Мы продолжаем рассматривать технические инструменты, при помощи которых автоматически размечаются поддержки/сопротивления на Форекс, и сегодня речь пойдёт про индикатор Camarilla , созданный для платформы MetaTrader4.
Хочу сразу отметить, что я не использую данный инструмент в торговле, поскольку его функционал мне кажется избыточным (дублирует старые привычные аналоги), но новичкам, недавно узнавшим про трейдинг, он может показаться интересным.
Звучит смешно, но здесь прослеживается типичный конфликт поколений - молодое поколение требует универсальных и более совершенных новинок, а мне как-то привычнее работать по старинке.
Скачать Camarilla для MetaTrader 4 вы можете прямо здесь:
Но вернёмся к теме, я не просто так сделал это лирическое отступление, поскольку Camarilla-индикатор для MetaTrader 4 является комбинацией сразу нескольких самостоятельных аналитических подходов. К примеру, он на одном графике строит пивот-уровни, сетку Фибоначчи и свои собственные опорные точки.
Выше представлен пример полной разметки «камарильи». Разобраться в этой «каше» при помощи обычной интуиции невозможно, поэтому первым делом ознакомимся с настройками:
Теперь протестируем различные комбинации и посмотрим, что получится. Для начала оставим только Pivot, указав напротив соответствующего поля значение «true».
Как можно заметить, индикатор Camarilla разметил главный пивот-уровень (салатовый пунктир с длинными чёрточками) и вспомогательные поддержки/сопротивления (они обозначены буквами S/R).
Напомню, «пивот» определяется путём усреднения вчерашних High, Low и Close, т.е. он пересчитывается каждый день.
Теперь отключим Pivot и установим «true» напротив CamTargets и ListCamTargets. Здесь же хочу заметить важную деталь - чтобы изменения вступили в силу, индикатор Camarilla придётся заново переустановить на график. В противном случае, если правки вносить в уже сформированную разметку, она может просто не обновиться.
Что изменилось? Очевидно, что на графике появились те самые уровни «камарилья». Они бывают двух видов:
Как правило, уровни индикатора Camarilla используются в двух направлениях. Первая стратегия ориентирована на открытие позиций по тренду после формирования внутридневного отката.
Рассмотрим её подробнее. В данном случае ордер на покупку открывается при соблюдении следующих условий:
Ордер на продажу открывается по аналогичному принципу, т.е. за сигнал принимается ситуация, в рамках которой цена на фоне общего down-тренда коснулась уровня SHORT (H3).
Ну а смысл второй системы становится понятен уже из названий самих уровней. Например, сделка на покупку/продажу открывается после пробоя LONG BREAKOUT/ SHORT BREAKOUT, при этом прибыль по таким ордерам фиксируется в момент касания уровней LB TARGET и SB TARGET соответственно.
Остаётся решить только один вопрос - как фильтровать точки входа, ведь на Форекс внутри дня формируется слишком много ложных пробоев и импульсов. Я считаю, что позиции нужно открывать опять же в такт среднесрочному тренду.
Иначе говоря, если цена пробила уровень LONG BREAKOUT, построенный индикатором Camarilla, валютную пару следует покупать лишь в том случае, если до этого её курс постепенно рос. С продажами история аналогична, поэтому я не стану их комментировать.
И последний тест, который мы ещё не проводили, предполагает . Для этого в настройках «камарильи» отключим все переключатели и оставим в положении «true» только переменную Fibs.
В принципе, комментировать здесь нечего, так как эксперт просто автоматически сделал то, что трейдеры обычно делают вручную.
Вывод - Camarilla-индикатор для MetaTrader 4 универсален, поскольку кроме базовых целей и сигналов он размечает пивот-уровни и сетки Фибоначчи. В общем и целом, он не хуже своих основных конкурентов.
Разработанных как ведущими аналитическими компаниями, так и энтузиастами-самоучками, что его вряд ли чем-нибудь удивишь. Но порой во всем этом «индикаторном ассорти» встречаются настолько любопытные экземпляры, что равнодушно обойти их вниманием просто невозможно! Об одном таком, во всех отношениях интересном, индикаторе «Camarilla» мы Вам и расскажем.
Индикатор «Camarilla» — очень необычный инструмент технического анализа, разработанный для валютного рынка. Уже одно его название способно заинтриговать. Ведь этот назван в честь таинственной группы советников испанского монарха Фердинанда VII, которых никто не знал лицо, но которые из тени правили страной! Вот и для трейдера индикатор «Camarilla» может стать практически незаметным, но незаменимым советником.
Приоткроем завесу тайны
Индикатор «Camarilla» применяется с целью выявления разворотных точек тренда. То есть в основе данного индикатора лежит идея разворотных уровней или разворотных точек, впервые предложенная еще в 30-е годы Г. В. Чейзом. А сам принцип индикатора «Camarilla» впервые сформулировал в 1989 г. трейдер Ник Скотт.
Звучит он довольно просто – рынок имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению. То есть, совершив вчера некоторые ценовые движения, рынок сегодня, скорее всего рано или поздно вернется к цене закрытия вчерашнего торгового дня. А это уже важная закономерность, которую можно использовать для прогнозирования в трейдинге.
Есть несколько вариантов данного , отличающихся числом уровней и другими деталями. Мы же с Вами будем рассматривать «Camarilla Equation». Посмотрите на рисунок 1, где показан этот индикатор. (Индикатор «Camarilla» )
Видите центральную желтую линию? Это и есть разворотный уровень, «точка вращения», о которой мы говорили. Обозначается она литерой P, от Pivot Point (что в переводе с англ. «Точка вращения»).
Кроме того, индикатор «Camarilla» рассчитывает и строит сложную систему уровней, которые Вы тоже можете видеть на рисунке (здесь у нас их 6, но вообще в разных модификациях индикатора их может быть разное количество). Эти уровни делятся на два блока: (Индикатор «Camarilla» для пострения горизонтальных уровней )
— зеленые линии, располагаются выше точки вращения (цены закрытия вчерашнего торгового дня). Обозначаются они литерой H (от англ. «High» — высокий, высшая точка);
— красные линии, которые размещаются ниже точки вращения. Они обозначаются литерой L (от англ. «Low» — низкий, нижняя точка).
Это ничто иное, как возможные уровни поддержки и сопротивления. А теперь разберемся со всеми этими уровнями более подробно.
Семь советников «Camarilla»
Итак, в рассматриваемой нами версии «Camarilla Equation» используется семь уровней. Схематически они изображены на рисунке 2:
Уровни определяют границы торговых коридоров (которые вложены друг в друга). Рассмотрим их:
1. Внутренний коридор. Он ограничен линиями H3 и L3, его торговое пространство «нанизано» на среднюю линию (точка вращения). Цена обычно движется в границах внутреннего коридора. Но если она пробивает его верхнюю или нижнюю границу, и, оттолкнувшись от нее, продолжает движение – не стоит мешкать, нужно открывать сделку в данном направлении. Но внутри самого внутреннего коридора лучше не торговать.
2. Буферная зона. Это пространство между уровнями H3 и H4, L3 и L4. В этих коридорах торговать категорически нельзя!
3. Внешний коридор. Его границами выступают линии H4 и L4, на которые и следует «вешать» тейк-профит, если Вы открылись на пробитии границ внутреннего коридора.
4. Целевой коридор. Он очерчен линиями H5 и L5, на уровне которых также можно размещать тейк-профит.
На этом пока все, в следующей статье будем учиться торговать с помощью «Camarilla».
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Камарилья это многочисленное объединение вампиров, сформировавшееся в позднем Средневековье. В некотором роде это ООН вампиров, она была создана, чтобы защитить вампиров от чисток Инквизиции, утвердить Традиции Каина и провести в жизнь великий Маскарад. Многие Собратья , помнящие ночи, когда вампиров уничтожали на корню, фанатически преданы Маскараду. Камарилья отвергает образ вампира, как чудовищного хищника, предлагая взамен тайную жизнь среди людей и осмотрительное питание.
Одним из официальных принципов Камарильи является отрицание факта существования Каина, Второго Поколения и Патриархов. Властители секты призывают, а иногда и прямо приказывают, считать легенду о появлении вампиром только легендой, не имеющей никаких реальных свидетельств.
Камарилья очень многочисленна и (в теории) чрезвычайно могущественна. Но она состоит из семи вампирских кланов, каждый, из которых имеет собственную культуру и идеалы, что создает почву для разногласий. Система власти в Камарилье чем-то напоминает нестабильную форму парламентаризма, поэтому она медленно принимает решение и часто колеблется время кризисов. Однако, объединив свои силы, Камарилья становиться, в сущности, непобедимой.
Предполагается, что ваши персонажи будут вампирами Камарильи, принадлежащими к каким либо из семи ее кланов.
Вампиры Камарильи клянутся соблюдать шесть легендарных Традиций Каина - законов, которые Каин предположительно завещал своим потомкам. Как и другие законы, Традиции часто игнорируются, искажаются или прямо нарушаются.
Ты не будешь раскрывать твою природу тем, кто не твоей крови. Если ты сделаешь это, ты будешь лишен прав твоей крови.
Твоя территория принадлежит только тебе. Все остальные должны выказывать уважение к тебе, находясь в ее пределах. Твое слово - закон, пока ты на своей территории.
Ты можешь стать Сиром другого только с разрешения твоего Сира. Если ты создашь другого без разрешения Сира, ты и твой потомок будете уничтожены.
Ты создаешь свое собственное дитя. Пока твое потомство не станет самостоятельным, ты будешь управлять им во всем. Его проступки - это твоя ответственность.
Уважай чужую территорию. Попав в чужой город, ты должен представиться тому, кто правит в нем. Если ты не будешь принят, ты - ничто.
Ты не должен уничтожать других твоего вида. Право на уничтожение принадлежит только старейшинам. Только старейшины могут призвать к Кровавой Охоте.
Иерархия имеет очень большое значение в мире вампиров. В особенности для вампиров Камарильи, которые придерживаются тщательно разработанной структуры , поддерживающей порядок среди них.
Места, где живут вампиры (обычно это города с их окраинами) разделены на владения. В каждом владении правит князь - могущественный старейшина. Он (или она) жалует младшим вампирам охотничьи территории в пределах своего владения.
Обратите внимание на то, что уровни включают в себя десять прямых, которые строятся в зависимости от вчерашней цены закрытия. От уровня вчерашнего закрытия ценового уровня вверх и вниз прочерчивается по пять прямых. Верхние линии подписываются латинской буквой H и нумеруются от 1 до 5. Нижние пять линий подписываются буквой L и также нумеруются от 1 до 5.
В связи с тем, что два первых и два вторых уровней располагаются недалеко от средней линии, они, как правило, не используются для создания ордеров и анализа.
Формулы создания линий уровней Камарилья вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.
Для создания ордеров и определения ситуации на рынке используются уровни выше и ниже вторых уровней. Построив инструмент на графике, вы сможете заметить, что три последних уровня располагаются по системе матрешки, а именно один внутри другого. Два уровня с цифрой 3 образуют своеобразный коридор, внутри которого существует высокий риск того, что цена совершит разворот.
В случае если цена касается одного из уровней с цифрой 3, а затем разворачивается и устремляется в другую сторону, возникает сигнал, который свидетельствует о том, что можно создать ордер на приобретение или на реализацию валюты в соответствии с тем, от какого уровня произошел отскок. Сделка открывается с тейк-профитом у противоположной линии с цифрой 3, а стоп-лосс устанавливается возле линии с цифрой пять, опять же в зависимости от типа открываемого ордера.
В случае если цена пробивает уровни с цифрой 4, то это говорит о том, что в данный момент зарождается сильный тренд. В подобных случаях возникает сигнал о том, что пора открывать ордера в строну тренда. При этом рекомендуется устанавливать Take-Profit на уровне линий с цифрой 5, а стоп-лосс – возле уровней с цифрой 3.
Теперь вы знаете, как применять уровни Камарилья, теперь пришла пора поговорить про то, как правильно их построить, ведь от этого зависит корректность создания линий, на основе которых мы и будем вести торговлю.
Для того чтобы правильно создать уровни на графике, советую вам применять индикатор Camarilla, который может быть двух видов: классического создания и динамического.
Скачать индикатор Camarilla вы можете по ссылке, расположенной ниже.
Индикатор Camarilla в классическом виде выглядит следующим образом:
Обратите внимание на то, что индикатор Camarilla самостоятельно определяет ценовой уровень закрытия прошлого дня и строит все дополнительные уровни. При этом, он дополнительно еще строит уровни поддержки/сопротивления, которые удобно использовать для анализа текущей ситуации на рынке. Ведение торгов по данному инструменту осуществляется также, как это было описано выше.
Вторая версия индикатора Camarilla(динамическое построение) отображает уровни в несколько модифицированном виде. Уровни в этом случае выглядят в форме кривых, а центральная прямая отображает предполагаемые места поворота.
Оба эти индикатора используются в торговле по одному и тому же принципу. Они строят практически идентичные уровни, вычисление которых проводится по формулам, описанным ранее. Какой индикатор выбрать, зависит только от личных предпочтений трейдера. Оба индикатора отображают одинаковые данные, отличаются они только внешним видом и функционалом. Лично я использую классический вид только потому, что я к нему уже привыкла.
В результате многочисленных испытаний индикаторов Camarilla была доказано, что они лучше всего работают на временных отрезках от M15. Следует помнить, что чем короче временной интервал, тем чаще на нем будет возникать ложных сигналов.
M15 плохо подходит для осуществления анализа, так как на нем сигналы не всегда являются достоверными. В случае если вы все же предпочитаете скальпинг, то анализ лучше осуществлять на большом временном интервале, не меньше недели.
Важное преимущество индикатора Camarilla состоит в том, что в момент пробития уровней с цифрой 4 достоверность сигналов равняется 60%. В случае если вы не гонитесь за сверхприбылью и пока еще являетесь новичком на рынке Форекс, то можете попробовать вести торги только на основе сигналов о пробитии уровней с цифрой четыре. Торговля на отбой от уровней с цифрой 3 является более прибыльной, так как цена намного чаще совершает колебания в этом диапазоне в течение дня. Но на сильно коротких временных интервалах может возникать большое количество ложных сигналов, что может негативно отразиться на общей доходности.
Важно помнить, что максимального результата можно добиться только при использовании этого инструмента вместе с иными алгоритмами, такими как и Стохастик. Сочетание этого инструмента с иными алгоритмами дает возможность проверять достоверность получаемых сигналом, что, в свою очередь, снижает вероятность создания убыточных ордеров.
Несмотря на то, что индикатор Camarilla является достаточно надежным инструментом, позволяющим получать сигналы высокой точности, перед тем как применить его для торговли на реальные денежные средства, необходимо научиться грамотно его использовать. Для этих целей лучше всего использовать демо-счет, так как он позволяет получить необходимые навыки, не опасаясь за сохранность собственного капитала.
Приветствую Вас, друзья трейдеры!
Среди всего многообразия торговых инструментов, используемых на рынке Форекс, которые в основном предназначены для торговли на больших временных отрезках (), существуют технические инструменты и индикаторы, которые помогают эффективно работать при анализе . Одним из таких инструментов являются уровни Камарилья. В данной публикации мы рассмотрим:
Итак, принцип работы уровней Камарилья базируется на утверждении, что, внутри одного торгового дня, цена, пройдя интервал от минимума к максимуму, стремится вернуться к своему среднему значению. Исходя из этого, если взять экстремальные ценовые значения торговой сессии вчерашнего дня и цены, при которых происходило открытие и закрытие этого дня, то именно по ним и выстраиваются уровни Камарилья.
Как видите на рисунке выше, уровни Камарилья состоят из 10 линий, построение которых идет вверх и вниз, отталкиваясь от цены, по которой закрывалась вчерашняя . Пять верхних уровней обозначаются Н (от англ. high – вверх) и нумеруются от 1 до 5. Соответственно, вниз от цены закрытия располагаются уровни L (low – вниз) с такой же нумерацией.
Ввиду того, что первый и второй уровни имеют незначительные значения для торговли и анализа рынка, они обычно не участвуют в рассмотрении. Формула вычисления уровней носит чисто арифметический характер и легко проверяется даже вручную.
Торговать, применяя уровни Камарилья, следует, основываясь на значениях линий L3, L4, L5 и H3, H4, H5. При нанесении их на график можно увидеть, что они образуют три пространства, расположенные по принципу матрешки, одно внутри другого. Самый узкий интервал, Low3-High3, еще называемый внутренним коридором, образует область, внутри которой возможен разворот цены.
При движении , когда цена доходит до линий L3 или H3, она отскакивает от этих значений и начинает двигаться к противоположной цифре. В этот момент поступает сигнал, свидетельствующий о наличии точки вращения и о возможности открыть сделку на покупку или продажу (в зависимости от какой линии отбилась цена).
При открытии позиции, ордер устанавливается на границе, противоположной той, при которой произошло касание диапазона внутреннего коридора (т.е. линий L3 или H3). , при этом нужно выставить на уровнях H5 или L5 (в зависимости от направления открытой сделки).
Когда цена, подчиняясь движению тренда, стремится вверх или вниз от вычисленных средних значений, и пробивает уровни Камарилья — Low4 и Нigh4, в этот момент поступает сигнал о том, что наступило время открытия позиции на пробой (в направлении движения цены). В такой ситуации, ордер взятия прибыли оптимально устанавливать на линиях L5 и H5, а защитный стоп, для открытой сделки, зафиксировать на уровнях L3 и H3.
Основные принципы и особенности торговли по уровням Камарилья мы разобрали, теперь давайте рассмотрим как же построить данные линии на ценовом графике.
В этом нам поможет специальный технический индикатор Camarilla, который в свою очередь, имеет несколько видов интерпретаций на графике. Мы коротко рассмотрим два из них: классического и динамичного построения.
Скачать индикатор Camarilla с классической интерпретацией можно здесь
Скачать индикатор Camarilla с динамичной интерпретацией можно здесь
После того, как скачали архив с индикатором, распакуйте его и установите в , как это правильно сделать читайте в статье — . Далее перезапускаем терминал и в окне «Навигатор» на вкладке «Пользовательские индикаторы» ищем нужные нам и перетаскиваем на график.
Индикатор Camarilla с классической его интерпретацией на графике выглядит так:
Как видим, индикатор Camarilla автоматически вычисляет цену закрытия предыдущего дня и наносит все необходимые уровни Камарилья (H-L), кроме этого выставляются дополнительные для более наглядного проведения анализа. Для торговли по нему используем все те принципы и правила, которые описаны выше.
Индикатор Camarilla с динамичной интерпретацией уже имеет модифицированное представление на графике в виде кривых линий Камарилья, где центральная линия Pivot показывает прогнозированные точки на рынке.
В общем, все виды построений индикатора Camarilla имеют одинаковый принцип работы, они практически показывают все те же 8-10 линий (поддержек, сопротивлений и линий разворота), которые вычисляются по алгоритму уровней Камарилья, разница только в представлении их на графике и дополнительном функционале этих индикаторов. Каждый трейдер выбирает себе тот, который ему наиболее удобен для работы.
Что касается таймфреймов, то исходя из опыта и рекомендаций большинства трейдеров, которые используют уровни Камарилья на валютном рынке Форекс, более эффективно их применение при таймфреймах от M15 и выше (и помним, что чем ниже временной период тем больше ложных сигналов на нем будет показываться).
Временной интервал до M15 лучше не использовать, поскольку сигнал при этом недостаточно устойчивый. Если все-таки отдает предпочтение коротким таймфреймам, то анализировать лучше большой диапазон времени на графике, не менее недели.
Плюсом использования индикатора Camarilla можно считать то, что при торговле по сигналу пробивания цен Low-4 и High-4, результативность составляет не меньше 60%, поэтому при осторожной торговле можно рекомендовать использование метода не очень искушенных трейдерам рынка. А торговля в интервале L3-H3 менее убыточна за счет очень небольших колебаниях валютного рынка внутри одного торгового дня.
Но надо заметить, что наибольших успехов можно достичь только в случаях применение индикатора Камарилья совместно с другими техническими инструментами, для примера такими как или . В таком случае, сигналы можно идентифицировать более точно, и при обретении навыков и практики, торговля будет более продуктивной.
Друзья трейдеры, как Вам такой инструмент уровни Камарилья? Используете ли Вы его в своей торговле? Возможно знаете более качественные модификации индикатора Camarilla? Буду признателен, если поделитесь со всеми читателями в комментариях.
На сегодня у меня все, надеюсь эта статья была полезной для Вас и максимально информативной по данной теме. Впереди еще масса интересных материалов про различные уровни на Форекс и технические индикаторы для них, так что не пропустите и следите за обновлениями .
С уважением, Александр Сивер
