Индикатор Parabolic SAR, создан еще в 1976 году Уэллсом Уайлдером. Впервые, мировой общественности полное описание алгоритма Parabolic SAR, было дано в книге «Новые концептуальные понятия в сферах технических торговых систем».
При создании своего индикатора, Уэллс преследовал цель ликвидации , который характерен для торговых стратегий, использующих скользящие средние. Приставка «Parabolic» говорит о том, что на ценовом графике он отображается в форме, напоминающей параболу.
Практика использования Parabolic SAR показала, что важнейшим условием получения хорошего сигнала, указывающего на разворот или ослабление движения цены, является наличие явно выраженной тенденции. Тогда он может с большой точностью определить время закрытия позиции в точке пересечения цены с графиком.
Индикатор Параболик САР, может быть использован на разных рынках, где случается смена тренда. С его помощью можно вычислить максимальную точку прибыли как при вхождении в рынок, так и при выходе из него. Главным образом, расчет совершают . Он вычисляется отдельно для произвольной свечи (бара) с учетом значений по предшествующему открытому бару.
Одним из преимуществ работы с Параболиком, является возможность нахождения уровня SL для будущего бара еще до того времени, как он будет открыт.
При работе с Parabolic SAR — не следует учитывать колебание цены во флэте. В этот период, SAR выдает большое число НЕВЕРНЫХ СИГНАЛОВ.
В связи с этим, перед тем как применять в торговле этот индикатор и доверять его сигналам, нужно, как уже говорилось во вступлении, удостовериться в устоявшемся тренде на рынке. Кстати, для решения этой задачи хорошо применять в анализе рассмотренные нами ранее и конечно же .
В тот момент, когда график цены пересекает индикатор Параболик SAR, тогда происходит мгновенный разворот нашего индикатора и все дальнейшие его показания станут в противоположенной стороне от цены. Точкой отсчета при случившемся развороте, служит минимальная или максимальная цена свечи за предшествующий период .
Сам разворот, является сигналом о завершении текущего тренда и начале флэта или собственно о развороте.
Если говорить проще, то SAR позволяет определить . Главной задачей, стоящей перед индикатором, является выполнения переориентации торговых позиций во время разворота тренда.
А Вы знали что эти криптовалюты самые перспективные?
Разработанная Уэллсом Уайлдером формула подсчета Parabolic SAR строго на длинных позициях описывается следующим образом:
Показатели индикатора:
Структура формулы такова, что при расчете используется только лишь эмпирический коэффициент ускорения AF.
Но при торговле на «близких стопах» все же лучше несколько поднять значений одного из параметров, или одновременно обоих. При торговле на больших движениях цены, данные параметры, наоборот, лучше немного сбавить, чтобы сигнал на выход не был преждевременно получен.
Преимущества Параболик САР:
Недостатки индикатора Параболик САР:
Определение тренда. Применение Parabolic SAR
Третий метод применения SAR, является наиболее профессиональным, поскольку индикатор применяется не только для выявления времени для закрытия позиции, но и успешно подходит для определения точки входа в рынок. Правда в данном случае потребуется дополнительное подтверждение от других индикаторов.
На рисунке, представлен характерный пример, когда индикатор ADX используется для дополнительной фильтрации точки входа.
Чтобы получить восходящий тренд с помощью ADX , +DI (зеленая линия) должна быть обязательно выше красной –DI. С медвежьим рынком соответственно наоборот. Черная полоса ADX характеризует устойчивость тренда. Тренд может считаться сильным, если она выше своего порогового значения (тут пороговое значение равно 25).
! Важно также, чтобы при открытии сделки индикатор не падал.
На представленном графике видно, что сигналы на выделенных 3-х участках можно отсеять.
Здесь следует учитывать, что у ADX есть весомый недостаток – это его запаздывание . Поэтому, торгуя по Parabolic SAR, опираться исключительно лишь на фильтр ADX не стоит.
Первый метод применения Параболика, основан на поиске наиболее оптимальных периодов для осуществления закрытия позиции. Он достаточно популярный при торговле на Форекс. Сигналом для закрытия позиций следует считать пересечение SAR графика цены. Это может считаться началом разворота.
Parabolic SAR также может рассматриваться в качестве оптимальных уровней для постановки стопов. В зависимости от положения цены значения SL в дальнейшем можно скорректировать.
Такой подход позволяет находить момент вхождения в рынок, опираясь и на прочие методы:
Примером может быть ситуация, отраженная на рисунке ниже. Здесь, мы видим красную стрелку «вниз», которая указывает на открытие позиции на продажу. Сигнал появился при отскоке от EMA (50), которая была важной линией сопротивления по направлению к главному тренду. Сигналом на закрытие позиции, который обозначен на графике «крестиком», стало пересечение SAR ценовой свечой.
Второй метод применения Параболика, базируется на разворотной торговли, при которой выполняется закрытие текущей позиции и открытие следом новой, но уже в обратном направлении при пересечении SAR цены.
Правда такой метод, является достаточно рискованным и справедливо подвергается критике, поскольку это может привести к получению неверных сигналов и, что может грозить убытками. Такая ситуация больше всего отмечается при консолидации рынка и ходе цены в узком канале.
О важных настройках Параболика:
Параболик – весьма забавный и непростой индикатор, который предназначен, в первую очередь, для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться.
В сущности, именно поэтому он и называется Parabolic SAR, где SAR – это “Stop and Reverse”, то есть “остановка и разворот”. Миленько. Разве не смена тренда нужна нам в первую очередь для успешного тыкания в кнопку “Выше” или “Ниже”?
Параболик, кстати, прекрасно себя показывает в форексе, такая уж у него природа. Но никто не мешает применять его и и форексе, особенно в составе различных стратегий.
Автор Параболика – не какой-то конь в пальто, а знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В 1978 году вышла книга “Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), где Уэллс впервые описал свои индикаторы, что вскоре обрели всемирную известность, а именно:
И четвертым там описывался Параболик. До других его индюков мы еще доберемся. А пока что посмотрим на формулу, чтобы просто иметь общее представление.
Нам интересно, как пользоваться параболиком на практике, так что зубрить эту формулу или просто запоминать вообще не обязательно. Это лишь пища для размышлений, если кому-то интересно, как же эти параболические знаки рисуются.
SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)
SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)
Не забывайте, что любой индикатор нужно использовать как дополнение к .
Ну вот, если вам полегчало после формулы – замечательно. Если нет – забыли про нее и идем дальше.
Ну как его включить, вы должны уже знать, не маленькие. Перешли на , выбрали .
Параболик создает на графике… сюрприз, параболу. А парабола эта находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.
Как вы помните, SAR означает Stop and Reverse – остановка и разворот. На практике это означает весьма простую вещь. Параболик – индикатор трендовый и работает исключительно на трендах .
Параболик всегда следует за трендом. Не надо его насиловать при низковолатильном, боковом движении.
Рассмотрим конкретный пример для тренда вниз.
Синим длинным прямоугольником просто отмечен тренд вниз. Как и любой другой тренд, он состоит из волн – таких себе микротрендиков.
Параболик, расположенный вверху, просто подтверждает этот тренд. Но когда он начинается внизу – это сигнал небольшого микроразворота, против тренда.
В любой книге теханализа вам скажут, что входить против тренда нельзя. Но, строго говоря, в теханализе нет таких правил, которых нельзя было бы адаптировать под конкретную ситуацию. Иначе все, сами понимаете, по одному бы торговали.
Поэтому, в данном конкретном примере, вход на красных стрелках в Put идет по тренду, а по зеленым в Call – против тренда. В случае с зелеными, естественно, нужно быть внимательным с экспирацией, иначе легко пролететь и будет обидно. Придется бить тарелки и орать на соседей, а это все занимает время.
Параболик показывает не просто тренд, но и его силу, и намекает, когда тренд завершится. Например.
Тренд идет вниз, большие красные свечи, все дела. Но смотрите – расстояние между знаками параболика становится все больше . Это говорит о том, что тренд выдыхается.
Наконец, последний знак параболика подошел вплотную к свече (красная стрелка) – тренд закончился. Как обычно после тренда, сразу новый не начинается – цена может отдохнуть и посидеть в боковом движении, что и выделено прямоугольником.
Отдохнув, цена решает отыграться и начинается небольшой тренд вверх, с зеленой стрелки и первого знака параболика. Вот вам и сигнал для Call .
Другой пример.
Те же яйца, только в профиль. Параболик показывает тренд. Постепенно расстояние между знаками параболика начинает увеличиваться.
Последний знак параболика почти касается свечи (красная стрелка) – тренд завершен. И начинается боковое движение, после которого цена падает, чтобы отыграть предыдущий подъем.
Именно поэтому сей индикатор так любят в форексе, где нет экспираций и где идет непрерывная работа по тренду, который параболик показывает весьма умело.
Бинарщикам же нужно помнить, что параболик, как на примере выше, напоминает – а где лучше всего входить в сильный тренд? Правильно на небольшом откате. В нашем случае – на красных свечах.
Еще примерчик. Смотрите, насколько он похож на предыдущий.
Похожая ситуация. Тренд с первого знака параболика идет неспешно вверх, расстояние между знаками расширяется, знак касается свечи – бам, тренд завершен. Боковое (прямоугольник) и за ним следует разворот тренда, на первом же знаке параболика сверху, в который тычется зеленая стрелка.
Красота, ляпота.
Тем не менее, как правило, народ использует параболик вместе с другими индикаторами, которые помогают подтвердить тренд. Сейчас рассмотрим несколько из них.
Стохастик (в данном случае, Stochastic RSI) пересекается в зоне перекупленности, и вход в Put на первом знаке параболика, что подтверждает это пересечение.
А вот где светлый прямоугольник – уже все, поезд ушел. Движение боковое, и смотрите: там толком не работает ни пересечение стохастика, ни знаки параболика.
Боковое движение – зло.
Как и любые другие индикаторы и стратегии, есть люди, для которых он станет открытием, а есть те, кто будут смотреть на него с полным недоумением, не понимая самого принципа.
И это нормально. Именно потому существуют десятки тысяч индикаторов – потому что трейдеры стараются создавать те варианты, что подходят под их психологию и стиль торговли. Так что пробуйте, присматривайтесь к нему, смотрите на реальных графиках и делитесь пережитым в комментариях или .
Об этом и поговорим в сегодняшнем уроке.
Полное название индикатора — Parabolic Stop and Reverse (остановка и разворот). Название пошло от того, что движение индикатора напоминает параболу. Уэллс Уайлдер — автор алгоритма, лежащего в основе индикатора, известный американский трейдер, специалист по техническому анализу .
Он же написал книгу “Новые концепции в технических торговых системах”, где помимо самого Параболика рассматривается еще несколько общеизвестных технических индикаторов (RSI , и так далее).
На вход индикатор принимает единственный параметр — шаг ускорения и его максимум. Величина шага отвечает за то, насколько сильно точки PSAR будут притягиваться к текущей цене.
Когда точки Параболика встречаются с ценой, индикатор изменяет свое положение. Точки внизу ценового графика свидетельствуют о восходящей тенденции. Наоборот, точки расположенные сверху — о тенденции вниз.
Так как индикатор непосредственно контактирует с ценой, количество торгового шума и ненормальных котировок для него критично. Поэтому лучшие сигналы PSAR показывает на относительно высоких ТФ — от M15 и выше, то есть там, где тренды более стабильные.
Правила торговли по Параболику максимально простые:
То есть сигнал индикатора — это смена положения точек PSAR относительно цены. Входим в рынок ровно тогда, как точка меняет свое положение, то есть на текущей свече .
Бинарные опционы — это контракты с фиксированными и сроком исполнения. То, окажется цена в зоне прибыли или нет — напрямую зависит от времени исполнения сделки. Поэтому критически важно выбрать подходящее время экспирации.
В качестве оптимального срока экспирации для торговли по Параболику подойдет величина временного периода на два уровня выше текущего. В качестве исходных данных берем стандартную прогрессию таймфреймов в MetaTrader 4 : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и т.д. Например, торгуя на ТФ M15, время экспирации должно составлять 1 час.
Другой способ расчета экспирации — по средней продолжительности тренда . Напомню, что каждая последовательность точек Параболика является отдельным трендом, продолжительность которых индивидуальна для каждого таймфрейма и . Зная среднюю продолжительность тренда, мы можем примерно предполагать, когда он закончится.
Итак, для расчета средней длины тренда достаточно сложить последовательности нескольких движений на предыдущем интервале истории. В идеале — время торговой сессии на участке должно соответствовать вашему основному рабочему времени.
В данном случае, средняя продолжительности тренда составила 13 свечей: (12 + 17 + 18 + 5 + 13) / 5 = 13 . Время экспирации опциона должно составлять около половины от среднего, то есть, примерно 6 свечей: 13 / 2 ≈ 6 .
Советы и рекомендации
Как мы уже выяснили, Параболик любит тренды, а боковое движение и совсем выбивают его из колеи. При чем даже к трендам он сильно привередлив, поэтому любое ненормальное состояние рынка сразу же увеличивает количество ложных сигналов.
Чтобы этого избежать, старайтесь выбрать для себя часы, когда рынок максимально адекватен. Для каждого инструмента это разное время дня — в зависимости от дня недели и текущей торговой сессии.
Таким образом — лучше всего смотреть по ситуации. Если рынок начинает двигаться боком, то есть долго не обновляет предыдущий максимум/минимум — стараемся новых сделок не открывать.
То же самое касается торговли во время выхода новостей . Если на рынке ожидается ажиотаж, Параболик будет не лучшим инструментов для торговли в такой период, и открытие новых сделок лучше на время прекратить.
Примеры сделок будем смотреть на GBPUSD, M15. Перед началом торговли по инструменту нам нужно рассчитать подходящее время экспирации. Самый простой способ — выбрать время экспирации на два уровня больше текущего ТФ, то есть 1 час. Более точный вариант — просчитать оптимальный срок экспирации на основе среднего предыдущих движений: (5 + 4 + 3 + 3 + 18 + 4 + 18 + 7) / 8 / 2 ≈ 4 . Выходит — срок экспирации равен 4 свечам текущего ТФ.
Судя по всему, время экспирации было рассчитано верно, так как лишь одна из четырех сделок, предположительно, могла закрыться в OTM. В остальном — данный торговый метод отлично себя показывает на валютных парах со стабильными трендами и высокой волатильностью.
Заключение
В алгоритме Parabolic SAR заложена отличная идея по следованию за трендом. Индикатор следует за движением цены и быстро перестраивается, когда тренд изменяет скорость или входит в консолидацию. Данная особенность позволяет получать сигналы с минимальным запаздыванием, что принципиально важно в торговле бинарными опционами.
С уважением, Алексей Вергунов
– это эффективный индикатор, который применяют для определения точек трендового разворота и установки стоп-приказов.
Этот индикатор, созданный в 1976 году, еще называют параболиком, что означает «остановку» и «разворот». Его использование позволяет с максимальной точностью спрогнозировать состояние рынка, предшествующее резкой смене тренда (развороту).
Автором этого индикатора является известный финансист Уэллс Уайлдер , описавший ее в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах ». Индикатор рекомендуется задействовать только при наличии ярко выраженной тенденции. В периоды флета он генерирует чрезмерное количество ложных сигналов.
Индикатор представляет собой кривую параболической формы, образующуюся из точек, каждая из которых рассчитывается на основании значения соответствующей ей свечи. Говоря о процессе определения этих пунктов, нельзя не упомянуть такие понятия, как фактор и точка ускорения. Последняя представляет собой верхний экстремум при восходящем тренде и минимум – при нисходящем.
– это индикативная цена, по сути, являющаяся границей тренда, за которую не может выходить реальная. Как только происходит нарушение рубежа, система автоматически делает вывод об изменении действующей тенденции на противоположную. Parabolic SAR завтрашнего дня равен текущему SAR плюс/минус фактор ускорения, умноженный на разницу последнего экстремума и текущего Parabolic SAR. Суммирование применяется при наличии восходящего тренда. Вычитание используют при нисходящей тенденции.
Если цена стабильно растет, график индикатора располагается под ней и тоже двигается вверх.
Это хорошее время для покупки . При нисходящем тренде кривая находится вверху и снижается. В этот период можно открывать позицию на продажу. Когда происходит пересечение ценового графика и параболы, точки начинают образовываться с противоположной стороны. Это говорит о развороте тенденции или ее коррекции. Если поворот подтвердился, ценовые экстремумы и SAR обретают новые значения, а расчеты осуществляются заново.
Направление движения на всех участках определяется системой автоматически. Исключение составляет только стартовый отрезок. Если количество периодов достаточно велико, первый заданный вектор не имеет особого значения. Каким бы он ни был, индикатор Parabolic SAR самостоятельно осуществит необходимую корректировку.
Сам автор рекомендует определять начальное направление тенденции на основании ценовых показателей первых нескольких периодов. Для нисходящего тренда берется максимальный экстремум, для восходящей тенденции – минимальный.
Для того чтобы среагировать на конкретный показатель индикатора, его нужно высчитать. Для расчета значения понадобятся следующие цифры:
Соответственно для подсчета индикатора PARABOLIC SAR используются две основные формулы:
Оптимально подходит для выставления стоп лоссов и тейк профитов. Его кривая всегда движется с опозданием относительно ценового графика, поэтому стоп можно ставить на уровне текущего значения инструмента. Тейк профит обычно размещают в момент, когда парабола максимально сблизилась с ценой или уже пересекла ее.
Многие трейдеры открывают сделку сразу после того, как точки SAR перешли на противоположную сторону. Специалисты рекомендуют подождать, пока тенденция не подтвердится как минимум тремя-четырьмя пунктами. Всегда существует вероятность того, что произошел не разворот, а коррекционное движение. В таком случае старый тренд продолжится, а вся стратегия игрока окажется основанной на ложном сигнале.
При образовании новой тенденции ее силу можно определить по расстоянию между точками. Чем дальше они друг от друга, тем сильнее движение. Не рекомендуется входить в рынок, если тренд действует уже достаточно давно. Вероятность нового разворота или коррекции постоянно возрастает, поэтому существует риск внезапно оказаться против «течения».
Закрывать позиции лучше в момент, когда кривая вплотную приблизилась к ценовому графику. Учитывая, что сигнал индикатора дается с опозданием, не стоит дожидаться окончательного пересечения. Это может привести к потере значительной части прибыли.
А вот когда цена колеблется во флете , спешить закрываться не нужно, даже если индикатор подает отчетливые сигналы. Большинство этих сообщений являются ложными, поэтому реагировать на них можно только после того, как убедишься в наличии устойчивого тренда. Для выявления стабильной тенденции можно задействовать, например, или обычные
Минусом подобной теории стало то обстоятельство, что ярко выраженная тенденция появляется на рынке не так часто. Если реагировать на все сигналы индикатора и в любой момент открывать новые позиции или добавляться к старым, можно получить серьезные убытки. В связи с этим рекомендуется использовать систему не в качестве основного инструмента, а как дополнение к другим аналитическим программам.
Впрочем, существуют и противоположные мнения. Как бы там ни было, Parabolic SAR можно смело считать одним из лучших на сегодняшний день торговых индикаторов для определения моментов закрытия позиции и установки стоп-приказов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
