В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор накопления и распределения Вильямса W_A/D и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Индикатор Вильямса W_A/D является динамическим индикатором объема. Его цель заключается в соотношении изменения объема рынка и его стоимости.
В основе работы этого осциллятора лежит идея, что значимость на рынке динамики и сигналов повышается при увеличении его сопутствующего объема. Этот инструмент для торговли опционами был разработан известным трейдером Ларри Вильямсом.
Этот инструмент необходимо считать так называемой суммой показателей каждого дня: индикатор WAD = WAD текущий показатель + WAD вчерашний показатель. При этом абсолютные и начальные показатели инструмента роли не играют. Форма кумулятивной кривой имеет важное значение, она демонстрируется в отдельном окне графика снизу или сверху от окна стоимости.
Дневные изменения инструмента Накопления/Распределения похожи во многом на данные от японских свечей: 2-а эти инструмента демонстрируют информацию, в какую сторону (отрицательную или положительную) закончилось противостояние покупателей и продавцов.
Индикатор объема первоначально разрабатывался для фондового рынка, но большую популярность получил на рынке валюты и бинарных опционах. В данный момент инструмент популярен среди инвесторов во время анализа изменений стоимости и нарастания рыночных объемов. Разработчик Л. Вильямс использовать WAD рекомендовал, чтобы определять рыночные расхождения.
Основой работы инструмента стало положение: во время растущей ценовой динамики большая часть стоимостей закрытия будет соответствовать краю верхних экстремумов. После определения тренда его направление движения будет стимулироваться присоединением большого количества участников. При анализе на первый план выходит именно контроль объемов. Данный индикатор является накопленной суммой отрицательных и позитивных (дистрибутивных и кумулятивных) движений стоимости:
Если текущая стоимость закрытия выше, чем предыдущие данные, то значения WAD будут увеличены из-за разницы текущего показателя стоимости закрытия и истинного минимума. Когда текущая стоимость закрытия будет меньше предыдущих данных, то значения WAD будут уменьшены из-за разного текущего показателя стоимости закрытия и истинного максимума.
За движением графика стоимости следуют показания индикаторного мувинга. С обновлениями индикаторных минимумов изменяются минимумы стоимости, а перед инвестором появляется мощный нисходящий тренд. Наоборот, во время обновления максимума значений графика стоимости и индикатора, появляется восходящий тренд. Ниже на скриншоте представлена формула счета индикатора.
Увеличить
WAD - это не классический инструментарий для опционной торговли, он отсутствует в основном наборе платформы МТ4. Инвестор может его установить в Метатрейдер 4, скачав по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/WAD.zip .
После установки индикатора необходимо добавить его к графику стоимости. Для этого выполняем такие шаги:
Увеличить
В бинарных опционах индикатор особенно ценен. С его помощью можно проанализировать динамику стоимости. Он способен прекрасно себя показать во время работы с рыночными объемами. Когда растут данные стоимости, основная часть стоимости закрытия находится возле края верхних экстремумов.
Во время падения данных стоимости, основная часть стоимости закрытия будет располагаться в области минимумов. При появлении на рынке новый тренд сможет набрать силу, так как новые участники присоединяются к торговле. Получается, что начинают расти объемы на рынке.
При смене динамики рынка и увеличении продаж изменяются индикаторные значения: достижение максимума графиков стоимости объясняется объемом, поэтому индикаторные показания увеличиваются. Близкие к экстремумам объемы отличны большим весом. Во время снижения показателей стоимости, объем от индикатора уходит, а вес показателей будет определять близость к экстремумам.
Являясь довольно важным рыночным состоянием, объем четко сигнализирует про доминирующие силы в определенный момент. Индикаторный мувинг повторяет движение графика цены:
Получается, что WAD - это очень понятный и простой инструмент трейдера. Для определения сигналов достаточно проследить поведение стоимости и показания кривой. При конвергенции и дивергенции необходимо дожидаться разворота стоимости в сторону данного сигнала, а только потом принимать решение про покупку опционов.
Индикатор W_A/D трактуется аналогично, как и A/D. Если он растет, то идет накопление на рынке (крупные инвесторы встают в покупки), стоимость движется вверх. Когда индикатор движется вниз, на рынке наблюдается распределение, крупные инвесторы закрывают покупки, накопленные ранее, а стоимость движется вниз.
Если посмотреть на индикатор, в какой-то степени можно определить, на каком этапе находится рынок, распределения или накопления, кто доминирует, медведи или быки. В виде сигналов на вход на рынок создатель индикатора советует применять только дивергенцию (расхождение).
Для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового минимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует минимум выше в соотношении с предыдущим минимумом. Это говорит про бычью дивергенцию (восходящее движение).
Увеличить
Для открытия позиции на продажу необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового максимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует максимум ниже предыдущего, что означает медвежью дивергенцию.
Увеличить
Теперь сравним индикатор W_A/D с индикатором A/D. Они визуально почти идентичны, но небольшие изменения все же имеются. Нанесем A/D индикатор на вышеприведенный скриншот с медвежьей дивергенцией и сравним.
Увеличить
Со скриншота видно, что у индикатора A/D расхождение со стоимостью не ярко выражено, а просто отсутствует. В A/D от объема зависит расчет, который на данном участке не велик, а в индикаторе W_A/D зависимость от истинного диапазона, что и показывает расхождение.
Среди инвесторов индикатор A/D Вильямса особой популярностью не пользуется, если сравнивать с A/D, что несправедливо, так как он не плох в работе. Инструмент может быть хорошим дополнением для любого трейдера.
Принято считать, что во время периода восходящей тенденции большинство стоимостей закрытия фиксируются возле максимума торгового периода. Со стороны новых игроков подключение к позволяет увеличить объем сделок. В ситуации с нисходящей тенденцией стоимости закрытия зачастую находятся рядом с минимумом, а суммарный объем увеличивается и здесь растет число инвесторов, которые желают заключить сделку на продажу опциона.
Индекс объема WAD очень простой в трактовке сигнал. Чтобы определять торговые сигналы при использовании данного инструментария, требуется внимательно смотреть на поведение стоимости и уровня кривой.
Индикаторный график повторяет график стоимости. Если WAD демонстрирует новые минимумы и уровни, то обновляются позиции, а на рынке виден сильный нисходящий тренд. В данной ситуации стоит покупать ПУТ опцион.
Этого касается ситуация, когда стоимость обновляет свои верхние экстремумы, а на индикаторном графике виден рост и обновление максимумов. В данной ситуации нужно приобретать КОЛЛ опцион.
Здесь допускается краткосрочная торговля, которая может дать хороший результат, если правильно использовать сигналы. Рекомендованная экспирация составляет 30 мин - несколько часов. За данное время можно проанализировать ситуацию на рынке и увидеть динамику поведения покупателей и продавцов, чтобы правильно использовать данный индикатор.
Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка
Если вам нужна достоверная информация о настроениях и ситуации на рынке, следите за индикатором роста/падения A/D.
Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — Накопление/Распределение — эффективный индикатор объема, разработанный на основе индекса накопления/распределения и On Balance Volume.
Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин. В отличие от Б. Вильямса ( , AD), сравнивающего цены закрытия/открытия, и Д. Гранвилла (), использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, он сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Стоит упомянуть, что A/D является основой другого знаменитого индикатора этого трейдера – .
Заняться разработкой собственной формулы Накопления/Распределения , Чайкина вынудила элементарная нехватка информации. Скорее всего, если бы в то время ежедневные газеты аккуратно публиковали цены открытия, трейдер спокойно бы пользовался методом
Ларри Уильямса . Однако пришлось искать какую-нибудь замену, что, в конце концов, и было исполнено. Таким образом, за появление этого удобного и простого индикатора мы вполне можем поблагодарить тогдашнюю «лень» сотрудников экономических отделов СМИ.
Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением Accumulation/Distribution, зафиксированном на прошлой свече. Тот, в свою очередь, является суммой индексов за все предыдущие периоды. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.
A/D n = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/D n-1 .
Когда актив закрывается на максимуме торгового периода, значение Accumulation/Distribution приравнивается к величине объема. Когда закрытие происходит в относительной близости от верхнего экстремума, мы получаем определенный процент от показателя объема (выше нуля). При размещении рядом с минимумом объем умножается на минусовое число от нуля до единицы. Если цена закрылась ровно посредине, величина индикатора равняется нулю. При закрытии на минимуме Накопления/Распределения аналогично объему только со знаком «минус».
Напомним, что под накоплением подразумевают скупку активов крупными игроками до наступления мощного восходящего тренда. Распределением называют процесс закрытия позиций в момент пика «бычьего» рынка. Подъем линии означает, что в данный период идет процесс накопления. Снижение кривой A/D говорит о нисходящей тенденции и распределении. Таким образом, взглянув на график, можно в считанные секунды оценить расстановку сил покупателей и продавцов на текущем рынке.
что в период восходящей тенденции большинство цен закрытия фиксируется поблизости максимума торгового периода. Подключение к тренду со стороны новых игроков способствует увеличению объема сделок. В случае с нисходящей тенденцией цены закрытия, как правило, располагаются рядом с минимумом, а общий объем увеличивается и здесь, так как растет количество трейдеров, желающих заключить сделку на продажу.
Таким образом, с помощью индикатора Accumulation/Distribution можно фиксировать увеличение объема операций, связанных с приобретением актива или избавлением от него. Кроме того, инструмент помогает определять характер денежных потоков. Подъем кривой говорит об увеличении финансового интереса покупателей, падение – о доминировании продавцов. График A/D может использовать для выявления следующих сигналов:
Дивергенцией называют несоответствия, наблюдаемые на графиках индикатора и цены.
Если при восходящей тенденции очередное обновление максимума не подтверждается аналогичным движением кривой Accumulation/Distribution, значит, велика вероятность, что тренд начинает терять силу. В ближайшее время возможен разворот или коррекция. Если несоответствие подтвердилось на следующем пике, следует серьезно подумать об открытии позиции на продажу. Точно так же обстоит дело в случае дивергенции при устойчивом нисходящем движении. Отсутствие подтверждения нового ценового минимума является признаком окончания тенденции, и можно искать момент для входа на продажу.
С подтверждением тренда все еще проще. Если при растущей тенденции вершины обновляются синхронно, значит, движение устойчивое. При падающем рынке ситуация аналогичная, только речь идет о минимумах графиков.
Изучение паттернов, образующихся на экране индикатора A/D, тоже может оказаться полезным. « » с « » обычно появляются там раньше, чем на ценовом графике.
Трактовка фигур ничем не отличается от классической. Кроме того, ничто не мешает трейдеру задействовать и другие популярные техники графического анализа, например, обозначить уровни сопротивления/поддержки.
Говоря об индикаторе накопления/распределения, нельзя пройти мимо некоторых его недостатков.
Изначально A/D предназначался исключительно для фондового рынка. Сегодня к его помощи прибегают и многие трейдеры, работающие на Forex. Здесь важно помнить, что на валютных рынках обычно пользуются тиковым объемом, который на коротких периодах далеко не всегда совпадает с реальным. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать инструмент только на продолжительных таймфреймах (от дневного и дольше).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Добавление или вычитание объема в индикаторе OVB происходит на основании цен закрытия текущего и прошедшего периодов, а в индексе накопления распределения используются цена закрытия и открытия текущего периода. В индикаторе же Чайкина сравниваются цена закрытия и середина диапазона между минимумом и максимумом.
Изначально индикатор Accumulation/Distribution разрабатывался для измерения денежного потока на фондовом рынке , однако вскоре он нашел применение и на валютном рынке Форекс . Также стоит отметить, что на нем основан осциллятор Чайкина.
Индикатор Accumulation/Distribution рассчитывается как разница (накопление или распределение), умноженная на объем. Если к моменту закрытия цены выросли, то определяется разница по движениям вверх (накопление). Если цена понизилась, то по движениям вниз (распределение). При этом, чем больше объем, тем сильнее изменяется направление индикатора от текущего изменения цены.
Стоит отметить, что на валютном рынке нет данных по поводу объемов купленной или проданной валюты, поэтому вместо этого значение подставляется тиковый объем, определяемый количеством изменений котировок за определенный период времени.
Объем сделок является по факту весомым коэффициентом при изменении цены, другими словами, чем выше объем, тем большее значение изменение цены имеет на показатели индикатора.
Таким образом, расчет индикатора Accumulation/Distribution ведется как сумма предыдущих и последующих значений, что немного напоминает порядок расчета экспоненциальной скользящей средней .
В основном во время растущего тренда цены закрытия располагаются максимально близко к максимуму торгового периода, т.е. текущего дня или часа. При этом появление новых участников рынка увеличивает объем торгов по ценной бумаге или валюте . Обратная ситуация наблюдается при падающем тренде, но и здесь увеличение трейдеров приводит к росту объема или увеличению среднего значение объема. В результате индикатор Accumulation/Distribution представляет собой хороший инструмент для определения финансовых сил в текущем рыночном тренде.
Таким образом, Accumulation/Distribution моно использовать как индикатор объема, определяющий момент увеличения объема операций при купле-продаже финансового актива. Если показатели индикатора растут, то это говорит о высоком давлении покупателей, а если падают, то сейчас на рынке преобладают продавцы.
Помимо этого индикатор Accumulation/Distribution позволяет определять дивергенцию различного типа или подтверждать силу, стоящую за текущим движением цены.
Индикатор Accumulation/Distribution подтверждает текущий тренд в том случае, если его показатели растут при растущем тренде и падают при падающем тренде. Другими словами новые пики на графике цен подтверждаются значениями индикатора.
Если на индикаторе формируется бычье расхождение, то это говорит о слабости растущего тренда, а если медвежье схождение, то о слабости падающего тренда.
Наблюдая за графиком индикатора Accumulation/Distribution можно использовать те же приемы технического анализа , что и на обычном графике цен. К примеру, если кривая индикатора пробила линию тренда , то в вскоре можно ожидать пробоя на графике цен. Также на графике индикатора могут формироваться такие фигуры как двойная вершина или треугольник , что также можно интерпретировать как сигнал к пробитию тренда графиком цен.
Индикатор Accumulation/Distribution не работает с рыночными гэпам . Т.е. если сформировался гэп вверх при открытии актива, после чего закрылся между максимумом и минимумом, то индикатор не будет брать его в расчет. Если на графике наблюдается серия гэпов, то это может привести к ошибкам в расчетах и ложным сигналам.
Индикатор практически повторяет движение цены, поэтому нередко может пропустить некоторые расхождения из-за того, что движется по аналогии с активом, для которого ведет расчет.
Иногда индикатор слабо реагирует на изменения в объемах. К примеру, нисходящее движение начало замедляться, однако реагировать на это можно только при развороте индикатора Accumulation/Distribution.
Индикатор Accumulation Distribution применяется для оценки общего денежного потока за счет измерения динамики цен с поправкой на объем. Индикатор AD является кумулятивным, то есть его значение показывает общий результат расчета на данный период. Влияние последнего значения на индикатор accumulation distribution зависит от положении цены закрытия относительно максимума и минимума свечи, а также от объема. Индикатор AD обычно используется для подтверждения направления движения цены, а также для поиска разворотов в случае дивергенции.
Расчет значений индикатора Accumulation Distribution
Для расчета Accumulation Distribution необходимо соотнести изменение цен с общим диапазоном свечи/бара и умножить на объем. Если цена выросла, то разница между максимумом и минимумом добавляется к общему значению индикатора. Если цена упала, то разница между максимумом и минимумом вычитается из последнего значения индикатора. В случае индикатора AD выросла цена или упала определяется по закрытию относительно середины свечи. В виде формулы методику расчета индикатора AD можно представить в следующем виде:
AD n = AD n-1 + (((C — L) — (H — C)) / (H — L)) * Vol
AD
n — итоговое значение индикатора accumulation distribution
AD
n-1 — значение индикатора AD за предыдущий период
C
— цена закрытия последней свечи
H
— максимум последней свечи
L
— минимум последней свечи
Vol
— объем последней свечи
Автор индикатора, Marc Chaikin, в качестве критерия оценки направления движения в accumulation distribution сфокусировался на закрытии относительно средней цены диапазона текущего бара. В результате, методика расчета индикатора AD не учитывает изменение цены по отношению к предыдущим периодам. Стоит помнить об этой особенности при использовании индикатора accumulation distribution на рынках, которым свойственны ценовые разрывы (гэпы) (например, при рассмотрении дневных графиков акций). Наличие сильных гэпов может привести к несоответствию данных индикатора AD действительной ситуации на рынке.
Accumulation Distribution показывает динамику денежного потока: какое количество объема присутствует во время роста и падения. Сильное повышение значений индикатора AD говорит о росте цены на высоком объеме, а существенное падение сигнализирует о снижении цены на высоком объеме.
В результате расчетов accumulation distribution формирует линию, которая показывает динамику цены с учетом объема. Такая форма отображения позволяет наглядно подтвердить движение актива либо показать наличие противоречий. Если во время восходящего движения цены индикатор AD движется вниз, то это говорит о наличии давления продавцов и возможном развороте рынка вниз. Аналогично и для тренда вниз: если при падении цены accumulation distribution растет, то это признак давления покупателей и возможного разворота рынка вверх.
Этот метод использования индикатора accumulation distribution прост и интуитивно понятен. Если рост цены сопровождается соответствующей восходящей динамикой индикатора AD, то это подтверждает тренд вверх. Для подтверждения тренда вниз падение цены должно сопровождаться соответствующей нисходящей динамикой индикатора AD. То есть в данном случае индикатор accumulation distribution выступает в роли вспомогательного инструмента для определения общей ситуации на рынке и сам по себе не генерирует каких-либо торговых сигналов.
Динамика индикатора AD подтверждает тренд вниз, график фьючерса Nasdaq (NQ), M5
Бычья дивергенция возникает, когда цена делает новое локальное дно, а accumulation distribution при этом формирует минимум выше предыдущего. Восходящая тенденция индикатора AD при падении цены является признаком нарастания давления со стороны покупок. Бычья дивергенция часто предвосхищает разворот цены вверх. Но, для эффективного применения данного сигнала необходимо дождаться признаков разворота на самом графике цены.
Бычья дивергенция индикатора AD с последующим пробоем сопротивления, график фьючерса EUR/USD (6E), H1
Медвежья дивергенция возникает, когда график цены показывает новый локальный максимум, а индикатор accumulation distribution показывает вершину ниже предыдущей. То, что AD не подтверждает рост цены, говорит о давлении со стороны продаж. Медвежья дивергенция индикатора accumulation distribution говорит о наличии предпосылок для разворота рынка вниз. Для идентификации момента разворота цены желательно использовать дополнительное подтверждение, например, пробой уровня поддержки.
Медвежья дивергенция индикатора AD с последующим пробоем уровней поддержки, график акций United Parcel Service (UPS), D1
Индикатор accumulation distribution на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)
При расчете значений индикатора accumulation distribution используется объем торгов, а данные поступающие с рынка форекс не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения индикатора AD искажаются и не соответствуют действительной ситуации на рынке. Поэтому полноценно применять индикатор accumulation distribution можно только на биржевых инструментах. Чтобы торговать на рынке форекс с учетом индикаторов объема, для анализа можно использовать фьючерсы соответствующих валютных пар (графики практически полностью идентичны).
Индикатор accumulation distribution показывает основное направление объема и обычно используется в качестве фильтра приоритетного направления для сделок. Для определения непосредственно точек входа индикатор AD необходимо сочетать с другими методами анализа поведения цены.
Технический индикатор Накопление/Распределение был создан знаменитым финансовым консультантом, трейдером Марком Чайкиным.
Самое интересное, что он был создан с учетом расчета закрытия относительно средней цены диапазона текущего бара, поскольку на то время у него не хватало информации по финансовым инструментам, которая публиковалась в еженедельных финансовых журналах.
AD определяет изменение цены и объема. Причем объем очень весомо влияет на показание индикатора, поскольку он берется в качестве коэффициента, на который будет умножаться наше значение.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Accumulation Distribution присутствует по умолчанию практически во всех торговых платформах. В Meta Trader 4 и Meta Trader 5 индикатор находится в разделе объемы. Для того чтобы нанести его на график войдите в меню индикаторы, откройте вкладку объемы и перетащите Accumulation/Distribution на график с ценой.
Перед вами появится окно настроек, однако вы можете изменить лишь стиль линии и ее цвет. Сам инструмент отобразится в низу экрана в виде синей линии.
Концепция работы очень проста. Если линия индикатора растет, то на рынке происходит накопление, а большинство объемов стоят в сторону покупок. Если линия движется вниз, то на рынке происходит распределение, а большинство объемов стоит в сторону продаж. Причем чем дольше цена движется, тем накопление объема больше.
В расчете показаний индикатор использует объем. На рынке форекс невозможно увидеть объем сделок, поскольку он никем не регулируется и никому не подотчетный. Однако на форекс есть понятие тикового объема, что не является объемом как таковым. Применение даст лучший эффект, если его применять на фондовой бирже, поскольку под нее он и создан.
Если говорить о сигналах, можно заметить, что линия индикатора практически идентична цене. Поэтому применяется графический анализ, строятся трендовые линии. Сигнал на покупку возникает если трендовая линия была направлена вниз, а линия индикатора пробила ее снизу вверх.
На продажу сигнал возникает если трендовая линия построена вверх, а цена пробила ее сверху вниз. Пример входа в позицию можно увидеть на картинке ниже:
Вторым сигналом который может дать индикатор является дивергенция . Дивергенция – это ситуация, при которой показания индикатора расходятся с реальной ценой. Например, на рынке сформировался новый максимум, а индикатор отображает, что он меньше предыдущего.
Данный сигнал нам говорит о том, что рынок намеревается развернуться. Пример входа по дивергенции смотрим на картинке ниже:
Так же индикатор широко пользуется в среде трейдеров в качестве фильтра тренда. Например входят в позиции только на покупки при росте линии индикатора, а на продажи только при падении. Принцип прост и интуитивно понятен.
В целом можно сказать, что перед вами многозадачный инструмент, который при грамотном подходе может дать ожидаемую прибыль.
Тест стратегии Чайкина - на реальном счете
Из недостатков Accumulation Distribution можно выделить то, что он не учитывает гэп , это может значительно повлиять на объективность показаний индикатора.
