в диапазоне - от 0 до 100. При этом внутри него существуют определенные границы. Их обычно трейдер выбирает в индивидуальном порядке, опираясь при этом на классические рекомендации. Зачастую это 0-20 и 80-100 (их можно видеть на представленном ниже скриншоте, где под ценовым графиком котировок USD/JPY расположен Stochastic oscillator).
При этом нижняя зона 0-20 считается зоной перепроданности, а верхняя 80-100, соответственно, перекупленности.
Ответ на то, как следует использовать эти осцилляторы Форекс заложен непосредственно в названии описанных областей. То есть, как только значения выбранного индикатора этой группы поднимутся в верхнюю граничную область - в зону перекупленности, трейдеры получают информацию о том, что Форекс чересчур «перегрет» и цены сильно отклонились от своего привычного диапазона, что в подавляющем числе случаев приводит к развороту тенденции в краткосрочной перспективе.
Если же осциллятор Форекс опускается и заходит в нижнюю граничную зону, то это говорит о сильном и неестественном отклонении цены вниз, что сигнализирует о скором изменении тенденции с нисходящей на восходящую.
Познакомившись с основными разновидностями осцилляторов, имеющихся в распоряжении всех Форекс трейдеров, можно осознанно подойти к выбору одного из них, который станет верным помощником в анализе и прогнозировании цены. Но не нужно думать, что один индикатор способен привести к успеху и богатству трейдера, поэтому не лишним будет фильтровать его сигналы с помощью технических инструментов других групп. Именно такой подход исповедуют все профессиональные трейдеры.
Осцилляторы на Форекс – это вторая по значимости группа индикаторов после трендовых инструментов, предназначенная для поиска более точных сигналов и фильтрации потенциально опасных ситуаций.
Понятие осциллятора трейдеры позаимствовали из физики, в которой под данным термином понимается некая система, совершающая повторяющиеся колебания. Можно было бы утверждать, что на финансовых рынках наблюдаются такие же закономерности, как и в физическом мире, но главное отличие осцилляторов на Форекс заключается в том, что цикличность колебаний, которая прослеживается в их разметке, обусловлена не влиянием определённых законов, а достигается при помощи специальных математических формул.
Классическим примером осциллятора на Форекс является знаменитый Stochastic, полное название которого так и произносится – «стохастический осциллятор». Внешне он представляет собой волнообразную структуру, значения которой колеблются от 0 до 100.
Вообще, понятия перепроданности и перекупленности весьма условны, так как на разных таймфреймах разметка будет значительно отличаться при одном и том же периоде расчёта индикатора. Пожалуй, в этом и заключается сходство между осциллятором на Форекс и физическим процессом, так как для выявления закономерностей трейдер, как и физик, вынужден проделать множество измерений и экспериментов.
Но если однажды выявленный физический закон остаётся актуальным во все времена, то продолжительность рыночного цикла постоянно меняется, поэтому приходится регулярно обновлять статистическую базу и вносить коррективы, чем практически никто из начинающих спекулянтов не занимается.
Ещё один классический осциллятор на Форекс – RSI , более известный как «индекс относительной силы»:
Кроме критических состояний, на RSI часто ищут дивергенции – расхождения между динамикой цены и индикатора. Например, если курс валютной пары обновил максимум, а новый максимум на индикаторе ниже предыдущего, можно сделать предположение о том, что текущая цена забралась слишком высоко относительно своего нормального значения.
Кроме этого, индикаторы, похожие на Momentum, часто используются на Форекс для поиска сигналов в направлении пересечения 100-уровневой отметки:
И последняя группа осцилляторов на валютном рынке рассчитывает волатильность. В отличие от всех рассмотренных выше индикаторов, главная задача подобных алгоритмов заключается не в поиске критических состояний рынка, а сводится к измерению амплитуды ценовых колебаний. Самый известный представитель данной группы – ATR .
И ещё один похожий индикатор назван в честь своего создателя – речь идёт про осциллятор волатильности Чайкина (сокращённо CHV). Выглядит он следующим образом:
CHV выполняет точно такую же задачу, как и ATR, просто немного отличается формулой расчёта. Какой из них выбрать – каждый трейдер решает сам в зависимости от собственного понимания ситуации на рынке.
Таким образом, осцилляторы на Форекс являются неотъемлемой частью анализа, так как с их помощью можно не только искать сигналы, но и оценивать амплитуду ценовых колебаний. Единственный недостаток подобных алгоритмов заключается в так называемом «залипании», т.е. состоянии, когда индикаторная линия длительное время находится выше/ниже границ перекупленности/перепроданности.
