2016-09-14 |
2016-02-19 |
2015-08-26 |
01 Июня 2019 г. 01 Мая 2019 г. 01 Апреля 2019 г. 01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г. |
    Выберите отчет: |
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.
Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.
Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 9 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2019 г.) величина активов-нетто банка ЮНИКРЕДИТ БАНК составила 1486.79 млрд.руб. За год активы увеличились на 8,00% . Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Апреля 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 3.11% до 0.46% .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты .
ЮНИКРЕДИТ БАНК - дочерний иностранный банк .
ЮНИКРЕДИТ БАНК - находится в ломбардном списке
, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ
и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование
, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г.
, т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России
.
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 10 278 985 | (3.17%) | 9 825 228 | (2.50%) |
средств на счетах в Банке России | 50 612 638 | (15.60%) | 43 815 862 | (11.14%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 31 022 342 | (9.56%) | 33 001 421 | (8.39%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 147 531 136 | (45.46%) | 173 048 782 | (44.01%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 84 730 115 | (26.11%) | 132 397 910 | (33.67%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 433 312 | (0.13%) | 1 316 038 | (0.33%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 324 543 531 | (100.00%) | 393 219 018 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 324.54 до 393.22 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 79 231 060 | (10.12%) | 94 027 351 | (9.72%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 145 201 207 | (18.55%) | 165 823 350 | (17.14%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 447 765 966 | (57.21%) | 607 255 906 | (62.77%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 232 097 980 | (29.65%) | 123 828 200 | (12.80%) |
корсчетов ЛОРО банков | 13 038 726 | (1.67%) | 7 760 073 | (0.80%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 57 007 527 | (7.28%) | 70 086 306 | (7.24%) |
собственных ценных бумаг | (0.00%) | (0.00%) | ||
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 40 464 552 | (5.17%) | 22 489 991 | (2.32%) |
ожидаемый отток денежных средств | 308 098 865 | (39.36%) | 364 522 435 | (37.68%) |
текущих обязательств | 782 709 038 | (100.00%) | 967 442 977 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 308.10 до 364.52 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 107.87% , что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту , однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО ЮНИКРЕДИТ БАНК можно увидеть по этой ссылке .
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.11% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.29% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 306 841 077 | (24.93%) | 288 871 208 | (21.56%) |
Кредиты юр.лицам | 623 592 075 | (50.67%) | 673 932 419 | (50.30%) |
Кредиты физ.лицам | 138 989 327 | (11.29%) | 166 660 473 | (12.44%) |
Векселя | (0.00%) | (0.00%) | ||
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 6 318 290 | (0.51%) | 12 094 964 | (0.90%) |
Вложения в ценные бумаги | 95 988 407 | (7.80%) | 156 442 734 | (11.68%) |
Прочие доходные ссуды | 8 925 884 | (0.73%) | 16 722 012 | (1.25%) |
Доходные активы | 1 230 668 405 | (100.00%) | 1 339 779 559 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.9% c 1230.67 до 1339.78 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 70 825 468 | (6.69%) | 91 243 440 | (7.88%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 062 546 370 | (100.42%) | 1 098 705 494 | (94.86%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
Полученные гарантии и поручительства | 2 483 404 063 | (234.71%) | 1 683 014 387 | (145.31%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 058 075 953 | (100.00%) | 1 158 259 991 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 620 898 075 | (58.68%) | 663 237 422 | (57.26%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 138 989 327 | (13.14%) | 166 660 473 | (14.39%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 280 250 377 | (26.49%) | 288 871 208 | (24.94%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются имущественные залоги . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 114 633 062 | (10.59%) | 117 037 771 | (9.68%) |
Средства юр. лиц | 708 434 219 | (65.48%) | 773 704 773 | (64.01%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 238 517 116 | (22.04%) | 139 065 154 | (11.51%) |
Вклады физ. лиц | 218 013 131 | (20.15%) | 244 613 747 | (20.24%) |
Прочие процентные обязательств | 40 889 772 | (3.78%) | 73 326 803 | (6.07%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | (0.00%) | (0.00%) | ||
Процентные обязательства | 1 081 970 184 | (100.00%) | 1 208 683 094 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.7% c 1081.97 до 1208.68 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО ЮНИКРЕДИТ БАНК можно рассмотреть .
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 5.61% до 0.61% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 18.64% до 3.02% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.07% до 2.67% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 7.91% до 7.69% . Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.08% до 4.43% . Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 5.46% до 6.80% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с
2016-09-14 |
2016-02-19 |
2015-08-26 |
В моей практике уже был подобный случай. В июне 2010 года, узнав о продаже "Барклайс банком" четырнадцати своих офисов в России, я сделал предположение, что, . Ой, что тогда началось! Наверное, я целый час беседовал с представителем пресс-службы банка. Нет, на меня не кричали, всё было очень корректно. Но в банке были очень недовольны моей статьёй, и даже консультировались с юристами на эту тему.
Банкиры знают, что с Барклайс банком" произошло дальше, остальным скажу. Прошло всего 8 месяцев, и в феврале 2011 года стало известно, что британский . То есть начало сбываться моё предсказание. Проходит ещё 8 месяцев, и в октябре 2011 года стало известно, что . Естественно, я позвонил той пиарщице, и напомнил ей наш разговор. Она извинилась.
Так вот, сейчас у меня складывается ощущение, что история повторяется. На этот раз в отношении российской дочки (точнее – внучки) итальянского банка UniCredit. Естественно, не точь-в-точь. Нельзя в одну реку войти дважды. Какие у меня есть основания так думать?
UniCredit в июле 2016 года продал 10-процентную долю в польском Bank Pekao за 749 млн евро. Тогда же UniCredit продал 10-процентную долю в онлайн-брокере FinecoBank за 328 млн евро. Незадолго до этих сделок появилось сообщение о том, что UniCredit объявил о стратегическом пересмотре всех активов после назначения нового главы банка в попытке увеличить размер собственного капитала и прибыльность.
Банк вынужден распродавать активы по причине своего плачевного финансового положения. В начале августа UniCredit сообщил о снижении объёма базового капитала во втором квартале. С одной стороны, это подтвердило адекватность проведённых в конце июля стресс-тестов пятидесяти одного европейского банка. А с другой стороны, это обнажило недостаточную адекватность этих стресс-тестов. Впрочем, я об этом предупреждал в своей статье .
Согласно стресс-тестам, только при негативном (негативном исключительно по мнению "Европейского банковского регулятора", он же European banking authority, или EBA) развитии событий к концу 2018 года у UniCredit снизится достаточность капитала до 7,1%. Это значение выше минимально необходимого. А если негативный сценарий не реализуется – то у банка всё будет хорошо. Как и у всех остальных исследованных банков.
А тут вдруг выясняется, что ничего плохого в европейской экономике не случилось, а банку UniCredit уже потребовался дополнительный капитал. В общем, стресс-тест от European banking authority – это филькина грамота. Это жульничество, шарлатанство, очковтирательство, блеф, афёра, мистификация, плутовство, показуха, оболванивание, липа. Это надувательство доверчивых граждан. Как я и предполагал. Удивительно, что на это враньё практически все купились. В том числе и так называемые "аналитики". Они на полном серьёзе обсуждали результаты стресс-теста, хотя любому грамотному человеку сразу было понятно, что его условия подгонялись под положительный результат.
Итак, ещё ничего страшного в европейской экономике не случилось, а у итальянского банка UniCredit начались проблемы. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что у итальянских банков начались проблемы прямо сейчас. Удивительно как раз то, что они ещё живы (смотри статью ). А вот когда (именно "когда", а не "если") в европейской экономике начнутся проблемы, а они обязательно начнутся, банку UniCredit может потребоваться гораздо больше, чем 7-8 млрд евро, о которых речь идёт сейчас. Сейчас банк вполне может найти покупателей на свои вновь выпущенные акции, и/или ограничиться продажей незначительных пакетов акций маленьких дочек и внучек. А вот когда у банка начнутся настоящие проблемы, тогда и может наступить время продажи "Юникредит банка".
Естественно, в российском банке сегодня отказываются в это верить, и отказываются что-либо говорить на эту тему. Пресс-служба "Юникредит банка" заявила, что "Группа UniCredit не комментирует подобные домыслы, а мы, как российское подразделение, не имеем права комментировать какие-то действия и намерения группы". Но это сегодня. Давайте, как и в случае с "Барклайс банком", подождём 16 месяцев.
P.S.: кстати, в том стресс-тесте у австрийского Raiffeisen‐Landesbanken‐Holding GmbH дела обстоят ещё хуже, чем у итальянского UniCredit. Холдинг Raiffeisen, в который входит этот банк, представлен в России "Райффайзенбанком". А российский банк ещё в марте 2015 года . А в январе 2016 года . То есть, если UniCredit ещё держится здесь, то Raiffeisen потихоньку начинает сокращать своё присутствие в России. Так что, я не исключаю, что эти банки покинут Россию одновременно, или почти одновременно.